Разработка нелинейных механизмов коррекции при статистическом имитационном моделировании инвестиционных проектов (на примере ООО "Валест")

CFvar=CFplan.*(1+CVCF.*randn(n,Lmax));

INFvar=inflation.*(1+CVINF.*randn(1,Lmax));

Management %Применение механизма управления

Imng=Ivar;

Transaction %Перераспределение инвестиций

Fine=f*sum(sum((Ivar-Imng).*((Ivar-Imng)>0)));

%Определение значения функции штрафов

FINE(s,1)=Fine;

Limitation %Применение механизма ограничения

Correction %Применение механизма коррекции

Discount %Дисконтирование, вычисление параметров

NPV(:,s)=npv;

end

F=mean(FINE);

NPV=mean(NPV,2);

NPVsum=sum(NPV);

if (t==1)||(NPVsum>NPVsumopt)

NPVsumopt=NPVsum;

Mopt=MNG;

end

for i=1:n

if (t==1)||(NPV(i,1)>NPVopt(i,1))

NPVopt(i,1)=NPV(i,1);

Lopt(1,i)=LIM(1,i);

Copt(1,i)=COR(1,i);

end

end

end

end

if MNG(1,1)==Mmax

for k=2:n

if MNG(1,k)<Mmax

MNG(1,k)=MNG(1,k)+1;

for z=1:k-1

MNG(1,z)=1;

end

break

end

end

else MNG(1,1)=MNG(1,1)+1;

end

end

disp('--------------------------------------------------------------------');

disp('Максимально возможные значения чистой приведённой стоимости в проектах:');

for i=1:n

si=num2str(i);

r=num2str(NPVopt(i,1));

str=strcat('№',si,'_',r);

disp(str);

end

disp(' ');

disp('Оптимальные механизмы управления текущим инвестированием в проектах:');

for i=1:n

si=num2str(i);

str=strcat('№',si,'_',Mng(Mopt(1,i),:));

disp(str);

end

disp(' ');

disp('Оптимальные механизмы ограничения максимального объёма инвестирования в проектах:');

for i=1:n

si=num2str(i);

str=strcat('№',si,'_',Lim(Lopt(1,i),:));

disp(str);

end

disp(' ');

disp('Оптимальные механизмы коррекции доходов в проектах:');

for i=1:n

si=num2str(i);

str=strcat('№',si,'_',Cor(Copt(1,i),:));

disp(str);

end

Вспомогательные блоки программы

Вспомогательные блоки не требуют участия пользователя и предназначены для выполнения вычислений в составе других блоков.

Использование тестовых данных



functionData

global n Iplan CFplan Lmax Transfer CVI CVCF CVINF inflation Rsis rmin Aa W E H

clc;

n=3;

L1=23;

L2=7;

L3=15;

Ip1=zeros(1,L1);

Ip2=zeros(1,L2);

Ip3=zeros(1,L3);

CvI1=zeros(1,L1);

CvCF1=zeros(1,L1);

CvI2=zeros(1,L2);

CvCF2=zeros(1,L2);

CvI3=zeros(1,L3);

CvCF3=zeros(1,L3);

for j=1:L1

Ip1(1,j)=74.27+(j-1)*0.04;

CvI1(1,j)=0.037+(j-1)*0.004;

CvCF1(1,j)=0.052+(j-1)*0.003;

end

CFp1=[66.5 73.93 83.17 115.33 138.47 173.21];

CFp1=[CFp1 173.21*ones(1,3) 173.18*ones(1,5) 173.16*ones(1,6) 173.13*ones(1,3)];

for j=1:L2

Ip2(1,j)=25.58+(j-1)*0.15;

CvI2(1,j)=0.037+(j-1)*0.004;

CvCF2(1,j)=0.052+(j-1)*0.003;

end

CFp2=[9.86 25.28 36.08 46.14 46.22 46.30 46.38];

for j=1:L3

Ip3(1,j)=72.8-(j-1)*2.38;

CvI3(1,j)=0.074-(j-1)*0.001;

CvCF3(1,j)=0.0825-(j-1)*0.0005;

end

CFp3=[24.5 37.75 57.92 68.01 67.12 66.22 65.31 64.42 63.53 62.64 61.73 60.83 59.94 59.03 58.14];

Lmax=23;

Iplan=[Ip1;zeros(1,6) Ip2 zeros(1,10);zeros(1,6) Ip3 zeros(1,2)];

Transfer=(Iplan>0);

CFplan=[CFp1;zeros(1,6) CFp2 zeros(1,10);zeros(1,6) CFp3 zeros(1,2)];

CVI=[CvI1;zeros(1,6) CvI2 zeros(1,10);zeros(1,6) CvI3 zeros(1,2)];

CVCF=[CvCF1;zeros(1,6) CvCF2 zeros(1,10);zeros(1,6) CvCF3 zeros(1,2)];

inflation=zeros(1,Lmax);

CVINF=zeros(1,Lmax);

for j=1:Lmax

inflation(1,j)=0.07+0.007*(j-1);

CVINF(1,j)=0.06+0.011*(j-1);

end

Rsis=[0.54; 0.49; 0.36];

rmin=0.12;

clc;

disp('ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:');

disp('Плановые инвестиции:');

disp(Iplan.');

disp('Разрешения на передачу инвестиций:');

disp(Transfer.');

disp('Плановыедоходы:');

disp(CFplan.');

disp('Коэффициенты вариации инвестиций:');

disp(CVI.');

disp('Коэффициенты вариации доходов:');

disp(CVCF.');

disp('Инфляция:');

disp(inflation.');

disp('Коэффициенты вариации инфляции:');

disp(CVINF.');

disp('Коэффициенты системного риска:');

disp(Rsis.');

disp('Ставка доходности по безрисковым вложениям:');

disp(rmin);

disp('Оптимизировать параметры механизмов управления?');

o=input('1 - да, 2 - нет ');

if o==1

W=input('Задайте нижнюю границу поиска оптимальных значений параметра: ');

E=input('Задайте верхнюю границу поиска: ');

H=input('Задайте шаг поиска: ');

disp('Оптимизация......');

Models_Optimizing

elseAa=[0 0 0; 0 0 0; -1 -1 -1; 0 0 0; -1.4 0 -1.5; -2 -2 -2; -1.8 0 0; 0 0 0];

end

Механизмы управления текущим инвестированием

function Management

global Mng MNG Iplan Ivar inflation INFvar Lmax n Aa

Mng=char(' 1 Инвестирование с учётом отклонения инфляции предшествующего периода от планового значения', ' 2 Обратное взаимодействие с уровнем инвестирования предыдущего периода', ' 3 Обратное динамическое взаимодействие с уровнем инвестирования, отражающим случайное внешнее воздействие', ' 4 Обратное влияние накопленного объёма инвестирования', ' 5 Обратное степенное взаимодействие с уровнем инвестирования предыдущего периода',' 6 Обратное степенное взаимодействие с уровнем инвестирования, отражающим случайное внешнее воздействие',' 7 Обратное степенное влияние накопленного объёма инвестирования',' 8 Отсутствие управления');

for i=1:n

mng=MNG(1,i);

a=Aa(mng,i);

for j=2:Lmax %Применение выбранного механизма управления

if Ivar(i,j-1)>0

switch mng

case 1

Ivar(i,j)=Ivar(i,j)*INFvar(1,j-1)/inflation(1,j-1);

case 2

Ivar(i,j)=Ivar(i,j)*Iplan(i,j-1)/Ivar(i,j-1);

case 3

A=(Iplan(i,j)-Iplan(i,j-1))/(Ivar(i,j)-Ivar(i,j-1));

if A>a

A=a;

elseif A<-a

A=-a;

end

Ivar(i,j)=Ivar(i,j)*(1+A);

case 4

Ivar(i,j)=Ivar(i,j)*sum(Iplan(i,1:j-1))/sum(Ivar(i,1:j-1));

case 5

Ivar(i,j)=Ivar(i,j)^(a*Iplan(i,j-1)/Ivar(i,j-1));

case 6

A=(Iplan(i,j)-Iplan(i,j-1))/(Ivar(i,j)-Ivar(i,j-1));

if A>a

A=a;

elseif A<-a

A=-a;

end

Ivar(i,j)=Ivar(i,j)^(1+A);

case 7

Ivar(i,j)=Ivar(i,j)^(a*sum(Iplan(i,1:j-1))/sum(Ivar(i,1:j-1)));

otherwise

end

end

end

end

Механизмыограниченияобъёмаинвестирования

function Limitation

global Lim LIM Iplan Ivar inflation INFvar B Lmax n

Lim=char(' 1 Фиксированное максимальное относительное перевыполнение планового задания', ' 2 Жёсткое абсолютное ограничение непревышения плановых заданий по инвестированию', ' 3 Коррекция планового уровня с учётом отклонения фактического уровня инфляции предшествующего периода от планового значения', ' 4 Обратное влияние текущей реализации инвестирования в предшествующий период', ' 5 Непосредственное влияние текущей реализации инвестирования в предшествующий период', ' 6 Обратное влияние накопленного объёма инвестирования в предшествующий период',' 7 Обратное влияние динамики инвестирования в предшествующий период',' 8 Отсутствие ограничения');

for i=1:n %Применение механизма ограничения

lim=LIM(1,i);

for j=2:Lmax

if Ivar(i,j-1)>0

switch lim

case 1

b=B(1,i);

if Ivar(i,j)>Iplan(i,j)*(1+b)

Ivar(i,j)=Iplan(i,j)*(1+b);

end

case 2

if Ivar(i,j)>Iplan(i,j)

Ivar(i,j)=Iplan(i,j);

end

case 3

if Ivar(i,j)>Ivar(i,j)*INFvar(1,j-1)/inflation(1,j-1)

Ivar(i,j)=Ivar(i,j)*INFvar(1,j-1)/inflation(1,j-1);

end

case 4

if Ivar(i,j)>Ivar(i,j)*Iplan(i,j-1)/Ivar(i,j-1);

Ivar(i,j)=Ivar(i,j)*Iplan(i,j-1)/Ivar(i,j-1);

end

case 5

if Ivar(i,j)>Ivar(i,j)*Ivar(i,j-1)/Iplan(i,j-1);

Ivar(i,j)=Ivar(i,j)*Ivar(i,j-1)/Iplan(i,j-1);

end

case 6

if Ivar(i,j)>Ivar(i,j)*sum(Iplan(i,1:j-1))/sum(Ivar(i,1:j-1));

Ivar(i,j)=Ivar(i,j)*sum(Iplan(i,1:j-1))/sum(Ivar(i,1:j-1));

end

case 7

A=(Iplan(i,j)-Iplan(i,j-1))/(Ivar(i,j)-Ivar(i,j-1));

if A>0.25

A=0.25;

elseif A<-0.25

A=-0.25;

end

if Ivar(i,j)>Iplan(i,j)*(1+A)

Ivar(i,j)=Iplan(i,j)*(1+A);

end

otherwise

end

end

end

end

Механизмы коррекции текущих значений доходов

function Correction

global Cor COR Iplan Ivar CFvar CFplan Lmax n INFvar inflation

Cor=char(' 1 Непосредственное влияние текущего уровня инвестирования', ' 2 Влияние накопленного объёма инвестирования', ' 3 Динамическое взаимодействие с уровнем инвестирования', ' 4 Последействие предшествующего результата', ' 5 Последействие динамики предшествующего результата',' 6 Обратное динамическое взаимодействие с уровнем инфляции',' 7 Степенное взаимодействие с текущим уровнем инвестирования',' 8 Отсутствие коррекции');

for i=1:n

cor=COR(1,i);

for j=2:Lmax

if CFvar(i,j-1)>0

switch cor

case 1

CFvar(i,j)=CFvar(i,j)*Ivar(i,j)/Iplan(i,j);

case 2

CFvar(i,j)=CFvar(i,j)*sum(Ivar(i,1:j-1))/sum(Iplan(i,1:j-1));

case 3

A=(Ivar(i,j)-Ivar(i,j-1))/(Iplan(i,j)-Iplan(i,j-1));

if A>0.25

A=0.25;

elseif A<-0.25

A=-0.25;

end

CFvar(i,j)=CFvar(i,j)*(1+A);

case 4

CFvar(i,j)=CFvar(i,j)*(1+CFvar(i,j-1)/CFplan(i,j-1));

case 5

if j>2

A=(CFvar(i,j-1)-CFvar(i,j-2))/(CFplan(i,j-1)-CFplan(i,j-2));

if A>0.25

A=0.25;

elseif A<-0.25

A=-0.25;

end

CFvar(i,j)=CFvar(i,j)*(1+A);

end

case 6

if j>1

A=(inflation(1,j)-inflation(1,j-1))/(INFvar(1,j)-INFvar(1,j-1));

if A>0.25

A=0.25;

elseif A<-0.25

A=-0.25;

end

CFvar(i,j)=CFvar(i,j)*(1+A);

end

case 7

A=(Ivar(i,j)/Iplan(i,j));

if A>1.1

A=1.1;

elseif A<0.9

A=0.9;

end

CFvar(i,j)=CFvar(i,j)^A;

end

end

end

end

Механизм перераспределения инвестиций

function Transaction

global Iplan Ivar Transfer n Lmax

Prof=sum((Ivar-Iplan).*((Ivar-Iplan)>=0).*Transfer);

Def=sum((Ivar-Iplan).*((Ivar-Iplan)<0));

K=(Prof>0).*(Def<0);

for j=1:Lmax %Периоды

if K(1,j)==1

for i=1:n %Проекты

if -Def(1,j)>Prof(1,j)

if Ivar(i,j)<Iplan(i,j)

Ivar(i,j)=Ivar(i,j)-(Iplan(i,j)-Ivar(i,j))*Prof(1,j)/Def(1,j);

else

Ivar(i,j)=Iplan(i,j);

end

elseif -Def(1,j)<Prof(1,j)

if Ivar(i,j)>Iplan(i,j)

Ivar(i,j)=Ivar(i,j)+(Ivar(i,j)-Iplan(i,j))*Def(1,j)/Prof(1,j);

else

Ivar(i,j)=Iplan(i,j);

end

end

end

end

end

Дисконтирование

function Discount

global n Lmax rmin INFvar Rsis Ivar CFvar npv pi %pp

d=zeros(n,Lmax);

for i=1:n %Вектор ставок дисконтирования

for j=1:Lmax

d(i,j)=(rmin+INFvar(1,j))*(1+Rsis(i,1));

end

end

dI=zeros(n,Lmax);

dCF=zeros(n,Lmax);

for j=1:Lmax %Дисконтирование

for i=1:n

dI(i,j)=Ivar(i,j)/((1+d(i,j))^(j-1));

dCF(i,j)=CFvar(i,j)/((1+d(i,j))^(j-1));

if isnan(dI(i,j))==true

dI(i,j)=0;

end

if isnan(dCF(i,j))==true

dCF(i,j)=0;

end

end

end

npv=sum(dCF.')-sum(dI.');

pi=sum(dCF.')./sum(dI.');

P=CFvar-Ivar;

sumP=zeros(n,Lmax);

for i=1:n %Денежный поток нарастающим итогом

for j=1:Lmax

sumP(i,j)=sum(P(i,1:j));

end

end

pp=zeros(n,1);

for i=1:n %Определение срока окупаемости

p=sumP(i,:);

j=1;

while (p(1,j)<=0)||(j+1<length(p))

j=j+1;

end

pp(i,1)=j-1; end

Размещено на Allbest.ru