Оценка прогнозных значений объемов выданных ипотечных кредитов

Однако либерализация условий ипотечного жилищного кредитования - это только возвращение к обычной практике после фактической остановки кредитования в период кризиса.

Для краткосрочного прогнозирования объемов выданных ипотечных кредитов по Новосибирской области проведён анализ поквартальной динамики указанного показателя в течение периода основания прогноза за 2009 - первое полугодие 2012 гг.: в поквартальной динамике объемов выданных ипотечных кредитов отмечается тенденция к увеличению его уровней; наблюдается сезонное увеличение объемов выданных ипотечных кредитов во втором полугодии каждого года по сравнению с первым, при этом сезонность имеет аддитивный характер.

Поэтому необходимо построить тренд-сезонную модель с аддитивными сезонными эффектами, алгоритм её построения описан в п. 2.2: выравнивание исходного ряда методом скользящей средней, расчёт сезонной составляющей, устранение сезонной составляющей из исходного ряда, аналитическое выравнивание с помощью линейного тренда, проверка выполнения предпосылок метода наименьших квадратов; расчёт теоретических значений тренд-сезонной модели, оценка качества и точности построенной тренд-сезонной модели.

Тренд-сезонная модель поквартальной динамики объемов выданных ипотечных кредитов по Новосибирской области имеет вид:

где t - период времени; - фиктивная переменная, которая принимает значение «1» в первом квартале 2009 г., и значение «0» - иначе; сезонная составляющая (для наблюдений первого квартала она равна -707,66; для наблюдений второго квартала - 237,62; для наблюдений третьего квартала - 34,65 и для наблюдений четвёртого квартала - 435,39).

Оценка параметров линейного тренда, включённого в эту модель, осуществлялась с помощью метода наименьших квадратов, все предпосылки этого метода выполнены: остатки являются случайными, несмещёнными, гомоскедастичными, неавтокоррелированными и нормально распределёнными. Это было проверено с помощью графических методов, критериев Спирмэна, ДарбинаУотсона и ШапироВилька.

Построенную тренд-сезонную модель характеризуют: средняя ошибка аппроксимации равная 6,93% (теоретические значения отличаются от фактических в среднем на 6,93%); коэффициент детерминации 0,97% (высокое качество модели); наблюдаемое значение F-критерия равное 195,75 больше критического (3,98) - модель является статистически значимой. Следовательно, тренд-сезонная модель поквартальной динамики объёмов выданных ипотечных кредитов по Новосибирской области удовлетворяет всем требованиям, что свидетельствует о возможности её использования для прогнозирования.

Согласно доверительным интервалам прогноза с вероятностью 95% объем выданных ипотечных кредитов в третьем квартале 2012 г. составит от 5564,91 до 6912,43 млн. руб., а в четвертом квартале - от 6382,05 до 7765,95 млн. руб. Фактическое значение объёма выданных ипотечных кредитов по Новосибирской области в течение третьего квартала 2012 г. составило 6708 млн. руб., оно принадлежит доверительному интервалу прогноза.

Таким образом, все задачи выпускной квалификационной работы решены. Следовательно, цель исследования достигнута.

Список использованных источников

1. Гусева К.Н. Российский рынок ИЖК без прикрас // Банковское дело. 2012. №2. С. 16-20.

2. Дуброва Т.А. Статистические методы прогнозирования: учебное пособие. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 206 с.

3. Казакова Е.Б. Возможности и перспективы российского ипотечного кредитования. Российская юстиция. 2011. №2. С. 57-59.

4. Новак Э. Введение в методы эконометрики. Сборник задач / пер. с польск. / Под ред. И.И Елисеевой. - М.: Финансы и статистика, 2004.

5. Носкова Е.В. Сравнительный анализ состояния и тенденций развития рынка жилой недвижимости в период кризиса и посткризисный период. 2011. №37. С. 29-39.

6. Официальный сайт Банка России. URL.: http://www.cbr.ru/.

7. Разумова И.А. Ипотечное кредитование: Учебное пособие. СПб.: Питер, 2005.

8. Статистика: учебник. Под ред. Елисеевой И.И.М.: Проспект. 2004. 445 с.

9. Шмойлова Р.А., Мишашкин В.Г. и др. Теория статистики: Учебник. М.: Финансы и статистика, 2004. 656 с.

Размещено на Allbest.ru