Финансовые и коммерческие расчеты в экономике

Схема дисконтирования с использованием сложного процента. Эффективная, эквивалентная номинальная ставка процентов. Простая и сложная положительная годовая банковская ставка. Первоначальный вклад фирмы, план ежегодных расходов заемщика на погашение долга.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид контрольная работа
Язык русский
Дата добавления 15.02.2010
Размер файла 42,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

9

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО

Экономический факультет

Контрольная работа

по дисциплине: «Финансовые и коммерческие расчеты в экономике».

Вариант № 5.

Работу выполнил

Руководитель

Н. Новгород - 2009 г.

Задача 1

При открытии счета при ставке 25% годовых 01.01.1999 на счет положена сумма 10000 руб. С 1.06.1999 ставка процентов по вкладу 20% годовых. 10.06.1999 со счета снята сумма 5000 руб. С 15.07.1999 ставка процентов по вкладу 18% годовых. 20.10.1999 счет закрыт. Найти полученную сумму, используя обычные и точные проценты. Решить задачу также с учетом закрытия старого счета и открытия нового 10.06.1999 на полученную сумму с вычетом 5000 руб.

Проведем расчет, используя обычный процент:

PV0 = 10000.

r1 = 0.25

t1 = 141 дней

r2 = 0.20

t2 = 9 дней

r3 = 0.20

t3 = 35 дней

PV2 = 10000 - 5000 = 5000 руб.

r4 = 0.18

t4 = 95 дней

Полученная сумма составляет: У(FVi - PVi-1) = 979,17+50+97,23+237.25 = 1363,65 руб.

Проведем расчет, используя точный процент:

PV0 = 20000.

r1 = 0.20

t1 = 31 день

r2 = 0.18

t2 = 90 дней

r3 = 0.18

t3 = 31 день

PV2 = 20000- 5000 = 15000 руб.

r4 = 0.15

t4 = 66 дней

Полученная сумма составляет: У(FVi - PVi-1) = 338.80+885.25+228.69+405.74= 1858.48руб.

Решим также задачу с учетом проведения операции реинвестирования и добавления средств на счет.

Проведем расчет, используя обычный процент:

r4 = 0.15

t4 = 65 дней

PV3I = 1864.58 - 406.25 = 1458.33руб.

PV3II = 15000 + 4000 = 19000 руб.

Полученная сумма - (1497.83+19514.58-19000) = 2012.41 руб.

Проведем расчет, используя точный процент:

r4 = 0.15

t4 = 66 дней

PV3I = 1858,48- 405,74 = 1452,74 руб.

PV3II = 15000 + 4000 = 19000 руб.

Полученная сумма - (1492.04+19513.93-19000) = 2005.97 руб.

Задача 2

Долговое обязательство на выплату 20000руб. со сроком погашения 4 года учтено через 2 года с дисконтом по сложной учетной ставке 15%.Определить величину дисконта.

Найдем современную стоимость PV будущей суммы FV=20000 руб. по схеме дисконтирования с использованием сложного процента с начислением один раз в году.

Найдем будущую сумму FV через два года:

Величина дисконта будет равна: FV1 - PV0 = 14455.54-10444.13 = 4011.41руб

Задача 3

Первоначальный капитал на 01.01.1999 -- 2000 $., какой будет капитал на 01.01.2001, если начисление процентов осуществляется поквартально по сложной ставке процентов -14% годовых. Определить эффективную ставку процентов и эквивалентную номинальную ставку процентов с начислением 2 раза в год.

Определим капитал на 01.01.2001.

Определим эффективную ставку процентов

Эквивалентная номинальная ставка процентов с начислением 2 раза в год.

Задача 4

Оценить рост цен за год при темпах инфляции 2% в месяц. Определить простую годовую и сложную положительные банковские ставки (обеспечивающие отсутствие эрозии капитала).

Годовая инфляция будет равна:

, т.е рост цен за год произойдет на 26.8%

Определим простую положительную годовую банковскую ставку (r):

Определим сложную положительную годовую банковскую ставку (r):

Задача 5

Ежегодно делается взнос в банк в размере $1000. Какая сумма будет на счете через 5 лет, если взнос делается одной суммой в начале каждого года, а банк начисляет 12% годовых два раза в год. Как измениться сумма, если годовые вложения делать двумя платежами.

Проведем расчеты при условии капитализации процентов.

Первый вариант - взнос делается ежегодно, одной суммой:

, при S0 = 0$;

Второй вариант - взнос делается двумя платежами, вначале каждого полугодия:

, при S0 = 0$;

Первый вариант накоплений выгоднее на 203.47$.

Задача 6

Фирме нужно накопить $2 млн. Наиболее безопасным способом накопления является приобретение безрисковых государственных ценных бумаг, генерирующих годовой доход по ставке 8% при полугодовом начислении процентов. Каким должен быть первоначальный вклад фирмы?

первоначальный вклад фирмы рассчитывается по формуле:

Задача 7

Для погашения через 5 лет долга 2000$ со ставкой процентов по займу 30% годовых, формируется погасительный фонд с платежами в начале каждого года с ежемесячным начислением 4%. Проценты по основному долгу не выплачиваются кредитору в конце очередного года займа, а присоединяются к сумме основного долга. Составить план ежегодных расходов заемщика на погашение долга.

Найдем сумму долга на конец срока займа:

Составим план ежегодных расходов на формирование погасительного фонда.

Год

Dкон

I

A

Y

1

7425,86

2784,7

293,57

3078,27

4641,16

2

4347,59

1630,35

293,57

1923,92

2717,25

3

2423,68

908,878

293,57

1202,45

1514,8

4

1221,23

457,96

293,57

751,53

763,267

5

469,697

176,136

293,57

469,706

293,561

Т.е. ежегодный взнос заемщика в погасительный фонд, вносимый вначале каждого года займа, д.б. не менее 293,57$.

Литература

1. Мамаева З.М. Методические указания для выполнения контрольной работы по курсу «Финансовая математика». Н.Новгород: ННГУ, 2004.


Подобные документы

  • Понятие простых и сложных процентов. Чистая и грязная цена облигации. Эффективная и номинальная процентные ставки. Процесс дисконтирования и метод приведенной стоимости. Доходность облигаций с учетом налогообложения. Определение доходности акции.

    методичка [97,5 K], добавлен 26.05.2012

  • Определение величины наращенной суммы по простым процентам. Рассмотрение двойной конверсии: доллар-рубли-рубли-доллар. Максимальная цена векселя. Вычисление коэффициента наращения при начислении простых и сложных процентов. Эффективная ставка процента.

    контрольная работа [138,5 K], добавлен 30.03.2015

  • Определение дохода кредитора с применением декурсивного и антисипативного способов определения начисления процентов. Вычисление наращённой суммы с использованием номинальной ставки сложных процентов. Определение более выгодного способа для заемщика.

    контрольная работа [20,3 K], добавлен 21.04.2014

  • Вычисление эффективной ставки процента. Определение цены кредита в виде простой годовой учетной ставки и годовой ставки простых процентов, множителя наращения за весь срок договора, процента и суммы накопленного долга, доходности операции для кредита.

    контрольная работа [27,6 K], добавлен 21.12.2013

  • Современная ценность денег. Расчет зависимости стоимости самолета от времени эксплуатации. Процентная учетная ставка в России. Формула сложного процента. Расчет итоговой суммы с учетом капитализации (начислении процентов). Предоставление банком кредита.

    задача [16,0 K], добавлен 14.04.2015

  • Определение размера погасительного платежа при начислении процентов по простым, сложным процентным и учетным ставкам. Методы расчета ссуды по простым фиксированным процентным ставкам. Математическое дисконтирование при простой процентной ставке.

    контрольная работа [27,9 K], добавлен 17.03.2014

  • Замена обязательств на принципе финансовой эквивалентности до и после изменения контракта. Эквивалентная процентная ставка и её расчет для разных ствок и методов начисления процентов. Консолидация долга. Задания на расчет эффективных процентных ставок.

    контрольная работа [60,8 K], добавлен 08.02.2010

  • Процентные и дисконтные расчеты, вычисление номинальной стоимости векселя при различных процентных ставках дисконтирования. Рентные расчеты, капитализация процентов, план погашения займа. Оценка инвестиций с использованием метода внутренней доходности.

    контрольная работа [179,1 K], добавлен 23.10.2010

  • Определение ссудного процента и ставки процента, механизм его формирования. Виды процентных ставок: номинальная и реальная. Факторы, определяющие различия в процентных ставках. Банковский процент и процентный доход; методы регулирования ставок процента.

    курсовая работа [40,5 K], добавлен 25.05.2014

  • Вычисление суммы процентов, причитающихся к возврату. Расчет процента за весь срок службы и наращенной суммы, которая причитается к возврату. Установление актуарным методом остатка долга на конец срока. Составление схемы погашения долга в указанные сроки.

    контрольная работа [13,0 K], добавлен 14.12.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.