Организация процесса управления кредитным риском в коммерческом банке

Этап управления кредитным риском

Особенности содержания этапов управления кредитным риском

конкретного заемщика

ссудного портфеля

Идентификация факторов кредитного риска

Риск выражается в потенциальных причинах неисполнения заемщиком обязательств по кредитной сделке.

Риск выражается в последствиях неисполнения заемщиками обязательств по кредитным операциям.

Количественная оценка кредитного риска

Заключается в оценке кредитоспособности заемщика и включает два этапа:

- определение кредитного рейтинга заемщика, как показателя, характеризующего вероятность неисполнения обязательств по кредитному соглашению;

- определения масштаба потерь банка при неисполнении заемщиком обязательств

Группирование выданных кредитов по рисковым классам для расчета вероятных убытков:

- по уровню кредитного риска;

- по признаку взаимосвязи заемщиков между собой (действуют в одном секторе рынка, в одном регионе, принадлежат одному собственнику, связаны отношениями "поставщик - потребитель")

Выбор варианта стратегии риска

Учитываются результаты количественной оценки уровня кредитного риска конкретного заемщика

Учитываются результаты количественной оценки уровня кредитного риска портфеля

Выбор способа минимизации кредитного риска

Осуществляется выбор из следующих инструментов снижения уровня кредитного риска:

повышение уровня информированности банка о готовности заемщика выполнять условия кредитного соглашения, финансовых возможностях заемщика, состоянии обеспечения; дисконтный кредит; поэтапное кредитование; установление отношений устойчивого партнерства между банком-кредитором и предприятием-заемщиком;

повышение степени готовности заемщика; повышение степени финансовых возможностей заемщика.

Осуществляется выбор из следующих инструментов снижения уровня кредитного риска: диверсификация, создание резервов для покрытия возможных убытков, установление лимитов

Контроль изменения уровня кредитного риска

Постоянный мониторинг деятельности заемщика для цели оперативного учета изменения уровня кредитного риска

Оценка портфеля по текущей стоимости, отслеживание уровней риска на предмет приближения к критическим уровням

Размер первого взноса

Процентная ставка (годовых)

Минимальный размер кредита, тыс. руб.

Максимальный размер кредита, тыс. руб.

Срок кредита, месяцев

Паспорт РФ

Паспорт РФ + второй документ

Стандартный +

От 0%

-

75%

3000

200000

6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 24

От 10%

75%

72%

От 20%

72%

67%

Домашний

От 10%

43%

41%

3000

200000

6, 8, 10, 12, 14, 16, 18,24

От 20%

41%

38%

Комфортный

От 0%

-

57%

3000

100000

6, 8, 10, 12, 14, 16, 18,24

От 10%

52%

48%

От 20%

48%

41%

Мой компьютер плюс

От 10%

45%

42%

3000

100000

6, 8, 10, 12, 14, 16, 18,24

От 20%

42%

39%

Мобильный +

От 0%

75%

72%

30000

50000

5,6,7,8,9,10

От 20%

72%

69%

От 50%

67%

59%

Мобильный телефон

От 0%

_

79%

3000

50000

6, 8, 10, 12, 14, 16, 18,24

От 10%

75%

72%

От 20%

72%

69%

От 50%

67%

59%

Обозначение показателя

Значение показателя

Значение показателя, в баллах (Р)

Торговля

Производство

Торговля

Производство

х₁

менее 0,1

от 0,1 до 0,3

от 0,3 до 0,5

более 0,5

менее 0,3

от 0,3 до 0,5

от 0,5 до 0,7

более 0,7

30

60

100

30

30

60

100

30

х₂

менее 0,6

от 0,6 до 0,8

от 1 до 1,2

от 1,2 до 1,5

от 1,5 до 1,7

от 1,7 до 2

более 2

0

20

40

60

80

90

100

х₃

менее 0

от 0 до 0,1

от 0,1 до 0,3

от 0,3 до 0,5

более 0,5

0

25

50

75

100

х₄

менее 0%

от 0% до 10%

от 10% до 15%

от 15% до 20%

более 20%

менее 0%

от 0% до 5%

от 5% до 10%

от 10% до 15%

более 15%

0

25

50

75

100

0

25

50

75

100

х₅

менее 30

от 30 до 40

от 40 до 60

от 60 до 90

более 90

менее 20

от 20 до 30

от 30 до 40

от 40 до 60

более 60

100

80

60

40

20

100

80

60

40

20

х₆

менее 40

от 40 до 70

от 70 до 90

от 90 до 120

более 120

менее 30

от 30 до 60

от 60 до 90

от 90 до 120

более 120

100

80

60

40

20

100

80

60

40

20

х₇

менее 30

от 30 до 60

от 60 до 90

более 90

менее 5

от 5 до 15

от 15 до 30

более 30

100

75

50

25

100

75

50

25

х₈

менее 0,5

от 0,5 до 1

от 1 до 1,5

от 1,5 до 2

более 2

0

25

50

75

100

х₉

менее 0,3

от 0,3 до 0,5

от 0,5 до 0,8

от 0,8 до 1

0

30

60

100