На олигополистическом рынке также существует связь между индексом Лернера, ценовой эластичностью и степенью рыночной власти, однако она более сложная.

Рассмотрим олигополистический рынок одного товара. Примем следующие обозначенияБогачков А.А. Анализ и моделирование рыночного поведения нефтегазовых холдингов на примере крупнейших компаний нефтегазового сектора экономики РФ. - Выпускная квалификационная работа по специальности 080116 - Математические методы в экономике. - Волгоград, 2010. ?58 с.:

n -количество фирм-производителей;

i - номер фирмы, 1 ? i?nнезависимые переменные;

- объем выпуска i-ой фирмы, 1 ? i?nнезависимые переменные;

P-среднеотраслевая цена;

P= P(Q) - обратная функция отраслевого спроса;

- функции краткосрочных издержек фирм-производителей;

- функции чистой прибыли i-ой фирмы;

- показатель Лернера, а точнее монопольная власть i-ой фирмы;

L - среднеотраслевой показатель, характеризующий монопольную власть. - доля i-ой фирмы в совокупной объеме;

- эластичность отраслевого спроса по цене;

;

-отраслевой коэффициент ценовой эластичности спроса;

Аналогично, ценовая эластичность и коэффициент ценовой эластичности спроса для i-ой фирмы.

Учтем следующие гипотезы:

1. Товар нормальный

2. Функции издержек и отраслевого спроса линейны:

Где - постоянные издержки;

- предельные издержки.

3. Допустим, что каждый производитель максимизирует собственную прибыль, выбирая объем выпуска независимо от конкурентов.

Рассмотрим задачу максимизации чистой прибыли i-ой фирмы:

Необходимое условие максимизации:

С учетом того, что , необходимое условие будет иметь следующий вид:

Достаточное условие максимизации чистой прибыли имеет вид

Оно выполняется, так как функция спроса линейна, и товар нормальный. Отсюда имеем:

Левая часть этого соотношения представляет собой коэффициент монопольной власти ЛернераГальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика: В 2-х т. / Общ.ред. В.М. Гальперина. СПб.: Экономическая школа, 1998: Т.2 С.107-116 для i-ой фирмы:

Таким образом, монопольная власть отдельного олигополиста зависит не только от ценовой эластичности, но и от его доли на рынке.

Отметим, коэффициент Лернера для i-ой фирмы прямо пропорционален доле i-ой фирмы в совокупном объеме и обратно пропорционален среднеотраслевому коэффициенту ценовой эластичности:

Показатель монопольной власти Лернера численно равен превышению цены над предельными издержками, выраженному как доля в цене. Его значение показывает прибыльность бизнеса, а в нефтяном секторе показывает уровень ренты в цене.принимает значения от 0 до 1. Чем ближе к 1, тем выше степень монопольной власти. По формуле (9) очевидно, что, то есть только рынки с эластичным спросом может обслуживать монополия без государственного регулирования.

Предельные издержки монополии - это величина, которую сложно наблюдать. Именно поэтому формула (10) ценна. С помощью нее можно оценить степень рыночной власти по таким признакам, которые мы может наблюдать, а именно- доля рынка и показатель эластичности спроса . Формула (9) показывает, что большей доле рынка соответствует большая рыночная власть. Но уровень цены Р для всех фирм одинаков, следовательно монопольная власть зависит от величины предельных издержек каждой фирмы. Значит, фирме с большей монопольной властью и большей долей рынка соответствуют меньшие предельные издержки. Чтобы оценить относительный уровень предельных издержек олигополистов из (9) получим следующее соотношение:

Также, при рассмотрении не отраслевой функции спроса, а функции спроса на товар, производимый i-ой фирмой, то, в соответствии с формулой (9) получим следующее:

где - это коэффициент эластичности спроса для i-ой фирмы.

С помощью формулы (10) мы можем оценить степень рыночной власти каждого производителя на основе сведений о долях рынка и коэффициенте эластичности среднеотраслевого спроса. Рассмотрев вместе соотношения (10) и (12), получим следующее:

Формула (13) позволяет найти коэффициент эластичности спроса для каждой фирмы.

Если рассмотреть среднеотраслевой коэффициент эластичности и долю рынка i-ой фирмы, то можно найти коэффициент эластичности спроса на продукцию этой фирмы.

В предыдущей главе был получен индекс Лернера. Большему значению этого индекса соответствует более сильная монопольная власть в рассматриваемой отрасли.

Рыночная власть не может гарантированно давать высокую норму прибыли, так как прибыль зависит от соотношения цены и средних издержек. Если средние издержки фирмы высоки, то фирма, обладая высокой степенью монопольной власти, может получить сравнительно невысокую прибыль.

3. Количественные характеристики отраслевой структуры рынка, основанные на применении индекса Лернера

В предыдущей главе был получен индекс Лернера для каждого отдельного субъекта олигополистического рынка:

и было установлено, что монопольная власть олигополиста зависит не только от степени эластичности спроса по цене, но и от его доли на рынке. Большая доля на рынке обеспечивает большую рыночную власть.

Средний по отрасли индекс Лернера можно получить при выполнении следующих шагов: левую и правую части равенства (10) умножить на , затем просуммировать по всем фирмам отраслиВурос, А. Экономика отраслевых рынков / А. Вурос, Н. Розанова. - М.: Экономический факультет МГУ, ТЕИС, 2002. - С.44.:

Выражение (14) можно упросить, учитывая, что

Где:

HHI - индекс концентрации Хернфиндаля?Хиршмана,

- средневзвешенные предельные издержки.

Индекс Херфиндаля-Хиршмана определяется как сумма квадратов долей всех фирм, действующих на рынке. Максимальная величина HHIдостигается при монополии и равен 1. За минимальную величину принимается случай конкуренции и равен 0,01. Чем меньшее значение принимает индекс Херфиндаля?Хиршмана, тем сильнее конкуренция на рынке, меньше концентрация и слабее рыночная власть олигополистовЭкономика отраслевых рынков: учебник / Н.М. Розанова. - М.: Издательство Юрайт ; ИД Юрайт, 2011. - С. 304.

Таким образом, получаем связь между концентрацией производства и рыночной властью: формулу, связывающую показатель Лернера, показатель Херфиндаля?Хиршмана и коэффициент эластичности:

Индекс Лернера показывает, что в среднем по отрасли степень надбавки определяется ценовой эластичностью спроса и уровнем концентрации производителей на рынке, а значит, зависит от количества фирм на этом рынке и от распределения их долей на рынке.

4. Измерение рыночной власти и характеристика структуры рынка нефтепродуктов Волгоградской области

Конкуренция ? это соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке оказывать воздействие на общие условия обращения товаром на соответствующем товарном рынке. «Программа развития конкуренции в Волгоградской области на 2010?2012 годы» // Официальный портал губернатора и правительства Волгоградской области. С.4 Режим доступа

Конкуренция является необходимым условием функционирования рыночной экономики, ее базисом.

Развитая конкурентная среда предполагает отсутствие или снижение до минимума барьеров входа на рынок, наличие необходимой инфраструктуры, значительного количества конкурирующих хозяйствующих субъектов, формирование правовых и организационных условий и механизмов предупреждения, ограничения и предотвращения монополистической деятельности хозяйствующих субъектов.

Рассмотрим рынок розничной торговли нефтепродуктами Волгоградской области.

В Волгоградской области расположены предприятия по добыче нефти и производству нефтепродуктов, по оптовой и розничной торговле моторным топливом. Крупнейшим производителем нефтепродуктов в регионе является ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка», входящее в группу компаний «ЛУКОЙЛ». За 2009 год предприятием произведено более 1482 тыс. тонн автомобильного бензина, около 3200 тыс. тонн дизельного топлива, 468 тыс. тонн смазочных нефтяных масел и 1777 тыс.тонн мазута.

Реализация нефтепродуктов потребителям производится двумя способами:

1. Через нефтебазы (оптовый рынок нефтепродуктов)

2. Через автозаправочные станции (АЗС) (розничный рынок)

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области на территории региона находится около 400 АЗС, около 190 из них?на территории Волгограда и других крупных городов.

В современной структуре мирового нефтяного бизнеса преобладают вертикально интегрированные нефтяные компании (ВИНК). Они являются наиболее известными и эффективно действующими нефтяными компаниями мира. Под вертикальной интеграцией понимают объединение на финансово-экономической основе различных технологически взаимосвязанных производств. В нефтяном деле сюда входят предприятия, относящиеся к последовательным стадиям технологического процесса: разведка и добыча нефти -- транспортировка -- переработка -- нефтехимия -- сбыт нефтепродуктов и нефтехимикатов.

В России существует три типа организации в данной отраслиУказ Президента Российской Федерации «О приватизации российской нефтяной промышленности» № 1403 от 17 ноября 1992 года:

1. Предприятия, вовлеченные в производство, переработку и распределение.

2. Интегрированные компании

3. Транспортные компании

АЗС, в зависимости от того, принадлежат ли они к вертикально интегрированным нефтяным компаниям, существенно различаются по внешнему виду, технологической оснащенности, оказанию различных дополнительных услуги применению различных способов оплаты. Следствием такой дифференциации является разница в объемах реализации нефтепродуктов.

В данной отрасли на товарном рынке розничной торговли на территории Волгоградской области существует ряд барьеров для входа на рынок«Программа развития конкуренции в Волгоградской области на 2010?2012 годы» // Официальный портал губернатора и правительства Волгоградской области. С.35 :

1. Наличие среди действующих хозяйствующих субъектов ВИНК. ВИНК являются своего рода монополистами рынка розничной торговли нефтепродуктов. Этот барьер оказывает отрицательное воздействие на развитие конкуренции на данном рынке, так как ВИНК диктуют свою ценовую политику новым компаниям, входящим в отрасль. Они намеренно завышают цены, не давая малым предприятиям возможности развиваться.

Таблица 2. Коэффициент рыночной концентрации на исследуемом рынке на территории Волгоградской области, 2007 год (в %)

Источник: «Программа развития конкуренции в Волгоградской области на 2010?2012 годы» // Официальный портал губернатора и правительства

2. Ограниченность оптовых закупок нефтепродуктов независимыми от собственника завода?производителя организациями по отпускным ценам завода?производителя. Независимым участникам розничных рынков приходится оплачивать торговые надбавки крупных и мелких оптовиков.

3. Риск дефицита топлива для обеспечения АЗС независимых розничных продавцов. Владельцами всех заводов по переработке нефти являются ВИНК и в случае дефицита они, в первую очередь, будут обеспечивать свою розничную сеть АЗС.

4. Более высокие транспортные расходы независимых от ВИНК хозяйствующих субъектов на поставку нефтепродуктов из соседних регионов. Завышение расходов приводит к удорожанию товара.

5. Наличие на рынке ценового лидера. В Волгоградской области ООО «ЛУКОЙЛ?НВНП» является ценовым лидером на рынке нефтепродуктов, так как имеет значительную долю на розничном, оптовом и мелкооптовом рынках.

6. Консерватизм и сформировавшиеся потребительские предпочтения. Потребители ориентируются на бренд АЗС. Для увеличения продаж независимые участники рынков вынуждены вкладывать дополнительные средства в развитие собственного бренда.

7. Высокие капитальные затраты на строительство АЗС.

8. Эффект масштаба. На рассматриваемом рынке существование рентабельно при наличии достаточно развитой сети АЗС (не менее 5).

9. Стратегия поведения действующих на товарном рынке хозяйствующих субъектов, направленная на создание барьеров входа на рынок.

Анализ поведения ООО «ЛУКОЙЛ?НВНП» показал, что сбытовая политика общества нацелена на рост розничных продаж, завоевание более высокой доли розничных рынков, расширение собственной сети АЗС.

Для анализа и измерения рыночной власти крупнейших российских нефтегазовых компаний используем микроэкономические модели, представленные в главе 2. Для применения модели рыночного поведения олигополиста, нам необходимо знать доли крупных продавцов на рынке. Рассмотрим на примере розничного рынка автомобильного бензина марки АИ?80 (табл.3).

Таблица 3. Доли крупных продавцов на розничном рынке автомобильного бензина марки А-76 (АИ-80) г. Волгограда по данным 11 месяцев 2007 - 11 месяцев 2008гг.

Источник: Анализ розничного рынка автомобильного бензина марки А-76 (АИ-80) города Волгограда за период 11 месяцев 2007- 11 месяцев 2008 гг. // Информационный портал про автозаправочные станции. Режим доступа: http://www.topazs.ru/stat/display_stat.php?stat_id=145&razd=3&page=9

Известно, что спрос на нефть и нефтепродукты является неэластичным. Для большинства стран значения краткосрочного и долгосрочного коэффициентов эластичности спроса по цене колеблется около значений 0,5 и 0,15 соответственноБашмаков И. Опыт оценки параметров ценовой эластичности спроса на энергию // Режим доступа: :

Применим результаты математического моделирования, приведенного в главе 2. Будем использовать следующие соотношения:

;

;

Целью данной работы было проанализировать структуру рынка нефтепродуктов Волгоградской.

На территории Волгоградской присутствует явно выраженная олигополия. ВИНКи диктуют свою ценовую политику, не дают возможности новым предприятиям вступить в данную отрасль. К барьерам входа независимых компаний относят значительные первоначальные капитальные вложения, невозвратные издержки выхода с рынка, а также наличие экономические оправданного нижнего предела объема производства.

Для проведения количественного анализа структуры рынка нефтепродуктов Волгоградской области использовался показатель уровня рыночной власти (индекс Лернера) и его различные интерпретации, теоритическое обоснование которых представлено в работе.

В ходе анализа были выявлены абсолютные лидеры на рынке нефтепродуктов с самыми высокими долями в данной отрасли (ООО «ЛУКОЙЛ?НВНП» с долей 61 %, а также ООО «ВИПОЙЛ» ?14 %). Самая высокая доля в общем объеме ООО «ЛУКОЙЛ?НВНП» может быть объяснена тем, что эта компания сама проводит и добычу, и переработку, и реализацию продукции.

Таким образом, структуру рынка нефтепродуктов на региональном уровне необходимо в корни менять. В Волгоградской области разработана специальная программа развития конкуренции на 2010?2012 годы, в которой, в том числе, рассматривались проблемы развития рынка розничной торговли нефтепродуктами Волгоградской области. Кроме того, был предложен ряд мер по улучшению ситуации и развитию конкуренции в нефтяной отрасли, таких как обязательная продажа части объема произведенных ВИНК нефтепродуктов независимым участникам рынка; разделение видов деятельности нефтяных компаний, запрет совмещения одним лицом деятельности по производству и оптовой реализации; исключение избыточных административных барьеров входа в отрасль.

Список литературы

1.Анализ розничного рынка автомобильного бензина марки А-76 (АИ-80) города Волгограда за период 11 месяцев 2007- 11 месяцев 2008 гг. // Информационный портал про автозаправочные станции. Режим доступа: http://www.topazs.ru/stat/display_stat.php?stat_id=145&razd=3&page=9

2.Башмаков И. Опыт оценки параметров ценовой эластичности спроса на энергию // Режим доступа: http://www.cenef.ru/file/Bpaper100.pdf

3.Богачков А.А. Анализ и моделирование рыночного поведения нефтегазовых холдингов на примере крупнейших компаний нефтегазового сектора экономики РФ. - Выпускная квалификационная работа по специальности 080116 - Математические методы в экономике. - Волгоград, 2010. ?58 с.

4.Вурос, А. Экономика отраслевых рынков / А. Вурос, Н. Розанова. - М.: Экономический факультет МГУ, ТЕИС, 2002. - 253 с.

5.Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика: В 2-х т. / Общ. ред. В.М. Гальперина. СПб.: Экономическая школа, 1998: Т.2 С.107-116

6.Доклад ФАС о состоянии рынка конкуренции в РФ (за 2010 г.) С.191

7.Рыночные структуры: типы и определяющие признаки. Рыночная власть. // Сайт «Современная экономическая теория». Режим доступа: http://modern-econ.ru/micro/tipy/ryn-struktura.html

8.«Программа развития конкуренции в Волгоградской области на 2010?2012 годы» // Официальный портал губернатора и правительства Волгоградской области. С.4 Режим доступа:http://economics.volganet.ru/export/sites/economics/folder_4/folder_3/downloads/Programma_konkurentzii.pdf

9.Чеканский А.Н., Фролова И.Л. Микроэкономика. Промежуточный уровень / Общая редакция А.Н. Чеканский. М.: Инфа-М. 2005. - 686 с.