Статистико-экономические оценки и прогнозы цен

Спектр исследовательских мероприятий на базе экономико-статистического инструментария. Гипотезы макроэкономического характера зависимости цен (в рамках предметной области) от цен на бензин, электроэнергию и экспортных цен на нефть.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 12.09.2006
Размер файла 327,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

14,53%

69,2

0,63%

75,4

0,48%

уголь каменный

27

5,39%

15,8

0,14%

25,5

0,16%

руды и концентраты железные

19,7

3,93%

23,1

0,21%

26,7

0,17%

фофаты кальция

38,3

7,64%

39,7

0,36%

43,1

0,28%

удобрения минеральные

82

16,37%

120

1,09%

128

0,82%

аммиак безводный

111

22,16%

130

1,19%

126

0,80%

Итого по отрасли

501

100,00%

603,2

5,50%

775,6

4,95%

Ср.арифм.

62,625

75,4

96,95

Ср.геом.

54,3491041

59,81797441

75,86884644

Медиана

73,6

81,85

100,7

Средняя взвешенная

889,2967802

3249,360218

4239,346192

Таблица : горизонтальный анализ

1998

1999

2000

Ср.арифм.

Ср.геом.

Медиана

нефть сырая

74,40

110,90

179,90

121,73

114,07

110,90

нефтепродукты

75,80

94,50

171,00

113,77

107,00

94,50

газ природный

72,80

69,20

75,40

72,47

72,42

72,80

уголь каменный

27,00

15,80

25,50

22,77

22,16

25,50

руды и концентраты железные

19,70

23,10

26,70

23,17

22,99

23,10

фофаты кальция

38,30

39,70

43,10

40,37

40,32

39,70

удобрения минеральные

82,00

120,00

128,00

110,00

107,99

120,00

аммиак безводный

111,00

130,00

126,00

122,33

122,05

126,00

Индексный анализ

Индексы

 

 

 Базисные

 Цепные

Год 1999

1 квартал

422

 

 

 

2 квартал

438

1,037914692

1,03791469

 

3 квартал

478

1,091324201

1,13270142

 

4 квартал

472

0,987447699

1,11848341

Год 2000

1 квартал

486

1,029661017

1,15165877

 

2 квартал

490

1,008230453

1,16113744

 

3 квартал

495

1,010204082

1,17298578

 

4 квартал

498

1,006060606

1,18009479

Год 2001

1 квартал

502

1,008032129

1,18957346

 

2 квартал

522

1,039840637

1,23696682

 

3 квартал

515

0,986590038

1,22037915

 

4 квартал

552

1,07184466

1,30805687

Ниже следует графическая интерпретация.

На графике видно , что изменение как цепных , так и базисных индексов протекает плавно , без резких скачков.

ряд 1 - базисный индекс

ряд 2 - цепной индекс

Исследуя изменения базисных индексов наименьшей значение данный показатель имел во 2 квартале 1999 г. А наибольшее значение - в 4 квартале 2001 г.

Порядковый

Название отрасли

Цены, в млн. руб.

Цена на электроэнергию руб.

1998

1999

1998

1999

1

нефть сырая

74,40

110,9

885

875

2

нефтепродукты

75,80

94,5

544

563

3

газ природный

27,0

15,8

574

736

4

уголь каменный

19,7

23,1

567

536

5

руды и концентраты железные

38,3

39,7

478

366

Анализ динамики цен с использованием временных рядов

Среднеквадратичное отклонение =

Коэффициент вариации =

Проверим ряд на аномальные наблюдения с помощью tn-критерия Граббса. В данной совокупности выделим максимальное и минимальное значение - 4453 и 5052, допустим их взяли неверно. Формула для расчёта tn-критерия Граббса:

где: y- аномальное наблюдение;

- средний абсолютный прирост.

Tn-критерия Граббса=

Для корреляционно-регрессионного анализа необходимо из нескольких факторов произвести предварительный отбор факторов для регрессионной модели. Сделаем это по итогам расчета коэффициента корреляции. А именно возьмем те факторы, связь которых с результативным признаком будет выражена в большей степени.

На основе таблицы , представленной ниже произведем корреляционный анализ.

В данном корреляционном анализе мы проанализируем зависимость между внешней ценой на нефть и внутренней.

t

1

2

3

4

y(t)

101

108

133

118

x(t)

5,30

101,00

282,00

355,00

5

6

7

8

9

74,4

110,9

179,9

180,69

200,3

376,00

339,00

1000,00

1548,00

1687,36

Рассчитаем коэффициенты регрессии.

tcp =5

ycp (t)=134,02

a1=11,70

a0=75,52

Отсюда функция будет иметь вид:

y=75.52+11.70x

На основании линии регрессии выведем условный тренд Y.

t

1

2

3

4

5

yp (t)

87,22

98,92

110,62

122,32

134,02

6

7

8

9

145,72

157,42

169,12

180,82

На основании условного тренда сделаем прогноз на 11 и 12 периоды.

10

11

192,52

204,22

max

229,73

243,60

min

155,30

164,83

Рассчитаем ошибку аппроксимации по ниже заданной формуле.

Eотн =21,06

Анализ цен внешней торговли.

Группировка.

Сгруппируем по тому же принципу , что и два предыдущих пункта.

 

1998

 

1999

 

2000

 

нефть сырая

74,4

-

110,9

49,06%

179,9

62,22%

нефтепродукты

75,8

-

94,5

24,67%

171

80,95%

газ природный

72,8

-

69,2

-4,95%

75,4

8,96%

уголь каменный

27

-

15,8

-41,48%

25,5

61,39%

руды и концентраты железные

19,7

-

23,1

17,26%

26,7

15,58%

фофаты кальция

38,3

-

39,7

3,66%

43,1

8,56%

удобрения минеральные

82

-

120

46,34%

128

6,67%

аммиак безводный

111

-

130

17,12%

126

-3,08%

Итого по отрасли

501

-

603,2

 

775,6

 

В итоге получим следующую таблицу.

Номер группы

Интервалы

Число подотраслей 1999г.

Число подотраслей 2000г.

0

меньше 0%

2

1

1

0-10%

1

3

2

11-20%

2

1

3

21-30%

1

0

4

31-40%

0

0

5

41-50%

2

0

6

51-60%

0

0

7

61-70%

0

1

8

71-80%

0

1

9

81-90%

0

0

10

91-100%

0

0

11

101-150%

0

0

12

151-200%

0

0

13

свыше 201%

0

0

Ниже следует графическая интерпретация.

Средние.

Таблица : вертикальный анализ

продукция отрасли

1998

уд. вес 

1999

 уд.вес

2000

 уд.вес

нефть сырая

74,4

14,85%

110,9

1,01%

179,9

1,15%

нефтепродукты

75,8

15,13%

94,5

0,86%

171

1,09%

газ природный

72,8

14,53%

69,2

0,63%

75,4

0,48%

уголь каменный

27

5,39%

15,8

0,14%

25,5

0,16%

руды и концентраты железные

19,7

3,93%

23,1

0,21%

26,7

0,17%

фофаты кальция

38,3

7,64%

39,7

0,36%

43,1

0,28%

удобрения минеральные

82

16,37%

120

1,09%

128

0,82%

аммиак безводный

111

22,16%

130

1,19%

126

0,80%

Итого по отрасли

501

100,00%

603,2

5,50%

775,6

4,95%

Ср.арифм.

62,625

75,4

96,95

Ср.геом.

54,3491041

59,81797441

75,86884644

Медиана

73,6

81,85

100,7

Средняя взвешенная

889,2967802

3249,360218

4239,346192

Таблица : горизонтальный анализ

1998

1999

2000

Ср.арифм.

Ср.геом.

Медиана

нефть сырая

74,40

110,90

179,90

121,73

114,07

110,90

нефтепродукты

75,80

94,50

171,00

113,77

107,00

94,50

газ природный

72,80

69,20

75,40

72,47

72,42

72,80

уголь каменный

27,00

15,80

25,50

22,77

22,16

25,50

руды и концентраты железные

19,70

23,10

26,70

23,17

22,99

23,10

фофаты кальция

38,30

39,70

43,10

40,37

40,32

39,70

удобрения минеральные

82,00

120,00

128,00

110,00

107,99

120,00

аммиак безводный

111,00

130,00

126,00

122,33

122,05

126,00

Индексный анализ

Индексы

 

 

 Базисные

 Цепные

Год 1999

1 квартал

422

 

 

 

2 квартал

438

1,037914692

1,03791469

 

3 квартал

478

1,091324201

1,13270142

 

4 квартал

472

0,987447699

1,11848341

Год 2000

1 квартал

486

1,029661017

1,15165877

 

2 квартал

490

1,008230453

1,16113744

 

3 квартал

495

1,010204082

1,17298578

 

4 квартал

498

1,006060606

1,18009479

Год 2001

1 квартал

502

1,008032129

1,18957346

 

2 квартал

522

1,039840637

1,23696682

 

3 квартал

515

0,986590038

1,22037915

 

4 квартал

552

1,07184466

1,30805687

Ниже следует графическая интерпретация.

На графике видно , что изменение как цепных , так и базисных индексов протекает плавно , без резких скачков.

ряд 1 - базисный индекс

ряд 2 - цепной индекс

Исследуя изменения базисных индексов наименьшей значение данный показатель имел во 2 квартале 1999 г. А наибольшее значение - в 4 квартале 2001 г.

Порядковый

Название отрасли

Цены, в млн. руб.

Цена на электроэнергию руб.

1998

1999

1998

1999

1

нефть сырая

74,40

110,9

885

875

2

нефтепродукты

75,80

94,5

544

563

3

газ природный

27,0

15,8

574

736

4

уголь каменный

19,7

23,1

567

536

5

руды и концентраты железные

38,3

39,7

478

366

Анализ динамики цен с использованием временных рядов

Среднеквадратичное отклонение =

Коэффициент вариации =

Проверим ряд на аномальные наблюдения с помощью tn-критерия Граббса. В данной совокупности выделим максимальное и минимальное значение - 4453 и 5052, допустим их взяли неверно. Формула для расчёта tn-критерия Граббса:

где: y- аномальное наблюдение;

- средний абсолютный прирост.

Tn-критерия Граббса=

Для корреляционно-регрессионного анализа необходимо из нескольких факторов произвести предварительный отбор факторов для регрессионной модели. Сделаем это по итогам расчета коэффициента корреляции. А именно возьмем те факторы, связь которых с результативным признаком будет выражена в большей степени.

На основе таблицы , представленной ниже произведем корреляционный анализ.

В данном корреляционном анализе мы проанализируем зависимость между внешней ценой на нефть и внутренней.

t

1

2

3

4

y(t)

101

108

133

118

x(t)

5,30

101,00

282,00

355,00

5

6

7

8

9

74,4

110,9

179,9

180,69

200,3

376,00

339,00

1000,00

1548,00

1687,36

Рассчитаем коэффициенты регрессии.

tcp =5

ycp (t)=134,02

a1=11,70

a0=75,52

Отсюда функция будет иметь вид:

y=75.52+11.70x

На основании линии регрессии выведем условный тренд Y.

t

1

2

3

4

5

yp (t)

87,22

98,92

110,62

122,32

134,02

6

7

8

9

145,72

157,42

169,12

180,82

На основании условного тренда сделаем прогноз на 11 и 12 периоды.

10

11

192,52

204,22

max

229,73

243,60

min

155,30

164,83

Рассчитаем ошибку аппроксимации по ниже заданной формуле.

Eотн =21,06

Экономической обоснование результатов анализа.

В ходе анализа мы пришли к следующему заключению. Цены выражают совокупную информацию о рынках( отраслях) и экономике в целом . Цены определенным образом зависят от нескольких основных моментов, которые нашли свое совокупное выражение в в трех факторах : цены на энергоносители и цены на основной продукт экспорта.

Построенные модели имеют достаточно высокий коэффициент детерминации , что свидетельствует об их адекватности . В ряде случаев коэффициенты корреляции были близко равны нулю , что тоже свидетельствует на мой взгляд о практической ценности моделей. Все выдвинутые гипотезы о эксопртоориентированности экономики доказаны. Правда утверждение , что совокупный спрос носит зависимый характер от мировой коньюктуры цен на нефть носит чисто гипотетический характер и требует дополнительных статистических подтверждений , но это не входит в предметную область курсового проекта.

Выводы и предложения.

В ходе работы был проведен определенный спектр исследовательских мероприятий на базе экономико-статистического инструментария. Были выдвинуты гипотезы макроэкономического характера зависимости цен ( в рамках предметной области) от цен на бензин , электроэнергию и экспортных цен на нефть . В ходе выполнения курсового проекта все гипотезы признаны правомерными.


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.