Організаційно-економічні умови залучення банками грошових заощаджень населення

В тому числі заробітна плата склала 92 млрд 119 млн грн, прибуток та змішаний доход - 23 млрд 621 млн грн, доходи від власності - 7 млрд 874 млн грн, соціальні допомоги та інші одержані поточні трансферти - 92 млрд 884 млн грн.

Витрати населення у І кварталі 2010 р. порівняно з аналогічним періодом попереднього року збільшились на 10,5% - до 216 млрд 498 млн грн. Приріст заощаджень склав 13 млрд 002 млн грн.

У тому числі витрати на придбання товарів та послуг склали 179 млрд 587 млн грн, доходи від власності (сплачені) - 7 млрд 603 млн грн, поточні податки на доходи, майно та інші сплачені поточні трансферти - 16 млрд 306 млн грн, нагромадження нефінансових активів - мінус 1 млрд 224 млн грн, приріст фінансових активів - 14 млрд 226 млн грн.[37]

В ІІ кварталі 2010 року темпи зростання як номінальних доходів населення, так і реальних наявних доходів в річному вимірі були вищими порівняно з попереднім кварталом (темпи зростання номінальних доходів склали 17.8% проти 12.8% у І кварталі, а реальних наявних доходів - 11.8% проти 3.7% у І кварталі). Наявний доход у розрахунку на одну особу в ІІ кварталі також збільшився і склав 4182.7 грн. проти 3506.5 грн. в І кварталі (рис. 2.5.).



Рис. 2.5. Зміни реальних наявних доходів населення України, у % до відповідного кварталу попереднього року

В структурі доходів населення в ІІ кварталі відбулось сезонне зростання частки прибутку та змішаного доходу (на 1.4 п.п. до 12.3%) та відмічено зменшення частки соціальних допомог та інших поточних трансфертів (на 1 п.п. до 41.9%). Питома вага заробітної плати в доходах населення залишається найсуттєвішою і майже не змінилась (42.4%, зменшення на 0.1 п.п.) (рис 2.6.).

Рис. 2.6. Структура доходів населення, %

У структурі витрат населення сезонно зменшилась частка витрат на придбання товарів та послуг (на 5.9 п.п. до 77%) та зросла частка заощаджень (на 6.9 п.п. до 12.9%). Як наслідок, схильність населення до заощаджень (сезонно скоригована) збільшилась до 17.9% у ІІ кварталі порівняно із 16.4% у І кварталі (рис. 2.7.).

Рис. 2.7. Схильність населення до заощаджень*, %

Те, що схильність населення до заощаджень в даному році має тенденції до збільшення, говорить про те, що є можливість розширення депозитної складової грошової маси. Як ми знаємо, якщо домогосподарства мають певні заощадження, то це є реальною базою для закачування грошових коштів у банківську систему шляхом залучення їх на банківські вклади та депозити.

Для того щоб побачити наскільки активно діють банки в напрямі залучення заощаджень населення, варто лише подивитися статистичні дані і зробити певні висновки. Як ми знаємо, кошти суб'єктів господарювання та фізичних осіб, залучені на депозити, є складовою пасивів банку і посідають там досить чільне місце (табл. 2.3).

Таблиця 2.3.

Динаміка пасивів банків України за 2005-2010 рр.

№ п/п	Назва показника	01.01.2005р.	01.01.2006р.	01.01.2007р.	01.01.2008р.	01.01.2009р.	01.01.2010р.	01.07.2010р.
1	Пасиви	134348	213878	340179	599396	926086	880302	885572
2	Власний капітал	18421	25451	42566	69578	119263	115175	127162
3	Зобов'язання	115927	188427	297613	529818	806823	765127	758410
4	Кошти суб'єктів господарювання	40128	61214	76898	111995	143928	115204	122218
5	Строкові кошти суб'єктів господарювання	15377	26807	37675	54189	73352	50511	46350
6	Кошти фізичних осіб	41207	72542	106078	163482	213219	210006	238937
7	Строкові кошти фізичних осіб	33204	55257	81850	125625	175142	155201	179945

Виходячи з цих даних можна зробити якою є питома вага зобов'язань банку, що включають в себе залучені на депозити кошти юридичних та фізичних осіб, по відношенню до усіх інших пасивів банку (рис. 2.8.).

Рис. 2.8. Питома вага коштів суб'єктів господарювання та фізичних осіб в структурі пасивів банку в 2010 р.

Як ми можемо побачити з вищенаведеної діаграми, грошові вклади юридичних та фізичних осіб займають в структурі пасивів банківських установ відповідно 19% та 48%. Якщо порівнювати це з усіма іншими складовими, то ця цифра становить більше половини всіх пасивів банку.

Отже, ми вкотре довели що депозитна складова грошової маси у вигляді вкладів та депозитів, є дуже важливим елементом та джерелом фінансування банківської системи. Тепер давайте подивимося яких успіхів досягла банківська система у залученні тимчасово вільних коштів населення України за останні декілька років (рис. 2.9.).

Рис. 2.9 Динаміка залучення банками грошових коштів населення України за 2005 - 2010 рр.

Оскільки ми говорили про те, що банківські депозити - це певний товар, який створюється банківською системою та «продається» клієнтам, то має і існувати місце на якому клієнти зможуть цей товар придбати. Саме тому можна говорити про існування ринку банківських депозитів.

Цей ринок за своїми характеристика абсолютно нічим не відрізняється від усіх інших ринків як товарних, так і нетоварних. Тут так само існує ціна, попит, пропозиція і, звичайно ж, конкуренція. Саме тому хотілося би розглянути ринок банківських депозитів з точки зору того, які ж банки посідають панівне місце із залучення грошових заощаджень населення в депозитну складову (табл. 2.4).

Таблиця 2.4

Кількість залучених коштів населення у розрізі банків

Для того щоб ця інформація краще сприймалася, варто подати її у вигляді графіка, на якому буде показано які банки є найактивнішими учасниками залучення коштів населення, проте брати ми будемо не всі банки, а лише п'ять основних та найбільших з них (рис 2.11.).

Рис. 2.11. Обсяги залучених коштів населення України в розрізі банків та видів депозитів

Проте, якщо говорити про стан ринку банківських депозитів взвгвлі, то тут помітними є тенденції до розширення його показників його діяльності. Так, наприклад, у 2010 році прискорились темпи зростання депозитів резидентів у річному обчисленні (до 124.0% у жовтні порівняно зі 121.5% у вересні). Зростання депозитів відбулося переважно за рахунок збільшення коштів у національній валюті (на 1.9%, або на 4.2 млрд. грн.). Депозити в іноземній валюті зросли на 1.5%, або на 2.5 млрд. грн. За строками залучення найбільше за місяць зросли депозити строком від 1 до 2 років (на 5.4 млрд. грн.). При цьому за видами валют їх приріст був однаковим - по 2.7 млрд. грн. як в іноземній, так і в національній валютах. Депозити на вимогу збільшилися на 2.4 млрд. грн., зокрема в національній валюті на 1.6 млрд. грн. Залишки за депозитами зі строком залучення більше 2 років збільшилися на 0.6 млрд. грн. виключно за рахунок зростання їх частини в національній валюті на 0.6 млрд. грн. Залишки за депозитами зі строком залучення до 1 року скоротилися у цілому на 1.7 млрд. грн.

У розрізі секторів економіки найвищі темпи зростання (104.3%) спостерігались за коштами сектору нефінансових корпорацій на рахунках депозитних корпорацій. На їх динаміку в основному вплинуло зростання залишків за переказними депозитами в національній валюті на 2.0 млрд. грн., або на 3.9%. Прискорилося зростання депозитів корпорацій у річному обчисленні - до 125.9 у жовтні порівняно зі 119.7% у вересні поточного року.

У річному обчисленні найвищі темпи зростання традиційно спостерігалися за депозитами сектору домашніх господарств, які зросли у жовтні на 127.8 порівняно з 127.6% у вересні поточного року.

Залишки за депозитами сектору домашніх господарств та некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства збільшилися за жовтень на 3.0 млрд. грн., або на 1.2% (за вересень - на 7.3 млрд. грн., або на 2.9%) - до 264.5 млрд. грн. На уповільнення зростання зазначених депозитів в основному вплинуло зменшення приросту за іншими депозитами в національній валюті.

Тривало зростання коштів за депозитами сектору загального державного управління. Порівняно з попереднім місяцем залишки за ними збільшилися на 0.1 млрд. грн. і на кінець жовтня становили 5.8 млрд. грн.

Залишки за коштами підсектору інших фінансових корпорацій, залученими іншими депозитними корпораціями, за місяць скоротилися на 1.1 млрд. грн. і становили на 01.11.2010 р. 16.2 млрд. грн. (табл. 2.5.)

Таблиця 2.5

Залишки за депозитами різних секторів економіки

У жовтні депозити сектору нефінансових корпорацій продовжили зростати (на 4.7 млрд. грн., або на 4.3%), і за станом на 01.11.2010 р. становили 115.2 млрд. грн. Темпи їх зростання у річному обчисленні останні 4 місяці прискорилися (в тому числі протягом жовтня до 125.9 порівняно з 119.7% на 01.10.2010 р.), проте не досягли темпів зростання депозитів домогосподарств (127.8%).

Зростання депозитів нефінансових корпорацій у жовтні відбулося переважно за рахунок зростання депозитів у національній валюті (порівняно з вереснем на 3.3 млрд. грн., або на 4.3%). У річному обчисленні темпи приросту депозитів нефінансових корпорацій у національній валюті прискорились до 48.6 порівняно з 35.8% у вересні. Як і раніше, серед депозитів у національній валюті найбільшу частку займали кошти на рахунках на вимогу. Зростання залишків коштів на рахунках в національній валюті було зумовлено зростанням обсягів виробництва за основними видами економічної діяльності, а також за рахунок надходжень на рахунки корпорацій коштів від реалізації ПДВ-облігацій, випущених для відшкодування заборгованості за податком на додану вартість. Залишки депозитів в іноземній валюті на відміну від вересня зросли - на 1.5 млрд. грн., або на 4.2%, в тому числі в євро - на 0.6 млрд. грн., або на 7.5%. Це відбувалось на тлі перевищення надходжень на рахунки корпорацій іноземних запозичень над виплатами за ними та зменшення девальваційних очікувань. Проте у річному обчисленні темпи приросту депозитів сектору нефінансових корпорацій в іноземній валюті скоротились на 5.1%, у тому числі у доларах США - на 4.7%, а в євро - на 14.3% (рис 2.12.).

Рис. 2.12. Приріст депозитів сектору не фінансових корпорацій

За строками залучення у річному обчисленні тривало уповільнення скорочення довгострокових депозитів, зокрема за рахунок депозитів зі строком від 1 року до 2 років - на 8.3% (порівняно зі скороченням на 22.7% у вересні). Темпи приросту депозитів зі строком залучення більше 2 років у річному обчисленні вперше з лютого 2009 року набули додатнього значення і становили 4.5% (порівняно з «мінус» 1.1% у вересні). Темпи приросту депозитів на вимогу у річному обчисленні зросли до 35.0%. Порівняно з вереснем вони збільшились на 3.6%, або на 2.6 млрд. грн., з них в національній валюті - на 2.0 млрд. грн., або на 3.8%. Залишки короткострокових депозитів також зросли у жовтні на 0.8 млрд. грн., або на 3.5%, у річному обчисленні - на 24.9% (рис. 2.13.).

Рис. 2.13. Приріст депозитів за строками залучення

У жовтні зростання залишків коштів на рахунках на вимогу (на 3.2 млрд. грн.) головним чином було забезпечено за рахунок збільшення залишків коштів на рахунках корпорацій добувної промисловості (на 0.6 млрд. грн., у тому числі в доларах США - на 0.4 млрд. грн.) через збільшення обсягу видобутку корисних копалин, крім паливно-енергетичних, зокрема залізної руди. Також у жовтні збільшились залишки коштів на рахунках на вимогу сільськогосподарських корпорацій - на 0.7 млрд. грн. (в тому числі на 0.6 млрд. грн. - в нацюнальніи валюті) переважно за рахунок зростання обсягів продукції тваринництва, корпорацій, що займаються операціями з нерухомістю та інжинірингом - на 0.8 млрд. грн. (в тому числі на 0.6 млрд. грн. в гривні). Крім того, зросли надходження та залишки коштів на рахунках корпорацій транспорту та зв'язку - на 0.4 млрд. грн., з них в національній валюті на - на 0.6 млрд. грн (за рахунок збільшення обсягів вантажообороту). Водночас протягом жовтня дещо зменшились залишки на рахунках на вимогу корпорацій торгівлі та будівництва (на 0.1 млрд. грн. відповідно) (рис. 2.14.).

Рис. 2.14. Приріст депозитів по галузях економіки

За видами економічної діяльності у річному обчисленні найбільше зростання, як і в попередні 3 місяці, спостерігалось у сільськогосподарських корпорацій - на 66.1%, що пояснювалось низькою порівняльною базою. Також протягом жовтня покращились показники корпорацій усіх основних видів економічної діяльності, крім будівництва (темпи приросту 9.6% у річному обчисленні порівняно з 10.5% у версені) (табл. 2.6).

Таблиця 2.6

Залишки по депозитах у розрізі галузей економіки

Показники	Залишки на кінець періоду у загальному обсязі депозитів,%	Зміна у річному обчисленні,%
		2009	2010
		жовтень	грудень	березень	червень	вересень	жовтень
Усього	100	-18,5	-19,8	-6,8	4,9	19,7	25,9
Промисловість	32,4	-7,5	-8,3	0,4	8,3	16,3	27,5
Сільське господарство	6,2	-43,9	-41,9	-33,2	-5,6	51,1	66,1
Будівництво	5	-25,8	-20,5	5,5	5,6	10,5	9,6
Торгівля	24,7	-11,6	-9,4	-0,3	6	16,9	17,2
Транспорт та зв'язок	12,9	-33,8	-43,3	-24,2	6,8	28,8	36,7
Операції з нерухомістю	14,7	-24,9	-30,7	-10,6	-0,7	22,3	28,7
Інші види економічної діяльності	4,1	-3,2	14,2	5,2	6,8	8	8,9

Збільшення коштів на короткострокових рахунках (на 0.8 млрд. грн.) відбулось переважно за рахунок зростання залишків на рахунках до 1 року корпорацій переробної промисловості (на 1.0 млрд. грн., у тому числі на 0.8 млрд. грн. у національній валюті). Водночас найбільше скорочення короткострокових депозитів протягом місяця відмічалось у корпорацій торгівлі (на 0.3 млрд. грн., головним чином у національній валюті) та було направлено на поповнення 'їх обігових коштів. Зростання залишків на довгострокових рахунках переважно було забезпечено збільшенням залишків коштів на рахунках від 1 до 2 років корпорацій переробної (на 0.3 млрд. грн.) та добувної (на 0.2 млрд. грн.) промисловості в іноземній валюті, корпорацій, що займаються виробництвом та розподіленням електроенергії, газу та води (на 0.2 млрд. грн.) в національній валюті. На збільшення залишків на депозитних рахунках більше 2 років головним чином вплинуло зростання залишків на рахунках транспорту та зв'язку (на 0.5 млрд. грн., з них на 0.3 млрд. грн. - в євро).

Зростання депозитів сектору домашніх господарств у жовтні 2010 року порівняно з вереснем уповільнилось, хоча залишалось суттєвим - на 3.0 млрд. грн., або на 1.2% за місяць -до 264.5 млрд. грн. на 01.11.2010 р. У річному обчисленні темпи зростання депозитів становили 127.8 порівняно зі 127.6% у вересні. Така динаміка відповідала динаміці зростання реальної заробітної плати населення та спостерігалась на тлі практично стабільного офіційного курсу гривні до основних іноземних валют (рис. 2.15.).



Рис. 2.15. Приріст депозитів по видам валюти

Зростання депозитів у жовтні було забезпечено переважно за рахунок збільшення залишків коштів на рахунках домашніх господарств у національній валюті - у річному обчисленні на 40.9 порівняно з 38.6% у вересні. Депозити у доларах США у річному обчисленні зросли на 19.4 (порівняно з 18.8% у вересні), а в євро - уповільнились до 8.5 порівняно з 14.2% відповідно. У жовтні на тлі незначних коливань курсу гривні до іноземних валют депозити в національній валюті зросли порівняно з вереснем на 1.9 млрд. грн., або на 1.4%, а депозитів в іноземній валюті - на 1.1 млрд. грн. (або на 0.9%) за рахунок депозитів в доларах США (на 1.2 млрд. грн., або на 1.3%). Менш стабільний курс гривні до євро порівняно з курсом гривні до долара США вплинув на скорочення залишків за депозитами в євро на 0.1 млрд. грн. , або на 0.4% (табл. 2.7).

Таблиця 2.7

Залишки по депозитах у розрізі валют

Показники	Залишки на кінець періоду у загальному обсязі депозитів,%	Зміна у річному обчисленні,%
		2009	2010
		жовтень	грудень	березень	червень	вересень	жовтень
Усього	100	4,3	-1,7	14,9	21	27,6	27,8
у гривні	51,4	-17,2	-8,1	7,3	20,6	38,6	40,9
у доларах США	34,7	32,8	4,2	21,5	25,4	18,8	19,4
у Євро	13,3	41,5	6,4	26,1	11,2	14,2	8,5
інші валюти	0,6	19,5	1,1	25,1	35,3	37	31,4

Структура депозитів за строками залучення у жовтні продовжувала поліпшуватися. Відбулось збільшення обсягів довгострокових депозитів. Так, темпи зростання строком залучення від 1 року до 2 років у річному обчисленні прискорились до 171.3 порівняно зі 153.8% на 01.10.2010р., строком залучення більше 2 років - до 121.4% (116.7% -у вересні). Порівняно з вереснем депозити строком залучення від 1 року до 2 років збільшились на 4.7 млрд. грн. (або на 5.9%), а їх частка в загальному обсязі депозитів - з 29.1 до 30.4%; строком залучення понад 2 роки - на 0.3 млрд. грн. (або на 0.1%). Водночас порівняно з вереснем депозити на вимогу зросли на 1.2%, або на 0.8 млрд. грн. (зокрема за рахунок збільшення надходжень на зарплатні та інші соціальній рахунки), а депозити до 1 року - скоротились на 2.4%, або на 2.5 млрд. грн. Відповідно темпи зростання депозитів на вимогу у річному обчисленні зросли до 126.4%, а короткострокових депозитів - уповільнились до 106.6% (порівняно зі 123.5 та 116.2% відповідно) (рис. 2.16.).

Рис. 2.16 Приріст депозитів за строками залучення

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ЗАЛУЧЕННЯ ГРОШОВИХ ЗАОЩАДЖЕНЬНАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

3.1 Мотивація фізичних осіб до залучення заощаджень банківську сферу шляхом покращення умов депозитних послуг банків

Ефективне функціонування банківської системи є неодмінним атрибутом економічно розвинутої держави, запорукою її стабільності та зростання. Стан банківського ринку вказує на рівень добробуту в країні, розвиток її фінансового господарства, заможність громадян. Діяльність кожного банку визначається мережею його клієнтів, тобто тих людей, що в певний момент відчули брак коштів і мають бажання та можливість позичити їх у банку на умовах строковості, платності, забезпеченості, повернення, цільового характеру використання; чи мають надлишок вільних коштів і хочуть зберегти та примножити їхню вартість, вклавши у банк; або клієнтів, які мають потребу в ряді інших послуг, що надають банківські установи. Саме заради клієнтів і працюють банки, завдяки ним отримують доходи та, як наслідок, формують прибуток, що є однією з головних цілей функціонування комерційної установи.

Отже, клієнти є визначальними для банківської установи. Остаточний вибір конкретної банківської установи залежить від рівня довіри до неї. Співпраця неможлива, коли між сторонами немає довіри або інших економічних способів її заміни (укладання контрактів, страхування ризиків тощо). [19]

Довіра громадян України до банківської системи на даний момент є катастрофічно низькою. Станом на лютий 2009 року 79,6% населення не довіряло жодному банку, 5,2% довіряло банкам з іноземним капіталом, лише 6,5 % сказали що довіряють державним банкам, 2,9 % - довіряли великим банкам з українським капіталом, а 5,3% респондентів вагалося з відповіддю (рис. 3.1.) [18].

Рис. 3.1. Рівень довіри населення до банків

Функціонування банківської системи держави є неможливим, якщо четверо з п'яти громадян не довіряють жодному банку, і, як наслідок, не будуть в подальшому співпрацювати з ними. Саме тому банки мають дуже серйозно підійти до процесу розробки депозитної політики.

Розробка депозитної політики - це досить складний та довгий процес. Який включає в себе багато факторів. Вона формується з використанням багатьох принципів. Деякі з них ми зараз з вами розглянемо (табл. 3.1) [8]:

Таблиця 3.1

Принципи формування депозитної політики банків

На формування депозитної політики банку також впливають багато факторів, як зовнішніх, так і внутрішніх (табл. 3.2):

Таблиця 3.2

Фактори що впливають на формування депозитної політики банків

Розробка депозитної політики банку проходить декілька етапів перш ніж вступити у дію. Тут розглянуто ці етапи більш детально (табл. 3.3):

Таблиця 3.3

Етапи формування депозитної політики банків

Депозитна політика банку повинна ґрунтуватися на чітких експертних висновках, а ще краще бути математично обгрунтованою. Основна складність в оцінці ефективності того або іншого виду депозиту полягає в тому, що наявні імовірнісні фактори, такі як: величина депозиту, фактор зацікавленості певним клієнтом у цьому виді депозиту та ін. Тому для математичного обґрунтування необхідно використовувати імітаційно-імовірнісні методи моделювання. Серед таких методів можна виділити метод імовірнісно-автоматного моделювання, розроблений вченими Інституту кібернетики НАН України. Цей метод проявив себе, як ефективний інструмент для відповіді на різні питання економічної сфери, які виникають, зокрема, при моделюванні банківської діяльності.

Розглянемо комерційний банк, який хоче оцінити ефективність своїх депозитних програм. Припустимо, що для такої оцінки обираються дві програми (в загальному випадку кількість таких програм може бути розширена на довільне число): перша програма пропонує розмістити депозит без права поповнення на строк Т1 під відсоткову ставку ±1; друга полягає в тому, що депозит можна розмістити на більш довгий строк Т2 (T2>T1) та під більшу відсоткову ставку ±2 (±1< ±2). Всі відсоткові ставки приведені до терміну строку, а відсотки за депозитом виплачуються в кінці терміну.

Депозити пропонується розмістити в національній валюті, хоча можна без особливих труднощів додати декілька видів валют. Через випадкові проміжки часу ѕ до банку приходять клієнти з метою розмістити свої кошти, кожний такий клієнт планує розмістити кошти на якийсь термін, що описується також випадковою величиною. Якщо термін розміщення депозиту, на який згодний його розмістити клієнт, менше за Т1, то клієнт, розміщує депозит за першою програмою, у іншому випадку, коли цей строк менше за Т2, то він розміщує депозит за другою програмою. Коли ж клієнт хоче розмістити свої кошти на більший строк, то він не знаходить необхідної депозитної програми і не розміщує свої кошти в даному комерційному банку.

Для того щоб обрахувати, яку процентну маржу отримає комерційний банк, припустимо,що залучені на депозит кошти, комерційний банк надає в кредит на такий само термін і під відсоткову ставку І1 або І2 відповідно до терміну. З метою опису загальних концепцій та підходів для моделювання депозитної політики комерційного банку та для більшої наочності, в даному випадку не враховується фактор неповернення кредиту.

Завдання полягає у відповіді на питання, чи зможе комерційний банк залучити за даними депозитними програмами кошти, що будуть не менше ніж К, за Т одиниць автоматного часу. За одиницю автоматного часу можна прийняти один календарний день. Для формального опису імітаційної моделі задамо наступні внутрішні стани імовірнісних автоматів:

a1(t) - час від моменту автоматного часу t до моменту приходу клієнта в комерційний банк;

a2(t) - випадкова величина - сума депозиту, який хоче розмістити клієнт;

a3(t) - випадкова величина - строк депозиту, на який хоче розмістити кошти клієнт;

dij(t) - сума депозитів на момент автоматного часу t депозитної програми j, до закінчення строку яких залишилось Tj-i одиниць автоматного часу;

r(t) - загальна сума залишків на депозитних рахунках комерційного банку на момент автоматного часу t;

p(t) - процентна маржа на момент часу t.

Основний об'єкт імовірнісно-автоматного моделювання - таблиця умовних функціоналів переходів, для даної моделі буде мати такий вигляд (табл. 3.4):

Таблиця 3.4

Таблиця умовних функціоналів переходів

Система функцій виходів співпадає з внутрішніми станами автоматів.

Для визначення взаємозв'язків між автоматами даної моделі побудуємо граф зв'язків (рис. 3.2.).

Рис. З.2. Графік зв'язків між автоматами моделі

Матриця алфавітів, у якій відображена взаємодія автоматів між собою й числові множини, елементи яких вони передають один одному у вигляді сигналів, для даної моделі буде виглядати так (табл. 3.5.):

Таблиця 3.5

Матриця алфавітів для імовірнісно - автоматної моделі

вклад депозит банк заощадження

У даній таблиці символом позначена порожня множина, тобто даний автомат ніяк не впливає на інший автомат, R - множина дійсних чисел, N - множина натуральних чисел, D- множина двійкових чисел.

Коментар до моделі. Розглянемо автомат D1.1, який описує, скільки коштів клієнт, який погодився розмістити депозит за першою депозитною програмою, дійсно розмістив на момент автоматного часу t.

Якщо до комерційного банку прийшов клієнт із наміром розмістити депозит (a1(t)=1) та при цьому його задовольнив термін, на який пропонувалося розмістити депозит за першою депозитною програмою (a3(t)d T1) , то він розміщує свої кошти на депозиті в банку, при цьому d1.1(t+1) = a2(t).

В іншому випадку, коли клієнта не було або його не задовольняє строк розміщення за першою депозитною програмою, внутрішній стан цього автомата буде дорівнювати 0.

Аналогічні міркування використовуються і для автомата D1.2.

Приклад. Розглянемо умовний приклад реалізації моделі. Для цього оберемо наступні початкові значення.

Банк пропонує своїм клієнтам два види депозиту - перший на строк Т1 = 5 днів, під процентну ставку ±1= 20 % річних, та другий - на Т2= 10 днів, під процентну ставку ±2= 23 % річних.

Випадкова величина x, що описує проміжки часу, через які клієнти приходять до комерційного банку, задається Пуассонівським законом розподілу з параметром = 4.

Випадкова величина , що задає суму, яку збирається розмістити в комерційному банку клієнт, описується нормальним законом розподілу з параметрами т = 1000 та s2= 50. Випадкова величина q, що описує бажаний для клієнта термін депозиту, задається Пуассонівським законом розподілу з параметром = 7.

Вектор початкових станів буде наступним:

а1(0) = 2,

а2(0) = 988,7,

а3(0) = 10,

dij(0) = 0 ,

r(0) = 0,

p(0) = 0,

Для того щоб провести обчислення, необхідно привести відсоткові ставки до денного аналогу, тобто розділити на 365 та помножити на термін депозиту.

За одиницю автоматного часу приймаємо 1 день. Одиниця грошового виміру - тисяча гривень.

Результати моделювання протягом 21 одиниці автоматного часу подано у таблиці (табл. 3.6):

Таблиця 3.6

Зведена таблиця результатів моделі

Проаналізувавши отримані результати, можна сказати, що прибуток банку за 21 день по цих депозитних програмах становив 4,1 тис. грн.

Модель дозволяє оцінити ефективність вибору депозитної програми за допомогою досягнення необхідного рівня залишків коштів на депозитних рахунках клієнтів у цьому комерційному банку. Модель можна розширювати і надалі, вводячи деякі види валют, надаючи можливість достроково зняти кошти, але з втратою відсотків, поповнити вклад, поєднати дану модель з аналогічною, але по кредитах, що надаються клієнтам, при цьому отримавши більш точну оцінку прибутку та врахувати випадковий факт неповернення кредиту.[15]

Отже, процес моделювання депозитної політики банку є досить складним та довгим процесом, адже задля того, щоб обрати оптимальний варіант залучення грошових коштів населення, банки повинні оцінити дуже багато факторів, зібравши попередньо багато статистичних даних. Це говорить про те, що розробкою депозитної політики банків мають займатися підготовлені, компетентні та дуже розумні люди, адже розробка правильної політики - запорука покращення фінансового становища та обсягів залучених коштів банку.

3.2 Аналіз механізму трансформації заощаджень населення в кредитні ресурси через банківську систему України

Роль банківських установ як головних суб'єктів грошово-кредитних відносин у суспільстві визначається їхніми можливостями приваблювати тимчасово вільні кошти і можливістю ефективно використовувати акумульовані ресурси для задоволення потреб реального сектору економіки з метою забезпечення безперервності індивідуального обороту капіталів підприємств. Саме від здатності банківської системи забезпечувати потреби економіки значною мірою залежать перспективи подолання спаду вітчизняної економіки та її подальшого зростання.

На сьогоднішній день механізм трансформації заощаджень громадян у кредитні ресурси в банківській системі України дещо покращився. Тепер можна сказати що він майже відповідає сучасним потребам економіки інноваційного типу.

Аналізуючи дані таблиці можна зробити висновки, що починаючи з 2005 року і по сьогоднішній день обсяги залучених грошових заощаджень як юридичних, так і фізичних осіб мають тенденції до збільшення. При цьому питома вага строкових депозитів суб'єктів господарювання в структурі всіх депозитів майже вдвічі менша у порівнянні з депозитами до запитання. А от у структурі депозитів фізичних осіб все навпаки - тут частка строкових депозитів майже втричі перевищує частку депозитів до запитання. Це надає можливість банкам надавати довгострокові кредити, оскільки їх ресурсна база поступово переходить від «короткої» до «довгої» (табл. 3.7).

Таблиця 3.7

Об'єм та структура розміщення грошової маси в Україні

Показники	Роки
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Кошти суб'єктів господарювання(млн. грн. на кінець періода)	40128	61214	76898	111995	143928	126982
В тому числі: -строкові депозити,%	38	44	49	48	51	37
- депозити до запитання,%	62	56	51	52	49	63
Кошти фізичних осіб(млн. грн. на кінець періода)	75799	127213	220715	417823	662895	646853
З них заощадження фізичних осіб(млн. грн. на кінець періода)	41207	72542	106078	163482	213219	247284
В тому числі: -строкові депозити,%	81	76	77	77	82	76
- депозити до запитання,%	19	24	23	23	18	24

Аналіз кредитної діяльності вітчизняних банків свідчить про те, що в банківській системі країни відбувається стійкий приріст кредитів, направлених в економіку України: за період 2005 - 2010 рр.. обсяг кредитування збільшився в 25 разів. При цьому об'єми короткострокових кредитів зросли в 11 разів, а довгострокових - більше ніж у 80 разів (табл. 3.8).

Таблиця 3.8

Кредитування банками економіки України

Рік	Всього кредитів	В тому числі
		Короткострокових	Приріст/зменшення до минулого року,%	Довгострокових	Приріст/зменшення до минулого року,%
2005	96945	53984	135	88599	185
2006	156268	70041	130	86227	97
2007	268294	111070	159	157224	182
2008	485368	193405	174	291963	186
2009	792244	284529	147	507715	174
2010	725298	303769	107	421529	83

На перший погляд, ця тенденція видається позитивною. Однак значне збільшення обсягів довгострокового кредитування свідчить про те, що їх зростання почалося з дуже низького рівня, а функціонування фінансового механізму можна характеризувати вати як ефективний тільки лише з 2005 року, коли обсяги довгострокових кредитів почали перевищувати обсяги короткострокових. Важливим завданням на даному етапі є збереження намічених тенденцій зростання обсягів довгострокового кредитування.

Щоб перевірити ефективність механізму трансформації заощаджень населення в кредити та інвестиції, проаналізуємо дані за такими показниками, як обсяг інвестицій в основний капітал і темпи їх зростання.

Для емпіричної перевірки механізму трансформації необхідно оцінити еластичність приросту кредитів, виданих банками за обсягами заощаджень. Потім оцінимо еластичність приросту обсягів інвестицій в основний капітал за кредитами, наданими суб'єктам господарювання. Така модель дозволяє встановити які ж фактори найбільше впливають на механізм трансформації і як цей механізм краще використовувати для нарощування темпів та обсягів кредитування.

При побудові багатофакторної регресійної моделі будемо використовувати такі умовні позначення: У - обсяги інвестицій в основний капітал; С - видані банківські кредити; й - строкові депозити фізичних осіб; Z - заощадження фізичних осіб.

Для обчислення використовуємо дані, наведені в табл. 3.7 ,3.8, 3.9.

Основний спосіб, який використовується при знаходженні параметрів досліджуваної моделі - метод найменших квадратів (МНК) [6]. Використання МНК для оцінки параметрів лінійної багатофакторної моделі дає наступні результати:

Y=36825,62-1,45675C+21,89759D-11,9781Z. (3.1)

Отримана модель (3.1) говорить про те, що на механізм трансформації грошових заощаджень населення в кредитні ресурси через банківську систему впливають декілька факторів: об'єми інвестицій в основний капітал, строкові депозити фізичних осіб (оскільки саме вони є насамперед базою для кредитування) та заощадження фізичних осіб.

Розрахуємо кореляційну матрицю:

	C	D	Z
C	1	0,987119	0,967783
D	0,987119	1	0,995505
Z	0,967783	0,995505	1

Зв'язок між цими факторами є мультиколінеарним, що свідчить про тісний взаємозв'язок між усіма цими факторами. Проте найвпливовішим все одно залишається другий фактор - строкові депозити фізичних осіб.

Опустивши з виду цей момент мультиколінеарності, можна говорити про адекватність даної моделі та актуальність її застосування при аналізі механізму трансформації депозитних ресурсів банку в кредитні.

Таблиця 3.9

Об'єми інвестицій в основний капітал

Рік	Інвестиції в основний капітал(млн. грн.)	Темпи росту до минулого року,%
2005	93096	123
2006	125254	134,5
2007	188486	150,5
2008	233081	123,7
2009	151777	65,1
2010	55642	36,7

Проаналізувавши дану модель можна зробити висновки, що при зростанні рівня заощаджень на 1% рівень строкових банківських депозитів фізичних осіб збільшується на 1,98%. З цього випливає, що операції банків по акумуляції заощаджень є ефективними.

Висока еластичність приросту обсягів депозитів означає, що банки працюють не тільки над залученням поточних заощаджень і стимулюванням зростання їх абсолютного розміру, а й проводять високоефективну політику, спрямовану на залучення заощаджень, які знаходяться за межами банківської системи.

Еластичність приросту кредитів за обсягів по об'єму залучених строкових депозитів фізичних осіб складає 0,98. Це означає, що з кожної гривні залучених на терміновій основі заощаджень громадян 98 копійок направляється на кредитування.

Основний висновок полягає в тому, що за останні 5 років значно підвищився показник еластичності приросту кредитів, що свідчить про підвищення ефективності виконання банками своїх основних функцій.

Значно підвищився показник приросту інвестицій в основний капітал за виданим банківським кредитам (ЄС (У) = 0,956), що говорить про значне розширення за останні роки кредитування банками реального сектора економіки і збільшення капітальних вкладень. Спостерігається позитивна тенденція цих явищ, до яких призвели збільшення обсягів довгострокового кредитування внаслідок підвищення попиту з боку підприємств на пропоновані на ринку банківських послуг ресурси.

Важко вимагати від вітчизняної банківської системи генерації кредитів під інноваційні проекти з заощадженнями на рівні, вищому ніж одинична еластичність. Це пов'язано з тим, що для більшості банківських установ все ще актуальною залишається завдання нарощування капіталу.

Отже, на основі аналізу механізму трансформації заощаджень населення в кредитні ресурси через банківську систему України за останні роки можна зробити висновок про зростання обсягів фінансування інноваційних проектів у формі банківських кредитів, а відповідного - і поліпшенні ефективності функціонування банківської системи. Оскільки банківський сектор є ключовим елементом ринкової інфраструктури, які сприяють інноваційному розвитку всієї економіки, це дасть можливість скоротити трансформаційний розрив між реальним і фінансовим сектором економіки.

Також, показана бажаність контролю виконання вихідних передумов регресійного аналізу і своєчасної корекції процедури розрахунку коефіцієнтів регресійного аналізу, що призведе до підвищення прогностичних властивостей регресійного аналізу [14].

ВИСНОВКИ

Проведені в роботі дослідження дозволяють зробити такі висновки.

У роботі наведене узагальнення основ механізму залучення банками грошових заощаджень населення і запропоновано нове вирішення наукової задачі теорії, методології та методики традиційного та нетрадиційного підходів до формування депозитної політики комерційного банку. Проведене дослідження дозволило зробити такі загальні висновки та обґрунтувати наступні пропозиції:

У будь-який період розвитку суспільства банки активно впливали на суспільні відносини, оскільки є фінансовими інститутами, що накопичують і розповсюджують особливий товар - платіжні кошти. Банки ведуть активну діяльність у сфері залучення тимчасово вільних коштів населення шляхом створення різноманітних депозитних програм.

Вклади та депозити - продукти банківської діяльності, за допомогою яких банківська система акумулює грошові кошти і спрямовує їх у створення ресурсів для кредитування населення та різних секторів економіки.

Діяльність банків по залученню коштів населення є регульованою та чітко регламентованою правовими актами. Вона має відповідати основним законодавчим актам України, таким як Конституція України, Закон України «про банки та банківську діяльність», інші закони, що регулюють банківську діяльність, Положення національного банку України, Кабінету міністрів України і т. д..

Заощадження населення відіграють велику роль у формуванні банківського капіталу,а саме є джерелом для його формування. Крім того, що залучені банками кошти спрямовуються на підтримку банківського капіталу, власники грошових заощаджень можуть безпосередньо впливати на формування банківського капіталу, становлячись засновниками комерційних банків.

Грошові кошти населення, які були залучені в банківську систему працюють на створення депозитної складової грошової маси, а банки беруть активну участь у процесі трансформації готівкової складової в депозитну;

Проаналізовано ринок банківських депозитів, а саме звернено особливу увагу на його об'єм, структуру та кон'юнктуру. Зроблено висновок про те, що ринок банківських депозитів на сьогоднішній день представлений великою кількістю депозитних послуг, що дає змогу клієнтам банків обирати найоптимальнішу для них депозитну програму;

Розгляд та аналіз викладених вище питань зумовив необхідність пошуку шляхів удосконалення досліджуваного процесу. Автором проаналізовано існуючі пропозиції щодо цього питання та систематизовано у наступних напрямках. Зокрема:

По-перше. Запропоновано конкретну імовірнісно - автоматну модель, яка дозволяє обґрунтувати оптимальність використовуваної банком депозитної політики, оцінити її та внести певні зміни при необхідності;

По-друге. Запропоновано конкретний механізм перетворення заощаджень населення в кредитні ресурси через банківську систему. Визначено вплив обсягів залучених грошових заощаджень населення, обсягів грошових заощаджень населення та обсягів інвестицій в основний капітал на обсяги кредитування населення банківською системою .

Отже, грошові заощадження населення відіграють дуже важливу роль у діяльності банків, оскільки ці грошові кошти є реальним джерелом фінансування банківської системи. Саме тому банки України мають звернути увагу на вибір депозитної політики банку.

Ситуація на банківському ринку України, свідчить про те, що діяльність банків із залучення грошових коштів населення пожвавилась, проте кризові та посткризові настрої, а також нерозвинена фінансова культура населення, яка заважає прийняти правильне рішення про те, як зробити свої заощадження «дієвим інструментом збагачення», все ще заважають власникам тимчасово вільних коштів підняти на новий рівень діяльність банків із залучення грошових заощаджень.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р. - К.: Преса України, 2004. - 80 с.

2. Закон України “Про Національний банк України” N 1608-VI від 21.08.2009 (зі змінами та доповненнями) // http: // www.rada.kiev.ua

3. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 7.12.2000 р. № 2121 - ІІІ (зі змінами та доповненнями) // http: // www.rada.kiev.ua

4. Закон України “Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб” N 2388-VI від 01.07.2010 (зі змінами та доповненнями) // http: // www.rada.kiev.ua

5. Положення «Про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами» № 159 від 23.03.2009(зі змінами та доповненнями) // http: // www.rada.kiev.ua

6. Указ Президента України “Про виключне право Національного банку України” від 28.09.2009р. №1142/2009 // http: // www.kiev.ua

7. Інструкція «Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України», затверджена Постановою Правління Національного банку України від 17.06.2009 р. №280 // http: // www.kiev.ua

8. Бартош О. М. Депозитна політика банку та основні етапи її формування / Бартош О. М. // Вісник УБС НБУ. - № 3. - 2009. - С. 97 - 101.

9. Бюлетень НБУ // Вісник НБУ. - №9. - 2010. -с.21 - 29

10. Варода Л. Роль заощаджень населення у формуванні банківського капіталу / Варода Л.// вісник ТАНГ. - № 3. - 2008. - С. 17 - 20.

11. Версаль Н. І. особливості формування депозитних ресурсів банками / Версаль Н. І. // фінанси України. - № 12. - 2009. - С. 89 - 95.

12. Департамент економічного аналізу та прогнозування. Ринок праці та доходи населення України у 2010 році // Вісник НБУ. -№10. - 2010.

13. Дребот Н. П., Галько О. Р. Стратегія банківської установи на ринку депозитних послуг / Дребот Н. П., Галько О. Р. // Регіональна економіка. - № 4. - 2009. - С. 125 - 131.

14. Дубницький В. Ю., Погореленко Н. П. Аналіз механізму трансформації заощаджень населення в кредитні ресурси через банківську систему України / Дубницький В. Ю., Погореленко Н. П. // БізнесІнформ. - № 4. - 2006. - С. 115 - 120.

15. Костіна Н. І., Климчук Н. Я., Сучок С. В. Моделювання депозитної політики комерційного банку / Костіна Н. І., Климчук Н. Я., Сучок с. В. // Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України. - № 2. - 2010. - С. 41 - 46.

16. Кузів І. В. Еволюція поглядів щодо сутності поняття «Заощадження» / Кузів І. В. // Наукові праці НДФІ. - № 3. - 2008. - С. 144 - 151.

17. Маслова А. Ю. Роль депозитів у формуванні ресурсної бази банків в умовах економічної нестабільності / Маслова А. Ю. // Економічний простір. - № 23/2. - 2009. - С. 160 - 171.

18. Михайлівська І. М., Безвух С. В. Сучасний стан та перспективи забезпечення захисту вкладів фізичних та юридичних осіб в Україні. - 2009.

19. Мрочко М., Тихан Ю. Причини втрати та шляхи відновлення довіри до банківської системи України / Мрочко М., Тихан Ю . // формування ринкової економіки в Україні. - № 19. - 2009. - С. 379 - 386.

20. Огієнко В. І., Серветник І. В. Забезпечення фінансової стійкості систем страхування депозитів / Огієнко В. І., Серветник І. В. // Вісник УБС НБУ. - № 3. - 2008. - С. 154 - 157.

21. Подплєтний В. В. Напрями підвищення ефективності депозитної політики банків. - 2009.

22. Смірнов О. Ю. Депозитна політика банків України, облік депозитних операцій. - 2009.

23. Смірнов О. Ю. Заощадження населення України в контексті сучасних теорій економічного зростання / Смірнов О. Ю. Наукові праці НДФІ. - № 51. - 2009. - С. 32 - 39.

24. Структура пасивів банків // Вісник НБУ. -№ 9. - 2010. - с. 50

25. Тертична Н. В. Удосконалення механізму формування депозитної політики в банках України / Тертична Н. В. Наукові праці НДФІ. - № 50. - 2009. - С. 17 - 23.

26. Українська Л. О., Гацько С.С. актуальні проблеми розвитку депозитних операцій вітчизняних банків у сучасних умовах / Українська Л. О., Гацько С. С. // Фінансово - кредитна діяльність. - № 2(7). - 2009. - С. 13 - 16.

27. Фомішина В.М. Кон'юнктура ринку банківських депозитів як індикатор заощаджень фізичних осіб / Фомішина В. М. // Економічний простір. - № 24/2. - 2009. - С.145 - 148.

28. Кейнс Дж. М. Загальна теорія зайнятості, процента та грошей. - М.: Геліос АРВ, 1999. - 352 с.

29. Макконелл К. Р., Брю С. Л. Економікс: Принципи, проблеми та політика: В 2 т.: Пер. З англ.. - Т. 2. - Таллін, 1993. - 400 с.

30. Самюельсон П. А., Нордгауз В. Д. Мікроекономіка: Підручник: Пер. З англ. - К.: Основи, 1998. - 676 с.

31. Васильченко З. М. Кошти населення у формуванні фінансових ресурсів банків: Підручник: Основи, 2006. - 342 с.

32. Економічна енциклопедія/ Гол. Ред.. Л. І. Абалкін. - М.: Економіка, 1999. - 1055 с.

33. http: // www.bank.gov.ua

34. http: // www.nau.kiev.ua

35. http: // www.rada.kiev.ua

36. http: // www.aub.com.ua

37. http: // www.dfp.gov.ua

38. http: // www.ukrstat.gov.ua

39. http: // www.fg.org.ua

40. http: // www.iadi.org

41. http://www.ukrsibbank.com

42. http://web.altabank.ua

43. http://deltabank.com.ua

44. http://www.usb.com.ua

45. http://privatbank.ua

46. http://www.eximb.com

47. http://www.oschadnybank.com

48. http://www.pravda.com.ua

49. http://nadra.com.ua

50. http://www.forum.com.ua

Размещено на Allbest.ru