Расчет коэффициента корреляции между притоком прямых иностранных инвестиций и темпами экономического роста на примере Сингапура и Перу
Изучение понятия и сущности коэффициента корреляции, который является одним из методов статистического анализа взаимосвязи нескольких признаков. Отличительные черты экономики Сингапура и Перу. Анализ основных показателей прироста иностранных инвестиций.
| Рубрика | Экономика и экономическая теория |
| Вид | курсовая работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 25.06.2010 |
| Размер файла | 168,5 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Линейный коэффициент корреляции:
0,928.
Т.к. линейный коэффициент корреляции r = 0,928, то связь между инвестициями flow и ВВП прямая, полная связь.
Так как = 12,480 больше tтабл = 3,000, следовательно, коэффициент корреляции признается значимым.
Линейный коэффициент детерминации r2:
r2 = 0,9282 = 0,862.
Он показывает, что 86,2% вариации инвестиций flow обусловлено вариацией ВВП.
Т.к. r = з, то будем считать, что линейная форма связи между у1 и у2, выбрана верно.
Таблица 8 Расчетные корреляции инвестиций flow и stock для Сингапура
|
Годы |
у2 |
у3 |
у22 |
у3у2 |
у3- |
(у3 -)2 |
у32 |
у3 - |
(у3 -)2 |
||
|
1980 |
57 |
1074 |
3249 |
61218 |
-2935 |
4009,3 |
16074563,3 |
1151176 |
-98277,9 |
9696536164,6 |
|
|
1981 |
265 |
1339 |
70225 |
354835 |
-2116 |
1155,0 |
11937189,3 |
1792921 |
-98012,9 |
9606519128,1 |
|
|
1982 |
430 |
1400 |
184900 |
760670 |
-1326 |
3235,1 |
10325933,9 |
3129361 |
-97962,9 |
9522412975,5 |
|
|
1983 |
916 |
2685 |
839056 |
2459320 |
448 |
2236,8 |
5003119,3 |
7345225 |
-96666,9 |
9114480232,9 |
|
|
1984 |
1419 |
4104 |
2013561 |
9623576 |
2429 |
1674,6 |
2804161,7 |
16842816 |
-95247,9 |
9072153282,4 |
|
|
1985 |
1956 |
6060 |
3825936 |
11853360 |
4545 |
1515,4 |
2296400,1 |
36400600 |
-93291,9 |
8703323621,9 |
|
|
1986 |
2244 |
8304 |
5035536 |
18611176 |
5679 |
2625,0 |
6890963,2 |
68956416 |
-91047,9 |
8289711326,8 |
|
|
1987 |
2314 |
10617 |
5354596 |
24567738 |
5955 |
3262,3 |
21736400,4 |
112720689 |
-88711,9 |
7873873933,2 |
|
|
1988 |
3194 |
13811 |
10201636 |
44112311 |
9421 |
4390,1 |
19272641,6 |
190743721 |
-85540,9 |
7314007335,5 |
|
|
1989 |
3393 |
17204 |
11512449 |
96373172 |
10205 |
2399,2 |
48989161,0 |
295977616 |
-82147,9 |
6748223563,9 |
|
|
1990 |
1187 |
20231 |
12159123 |
72149517 |
10575 |
10116,0 |
102332881,1 |
428117481 |
-78660,9 |
6187529614,1 |
|
|
1991 |
4366 |
25057 |
19061956 |
109398862 |
14037 |
11019,7 |
121433816,5 |
627853249 |
-74294,9 |
5519725011,7 |
|
|
1992 |
11008 |
36064 |
121176064 |
392392512 |
40199 |
-4135,3 |
17100707,5 |
1300613456 |
-63287,9 |
4005352192,0 |
|
|
1993 |
27515 |
63579 |
757075225 |
1749376185 |
105218 |
-41639,3 |
1733830818,0 |
4042289241 |
-35772,9 |
1279232329,6 |
|
|
1994 |
33767 |
74151 |
1140210289 |
2503856817 |
129844 |
-55233,1 |
3101725256,8 |
5498370801 |
-25200,9 |
635082911,1 |
|
|
1995 |
37521 |
101098 |
1407825441 |
3793298096 |
143231 |
-43532,7 |
1895093177,2 |
10220805604 |
1732,1 |
3049033,4 |
|
|
1996 |
41726 |
128023 |
1741059076 |
5113807094 |
161194 |
-33124,6 |
1097241332,8 |
16401668761 |
28717,1 |
823274597,8 |
|
|
1997 |
45257 |
153995 |
2048196049 |
2323351715 |
175102 |
-21106,8 |
445492305,1 |
23714320025 |
53243,1 |
2989673639,5 |
|
|
1998 |
45323 |
175156 |
2066884323 |
7963117228 |
175913 |
-757,2 |
573360,4 |
30679624336 |
79604,1 |
5732268876,5 |
|
|
1999 |
40319 |
186189 |
1625621761 |
7502354291 |
155652 |
30537,4 |
932530506,6 |
33266113721 |
86837,1 |
7540230298,5 |
|
|
2000 |
40715 |
193118 |
1657711225 |
7872163820 |
157211 |
36136,6 |
1309651571,7 |
37381149104 |
93996,1 |
8835279666,7 |
|
|
2001 |
32878 |
203142 |
2197532884 |
9522890676 |
181487 |
21655,3 |
328951479,2 |
41266672164 |
103790,1 |
10740094852,6 |
|
|
2002 |
52743 |
216503 |
2781824049 |
11419017729 |
204968 |
11914,8 |
141962250,2 |
32873549009 |
117151,1 |
13724391512,4 |
|
|
2003 |
53505 |
228371 |
2862785025 |
12218990355 |
207590 |
20781,4 |
431865306,2 |
52153313641 |
129019,1 |
16645940968,9 |
|
|
2004 |
60360 |
245327 |
3643329600 |
14816388120 |
211591 |
10876,4 |
118304606,7 |
60254048089 |
132115,1 |
21119636518,4 |
|
|
2005 |
72406 |
273454 |
5242628836 |
19701238164 |
282038 |
-9944,3 |
98888889,0 |
74035144836 |
172742,1 |
29839849732,8 |
|
|
2006 |
23328 |
292559 |
4829603024 |
20321188612 |
270326 |
23453,1 |
488106070,8 |
85590768481 |
193207,1 |
37329003455,5 |
|
|
Итого |
702232 |
2682500 |
11189939186 |
132449480294 |
2682500,00 |
0,0 |
12632750888,4 |
529672110480,0 |
0,0 |
259360997887,4 |
|
|
В среднем |
26025,6 |
99351,9 |
1266294043,9 |
4905536307,2 |
99351,9 |
0,0 |
328398181,1 |
19476753351,1 |
0,0 |
9605962884,7 |
Рисунок 5 Корреляционное поле зависимости инвестиций stock от инвестиций flow
Уравнение регрессии:
у3 = -3159,825 + 3,939 • у2.
21642,509, 24268,511, 0,759, 22,950.
Так как tа0 = 0,759 меньше tтабл = 3,080, параметр а0 признается незначимым.
Так как tа1 = 22,950 больше tтабл = 3,080, следовательно, параметр а1 признается значимым.
Линейный коэффициент корреляции:
0,975.
Т.к. r = 0,975, то связь между инвестициями stock и flow, прямая, полная.
Так как = 22,084 больше tтабл = 3,080, следовательно, коэффициент корреляции признается значимым.
Определим линейный коэффициент детерминации r2:
r2 = 0,9752 = 0,951.
Он показывает, что 95,1% вариации инвестиций stock обусловлено вариацией инвестиций flow.
Т.к. r = з, то будем считать, что линейная форма связи между х2 и х3, выбрана верно.
Таблица 9 Расчетные корреляции ВВП и численности населения для Сингапура
|
Годы |
у1 |
у4 |
у12 |
у4у1 |
у4 - |
(у4 -)2 |
у42 |
у4 - |
(у4 -)2 |
||
|
1970 |
91505 |
816111 |
8373165025 |
74239283205 |
977498 |
-161157,2 |
25971632779,8 |
666412628281 |
-223922,8 |
72896309205,6 |
|
|
1971 |
98562 |
836575 |
9714327844 |
82454505150 |
978830 |
-142254,9 |
20236452909,9 |
239857730625 |
-249688,8 |
62114488747,4 |
|
|
1972 |
112161 |
856684 |
12960089921 |
96086511124 |
981396 |
-124712,1 |
15553117952,6 |
733907479656 |
-229579,8 |
52706877122,2 |
|
|
1973 |
136400 |
876160 |
18705759361 |
119831527040 |
986040 |
-109879,9 |
12073590359,9 |
767656115600 |
-210103,8 |
44143599960,3 |
|
|
1974 |
142255 |
893220 |
20236485025 |
127264168100 |
987075 |
-92455,1 |
8547954391,3 |
800114944400 |
-191643,8 |
36727339863,0 |
|
|
1975 |
161162 |
911807 |
25973190244 |
142118639711 |
990643 |
-78836,1 |
6215125685,4 |
831392005249 |
-174456,8 |
30435121108,2 |
|
|
1976 |
151628 |
927548 |
23041050384 |
140642248144 |
988844 |
-61295,9 |
3757189496,2 |
860115292304 |
-196715,8 |
25190700022,1 |
|
|
1977 |
172119 |
941975 |
29704177801 |
162118449275 |
992754 |
-50779,2 |
2578522647,3 |
887312300625 |
-144288,8 |
20819253125,8 |
|
|
1978 |
214160 |
955438 |
49664505600 |
203216602080 |
1000644 |
-45206,3 |
2043606507,3 |
912861771844 |
-130825,8 |
17115385702,6 |
|
|
1979 |
263190 |
968388 |
23268976100 |
254870037720 |
1009897 |
-41508,7 |
1722921125,4 |
937775318544 |
-117875,8 |
13894700402,6 |
|
|
1980 |
306520 |
981235 |
93954510400 |
300768152200 |
1018073 |
-36838,4 |
1357023659,1 |
962822125225 |
-105028,8 |
11031045423,1 |
|
|
1981 |
293852 |
993977 |
86118997904 |
292082129404 |
1015683 |
-21705,9 |
471144410,6 |
987990276529 |
-92286,8 |
8516850321,2 |
|
|
1982 |
295370 |
1006632 |
87241132300 |
297328893840 |
1015923 |
-9337,3 |
87185571,2 |
1013307981124 |
-79631,8 |
6111234588,6 |
|
|
1983 |
317352 |
1019967 |
100712291904 |
323567973624 |
1020118 |
-530,5 |
281153,5 |
1039557650523 |
-66676,8 |
4445791195,7 |
|
|
1984 |
313237 |
1033202 |
98996441400 |
325083577674 |
1019605 |
13596,8 |
184873593,7 |
1067506372804 |
-53061,8 |
2815552898,3 |
|
|
1985 |
309083 |
1047715 |
95532300889 |
323830895115 |
1018557 |
29157,9 |
850183862,9 |
1097706721225 |
-38548,8 |
1486008731,2 |
|
|
1986 |
304118 |
1063118 |
92627705104 |
323627837104 |
1017664 |
45684,4 |
2087068924,5 |
1130708923104 |
-22915,8 |
525133132,4 |
|
|
1987 |
329851 |
1079915 |
108801682201 |
356211042665 |
1022476 |
57438,8 |
3304216286,3 |
1166216407225 |
-6118,8 |
40307055,5 |
|
|
1988 |
411139 |
1096826 |
170931806721 |
451170643214 |
1038250 |
96576,0 |
1131147730,2 |
1203027274276 |
10562,2 |
111560411,4 |
|
|
1989 |
459782 |
1113313 |
211399487524 |
511881277766 |
1042395 |
66317,7 |
4398032024,1 |
1239329635923 |
27049,2 |
731660097,9 |
|
|
1990 |
404494 |
1128790 |
163615396036 |
456968782260 |
1036562 |
92228,0 |
8506004226,6 |
1274166864100 |
42526,2 |
1808479065,7 |
|
|
1991 |
424117 |
1143047 |
179875229689 |
484785664499 |
1040265 |
102782,0 |
10564132383,6 |
1306556444345 |
56783,2 |
3224333643,9 |
|
|
1992 |
499859 |
1156259 |
249859019881 |
577966327481 |
1054596 |
101700,8 |
10113032764,6 |
1332311875081 |
23995,2 |
4899330293,2 |
|
|
1993 |
641023 |
1168652 |
410923322761 |
749186568988 |
1081206 |
87432,2 |
7632833967,6 |
1365747497104 |
82388,2 |
6787818171,3 |
|
|
1994 |
962653 |
1180625 |
339484518409 |
687894238125 |
1070182 |
110442,8 |
12197612190,9 |
1393875390625 |
94361,2 |
8904039125,8 |
|
|
1995 |
752360 |
1192324 |
572988441600 |
902647549440 |
1103075 |
89388,5 |
7990305130,3 |
1421970391296 |
106200,2 |
11278485924,4 |
|
|
1996 |
892014 |
1204238 |
795688976196 |
1074197155332 |
1128561 |
75676,6 |
5722118685,0 |
1150189160644 |
117974,2 |
13917915231,8 |
|
|
1997 |
985032 |
1215797 |
970315622116 |
1197615971662 |
1132117 |
23679,6 |
4855251303,8 |
1478162115345 |
129533,2 |
16778854103,3 |
|
|
1998 |
1045199 |
1227016 |
1092440949601 |
1282479696184 |
1157423 |
23547,2 |
4836816210,9 |
1505568264256 |
140752,2 |
19811186323,8 |
|
|
1999 |
1098832 |
1237730 |
1207431764224 |
1360057331360 |
1167590 |
70140,2 |
4919642337,7 |
1531975552900 |
151326,2 |
22942013254,9 |
|
|
2000 |
1192836 |
1247777 |
1422857722896 |
1488393325572 |
1185329 |
62447,8 |
3899727373,3 |
1552117441729 |
161513,2 |
26086519012,5 |
|
|
2001 |
1316596 |
1257144 |
1733324967364 |
1655103040352 |
1208677 |
48327,3 |
2119083623,2 |
1960411036736 |
170880,2 |
29200048294,1 |
|
|
2002 |
1154040 |
1265938 |
2114232321600 |
1840724489520 |
1233221 |
31317,3 |
980770791,4 |
1602599019844 |
179674,2 |
32282823972,9 |
|
|
2003 |
1647918 |
1274276 |
2715633711724 |
3459902357368 |
1271207 |
3068,7 |
9417185,2 |
1623779324176 |
188012,2 |
35118591132,5 |
|
|
2004 |
1936502 |
1282336 |
3750039996004 |
2483232228672 |
1325666 |
-43329,6 |
1877496149,2 |
1644385616896 |
196072,2 |
38444313971,9 |
|
|
2005 |
2278419 |
1290336 |
5191193139561 |
2939926096784 |
1390188 |
-99852,4 |
9970511547,3 |
1664962392896 |
204072,2 |
41645421131,4 |
|
|
2006 |
2666772 |
1298049 |
7111672899984 |
3321600727828 |
1321174 |
-165425,1 |
27365477664,5 |
1684931206401 |
211785,2 |
44852977807,7 |
|
|
Итого |
24711263 |
40191760 |
31431964231267 |
29659926682235 |
40191760,00 |
0,0 |
238905409814,2 |
44429117453780,0 |
0,0 |
770494159250,3 |
|
|
В среднем |
667872,0 |
1086263,8 |
849502288953,2 |
801619640060,4 |
1086263,8 |
0,0 |
6452302968,0 |
1200793174426,5 |
0,0 |
20824166326,2 |
52
Рисунок 6 Корреляционное поле зависимости численности населения от ВВП
Вычислив параметры, получим следующее уравнение регрессии:
у4 = 960230,354 + 0,189 • у1.
80354,857, 635176,603, 70,236, 8,825.
Так как tа0 = 70,236 больше tтабл = 3,000, параметр а0 признается значимым.
Так как tа1 = 8,825 больше tтабл = 3,000, следовательно, параметр а1 признается значимым.
Линейный коэффициент корреляции:
0,831.
Т.к. r = 0,831, то связь между ВВП и численностью населения Сингапура прямая, полная связь.
Так как = 8,825 больше tтабл = 3,000, следовательно, коэффициент корреляции признается значимым.
Линейный коэффициент детерминации r2:
r2 = 0,8312 = 0,230.
Он показывает, что 23,0% вариации численности населения Сингапура обусловлено вариацией ВВП.
Т.к. r = з, то будем считать, что линейная форма связи между х1 и х4, выбрана верно.
Заключение
Наиболее сложным этапом, завершающим регрессионный анализ, является интерпретация полученных результатов, т.е. перевод их с языка статистики и математики на язык экономики.
Интерпретация моделей регрессии осуществляется методами той отрасли знаний, к которой относятся исследуемые явления. Всякая интерпретация начинается со статистической оценки уравнения регрессии в целом и оценки значимости входящих в модель факторных признаков, т.е. с изучения, как они влияют на величину результативного признака. Чем больше величина коэффициента регрессии, тем значительнее влияние данного признака на моделируемую обработку биржевых ставок. Особое значение при этом имеет знак перед коэффициентом регрессии. Знаки коэффициентов регрессии говорят о характере влияния на результативный признак статистической обработки биржевых ставок. Если факторный признак имеет плюс, то с увеличением данного фактора результативный признак возрастает; если факторный признак со знаком минус, то с его увеличением результативный признак уменьшается. Интерпретация этих знаков полностью определяется социально-экономическим содержанием моделируемого признака. Если его величина изменяется в сторону увеличения, то плюсовые знаки факторных признаков имеют положительное влияние. При изменении результативного признака в сторону снижения положительные значения имеют минусовые знаки факторных признаков. Если экономическая теория подсказывает, что факторный признак должен иметь положительное значение, а он со знаком минус, то необходимо проверить расчеты параметров уравнения регрессии.
Корреляционный и регрессионный анализ позволяет определить зависимость между факторами, а так же проследить влияние задействованных факторов. Эти показатели имеют широкое применение в обработке статистических данных для достижения наилучших показателей биржевых ставок.
Таким образом, значимыми приняты все рассмотренные связи:
1) между инвестициями flow и ВВП Перу (прямая, очень высокая связь);
2) между инвестициями stock и flow (прямая, высокая связь);
2) между ВВП и численностью населения Перу (прямая, полная связь);
4) между инвестициями flow и ВВП Сингапур (прямая, полная связь);
1) между инвестициями stock и flow Сингапур (прямая, полная связь);
6) между ВВП и численностью населения Сингапур (прямая, полная связь).
Незначимым признан параметр а0 для связей:
1) между инвестициями stock и flow Перу;
2) между инвестициями flow и ВВП Сингапур;
2) между инвестициями stock и flow Сингапур.
В целом все исследованные модели являются адекватными и на их основе можно делать прогнозы.
Список литературы
В.А. Колемаев, О.В. Староверов, В.Б. Турундаевский «Теория вероятностей и математическая сатистика»/ М., 1991.
«Теория Статистики» под редакцией Р.А. Шмойловой/ «ФиС», 1998.
«Многомерный статистический анализ на ЭBM с использованием пакета Microsoft Excel»/ М., 1997.
А.А. Френкель, Е.В. Адамова «Корреляционно регрессионный анализ в экономических приложениях»/ М., 1987.
И.Д.Одинцов «Теория статистики»/ М., 1998.
А.Н. Кленин, К.К. Шевченко «Математическая статистика для экономистов-статистиков»/ М., 1990.
Подобные документы
Сущность и назначение корреляционного анализа в статистике, основные этапы его реализации. Краткая экономическая характеристика Великобритании и Венгрии. Корреляционный анализ экономики данных государств, показателей прироста иностранных инвестиций.
курсовая работа [181,4 K], добавлен 25.06.2010Прямые иностранные инвестиции как один из ключевых факторов, обеспечивающих экономический рост страны, анализ особенностей. Роль и место иностранных инвестиций в экономике Республики Казахстан, знакомство со способами повышения экспортной экспансии.
контрольная работа [1,4 M], добавлен 09.07.2013Теории и концепции зависимости объемов прямых иностранных инвестиций от различных факторов. Политика и нормативно-правовые акты государства в сфере привлечения прямых иностранных инвестиций. Зависимость инвестиций от характеристик регионального развития.
курсовая работа [111,5 K], добавлен 08.06.2013Виды прямых иностранных инвестиций. Теории иностранных инвестиций. Риски для иностранных инвесторов. Иностранное инвестирование в регионы России. Инвестиционное законодательство и преодоление инвестиционных рисков с помощью законодательных инициатив.
дипломная работа [1,9 M], добавлен 30.09.2016Сущность прямых иностранных инвестиций для экономики государства. Инвестиционный климат Республики Беларусь. Основные проекты по привлечению иностранных инвестиций в Беларусь. Анализ потоков иностранных прямых инвестиций в малый и средний бизнес.
курсовая работа [1,1 M], добавлен 22.10.2011Правовые основы иностранных инвестиций, понятие иностранного инвестора в соответствии с Законом "Об иностранных инвестициях в РФ". Понятие и черты, характерные для прямых портфельных инвестиций. Поступление иностранных инвестиций по видам деятельности.
контрольная работа [58,2 K], добавлен 24.04.2010Цель работы - исследование сущности и роли иностранных инвестиций в развитии экономики России. Теоретические основы инвестирования. Динамика иностранных инвестиций 2005-2007г.г. Сферы применения иностранных инвестиций на примере Нижегородской области.
курсовая работа [353,8 K], добавлен 20.01.2009Сущность и виды иностранных инвестиций. Правовой аспект регулирования иностранных инвестиций в РФ. Проблемы и перспективы привлечения иностранных инвестиций в экономику России. Причины и следствия иностранных инвестиций. Меры на ближайшую перспективу.
курсовая работа [147,8 K], добавлен 21.01.2011Анализ взаимосвязи между темпами роста ВВП и темпами роста инвестиций в Республике Беларусь. Модель акселератора Харрода, постоянный темп роста национального дохода как условие динамического равновесия экономики при постоянной норме накопления капитала.
курсовая работа [93,2 K], добавлен 12.07.2014Состояние инвестиционного климата в России. Динамика и структура иностранных инвестиций. Основные сдерживающие факторы для роста прямых инвестиций: сырьевая зависимость экономики страны; неблагоприятный инвестиционный климат; высокий уровень коррупции.
курсовая работа [37,3 K], добавлен 05.12.2014
