Основные подходы к классификации банковских рисков, методы управления ими, а также определение путей их минимизации
Сущность и роль управления рисками коммерческого банка. Анализ банковских рисков на примере ОАО "Белагропромбанк". Основные пути минимизации банковских рисков. Хеджирование. Аналитический метод. Некоторые пути минимизации банковских рисков.
Рубрика | Банковское, биржевое дело и страхование |
Вид | курсовая работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 12.04.2008 |
Размер файла | 109,6 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Возможное снижение прибыли банка из-за непредвиденных расходов на со-держание аппарата сотрудников и про-чих расходов, обеспечивающих нор-мальный ритм работы учреждения
5. Валютный риск
Опасность валютных потерь, связанных с изменением курса иностранной валюты по отношению к национальной валюте при проведении международных кредит-ных, валютных и расчетных операций
6. Риск неплатежеспо-собности банка
Использование банком акционерного капитала для погашения своих обяза-тельств при отсутствии каких-либо других источников (платежи по возвра-щаемым кредитам, привлечение новых займов, реализация активов). Чтобы предотвратить подобную ситуацию, важно поддерживать соотношение между акционерным капиталом и ак-тивами, так называемый коэффициент достаточности капитала
П р и м е ч а н и е. Источник [11, c.123]
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Таблица Б1.
Факторы, воздействующие на величину банковского кредитного риска
Индивидуальные риски |
Совокупный риск |
||
Физических лиц |
Юридических лиц |
Кредитного портфеля |
|
1. Нестабильность экономической ситуации (финансовый кризис, отсутствие конвертируемости национальной валюты, сужение платежеспособного спроса населения, инфляция и др.) |
1. Нестабильность экономической ситуации (финансовый кризис, отсутствие конвертируемости национальной валюты, спад производства, неблагоприятные изменения на отдельных рынках, инфляция и др.) |
1. Нестабильность экономической ситуации (финансовый кризис, отсутствие конверти-руемости национальной валюты, неразвитость информационного рынка, неблагоприятные изменения на финансовых рынках, инфляция и др.) |
|
2. Изменение материального положения заемщика (увеличение (уменьшение) зарплаты, выход на пенсию, получение наследства и др.) |
2. Изменение финансового положения заемщика (показатели финансовой устойчивости, оборачиваемости, рентабельности, ликвидности и др.) |
2. Изменение денежно- кредитной политики центрального банка (изменение норм обязательных резервов, ставки рефинансирования, нормативов риска, государственная поддержка приоритетных отраслей и др.) |
|
3. Кредитная история заемщика (отсутствует, положительная, отрицательная) |
3. Кредитная история заемщика (отсутствует, положительная, отрицательная) |
3. Изменения в кредитной политике банка (переориентация ресурсов на другие отрасли, введение новых кредитных инструментов, изменение структуры управления и др.) |
|
4. Изменение качества обеспечения ссуды (стоимости, ликвидности) |
4. Изменение качества обеспечения ссуды (стоимости, ликвидности) |
4. Личностный фактор (недостаток квалификации и опыта, микроклимат в коллективе, злоупотребления) |
|
Окончание приложения Б |
|||
1 |
2 |
3 |
|
5. Изменение социального положения заемщика (вступление в брак, изменение состава семьи и др.) |
5. Качество управления предприятием- заемщиком (образовательный уровень, квалификация и опыт работы в данной сфере руководящего звена и др.) |
||
6. Изменение условий кредитного договора (введение или отмена моратория на уплату процентов и основного долга, штрафных санкций, изменение процентных ставок, сроков погашения основного долга и др.) |
6. Изменение условий кредитного договора (введение или отмена моратория на уплату процентов и основного долга, штрафных санкций, изменение процентных ставок, сроков погашения основного долга и др.) |
||
7. Личностный фактор (недисциплинированность заемщика, предоставление заведомо ложной информации, препятствование банковскому контролю, мошенничество и др.) |
7. Личностный фактор (недисциплинированность заемщика, предоставление заведомо ложной информации, препятствование банковскому контролю, мошенничество и др.) |
П р и м е ч а н и е. Источник [5, c.64]
ПРИЛОЖЕНИЕ В
Положительные Отрицательные
Нет
Да
Рисунок В1. Процесс управления банковским кредитным риском
П р и м е ч а н и е. Источник [5, c.78]
ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Таблица Г1.
Методы управления кредитным риском, их содержание и организационные формы
Методы |
Направленность |
Организационная форма |
Содержание |
|
Предупреждение риска |
Кредитный риск + операционный риск |
Косвенное воздействие |
Отбор и оценка кредитных специалистовОптимизация кредитного процессаРазвитие персоналаИзучение потенциального клиентаПостоянный мониторинг клиента |
|
Оценка, измерение и прогнозирование риска |
Кредитный риск |
Косвенное воздействие |
Оценка кредитоспособности заемщикаОценка качества кредитного портфеля банкаИзмерение кредитного рискаПрогнозирование кредитного рискаОтказ от кредитования ненадежного клиентаОтказ от кредитования сомнительной сделки |
|
Снижение (минимизация ) риска |
Кредитный риск + риск банковской ликвидности |
Прямое воздействие |
Рационирование кредитовДиверсификация кредитовРезервирование средствСтруктурирование кредитов |
|
Окончание приложения Г |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Страхование риска |
Кредитный риск |
Косвенное воздействие |
Перераспределение обязанностей возмещения кредитных потерь на страховую организациюХеджирование на срочном рынке с помощью производных финансовых инструментов |
|
Удержание риска |
Кредитный риск + риск потери репутации банка |
Косвенное воздействие |
Создание структурных подразделений по работе с проблемными кредитамиПриостановка кредитной деятельности в высоко рискованных отрасляхПоиски новых секторов кредитного рынка и разработка новых кредитных продуктов |
П р и м е ч а н и е. Источник [5, c.107]
ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Таблица Д1.
Перечень рисков банковской деятельности,
контролируемых в ОАО "Белагропромбанк"
Вид риска |
Определение риска |
Ответственный |
Ответственные |
Инструменты минимизации |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
||
Кредитные |
Кредитные риски |
Риск возникновения у банка |
Правление |
КУ, |
Установление лимитов выдачи |
|
Кредитные |
УВТФ, |
|||||
Кредитные |
УРУ, |
|||||
Процентный риск |
Риск, связанный с |
Правление |
КУ, |
- централизованный подход |
||
ФЭУ |
- анализ структуры |
|||||
Рыночные риски |
Валютный риск |
вероятность возникновения у |
Правление |
УВРиК, |
Ограничения: |
|
Процентный |
вероятность возникновения у |
Правление |
Казначейство, |
- поддержание приемлемой |
||
Фондовый риск |
риск убытков вследствие |
Правление |
УЦБ, |
- ограничения удельного |
||
Риск ликвидности |
риск возникновения у банка |
Правление |
Структурные |
Система ограничений риска |
||
Операционный |
Риск |
- связанный с |
Правление |
ЦИТ, |
- разработка и ежегодное |
|
риск |
Риск - связанный с |
Правление |
УКБ, |
- детальное изучение |
||
учетный риск |
Риск - связанный с |
Правление |
УБУ, |
- детальная регламентация |
||
риск операции |
Риск - связанный с видом |
Правление |
УБУ, |
|||
риск неверной |
Риск - связанный с ошибками |
Правление |
УРП, |
- распределение |
||
правовой риск |
риск- связанный, с одной |
Правление |
ЮУ |
- необходимо строить |
||
риск персонала |
риск - связанный с |
Правление |
УРП, |
- организация непрерывного |
||
риск |
Риск - связанный с |
Правление |
Все |
- проведение контроля |
||
риск внешнего |
Риск - связанный с кражами, |
Правление |
УБиЗИ, |
- проведение проверок |
||
имущественный |
Риск - связанный с утратой |
Правление |
УБиЗИ, |
- организация надежной |
||
Риск потери деловой |
Риск возникновения у банка |
Правление |
Все |
- принятие совокупного |
||
Страновой риск и риск |
Риск возникновения |
Правление |
УВТФ, |
- анализ отчетных данных, |
||
Стратегический риск |
Риск - риск возникновения у |
Правление |
Правление, |
- принятия важнейших |
Управление внутреннего аудита осуществляет последующий контроль за организацией работы по управлению рисками, контролируемыми в ОАО "Белагропромбанк"
Перечень сокращений:
УЦБ - Управление ценных бумаг
УВРиК - Управление валютного регулирования и контроля
ЦИТ - Центр информационных технологий
УМР - Управление международных расчетов
УБУ - Управление бухгалтерского учета и отчетности
УВА - Управление внутреннего аудита
УБиЗИ - Управление безопасности и защиты информации
ЮУ - Юридическое управление
УРП - Управление по работе с персоналом
ЦОП - Центр обучения персонала
УОДБ - Управление обеспечения деятельности банка
УРУ - Управление розничных услуг
КЦ - Карт Центр
УВТФ - Управление внешнеторгового финансирования
ОУ - Операционное управление
КУ - Кредитное управление
УСР - Управление стратегического развития
УДОиКР - Управление организации денежного обращения
и кассовой работы
ОАБС - Отдел проектирования и внедрения централизованной
автоматизированной банковской системы
ОКЖС - Отдел кредитования жилищного строительства
УИ - Управление инкассации
УКБ - Управление корпоративного бизнеса
ФЭУ - Финансово-экономическое управление
УКС - Управление капитального строительства
Подобные документы
Сущность и роль управления рисками коммерческого банка. Анализ банковских рисков на примере ОАО "Белагропромбанк". Основные пути минимизации банковских рисков. Хеджирование. Аналитический метод. Некоторые пути минимизации банковских рисков.
курсовая работа [109,2 K], добавлен 12.05.2008Природа банковской деятельности. Понятие и причины возникновения банковских рисков. Характеристика основных банковских рисков. Основные методы минимизации банковских расходов. Анализ минимизации банковских рисков на примере АО "Народный Банк Казахстана".
курсовая работа [46,0 K], добавлен 06.12.2008Классификация банковских рисков при кредитовании торговых предприятий. Методы управления и страхования валютных рисков. Характеристика деятельности риск-менеджеров по управлению рисками. Пути снижения банковских рисков в условиях финансовой глобализации.
дипломная работа [112,2 K], добавлен 18.03.2016Понятие и классификация банковских рисков. Методы оценивания банковских рисков, экспертные оценки, сущность статистического и аналитического методов. Оценка рыночных, кредитных, операционных рисков и риска ликвидности. Способы минимизации рисков.
курсовая работа [39,8 K], добавлен 05.12.2010Процесс использования хеджирования для минимизации финансовых рисков. Анализ кредитных банковских рисков. Изучение целесообразности использования программ хеджирования в Республике Казахстан. Финансовая характеристика современного коммерческого банка.
дипломная работа [1,2 M], добавлен 28.10.2015Риски в банковской деятельности. Уровень банковских рисков. Классификация рисков в банковском деле. Система оптимизации банковских рисков. Банковская система России - основные тенденции и перспективы развития.
реферат [25,1 K], добавлен 28.09.2006Принципы банковских рисков и их характеристика. Проблемы и методы валютного и процентного рисков. Управление кредитными рисками, их анализ и оценка на примере АО "Казкоммерцбанк". Совершенствование управления банковскими рисками в Республике Казахстан.
курсовая работа [871,3 K], добавлен 22.02.2012Исследование банковских рисков в современных условиях. Стремление к получению прибыли как главный принцип в работе коммерческих банков. Анализ финансово-хозяйственной деятельности банка "Возрождение". Минимизации банковских рисков, их страхование.
дипломная работа [981,8 K], добавлен 29.08.2012Основы кредитной политики коммерческого банка. Сущность банковских рисков, их факторы. Опасность потерь, вытекающая из специфики хозяйственных операций. Классификация банковских рисков. Возможности управления банковскими рисками. Кредитные деривативы.
курсовая работа [65,7 K], добавлен 28.12.2008Общее понятие банковских рисков и причины их возникновения. Классификация банковских рисков по основным видам. Зависимость риска и прибыли. Методологические основы анализа и оценки рисков. Наиболее эффективные методы управления банковскими рисками.
контрольная работа [171,3 K], добавлен 07.10.2010