Главная База знаний "Allbest" Банковское, биржевое дело и страхование Валютна діяльність комерційних банків

Валютна діяльність комерційних банків

Сутність банківської діяльності на валютному ринку. Апробація коваріаційного методу розрахунку VaR у валютних операціях банка. Геп-аналіз в управлінні активами та пасивами банку. Аналіз зовнішнього середовища здійснення банками валютної діяльності.

Рубрика	Банковское, биржевое дело и страхование
Вид	магистерская работа
Язык	украинский
Дата добавления	21.03.2015
Размер файла	1,4 M

посмотреть текст работы

скачать работу можно здесь

полная информация о работе

весь список подобных работ

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Страница:

Таким чином, на підставі проведеного дослідження, вважається, що в умовах недостатньої ефективності діяльності банків на валютному ринку запропонована концепція її вдосконалення дасть змогу банкам покращити її показники за операціями, що входять в межі її здійснювання на валютному ринку; корегувати та швидко реагувати на вплив факторів, наведених у концепції, особливо на найголовніший - коливання валютних курсів; підвищити дохідність діяльності банка на валютному ринку, головним чином завдяки зниженню її ризиковості та підвищення прогнозованості. Запропонований концептуальний механізм представляє собою прогресивну методику управління валютною діяльністю банків, та якщо він буде впроваджений у кожному банку, це вдосконалить не тільки діяльність окремого банку на валютному ринку, але і в цілому банківської системи країни, а це позначає, що найвища мета дослідження буде реалізована, тому що покращення на рівні країні - найважливіше досягнення.

Додаток А

Таблиця 1. Розрахунки рядів динаміки ланцюгових індексів приросту курсу валют та VAR-оцінок валютного ризику за 94 дні : 29.05.2012 - 10.10.2012 рр.

	Дата	Офіційний курс UAH/USD	Офіційний курс UAH/EURO	Офіційний курс UAH/GBR	Ланцюговий приріст курсу UAH/USD в %	Ланцюговий приріст курсу UAH/EURO в %	Ланцюговий приріст курсу UAH/GBR в %
1	29.05.2012	7,9925	10,0434	12,5527	0,0000%	0,0000%	0,0000%
2	30.05.2012	7,9925	10,0090	12,5207	0,000000%	-0,342196	-0,254926
3	31.05.2012	7,9925	9,9411	12,4614	0,000000%	-0,678749	-0,473322
4	01.06.2012	7,9925	9,9131	12,3929	0,000000%	-0,281398	-0,549425
5	05.06.2012	7,9925	9,8484	12,2340	0,000000%	-0,653065	-1,282466
6	06.06.2012	7,9925	9,9339	12,2633	0,000000%	0,868358	0,239529
7	07.06.2012	7,9925	9,9786	12,3758	0,000000%	0,450559	0,917747
8	08.06.2012	7,9925	10,0666	12,4494	0,000000%	0,881062	0,594109
9	11.06.2012	7,9925	9,9650	12,3337	0,000000%	-1,008339	-0,928698
10	12.06.2012	7,9925	10,0258	12,4128	0,000000%	0,609560	0,640698
11	13.06.2012	7,9925	9,9842	12,4205	0,000000%	-0,414541	0,062420
12	14.06.2012	7,9925	10,0178	12,4244	0,000000%	0,336220	0,031335
13	15.06.2012	7,9925	10,0314	12,3967	0,000000%	0,135629	-0,223230
14	18.06.2012	7,9925	10,0674	12,3997	0,000000%	0,358535	0,024789
15	19.06.2012	7,9925	10,0849	12,5123	0,000000%	0,174664	0,907946
16	20.06.2012	7,9925	10,0857	12,5258	0,000000%	0,007923	0,107286
17	21.06.2012	7,9925	10,1537	12,5976	0,000000%	0,673585	0,573666
18	22.06.2012	7,9925	10,1265	125491	0,000000%	-0,267627	-0,385041
19	25.06.2012	7,9925	10,0218	12,4618	0,000000%	-1,033941	-0,695524
20	26.06.2012	7,9925	9,9810	12,4320	0,000000%	-0,406733	-0,239267
21	27.06.2012	7,9925	9,9706	12,4695	0,000000%	-0,104097	0,301930
22	02.07.2012	7,9925	9,9730	12,4679	0,000000%	0,024051	-0,013465
23	03.07.2012	7,9925	10,0650	12,5170	0,000000%	0,921614	0,394486
24	04.07.2012	7,9925	10,0506	12,5202	0,000000%	-0,142932	0,024998
25	05.07.2012	7,9925	10,0386	12,4982	0,000000%	-0,119287	-0,175245
26	06.07.2012	7,9925	9,9315	12,4392	0,000000%	-1,066874	-0,472091
27	07.07.2012	7,9925	9,8923	12,4197	0,000000%	-0,394342	-0,156730
28	09.07.2012	7,9930	9,8929	12,4205	0,006257%	0,006257	0,006256
29	10.07.2012	7,9930	9,8258	12,3813	0,000000%	-0,678676	-0,315736
30	11.07.2012	7,9930	9,8194	12,3967	0,000000%	-0,065074	0,124171
31	12.07.2012	7,9930	9,7994	12,4334	0,000000%	-0,203505	0,296652
32	13.07.2012	7,9930	9,7339	12,3432	0,000000%	-0,668846	-0,725527
33	16.07.2012	7,9930	9,7395	12,3676	0,000000%	0,057490	0,197250
34	17.07.2012	7,9930	9,7331	12,4083	0,000000%	-0,065661	0,329288
35	18.07.2012	7,9930	9,8162	12,4864	0,000000%	0,854067	0,629562
36	19.07.2012	7,9930	9,7786	12,4728	0,000000%	-0,382704	-0,109519
37	20.07.2012	7,9930	9,8210	12,5428	0,000000%	0,433220	0,561477
38	23.07.2012	7,9930	9,7515	12,5284	0,000000%	-0,708064	-0,114879
39	24.07.2012	7,9930	9,6755	12,4077	0,000000%	-0,778683	-0,963182
40	25.07.2012	7,9930	9,6627	12,4120	0,000000%	-0,132179	0,034583
41	26.07.2012	7,9930	9,6987	12,3834	0,000000%	0,372234	-0,230092
42	27.07.2012	7,9930	9,7994	12,5184	0,000000%	1,038407	1,090029
43	30.07.2012	7,9930	9,8450	12,5742	0,000000%	0,464926	0,445679
44	31.07.2012	7,9930	9,7882	12,5514	0,000000%	-0,576436	-0,181212
45	01.08.2012	7,9930	9,8186	12,5245	0,000000%	0,310301	-0,214310
46	02.08.2012	7,9930	9,8298	12,4823	0,000000%	0,113967	-0,337338
47	03.08.2012	7,9930	9,8682	12,4850	0,000000%	0,390313	0,021967
48	06.08.2012	7,9930	9,7874	12,4293	0,000000%	-0,818086	-0,446511
49	07.08.2012	7,9930	9,8945	12,4460	0,000000%	1,094332	0,134248
50	08.08.2012	7,9930	9,9401	12,5285	0,000000%	0,460456	0,663043
51	09.08.2012	7,9930	9,8602	12,5002	0,000000%	-0,804117	-0,225638
52	10.08.2012	7,9930	9,8322	12,4917	0,000000%	-0,283728	-0,068351
53	13.08.2012	7,9930	9,8010	12,4679	0,000000%	-0,317040	-0,190239
54	14.08.2012	7,9930	9,8626	12,5454	0,000000%	0,627955	0,621556
55	15.08.2012	7,9930	9,8730	12,5610	0,000000%	0,105358	0,124460
56	16.08.2012	7,9930	9,8122	12,5380	0,000000%	-0,615287	-0,183512
57	17.08.2012	7,9930	9,8146	12,5514	0,000000%	0,024439	0,107585
58	20.08.2012	7,9930	9,8610	12,5593	0,000000%	0,472347	0,062861
59	21.08.2012	7,9930	9,8314	12,5488	0,000000%	-0,299910	-0,083571
60	22.08.2012	7,9930	9,9387	12,6006	0,000000%	1,040646	0,412628
61	23.08.2012	7,9930	9,9497	12,06289	0,000000%	0,160927	0,224497
62	27.08.2012	7,9930	10,0328	12,6812	0,000000%	0,835484	0,421216
63	28.08.2012	7,9930	10,0152	12,6385	0,000000%	-0,175275	-0,344067
64	29.08.2012	7,9930	10,0296	12,6206	0,000000%	0,143651	-0,141141
65	30.08.2012	7,9930	10,0272	12,6638	0,000000%	-0,02899	0,342257
66	31.08.2012	7,9930	10,0264	12,6740	0,000000%	-0,007978	0,082513
67	03.09.2012	7,9930	10,0800	12,6752	0,000000%	0,534119	0,009484
68	04.09.2012	7,9930	10,0456	12,6967	0,000000%	-0,340973	0,169157
69	05.09.2012	7,9930	10,0544	12,6933	0,000000%	0,087531	-0,026196
70	06.09.2012	7,9930	10,0536	12,7204	0,000000%	-0,007957	0,213451
71	07.09.2012	7,9930	10,1016	12,7288	0,000000%	0,477023	0,065548
72	10.09.2012	7,9930	10,1559	12,7475	0,000000%	0,538066	0,146864
73	11.09.2012	7,9930	10,2119	12,7696	0,000000%	0,550921	0,173713
74	12.09.2012	7,9930	10,2206	12,8110	0,000000%	0,086096	0,324458
75	13.09.2012	7,9930	10,3078	12,8574	0,000000%	0,852431	0,361813
76	14.09.2012	7,9930	103190	12,8754	0,000000%	0,108559	0,139787
77	17.09.2012	7,9930	10,4668	12,9628	0,000000%	1,433003	0,679274
78	18.09.2012	7,9930	10,4596	12,9619	0,000000%	-0,068731	-0,006812
79	19.09.2012	7,9930	10,4341	12,9858	0,000000%	-0,244540	0,183784
80	20.09.2012	7,9930	10,3925	12,9469	0,000000%	-0,398340	-0,299081
81	21.09.2012	7,9930	10,3541	12,9399	0,000000%	-0,369180	-0,054152
82	24.09.2012	7,9930	10,3813	12,9978	0,000000%	0,262465	0,446997
83	25.09.2012	7,9930	10,3238	12,9565	0,000000%	-0,554352	-0,317224
84	26.09.2012	7,9930	10,3365	12,9775	0,000000%	0,123879	0,161587
85	27.09.2012	7,9930	10,2670	12,9161	0,000000%	-0,672749	-0,472820
86	28.09.2012	7,9930	10,2902	12,9616	0,000000%	0,225762	0,352010
87	01.10.2012	7,9930	10,3349	12,9503	0,000000%	0,434987	-0,087297
88	02.10.2012	7,9930	10,2926	12,8931	0,000000%	-0,409900	-0,441080
89	03.10.2012	7,9930	10,3349	12,9090	0,000000%	0,411588	0,123112
90	04.10.2012	7,9930	10,3142	12,8790	0,000000%	-0,201085	-0,232233
91	05.10.2012	7,9930	10,3517	12,8761	0,000000%	0,364227	-0,022773
92	08.10.2012	7,9930	10,3925	12,9381	0,000000%	0,393799	0,481280
93	09.10.2012	7,9930	10,3573	12,8121	0,000000%	-0,338417	-0,973314
94	10.10.2012	7,9930	10,3533	12,8151	0,000000%	-0,038581	0,023283

Додаток Б

Таблиця 1. Розрахунки за період 29.05.2012-10.10.2012 рр. (94 дні)

Дата	Офіційний курс UAН/USD	Офіційний курс UAН/EURO	Офіційний курс UAН/GBR	Ланцюговий приріст курсу UAН/USD в %	Ланцюговий приріст курсу UAН/EURO в %	Ланцюговий приріст курсу UAН/GBR в %
Середнє значення ланцюгового ряду індексів щоденного приросту курсу (маточікування середньої зміни курсу) за 29.05.2012-10.10.2012	7,9929	10,0220	12,5968	0,00006655%	0,03371191%	0,02288396%
Дисперсія вибірки				0,0000000042%	0,00277464%	0,00175151%
Середньоквадратичне відхилення (корень з дисперсії)				0,00064524%	0,52674862%	0,41851093%
Стандартне відхилення				0,00064180%	0,52393927%	0,41627886%
VAR (%) максимальне відхилення курсу за період 29.05.2012-10.10.2012 для квантиля 2,33 (ймовірність 0,99)				0,02083203%	15,06826993%	11,60533293%
Коефіцієнт кореляції між рядом USD/EURO				-0,00543365
Коефіцієнт кореляції між рядом USD/GBR				-0.00414199
Коефіцієнт кореляції між рядом EURO/GBR					0.74168740
Гривневий еквівалент чистої валютної позиції по валютам, тис. грн..				-1300155	-39168	142
VAR (грн.) максимальне відхилення чистої валютної позиції за рахунок волатильності курсу за період 29.05.2012-10.10.2012 для кванти ля 2,33 (ймовірність 0,99)				-271	-5902	16
Сумарний валютний ризик VAR (грн.) максимального відхилення сумарної чистої валютної позиції за рахунок волатильності курсу за період 29.05.2012-10.10.2012 для кванти ля 2,33 (ймовірність 0,99)					-5894
Регулятивний власний каптал, тис. грн..					2837876
Відносний валютний ризик сумарної відкритої позиції по банку (до регулятивного капіталу банку) в %					-0,208%

Додаток В

Таблиця 1. Результати розрахунків VAR-оцінок та сумарного ризику за перший 25-денний інтервал

0	Дата	Офіційний курс UAН/USD	Офіційний курс UAН/EURO	Офіційний курс UAН/GBR	Ланцюговий приріст курсу UAН/USD в %	Ланцюговий приріст курсу UAН/EURO в %	Ланцюговий приріст курсу UAН/GBR в %
1	29.05.2012	7,9925	10,0434	12,5527	0,0000%	0,0000%	0,0000%
2	30.05.2012	7,9925	10,0090	12,5207	0,000000%	-0,342196	-0,254926
3	31.05.2012	7,9925	9,9411	12,4614	0,000000%	-0,678749	-0,473322
4	01.06.2012	7,9925	9,9131	12,3929	0,000000%	-0,281398	-0,549425
5	05.06.2012	7,9925	9,8484	12,2340	0,000000%	-0,653065	-1,282466
6	06.06.2012	7,9925	9,9339	12,2633	0,000000%	0,868358	0,239529
7	07.06.2012	7,9925	9,9786	12,3758	0,000000%	0,450559	0,917747
8	08.06.2012	7,9925	10,0666	12,4494	0,000000%	0,881062	0,594109
9	11.06.2012	7,9925	9,9650	12,3337	0,000000%	-1,008339	-0,928698
10	12.06.2012	7,9925	10,0258	12,4128	0,000000%	0,609560	0,640698
11	13.06.2012	7,9925	9,9842	12,4205	0,000000%	-0,414541	0,062420
12	14.06.2012	7,9925	10,0178	12,4244	0,000000%	0,336220	0,031335
13	15.06.2012	7,9925	10,0314	12,3967	0,000000%	0,135629	-0,223230
14	18.06.2012	7,9925	10,0674	12,3997	0,000000%	0,358535	0,024789
15	19.06.2012	7,9925	10,0849	12,5123	0,000000%	0,174664	0,907946
16	20.06.2012	7,9925	10,0857	12,5258	0,000000%	0,007923	0,107286
17	21.06.2012	7,9925	10,1537	12,5976	0,000000%	0,673585	0,573666
18	22.06.2012	7,9925	10,1265	125491	0,000000%	-0,267627	-0,385041
19	25.06.2012	7,9925	10,0218	12,4618	0,000000%	-1,033941	-0,695524
20	26.06.2012	7,9925	9,9810	12,4320	0,000000%	-0,406733	-0,239267
21	27.06.2012	7,9925	9,9706	12,4695	0,000000%	-0,104097	0,301930
22	02.07.2012	7,9925	9,9730	12,4679	0,000000%	0,024051	-0,013465
23	03.07.2012	7,9925	10,0650	12,5170	0,000000%	0,921614	0,394486
24	04.07.2012	7,9925	10,0506	12,5202	0,000000%	-0,142932	0,024998
25	05.07.2012	7,9925	10,0386	12,4982	0,000000%	-0,119287	-0,175245
Розрахунок 1 інтервал періоду 29.05.2012-05.07.2012 (25 днів)
	Середнє значення ланцюгового ряду індексів щоденного приросту курсу (маточікування середньої зміни курсу) за 29.05.2012-05.07..2012	7,9925	10,0151	12,4476	0,00000000	-0,00044582	-0,01598677
	Дисперсія вибірки				0,0000000000	0,00305115	0,00289277
	Середньоквадратичне відхилення (корень з дисперсії)				0,00000000	0,55237206	0,53784460
	Стандартне відхилення				0,00000000	0,54121187	0,52697794
	VAR (%) максимальне відхилення курсу за період 29.05.2012-05.07.2012 для кванти ля 2,33 (ймовірність 0,99)				0,00000000	6,42398892	5,86622031

Додаток Г

Таблиця 1 Результати розрахунків VAR-оцінок та сумарного ризику за другий 25-денний інтервал

0	Дата	Офіційний курс UAН/USD	Офіційний курс UAН/EURO	Офіційний курс UAН/GBR	Ланцюговий приріст курсу UAН/USD в %	Ланцюговий приріст курсу UAН/EURO в %	Ланцюговий приріст курсу UAН/GBR в %
1	06.07.2012	7,9925	9,9315	12,4392	0,000000%	-1,066874	-0,472091
2	07.07.2012	7,9925	9,8923	12,4197	0,000000%	-0,394342	-0,156730
3	09.07.2012	7,9930	9,8929	12,4205	0,006257%	0,006257	0,006256
4	10.07.2012	7,9930	9,8258	12,3813	0,000000%	-0,678676	-0,315736
5	11.07.2012	7,9930	9,8194	12,3967	0,000000%	-0,065074	0,124171
6	12.07.2012	7,9930	9,7994	12,4334	0,000000%	-0,203505	0,296652
7	13.07.2012	7,9930	9,7339	12,3432	0,000000%	-0,668846	-0,725527
8	16.07.2012	7,9930	9,7395	12,3676	0,000000%	0,057490	0,197250
9	17.07.2012	7,9930	9,7331	12,4083	0,000000%	-0,065661	0,329288
10	18.07.2012	7,9930	9,8162	12,4864	0,000000%	0,854067	0,629562
11	19.07.2012	7,9930	9,7786	12,4728	0,000000%	-0,382704	-0,109519
12	20.07.2012	7,9930	9,8210	12,5428	0,000000%	0,433220	0,561477
13	23.07.2012	7,9930	9,7515	12,5284	0,000000%	-0,708064	-0,114879
14	24.07.2012	7,9930	9,6755	12,4077	0,000000%	-0,778683	-0,963182
15	25.07.2012	7,9930	9,6627	12,4120	0,000000%	-0,132179	0,034583
16	26.07.2012	7,9930	9,6987	12,3834	0,000000%	0,372234	-0,230092
17	27.07.2012	7,9930	9,7994	12,5184	0,000000%	1,038407	1,090029
18	30.07.2012	7,9930	9,8450	12,5742	0,000000%	0,464926	0,445679
19	31.07.2012	7,9930	9,7882	12,5514	0,000000%	-0,576436	-0,181212
20	01.08.2012	7,9930	9,8186	12,5245	0,000000%	0,310301	-0,214310
21	02.08.2012	7,9930	9,8298	12,4823	0,000000%	0,113967	-0,337338
22	03.08.2012	7,9930	9,8682	12,4850	0,000000%	0,390313	0,021967
23	06.08.2012	7,9930	9,7874	12,4293	0,000000%	-0,818086	-0,446511
24	07.08.2012	7,9930	9,8945	12,4460	0,000000%	1,094332	0,134248
25	08.08.2012	7,9930	9,9401	12,5285	0,000000%	0,460456	0,663043
Розрахунок 2 інтервал періоду 06.07.2012-08.08.2012 (25 днів)
	Середнє значення ланцюгового ряду індексів щоденного приросту курсу (маточікування середньої зміни курсу) за 06.07.2012-08.08.2012	7,9930	9,8057	12,4553	0,00025023	0,00494861	0,02956722
	Дисперсія вибірки				0,0000000157	0,00308777	0,00201463
	Середньоквадратичне відхилення (корень з дисперсії)				0,00125117	0,55567712	0,44884627
	Стандартне відхилення				0,00122589	0,54445016	0,43977773
	VAR (%) максимальне відхилення курсу за період 06.07.2012-08.08.2012 для кванти ля 2,33 (ймовірність 0,99)				0,02083203	6,59735368	5,96823958

Додаток Д

Таблиця 1. Результати розрахунків VAR-оцінок та сумарного ризику за третій 25-денний інтервал

0	Дата	Офіційний курс UAН/USD	Офіційний курс UAН/EURO	Офіційний курс UAН/GBR	Ланцюговий приріст курсу UAН/USD в %	Ланцюговий приріст курсу UAН/EURO в %	Ланцюговий приріст курсу UANНGBR в %
1	09.08.2012	7,9930	9,8602	12,5002	0,000000%	-0,804117	-0,225638
2	10.08.2012	7,9930	9,8322	12,4917	0,000000%	-0,283728	-0,068351
3	13.08.2012	7,9930	9,8010	12,4679	0,000000%	-0,317040	-0,190239
4	14.08.2012	7,9930	9,8626	12,5454	0,000000%	0,627955	0,621556
5	15.08.2012	7,9930	9,8730	12,5610	0,000000%	0,105358	0,124460
6	16.08.2012	7,9930	9,8122	12,5380	0,000000%	-0,615287	-0,183512
7	17.08.2012	7,9930	9,8146	12,5514	0,000000%	0,024439	0,107585
8	20.08.2012	7,9930	9,8610	12,5593	0,000000%	0,472347	0,062861
9	21.08.2012	7,9930	9,8314	12,5488	0,000000%	-0,299910	-0,083571
10	22.08.2012	7,9930	9,9387	12,6006	0,000000%	1,040646	0,412628
11	23.08.2012	7,9930	9,9497	12,06289	0,000000%	0,160927	0,224497
12	27.08.2012	7,9930	10,0328	12,6812	0,000000%	0,835484	0,421216
13	28.08.2012	7,9930	10,0152	12,6385	0,000000%	-0,175275	-0,344067
14	29.08.2012	7,9930	10,0296	12,6206	0,000000%	0,143651	-0,141141
15	30.08.2012	7,9930	10,0272	12,6638	0,000000%	-0,02899	0,342257
16	31.08.2012	7,9930	10,0264	12,6740	0,000000%	-0,007978	0,082513
17	03.09.2012	7,9930	10,0800	12,6752	0,000000%	0,534119	0,009484
18	04.09.2012	7,9930	10,0456	12,6967	0,000000%	-0,340973	0,169157
19	05.09.2012	7,9930	10,0544	12,6933	0,000000%	0,087531	-0,026196
20	06.09.2012	7,9930	10,0536	12,7204	0,000000%	-0,007957	0,213451
21	07.09.2012	7,9930	10,1016	12,7288	0,000000%	0,477023	0,065548
22	10.09.2012	7,9930	10,1559	12,7475	0,000000%	0,538066	0,146864
23	11.09.2012	7,9930	10,2119	12,7696	0,000000%	0,550921	0,173713
24	12.09.2012	7,9930	10,2206	12,8110	0,000000%	0,086096	0,324458
25	13.09.2012	7,9930	10,3078	12,8574	0,000000%	0,852431	0,361813
Розрахунок 3 інтервал періоду 09.08.2012-13.09.2012 (25 днів)
	Середнє значення ланцюгового ряду індексів щоденного приросту курсу (маточікування середньої зміни курсу) за 09.08.2012-13.09.2012	7,9930	9,9918	12,6389	0,00000000	0,17859790	0,11299932
	Дисперсія вибірки				0,0000000000	0,00179334	0,00050285
	Середньоквадратичне відхилення (корень з дисперсії)				0,00000000	0,42347843	0,22424262
	Стандартне відхилення				0,00000000	0,41492243	0,21971200
	VAR (%) максимальне відхилення курсу за період 09.08.2012-13.09.2012для кванти ля 2,33 (ймовірність 0,99)				0,00000000	9,39847130	5,43740968

Додаток Є

Таблиця 1. Результати розрахунків VAR-оцінок та сумарного ризику за четвертий 25-денний інтервал

0	Дата	Офіційний курс UAН/USD	Офіційний курс UAН/EURO	Офіційний курс UAН/GBR	Ланцюговий приріст курсу UAН/USD в %	Ланцюговий приріст курсу UAН/EURO в %	Ланцюговий приріст курсу UAН/GBR в %
1	06.09.2012	7,9930	10,0536	12,7204	0,000000%	-0,007957	0,213451
2	07.09.2012	7,9930	10,1016	12,7288	0,000000%	0,477023	0,065548
3	10.09.2012	7,9930	10,1559	12,7475	0,000000%	0,538066	0,146864
4	11.09.2012	7,9930	10,2119	12,7696	0,000000%	0,550921	0,173713
5	12.09.2012	7,9930	10,2206	12,8110	0,000000%	0,086096	0,324458
6	13.09.2012	7,9930	10,3078	12,8574	0,000000%	0,852431	0,361813
7	14.09.2012	7,9930	103190	12,8754	0,000000%	0,108559	0,139787
8	17.09.2012	7,9930	10,4668	12,9628	0,000000%	1,433003	0,679274
9	18.09.2012	7,9930	10,4596	12,9619	0,000000%	-0,068731	-0,006812
10	19.09.2012	7,9930	10,4341	12,9858	0,000000%	-0,244540	0,183784
11	20.09.2012	7,9930	10,3925	12,9469	0,000000%	-0,398340	-0,299081
12	21.09.2012	7,9930	10,3541	12,9399	0,000000%	-0,369180	-0,054152
13	24.09.2012	7,9930	10,3813	12,9978	0,000000%	0,262465	0,446997
14	25.09.2012	7,9930	10,3238	12,9565	0,000000%	-0,554352	-0,317224
15	26.09.2012	7,9930	10,3365	12,9775	0,000000%	0,123879	0,161587
16	27.09.2012	7,9930	10,2670	12,9161	0,000000%	-0,672749	-0,472820
17	28.09.2012	7,9930	10,2902	12,9616	0,000000%	0,225762	0,352010
18	01.10.2012	7,9930	10,3349	12,9503	0,000000%	0,434987	-0,087297
19	02.10.2012	7,9930	10,2926	12,8931	0,000000%	-0,409900	-0,441080
20	03.10.2012	7,9930	10,3349	12,9090	0,000000%	0,411588	0,123112
21	04.10.2012	7,9930	10,3142	12,8790	0,000000%	-0,201085	-0,232233
22	05.10.2012	7,9930	10,3517	12,8761	0,000000%	0,364227	-0,022773
23	08.10.2012	7,9930	10,3925	12,9381	0,000000%	0,393799	0,481280
24	09.10.2012	7,9930	10,3573	12,8121	0,000000%	-0,338417	-0,973314
25	10.10.2012	7,9930	10,3533	12,8151	0,000000%	-0,038581	0,023283
Розрахунок 4 інтервал періоду 06.09.2012-10.10.2012 (25 днів)
	Середнє значення ланцюгового ряду індексів щоденного приросту курсу (маточікування середньої зміни курсу) за 06.09.2012-10.10.2012	7,9930	10,3123	12,8876	0,00000000	0,11867722	0,03026890
	Дисперсія вибірки				0,0000000000	0,00228884	0,00125074
	Середньоквадратичне відхилення (корень з дисперсії)				0,00000000	0,47841850	0,35365864
	Стандартне відхилення				0,00000000	0,46875248	0,34651328
	VAR (%) максимальне відхилення курсу за період 06.09.2012-10.10.2012 для кванти ля 2,33 (ймовірність 0,99)				0,00000000	8,54050605	4,87684562

Список використаних джерел

1. Арістова А. Методика оцінювання фінансового результату банку / А. Арістова // - Банківська справа. - 2002. - № 2. - С. 48-49.

2. Лаврушин О.І. Банківський менеджмент: учебник / О.І. Лаврушин - М.:КНОРУС, 2009. - 560 с.

3. Банківський менеджмент: питання теорії та практики: [монографія] / [О. А. Криклій, Н. Г. Маслак, О. М. Пожар та ін.]. - Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2011. - 152 c.

4. Бездітко Ю.М. Валютне регулювання: [навчальний посібник] / Ю.М. Бездітко, О.О. Мануйленко, Г.А. Стасюк Херсон: ОЛДІ-плюс, 2009. - 272 с.

5. Боринець, С.Я. Міжнародні финанси: підручник / С.Я. Боринець. - К.: Знання-Прес, 2002. - 311 с.

6. Васечко В.К. Валютно-фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності: [навчальний посібник] / В.К. Васечко. - Київ.: “Центр начальної літератури”, 2004. - 216 с.

7. Вітлинський В.В., Великоіваненко Г. І. Ризикологія в економіці та підприємництві: Монографія. - К.: КНЕУ, 2004. - 480 с.

8. Вовчак О.Д., Банківська справа: [навчальний посібник] / О.Д. Вовчак, Н.М. Рущішин- Львів: “Новий світ-2000”, 2010. - 560 с.

9. Владимир О. Особливості функціонування банків в системі міжнародних валютних відносин / О. Владимир // Вісник ТНЕУ. - 2010. - № 4. С. - 81-87.

10. Владимир О. Управління валютними ресурсами - залог успішного ведення валютної діяльності банка / Ольга Владимир // Соціально-економічні проблеми та держава. - 2011. - № 2 (5). - С. 34-39.

11. Герасіменко P., Шамілева Л. Прогнозування фінансових результатів діяльності банку в системі банківського менеджменту / Р. Герасіменко, Л. Шамілева // Вісник НБУ. - 2003, №3. - С. 33-36.

12. Банківський менеджмент: навч. посіб. / [О.А.Кириченко, І.В. Гіленко, С.Л. Роголь та ін.]; за ред.. О.А. Кириченка. - [3-тє вид., перероб. і доп.] - К.: Знання-Прес, 2002. - 438 с.

13. Гладких Д. Особливості оцінки діяльності банківських відділень / Д. Гладких // Вісник НБУ. - 2002. - № 10. - С. 33-38.

14. Савлук М.І. Гроші та кредит: підручник / М.І. Савлук. - К.: КНЕУ, 2002. - 598 с.

15. Грудзевіч І.Т., Маслічук С.А. Проблеми та особливості діяльності комерційного банку на валютному ринку України / І.Т. Грудзевич, С.А. Маслічук // Гроші, фінанси, кредит. 2012. - № 4. С. - 109-113.

16. Дзоблюк О.В., Пруський О.С. Організаційно-економічний механізм функціонування комерційного банку на валютному ринку: монографія / О.В. Дзоблюк, О.С. Пруський. - Тернопіль: ТНЕУ, 2008. - 296 с.

17. Лобанов А.А., Чугунов А.В. Енциклопедія фінансового ризик-менеджменту / А.А. Лобанов, А.В. Чугунов. - М:, Альпіна Паблішер, 2003. - 786 с.

18. Ковалев П.П. Банковский риск-менеджмент / П.П. Ковалев. - М. : Финансы и статистика, 2009. - 304 с.

19. Копилюк О.І. Банківськи операції: [навчальний посібник.] / О.І. Копилюк, О.М. Музичка. - К.: Центр учбової літератури, 2012 - 536 с.

20. Криволапов Б.М. Класифікація валютних операцій у міжнародному праві / Б.М. Криволапов // Часопис Київського Університету Права. - 2012. - № 2. - С. 344-349.

21. Криклій, О. А. Запровадження сценарного аналізу валютного ризику банку на основі однофакторного стрес-тестування та побудови матриці чутливості / Криклій О. А., Євченко Н. Г. // Вісник університету банківської справи Національного банку України. - 2012. - № 1 (13).

22. Макаренко М.І., Соколенко К.О. Валютні операції як складова процеса діяльності банків на валютному ринку / М.І. Макаренко, К.О. Соколенко // Молодіжний науковий вісник УАБС НБУ. - 2012. - № 2. - С. 46-54.

23. Савлук М.І. Міжнародні розрахунки та валютні операції: [навчальний посібник] / М.І. Савлук. - К.: КНЕУ, 2002. - 392 с.

24. Мозговий М.О. Міжнародні фінанси: навчальний посібник / О.М. Мозговий. - К.: КНЕУ, 2005. - 504 с.

25. Навчальний економічний словник-довідник / [за ред. Г.І. Башняніна, В.С. Іфтемчука]. - Львів: “Магнолія 2006”, 2008. - 688 с.

26. Пернарівський О.В. Аналіз, оцінка та способи зниження банківських ризиків / О.В. Пернарівський // Вісник НБУ. - 2004. - №4. - C. 50-57.

27. Петрашко Н.П. Валютні операції: [навчальний посібник] / Н.П. Петрашко. - К.: КНЕУ, 2001. - 204 с.

28. Петров І.І. Валютний курс та інфляція: взаємозв'язок та державне регулювання / І.І. Петров // Торгівля та ринок України. - 2008. - № 26, Т. 2. - С. 231-238.

29. Погасий С. С. Матричная модель выбора эффективных валютных операций коммерческого банка / С. С. Погасий, О. Н. Колодизев // Бізнес Інформ. - № 2008. - С. 75-80.

30. Примостка, Л.О. Фінансовий менеджмент у банку [Текст] : підручник.- 2-ге вид., доп. і перероб. / Л.О. Примостка. - К. : КНЕУ, 2004. - 468 с.

31. Ребрик М.А. Ліміти як вираження толерантності банка до валютного ризику / М.А. Ребрик // Актуальні проблеми економіки. - 2010. № 1(103). - С. 193-199.

32. Грабовий П.Г. Риски в современном бизнесе. / П. Г. Грабовий, С. Н. Петрова, С. И. Полтавцев - М.: Аланс, 1994. - 200 с.

33. Рогов М.А. Методика расчета возможных потерь (Value at Risk, VaR) из-за фактора риска изменения валютных курсов по открытым валютным позициям в банке [Електроний ресурс] / М.А. Рогов // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 5. - Режим доступу: finrisk.ru›article/rogov2.doc.

34. Сало І.В. Фінансовий менеджмент банку: навчальний посібник / І.В.Сало, О.А.Криклий. - Суми : ВТД «Університетська книга», 2007. - 314 с.

35. Скіцько В.І. Оцінка ризику методом Value-at-Risk / В.І. Скіцько // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць. - Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. - Вип. 202: в 4 т. - Т. І. - 254c. Стаття розміщена на с. 158-165.

36. Смирнов А.В. Управление ресурсами и финансово-аналитическая работа в коммерческом банке / А.В. Смирнов. - М.: 2002. - 205 с.

37. Смолянська, О.Ю. Фінасовий ринок: начальний посібник / О.Ю. Смолянська. - К.: ЦЕЛ, 2005. - 384 с.

38. Ступаков В.С., Токаренко Г.С. Риск-менеджмент / В.С. Ступаков, Г.С. Токаренко. - М.: Финансы и статистика, 2005. - 288 с.

39. Третяк Н.М. Інструменти державного та риночного впливу на валютні операції банков / Н.М. Третяк // Фінансовий простір. - 2011. - № 1 (1). - С. 45-52.

40. Вожжов А.П. Функціонування валютного ринка в условіях трансформування світової валютної системи / А.П. Вожжов. - Севастопіль: Ізд-во СевНТУ, 2012. - 204 с.

41. Чирка Д. Валютні операції як основа валютного ринку / Дмитро Чирка Економічний аналіз. - 2010. - № 7. - С. 129-132.

42. Шило В.П. Аналіз фінансового стану виробничої та комерційної діяльності підприємства / В.П. Шило, Н.І. Верхоглядова, С.Б. Ільїна, А.Г. Темченко, О.М. Брадул. - К.: Кондор, 2005. - 238 с.

43. Школьник І. О. Фінансовий менеджмент / Школьник, І.М. Боярко, Б.І. Сюркало. - Суми: Університетська книга, 2009. - 300 с.

44. Шора О.Є. Застосування VAR-методології в практичній діяльності комерційних банків / О.Є. Шора // Облік і фінанси АПК. - 2005. - №12. - С. 142-145.

45. Звіт про фінансовий стан (Баланс) за 2010-2012 рр. ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК».

46. Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати) за за 2010-2012 рр. ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК».

Размещено на Allbest.ur

Страница:

магистерская работа "Валютна діяльність комерційних банків" скачать

Подобные документы

Вдосконалення банківської діяльності на валютному ринку країни
Економічний зміст валютної діяльності банка, її економічні межі. Механізм правового забезпечення діяльності банків на валютному ринку України, розробка концептуального підходу до удосконалення, система відповідних інструментів і механізмів реалізації.

магистерская работа [1,2 M], добавлен 18.04.2015
Валютні операції банку та валютні ризики
Аналіз практики здійснення комерційними банками валютних операцій. Нормативно-правові акти їх регулювання. Аналіз операцій ВАТ "Альфа-банк" на міжнародному й внутрішньому валютному ринку. Аналіз валютної позиції банку. Управління валютними ризиками.

дипломная работа [488,3 K], добавлен 16.08.2010
Політика управління активами та пасивами банку та напрями її вдосконалення
Економічна сутність, види та класифікація активів і пасивів; державне регулювання ліквідності комерційних банків через нормативи НБУ. Управління активами та пасивами ПАТ КБ "Приватбанк", їх структура, динаміка, ГЕП-аналіз розривів за строками банку.

магистерская работа [1,6 M], добавлен 03.03.2013
Оцінка можливих резервів підвищення ефективності діяльності ПАТ "Ідея банк"
Сутність валютних операцій банку: вибір та обґрунтування системи показників для аналізу та методика їх розрахунку. Характеристика діяльності та основні напрями підвищення ефективності діяльності ПАТ "Ідея Банк". Загальний аналіз валютних операцій банку.

курсовая работа [192,4 K], добавлен 18.10.2015
Регулювання діяльності комерційних банків в ринкових умовах
Теоретичні основи та економічна сутність регулювання діяльності комерційних банків. Грошово-кредитне регулювання банків як основа діяльності банківської системи України. Підвищення рівня прибутковості банку внаслідок дій органів банківського нагляду.

дипломная работа [151,1 K], добавлен 15.09.2010
Аналіз динаміки, структури та ефективності валютних операцій АБ "Південний"
Особливість діяльності банку у сфері валютних операцій. Аналіз динаміки, структури та ефективності валютних операцій банку на прикладі АБ "Південний". Фінансово-економічна характеристика діяльності банку. Шляхи підвищення ефективності валютних операцій.

курсовая работа [346,9 K], добавлен 11.10.2011
Аналіз валютних операцій банку з метою підвищення їх ефективності
Економічна сутність та види валютних операцій банків, принципи та механізми їх реалізації, значення в діяльності банківської сситеми, нормаивно-правова база. Оцінка ефективності валютного обслуговування клієнтів банку, шляхи та напрямки її підвищення.

дипломная работа [385,2 K], добавлен 12.07.2010
Стратегічний аналіз кредитно-інвестиційної діяльності комерційних банків України
Теоретико-методологічні основи формування інвестиційного потенціалу банківської системи України. Стратегічний аналіз кредитно-інвестиційної діяльності банків на прикладі ПАТ КБ "ПриватБанк". Забезпечення нормальних умов функціонування комерційних банків.

статья [309,4 K], добавлен 07.02.2014
Аналіз діяльності банківської системи України
Сутність банківської системи й грошової пропозиції. Функції Національного банку України та комерційних банків. Структура капіталу в банківській системі України. Надання послуг в банках. Державне регулювання банківської системи України, її саморегулювання.

курсовая работа [76,2 K], добавлен 20.11.2010
Фінансовий аналіз діяльності комерційних банків
Визначення та зміст головних напрямів, завдань і критеріїв фінансового аналізу діяльності банків. Показники, що використовуються в даному процесі. Сутність фінансових результатів діяльності комерційних банків, а також їх економічне обґрунтування.

контрольная работа [2,3 M], добавлен 20.05.2019

Другие документы, подобные "Валютна діяльність комерційних банків"

весь список подобных работ

скачать работу можно здесь

сколько стоит заказать работу?

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.