Разработка мер и рекомендаций по совершенствованию кредитной политики России

На рисунке представлена структура ссудного портфеля по категориям качества ОАО «Сбербанк России» за 2012 г.

Рис. 2.4. Структура ссудного портфеля по категориям качества ОАО «Сбербанк России» за 2012 г.

Наименьший удельный вес в составе ссудного портфеля составляют портфели 4 категории качества (проблемные). Но при этом наблюдается положительная динамика по данной категории.

Таким образом, в ссудном портфеле физических лиц преобладают стандартные ссуды, но при этом необходимо обратить внимание на рост проблемных ссуд (4 категории качества). Данное увеличение оказывает отрицательное влияние на финансовую устойчивость банка.

2.3 Анализ кредитного портфеля юридических лиц ОАО «Сбербанк России» за 2010-2012 гг.

кредитование финансовый банк

Банк кредитует предприятия всех основных отраслей экономики, при этом наибольшая доля приходится на обрабатывающие производства. В целом наблюдается положительная динамика в сфере кредитования юридических лиц. Из них кредиты малому бизнесу за анализируемый период выданы на 27,2 % или на 238353 млн. руб. больше, чем в 2010 году. При этом Банк использует две унифицированные централизованные технологии кредитования малого бизнеса: «Кредитная фабрика» - при оценке риска в момент обращения клиента за кредитом рейтинг присваивается сделке и «Кредитный конвейер» - долгосрочный рейтинг с учетом специфики данной категории клиентов присваивается клиенту.

Наибольшее увеличение по выданным кредитам юридическим лицам составляет - транспорт и связь. Так за анализируемый период по данному виду деятельности, составила 270231 млн.руб. или 59,2%. В целом наблюдается увеличение выданных кредитов юридическим лицам по всем категориям. Второе место по объемом кредитования занимает такой вид деятельности как добыча полезных ископаемых - увеличение составило 99350 млн. руб. или 42,4%.

Таблица 2.7. Структура кредитования юридических лиц ОАО «Сбербанк России» за 2010-2012 гг.

Из представленных в таблице 2.7 данных видно, что в кредитном портфеле юридических лиц наибольшую долю составляют кредиты юр. лицам по следующим видам деятельности: обрабатывающие производства - 23%, второе место занимает Оптовая и розничная торговля - 18,6%, наблюдается тенденция к увеличению выданных кредитов индивидуальным предпринимателям - на 0.6 % пункта.

На рисунке 2.5 представлена динамика кредитования юридических лиц по видам за 2010-2012 гг. ОАО «Сбербанк России».

Рис. 2.5. Динамика кредитования юридических лиц по видам за 2010-2012 гг. ОАО «Сбербанк России»

Заключение

Одним из мероприятий который рекомендуется внедрить в систему кредитования в условиях ОАО « Восточный экспресс банк» является использованием системы Risk - based pricing (RBP) - в переводе с английского «модель цены основанной на риске» - современный метод ценообразования на кредитный продукты банков, в основе которого лежит дифференцированных подход к определению стоимости кредита для каждого конкретного заёмщика исходя из уровня предлагаемого для него кредитного риска.

При использовании данного потхода, банковский кредитный продукт, как правило, предлагается все двумя возможными ставками: минимальной и максимальной, окончательное значение ставки процента, для контрактного клиента будит завесить от его платежеспособности, кредитной истории, наличии поручительства, наличия в собственности имущества и характеристик самого продукта кредита (срок, сумма). Risk- based pricing может существовать в формате компьютерной программы, действующей по аналогии с системой скорринга, когда при вводе анкетных данных система автоматически начисляет баллы и исходя из суммы определяется предполагаемая благонадежность заемщика. В результате сотрудник получает индивидуальный вариант ставки для данного клиента. Модель RBP в обязательном порядке должна учитывать кредитную историю клиента. Использование данной модели ценообразования является справедливым. В результате самые надежные и обязательные заемщики платят за кредит меньше, чем, например те, кто пропускает платежи.

Данный метод, достаточно популярный за рубежом, получил практическое применение на российском рынке относительно недавно, в первую очередь благодаря активному развитию массового розничного кредитования в основе которого лежит скоринговая кредитная модель, позволяющая определить вероятность дефолта отдельно взятого заемщика на основе анализа кредитного пульта в целом.

Размещено на Allbest.ru