Страховое дело
Расчет страховой суммы, общей величины страховой премии с учетом скидки по франшизе, суммы страхового возмещения с учетом франшизы по системе пропорционального страхового обеспечения. Расчет тарифной брутто- и нетто-ставки. Определение рисковой надбавки.
| Рубрика | Банковское, биржевое дело и страхование |
| Вид | контрольная работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 02.02.2012 |
| Размер файла | 75,6 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Министерство образования и науки Российской Федерации
Северо-Западный государственный заочный технический университет
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
ПО ДИСЦИПЛИНЕ: Страховое дело
2010 г.
Задание 1
Страховая организация проводит один вид страхования. По следующим данным рассчитать, используя «Методику 1», нетто- и брутто-ставку со 100р. страховой суммы, общую величину страховой премии с учетом скидки по франшизе, а также сумму страхового возмещения с учетом франшизы по системе пропорционального страхового обеспечения.
|
Показатель |
n |
f |
CO |
С |
У |
Ф |
СКФ |
|||||
|
200 |
80 |
0,03 |
1000 |
26 |
0,98 |
500 |
180 |
70 |
ФУ-1 |
17 |
страховая сумма премия франшиза
Решение:
Тарифная нетто-ставка (Тн) состоит из двух частей:
Тн = То + Тр
где То - основная часть тарифной нетто--ставки;
Тр - рисковая надбавка.
Основная часть тарифной нетто-ставки (То) соответствует средним выплатам страховщика, зависящим от вероятности наступления страхового случая Р, средней страховой суммы и среднего страхового возмещения. Основная часть тарифной нетто--ставки со 100р. страховой суммы рассчитываются следующим образом:
Рисковая надбавка (Тр) вводится для того, чтобы учесть вероятные превышения количества страховых случаев относительно их среднего значения. Кроме Р, и , рисковая надбавка зависит еще от трех параметров:
n - количество договоров, которые предполагается заключить со страхователями;
у - среднее квадратическое отклонение страховых возмещений от своего среднего значения;
г - гарантия безопасности, т.е. требуемая вероятность, с которой собранных взносов должно хватить на выплату возмещений по страховым случаям.
В случае, когда нет данных о величине у, рисковую надбавку рассчитывают по формуле:
,
где - коэффициент, который зависит от гарантий безопасности и находится из нижеследующей таблицы:
|
г |
0,84 |
0,90 |
0,95 |
0,98 |
0,9986 |
|
|
1,0 |
1,3 |
1,645 |
2,0 |
3,0 |
Тарифная брутто-ставка (Тб) рассчитывается по формуле:
Тб =
где f - доля нагрузки в тарифной брутто-ставке (в процентах).
Произведем соответствующие расчеты:
То = 80/200 * 0,03 * 100 = 1,2
= 2,0
Тр = 1,2 * 1,2 * 2,0 * = 0,52
Тн = 1,2 + 0,52 = 1,72%
Тб = %
Расчёт общей величины страховой премии с учётом скидки по франшизе.
Страховая премия (П) - плата за страхование, которую страхователь обязан внести страховщику в соответствии с договором страхования или законом. Страховая премия определяется как произведение страховой суммы на страховой тариф:
П = С * Тб
Франшиза - предусмотренные условиями договора страхования освобождения страховщика от обязательств возместить убытки, не превышающие определенную величину. Франшиза устанавливается в процентах от страховой суммы или в твердой денежной сумме.
Условная (невычитаемая) франшиза - франшиза, при которой полностью возмещается ущерб, если он превышает сумму условной франшизы.
В случаях, когда договором предусмотрено установление франшизы, страховая премия, как правило, снижается.
П = 180 т.р. * 2,32% = 4,18 тыс.руб.
СКФ (скидка по франшизе) = 17%
Тогда: П = 4,18 -17% = 3,5 тыс.руб.
Расчёт суммы страхового возмещения с учётом франшизы по системе пропорционального страхового обеспечения. Страхование по системе пропорциональной ответственности означает неполное страхование стоимости объекта. Величина страхового возмещения по этой системе определяется по формуле:
где СВ - величина страхового возмещения,
С - страховая сумма по договору,
У - фактическая сумма ущерба,
СО - стоимостная оценка объекта страхования.
СВ = тыс.руб.
Ответ: Тн = 1,72%; Тб = 2,32%; П = 3,5 тыс.руб.; СВ = 25,2 тыс.руб.
Задание 2
Страховая организация проводит один вид страхования. По следующим данным рассчитать, используя «Методику 1», нетто- и брутто-ставку со 100р. страховой суммы, общую величину страховой премии с учетом скидки по франшизе, а также сумму страхового возмещения с учетом франшизы по системе пропорционального страхового обеспечения.
|
Показатель |
n |
f |
CO |
С |
У |
Ф |
СКФ |
||||||
|
500 |
250 |
0,02 |
120 |
27 |
0,95 |
12 |
500 |
420 |
190 |
ФБ-2 |
18 |
Решение:
Тарифная нетто-ставка (Тн) состоит из двух частей:
Тн = То + Тр
где То - основная часть тарифной нетто--ставки;
Тр - рисковая надбавка.
Основная часть тарифной нетто-ставки (То) соответствует средним выплатам страховщика, зависящим от вероятности наступления страхового случая Р, средней страховой суммы и среднего страхового возмещения. Основная часть тарифной нетто--ставки со 100р. страховой суммы рассчитываются следующим образом:
Рисковая надбавка (Тр) вводится для того, чтобы учесть вероятные превышения количества страховых случаев относительно их среднего значения. Кроме Р, и , рисковая надбавка зависит еще от трех параметров:
n - количество договоров, которые предполагается заключить со страхователями;
у - среднее квадратическое отклонение страховых возмещений от своего среднего значения;
г - гарантия безопасности, т.е. требуемая вероятность, с которой собранных взносов должно хватить на выплату возмещений по страховым случаям.
Рисковая надбавка может быть рассчитана для каждого вида страхования:
,
где - коэффициент, который зависит от гарантий безопасности и находится из нижеследующей таблицы:
|
г |
0,84 |
0,90 |
0,95 |
0,98 |
0,9986 |
|
|
1,0 |
1,3 |
1,645 |
2,0 |
3,0 |
Тарифная брутто-ставка (Тб) рассчитывается по формуле:
Тб =
где f - доля нагрузки в тарифной брутто-ставке (в процентах).
Произведем соответствующие расчеты:
То = 250/500 * 0,02 * 100 = 1
= 1,645
Тр = 1 * 1,645 * = 1,05
Тн = 1 + 1,05 = 2,05
Тб =
Расчёт общей величины страховой премии с учётом скидки по франшизе. Страховая премия (П) - плата за страхование, которую страхователь обязан внести страховщику в соответствии с договором страхования или законом. Страховая премия определяется как произведение страховой суммы на страховой тариф:
П = С * Тб
Франшиза - предусмотренные условиями договора страхования освобождения страховщика от обязательств возместить убытки, не превышающие определенную величину. Франшиза устанавливается в процентах от страховой суммы или в твердой денежной сумме.
Безусловная (вычитаемая) франшиза - франшиза, которая вычитается из любой суммы ущерба.
В случаях, когда договором предусмотрено установление франшизы, страховая премия, как правило, снижается.
П = 420 тыс.руб. * 2,81% = 11,80 тыс.руб.
СКФ = 18%
Тогда: П = 11,80 - 18% = 9,68 тыс.руб.
Расчёт суммы страхового возмещения с учётом франшизы по системе пропорционального страхового обеспечения. Страхование по системе пропорциональной ответственности означает неполное страхование стоимости объекта. Величина страхового возмещения по этой системе определяется по формуле:
где СВ - величина страхового возмещения,
С - страховая сумма по договору,
У - фактическая сумма ущерба,
СО - стоимостная оценка объекта страхования.
Величина страхового возмещения с учетом безусловной франшизы будет равна:
СВ* = СВ - ФБ
Произведем соответствующие расчеты:
СВ = тыс.руб.
ФБ = 2% от страховой суммы
ФБ = 420 * 2% = 8,4 тыс.руб.
СВ* = 159,6 - 8,4 = 151,2 тыс.руб.
Ответ: Тн = 2,05%; Тб = 2,81%; П = 9,68 тыс.руб.; СВ = 151,2 тыс.руб.
Задание 3
Страховая организация проводит два вида страхования. По следующим данным рассчитать, используя «Методику 1» и коэффициент , нетто- и брутто-ставку со 100р. страховой суммы для каждого вида страхования.
|
Показатель |
n |
f |
||||||
|
1-й вид |
120 |
36 |
0,02 |
100 |
35 |
0,9986 |
50 |
|
|
2-й вид |
30 |
10 |
0,04 |
1200 |
35 |
0,84 |
- |
Решение:
Тарифная нетто-ставка (Тн) состоит из двух частей:
Тн = То + Тр
где То - основная часть тарифной нетто--ставки;
Тр - рисковая надбавка.
Основная часть тарифной нетто-ставки (То) соответствует средним выплатам страховщика, зависящим от вероятности наступления страхового случая Р, средней страховой суммы и среднего страхового возмещения. Основная часть тарифной нетто--ставки со 100р. страховой суммы рассчитываются следующим образом:
Рисковая надбавка (Тр) вводится для того, чтобы учесть вероятные превышения количества страховых случаев относительно их среднего значения. Кроме Р, и , рисковая надбавка зависит еще от трех параметров:
n - количество договоров, которые предполагается заключить со страхователями;
у - среднее квадратическое отклонение страховых возмещений от своего среднего значения;
г - гарантия безопасности, т.е. требуемая вероятность, с которой собранных взносов должно хватить на выплату возмещений по страховым случаям.
В том случае, когда страховая организация проводит страхование по нескольким видам страхования j (j = 1,m), рисковая надбавка может быть рассчитана по всему страховому портфелю:
Тр = То * * м,
где м - коэффициент, который определяется следующим образом:
а) если j-й вид страхования характеризуется вероятностью наступления страхового случая Pj, средним страховым возмещением, среднеквадратическим отклонением страховым возмещением уj и числом предполагаемых договоров nj, то:
б) при неизвестной величине j для j-го вида страхования выражение в квадратных скобках в числителе последней формулы допускается заменять величиной:
Тарифная брутто-ставка (Тб) рассчитывается по формуле:
Тб =
где f - доля нагрузки в тарифной брутто-ставке (в процентах).
Произведем соответствующие расчеты:
Для 1-го вида страхования:
То = 36/120 * 0,02 * 100 = 0,60
= 3,0
Тр = 0,60 * 3,0 * 0,22 = 0,40
Тн = 0,60 + 0,40 = 1,0
Тб =
Для 2-го вида страхования:
То = 10/30 * 0,04 * 100 = 1,33
= 1,0
Тр = 1,33 * 1,0 * 0,22 = 0,29
Тн = 1,33 + 0,29 = 1,62
Тб =
Ответ:
1-й вид страх.: Тн = 1,0; Тб = 1,54.
2-й вид страх.: Тн = 1,62; Тб = 2,49
Задание 4
По следующим данным, используя «методику 2», рассчитать нетто- и брутто-ставку со 100р. страховой суммы в 2007г по одному виду страхования.
|
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
||
|
Сi |
140 |
200 |
180 |
170 |
210 |
|
|
СВi |
84 |
122 |
113 |
110 |
143 |
|
|
0,95 |
||||||
|
f |
30 |
Решение:
Расчет нетто-ставки произведем в следующей последовательности:
По каждому i-му году рассчитаем фактическую убыточность страховой суммы (уi) как отношение общего страхового возмещения (СВi) к общей страховой сумме (Сi):
уi = СВi : Сi, i = ,
где n - число анализируемых лет.
В дальнейшем для упрощения вместо символа уi будем использовать символ у.
у1 = 84/140 = 0,60
у2 = 122/200 = 0,61
у3 = 113/180 = 0,63
у4 = 110/170 = 0,65
у5 = 143/210 = 0,68
На основании полученного ряда исходных данных рассчитаем уравнение прямой:
yt = ao + att,
где yt - выровненный уровень убыточности страховой суммы;
ao - параметры уравнения;
t - порядковый номер года (фактор времени)
Параметры а1 и ао определим с помощью метода наименьших квадратов путем решения системы уравнений:
;
;
;
а1 = 0,2/180 = 0,001
На основании полученного уравнения можем определить выровненную убыточность по годам. Прогнозируемый уровень убыточности на следующий год (упрогн) будет являться основной частью тарифной нетто-ставки (То).
Для определения рисковой надбавки (Тр) необходимо рассчитать среднее квадратическое отклонение фактических значений убыточности от выровненных значений:
Нетто-ставка (Тн) рассчитывается следующим образом:
,
где - коэффициент, используемый для исчисления рисковой надбавки и зависящий от заданной гарантии безопасности и числа анализируемых лет n. Этот коэффициент определим из следующей таблицы:
|
n |
0,8 |
0,9 |
0,95 |
0,975 |
0,99 |
|
|
3 |
2,972 |
6,649 |
13,640 |
27,448 |
68,740 |
|
|
4 |
1,592 |
2,829 |
4,380 |
6,455 |
10,448 |
|
|
5 |
1,184 |
1,984 |
2,850 |
3,854 |
5,550 |
|
|
6 |
0,980 |
1,596 |
2,219 |
2,889 |
3,900 |
= 2,850
Тн = 0,636 + 2,850*0,03 = 0,72
Тарифная брутто-ставка (Тб) определяется по формуле:
,
где f - доля нагрузки в тарифной брутто-ставке (в процентах).
Тб =
Ответ: Тн = 0,72; Тб = 1,03.
Список литературы
Гинзбург А.И. Страхование: Учеб. пособие. - СПб: Питер, 2003.
Словарь страховых терминов / Под ред. Б.В. Коломина, В.В. Шахова - М.: Финансы и статистика, 1992.
Страховое дело: Учебник/ Под ред. Л.И. Рейтмана - М.: 1992.
Шахов В.В. Введение в страхование. - М.: Финансы и статистика, 1992
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Определение суммы страхового возмещения. Вероятность страхового случая и нетто-ставка. Расчет брутто-ставки по страхованию домашнего имущества. Современная стоимость страхового фонда. Единовременная нетто-ставка на дожитие и убыточность страховой суммы.
контрольная работа [69,3 K], добавлен 16.02.2011Проблемы функционирования страхового рынка Украины. Проведение работ по реализации страхового продукта. Доходы, расходы и финансовый результат деятельности страховщика. Расчет нетто-ставки с учетом рисковой надбавки, используя методику теории вероятности.
курсовая работа [206,5 K], добавлен 18.04.2012Определение фактической величины убытка, страховой премии и возмещения в результате аварии автомобиля; максимальной страховой суммы застрахованного дома, страхового взноса и возмещения. Ответственность страхователей в условиях совместного страхования.
контрольная работа [10,2 K], добавлен 06.03.2011Понятие и функции перестрахования. Расчет общей суммы вреда, нанесенного трем пострадавшим, и размера возмещения, полученным каждым из них. Расчет суммы страхового возмещения по системе пропорциональной ответственности и по системе первого риска.
контрольная работа [13,6 K], добавлен 16.01.2012Расчет размера единовременной премии по заданным условиям. Формула расчета нетто-ставки. Расчет брутто-ставки по страхованию жилых помещений. Определение страхового возмещения по сумме непогашенного в срок кредита (предел ответственности страховщика 85%).
контрольная работа [50,7 K], добавлен 13.12.2010Расчёт среднего показателя убыточности страховой суммы (нетто-ставки). Расчёт брутто-ставки при заключении договора имущественного страхования. Тарифная ставка и объём прибыли в ней. Определение рисковой надбавки при страховании от несчастных случаев.
контрольная работа [72,7 K], добавлен 13.11.2011Определение суммы страхового возмещения, если заключен договор страхования по системе первого риска. Сумма страхового возмещения после расторжения договора после автомобильной аварии и переезда клиентки в другой город. Вероятность страхового случая.
контрольная работа [30,9 K], добавлен 21.11.2010Тарифная ставка в страховании, по которой заключается договор. Показатели страховой статистики — вероятность наступления страхового случая, выплата возмещения по данному виду страхования. Расчет нетто- и брутто-ставки в имущественном страховании.
презентация [174,1 K], добавлен 12.12.2016Объект страхования и страховые риски в страховании профессиональной ответственности медицинских работников. Признание события страховым случаем. Определение страховой суммы по договору. Страховая премия (страховой взнос), размер страхового возмещения.
презентация [82,7 K], добавлен 19.06.2014Определение накопленной суммы денег и величины процентных денег по вкладам при английской, французской и германской практиках. Расчет ставки процентов по кредиту с учетом инфляции, погашенной суммы и суммы начисленных процентов. Расчет величины ренты.
контрольная работа [27,9 K], добавлен 05.12.2011
