Анализ структуры цен на фондовом рынке
Экономический анализ торговой деятельности биржи и показатели, характеризующие активность торгов. Алгоритм выделения тренда и построения доверительных полос для цены акции. Создание информационной системы для расчета индикаторов изменчивости цен акций.
| Рубрика | Банковское, биржевое дело и страхование |
| Вид | дипломная работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 21.11.2009 |
| Размер файла | 3,3 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Руководители структурных подразделений несут ответственность за организацию правильной и безопасной эксплуатации средств вычислительной техники и периферийного оборудования, эффективность их использования; осуществляют контроль за выполнением персоналом требований настоящей инструкции по технике безопасности.
2. Виды опасных и вредных факторов
Эксплуатирующий средства вычислительной техники и периферийное оборудование персонал может подвергаться опасным и вредным воздействия, которые по природе действия подразделяются на следующие группы:
- поражение электрическим током,
- механические повреждения
- электромагнитное излучение
- инфракрасное излучение
- опасность пожара
- повышенный уровень шума и вибрации
Для снижения или предотвращения влияния опасных и вредных факторов необходимо соблюдать санитарные правила и нормы. гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы.
3. Требования электробезопасности
При пользовании средствами вычислительной техники и периферийным оборудованием каждый работник должен внимательно и осторожно обращаться с электропроводкой, приборами и аппаратами и всегда помнить, что пренебрежение правилами безопасности угрожает и здоровью, и жизни человека
Во избежание поражения электрическим током необходимо твердо знать и выполнять следующие правила безопасного пользования электроэнергией:
1. Необходимо постоянно следить на своем рабочем месте за исправным состоянием электропроводки, выключателей, штепсельных розеток, при помощи которых оборудование включается в сеть, и заземления. При обнаружении неисправности немедленно обесточить электрооборудование, оповестить администрацию. Продолжение работы возможно только после устранения неисправности.
2. Во избежание повреждения изоляции проводов и возникновения коротких замыканий не разрешается:
а) вешать что-либо на провода;
б) закрашивать и белить шнуры и провода;
в) закладывать провода и шнуры за газовые и водопроводные трубы, за батареи отопительной системы;
г) выдергивать штепсельную вилку из розетки за шнур, усилие должно быть приложено к корпусу вилки.
3. Для исключения поражения электрическим током запрещается:
а) часто включать и выключать компьютер без необходимости;
б) прикасаться к экрану и к тыльной стороне блоков компьютера;
в) работать на средствах вычислительной техники и периферийном оборудовании мокрыми руками;
г) работать на средствах вычислительной техники и периферийном оборудовании, имеющих нарушения целостности корпуса, нарушения изоляции проводов, неисправную индикацию включения питания, с признаками электрического напряжения на корпусе
д) класть на средства вычислительной техники и периферийном оборудовании посторонние предметы.
3. Запрещается под напряжением очищать от пыли и загрязнения электрооборудование.
4. Запрещается проверять работоспособность электрооборудования в неприспособленных для эксплуатации помещениях с токопроводящими полами, сырых, не позволяющих заземлить доступные металлические части.
5. Ремонт электроаппаратуры производится только специалистами-техниками с соблюдением необходимых технических требований.
6. Недопустимо под напряжением проводить ремонт средств вычислительной техники и периферийного оборудования.
7. Во избежание поражения электрическим током, при пользовании электроприборами нельзя касаться одновременно каких-либо трубопроводов, батарей отопления, металлических конструкций, соединенных с землей.
8. При пользовании электроэнергией в сырых помещениях соблюдать особую осторожность.
9. При обнаружении оборвавшегося провода необходимо немедленно сообщить об этом администрации, принять меры по исключению контакта с ним людей. Прикосновение к проводу опасно для жизни.
10. Спасение пострадавшего при поражении электрическим током главным образом зависит от быстроты освобождения его от действия током.
Во всех случаях поражения человека электрическим током немедленно вызывают врача. До прибытия врача нужно, не теряя времени, приступить к оказанию первой помощи пострадавшему.
Необходимо немедленно начать производить искусственное дыхание, наиболее эффективным из которых является метод рот в рот¦ или рот в нос¦, а также наружный массаж сердца.
Искусственное дыхание пораженному электрическим током производится вплоть до прибытия врача.
4. Требования по обеспечению пожарной безопасности
На рабочем месте запрещается иметь огнеопасные вещества
В помещениях запрещается:
а) зажигать огонь;
б) включать электрооборудование, если в помещении пахнет газом;
в) курить;
г) сушить что-либо на отопительных приборах;
д) закрывать вентиляционные отверстия в электроаппаратуре
Источниками воспламенения являются:
а) искра при разряде статического электричества
б) искры от электрооборудования
в) искры от удара и трения
г) открытое пламя
При возникновении пожароопасной ситуации или пожара персонал должен немедленно принять необходимые меры для его ликвидации, одновременно оповестить о пожаре администрацию.
Помещения с электрооборудованием должны быть оснащены огнетушителями типа ОУ-2 или ОУБ-3.
Список литературы
1. Биржевое дело: Учебник / Под ред. В.А. Галанова, А.И. Басова.- М.: Финансы и статистика, 1998. - 304 с.: ил.
2. Дегтерева О.И., Кандинская О.А, Биржевое дело: Учебник для вузов. - М.: Банки и Биржи, ЮНИТИ, 1997. - 503 с.
3. Рынок ценных бумаг: Учебник/ Под ред. В.А. Галанова, А.И. Басова. - М.: Финансы и статистика, 1998. - 352 с.: ил.
4. Тьюлз Р., Брэдли Э., Тьюлз Т. Фондовый рынок. - 6-е изд.: Пер. с анг. - М.: ИНФРА - М, 1997. - VIII + 648 с. - (Универсальный учебник).
5. Найман Э.
Малая энциклопедия трейдера / Э. Найман. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. - 395 с.
6. Джон Дж. Мэрфи Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика. - М.: Диаграмма, 2002. - с.
7. А.С. Корхин, В.Н. Мизерний О нечетком оценивании параметров регрессии // Доповіді Національної Академії наук України. - 2003. - № 7. - С. 63-68.
8. О.А. Кулина Опыт применения индикатора «Полоса Боллинджера» и скользящей средней // Материалы VIII Международной научно-практической конференции «Наука и образование 2005». Том 75. Инвестиционная деятельность и фондовые рынки. - Днепропетровск: Наука и образование, 2005. - 66с.
9. Межбанковская валютная биржа (Электрон. ресурс) / Способ доступа: http://www.micex.ru/. - Загол. с экрана
10. Мамчиц Р., Суханов А. Так говорил Боллинджер/ Журнал "Рынок Ценных Бумаг" (Электронный ресурс)/ Способ доступа: URL: http://www.rcb.ru
11. Владимир Лукашевич/ Коридоры стандартного отклонения Боллинджера (полоса Боллинджера)/ Журнал `Валютный спекулянт' Практика, 10(12) октябрь 2000.
12. А.С. Корхин Пакет программ для моделирования и прогнозирования технико-экономических показателей// Управляющие системы и мкашины. - 1995. - № 6 - С. 63 - 67.
13. Розин Б. Б., Котюков В. И., Ягольницер М. А. Экономико-статистические модели с переменной структурой. - Новосибирск: Наука, 1984.
14. А.С. Корхин, В.М. Мизерный. Использование нечеткой априорной информации для оценивания параметров регрессии// Проблемы управления и информатики. - 2003. - № 1 - С. 49 - 61.
15. Александр Элдер / ОСНОВЫ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ
Учебное пособие для участников торгов на мировых биржах (Электрон. Ресурс).
Приложение 1 - Исходные данные
Таблица 1 - Цены закрытия акций ОАО «Лукойл»
|
Дата |
|||
|
28.02.2008 |
1 |
472,5 |
|
|
03.03.2008 |
2 |
493,7 |
|
|
04.03.2008 |
3 |
489,69 |
|
|
05.03.2008 |
4 |
501,1 |
|
|
06.03.2008 |
5 |
496,7 |
|
|
07.03.2008 |
6 |
487 |
|
|
11.03.2008 |
7 |
476,8 |
|
|
12.03.2008 |
8 |
461,65 |
|
|
13.03.2008 |
9 |
463,01 |
|
|
14.03.2008 |
10 |
455,8 |
|
|
17.03.2008 |
11 |
446,5 |
|
|
18.03.2008 |
12 |
433 |
|
|
19.03.2008 |
13 |
434,5 |
|
|
20.03.2008 |
14 |
438 |
|
|
21.03.2008 |
15 |
443 |
|
|
24.03.2008 |
16 |
432 |
|
|
25.03.2008 |
17 |
438 |
|
|
26.03.2008 |
18 |
437,37 |
|
|
27.03.2008 |
19 |
437,5 |
|
|
28.03.2008 |
20 |
438,39 |
|
|
31.03.2008 |
21 |
431,12 |
|
|
01.04.2008 |
22 |
437,65 |
|
|
02.04.2008 |
23 |
445,7 |
|
|
03.04.2008 |
24 |
434,35 |
|
|
04.04.2008 |
25 |
440 |
|
|
07.04.2008 |
26 |
452,55 |
|
|
08.04.2008 |
27 |
459,5 |
|
|
09.04.2008 |
28 |
459,7 |
|
|
10.04.2008 |
29 |
451 |
|
|
11.04.2008 |
30 |
451,7 |
|
|
14.04.2008 |
31 |
470 |
|
|
15.04.2008 |
32 |
478,5 |
|
|
16.04.2008 |
33 |
479 |
|
|
17.04.2008 |
34 |
482,99 |
|
|
18.04.2008 |
35 |
491,99 |
|
|
21.04.2008 |
36 |
510,74 |
|
|
22.04.2008 |
37 |
516 |
|
|
23.04.2008 |
38 |
527 |
|
|
24.04.2008 |
39 |
504,5 |
|
|
25.04.2008 |
40 |
518 |
|
|
28.04.2008 |
41 |
542 |
|
|
30.04.2008 |
42 |
536,1 |
|
|
05.05.2008 |
43 |
546,98 |
|
|
06.05.2008 |
44 |
539,5 |
|
|
07.05.2008 |
45 |
531 |
|
|
08.05.2008 |
46 |
531 |
|
|
12.05.2008 |
47 |
543,8 |
|
|
13.05.2008 |
48 |
534 |
|
|
14.05.2008 |
49 |
536,4 |
|
|
15.05.2008 |
50 |
537,2 |
|
|
16.05.2008 |
51 |
542 |
|
|
19.05.2008 |
52 |
541 |
|
|
20.05.2008 |
53 |
528,5 |
|
|
21.05.2008 |
54 |
518 |
|
|
22.05.2008 |
55 |
536,7 |
|
|
23.05.2008 |
56 |
538,1 |
|
|
26.05.2008 |
57 |
546 |
|
|
27.05.2008 |
58 |
544 |
|
|
28.05.2008 |
59 |
563,4 |
|
|
29.05.2008 |
60 |
569,65 |
|
|
30.05.2008 |
61 |
560 |
|
|
02.06.2008 |
62 |
550 |
|
|
03.06.2008 |
63 |
550,6 |
|
|
04.06.2008 |
64 |
561,5 |
|
|
05.06.2008 |
65 |
551 |
|
|
06.06.2008 |
66 |
560 |
|
|
09.06.2008 |
67 |
557 |
|
|
10.06.2008 |
68 |
540,5 |
|
|
11.06.2008 |
69 |
554,56 |
|
|
16.06.2008 |
70 |
577 |
|
|
17.06.2008 |
71 |
591,49 |
|
|
18.06.2008 |
72 |
593 |
|
|
19.06.2008 |
73 |
579,6 |
|
|
20.06.2008 |
74 |
583,46 |
|
|
21.06.2008 |
75 |
585,3 |
|
|
23.06.2008 |
76 |
579,98 |
|
|
24.06.2008 |
77 |
582 |
|
|
25.06.2008 |
78 |
598,5 |
|
|
26.06.2008 |
79 |
594 |
|
|
27.06.2008 |
80 |
597,8 |
|
|
30.06.2008 |
81 |
598,6 |
|
|
01.07.2008 |
82 |
600,45 |
|
|
02.07.2008 |
83 |
618,4 |
|
|
03.07.2008 |
84 |
604,28 |
|
|
04.07.2008 |
85 |
620 |
|
|
07.07.2008 |
86 |
622 |
|
|
08.07.2008 |
87 |
607 |
|
|
09.07.2008 |
88 |
564,5 |
|
|
10.07.2008 |
89 |
541 |
|
|
11.07.2008 |
90 |
535,01 |
|
|
14.07.2008 |
91 |
555,5 |
|
|
15.07.2008 |
92 |
561,25 |
|
|
16.07.2008 |
93 |
532,99 |
|
|
17.07.2008 |
94 |
510 |
|
|
18.07.2008 |
95 |
514,65 |
|
|
21.07.2008 |
96 |
529 |
|
|
22.07.2008 |
97 |
541 |
|
|
23.07.2008 |
98 |
537,77 |
|
|
24.07.2008 |
99 |
548,08 |
|
|
25.07.2008 |
100 |
548 |
Приложение 2 - Организационная структура биржи
Приложение 3 - Результаты расчетов методом Полоса Боллинджера
|
Т |
ЦЕНА факт |
скользящее среднее |
стандартные погрешности |
U |
D |
s2m |
t |
|
|
1 |
490,3 |
#Н/Д |
#Н/Д |
28,0723 |
2 |
|||
|
2 |
496,5 |
#Н/Д |
#Н/Д |
|||||
|
3 |
494,2 |
#Н/Д |
#Н/Д |
|||||
|
4 |
472 |
#Н/Д |
#Н/Д |
|||||
|
5 |
486,5 |
#Н/Д |
#Н/Д |
|||||
|
6 |
484,53 |
#Н/Д |
#Н/Д |
|||||
|
7 |
482,99 |
#Н/Д |
#Н/Д |
|||||
|
8 |
484,7 |
#Н/Д |
#Н/Д |
|||||
|
9 |
483 |
#Н/Д |
#Н/Д |
|||||
|
10 |
479,12 |
#Н/Д |
#Н/Д |
|||||
|
11 |
473 |
#Н/Д |
#Н/Д |
|||||
|
12 |
473,21 |
#Н/Д |
#Н/Д |
|||||
|
13 |
453,4 |
#Н/Д |
#Н/Д |
|||||
|
14 |
447 |
#Н/Д |
#Н/Д |
|||||
|
15 |
447,5 |
#Н/Д |
#Н/Д |
|||||
|
16 |
452,5 |
#Н/Д |
#Н/Д |
|||||
|
17 |
459,99 |
#Н/Д |
#Н/Д |
|||||
|
18 |
462 |
#Н/Д |
#Н/Д |
|||||
|
19 |
458,9 |
#Н/Д |
#Н/Д |
|||||
|
20 |
459,8 |
472,057 |
#Н/Д |
|||||
|
21 |
450,41 |
470,0625 |
#Н/Д |
|||||
|
22 |
441,5 |
467,3125 |
#Н/Д |
|||||
|
23 |
441,5 |
464,6775 |
#Н/Д |
|||||
|
24 |
440 |
463,0775 |
#Н/Д |
|||||
|
25 |
441,89 |
460,847 |
#Н/Д |
|||||
|
26 |
452,74 |
459,2575 |
#Н/Д |
|||||
|
27 |
459,3 |
458,073 |
#Н/Д |
|||||
|
28 |
470,5 |
457,363 |
#Н/Д |
|||||
|
29 |
463,5 |
456,388 |
#Н/Д |
|||||
|
30 |
461,26 |
455,495 |
#Н/Д |
|||||
|
31 |
465,49 |
455,1195 |
#Н/Д |
|||||
|
32 |
466,5 |
454,784 |
#Н/Д |
|||||
|
33 |
468,9 |
455,559 |
#Н/Д |
|||||
|
34 |
458 |
456,109 |
#Н/Д |
|||||
|
35 |
456,89 |
456,5785 |
#Н/Д |
|||||
|
36 |
460 |
456,9535 |
#Н/Д |
|||||
|
37 |
462,1 |
457,059 |
#Н/Д |
|||||
|
38 |
461,5 |
457,034 |
#Н/Д |
|||||
|
39 |
463,95 |
457,2865 |
13,14869299 |
483,5839 |
430,9891 |
|||
|
40 |
472,5 |
457,9215 |
13,26661442 |
484,4547 |
431,3883 |
|||
|
41 |
493,7 |
460,086 |
14,60092703 |
489,2879 |
430,8841 |
|||
|
42 |
489,69 |
462,4955 |
14,72582269 |
491,9471 |
433,0439 |
|||
|
43 |
501,1 |
465,4755 |
15,91996478 |
497,3154 |
433,6356 |
|||
|
44 |
496,7 |
468,3105 |
16,34365056 |
500,9978 |
435,6232 |
|||
|
45 |
487 |
470,566 |
16,20649064 |
502,979 |
438,153 |
|||
|
46 |
476,8 |
471,769 |
16,17998754 |
504,129 |
439,409 |
|||
|
47 |
461,65 |
471,8865 |
16,33878872 |
504,5641 |
439,2089 |
|||
|
48 |
463,01 |
471,512 |
16,18459696 |
503,8812 |
439,1428 |
|||
|
49 |
455,8 |
471,127 |
16,46687578 |
504,0608 |
438,1932 |
|||
|
50 |
446,5 |
470,389 |
17,26355852 |
504,9161 |
435,8619 |
|||
|
51 |
433 |
468,7645 |
18,88406901 |
506,5326 |
430,9964 |
|||
|
52 |
434,5 |
467,1645 |
20,07718375 |
507,3189 |
427,0101 |
|||
|
53 |
438 |
465,6195 |
20,7926918 |
507,2049 |
424,0341 |
|||
|
54 |
443 |
464,8695 |
21,35581864 |
507,5811 |
422,1579 |
|||
|
55 |
432 |
463,625 |
22,49607009 |
508,6171 |
418,6329 |
|||
|
56 |
438 |
462,525 |
23,14482432 |
508,8146 |
416,2354 |
|||
|
57 |
437,37 |
461,2885 |
23,72798012 |
508,7445 |
413,8325 |
|||
|
58 |
437,5 |
460,0885 |
24,23905525 |
508,5666 |
411,6104 |
|||
|
59 |
438,39 |
458,8105 |
24,62034786 |
508,0512 |
409,5698 |
|||
|
60 |
431,12 |
456,7415 |
25,06706921 |
506,8756 |
406,6074 |
|||
|
61 |
437,65 |
453,939 |
24,18944987 |
502,3179 |
405,5601 |
|||
|
62 |
445,7 |
451,7395 |
23,45157184 |
498,6426 |
404,8364 |
|||
|
63 |
434,35 |
448,402 |
22,27989917 |
492,9618 |
403,8422 |
|||
|
64 |
440 |
445,567 |
21,39264583 |
488,3523 |
402,7817 |
|||
|
65 |
452,55 |
443,8445 |
21,16437489 |
486,1732 |
401,5158 |
|||
|
66 |
459,5 |
442,9795 |
21,4548727 |
485,8892 |
400,0698 |
|||
|
67 |
459,7 |
442,882 |
21,66136012 |
486,2047 |
399,5593 |
|||
|
68 |
451 |
442,2815 |
21,66566256 |
485,6128 |
398,9502 |
|||
|
69 |
451,7 |
442,0765 |
21,50082964 |
485,0782 |
399,0748 |
|||
|
70 |
470 |
443,2515 |
21,66853875 |
486,5886 |
399,9144 |
|||
|
71 |
478,5 |
445,5265 |
21,44605287 |
488,4186 |
402,6344 |
|||
|
72 |
479 |
447,7515 |
21,34029389 |
490,4321 |
405,0709 |
|||
|
73 |
482,99 |
450,001 |
21,71819538 |
493,4374 |
406,5646 |
|||
|
74 |
491,99 |
452,4505 |
22,93326976 |
498,317 |
406,584 |
|||
|
75 |
510,74 |
456,3875 |
24,972736 |
506,333 |
406,442 |
|||
|
76 |
516 |
460,2875 |
27,36344085 |
515,0144 |
405,5606 |
|||
|
77 |
527 |
464,769 |
30,22892706 |
525,2269 |
404,3111 |
|||
|
78 |
504,5 |
468,119 |
30,89425306 |
529,9075 |
406,3305 |
|||
|
79 |
518 |
472,0995 |
32,23271361 |
536,5649 |
407,6341 |
|||
|
80 |
542 |
477,6435 |
34,83120322 |
547,3059 |
407,9811 |
|||
|
81 |
536,1 |
482,566 |
36,65024692 |
555,8665 |
409,2655 |
|||
|
82 |
546,98 |
487,63 |
38,95558941 |
565,5412 |
409,7188 |
|||
|
83 |
539,5 |
492,8875 |
40,20324949 |
573,294 |
412,481 |
|||
|
84 |
531 |
497,4375 |
40,87876912 |
579,195 |
415,68 |
|||
|
85 |
531 |
501,36 |
41,36678569 |
584,0936 |
418,6264 |
|||
|
86 |
543,8 |
505,575 |
42,0787612 |
589,7325 |
421,4175 |
|||
|
87 |
534 |
509,29 |
42,27303032 |
593,8361 |
424,7439 |
|||
|
88 |
536,4 |
513,56 |
42,53577036 |
598,6315 |
428,4885 |
|||
|
89 |
537,2 |
517,835 |
42,70142075 |
603,2378 |
432,4322 |
|||
|
90 |
542 |
521,435 |
42,52979171 |
606,4946 |
436,3754 |
|||
|
91 |
541 |
524,56 |
42,04681055 |
608,6536 |
440,4664 |
|||
|
92 |
528,5 |
527,035 |
41,46345561 |
609,9619 |
444,1081 |
|||
|
93 |
518 |
528,7855 |
40,87322835 |
610,532 |
447,039 |
|||
|
94 |
536,7 |
531,021 |
39,92574038 |
610,8725 |
451,1695 |
|||
|
95 |
538,1 |
532,389 |
38,0524087 |
608,4938 |
456,2842 |
|||
|
96 |
546 |
533,889 |
36,05725296 |
606,0035 |
461,7745 |
|||
|
97 |
544 |
534,739 |
33,32835023 |
601,3957 |
468,0823 |
|||
|
98 |
563,4 |
537,684 |
32,82781906 |
603,3396 |
472,0284 |
|||
|
99 |
569,65 |
540,2665 |
31,86679169 |
604,0001 |
476,5329 |
|||
|
100 |
560 |
541,1665 |
28,74264244 |
598,6518 |
483,6812 |
|||
|
550 |
541,8615 |
26,19459478 |
594,2507 |
489,4723 |
||||
|
550,6 |
542,0425 |
22,66488938 |
587,3723 |
496,7127 |
||||
|
561,5 |
543,1425 |
20,54046843 |
584,2234 |
502,0616 |
||||
|
551 |
544,1425 |
19,18176317 |
582,506 |
505,779 |
||||
|
560 |
545,5925 |
18,28639825 |
582,1653 |
509,0197 |
||||
|
557 |
546,2525 |
16,34350843 |
578,9395 |
513,5655 |
||||
|
540,5 |
546,5775 |
15,44110951 |
577,4597 |
515,6953 |
||||
|
554,56 |
547,4855 |
14,65766047 |
576,8008 |
518,1702 |
||||
|
577 |
549,4755 |
15,29629871 |
580,0681 |
518,8829 |
||||
|
591,49 |
551,95 |
17,05876235 |
586,0675 |
517,8325 |
||||
|
593 |
554,55 |
18,74587469 |
592,0417 |
517,0583 |
||||
|
579,6 |
557,105 |
19,40622988 |
595,9175 |
518,2925 |
||||
|
583,46 |
560,378 |
19,9355046 |
600,249 |
520,507 |
||||
|
585,3 |
562,808 |
20,52087461 |
603,8497 |
521,7663 |
||||
|
579,98 |
564,902 |
20,75675367 |
606,4155 |
523,3885 |
||||
|
582 |
566,702 |
20,86169809 |
608,4254 |
524,9786 |
||||
|
598,5 |
569,427 |
21,7527954 |
612,9326 |
525,9214 |
||||
|
594 |
570,957 |
21,60248752 |
614,162 |
527,752 |
||||
|
597,8 |
572,3645 |
21,35055495 |
615,0656 |
529,6634 |
||||
|
598,6 |
574,2945 |
21,62519426 |
617,5449 |
531,0441 |
||||
|
600,45 |
576,817 |
22,18700526 |
621,191 |
532,443 |
||||
|
618,4 |
580,207 |
23,69677034 |
627,6005 |
532,8135 |
||||
|
604,28 |
582,346 |
23,8483134 |
630,0426 |
534,6494 |
||||
|
620 |
585,796 |
24,99772925 |
635,7915 |
535,8005 |
||||
|
622 |
588,896 |
25,87086016 |
640,6377 |
537,1543 |
||||
|
607 |
591,396 |
25,99423414 |
643,3845 |
539,4075 |
||||
|
564,5 |
592,596 |
26,70810118 |
646,0122 |
539,1798 |
||||
|
541 |
591,918 |
28,9905567 |
649,8991 |
533,9369 |
||||
|
535,01 |
589,8185 |
30,86698975 |
651,5525 |
528,0845 |
||||
|
555,5 |
588,019 |
30,45447002 |
648,9279 |
527,1101 |
||||
|
561,25 |
586,4315 |
29,75331942 |
645,9381 |
526,9249 |
||||
|
532,99 |
584,101 |
31,47340911 |
647,0478 |
521,1542 |
||||
|
510 |
580,428 |
34,81295311 |
650,0539 |
510,8021 |
||||
|
514,65 |
576,8955 |
37,15336209 |
651,2022 |
502,5888 |
||||
|
529 |
574,3465 |
38,36430976 |
651,0751 |
497,6179 |
||||
|
541 |
572,2965 |
38,8470381 |
649,9906 |
494,6024 |
||||
|
537,77 |
569,26 |
38,94112745 |
647,1423 |
491,3777 |
||||
|
548,08 |
566,964 |
38,82901863 |
644,622 |
489,306 |
||||
|
548 |
564,474 |
38,58644954 |
641,6469 |
487,3011 |
||||
|
538,8 |
561,484 |
38,53705249 |
638,5581 |
484,4099 |
Приложение 4 - Результаты расчетов методом Регрессия с переключениями - линейный полином
|
Т |
ЦЕНА факт |
Pt |
U/ |
D/ |
a0 |
a1 |
s2m |
t |
|
|
1 |
472,5 |
486,1912 |
526,9786 |
445,4038 |
489,2585 |
-3,0673 |
20,3937 |
2 |
|
|
2 |
493,7 |
483,1239 |
523,9113 |
442,3365 |
411,247 |
2,0965 |
|||
|
3 |
489,69 |
480,0566 |
520,844 |
439,2692 |
470,2636 |
1,3778 |
|||
|
4 |
501,1 |
476,9893 |
517,7767 |
436,2019 |
510,3297 |
0,8917 |
|||
|
5 |
496,7 |
473,922 |
514,7094 |
433,1346 |
586,9031 |
-0,2669 |
|||
|
6 |
487 |
470,8547 |
511,6421 |
430,0673 |
|||||
|
7 |
476,8 |
467,7874 |
508,5748 |
427 |
|||||
|
8 |
461,65 |
464,7201 |
505,5075 |
423,9327 |
|||||
|
9 |
463,01 |
461,6528 |
502,4402 |
420,8654 |
|||||
|
10 |
455,8 |
458,5855 |
499,3729 |
417,7981 |
|||||
|
11 |
446,5 |
455,5182 |
496,3056 |
414,7308 |
|||||
|
12 |
433 |
452,4509 |
493,2383 |
411,6635 |
|||||
|
13 |
434,5 |
449,3836 |
490,171 |
408,5962 |
|||||
|
14 |
438 |
446,3163 |
487,1037 |
405,5289 |
|||||
|
15 |
443 |
443,249 |
484,0364 |
402,4616 |
|||||
|
16 |
432 |
440,1817 |
480,9691 |
399,3943 |
|||||
|
17 |
438 |
437,1144 |
477,9018 |
396,327 |
|||||
|
18 |
437,37 |
434,0471 |
474,8345 |
393,2597 |
|||||
|
19 |
437,5 |
430,9798 |
471,7672 |
390,1924 |
|||||
|
20 |
438,39 |
427,9125 |
468,6999 |
387,1251 |
|||||
|
21 |
431,12 |
455,2735 |
496,0609 |
414,4861 |
|||||
|
22 |
437,65 |
457,37 |
498,1574 |
416,5826 |
|||||
|
23 |
445,7 |
459,4665 |
500,2539 |
418,6791 |
|||||
|
24 |
434,35 |
461,563 |
502,3504 |
420,7756 |
|||||
|
25 |
440 |
463,6595 |
504,4469 |
422,8721 |
|||||
|
26 |
452,55 |
465,756 |
506,5434 |
424,9686 |
|||||
|
27 |
459,5 |
467,8525 |
508,6399 |
427,0651 |
|||||
|
28 |
459,7 |
469,949 |
510,7364 |
429,1616 |
|||||
|
29 |
451 |
472,0455 |
512,8329 |
431,2581 |
|||||
|
30 |
451,7 |
474,142 |
514,9294 |
433,3546 |
|||||
|
31 |
470 |
476,2385 |
517,0259 |
435,4511 |
|||||
|
32 |
478,5 |
478,335 |
519,1224 |
437,5476 |
|||||
|
33 |
479 |
480,4315 |
521,2189 |
439,6441 |
|||||
|
34 |
482,99 |
482,528 |
523,3154 |
441,7406 |
|||||
|
35 |
491,99 |
484,6245 |
525,4119 |
443,8371 |
|||||
|
36 |
510,74 |
486,721 |
527,5084 |
445,9336 |
|||||
|
37 |
516 |
488,8175 |
529,6049 |
448,0301 |
|||||
|
38 |
527 |
490,914 |
531,7014 |
450,1266 |
|||||
|
39 |
504,5 |
493,0105 |
533,7979 |
452,2231 |
|||||
|
40 |
518 |
495,107 |
535,8944 |
454,3196 |
|||||
|
41 |
542 |
526,7534 |
567,5408 |
485,966 |
|||||
|
42 |
536,1 |
528,1312 |
568,9186 |
487,3438 |
|||||
|
43 |
546,98 |
529,509 |
570,2964 |
488,7216 |
|||||
|
44 |
539,5 |
530,8868 |
571,6742 |
490,0994 |
|||||
|
45 |
531 |
532,2646 |
573,052 |
491,4772 |
|||||
|
46 |
531 |
533,6424 |
574,4298 |
492,855 |
|||||
|
47 |
543,8 |
535,0202 |
575,8076 |
494,2328 |
|||||
|
48 |
534 |
536,398 |
577,1854 |
495,6106 |
|||||
|
49 |
536,4 |
537,7758 |
578,5632 |
496,9884 |
|||||
|
50 |
537,2 |
539,1536 |
579,941 |
498,3662 |
|||||
|
51 |
542 |
540,5314 |
581,3188 |
499,744 |
|||||
|
52 |
541 |
541,9092 |
582,6966 |
501,1218 |
|||||
|
53 |
528,5 |
543,287 |
584,0744 |
502,4996 |
|||||
|
54 |
518 |
544,6648 |
585,4522 |
503,8774 |
|||||
|
55 |
536,7 |
546,0426 |
586,83 |
505,2552 |
|||||
|
56 |
538,1 |
547,4204 |
588,2078 |
506,633 |
|||||
|
57 |
546 |
548,7982 |
589,5856 |
508,0108 |
|||||
|
58 |
544 |
550,176 |
590,9634 |
509,3886 |
|||||
|
59 |
563,4 |
551,5538 |
592,3412 |
510,7664 |
|||||
|
60 |
569,65 |
552,9316 |
593,719 |
512,1442 |
|||||
|
61 |
560 |
564,7234 |
605,5108 |
523,936 |
|||||
|
62 |
550 |
565,6151 |
606,4025 |
524,8277 |
|||||
|
63 |
550,6 |
566,5068 |
607,2942 |
525,7194 |
|||||
|
64 |
561,5 |
567,3985 |
608,1859 |
526,6111 |
|||||
|
65 |
551 |
568,2902 |
609,0776 |
527,5028 |
|||||
|
66 |
560 |
569,1819 |
609,9693 |
528,3945 |
|||||
|
67 |
557 |
570,0736 |
610,861 |
529,2862 |
|||||
|
68 |
540,5 |
570,9653 |
611,7527 |
530,1779 |
|||||
|
69 |
554,56 |
571,857 |
612,6444 |
531,0696 |
|||||
|
70 |
577 |
572,7487 |
613,5361 |
531,9613 |
|||||
|
71 |
591,49 |
573,6404 |
614,4278 |
532,853 |
|||||
|
72 |
593 |
574,5321 |
615,3195 |
533,7447 |
|||||
|
73 |
579,6 |
575,4238 |
616,2112 |
534,6364 |
|||||
|
74 |
583,46 |
576,3155 |
617,1029 |
535,5281 |
|||||
|
75 |
585,3 |
577,2072 |
617,9946 |
536,4198 |
|||||
|
76 |
579,98 |
578,0989 |
618,8863 |
537,3115 |
|||||
|
77 |
582 |
578,9906 |
619,778 |
538,2032 |
|||||
|
78 |
598,5 |
579,8823 |
620,6697 |
539,0949 |
|||||
|
79 |
594 |
580,774 |
621,5614 |
539,9866 |
|||||
|
80 |
597,8 |
581,6657 |
622,4531 |
540,8783 |
|||||
|
81 |
598,6 |
565,2842 |
606,0716 |
524,4968 |
|||||
|
82 |
600,45 |
565,0173 |
605,8047 |
524,2299 |
|||||
|
83 |
618,4 |
564,7504 |
605,5378 |
523,963 |
|||||
|
84 |
604,28 |
564,4835 |
605,2709 |
523,6961 |
|||||
|
85 |
620 |
564,2166 |
605,004 |
523,4292 |
|||||
|
86 |
622 |
563,9497 |
604,7371 |
523,1623 |
|||||
|
87 |
607 |
563,6828 |
604,4702 |
522,8954 |
|||||
|
88 |
564,5 |
563,4159 |
604,2033 |
522,6285 |
|||||
|
89 |
541 |
563,149 |
603,9364 |
522,3616 |
|||||
|
90 |
535,01 |
562,8821 |
603,6695 |
522,0947 |
|||||
|
91 |
555,5 |
562,6152 |
603,4026 |
521,8278 |
|||||
|
92 |
561,25 |
562,3483 |
603,1357 |
521,5609 |
|||||
|
93 |
532,99 |
562,0814 |
602,8688 |
521,294 |
|||||
|
94 |
510 |
561,8145 |
602,6019 |
521,0271 |
|||||
|
95 |
514,65 |
561,5476 |
602,335 |
520,7602 |
|||||
|
96 |
529 |
561,2807 |
602,0681 |
520,4933 |
|||||
|
97 |
541 |
561,0138 |
601,8012 |
520,2264 |
|||||
|
98 |
537,77 |
560,7469 |
601,5343 |
519,9595 |
|||||
|
99 |
548,08 |
560,48 |
601,2674 |
519,6926 |
|||||
|
100 |
548 |
560,2131 |
601,0005 |
519,4257 |
Приложение 5 - Результаты расчетов методом Регрессия с переключениями - полином 2-го порядка
|
Т |
Т 2 |
ЦЕНА факт |
U// |
D// |
Pt |
a0 |
a1 |
a2 |
s2m |
t |
|
|
1 |
1 |
472,5 |
525,34 |
475,31 |
500,3244 |
506,4294 |
-6,2289 |
0,1239 |
12,5074 |
2 |
|
|
2 |
4 |
493,7 |
519,48 |
469,45 |
494,4672 |
441,9491 |
-3,246 |
0,134 |
|||
|
3 |
9 |
489,69 |
513,87 |
463,84 |
488,8578 |
1044,663 |
-20,988 |
0,2152 |
|||
|
4 |
16 |
501,1 |
508,51 |
458,48 |
483,4962 |
943,5895 |
-13,231 |
0,1126 |
|||
|
5 |
25 |
496,7 |
503,40 |
453,37 |
478,3824 |
2662,772 |
-41,6587 |
0,2029 |
|||
|
6 |
36 |
487 |
498,53 |
448,50 |
473,5164 |
||||||
|
7 |
49 |
476,8 |
493,91 |
443,88 |
468,8982 |
||||||
|
8 |
64 |
461,65 |
489,54 |
439,51 |
464,5278 |
||||||
|
9 |
81 |
463,01 |
485,42 |
435,39 |
460,4052 |
||||||
|
10 |
100 |
455,8 |
481,55 |
431,52 |
456,5304 |
||||||
|
11 |
121 |
446,5 |
477,92 |
427,89 |
452,9034 |
||||||
|
12 |
144 |
433 |
474,54 |
424,51 |
449,5242 |
||||||
|
13 |
169 |
434,5 |
471,41 |
421,38 |
446,3928 |
||||||
|
14 |
196 |
438 |
468,52 |
418,49 |
443,5092 |
||||||
|
15 |
225 |
443 |
465,89 |
415,86 |
440,8734 |
||||||
|
16 |
256 |
432 |
463,50 |
413,47 |
438,4854 |
||||||
|
17 |
289 |
438 |
461,36 |
411,33 |
436,3452 |
||||||
|
18 |
324 |
437,37 |
459,47 |
409,44 |
434,4528 |
||||||
|
19 |
361 |
437,5 |
457,82 |
407,79 |
432,8082 |
||||||
|
20 |
400 |
438,39 |
456,43 |
406,40 |
431,4114 |
||||||
|
21 |
441 |
431,12 |
457,89 |
407,86 |
432,8771 |
||||||
|
22 |
484 |
437,65 |
460,41 |
410,38 |
435,3931 |
||||||
|
23 |
529 |
445,7 |
463,19 |
413,16 |
438,1771 |
||||||
|
24 |
576 |
434,35 |
466,24 |
416,21 |
441,2291 |
||||||
|
25 |
625 |
440 |
469,56 |
419,53 |
444,5491 |
||||||
|
26 |
676 |
452,55 |
473,15 |
423,12 |
448,1371 |
||||||
|
27 |
729 |
459,5 |
477,01 |
426,98 |
451,9931 |
||||||
|
28 |
784 |
459,7 |
481,13 |
431,10 |
456,1171 |
||||||
|
29 |
841 |
451 |
485,52 |
435,49 |
460,5091 |
||||||
|
30 |
900 |
451,7 |
490,18 |
440,15 |
465,1691 |
||||||
|
31 |
961 |
470 |
495,11 |
445,08 |
470,0971 |
||||||
|
32 |
1024 |
478,5 |
500,31 |
450,28 |
475,2931 |
||||||
|
33 |
1089 |
479 |
505,77 |
455,74 |
480,7571 |
||||||
|
34 |
1156 |
482,99 |
511,50 |
461,47 |
486,4891 |
||||||
|
35 |
1225 |
491,99 |
517,50 |
467,47 |
492,4891 |
||||||
|
36 |
1296 |
510,74 |
523,77 |
473,74 |
498,7571 |
||||||
|
37 |
1369 |
516 |
530,31 |
480,28 |
505,2931 |
||||||
|
38 |
1444 |
527 |
537,11 |
487,08 |
512,0971 |
||||||
|
39 |
1521 |
504,5 |
544,18 |
494,15 |
519,1691 |
||||||
|
40 |
1600 |
518 |
551,52 |
501,49 |
526,5091 |
||||||
|
41 |
1681 |
542 |
570,92 |
520,89 |
545,9062 |
||||||
|
42 |
1764 |
536,1 |
567,79 |
517,77 |
542,7798 |
||||||
|
43 |
1849 |
546,98 |
565,10 |
515,07 |
540,0838 |
||||||
|
44 |
1936 |
539,5 |
562,83 |
512,80 |
537,8182 |
||||||
|
45 |
2025 |
531 |
561,00 |
510,97 |
535,983 |
||||||
|
46 |
2116 |
531 |
559,59 |
509,56 |
534,5782 |
||||||
|
47 |
2209 |
543,8 |
558,62 |
508,59 |
533,6038 |
||||||
|
48 |
2304 |
534 |
558,07 |
508,05 |
533,0598 |
||||||
|
49 |
2401 |
536,4 |
557,96 |
507,93 |
532,9462 |
||||||
|
50 |
2500 |
537,2 |
558,28 |
508,25 |
533,263 |
||||||
|
51 |
2601 |
542 |
559,03 |
509,00 |
534,0102 |
||||||
|
52 |
2704 |
541 |
560,20 |
510,17 |
535,1878 |
||||||
|
53 |
2809 |
528,5 |
561,81 |
511,78 |
536,7958 |
||||||
|
54 |
2916 |
518 |
563,85 |
513,82 |
538,8342 |
||||||
|
55 |
3025 |
536,7 |
566,32 |
516,29 |
541,303 |
||||||
|
56 |
3136 |
538,1 |
569,22 |
519,19 |
544,2022 |
||||||
|
57 |
3249 |
546 |
572,55 |
522,52 |
547,5318 |
||||||
|
58 |
3364 |
544 |
576,31 |
526,28 |
551,2918 |
||||||
|
59 |
3481 |
563,4 |
580,50 |
530,47 |
555,4822 |
||||||
|
60 |
3600 |
569,65 |
585,12 |
535,09 |
560,103 |
||||||
|
61 |
3721 |
560 |
580,50 |
530,47 |
555,4831 |
||||||
|
62 |
3844 |
550 |
581,12 |
531,09 |
556,1019 |
||||||
|
63 |
3969 |
550,6 |
581,96 |
531,93 |
556,9459 |
||||||
|
64 |
4096 |
561,5 |
583,03 |
533,00 |
558,0151 |
||||||
|
65 |
4225 |
551 |
584,32 |
534,29 |
559,3095 |
||||||
|
66 |
4356 |
560 |
585,84 |
535,81 |
560,8291 |
||||||
|
67 |
4489 |
557 |
587,59 |
537,56 |
562,5739 |
||||||
|
68 |
4624 |
540,5 |
589,56 |
539,53 |
564,5439 |
||||||
|
69 |
4761 |
554,56 |
591,75 |
541,72 |
566,7391 |
||||||
|
70 |
4900 |
577 |
594,17 |
544,14 |
569,1595 |
||||||
|
71 |
5041 |
591,49 |
596,82 |
546,79 |
571,8051 |
||||||
|
72 |
5184 |
593 |
599,69 |
549,66 |
574,6759 |
||||||
|
73 |
5329 |
579,6 |
602,79 |
552,76 |
577,7719 |
||||||
|
74 |
5476 |
583,46 |
606,11 |
556,08 |
581,0931 |
||||||
|
75 |
5625 |
585,3 |
609,65 |
559,62 |
584,6395 |
||||||
|
76 |
5776 |
579,98 |
613,43 |
563,40 |
588,4111 |
||||||
|
77 |
5929 |
582 |
617,42 |
567,39 |
592,4079 |
||||||
|
78 |
6084 |
598,5 |
621,64 |
571,62 |
596,6299 |
||||||
|
79 |
6241 |
594 |
626,09 |
576,06 |
601,0771 |
||||||
|
80 |
6400 |
597,8 |
630,76 |
580,73 |
605,7495 |
||||||
|
81 |
6561 |
598,6 |
644,66 |
594,63 |
619,6442 |
||||||
|
82 |
6724 |
600,45 |
636,07 |
586,04 |
611,0582 |
||||||
|
83 |
6889 |
618,4 |
627,89 |
577,86 |
602,878 |
||||||
|
84 |
7056 |
604,28 |
620,12 |
570,09 |
595,1036 |
||||||
|
85 |
7225 |
620 |
612,75 |
562,72 |
587,735 |
||||||
|
86 |
7396 |
622 |
605,79 |
555,76 |
580,7722 |
||||||
|
87 |
7569 |
607 |
599,23 |
549,20 |
574,2152 |
||||||
|
88 |
7744 |
564,5 |
593,08 |
543,05 |
568,064 |
||||||
|
89 |
7921 |
541 |
587,33 |
537,30 |
562,3186 |
||||||
|
90 |
8100 |
535,01 |
581,99 |
531,96 |
556,979 |
||||||
|
91 |
8281 |
555,5 |
577,06 |
527,03 |
552,0452 |
||||||
|
92 |
8464 |
561,25 |
572,53 |
522,50 |
547,5172 |
||||||
|
93 |
8649 |
532,99 |
568,41 |
518,38 |
543,395 |
||||||
|
94 |
8836 |
510 |
564,69 |
514,66 |
539,6786 |
||||||
|
95 |
9025 |
514,65 |
561,38 |
511,35 |
536,368 |
||||||
|
96 |
9216 |
529 |
558,48 |
508,45 |
533,4632 |
||||||
|
97 |
9409 |
541 |
555,98 |
505,95 |
530,9642 |
||||||
|
98 |
9604 |
537,77 |
553,89 |
503,86 |
528,871 |
||||||
|
99 |
9801 |
548,08 |
552,20 |
502,17 |
527,1836 |
||||||
|
100 |
10000 |
548 |
550,92 |
500,89 |
525,902 |
Подобные документы
Основание Казахстанской межбанковской валютной биржи "KASE". Акционеры биржи, принцип голосования. Акции и капитал, показатели доходности. Категории членов биржи. Структура и статистика рынка. Объем торгов, капитализация рынка, поведение его индикаторов.
презентация [244,9 K], добавлен 19.03.2013Понятие акции как ценной бумаги. Дивиденды как прибыль, которую распределяет акционерное общество своим акционерам. Обыкновенные и привилегированные акции. Фондовые биржи Российской Федерации: понятие и особенности. Американские депозитарные расписки.
реферат [25,9 K], добавлен 06.11.2011Понятие, функции и задачи фондовой биржи на рынке ценных бумаг. Лицензирование биржевой деятельности. Анализ современного состояния рынка акций России. Особенности функционирования деятельности ММВБ. Структура фондовой биржи и механизм ее деятельности.
курсовая работа [266,7 K], добавлен 21.02.2014Расчет текущей, прогнозируемой полной (конечной) доходности акции. Эквивалентная рублевая доходность за период владения акцией в долларах США. Расчет цены покупки акции, которая не котируются на фондовой бирже, доходным подходом. Оценка пакетов акций ОАО.
контрольная работа [70,7 K], добавлен 20.09.2015Расчет текущей доходности акций, прогнозируемой полной доходности за период владения. Оценка пакета акций с учетом премии. Средняя доходность акции за анализируемый период. Определение изменчивости (рискованности). Цена обыкновенной акции предприятия.
контрольная работа [44,0 K], добавлен 13.09.2012Технический анализ: цель, назначение, источники информации, роль на фондовом рынке и на рынке Forex. Индикаторы объема торгов, принципы интерпретации их изменения. Индикатор накопления/распределения A/D. Осциллятор Чайкина. Расчет балансового объёма.
курсовая работа [2,3 M], добавлен 16.04.2014Индикатор MACD как один из наиболее часто используемых индикаторов технического анализа. Алгоритм его расчета, предложенный Джеральдом Аппелем. Особенности использования показателя для повышения эффективности инвестирования на международном рынке акций.
статья [177,9 K], добавлен 15.08.2013Рынок ценных бумаг как составная часть финансового рынка. Понятие и виды акций, их фундаментальный и технический анализ. Критерии, на которых базируются методы оценки акций. Расчёт цены облигации, ожидаемой доходности актива, ожидаемой стоимости опциона.
контрольная работа [864,3 K], добавлен 03.02.2015Дивиденды на размещенные акции и цена пакета акций. Портфель ценных бумаг. Дивидендная ставка по акции. Определение конечной доходности пакета акций в процентах годовых, текущей доходности облигации, стоимости купонной облигации и ее номинальной цены.
курсовая работа [17,7 K], добавлен 06.09.2011Разработка механической торговой системы для работы с акциями на базе индикаторов Williams’%R и Moving Average Convergence Divergence. Анализ понятия торговой системы, набора правил, согласно которым принимается решение об открытии или закрытии позиций.
курсовая работа [1,7 M], добавлен 05.12.2011
