Одним из ключевых рисков Сбербанка России является риск ликвидности, поэтому Сбербанк России производит периодический контроль и оценку данного риска в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Ключевым документом, на основании которого происходит управление ликвидностью является «Политика Сбербанка России в сфере управления и контроля за состоянием ликвидности». Основой данной политики является классификация активов и пассивов Банка, исходя из фактических сроков погашения, которые по некоторым инструментам значительно отличаются от договорных сроков погашения и предположение о том, что все возможные списания должны покрываться ожидаемыми поступлениями на всех временных интервалах. Таким образом, анализ разрывов ликвидности на различные сроки («гэп» ликвидности) и расчет коэффициентов ликвидности является одним из основных инструментов для анализа долгосрочного профиля ликвидности банка.

Контроль за краткосрочной физической ликвидностью осуществляется ежедневно на основании модели прогнозирования потоков платежей («Cash Flow»). Данная модель является основой для прогнозирования и контроля за обязательным нормативом текущей ликвидности Н3, установленным Банком России. Более того, с целью недопущения ситуации, когда выполнение обязательных нормативов ликвидности происходит на грани предельных значений, в Сбербанке России «Порядком соблюдения и расчета Сбербанком России обязательных нормативов Банка России» предусмотрены критические (предупреждающие) значения нормативов ликвидности, при нарушении которых информируется руководство Банка и принимаются необходимые меры по улучшению текущей ситуации с ликвидностью.

В таблице 2.9. представлены нормы ликвидности.

Таблица 2.9.

Нормы ликвидности

Управление среднесрочной ликвидностью в Сбербанке России производится на основании ежеквартально разрабатываемых планов фондирования. В данном документе представляется исторический анализ текущих трендов развития различных статей баланса и строятся несколько сценариев развития на ближайший период. В зависимости от предполагаемого сценария развития анализируются потенциальные риски ликвидности и описываются меры оперативного реагирования на различные негативные внутренние и внешние шоки.

Наконец, необходимой мерой для контроля риска ликвидности является периодический анализ доступных резервов ликвидности, контроль их использования и определение индикативных уровней их утилизации, по достижении которых принимаются меры по улучшению профиля ликвидности банка. Основными резервами для управления оперативной ликвидностью являются операции прямого РЕПО с Банком России. Возможным источником среднесрочного фондирования являются кредиты ЦБ под залог нерыночных активов (кредитов) согласно Положению 312-П. В качестве долгосрочных резервов ликвидности рассматриваются потенциальные выпуски облигаций или организации синдицированных кредитов.

Стратегический риск

Стратегический риск - риск возникновения у кредитной организации убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития кредитной организации (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности кредитной организации, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых кредитная организация может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности кредитной организации Письмо Центрального банка Российской Федерации от 23 июня 2004 г. № 70-Т «О типичных банковских рисках».

В соответствии со Стратегией развития Банка на период до 2014 года (далее - Стратегия), формирование которой осуществлялось в течение 2008 года в условиях быстро меняющейся ситуации на финансовых рынках и в экономике в целом, важной задачей было достижение баланса между решениями, продиктованными краткосрочной конъюнктурой, и долгосрочными задачами, которые ставит перед собой банк.

Стратегия определила основные механизмы реализации этой задачи, которые лежат в области изменения внутренней организации работы Банка, повышения производительности труда, изменения подходов к обслуживанию клиентов, повышения профессионализма сотрудников и их заинтересованности в результатах своего труда.

Данный подход позволил Банку избежать в период активной фазы кризиса реализации рисков, связанных с резким оттоком существенной части пассивов, а диверсифицированная по отраслям и заемщикам структура кредитного портфеля обеспечила сохранение доли просроченной задолженности на уровне существенно лучшем среднерыночного.

Привлечение в период кризиса Сбербанком субординированного кредита от Банка России (на сумму 500 млрд. рублей) выразилось в формировании дополнительного резерва по уровню достаточности капитала и создало капитальную базу для быстрого наращивания активных операций в посткризисный период.

В качестве одной из наиболее актуальных форм реализации стратегического риска, также связанной с финансовым кризисом, можно выделить дополнительное бремя, которое может лечь на банковский сектор и экономику в целом вследствие введения на национальном и наднациональном уровне более жестких правил и требований к перемещению и размещению хозяйствующими субъектами денежных фондов. Несмотря на то, что в случае реализации данного риска наибольшее негативное воздействие ощутят на себе скорее средние и мелкие банки, Сбербанк также учитывает риск ужесточения регуляторных норм в своей деятельности.

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на основную деятельность кредитной организации, и возможные действия кредитной организации по уменьшению такого влияния.

В качестве основных тенденций рынка банковских услуг, наиболее важных для Банка, можно выделить следующие.

Тенденция к замедлению темпов роста активов банковской системы. Международный финансовый кризис оказал негативное влияние на банковскую систему: банки столкнулись с проблемами сокращения ресурсной базы из-за снижения общей деловой активности, сокращения объёмов ВВП, сокращения доходов населения. В результате можно говорить о наметившейся тенденции сокращения темпов роста активов банковской системы несмотря на меры, предпринимаемые органами государственного регулирования по поддержанию банковской системы.

Тенденция замещения кредитных ресурсов средствами с долговых рынков. В условиях роста кредитных рисков на фоне общего ухудшения финансово-экономической ситуации центр тяжести при взаимоотношениях между кредиторами и заёмщиками сместился в сторону рынка ценных бумаг. Банки-кредиторы, приобретая долговые обязательства заёмщиков, получили возможность снизить свои риски за счёт сделок РЕПО с Банком России, который существенно расширил список принимаемых в обеспечение ценных бумаг. В то же время заёмщики за счёт выхода на фондовый рынок получили возможность привлечь средства на рыночно обоснованных условиях.

Тенденция к консолидации банковского сектора. Негативное воздействие внешней среды на банки, рост кредитных рисков, недостаток капитала будут способствовать ускорению процесса консолидации банковского сектора.

Высокая степень интеграции Сбербанка России в экономические процессы в стране определяет тесную взаимосвязь развития банка с динамикой экономического роста России. Развитие российской экономики, в свою очередь, зависит от целого ряда факторов, связанных с мировой экономикой в целом.

В качестве одного из основных негативных макроэкономических факторов, которые могут отрицательно сказаться на деятельности Банка, можно выделить снижение мировых цен на продукцию экспортоориентированных добывающих отраслей российской экономики. Учитывая высокий удельный вес энергоносителей в структуре экспорта и экономики Российской Федерации, можно предположить, что ухудшение конъюнктуры мировых цен в кратко- и среднесрочном периодах может привести к снижению роста производства и ухудшению кредитоспособности ведущих российских компаний. Снижение экономической активности может привести к росту безработицы, сокращению доходов занятого населения, снижению потребления и уровня сбережений. В среднесрочной перспективе это может привести к сокращению бюджетных доходов государства, дефициту бюджета, росту инфляционных ожиданий. В условиях нестабильности мировых финансовых рынков возможности государства и российских компаний по привлечению дополнительные финансовые ресурсы с внутреннего и внешних рынков будут ограничены.

Подобное влияние мирового финансового кризиса может привести к снижению устойчивости российских банков - вследствие ухудшения кредитоспособности банковской клиентуры, удорожанию кредитных ресурсов, необходимости дальнейшего наращивания объёмов резервов на возможные потери.

В условиях слабой прогнозируемости будущей динамики основных факторов, влияющих на банковскую деятельность, Сбербанк России повысил уровень контроля за принимаемыми на себя рисками, стал применять более консервативные подходы в оценке рисков и увеличил резервы на возможные потери до уровня адекватного текущему уровню риска.

Преодоление последствий мирового финансового кризиса улучшит финансовое положение российских предприятий, что, в свою очередь, позволит Банку расширить кредитный портфель предприятиям реального сектора экономики при снижении уровня кредитных рисков.

Совершенствование правовой базы, системы и механизмов рефинансирования банков, а также законодательства и институтов, способствующих формированию долгосрочной базы коммерческих банков, будет оказывать положительное влияние на развитие ресурсной базы Банка, формировать новые возможности для наращивания объёмов ссудного портфеля, снижение уровня рисков и, как следствие, положительно влиять на финансовый результат деятельности Банка.

Развитие международных операций, дальнейшая экспансия на внешних рынках банковских услуг, создают предпосылки для увеличения лояльности клиентов Банка, работающих за рубежом, придают новый импульс в развитии обслуживания корпоративных клиентов, создают новые источники чистой прибыли Банка.

Глава 3. Совершенствование кредитной политики

3.1.Отдельные аспекты процесса кредитования банка

Процентные ставки, установленные с 19.04.2010г. по Жилищным программам ОАО Сбербанка России, по кредитам в рублях

* по кредиту «Молодая семья» с ребенком (детьми) первоначальный взнос от 15%

** от 0% - при оформлении в залог иного объекта недвижимости

Для доставок, установленных в зависимости от размера первоначального взноса:

«от» - включительно, «до» - не включая.

1. Кредит на приобретение недвижимости. Срок до 30 лет, ставка: до 16% - рубли.

Цели кредитования:

· на приобретение, строительство, реконструкцию, ремонт объектов недвижимости, построенных или строящихся без участия кредитных средств Сбербанка.

· на приобретение объекта недвижимости - единовременно;

· на строительство (в т.ч. на долевое участие в строительстве), реконструкцию, ремонт (в т.ч. на проведение отделочных работ) Объекта недвижимости в зависимости от порядка оплаты - единовременно или частями.

Обеспечение:

· поручительства граждан Российской Федерации;

· поручительства юридических лиц;

· залог недвижимого имущества, залог транспортных средств и иного имущества; 

· залог мерных слитков драгоценных металлов, залог ценных бумаг Сбербанка России и государственных ценных бумаг, залог ценных бумаг корпоративных эмитентов;

· гарантии субъектов Российской Федерации или муниципальных образований.

Преимущества:

· Может выдаваться и наличными (рубли);

· Может предоставляться отсрочка в погашении основного долга на период строительства до 2 лет;

· Кредит на 70% стоимости;

· Кредиты предоставляются как по месту регистрации заемщика, так и по месту нахождения предприятия-работодателя-поручителя, или по месту нахождения объекта недвижимости.

Недостатки:

· Непросто найти такое обеспечение на большую сумму кредита.

2. Ипотечный кредит. Срок до 30 лет, ставка: до 16%.

Цели кредитования:

· на приобретение объектов недвижимости, построенных или строящихся с участием кредитных средств Сбербанка России;

· на приобретение объекта недвижимости - единовременно;

· на строительство (в т.ч. на долевое участие в строительстве), реконструкцию, ремонт (в т.ч. на проведение отделочных работ) Объекта недвижимости в зависимости от порядка оплаты - единовременно или частями.

Обеспечение:

Кредит на приобретение объекта недвижимости:

· залог приобретаемого Объекта недвижимости;

· поручительство совершеннолетних членов семьи Заемщика, которых Заемщик предполагает зарегистрировать в приобретаемом Объекте недвижимости.

Кредит на строительство объекта недвижимости:

· залог имущественных прав Заемщика по Договору об инвестировании строительства;

· поручительство Застройщика (на случай расторжения Договора об инвестировании строительства) - оформляется в качестве дополнительного обеспечения на период строительства;

· залог объекта недвижимости - оформляется после завершения строительства и оформления права собственности на него;

· поручительства совершеннолетних членов семьи Заемщика, которых Заемщик предполагает зарегистрировать после завершения строительства Объекта недвижимости.

Преимущества:

1. Может быть отсрочка в погашении основного долга на период строительства до 2 лет.

2. Кредит на 90% стоимости.

3. Залогом может выступать строящееся по долевому варианту жилье.

Недостатки:

1. Кредит выдается безналично, затем перевод на счет застройщика.

2. Кредит выдается только в случае заключения (предварительно) Банком Договора с застройщиком о сотрудничестве, т.е. не у всех застройщиков.

3. Выдается по месту нахождения объекта недвижимости.

3. Программа «Молодая семья».

Срок до 30 лет, ставка: до 16% - рубли.

Цели кредитования:

· на приобретение, строительство, реконструкцию, ремонт объектов недвижимости;

· на приобретение объекта недвижимости - единовременно;

· на строительство (в т.ч. на долевое участие в строительстве), реконструкцию, ремонт (в т.ч. на проведение отделочных работ) объекта недвижимости в зависимости от порядка оплаты - единовременно или частями.

Обеспечение:

· поручительства граждан Российской Федерации;

· поручительства юридических лиц;

· залог недвижимого имущества, залог транспортных средств и иного имущества; 

· залог мерных слитков драгоценных металлов, залог ценных бумаг Сбербанка России и государственных ценных бумаг, залог ценных бумаг корпоративных эмитентов;

· гарантии субъектов Российской Федерации или муниципальных образований.

Преимущества:

1. Может выдаваться и наличными (рубли).

2. Может предоставляться отсрочка в погашении основного долга на период строительства до 2 лет. При рождении ребенка отсрочка до достижения ребенком возраста 3 года.

3. Кредит на 70% стоимости. Если есть ребенок, то кредит на 90%.

4. При расчете суммы кредита может учитываться доход родителей, т.е. сумма кредита будет больше.

В таблице 3.2. приведена аналитическая информация, которая позволяет сопоставить условия предоставления ипотечного кредита Сбербанком России и его основными конкурентами.

Таблица 3.2.

Сравнительная характеристика условий предоставления ипотечного кредита

Однако, не смотря на свою привлекательность, программы ипотечного кредитования (это касается не только программ Сбербанка России, но и ипотечных программ других операторов) имеют ряд особенностей, с которыми потенциальному Заемщику обязательно необходимо ознакомиться заранее.

Вторым популярным видом кредита является потребительский кредит. В таблице 3.3. дана краткая характеристика основных программ кредитования.

Таблица 3.3.

Процентные ставки, установленные с 19.04.2010г. по

Потребительским кредитным программам Сбербанка России

Для ставок, установленных в зависимости от размера первоначального взноса: «от» - включительно, «до» - не включая.

1. Корпоративный кредит.

В целях дополнительной мотивации к успешному труду сотрудников какого-либо предприятия, решения их социальных проблем Сбербанк РФ предлагает рассмотреть вопрос о сотрудничестве с банком по программе "Корпоративный кредит". Воспользоваться "Корпоративным кредитом" могут работники предприятий-клиентов Сбербанка России. Размер кредита определяется банком без учета платежеспособности сотрудников предприятия и может составлять на одного сотрудника предприятия до 3 миллионов рублей (либо эквивалент в иностранной валюте), а для руководящего звена предприятия - до 9 миллионов рублей (либо эквивалент в иностранной валюте). Кредиты предоставляются на срок до 5 лет в пределах лимита риска (ограничения), установленного банком для предприятия. В качестве обеспечения возврата кредита принимается поручительство предприятия-работодателя, а по кредитам, предоставляемым на срок свыше 3-х лет, дополнительно оформляется обеспечение в виде поручительства супруга(и) Заемщика и залога имущества, покрывающего не менее 40% обязательств Заемщика по кредитному договору.

Автокредит.

Автокредиты предоставляются по одной из следующих программ. Связанная программа: кредиты на покупку автомобиля (других транспортных средств) в сети торговых организаций, осуществляющих их реализацию, заключивших с Банком договор о сотрудничестве по программе целевого автокредитования. Стандартная программа: выдача автокредита у официальных дилеров без заключения договора о сотрудничестве.

Желающие приобрести автомобиль, мотоцикл или другое транспортное средство, могут воспользоваться "Автокредитом" Сбербанка России.

Максимальный размер кредита для каждого человека в Сбербанке будет рассчитываться на основании оценки его платежеспособности, но не может превышать цены приобретаемого автомобиля (другого транспортного средства), включая дополнительное оборудование. Этим кредитом могут воспользоваться все платежеспособные граждане Российской Федерации в возрасте от 18 лет, имеющие официально подтвержденный ежемесячный доход.

Кредиты предоставляются на приобретение новых или подержанных транспортных средств, реализуемых автосалонами, заключившими со Сбербанком России договорные отношения. "Автокредит" выдается на срок до 5-ти лет в рублях и иностранной валюте под залог кредитуемого транспортного средства и поручительство супруга(и) заемщика, а его размер зависит от величины дохода заемщика или совокупного дохода супругов, и может составлять до 85% стоимости приобретаемого транспорта. Привлекательным условием "Автокредита" является возможность принятия Банком (по согласованию с автосалоном) в качестве подтверждения наличия собственных средств заемщика, оценочной стоимости принимаемого в зачет бывшего в употреблении автомобиля, определенной автосалоном. Другими словами, заемщику не нужно будет продавать имеющийся автомобиль - он поменяет его на новый с доплатой.

Образовательный кредит.

Оплатить получение образования в высших и среднеспециальных учебных заведениях можно с помощью "Образовательного кредита", который предоставляется учащимся в возрасте от 14 лет (до достижения 18-ти летнего возраста - при обязательном наличии созаемщиков). Срок пользования "Образовательным кредитом" может составлять до 11 лет, при этом на период обучения учащемуся может быть предоставлена отсрочка в погашении основного долга по кредиту. Размер кредита на оплату обучения в ВУЗе может составлять до 90% от стоимости обучения. Если человек планирует получить средне-специальное образование, то его можно полностью оплатить за счет "Образовательного кредита".

Созаемщиками по кредиту могут выступать родственники учащегося, а также любые другие физические лица, готовые оказать содействие учащемуся в получении образования. Не существует никаких ограничений по форме обучения: можно оплатить учебу на дневном, вечернем или заочном факультете, воспользоваться дистанционной формой обучения.

"На неотложные нужды".

Самым популярным кредитом у заемщиков является универсальный кредит "На неотложные нужды", который можно привлечь для решения любых насущных проблем. Он может быть приобретен на любые цели. Данный кредит не требует обеспечения и, при этом, нет комиссии за его выдачу.

"Пенсионный".

Люди, достигшие пенсионного возраста, но продолжающие работать могут воспользоваться кредитом "Пенсионный", при определении размера которого учитываются пенсия и доход заемщика по месту работы. "Пенсионный" кредит предоставляется в рублях на срок до 2-х лет.

"Доверительный кредит".

Для тех клиентов, которые имеют положительную кредитную историю в Сбербанке России, банк предлагаем услугу "Доверительный кредит", который можно получить без справок о заработной плате и обеспечения в течение одного дня. Такой кредит предоставляется на срок до 1 года в размере до 3 тысяч долларов США в рублевом эквиваленте. Если за кредитом обращается сотрудник предприятия, относящегося к категории VIP-клиентов или VIP-заемщиков банка, размер "Доверительного кредита" может составлять до 10 тысяч долларов США в рублевом эквиваленте.

Полная стоимость кредита рассчитывается в соответствии с требованиями Банка России. Применяемая для расчета формула основана на методе сложных процентов.

3.2 Действие программы развития Сбербанка России

Кредит могут получить платежеспособные граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 61 лет, имеющие официально подтвержденный ежемесячный доход не менее 10000 руб.

Максимальный срок рассмотрения кредитной заявки 2 дня. Участие супруга (супруги) клиента в кредитной сделке по данной программе необязательно. Срок кредита до 5 лет и первоначальный взнос - oт 30% стоимости приобретаемого автомобиля.

Величина процентной ставки также зависит от размера первоначального взноса и срока  кредитования, который может достигать 7 лет. Так минимальная процентная ставка при сроке в 1 год и первоначальном взносе от 20% и более при покупке новой иномарки в рублях составляет 11%, при максимальном сроке в 7 лет - уже  13%. Единовременная комиссия за выдачу кредита  - 6000 руб. Возможно досрочное погашение - через 3 месяца с комиссией в 1500 руб.

Обеспечение залог приобретаемого автомобиля, также необходимо страхование автомобиля КАСКО.

Банк «Уралсиб» предоставляет своим клиентам одну общую программу автокредитования. Среди ее основных особенностей отметим срок кредита - от 1 года до 7 лет; использованию двух валют - рублей и евро; размер кредита - от 80 тыс. руб. до 3 млн. руб; залог - приобретаемый автомобиль; страхование приобретаемого транспортного средства от рисков всех способов повреждения или утраты в страховых компаниях, аккредитованных банком. Единовременная комиссия за выдачу кредита  - 6000 руб. Погашение кредита осуществляется ежемесячно аннуитетными (равными) платежами. Проценты за пользование кредитом начисляются на остаток ссудной задолженности, поэтому удорожание автомобиля - минимально. Досрочное погашение - без штрафных санкций. В подарок выдается кредитная карта банка «Уралсиб». Процентные ставки зависят от первоначального взноса вида автомобиля - иностранного или отечественного производства, а также от того новый автомобиль или б/у.

Минимальная процентная ставка по кредиту для приобретения автомобиля иностранного производства (в том числе собранного в РФ) при сроке от 1 до 3 лет и первоначальном взносе  от 50% составляет 13%, а максимальная при максимальном сроке в 7 лет и первоначальном взносе  до 10%  -  15%. При кредитовании на покупку автомобиля отечественного производства ставки составят от 14,5% до 16,4% соответственно.

«Альфа-банк» также предлагает несколько автокредитных программ на выбор. Особенности автокредитвания следующие: кредит могут получить платежеспособные граждане РФ в возрасте от 21 до 65 (на момент окончания) лет;  первоначальный взнос - от 10%; залог - приобретаемый автомобиль; страхование приобретаемого транспортного средства ОСАГО + КАСКО.