Комплексное исследование современного состояния банковской системы России на текущий момент и выявление тенденций её развития

Среднее число офисов, приходящихся на 1 банк, на 1 января 2012 года составляло 45.4 против 42.2 на 1 января 2011 года и 39.9 на 1 января 2010 года.

Таблица 4 - Динамика банковских отделений

	На 01.01.12	На 01.01.11	На 01.01.10	На 01.01.09
Дополнительные офисы	22565	22001	21641	21272
Операционные кассы вне кассового узла	10860	11960	12461	13871
Филиалы	2807	2926	3183	3470
Головные офисы	978	1012	1058	1108
Операционные офисы	5360	2994	2109	1498
Представительства	378	460	517	721
Кредитно-кассовые офисы	1725	1389	1252	1445
Всего офисов	44673	42742	42221	43385

В 2011 году общий объем активов кредитных организаций вырос на 23.1% или на 7.82 трлн. руб. в абсолютных величинах. Темпы роста, показанные в 2011 году, были намного больше, чем в предыдущие два года - в 2010 году активы увеличились на 15%, а в 2009 - всего на 5%.



Рисунок 2 - Темпы роста активов

Однако до кризиса ежегодный рост активов был на уровне 30-50%. Всего в 2011 году рост активов наблюдался у 85% всех работающих в стране банков. С поправкой на валютную переоценку вследствие значительных колебаний курса рубля рост активов в 2011 году был относительно стабильным.

Рисунок 3 - Объем активов в банковской системе России

На 1 января 2012 года совокупный объем активов российских банков составил 41.6 трлн. руб. При этом отношение банковских активов на начало 2012 года к ВВП за 2011 год составило 76.6%, против 75.9% по итогам 2010 года.

Структура активов в 2011 году претерпела достаточно сильные изменения. В первую очередь можно отметить резкий рост ссудной задолженности с 65.6% на 1 января 2011 года до 69.0% к концу года. Эта новая тенденция, так как в 2010 году доля ссудного портфеля в активах заметно снижалась. Заметное расширение кредитных программ фактически является возвратом к норме после двух лет кредитного сжатия. В 2009 и 2010 годах банки в большей степени «увлекались» ценными бумагами (в первую очередь, долговыми), что объясняется консервативной кредитной политикой во время кризиса и на первой фазе выхода из него. Как следствие, в течение предыдущих двух лет наблюдался рост доли ценных бумаг в активах на фоне сокращения доли ссудного портфеля. В 2011 году эта тенденция поменялась на противоположную - наблюдался рост доли кредитного портфеля на фоне сокращения доли ценных бумаг.

Также в 2011 году была заметна тенденция сокращения ликвидных активов, что явилось проявлением набившего всем оскомину кризиса ликвидности. Если на 1 января 2011 года в денежных средствах банки хранили 2.7% активов, то на 1 января 2012 года - только 2.3%. Объем средств на счетах в ЦБ РФ за год сократился на 0.8 процентного пункта.

Таблица 5 - Структура активов

Регионы	1 января 2012 года	1 января 2011 года	1 января 2010 года	1 января 2009 года
Денежные средства, драгоценные металлы и камни	2,3%	2,7%	2,7%	3,0%
Счета в Банке России	4,2%	5,4%	6,0%	7,4%
Корреспондентские счета в банках	2,4%	2,5%	2,9%	4,4%
Ценные бумаги, приобретенные банками	14,9%	17,2%	14,6%	8,4%
Кредиты и прочие ссуды	69,0%	65,6%	67,5%	71,2%
Основные средства, нематериальные активы	2,3%	2,6%	2,7%	1,9%
Прочие активы	4,9%	4,0%	3,6%	3,7%

В 2011 году общий объем кредитов, депозитов и других размещенных средств российских банков увеличился на 29.6% или на 6.56 трлн. руб. в абсолютных величинах. Темпы роста кредитов оказались заметно выше темпов роста активов, что и предопределило рост этого компонента в структуре активов с 65.6% на 1 января 2011 года до 69.0% на 1 января 2012 года.

Темпы роста номинального ВВП в 2011 году были ниже темпов роста кредитного портфеля, поэтому отношение объема кредитов к ВВП в 2011 году выросло после сокращения в предыдущие годы. В целом, несмотря на рост, кредитование российской экономики банками находится на невысоком уровне по мировым меркам. В России внутренний кредит составляет 53% от ВВП (по итогам 2010 года 49%), и это худший показатель среди стран БРИК и ОЭСР. Для сравнения, в Китае значение данного показателя значительно выше 100%. Таким образом, уровень развития банковского кредитования продолжает отставать от потребностей экономики.

На 1 января 2012 года объем суммарного кредитного портфеля российских банков составил 28.7 трлн. руб., при этом на кредиты нефинансовым организациям приходилось 61.8% кредитного портфеля. Задолженность физических лиц перед банками составила 5.56 трлн. руб., что в структуре кредитного портфеля составляет 19.4%.

Наибольший вклад в рост кредитного портфеля в 2011 году внесли кредиты физическим лицам. Прирост объема кредитов физическим лицам за год составил 1.47 трлн. руб. или 36%. При этом кредиты нефинансовым организациям за год выросли на 3.7 трлн. руб. или на 26%. Объем межбанковских кредитов за 2011 год прибавил 37%. Активный рост кредитного портфеля наблюдался во второй половине 2011 года. Например, в сентябре, ноябре и декабре темпы роста кредитного портфеля фактически повторили результаты 2007 года, то есть соответствовали росту во времена кредитного бума.

Рисунок 4 - Темпы роста кредитного портфеля

Рисунок 5 - Объем кредитного портфеля в банковской системе России, млн. руб

По сравнению с 2010 годом, в 2011 году наблюдалось значительное оживление в области кредитования реального сектора. Таким образом, можно говорить о том, что были полностью преодолены последствия периода кредитного сжатия, которое наблюдалось в 2009 и первой половине 2010 года.

Кредитование юридических лиц демонстрировало большой разброс темпов роста от месяца к месяцу. В первой половине 2011 года месячные темпы прироста были в диапазоне 0.5-2% с большим тяготением к верхней границе диапазона, а во втором полугодии темпы роста были на уровне 1.5-5%. Высокая волатильность темпов роста кредитного портфеля юридических лиц во многом определялась колебаниями курса рубля. Большая часть кредитов юридическим лицам выдана в иностранной валюте, поэтому изменение курсов валют к рублю приводило к бухгалтерской переоценке объема кредитного портфеля, и, таким образом, часто темпы роста кредитного портфеля были не связаны с объемами выдачи и погашения кредитов юридическими лицами. Несмотря на высокую волатильность темпов роста, в целом кредиты юридическим лицам растут уже 22 месяца подряд, и за этот период их объем вырос на 42.6%.

Кредитование же физических лиц демонстрировало более стабильные месячные результаты, что, в свою очередь, связано с тем, что валютные кредиты у населения не пользуются такой же популярностью, как у юридических лиц. Соответственно, валютная переоценка в данном случае играет намного меньшую роль. Фактически, темпы роста кредитов физическим лицам росли от месяца к месяцу. Если в январе 2011 года кредиты физическим лицам еще демонстрировали снижение, то, начиная с июля, темпы роста за месяц почти всегда были выше 3%. Во многом быстрый и стабильный рост кредитования физических лиц предопределил развитие рынка кредитных ресурсов во втором полугодии 2011 года. Важно отметить, что кредиты физическим лицам растут непрерывно 11 месяцев подряд.

В 2011 году в девяти месяцах из общего числа наблюдалось превышение темпов роста кредитов физическим лицам над темпами роста юридическим лицам, при этом в 2010 году такое наблюдалось в течение семи месяцев.

Быстрое развитие кредитования физических лиц в 2011 году говорит о том, что банки пересмотрели свое отношение к рискам кредитования. То есть более высокая доходность (по кредитам физическим лицам, как правило, более высокие ставки) стала вытеснять в качестве целей кредитной политики надежность. Тем более, по сравнению с 2010 годом направления кредитования несколько изменились, а точнее, в отличие от 2010 года в 2011 году активно развивались все виды кредитования. Автокредитование росло вслед за рынком автомобилей, ипотечное кредитование показало впечатляющий рост, а потребительское кредитование фактически восстановилось после охлаждения 2009 и 2010 годов.

Хорошее развитие автокредитования явилось следствием развития автомобильного рынка. В 2011 году в стране объем проданных новых автомобилей вырос очень значительно, побив все самые смелые прогнозы. По сравнению с кризисным 2009 годом рынок автокредитования вырос уже более чем в 4 раза.

Развитие ипотечного кредитования также было довольно успешным. По итогам 2011 года было выдано более 500 тыс. жилищных кредитов, что является рекордом. Для сравнения в 2010 году было выдано примерно 395 тыс. кредитов, а в 2009 году - всего 180 тыс. кредитов. Таким образом, объем рынка ипотеки по числу кредитов за два года вырос в 2.5 раза. В деньгах разница еще больше - рост за два года составил 4.2 раза. Всего на 1 января 2012 года задолженность населения по жилищным кредитам составила 1.47 трлн. руб. против 1.13 трлн. руб. и 1.01 трлн. руб. на 1 января 2010 и 2009 годов соответственно. Стоит отметить, что рынок ипотеки «разгонялся» в течение года - если в январе было выдано 20 тыс. кредитов, то в декабре - уже 75 тыс. жилищных кредитов.

Характерной особенностью 2011 года стало заметное сокращение доли просроченной задолженности заемщиков, что было связано с быстрым ростом кредитного портфеля на фоне более слабого роста абсолютного объема просроченной задолженности. В 2011 году суммарная просроченная задолженность в структуре кредитного портфеля российских банков выросла на 97 млрд. руб. (или на 9.5%) и на 1 января 2012 года составила 1.13 трлн. руб.

Доля просроченной задолженности на 1 января 2012 года составила 3.95% против 4.68% на 1 января 2011 года. При этом доля просроченной задолженности по кредитам нефинансовым организациям на 1 января 2012 года составляла 4.64% против 5.29% годом ранее, а доля просроченной задолженности по кредитам физических лиц сократилась за год на 1.67 процентного пункта до 5.24%.

Наибольшее влияние на рост абсолютного объема просроченной задолженности оказал Банк Москвы. По итогам 2011 года у этой кредитной организации объем просроченной задолженности увеличился на 143 млрд. руб., или почти в 8 раз. Таким образом, без результата этого банка объем простроенной задолженности в банковской системе в абсолютном выражении сокращался. На 1 января 2012 года доля просроченной задолженности у Банка Москвы составила 19.7%, что является максимальным результатом среди крупнейших банков, а всего по банковской системе только восемь банков имеют долю просроченной задолженности больше, чем у Банка Москвы. При этом максимальная доля просроченной задолженности наблюдается у ЗАО АКБ "РОСТРАБАНК" (79.3%), а 111 банков, согласно отчетности, не имеют просроченной задолженности в структуре кредитного портфеля.

Рисунок 6 - Просроченная задолженность некредитных организаций

Рисунок 7 - Просроченная задолженность физических лиц

Согласно рейтингу банков по объему кредитного портфеля по состоянию на 1 января 2012 года, число банков, демонстрирующих рост объема кредитного портфеля в 2011 году, составило 782 единицы. Таким образом, более 85% банков показали положительную динамику. При этом у крупнейших банков ситуация лучше, чем в целом по банковской системе.

В абсолютных величинах наилучшую динамику в 2011 году ожидаемо продемонстрировал ОАО "Сбербанк России". Портфель банка за год увеличился более чем на 2 трлн. руб. или на 33.3%, что превышает средний показатель по стране. Всего на 1 января 2012 года, по расчетам экспертов, кредитный портфель Сбербанка был равен 8.23 трлн. руб.

Вторым по абсолютной динамике по итогам 2011 года стал ОАО Банк ВТБ, у которого объем кредитного портфеля вырос на 0.89 трлн. руб. или на 44.8% и составил 2.87 трлн. руб. Остальные банки наращивали свои кредитные портфели в гораздо меньших масштабах.

Высокие темпы роста кредитного портфеля наблюдались у ОАО "ТрансКредитБанк", кредитный портфель которого увеличился на 88% или на 188 млрд. руб. ТрансКредитБанк поднялся в рейтинге за год на 4 позиции и занял 12-е место. На 12 позиций в рейтинге в 2011 году поднялись: "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО" - с 39-го на 27-е место (кредитный портфель за год вырос на 72% или на 55 млрд. руб.) и АКБ "Инвестторгбанк" (ОАО) - с 60-го на 48-е место (кредитный портфель вырос на 54% или на 21.4 млрд. руб.).

В 2012 году эксперты ожидают продолжения позитивной динамики в области кредитования, но вместе с тем - снижения темпов роста кредитного портфеля, как вследствие уменьшения потенциала фондирования, так и в связи со снижением доступности кредитов для населения и юридических лиц из-за ожидаемого роста процентных ставок. По оценкам аналитиков, рост кредитного портфеля банков в 2012 году не превысит 20%. При этом доля просроченной задолженности несколько увеличится, что, в частности, будет вызвано возможными проблемами с рефинансированием кредитов в корпоративном секторе. Однако этот рост, скорее всего, не будет критичным для устойчивости банковской системы. Наиболее вероятно, суммарная доля просрочки к ссудной задолженности сохранится на умеренном уровне и не превысит 4.5%.

В 2011 году пассивы банковской системы России выросли на 23.1% или на 7.82 трлн. руб. в денежном эквиваленте. И если в 2010 году основной прирост был обеспечен увеличением привлеченных денежных средств у населения, то в 2011 году заметную роль играли юридические лица и средства, привлеченные у ЦБ.

На фоне кризиса ликвидности, начиная с осени 2011 года, банки стали резко увеличивать задолженность перед ЦБ. За 2011 год доля кредитов, полученных от ЦБ, в структуре пассивов российских банков практически утроилась и на 1 января 2011 года составляла 2.9%. За сентябрь-декабрь 2011 года объем задолженности банков перед ЦБ увеличился более чем на 900 млрд. руб. до 1.21 трлн руб. Текущее значение является локальным максимумом с первого квартала 2010 года. До этого на протяжении более двух лет наблюдалась обратная ситуация - снижение доли средств ЦБ в структуре пассивов. Напомним, в кризис 2008-2009 годов Банк России резко расширил поддержку банковского сектора - максимальная задолженность перед ЦБ, зафиксированная ежемесячной отчетностью, составляла более 3.3 трлн. руб. или 12.3% от всего объема обязательств банков. Рекордные значения наблюдались в первом квартале 2009 года, а после этого объем поддержки со стороны ЦБ непрерывно сокращался. Рост объема полученных средств от ЦБ и, соответственно, доли их в пассивах, который наблюдается сейчас, обусловлен достаточно сильной нехваткой ликвидности у российских банков. Монетарные власти в лице ЦБ помогают банкам справиться с их проблемами, что выражается в финансовой подпитке банков кредитными ресурсами. Всего на прирост задолженности перед ЦБ приходится порядка 12.5% общего прироста пассивов в 2011 году.

Еще одной важной тенденцией 2011 года в области фондирования стал рост объемов депозитов юридических лиц, который так же, как и кредитование со стороны ЦБ РФ, стал наиболее сильно проявляться во второй половине года. По итогам третьего квартала объем депозитов юридических лиц вырос более чем на 20%, а в четвертом квартале депозиты прибавили еще 5%. Всего за 2011 год депозиты юридических лиц выросли на 38.6% или на 2.33 трлн. руб., таким образом, рост этого компонента пассивов обеспечил более 30% от общего роста объема обязательств. Доля депозитов юридических лиц в структуре пассивов за 2011 год выросла на 2.2 процентного пункта до 20.1% на 1 января 2012 года. Столь внушительный рост связан, с одной стороны, с ослаблением рубля во второй половине 2011 года, а с другой стороны, с подготовкой бизнеса к кризису. Предприятия и организации значительный объем сбережений держат именно на валютных депозитах, поэтому рост курса доллара и евро в значительной мере повлиял на рост депозитов в рублевом эквиваленте. Кроме того, предприятия, ожидая неблагоприятного развития событий в экономике, сокращают запасы и значительную часть денежных средств размещают на депозитах.

Депозиты физических лиц, которые были локомотивом в 2010 году, в 2011 году показали сдержанный рост. За 12 месяцев 2011 года средства физических лиц на депозитах в банках выросли на 20.9% или на 2.05 трлн. руб. При этом в 2010 году рост был на уровне 31.2%, что в абсолютных величинах составило 2.33 трлн руб. Кроме того, в октябре 2011 года объем средств физических лиц и вовсе сократился, что является очень редким результатом (со второй половины 2009 года было всего два случая, когда депозиты физических лиц демонстрировали отрицательные месячные темпы роста). Доля депозитов физических лиц в пассивах в 2011 году сократилась на 0.5 процентного пункта до 28.5%. Это все, в частности, является свидетельством снижения склонности населения к сбережению в 2011 году.



Рисунок 8 - Объем депозитов физических лиц в банковской системе России, млн.руб

По итогам 2011 года эксперты составили рейтинг банков России по объему депозитов физических лиц. Среди всех банков, представленных в рейтинге, 693-м (более 80%) в 2011 году удалось нарастить объем привлеченных средств физических лиц, а снижение объема вкладов физических лиц наблюдалось у 153-х банков. Среди крупнейших тридцати банков - лидеров рейтинга, 28 банков продемонстрировали положительную динамику.

Наилучшая динамика среди крупнейших банков наблюдалась у ООО "ХКФ Банк", который по итогам 2011 года занял 24-ю строчку рейтинга. У этого банка рост объема средств физических лиц за 12 месяцев составил почти 200% или 40 млрд.. руб. в абсолютных величинах. Столь значительный рост привел к тому, что банк по итогам года поднялся в рейтинге на 23 позиции. Также значительный рост продемонстрировал ОАО "СМП Банк" - 17.5% за год, что привело к прогрессу в рейтинге на 7 позиций до 29 места на 1 января 2012 года. В абсолютных величинах максимальный прирост по итогам 2011 года прогнозируемо наблюдался у Сбербанка. У него объем депозитов физических лиц вырос на 830 млрд.. руб. Для сравнения, второй по абсолютной динамике и по объему вкладов физических лиц банк, Банк ВТБ 24, смог дополнительно привлечь за 2011 год 193 млрд.. руб. средств физических лиц.

Отрицательную динамику в тридцатке крупнейших банков продемонстрировали: ОАО "Банк Москвы" и ОАО "МДМ Банк". У ОАО "Банк Москвы" вклады физических лиц в 2011 году сократились на 6.7%. Из-за этого по итогам года банк опустился на одну строчку в рейтинге и теперь занимает 6-е место. ОАО "МДМ Банк" по итогам 2011 года сократил объем вкладов на 10.3% до 110 млрд. руб. на 1 января 2012 года. Итогом отрицательных темпов роста стала потеря трех мест в рейтинге, и теперь банк занимает 11 строчку.

В 2012 году на фоне роста процентных ставок по депозитам и кредитам склонность к сбережению у населения, вероятно, вырастет. Поэтому по итогам 2012 года объем депозитов физических лиц в российских банках увеличится на 20-25%.

Другие компоненты в структуре пассивов в 2011 году оказывали гораздо меньшее влияние на общий рост пассивов российских банков, что выражается в сокращении долей этих компонентов в пассивах (Таблица 5).

Таблица 5 - Структура пассивов

Регионы	1 января 2012 года	1 января 2011 года	1 января 2010 года	1 января 2009 года
Фонды и прибыль банков	11.9%	12.8%	12.8%	11.1%
Средства, полученные от Банка России	2.9%	1.0%	4.8%	12.0%
Средства организаций на расчетных, текущих и прочих счетах	12.8%	14.3%	13.1%	12.6%
Депозиты юридических лиц	20.1%	17.9%	18.6%	17.6%
Средства на счетах физических лиц	28.5%	29.0%	25.4%	21.1%
Выпущенные долговые обязательства	3.7%	4.0%	3.9%	4.0%
Кредиты, депозиты и иные средства, полученные от других банков	11.0%	11.1%	3,6%	3,7%
Прочие пассивы	9,1%	9,9%	10.6%	13.0%

В 2011 году банки не очень активно наращивали собственный капитал, что во много связано с тем, что в 2009 году на фоне кризиса акционеры активно поддерживали банки при помощи увеличения собственного капитала, и до сих пор достаточность капитала находится на высоком уровне.

За 2011 год собственный капитал банков вырос на 10.8%, что более чем в два раза отстает от темпов роста активов. Для сравнения, за 2010 год собственный капитал банков вырос всего на 2.4%, однако в 2009 году на фоне стагнации активов рост собственного капитала был на уровне 21.2%. На 1 января 2012 года совокупный объем собственного капитала российских банков равнялся 5.24 трлн. руб., что составляет 12.6% от всех пассивов (14% годом ранее).

Стоит отметить, что рост уставного капитала был намного слабее - всего 2.4% за год, однако в 2010 году он вообще продемонстрировал снижение (-4.7%). Слабая динамика уставного капитала связана с отзывом лицензий у ряда банков (Таблица 6).

Таблица 6 - Динамика собственного капитала

Регионы	1 января 2012 года	1 января 2011 года	Прирост в 2011 году, %	Прирост в 2010 году, %	Прирост в 2009 году, %
Собственный капитал, млрд. руб.	5242	4732	10,8%	2,4%	21,2%
Уставный капитал, млрд. руб.	1214	1186	2,4%	-4,7%	41,2%
Активы, млрд. руб.	41628	33805	23,1%	14,9%	5,0%

Слабый рост собственного капитала при более быстром росте активов приводит к тому, что достаточность капитала в банковской системе снижается. За 2011 год средняя достаточность капитала в банковской системе снизилась с 18.1% до 14.7% на 1 января 2012 года. Тем самым средняя достаточность уже приближается к минимальным значениям докризисного времени - в 2008 году средняя достаточность была на уровне 14-14.5%.

Вместе с тем, необходимо отметить, что в целом на начало 2011 года ситуация с достаточностью капитала в банковской системе России не вызывает серьезных опасений. Среднее значение норматива по-прежнему находится на высоком уровне, но, в то же время, распределение капитала не однородно, и в банковской системе насчитывается порядка 150 банков, которым необходима докапитализация.

С 1 января 2012 года произошел рост требований по минимальному допустимому объему собственного капитала (с 90 млн. руб. до 180 млн. руб.), что во многом и предопределило значительный рост собственного капитала в декабре 2011 года (собственный капитал вырос на 4.5%). Если на 1 ноября 2011 года было 143 кредитные организации с капиталом меньше 180 млн. руб., то на 1 января 2012 года - уже всего 46.

Таблица 7 - Достаточность собственного капитала

	1 января 2012 года	1октября 2011 года	1 января 2011 года
Средняя достаточность капитала по стране	14,70%	15,20%	18,10%
Медианная достаточность капитала по стране	22,1%	21,40%	25%
Число банков с достаточностью меньше 12%	100	102	42
Число банков с капиталом меньше 180 млн. руб.	46	114	176

Один из наиболее важных показателей, характеризующих текущее состояние банковской системы - ликвидность, в 2011 году демонстрировал существенные колебания. Если на начало 2011 года российский банковский сектор просто купался в деньгах, то есть банки имели значительный объем избыточной ликвидности, то к концу года ликвидность снизилась до минимума.

Если, по оценкам экспертов на 1 января 2011 года в банковской системе России объем избыточной ликвидности составлял порядка 1-2 трлн. руб., то на начало 2012 года даже с учетом сезонного фактора (значительные бюджетные расходы в декабре каждого года, а также 13 зарплаты) наблюдался дефицит ликвидности в объеме 400-700 млрд. руб.

Заметное сокращение ликвидности стало происходить летом. В июле и особенно августе ликвидность заметно снизилась, однако проблем еще не было. Но уже в сентябре ситуация с ликвидностью стала по-настоящему драматической. Процентные ставки по межбанковским кредитам выросли очень значительно, сальдо операций ЦБ с банками оказалось отрицательным впервые с февраля 2010 года, а объем операций прямого РЕПО 28 сентября превысил 200 млрд. руб. Для сравнения, последний раз дневной объем операций прямого РЕПО превышал 100 млрд. руб. в январе 2010 года. И если объем оборота операций прямого РЕПО за месяц в первой половине 2011 года не превышал 50 млрд. руб., то в сентябре 2011 года он составил 1800 млрд. руб. В октябре тенденции сентября усилились многократно. Объем сделок РЕПО в октябре почти в два раза превысил совокупный объем сделок за весь январь-сентябрь 2011 года и превысил рекордное значение октября 2008 года. Таким образом, мини кризис избытка ликвидности в начале 2011 года перерос в полноценный кризис нехватки ликвидности к концу 2011 года.

Центральный Банк России активно помогал банкам справиться со своими проблемами, о чем свидетельствует сальдо операций Банка России по предоставлению ликвидности. Сальдо операций Банка России по предоставлению/абсорбированию ликвидности осенью стабильно закрепилось в отрицательной области, а в отдельные даты октября и ноября чистая помощь ЦБ российским банкам была в абсолютных величинах на уровне аналогичных показателей в период острой фазы последнего финансового кризиса (Рисунок 8).

Рисунок 9 - Сальдо операций Банка России по предоставлению/абсорбированию ликвидности

Дефицит ликвидности привел к тому, что межбанковские ставки заметно выросли и продолжают держаться на достаточно высоком уровне, и даже ставки по депозитам уже пошли вверх.

Рисунок 10 - Межбанковские процентные ставки на 1 день

Рисунок 11 - Межбанковские процентные ставки на 1 неделю

Одной единственной причиной объяснить столь радикальное изменение в данной области невозможно - тут действовала целая совокупность факторов. Во-первых, можно отметить действия государства. Несмотря на значительные доходы бюджета от высоких цен на нефть, расходы были достаточно скупыми, что во многом удивительно на фоне активной электоральной фазы политического цикла. В начале 2011 года эксперты и аналитики практически в один голос заявляли, что население будет щедро «одарено» государством в преддверии выборов в Государственную думу и Президента, даже если цены на нефть будут низким, что эквивалентно значительному дефициту бюджета. Однако государство не стало заниматься популизмом и повышать доходы бюджетников и пенсионеров, а напротив, придерживало расходы, невзирая на внушительные цифры профицита бюджета.

Второй важной причиной дефицита ликвидности является значительный отток капитала. Ежемесячный отток капитала во второй половине 2011 года составлял 9-14 млрд. долл. И даже заметное ослабление рубля в августе-сентябре не привело к возвращению капитала. Вероятно, на объем оттока капитала влияла политическая неопределенность в преддверии выборов, а также общая нервозность на мировых рынках по поводу дальнейших перспектива мировой экономики в целом и российской экономики в частности. В начале 2012 года наблюдается заметное замедление оттока капитала, что, в том числе, уже успело отразиться на показателях ликвидности банковской системы.

В-третьих, свою негативную роль в вопросе банковской ликвидности сыграли граждане России, которые заметно снизили свою склонность к сбережениям и при этом повысили расходы за счет кредитных ресурсов. Если в 2010 году население в течение всего года активно несло свои деньги в банки, то в 2011 году, как уже указывалось выше, прирост депозитов оказался не столь впечатляющим. При этом с лета активность населения в вопросе заимствования денег в банках заметно выросла, и по итогам второго полугодия из нетто доноров банковской системы население превратилось нетто заемщиков. Такая метаморфоза позволила банкам больше заработать (так как проценты по кредитам населению достаточно высокие, а ресурсы, привлекаемые у населения, дороги по сравнению с альтернативами), но очевидно снизило объем свободной ликвидности, так как рост кредитования населения не привел к уменьшению темпов роста кредитования других типов клиентов.

Снижение объемов свободной ликвидности сказалось на нормативах ликвидности банков. К концу 2011 года норматив текущей ликвидности в среднем по банковской системе опустился ниже 80%. Такой уровень наблюдался последний раз в докризисное время в 2008 году.

Рекордной для банковской системы России в 2011 году стала полученная прибыль по итогам года. Тем самым продолжилась тенденция, взявшая свое начало в 2010 году, когда прибыль фактически утроилась по сравнению с результатом 2009 года. По итогам 2011 года банки России заработали 848 млрд. руб., что на 274 млрд. руб. или в 1.5 раза больше результата 2010 года, и на 643 млрд. руб. или в 4 раза больше результата 2009 года.

Стоит отметить, что основной объем прибыли банки заработали в начале 2011 года, когда фактически ежемесячно получали по 75-80 млрд. руб. прибыли. Однако во второй половине года результаты заметно ухудшились. В августе-октябре банки демонстрировали прибыль на уровне 50 млрд. руб., то есть на 30% меньше, чем в первой половине года. При этом в ноябре и декабре банкам удалось нарастить месячную прибыль до уровня начала года - в ноябре прибыль банков составила 82 млрд. руб., а в январе - 90 млрд. руб. Рост прибыли в самом конце года является вполне ожидаемым явлением. Так, например, в провальном 2009 году в декабре месячная прибыль у банков была и вовсе на рекордном уровне (109 млрд. руб.), который не побит до сих пор. Таким образом, результат, показанный в декабре 2011 года, уступает и результату 2009 года, и 2008 года.

Несмотря на рекордную прибыль в абсолютных величинах, рентабельность хотя и заметно выросла, но не смогла достигнуть докризисного уровня. Рентабельность активов в 2011 года была почти в 1.3 раза выше результатов 2010 года, а рентабельность капитала - почти в 1.4 раза.

Рисунок 12 - Прибыль российских банков

По оперативной информации ЦБ РФ, в январе 2012 года прибыль банков равнялась 103 млрд. руб., что примерно на 30% больше результата января 2011 года. По мнению экспертов в 2012 году прибыль российских банков вырастет на 17-22% по сравнению с 2011 годом и, таким образом, превысит 1 трлн. руб.

Рисунок 13 - Месячная прибыль банков



Рисунок 14 - Прибыль банков с начала года

Количество убыточных банков в 2011 году заметно сократилось - по итогам года насчитывалось всего 50 убыточных банков, то есть 5.1% от их общего числа. По сравнению с предыдущими годами этот результат - явный прогресс, так как в 2009 году доля убыточных банков была на уровне 11.3%, а в 2010 году число убыточных банков составляло 81 или 8%. Таким образом, по итогам 2011 года российская банковская система вышла на уровень конца 2008 года (также 5.1% - доля убыточных банков), когда мировой кризис уже бушевал в полную силу. Но до 2007 года, когда доля убыточных банков была на уровне 1%, еще очень далеко.

Рисунок 15 - Доля убыточных банков

Таким образом можно сделать вывод о том, что в настоящее время вектор развития банковской системы смотрит вверх. Стабильно растут показатели прибыльности, собственный капитал, объем активов - и это далеко не весь перечень показателей. Важно заметить, что в региональном разрезе динамика числа банков отрицательна, однако росло число банковских отделений. В целом наблюдается стабильный рост числа банков с иностранным участием, и лишь очень малая часть ушла с российского рынка во время кризиса, и в это же время росло число присоединившихся банков, что свидетельствует о том, что эти коммерческие банки объединялись в целях «выживания» на банковском рынке, а также эффективному воздействию сложившимся условиям.

2.2 Тенденции развития банковской системы в Республике Башкортостан

Развитие банковского сектора Республики Башкортостан в 2011 году осуществлялось в соответствии со Стратегией развития банковского сектора Республики Башкортостан до 2015 года, которая была разработана и утверждена Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 13 апреля 2011 года. Основной целью деятельности банковского сектора было повышение уровня обеспеченности экономики республики банковскими услугами при поддержании системной устойчивости банковского сектора.

Основной целью развития банковского сектора Республики Башкортостан на среднесрочную перспективу является существенное повышение уровня обеспеченности экономики республики банковскими услугами при поддержании системной устойчивости банковского сектора.

Достижению поставленной цели будет способствовать реализация мероприятий, направленных на решение следующих задач:

- активизация кредитования экономики республики, в том числе ее инвестиционного развития;

- расширение инструментов поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, агропромышленного комплекса;

- внедрение новых банковских продуктов для населения, в том числе в целях приобретения жилья;

- развитие современных банковских и информационных технологий;

- создание условий для увеличения емкости рынка банковских услуг и повышения эффективности участия государства в развитии банковского сектора.

Решение задач Стратегии-2015 позволит создать основу для роста обеспеченности экономики Республики Башкортостан банковскими услугами и достичь следующих целевых показателей:

- повышение уровня обеспеченности банковскими услугами до среднего уровня по Приволжскому федеральному округу (не менее 95% от среднероссийского уровня финансовой обеспеченности по кредитам и 77% от среднероссийского значения индекса сберегательного дела) по пессимистичному сценарию развития банковского сектора Республики Башкортостан;

- повышение обеспеченности банковскими услугами до уровня регионов-лидеров (не менее 110% от среднероссийского уровня финансовой обеспеченности по кредитам и 90% от среднероссийского значения индекса сберегательного дела) по оптимистичному сценарию развития банковского сектора Республики Башкортостан.

Приоритетными направлениями деятельности кредитных организаций в текущем году были кредитование приоритетных инвестиционных проектов, сельскохозяйственных производителей, субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц (кроме всего, ипотечное кредитование).

Текущая динамика основных показателей банковской деятельности характеризуется доминированием позитивных тенденций: восстанавливаются объемы предоставляемых банковских услуг, прежде всего масштабы кредитования, укрепляется доверие населения к банковскому сектору, увеличивается ресурсная база банков, растет совокупный размер их прибыли.

Основными механизмами реализации Стратегии-2015 являются следующие:

- введение института уполномоченных банков Правительства Республики Башкортостан. В их число должны войти региональные кредитные организации и крупные федеральные банки, имеющие намерение участвовать в реализации программ социально-экономического развития Республики Башкортостан и республиканских инвестиционных проектов. Принципы и процедуры наделения кредитной организации статусом уполномоченного банка Правительства Республики Башкортостан будут определены в строгом соответствии с нормами антимонопольного законодательства;

- заключение соглашений о сотрудничестве между кредитными организациями и Правительством Республики Башкортостан, предусматривающих мероприятия по кредитованию инвестиционных проектов республики, расширению объемов и спектра предоставляемых банковских услуг, развитию инфраструктуры банковского бизнеса на территории республики. Предполагается, что соглашения будут в обязательном порядке заключаться с уполномоченными банками Правительства Республики Башкортостан, в рамках этих соглашений будут определены основные направления и целевые значения показателей участия кредитной организации в реализации конкретных социально-экономических программ и инвестиционных проектов. Данные соглашения должны предусматривать регулярную отчетность кредитных организаций, которая будет рассматриваться уполномоченным органом исполнительной власти Республики Башкортостан. Невыполнение принятых обязательств должно явиться основанием для расторжения соглашения и утраты статуса уполномоченного банка Правительства Республики Башкортостан, при этом процедуры заключения и расторжения соглашений должны носить публичный характер;

- разработка и реализация целевой программы социально-экономического развития Республики Башкортостан, программ развития приоритетных отраслей экономики, предусматривающих привлечение банковских кредитов в качестве одного из источников финансирования инвестиционных проектов. Обязательства кредитных организаций по участию в финансировании инвестиционных проектов, содержащихся в программе социально-экономического развития Республики Башкортостан и отраслевых программах, должны стать основой для заключения соответствующих соглашений о сотрудничестве;

- проведение конкурсов на размещение средств государственных и муниципальных унитарных предприятий на счетах в уполномоченных банках Правительства Республики Башкортостан с учетом принимаемых ими обязательств, предусмотренных в соглашениях о сотрудничестве;

- взаимодействие кредитных организаций с международными (Международный банк реконструкции и развития, Европейский банк реконструкции и развития, группа Kreditanstalt fur Wiederaufbau), федеральными (Банк развития и внешнеэкономической деятельности, Российский банк развития, Агентство по ипотечному жилищному кредитованию, Российская венчурная компания) и региональными институтами развития;

- ежегодное определение Правительством Республики Башкортостан кредитной организации (филиала инорегионального банка), добившейся лучших результатов в соответствующих сегментах рынка банковских услуг;

- предоставление государственной поддержки юридическим и физическим лицам при реализации мероприятий Стратегии-2015 (государственные гарантии, субсидирование процентной ставки, другие формы государственной поддержки);

- участие банковского сообщества в законотворчестве и нормотворчестве, в проведении совещаний и обсуждении вопросов, затрагивающих банковскую деятельность.

Реализация указанных механизмов будет осуществляться в рамках выполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии-2015, которым предусмотрены:

- мониторинг ключевых показателей, характеризующих развитие банковского сектора Республики Башкортостан;

- координация соответствующей деятельности республиканских органов исполнительной власти;

- подготовка нормативных правовых актов, обеспечивающих достижение целевых ориентиров реализации Стратегии-2015;

- подготовка ежегодных отчетов о выполнении данного Плана, включающих оценку эффективности этого выполнения, предложения по корректировке Плана и совершенствованию нормативной правовой базы.

К настоящему времени в Республике Башкортостан сложилась развитая банковская сеть. На территории региона сегодня присутствуют 88 кредитных организаций. В республике представлены все крупнейшие российские банки, в т.ч. дочерние банки иностранных кредитных организаций. Количество банковских подразделений на территории республики за 2011 год увеличилось на 96 единиц и на 1 января 2012 года составило 1382 подразделения (см. Рисунок 15), впервые превысив докризисный уровень (на 01.08.2008 - 1347 подразделений). По данному показателю Республика Башкортостан находится на 2-м месте среди регионов ПФО и 5-м месте в России. Уровень институциональной обеспеченности банковскими услугами вырос по сравнению с началом года с 1,05 до 1,09 (отношение республиканского уровня к российскому).



Рисунок 15 - Динамика количества банковских отделений в РБ

Совокупные банковские активы (сальдированные) на территории республики на 1 января 2012 года составили 388,7 млрд. рублей и выросли за 2011 год на 9,8%.

Собственные средства (капитал) кредитных организаций, зарегистрированных на территории Республики Башкортостан, увеличились за 2011 год на 14,6% и достигли 7,6 млрд. рублей.

Совокупный объем кредитов, выданных экономике республики за 11 месяцев 2011 года, составил 570 млрд. руб., что на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Остаток задолженности по кредитам экономике по сравнению с началом 2011 года возрос на 22,6% и на 01.12.2011 составил 363,3 млрд. руб.

Улучшилось качество задолженности по кредитам, предоставленным экономике республики: доля просроченной задолженности снизилась с 7,1% на начало 2011 года до 4,6% на 01.12.2011 (по России удельный вес просроченной задолженности по кредитам экономике снизился с 5,8% до 5,1% на 01.12.2011).

За январь-ноябрь 2011 года банками населению Республики Башкортостан было выдано кредитов на сумму 105,8 млрд. рублей, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Остаток задолженности по кредитам, выданных банками Российской Федерации населению Республики Башкортостан, к 01.12.2011 достиг 119,5 млрд. рублей. С начала 2011 года эта сумма выросла на 32%.

За 11 месяцев 2011 года населению республики выдано 21424 жилищных кредита на сумму 15,4 млрд. руб. (рост по сравнению с аналогичным периодом 2010 года в 1,6 и в 1,9 раза соответственно), в т.ч. ипотечных жилищных кредитов - 14856 ед. на сумму 13,2 млрд. рублей (рост по сравнению с аналогичным периодом 2010 года в 2,5 и в 2,4 раза соответственно).

Задолженность по жилищным кредитам, предоставленным кредитными организациями Российской Федерации физическим лицам Республики Башкортостан, на 01.12.2011 составила 34,5 млрд. руб., в том числе по ипотечным жилищным кредитам - 26,8 млрд. руб. Эти показатели увеличились с начала 2011 года на 20% и 31% соответственно.

Среди регионов Приволжского федерального округа Республика Башкортостан занимает третье место по объему выданных ипотечных жилищных кредитов и второе место по количеству.

Сохраняется позитивная тенденция притока средств на депозиты физических лиц. За 2011 год объем вкладов увеличился на 21,1%, а их общая величина достигла 161,4 млрд. руб.

Объем долгосрочных вкладов (свыше года) стабильно превышает объем краткосрочных (до года) - 96,0 млрд. рублей против 65,4 млрд. рублей соответственно (в т.ч. вклады до востребования - 27,5 млрд. рублей).

При этом рост депозитов обеспечивают как рублевые, так и валютные вклады. Объем вкладов населения в иностранной валюте (в рублевом выражении) составил 11,9 млрд. рублей (рост за 2011 год на 19%), их доля в общем объеме вкладов составляет 7,4%.

Общий объем безналичных платежей, проведенных через платежные системы республики, за 9 месяцев 2011 года составил 5,4 трлн. рублей, увеличившись по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 25,7% по количеству платежей и на 29,6% по сумме.

Республика Башкортостан продолжает занимать лидирующие позиции по количеству выданных банковских карт: 1-е место в Приволжском федеральном округе, 6-е - в Российской Федерации. По состоянию на 1 октября 2011 года количество банковских карт составило 4,3 млн. единиц, или 113,9% к соответствующему периоду 2010 года.

Инфраструктура карточных услуг в Республике Башкортостан на 01.10.2011 представлена 3,5 тыс. банкоматов (рост на 22,5% по сравнению с соответствующим периодом 2010 года), 3,3 тыс. терминалов в пунктах выдачи наличных денег (рост на 43,9%), 11,3 тыс. электронных терминалов, установленных в организациях торговли и услуг (рост на 13,2%).

Доля безналичных расчетов с использованием платежных карт в общем объеме операций, совершаемых с использованием платежных карт, выросла по количеству до 31,8%, по сумме - до 7,6% по итогам 9 месяцев 2011 года (за аналогичный период 2010 года 24,1% и 7,2% соответственно).

Подводя итоги всему вышеизложенному хочу сказать, что банковская система как России, как и Республики Башкортостан развиваются. Оправившись от кризиса, банки стали зарабатывать все больше и больше, демонстрируя рекордную прибыльность, даже несмотря на то, что весь 2011 год банки демонстрировали снижение ликвидности. Вместе с тем наблюдается снижение достаточности собственного капитала ( за 2011 год с 18,1% до 14,7% соответственно), но в целом средний уровень достаточности собственного капитала приближается к докризисному уровню 14-14,5%.

банк башкортостан коммерческий

Глава 3. Проблемы банковской системы России на современном этапе и пути их решения

3.1 Актуальные проблемы российской банковской системы России

Основными недостатками нашей банковской системы сегодня являются:

- высокая степень сегментации банковской системы;

- проблема государственной банковской олигополии;

- неразвитость нормативно-правовой базы осуществления банковской деятельности;

- повышение капитализации банковской системы Российской Федерации как фактор ее конкурентоспособности.

Рассмотрю далее более подробно проблемы российской банковской системы России.

Во-первых, сдерживающим фактором развития российской банковской системы является ее сегментация, под которой понимается нарастающие различия между группами банков - банками, контролируемыми государством, дочерними иностранными банками, крупными частными банками и средними и мелкими банками [4, стр. 65].

Сегментация банковской системы выражается в:

- различных требованиях к уровню ликвидности (для обеспечения стабильности функционирования кредитных институтов);

- различном доступе к внешнему финансированию (по цене и объему);

- в различном доступе к внутреннему финансированию;

- стоимости пассивов на внутреннем рынке;

- различной политике управления структурой активов и пассивов.

По данным Центрального банка Российской Федерации, наблюдается следующее распределение активов по банковскому сектору [7, стр. 8]:

- первая группа банков (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, ВТБ-24) по состоянию на 01.08.2011 года владеет 49% активов всей банковской системы России.

- вторая группа банков (6-20 строчка по величине активов) - это в основном крупные частные банки и дочерние иностранные банки, совокупная доля активов которых на 01.08.2011 составила 20.5% (Альфа-Банк, Банк Москвы, ЮниКредит Банк, Росбанк, Райффайзенбанк и др.)

- третья группа банков (с 21 по 50) доля 11,5%

- четвертая группа доля (с 51 по 200) - 13,1%

- пятая группа (с 201 по 500) 4,6%

- шестая группа (с 501) доля 1,3%

Таким образом, пять крупнейших банков страны (все банки с государственным участием) обладают почти половиной совокупных активов банковской системы.

Главное преимущество государственного банка или банка с государственным участием - это обеспечение финансовых гарантий прав вкладчиков на правительственном уровне в условиях неплатежеспособности кредитной организации. Самыми надежными банками считаются кредитные организации с непосредственным государственным участием в финансировании или, по крайней мере, имеющие в своих активах некую долю государственного капитала. Разумеется, за меньший риск приходится платить за счет более высоких процентных ставок по займам, более низких ставках по депозитным вкладам по сравнению с коммерческими банками.

Однако многое зависит от общей экономической ситуации в стране - обратную ситуацию наглядно продемонстрировал финансовый кризис 2008-2009 гг. В сложное время именно банки с государственным участием благодаря доступу к недорогим «правительственным» деньгам смогли предложить своим клиентам наиболее выгодные на российском рынке условия кредитования.

Данные выводы подтверждаются результатами ряда аналитических исследований, проведенных сотрудниками холдинга «Ромир», пришедших к неутешительному выводу о снижении индекса доверия российских заемщиков к банковской системе, снизившегося почти до уровня 2008 года. Однако, у таких банков, как Сбербанк и ВТБ24, несмотря на экономический кризис, индекс доверия значительно повысился. Индекс доверия был составлен по 100-бальной шкале, где учитывался ряд показателей по выдачам кредитов для населения, годовой процент погашения займов, сроки кредитования и т.д. В пятерку лидеров, набравших наибольшее количество баллов, помимо Сбербанка и ВТБ24, вошли такие банковские организации: «Альфа-банк» - 67,6 пунктов, «Газпромбанк» - 66,1, «Росбанк» - 63,9 [12, стр. 19].

По моему мнению, банковский сектор не станет привлекательным для инвестиций, пока существует проблема государственной банковской олигополии. Крупнейшие банки с государственным участием занимают большую часть рынка, привлекают большую часть ресурса из экономики и, как следствие, получают максимальную господдержку в кризисные времена. Частному бизнесу тяжело противостоять такому конкуренту, как государство, поэтому государству необходимо постепенно выходить из капитала этих банков. В таком случае рынок станет более конкурентным, а банковский бизнес - более привлекательным. По мнению экспертов, чтобы довести долю государства до неконтрольной или хотя бы подойти к такому решению, уйдет порядка трех-пяти лет, однако уже сейчас мы видим первые позитивные шаги в этом направлении.

В соответствии с проектом стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015 года, в среднесрочной перспективе предполагается сократить участие государства в капиталах кредитных организаций при сохранении контроля государства за деятельностью ОАО «Сбербанк России», ОАО «Банк ВТБ» и ОАО «Россельхозбанк». При этом в ближайшие три года предусматривается снижение государственного участия в уставном капитале данных кредитных организаций не ниже уровня 50% плюс одна голосующая акция. В дальнейшем Правительство Российской Федерации и Банк России продолжат сокращение доли государства в уставном капитале данных кредитных организаций.

По мере формирования условий в отношении ОАО «Сбербанк России», ОАО «Банк ВТБ» и ОАО «Россельхозбанк», а также иных кредитных организаций с долями участия государства в уставном капитале, будут осуществляться меры по привлечению стратегических инвесторов и размещению долей, принадлежащих государству, на открытых рынках капиталов.

Правительством Российской Федерации будет обеспечено снижение доли государства в уставном капитале создаваемого Почтового банка в течение трех лет после его создания не ниже уровня 50% плюс одна голосующая акция с дальнейшим снижением этой доли в течение пяти лет после его создания.

Правительство Российской Федерации рассматривает вложения в акции кредитных организаций, которые осуществлялись компаниями с преобладающей долей государства в уставном капитале (ОАО «РЖД», ОАО «Газпром» и другие) в качестве непрофильных активов и обеспечит осуществление мероприятий по утверждению компаниями с государственным участием среднесрочных программ отчуждения таких непрофильных активов с целью улучшения корпоративного управления и привлечения дополнительных источников финансирования инвестиционных программ.

Инвестиции в акции кредитных организаций, находящиеся в государственной собственности субъектов Российской Федерации и муниципальной собственности, являются имуществом, которое не требуется для исполнения публичных полномочий. Правительство Российской Федерации рекомендует в отношении указанного имущества субъектам Российской Федерации и муниципальным органам местного самоуправления обеспечить его поэтапную приватизацию.

При этом, как сказано в стратегии, последовательный выход из капиталов кредитных организаций не должен оказывать негативного влияния на устойчивость банковского сектора [1, стр. 7].

Следующая проблема, которую необходимо рассмотреть - это неразвитость нормативно-правового регулирования банковского бизнеса, которая также является серьезным ограничением для развития банковской системы. Работа по комплексному совершенствованию правовых условий деятельности кредитных организаций входит в число приоритетных задач Правительства Российской Федерации и Банка России.