В условиях рыночной экономики банковская система имеет огромное значение. Являясь составным элементом экономической системы, изменения в банковском секторе тем или иным образом оказывают воздействие на развитие страны. Особенности развития банковского сектора в свою очередь обусловлены влиянием темпов экономического роста, а также воздействием ряда внутренних факторов.

Общий спад деловой активности по итогам кризисного 2009 г. привел к существенному падению уровня валового внутреннего продукта - до 7,8%. В тяжелом состоянии оказались все субъекты экономических отношений, но особенно это остро повлияло на деятельность кредитных организаций. Произошло ухудшение относительных и абсолютных показателей деятельности банковского сектора, снижение качества активов, потеря банковской ликвидности, уменьшение кредитных операций и результатов деятельности, что негативно повлияло на инвестиционной привлекательности банковского сектора. Рентабельность активов опустилась до самого низкого уровня - до 0,7%, а рентабельность капитала оказалась на отметке 4,9 %.

Начиная с 2010 г. наблюдается рост деловой активности страны, что оказало положительное воздействие на ключевые показатели эффективности деятельности банковского сектора.

На рис. 1 представлена динамика показателей рентабельности банковского сектора за 3 года. Отчетливо видно, что кризис 2008-2009 гг. резко ударил по рентабельности активов и капитала, что сказалось и в 2010 году. В 2011-2013 гг. наблюдался относительный рост рентабельности, однако на конец 2013 - начало 2014 гг. произошел очередной спад.

банковская система российская рентабельность

Рис. 1. Динамика показателей рентабельности банковского сектора, %

На рис. 2 четко определена позиция РФ по рентабельности активов банковского сектора среди отдельных стран за 2012-2013 гг.

Рис. 2. Рентабельность активов банковского сектора в отдельных странах, %

Вследствие заметного снижения рентабельности банковского сектора в целом, Центральный Банк РФ во главе с Набиуллиной Э.С. начал активную борьбу с неэффективными банками. Лишились лицензий банки, проводившие агрессивную кредитную политику, утратившие ликвидность и не исполнявшие свои обязательства перед вкладчиками, а также заподозренные в отмывании денежных средств.

По итогам 2013 г. и в 2014 г. было отозвано лицензии у 52 кредитных организаций. Из этих организаций 14 были ликвидированы в процессе сделок слияния-поглощения или добровольно прекратили свою деятельность.

По рис. 3 можно отметить, что наибольшая доля отозванных лицензий приходится на Москву и Московскую область. Далее располагается Южный Федеральный округ и Центральный Федеральный округ. Огромная концентрация неэффективных банков в Москве и Московской области говорит об их низкой ликвидности как в краткосрочном, так и в долгосрочном периодах.

Рис. 3. Отозванные лицензии по регионам за 2013-2014 гг.

Важно отметить, что начиная с января 2014 года, после вступления в силу закона, распространяющего госгарантии по вкладам на частных предпринимателей, 1058 клиентам - индивидуальным предпринимателям выплачено совокупно 60,6 млн рублей. Более ранние страховые случаи выплаты пострадавшим не предусматривали [1].

В 2012 г. прибыль банковского сектора достигла рекордного значения - 1011,9 млрд руб., увеличившись по сравнению с 2009 г. почти в 5 раз. В то же время тенденция роста прибыли после кризиса начинает ослабевать. В 2012 г. по сравнению с 2011 г. она увеличилась на 19,3%, а в 2011 г. по сравнению с 2010 г. - на 47,9%. Одновременно наблюдается рост удельного веса прибыльных кредитных организаций на 5,5 п. п., хотя в 2012 г. его значение было меньше по сравнению с предыдущим периодом. Это вызвано ростом числа убыточных кредитных организаций (в 2012 г. - 55 организаций, в 2011 г. - 50), что привело к росту убытков банковского сектора до 9,4 млрд руб. против 5,6 млрд руб. в 2011 г. [2]

Ликвидность банковской системы характеризует способность всей банковской системы страны своевременно и бесперебойно выполнять договорные обязательства и обеспечивать запланированные объемы внутреннего кредитования экономики и правительства, что обуславливает актуальность регулирования ликвидности.

Регулирование ликвидности осуществляется централизованно и децентрализовано. Целями регулирования ликвидности банковской системы являются: обеспечение бесперебойности расчетов на основе поддержания необходимого уровня рублевых остатков на корреспондентских счетах банков в Центральном банке; достижение рыночными методами уровня ставок денежного рынка, необходимого для реализации стратегических целей денежно-кредитной политики; колебаний конъюнктуры финансовых рынков и предотвращение кризисов, вызванных факторами краткосрочного характера; формирование экономических ожиданий участников рынка посредством объявления параметров операций Национального банка по регулированию ликвидности; содействие развитию различных сегментов финансового рынка.

На ликвидность банковской системы оказывают влияние следующие факторы: эффективность надзора над коммерческими банками со стороны центрального банка; достаточность количества высоколиквидных средств (объема денежной массы в обращении); устойчивость главных макроэкономических показателей национальной экономики.

Оценим ликвидность банковского сектора РФ по показателям мгновенной ликвидности, текущей ликвидности, долгосрочной ликвидности

Норматив мгновенной ликвидности характеризует риск утраты ликвидности в течение одного операционного дня. Как мы видим, мгновенная ликвидность в 2012 г. значительно снизилась по сравнению с предыдущим годом с 63,2 до 59,0 % или на 4,2 п. п., что связанно с увеличением доли краткосрочных обязательств банковского сектора.

Норматив текущей ликвидности регулирует риск потери банком ликвидности в течение 30 дней.

Значение норматива текущей ликвидности сократилось за 2012 г. на 5,6 п. п. и составило 81,9 %. Хотя данное значение соответсвует требованиям регулируещого органа и показывает избыток ликвидности в банковской системе России, но его отрицательная динамика свидетельствует о возможном повышении риска ливидности.

Показатель долгосрочной ликвидности регулирует риск потери банком ликвидности в результате размещения средств в долгосрочные активы.

На рисунке мы видим, что долгосрочная ликвидность увеличилась по сравнению с 2011 годом с 78,3% до 83,5 % [3], что вызвано превышением темпов прироста средних объемов долгосрочного кредитования по сравнению с темпами прироста средней величины обязательств банковского сектора со сроком востребования свыше 1 года.

Рис. 5. Динамика показателей ликвидности банковского сектора России за 2010-2012 гг.

Центральный Банк принял ряд мер по поддержанию ликвидности банковского сектора. Ввел в действие новый механизм рефинансирования - предоставление кредитным организациям кредитов, обеспеченных золотом, на срок до 180 календарных дней. Снизил требования к минимальному уровню рейтинга эмитента ценных бумаг, применяемые при принятии решений о включении ценных бумаг в Ломбардный список Банка России, а также требования к минимальному уровню рейтинга организаций, применяемые при формировании Перечня Банка России. Также возобновил предоставление кредитов, обеспеченных поручительствами кредитных организаций, а также кредитов Банка России, обеспеченных активами или поручительствами, на срок от 91 до 180 календарных дней и т.д.

Заключение