Математичне програмування в економіці
Дослідження предмету і сфери застосування математичного програмування в економіці. Класифікація задач цієї науки. Загальна задача лінійного програмування, деякі з методи її розв’язування. Економічна інтерпретація двоїстої задачі лінійного програмування.
| Рубрика | Математика |
| Вид | курс лекций |
| Язык | украинский |
| Дата добавления | 06.05.2010 |
| Размер файла | 59,9 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
b1 + b1
b2 + b2
.bn + bn
відсутні від'ємні значення. Матриця В-1 - це зворотня матриці В яка утворена з компонентів векторів базису, що визначає оптимальний план основної задачі лінійного програмування.
Таким чином, якщо знайдено оптимальне рішення основної задачі лінійного програмування, так не важко провести аналіз стійкості двоїстих оцінок відносно зміні “bi”, оцінити ступінь впливу змінення “bi” на оптимальне значення цільової функції основної задачі, а також обрати найбільш ефективний варіант можливих змін “bi”.
Література
Основна:
Акулич И.Л. Математическое программирование в примерах и задачах: Учеб. пособие для студентов эконом. спец. вузов. - М.: Высш. шк., 1986. - 319 с.
Бугір М.К. Математика для економістів. Лінійна алгебра, лінійні моделі. Посібник для студентів вищих навчальних закладів. - К.: Видавничий центр “Академія”, 1998 - 272 с.
Вітлінський В.В., Наконечний С.І. Ризик у менеджменті. - К.: ТОВ “Борисфен - М”, 1996. - 336 с.
Справочник по математике для экономистов / В.Е.Барбогумов, В.И.Ермакова, Н.Н.Кривенцова и др.; Под ред. В.И. Ермакова. - 2 изд., перераб. и доп. - М.: Высш. шк., 1997. - 384 с.
Додаткова:
Банди Б. Методы оптимизации. Вводный курс: Пер. с англ. - М.: Радио и связь, 1988. - 128 с.
Численные методы в экстремальных задачах. Пшеничный Б.Н., Данилин Ю.М., Главная редакция физико-математической литературы издательства «Наука», 1975. - 319 с.
Численные методы. Н.Н. Калиткин. Главная редакция физико-математической литературы издательства «Наука», М., 1978. - 512 с.
Юдин Д.Б. Задачи и методы стохастического программирования. М., 1979. - 345 с.
Мажид К.И. Оптимальное проектирование конструкций. Лондон, 1974, пер. с англ. - М.: Высш. шк., 1979. - 237 с.
Грешилов А.А. Как принять наилучшее решение в реальных условиях. - М.: Радио и связь, 1991. - 320 с.
Подобные документы
Складання плану виробництва при максимальному прибутку. Введення додаткових (фіктивних) змінних, які перетворюють нерівності на рівності. Розв’язування задачі лінійного програмування графічним методом та економічна інтерпретація отриманого розв’язку.
контрольная работа [298,3 K], добавлен 20.11.2009Послідовність графічного розв'язання задачі лінійного програмування. Сумісна система лінійних нерівностей, умови невід'ємності, визначення півплощини з граничними прямими. Графічний метод для визначення оптимального плану задачі лінійного програмування.
задача [320,6 K], добавлен 31.05.2010Розв'язок задач лінійного програмування симплексним методом, графічне вирішення системи нерівностей, запис двоїстої задачі: визначення прибутку, отриманого підприємством від реалізації виробів; загальних витрат, пов’язаних з транспортуванням продукції.
контрольная работа [296,0 K], добавлен 28.03.2011Методи зведення до канонічної форми задач лінійного програмування. Визначення шляхів знаходження екстремумів функцій графічним способом. Побудова початкового опорного плану методом "північно-західного" напрямку. Складання двоїстої системи матриць.
контрольная работа [262,0 K], добавлен 08.02.2010Теорема Куна-Такера. Побудування функції Лагранжа. Задача квадратичного програмування. Узагальнення симплексного метода лінійного програмування згідно методу Біла. Правила переходу від однієї таблиці до іншої. Система обмежень у допустимої області.
курсовая работа [252,9 K], добавлен 08.05.2014Використання методів розв’язування одновимірних оптимізаційних задач (метод дихотомії, золотого перерізу, Фібоначі) для визначення найменшого значення функції на відрізку. Задача мінімізації за допомогою методу Ньютона і методу найшвидшого спуску.
курсовая работа [739,5 K], добавлен 05.05.2011Розв'язання системи лінійних рівнянь методом повного виключення змінних (метод Гаусса) з використанням розрахункових таблиць. Будування математичної моделі задачі лінійного програмування. Умови для застосування симплекс-методу. Розв'язка спряженої задачі.
практическая работа [42,3 K], добавлен 09.11.2009Поняття та значення симплекс-методу як особливого методу розв'язання задачі лінійного програмування, в якому здійснюється скерований рух по опорних планах до знаходження оптимального рішення. Розв'язання задачі з використанням програми Simplex Win.
лабораторная работа [264,1 K], добавлен 30.03.2015Сутність симплекс-методу у вирішенні задач лінійного програмування. Рішення задачі на відшукання максимуму або мінімуму лінійної функції за умови, що її змінні приймають невід'ємні значення і задовольняють деякій системі лінійних рівнянь або нерівностей.
реферат [28,5 K], добавлен 26.02.2012Основні типи та види моделей. Основні методи складання початкового опорного плану. Поняття потенціалу й циклу. Критерій оптимальності базисного рішення транспортної задачі. Методи відшукання оптимального рішення. Задача, двоїста до транспортного.
курсовая работа [171,2 K], добавлен 27.01.2011
