Информация, неопределенность и риск в экономике

Проблема морального риска возникает и на рынке труда между нанимателем и нанятым. В силу того что полный мониторинг работников дорог или вообще невозможен, наниматели имеют несовершенную информацию о производительности и эффективности выполнения нанятыми работы. Нанятые могут уклоняться от качественного исполнения своих обязанностей. Для борьбы с этим уклонением фирмы назначают заработную плату выше уровня рыночного равновесия. Тем самым формируется механизм установления дисциплины. Такая заработная плата называется эффективной. Выплата "высокой" заработной платы всеми фирмами с тем, чтобы снизить стимулы работников к отлыниванию, приводит к тому, что средний уровень заработной платы поднимается выше точки рыночного равновесия, вызывая тем самым безработицу. Безработица выступает в качестве определенного механизма установления дисциплины, поскольку работники, уличенные в отлынивании и уволенные за невыполнение работы, могут быть наняты вновь, но только после некоторого периода безработицы.

Теория эффективной заработной платы основывается не только на модели укрепления дисциплины. Выплата заработной платы выше равновесного уровня может быть обусловлена соображениями справедливости: согласно психологической теории равенства работники могут трудиться менее усердно до тех пор, пока их заработная плата не достигнет уровня, рассматриваемого ими как справедливого. Существует "социологическая" версия в теории эффективной заработной платы, базирующаяся на теории обмена подарками. Согласно этой версии фирмы выплачивают работникам заработную плату выше равновесного уровня, а работники отвечают своей преданностью фирме. Теория эффективной заработной платы имеет и модель инсайдеров-аутсайдеров. Согласно этой модели работники-инсайдеры препятствуют найму на фирму аутсайдеров с заработной платой на уровне рыночного равновесия, являющейся более низкой, чем получаемая в настоящий момент инсайдерами.

На процесс становления эффективной заработной платы и разрешения коллизии между нанятым и нанимателем влияет государство. Оно может как содействовать установлению эффективной заработной платы путем формирования трудового законодательства, установления нижних ограничений по оплате труда и другими действиями, так и наоборот, создать обстановку, при которой (как в СССР) наниматель делает вид, что платит работникам, а работники делают вид, что работают. Без установления высокой конъюнктуры на рынке труда и разрешения проблемы морального риска в отношениях нанимателя и нанятого невозможно сделать общество богатым.

Основные выводы

1. Существование общего экономического равновесия, его оптимальность по Парето с позиции общественного благосостояния можно доказать только при следующих условиях: все экономические субъекты полностью информированы о всех экономических переменных, относящихся к их выбору, и они ведут себя абсолютно рационально при самом выборе. Кроме того, необходимо выполнение условия, когда каждый участник рынка является настолько незначительным, что не будет оказывать воздействие на поведение других. Тем самым в классической модели конкурентного равновесия предполагается, что информация об экономических параметрах, подлежащих выбору, экзогенна.

2. Более реалистична модель, предполагающая несовершенство информации как на рынках продуктов, так и ресурсов, и ее эндогенность, т.е. информация об экономических параметрах, подлежащих выбору, порождается в ходе взаимодействий субъектов рынка. Причем действия этих субъектов (включая выбор) передают информацию, участники рынка знают об этом, и это оказывает влияние на их поведение.

3. Отсюда следует, что, во-первых, принимая решения о своих действиях, индивиды будут думать не только о том, что нравится им самим (как это происходит в рамках традиционной экономической теории), но и о том, какое это окажет влияние на представления о них других индивидов, и, во-вторых, индивиды имеют стимул "лгать": менее способные заинтересованы в том, чтобы представить себя способными (товар низкого качества представить как высококачественный). Именно это порождает неопределенность возможных результатов выбора, а не то, что наступления событий имеют некие вероятности, которые Homo economicus способен определить на основе имеющихся упорядоченных предпочтений и выбрать те, которые принесут наибольшую ожидаемую полезность.

4. Канеманом и Тверски выявлено, что люди в условиях неопределенности оценивают альтернативы не по функции полезности, а по функции ценности, которая определяет предпочтения индивида исходя из отклонений от его исходного богатства (необязательно выраженного в деньгах). Преобладающее большинство людей принимает такие решения в условиях неопределенности, которые можно объяснить наличием у них функции ценности вогнутой (выпуклой вверх) для выигрышей и выпуклой (выпуклой вниз) для потерь, что означает несклонность к риску при выигрышах и склонность к риску при проигрышах. Функция ценности обладает двумя важными особенностями: 1) люди асимметрично толкуют доходы и потери, придавая при принятии решений потерям больший вес, чем доходам; 2) люди сначала оценивают отдельные события, а затем суммируют эти оценки. Вторая особенность иррациональна - каждое событие трактуется отдельно, а не с точки зрения их общего эффекта.

5. Функция ценности Канемана-Тверски объясняет многие феномены выбора людей, которые необъяснимы с позиций теории рационального выбора. Так, при принятии решений люди учитывают невозвратные издержки, а не игнорируют их; прямые издержки значат для них значительно больше, чем вмененные. Продавцы и люди, делающие подарки, эмпирически выработали ряд правил, которые они используют на практике и которые можно объяснить с позиций функции ценности Канемана-Тверски: правило обособления доходов; правило объединения потерь; правило компенсации незначительной потери большим доходом; правило выделения маленького дохода из больших потерь.

Большинство людей систематически принимают решения, руководствуясь не рациональными, а интуитивными соображениями, которые называются поведенческими эвристиками. К таким эвристикам относятся: эффект оформления, согласно которому решения реальных людей существенным образом зависят от контекста, т.е. от конкретного способа формирования задачи (из него следует, что результаты референдумов и других социологических опросов можно планировать при помощи "правильно" поставленных вопросов); эвристика доступности, согласно которой люди склонны считать более вероятным явление, находящееся наяву, на слуху или производящее более сильное впечатление, нежели менее эффектное, более привычное; эвристика типичности (репрезентативности) - подчеркивающая, что люди в своих суждениях прибегают к интуитивно привлекательной эвристике, оценивая явление с позиций типичности, а не к логически корректному расчету; эвристика "фиксирования и коррекции" объясняет следующим образом действия людей в условиях неопределенности - они сначала выбирают предварительную базовую оценку - "якорь" - и затем немного корректируют ее в соответствии с любой дополнительной информацией, которая им покажется уместной (эта процедура часто приводит к совершенно неверным оценкам).

6. Другие случаи отклонений от модели рационального выбора относятся на счет психофизики восприятия. Психологи обнаружили, что едва воспринимаемое изменение в любом явлении пропорционально его начальному уровню. Это справедливо и при рассмотрении цены товара или услуги. Не задумываясь, люди едут на другой конец города, чтобы сэкономить 5 тыс. руб. на покупке 25-тысячерублевых часов, но не подумали бы сделать это, чтобы сэкономить 5 тыс. руб. на покупке 500-тысячерублевого телевизора. Отклонения от рационального выбора могут возникать и потому, что люди просто затрудняются сделать выбор между трудносопоставимыми альтернативами. В таких случаях они часто для принятия решений опираются на посторонние альтернативы, которые, с точки зрения модели рационального выбора, не должны использоваться.

7. На рынках с асимметричной информацией, где продавцы знают о товаре больше, чем покупатели, возникает явление отрицательного отбора, в результате которого происходит вытеснение высококачественных товаров низкокачественными. Отрицательный отбор - это предъявление смешанной группе возможных участников сделки определенных требований, которые один из участников может принять, а другие - отвергнуть. Принявшие эти условия будут в среднем отличаться в "худшую" сторону от тех, кто их отвергает. Автомашины, предлагаемые на рынке подержанных машин, будут худшего качества, чем те, которые не продаются.

8. Для того чтобы уменьшить информационную асимметрию и как можно больше снизить эффект отрицательного отбора, на рынках используются различного рода сигналы, которые должны обеспечить реализацию принципов труднодоступности подделки и полного раскрытия. Реализация этих принципов не может быть осуществлена без прямого или косвенного участия государства. В результате этого участия на рынки поступают товары, услуги, рабочая сила, которые несут сигналы, что они сертифицированы и соответствуют определенным стандартам. Кроме того, при участии государства создаются условия: для защиты торговой марки фирменных товаров, что позволяет производителям получать дополнительную плату за качество, так как отвечает интересам потребителей, а также для преобладания на рынках фирм, имеющих репутацию поставщиков продукции высокого качества (благодаря наличию у них больших безвозвратных издержек).

9. Сигналы между потенциальными противниками должны соответствовать принципу полного раскрытия, в соответствии с которым, если одна сторона сообщает о себе благоприятную информацию, то другие также будут вынуждены раскрыть полную информацию о себе, даже если она будет для них менее благоприятной. Производитель вовсе не стремится сообщить всем о низком качестве своей продукции, предоставляя ограниченные условия гарантии. Но если гарантии будут отсутствовать, то покупатели могут оценить качество продукции еще ниже, чем есть на самом деле.

10. Снижение неопределенности достигается за счет распределения риска между большим числом субъектов путем покупки страховых полисов на страховом рынке. Рынок страхования обязан своим существованием статистическому закону больших чисел, а также тому, что большинство людей стремится избежать риск. И наоборот, тот факт, что большинство людей покупают страховки на значительные суммы, несмотря на то что страхование является игрой не на равных, т.к. страховые взносы включают организационные расходы и оплату морального риска, свидетельствует об их стремлении избежать риска. Роль государственного регулирования страховых рынков состоит в снижении организационных издержек и морального риска и тем самым в формировании этих рынков и повышении их конъюнктуры.

11. Проблемы "принципал-агент", нанимателя и нанятого также порождены явлениями морального риска. Для решения проблемы "принципал-агент" государство должно, во-первых, ввести в стране современную систему бухгалтерской отчетности, делающую "прозрачной" хозяйственную деятельность фирмы для тех, кто ее умеет читать и анализировать; во-вторых, защищать акционеров путем предоставления возможности контролировать деятельность менеджеров, сменять их и привлекать при необходимости к суду, и, в-третьих, содействовать развитию ликвидных открытых и устойчивых фондовых рынков, что также защищает акционеров.

Проблему "нанимателя - нанятого" решают с помощью введения системы взаимоотношений, формирующих эффективную заработную плату, которая выше равновесной. Наличие безработицы объясняется и повсеместным введением института эффективной заработной платы. Теория эффективной зарплаты основывается на различных моделях поведения нанятых. К ним относятся: модель укрепления дисциплины; модель представления людей о справедливости; теория обмена подарками; модель инсайдеров-аутсайдеров, а также модель залога, который пропадает в случае обмана нанимателя. Решение проблемы нанимателя и нанятого невозможно без государственного регулирования рынка труда.

Литература

1. Пиндайк Р., Рубенфельд Д. Микроэкономика - М.: Экономика, Дело, 2012 - 510 с.

2. Франк Р.Х. Микроэкономика и поведение. - М.: ИНФРА-М, 2010. - XVI, 696 с.

3. Стиглиц Дж. Информация и изменение парадигмы экономической теории // Экономический вестник. - Вып. 3. - 2013. - №3. - С. 336-421.

4. Белянин А. Дэниел Канеман и Вернон Смит: экономический анализ человеческого поведения // Вопросы экономики. - №1. - 2013. - С. 4-23.

5. Ясинский Ю.М., Тихонов А.О. Развитие социально-экономических систем: Монография. - Мн.: Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2005. - 95 с.

Размещено на Allbest.ru