Управление кредитным риском в коммерческом банке (на примере Сберегательного Банка РФ)
Система управления и методика анализа кредитного риска. Кредитная политика банка. Организационная структура и характеристика Муромцевского отделения № 2257 Сбербанка РФ. Обеспечение возврата банковских ссуд. Недостатки в управлении кредитным риском.
| Рубрика | Банковское, биржевое дело и страхование |
| Вид | дипломная работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 09.09.2010 |
| Размер файла | 108,7 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Есть и еще один немаловажный фактор, указывающий на значительный потенциал сотрудничества банков и страховщиков: они могут не только работать по страховым программам, но и развивать совместный маркетинг. Это называется Bancassurance (или Assurbanking) ? комплексное обслуживание клиентов, предложения совместных страховых и банковских программ и продуктов, объединение сбытовых сетей страховщиков и банков. Если это направление будет активно развиваться, постепенно решатся проблемы и с обменом информацией о рисках, и со спросом на страховые услуги со стороны банков. Страховать будут не только залоги, но и операционные риски (мошенничество, ошибки сотрудников, сбои программного обеспечения), ответственность топ-менеджеров и специалистов, имущественные комплексы. Полноценная страховая защита необходима банкам, т. к. это существенная часть эффективной системы управления рисками.
Трудно ожидать, что страхование в ближайшее время обеспечит покрытие всех банковских операционных рисков. Однако по мере того как инфраструктура управления рисками в банковской сфере будет становиться все более совершенной, банки смогут более четко формулировать свои потребности и осознанно использовать механизмы страхования в системах управления рисками. Но и страховщикам также предстоит в большей степени адаптировать свои продукты к потребностям банков, чтобы разговаривать с банкирами «на одном языке».
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Гражданский Кодекс РФ. Часть 1. от 30.11.1994. с доп. и изм. от 10.01.2006 № 18-ФЗ // Справочно-правовая система Консультант Плюс, 2007
2. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ // Справочно-правовая система Консультант Плюс, 2007.
3. ФЗ № 218-ФЗ от 30.12.2004г. «О кредитных историях».
4. Регламент предоставления кредитов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям Сбербанком России и его филиалами. С доп. и изм. № 285-3-р от 30.06.2006.
5. Приказ Минфина России «О формах бухгалтерской отчетности организаций» от 22.07.2003 № 67н.
6. Положение Банка России «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах» от 16.12.03 № 242-П // Вестник Банка России № 7, 2004.
7. Положение о порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности. от 26.03.2006 № 254-П ЦентрБанка РФ // Ляховский В.С., Коробейников Д.В., Серебряков П.А. Справочник по управлению рисками банковской деятельности. М.: Гелиос АРВ, 2006 С. 236-239.
8. О типичных банковских рисках // Центральный банк РФ: Письмо от 23.06.2004. № 70-Т.
9. Правила кредитования физических лиц в Сберегательном Банке РФ и его филиалах. С изм. и доп. № 229-3/6 от 29.09.2006.
10. Банковское дела: стратегическое руководство. / Под ред. W.E. Gould. М.: АО «КонсалБанкир», 1998. С. 385.
11. Бюллетень Сберегательного Банка 2006 г. // www.sbrf.ru.
12. Велисава Т. Севрук Риски финансового сектора Российской Федерации. Практическое пособие. М.: ЗАО «Финансинформ», 2001.
13. Владимирова М.П., Козлов А.И. Деньги, кредит, банки. Учебное пособие. М.: Кнорус, 2005. С. 288.
14. Годовой отчет Сбербанка России за 2006 год. // Бюллетень Сбербанка, 2006 г.
15. Гранатуров В.М. Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения. М.: Дело и Сервис, 2002. С. 530.
16. Гришина О., Самиев П. Практика риск-менеджмента в российских банках: риски есть, системы нет. // Управление финансовыми рисками. Май, 2006.
17. Грюнинг X. ван, Брайович Братанович С. Анализ банковских рисков. Система оценки корпоративного управ-ления и управления финансовым риском / Пер. с англ.; К.Р. Тагирбекова. М: Издательство «Весь Мир», 2004. С. 304.
18. Деньги, кредит, банки: Учебник / Под ред. Г.Н. Белоглазовой. М.: Юрайт-Издат, 2005. С. 650.
19. Деньги, кредит, банки: Учебник / Под ред. О.Н. Лаврушина. М.:КноРус, 2005. С. 458.
20. Долан Э. Дж., Кэмпбелл К.Д. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика: Пер. с англ. / Под общ. ред. В.В. Лукашевича. СПб.: ПИТЕР, 1994. С. 902.
21. Ильясов С.М. Об оценке кредитоспособности банковского заемщика. //Деньги и кредит, № 9, 2005. С. 28-34.
22. Кабак О. Риски на ощупь. // Финансист, август 2006.
23. Кабушкин С.Н. Управление банковским кредитным риском. Учебное пособие. М.: Экономическое образование, 2006. С. 336.
24. Казарян А.А. Что нам ждать от Базеля II? // Деньги и кредит, № 6, 2006. С. 5-13.
25. Маякина М.А. Новые подходы к управлению банковскими рисками. // Деньги и кредит. № 1, 2006. С. 39-47.
26. Мисявичус А. Управление банковскими рисками: настоящее и будущее. // Деньги и кредит. № 6, 2006 С. 13-16.
27. Никитина Т.В. Банковский менеджмент. Учебное пособие. СПб.: ПИТЕР, 2002. С. 160.
28. Рогачев А.Ю. Методы расчета рисковой стоимости в банковской практике // Деньги и кредит. № 9, 2005 С. 41-45.
29. Севрук В.Т. Банковские риски. М.: Дело ЛТД, 1994. С. 72.
30. Севрук В.Т. Виды маркетинга // Бухгалтерский учет, 1992, № 8. С. 17-21.
31. Симановский А.Ю. Резервы на возможные потери по ссудам: международный опыт и некоторые вопросы методологии. // Деньги и кредит. № 11, 2003. С. 16-25.
32. Смирнов С., Скворцов А., Дзигоева Е. Достаточность банковского каптала в отношении рыночных рисков: как улучшить регулирование в России. // Аналитический банковский журнал. № 7 (98), 2003. С. 33-41.
33. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: управление и операции. М.: Все для вас, 1993. С. 320.
34. Финансы: учебник / под ред. С.И. Лушина. М.: Экономистъ, 2005. С. 682.
35. Хохлов Н.В. Управление риском. М.: ЮНИТИ, 1999. С. 590.
36. Цветкова Е.В., Арлюкова И.О. Риски в экономической деятельности. Учебное пособие. СПб., 2002. С. 64.
37. Эдгар М. Морсман-младший Кредитный департамент банка: организация эффективной работы/ Пер. с англ. М.: Алышна Паблишер, 2003. С 257.
Приложение 1
Организационная структура Муромцевского ОСБ № 2257
|
Управляющий |
||||
|
|
|
|||
|
|
Экономический отдел |
|||
|
|
|
|
||
|
|
Отдел бухгалтерского учета и отчетности |
|||
|
|
|
|
||
|
|
Отдел кредитования |
|||
|
|
|
|
||
|
|
Отдел расчетно-кассового обслуживания юр. лиц |
|||
|
|
|
|
||
|
|
Операционный отдел |
|||
|
|
|
|
||
|
|
Контрольно-ревизионный отдел |
|||
|
|
|
|
||
|
|
Отдел безопасности |
|||
|
|
|
|
||
|
|
Отдел автоматизации |
|||
|
|
|
|
||
|
Служба инкассации |
Приложение 2
Заявление-анкета на получение кредита в Муромцевском ОСБ № 2257
1. Запрашиваемый кредит
|
Сумма |
Срок (мес.) |
Вид кредитования |
Способ погашения кредита Аннуитетные платежи Дифференцированные платежи |
|
|
Цель кредитования |
2. Сведения о Заемщике
|
Ф.И.О. |
Дата рождения __|__||__|__||__|__| |
ИНН __|__||__|__||__|__|__|__||__|__||__|__| |
Место рождения |
|
|
Менялись ли Ф.И.О. Да Нет |
В случае их изменения указать предыдущие Ф.И.О. с указанием причины и даты изменения: |
|||
|
Паспорт серия __|__|__|__|__|__|__| № __|__|__|__|__|__|__|__| |
кем выдан |
когда выдан __|__||__|__||__|__| |
||
|
Адрес регистрации __|__|__|__|__|__| |
телефон (вкл. код) |
|||
|
Семейное положение Холост / не замужем В разводе Женат / замужем Вдовец / Вдова |
Брачный контракт Да Нет |
Иждивенцы кол-во их возраст |
Из них детей кол-во их возраст |
|
|
Адрес проживания: __|__|__|__|__|__| |
Собственное По найму У родственников |____________| |
телефон (вкл. код) |
||
|
Место работы: |
Должность: |
3. Среднемесячные доходы Заемщика за последние полгода
|
по основному месту работы |
||
|
по совместительству |
||
|
пенсия |
||
|
сдача в аренду недвижимости |
||
|
проценты, дивиденды |
||
|
гонорары |
||
|
прочие (указать какие) |
4. Среднемесячные расходы Заемщика за последние полгода
|
подоходный налог |
||
|
страховые взносы в пенсионные фонды |
||
|
профсоюзные взносы |
||
|
алименты и т.п. |
||
|
обслуживание кредитов |
||
|
налоги (для ПБОЮЛ) |
||
|
прочие (указать какие) |
5. Долговые обязательства Заемщика
|
Обязательства по полученным кредитам |
||
|
Банк-кредитор (отделение, филиал), местонахождение |
||
|
Дата получения кредита |
||
|
Цель кредита |
||
|
Срок погашения кредита |
||
|
Периодичность погашения кредита |
||
|
Размер платежа |
||
|
Остаток задолженности по кредиту |
||
|
Обязательства по предоставленным поручительствам |
||
|
За кого дано поручительство |
||
|
Кому дано поручительство |
||
|
Обязательства по поручительству |
||
|
Срок действия поручительства |
||
|
Остаток задолженности по основному обязательству, в обеспечение которого дано поручительство |
6. Информация по ранее выданным кредитам (поручительствам) Заемщика
|
Сумма кредита |
||
|
Банк-кредитор (отделение, филиал), местонахождение |
||
|
Цель кредита |
||
|
Сумма поручительства |
||
|
За кого дано поручительство |
||
|
Кому дано поручительство |
Я не возражаю против проверки и перепроверки в любое время банком или его агентом всех сведений, содержащихся в Заявлении - анкете.
|
Я |
против предоставления КРЕДИТОРОМ в бюро кредитных |
|||
|
(не возражаю/ возражаю) |
||||
|
историй информации, предусмотренной статьей 4 Федерального закона «О кредитных историях» № 218-ФЗ от 30.12.2004г. |
||||
|
Подпись Заемщика: |
||||
|
(Ф.И.О.) |
(подпись) |
_________________________________
“_____” __________________ 200___ г
Приложение 3
Справка для получения ссуды
СПРАВКА
для получения ссуды (оформления поручительства)
в ___________________________ Сбербанка России
(наименование филиала)
Дана гр. _____________________________________________________
(Ф.И.О.)
что он (она) постоянно работает с “____” ________________________ г.
_____________________________________________________________
(Полное наименование предприятия, учреждения, организации или органа, назначившего пенсию, его юридический
_____________________________________________________________
и почтовый адреса, индекс, телефоны отдела кадров и бухгалтерии, банковские реквизиты, ИНН, ОГРН)
в должности _________________________________________________
|
Доход за последние 6 месяцев: |
_ |
|
|
(цифрами и прописью) |
||
|
Удержания за последние 6 месяцев |
_ |
|
|
(цифрами и прописью) |
||
|
в т.ч.: |
||
|
налог на доходы физических лиц |
||
|
прочие платежи (указать какие): |
Руководитель _________________ ______________________
(подпись) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер_________________ ______________________
(подпись) (Ф.И.О.)
М.П.
Подобные документы
Кредитные риски как разновидность банковских рисков. Анализ кредитоспособности заемщика. Разработка рекомендаций и мероприятий по управлению кредитным риском. Классификация банковского кредитного риска. Управление риском в системе "банк-клиент".
дипломная работа [152,5 K], добавлен 01.03.2011Содержание банковских рисков и их классификация. Факторы, влияющие на величину кредитного риска. Предварительная работа по управлению риском в коммерческом банке. Реализация кредитной политики. Содержание кредитоспособности и методика ее определения.
дипломная работа [1,2 M], добавлен 25.12.2013Сущность кредитного риска и его факторы. Взаимосвязь кредитного и других банковских рисков. Система управления банковским кредитным риском на примере АСБ "Беларусбанк". Невозврат заемщиками кредитов. Оптимизация системы управления кредитным риском.
реферат [75,0 K], добавлен 26.01.2011Теоретические основы управления кредитным риском, его основные компоненты. Принципы кредитной политики банка. Организационная структура и экономическая характеристика ОАО "Сбербанк России". Кредитные операции и управление кредитным риском этого банка.
дипломная работа [741,4 K], добавлен 02.10.2013Кредитная политика коммерческого банка. Стадии кредитного процесса и их характеристика. Методы управления кредитным риском. Оценка качества кредитного портфеля банка. Анализ кредитных операций и структуры кредитного портфеля на примере "Сбербанка России".
курсовая работа [729,7 K], добавлен 01.02.2014Сущность кредитного риска и факторы, влияющие на него. Общая характеристика и оценка экономических показателей деятельности банка ОАО "Альфа-Банк". Анализ кредитоспособности заемщика. Перспективы и возникающие проблемы в сфере управления кредитным риском.
дипломная работа [242,6 K], добавлен 05.12.2014Нормативно-правовое регулирование кредитного риска и методы его оценка. Организация работы коммерческого банка по управлению кредитным риском. Возможности использования цифровизации банковской деятельности для качественного управления кредитным риском.
дипломная работа [1,6 M], добавлен 19.01.2021Изучение классификации и содержания методов оценки ожидаемого кредитного риска, применяемых коммерческими банками. Исследование основ построения организационной и информационной инфраструктуры системы управления кредитным риском коммерческого банка.
курсовая работа [153,0 K], добавлен 07.03.2014Понятие кредитного риска. Сущность системы управления рисками в банке. Необходимость использования современных методов управления кредитным риском в банковской практике. Политика управления кредитным риском коммерческих банков Республики Беларусь.
курсовая работа [452,0 K], добавлен 08.02.2012- Совершенствование управления кредитным портфелем коммерческого банка на примере ОАО "Россельхозбанк"
Понятие и этапы формирования кредитного портфеля, его структура и процесс управления. Классификация кредитные риски и их влияние на формирование портфеля коммерческого банка. Анализ кредитного портфеля банка. Механизм управления кредитным риском.
дипломная работа [1,0 M], добавлен 10.07.2015
