Валютний ризик та методи його хеджування

Сутність та види валютного ризику банку, обґрунтування факторів, що на нього впливають. Валютні застереження, опціони та форвардні контракти, інструменти хеджування ризиків. Аналіз доцільності застосування VaR-методу для визначення валютного ризику.

Рубрика Банковское, биржевое дело и страхование
Предмет Ризикологія
Вид курсовая работа
Язык украинский
Прислал(а) Artem
Дата добавления 02.05.2015
Размер файла 310,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

  • Поняття кредитного ризику, його сутність і особливості, актуальність у сучасній банківській системі України. Сутність методів управління кредитними ризиками, їх цілі, структура та стадії. Інструменти хеджування ризиків, їх використання на даному етапі.

    реферат [10,7 K], добавлен 16.02.2009

  • Стратегії хеджування ф'ючерсами. Оперативний аналіз процесу хеджування і динаміки цінового та базисного ризиків. Поняття опціону, його відмінність від ф'ючерсної чи форвардної угоди. Порівняльна характеристика біржових та позабіржових опціонів.

    контрольная работа [65,6 K], добавлен 10.08.2009

  • Способи оцінювання ризику зміни валютного курсу за 25 банківських днів за однією із валют (крім американського долара) на основі щоденних офіційних курсів Національного банку України за 90 попередніх днів, використовуючи показник "вартість у зоні ризику".

    контрольная работа [30,4 K], добавлен 29.04.2010

  • Різноманітні операції з іноземною валютою. Проблема валютного ризику в економічній теорії та практиці. Ризик несплати по термінових валютних операціях. Невизначеність вартості експорту в національній валюті. Трансляційний та економічний валютний ризик.

    контрольная работа [21,8 K], добавлен 10.08.2009

  • Суть та поняття валютного опціону як договору на право покупки чи продажу активів по обговореній ціні. Організація торгівлі опціонними контрактами на позабіржовому ринку. Особливості маржових внесків та гарантійних фондів, процедура хеджування опціонами.

    лекция [18,5 K], добавлен 10.08.2011

  • Сутність депозитарної та кліринго-розрахункової систем. Порівняльна характеристика операцій хеджування та страхування. Використання ф'ючерсних контрактів. Стан ринку фінансових деривативів України як основна складова ефективного хеджування ризиків.

    курсовая работа [216,7 K], добавлен 23.10.2013

  • Основні чинники виникнення валютного ризику. Його розрахунок по матеріалам річного звіту ПАТ "Брокбізнесбанк", ймовірність виникнення за рахунок коливання курсів валют в визначенному інтервалі часу при умовно-постійних чистих відкритих валютних позиціях.

    контрольная работа [2,5 M], добавлен 15.06.2013

  • Характеристика факторингової діяльності банківських структур. Сутність та види ризиків, причини їх виникнення, способи зниження ризиків або компенсації. Застосування якісного і кількісного аналізу можливих ризиків факторингової діяльності банку.

    курсовая работа [316,8 K], добавлен 23.07.2010

  • Розвиток інжинірингових та реінжинірингових послуг в розвинених країнах. Інвестування і хеджування ризиків інвесторів, що виникають внаслідок коливань валютного курсу. Проблеми та перспективи розвитку ринку похідних фінансових інструментів в Україні.

    контрольная работа [30,2 K], добавлен 10.08.2009

  • Поняття та сутність кредитного ризику. Підходи до оцінки та страхування кредитного ризику. Підходи до мінімізації кредитного ризику. Аналіз кредитного ринку України. Зарубіжний досвід щодо мінімізації кредитного ризику.

    дипломная работа [131,8 K], добавлен 04.09.2007

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.