Показатели деятельности коммерческих банков

Показатели деятельности банков. Ранжирование коммерческих банков по величине активов и выданных кредитов. Остатки и движение вкладов. Коэффициенты прилива и оседания вкладов. Абсолютная сумма дохода страховых операций и относительная доходность.

Рубрика Банковское, биржевое дело и страхование
Вид контрольная работа
Язык русский
Дата добавления 30.09.2012
Размер файла 137,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Вариант 6

Задача 1

По данным таблицы «Показатели деятельности коммерческих банков» выполните следующую обработку статистического материала:

1. Проведите ранжирование коммерческих банков по величине активов и их группировку, образовав 5 групп с равновеликими интервалами. Подсчитайте по каждой группе число банков в абсолютном выражении и в относительных величинах.

По данному ряду распределения постройте графики: гистограмму, полигон, кумулету распределения.

2. Проведите сложную группировку коммерческих банков по величине активов и выданных кредитов, образовав по 5 групп с равными интервалами.

3. Проведите аналитическую группировку по величине активов, выделив 4 группы. Подсчитайте по каждой группе число банков, величину активов и кредитов в целом и в среднем на один банк.

Таблица - Показатели деятельности коммерческих банков

№ банка

Активы коммерческих банков

Кредиты коммерческих банков

1

13.8

10.3

2

11.7

8.4

3

10.7

7.5

4

9.9

6.7

5

9.4

6.2

6

8.9

5.1

7

8.3

4.3

8

7.4

3.1

9

6.1

2.8

10

4.9

2.1

11

12.1

9.2

12

11.4

7.9

13

10.2

7.4

14

9.8

6.7

15

9.1

4.8

16

8.6

4.7

17

7.9

4.1

18

6.5

2.9

19

5.8

2.7

20

3.8

1.8

Решение.

1. Вычислим величину равного интервала: i = (13.8 - 3.8) /5 = 2 млрд.руб.

2. Расчленим исходную совокупность на 5 групп с величиной интервала в 2 млрд.руб.

3. Результаты группировки представим в таблице 1.

Таблица 1 - Ранжирование банков по величине активов

Активы (млрд. руб.)

Число банков

Число банков в % к итогу

3.8 - 5.8

3

0.15

5.8 - 7.8

3

0.15

7.8 - 9.8

7

0.35

9.8 - 11.8

5

0.25

11.8 - 13.8

2

0.1

Итого

20

100

При такой записи непрерывного признака, когда одна и та же величина встречается дважды (как верхняя граница одного интервала и нижняя граница другого интервала), то эта величина относится к той группе, где эта величина выступает в роли верхней границы.

Гистограмма

Число банков по объему активов коммерческих банков

Полигон

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Кумулята распределения

Распределение накопленных частот

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Распределение накопленных частностей

2. Вычислим величину равного интервала по величине кредитов: i = (10.3-1.8) /5 = 1.7млрд. руб.

3. Расчленим исходную совокупность на 5 групп с величиной интервала в 1.7 млрд. руб.

Таблица 2 - Сложная группировка коммерческих банков по величине активов и выданных кредитов

Активы (млрд. руб.)

Число банков

из них с величиной кредита (млрд. руб.)

1.8 - 3.5

3.5 - 5.2

5.2 - 6.9

6.9 - 8.6

8.6 - 10.3

3.8 - 5.8

3

3

0

0

0

0

5.8 - 7.8

3

3

0

0

0

0

7.8 - 9.8

7

0

5

2

0

0

9.8 - 11.8

5

0

0

1

4

0

11.8 - 13.8

2

0

0

0

0

2

Итого

20

6

5

3

4

2

1. Аналитическая группировка по величине активов по 4 группы.

Вычислим величину равного интервала: i = (13.8 - 3.8) /4 = 2.5 млрд. руб. Расчленим исходную совокупность на 4 группы с величиной интервала в 2.5 млрд. руб.

Таблица 3 - Аналитическая группировка банков по величине активов

Активы (млрд. руб.)

Число банков

Всего по группе (млрд. руб.)

В среднем на 1 банк (млрд. руб.)

Активы

Кредиты

Активы

Кредиты

3.8 - 6.3

4

20.6

9.4

5.15

2.35

6.3 - 8.8

5

38.7

19.1

7.74

3.82

8.8 - 11.3

7

57.3

36.9

9.55

6.15

11.3 - 13.8

4

59.7

43.3

11.94

8.66

Итого

20

176.3

108.7

8.81

5.43

Таким образом, наибольшее количество коммерческих банков характеризуются объемом активов от 8.8млрд. руб. до 11.3 млрд. руб. В среднем каждый коммерческий банк характеризуется наличием активов в объеме 8.81 млрд. руб., выдает ежегодно 5.43 млрд. рублей в кредит.

Задача 2

Имеются следующие данные о количестве выпущенных и изъятых из обращения денежных знаков по достоинству купюр

Таблица - Данные о ВВП и денежной массе

показатель

Достоинство купюр, руб.

1

2

5

10

50

100

500

1000

выпуск денег в обращение

120

140

150

100

80

50

15

10

Изъятие денег из обращения

-

-

80

50

35

28

2

-

Определите:

1. Величину массы денег:

- выпущенной в обращение

- изъятой из обращения

2. Изменение денежной массы в результате эмиссии денег

3. Величину средней купюры

- выпущенной в обращение

- изъятой из обращения

Решение.

Величина массы денег, выпущенной в обращение

Em= ? di*Vi,

где di - достоинство i-й купюры, Vi - объем выпуска в обращение i-й купюры.

Em = 1*120 + 2*140 + 5*150 + 10*100 + 50*80 + 100*50 + 500*15 + 1000*10 = 28650 руб.

Величина массы денег, изъятой из обращения

Am= ? di* Zi,

где di - достоинство i-й купюры, Zi - объем изъятия купюр из обращения

Am = 1*0 + 2*0 + 5*80 + 10*50 + 50*35 + 100*28 + 500*2 + 1000*0 = 6450 руб.

Изменение денежной массы вследствие эмиссии денег

dM= Em - Am

dM = 28650 - 6450 = 22200 руб.

Величина средней выпущенной в обращение (изъятой из обращения) купюры рассчитывается по принципу средней арифметической:

Eb (Ab) = ?di*wi/?wi,

где di - достоинство i-й купюры, wi - вес купюр i-го достоинства в общей массе выпущенных в обращение купюр.

Для расчета этого показателя введем показатель веса купюр:

показатель

Достоинство купюр, руб.

 

1

2

5

10

50

100

500

1000

выпуск денег в обращение

120

140

150

100

80

50

15

10

вес выпущенных купюр

0.1805

0.2105

0.2256

0.1504

0.1203

0.0752

0.0226

0.0150

Изъятие денег из обращения

-

-

80

50

35

28

2

-

вес изъятых купюр

0

0

0.4103

0.2564

0.1795

0.1436

0.0103

0

Eb =1*0,1805+2* 0,2105 + 5*0,2256 + 10*0,1504 + 100*0,0752 + 500*0,0226 + 1000*0,0150 = 37.05руб.

Ab = 1*0 + 2*0 + 5*0,4103 + 10*0,2564 + 50*0,1795 + 100*0,1436 + 500*0,0103 + 1000*0 = 33.10 руб.

Задача 3

Имеются следующие данные об остатках и движении вкладов (тыс.руб.) отделения Сбербанка:

Таблица - Данные по вкладам Сбербанка

месяц

Остаток вкладов на начало периода

Выдано вкладов за период

январь

151551.1

15181.2

февраль

152199.5

14138.7

март

155028.4

16535.6

апрель

156271.1

15188.8

Определите:

1. Средний остаток вкладов за каждый месяц квартала и в целом за квартал.

2. Среднюю сумму выданных вкладов за первый квартал.

3. Число оборотов вкладов и средний срок хранения вкладов

4. Коэффициенты прилива и оседания вкладов

Решение.

Средний остаток вкладов за период :

Da= (D1 + D2)/2,

Где D1 - остаток вкладов на начало периода, D2 - остаток вкладов на конец периода

Январь: Da =(151551.1+152199.5)/2=151875.3 руб.

Февраль: Da =(152199.5+155028.4)/2=153614 руб.

Март: Da =(155028.4+156271.1)/2=155649.8 руб.

Средний остаток вкладов за 1 квартал:

Da = (151551.1 + 156271.1) / 2 = 153911.1 руб.

Средняя сумма выданных вкладов за квартал:

Di = (Dянв + Dфевр + Dмар) / 3,

Где Dянв - сумма выданных вкладов за январь, Dфевр - сумма выданных вкладов за февраль, Dмар - сумма выданных вкладов за март.

Di=(15181.2+14138.7+16535.6)/3=15285.17 руб.

Число оборотов вложенного рубля за период:

N= Vd/n,

Где Vd - оборот по выдаче вкладов за период, n - число дней в периоде

Оборот по выдаче вкладов за период складывается из суммарных вкладов, выданных в каждом месяце

N = (15181.2 + 14138.7 + 16535.6) / 100 = 458.55

Средний срок хранения вкладов:

T = Da /N

T= 153911.1/458.55= 335.64 дня

Коэффициент прилива вкладов:

Kп =Па /D2,

банк коммерческий актив доходность вклад

Где Па - абсолютная сумма прилива вкладов, D2 - остаток по вкладам на конец периода

Па = D2 - D1,

где D1 - остаток по вкладам на начало периода

Кп= (156271.1-151551.1)/156271.1= 0,03

Коэффициент оседания вкладов:

Ко=Па/Vп,

Где Vп - оборот по поступлению вкладов

Vп = Па + Vd

Vп = (156271.1-151551.1)+45855.5=50575.5

Ко = 4720/50575.5=0.093

Задача 4

Имеются следующие данные работы страховых организаций за отчетный период:

Страховые организации

Страховой взнос (млн.руб.)

Коэффициент выплат

1

250

0,4

2

320

0,5

3

400

0,2

Определите:

1. Страховые выплаты по каждой страховой организации и в целом

2. Средний коэффициент выплат

3. Абсолютную сумму дохода страховых операций

4. Относительную доходность

Решение.

Страховые выплаты:

Ea = Ed * Ka,

Где Ed - страховые взносы, Ка - коэффициент выплат

Еа1 = 250 *0,4 = 100 млн. руб. (страховые выплаты 1-й организации)

Еа2 = 320 * 0,5 = 160 млн. руб. (страховые выплаты 2-й организации)

Еа3=400 * 0,2 = 80 млн.руб. (страховые выплаты 3-й организации)

Еа total = 100 + 160 + 80 = 340 млн.руб.(страховые выплаты всего)

Средний коэффициент выплат рассчитывается по формуле средней арифметической:

Кв = ?Квi/n,

Где Квi - коэффициент выплат i-й страховой организации, n - количество страховых организаций

Кв (0,4+0,5+0,2)/3 = 1.1/3=0.366

Абсолютная доходность страховых операций представляет собой разницу между страховыми взносами и страховыми выплатами:

AbsI =Ed - Ea

AbsI = (250+320+400)-340=970-340=630 млн.руб

Относительная доходность страховых операций представляет собой отношение абсолютной доходности операций к сумме страховых взносов:

RelI=AbsI/Ed

RelI = 630 / 970 = 0.64

Т.е. доходность страховых операций составляет 64%.

Задача 5

Шестимесячный депозитный сертификат размещен по номиналу 1000 руб. по 40% годовых. Через два месяца рыночная ставка по четырехмесячному сертификату составила 50% и владелец продал его.

Определите:

1. Абсолютный размер дохода по сертификату

2. Доход продавца и покупателя

3. Доходность сделки для продавца и покупателя

Решение.

Абсолютный размер дохода по сертификату рассчитывается как произведение номинала сертификата на ставку доходности на количество периодов:

AbsSI=Nom*rate*t,

Где Nom - номинал сертификата, rate - ставка доходности по сертификату, t - количество периодов использования сертификата

AbsSI = 1000*0,4*1/2= 200 руб. (в случае погашения сертификата по истечении срока его действия)

Доход продавца сертификата рассчитаем как произведение номинала сертификата на рыночную ставку и период расчета рыночной ставки на момент продажи сертификата:

Is=Nom*rateM*Ts,

Где rateM - рыночная ставка по сертификату на момент его продажи, Ts - период, прошедший от момента приобретения до момента продажи сертификата

Is=1000*0,5*1/3=166руб.

Доход покупателя сертификата рассчитаем как произведение номинала сертификата на разницу между произведениями ставок (номинальной и рыночной) на соответствующие периоды начисления процента:

Ib = Nom*(rate*t - rateM*Ts)

Ib= 1000*0,4*1/2 - 1000*0,5*1/3 = 200 - 166 = 34 рубля

Доходность сделки представляет собой отношение дохода того или иного участника сделки (продавца или покупателя) к сумме совершенной сделки: Y=I/Sum, где I - доход того или иного участника сделки, Sum - сумма сделки или стоимость учета сертификата по истечении срока его действия.

Сумма сделки:

Sum = Nom*(1+rateM*Ts)

Sum = (1000*(1+0,5*1/3)) = 1166 рублей.

Доходность сделки для продавца:

Ys = 166/1166=14,23%

Стоимость учета сертификата:

Sum = Nom+AbsSI

Sum = 1000+200=1200 рублей

Доходность сделки для покупателя:

Yb = 34 / 1200 = 2,83%

Теоретический вопрос: Статистика финансового рынка

Статистика финансового рынка изучает законы движения финансовых, кредитных, денежных ресурсов в условиях рынка, накапливаемых кредитно-финансовыми организациями.

Одним из важнейших направлений статистики финансов является изучение статистики государственных финансов. Задачей статистики финансов является разработка системы показателей, описывающих финансово-кредитную систему. Система указанных показателей позволяет выявить закономерности развития явлений, определить соотношения между ними, тенденции развития явлений, формировать прогнозы будущих уровней и состояний элементов кредитно-финансовой системы.

Предметом статистики финансов как отрасли социально-экономической статистики является количественная сторона явлений массового характера, представляющих собой совокупность экономических отношений в денежной форме.

Метод статистики финансов во многом соответствует методологии других разделов социально-экономической статистики. Методологическая процедура статистики финансов состоит из нескольких этапов: разработки научной гипотезы статистического исследования, статистического наблюдения, сводки и группировки полученных данных, анализа и обобщения данных.

Анализ данных в статистике финансов предполагает использование методов средних, вариационного анализа, индексного метода, традиционных подходов к анализу динамики явлений, корреляционно-регрессионного анализа и др. Статистика финансов требует также применения методологии финансовой математики, а также использования стандартных расчетов.

Для характеристики состояние рынка ценных бумаг рассчитывают фондовые индексы. В основном это биржевые индексы или индексы внебиржевых торговых систем. Применяются отраслевые индексы, которые рассчитываются по котировкам акций ведущих предприятий конкретной отрасли, и сводные (композитные) индексы, которые рассчитываются на основе курсов ценных бумаг компаний различных отраслей.

Все индексы рассчитываются как средняя величина из курсов ценных бумаг компаний, включенных в выборку. Применяются следующие методы расчета:

* метод простой средней арифметической;

* метод средней геометрической;

* метод средней арифметической взвешенной.

Метод простой средней арифметической - наиболее простой. Индекс рассчитывают путем суммирования цен акций на определенную дату и деления полученной суммы на делитель.

,

где I - индекс,

Pi - цена i-ой акции,

N - делитель, который в момент начала расчета индекса равен числу компаний.

Так рассчитываются Промышленный индекс Доу-Джонса (Dow Jones Industrial Average), индекс Фондовой биржи США (MMI) и Никкей 225 (Nikkei 225 Stock Average).

Недостаток индекса: колебания цен дорогих элементов имеют большее влияние на индекс, чем колебания цен дешевых элементов.

По средней геометрической рассчитываются широко известные индексы: композитный индекс «Вэлью Лайн» (Value Line Composite Average) в США, учитывающий котировки 1695 акций, большинство которых котируется на основных биржах Нью-Йорка. Расчет индекса на основе метода средней геометрической производится по формуле:

,

где Ii - темп роста курсовой стоимости акции i-ой компании,

N - число компаний.

Наиболее распространенным методом, применяемым при расчете индексов, является метод среднеарифметической взвешенной. При данном методе учитываются размер компании и масштабы совершения операций на фондовом рынке. Обычно в качестве весов берут рыночную капитализацию компании, т. е. рыночную стоимость акций, выбранных компанией.

,

где Q0 - количество акций отдельной компании на базовую дату;

Pt - цена акции отдельной компании в период t;

- капитализация рынка на базовую дату;

I0 - базовое (начальное) значение индекса.

Наиболее популярным фондовым индексом в РФ является индекс РТС, который вычисляется ежедневно по формуле средней арифметической взвешенной по результатам торговой сессии.

Список использованной литературы

1. Барбаумов В.Е., Гладких И.М., Чуйко А.С. Финансовые инвестиции: учебник - М.: ФиС, 2003

2. Симчера В.М. Введение в финансовые и актуарные вычисления - М.: ФиС, 2003

3. Курс социально-экономической статистики: учебник для ВУЗов / под ред. М.Г.Назарова - М.: Финстатинформ, ЮНИТИ_ДАНА, 2000

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Общая характеристика депозитных операций коммерческих банков в Российской Федерации. Характерные особенности срочных вкладов. Анализ системы страхования депозитов в РФ. Динамика привлечения банковских вкладов физических лиц кредитного учреждения.

    курсовая работа [310,7 K], добавлен 13.03.2015

  • Понятие коммерческих банков, их виды. Функции и принципы деятельности коммерческих банков. Становление и оценка развития коммерческих банков Республики Беларусь. Основные направления совершенствования деятельности коммерческих банков РБ.

    курсовая работа [71,7 K], добавлен 03.04.2007

  • Теоретические основы функционирования коммерческих банков. Анализ деятельности коммерческих банков на современном этапе. Выявление программ по совершенствованию финансовой системы коммерческих банков и изучение антикризисных мер для банковского сектора.

    курсовая работа [71,1 K], добавлен 16.11.2011

  • Сущность, структура коммерческих банков. Основные направления деятельности коммерческих банков в современных российских условиях. Сравнительный анализ России с другими странами по основным макроэкономическим показателям. Классификация коммерческих банков.

    курсовая работа [41,3 K], добавлен 10.08.2011

  • Возникновение и структура коммерческих банков. Нормативно-правовая база и организационные аспекты деятельности коммерческих банков. Виды коммерческих банков. Уровни кредитной системы. Принципы деятельности и функции коммерческих банков.

    курсовая работа [35,4 K], добавлен 04.10.2007

  • Анализ деятельности коммерческих банков по привлечению вкладов физических лиц в условиях функционирования системы страхования вкладов. Создание федерального фонда страхования депозитов в коммерческих банках РФ, для защиты сбережений мелких вкладчиков.

    курсовая работа [184,6 K], добавлен 04.02.2015

  • Возникновение и сущность банков, их роль как финансовых предприятий. Классификация банковских учреждений по форме собственности и функциональному назначению. Показатели эффективности деятельности коммерческих банков по прибыльности и кредитованию.

    презентация [315,2 K], добавлен 09.02.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.