Формирование эффективной системы управления ценными бумагами ОСБ №8612 ОАО "АК Сберегательный банк РФ"

Задача модуля

Решение задачи модуля

Учет сделок на биржевом рынке ценных бумаг

1) Ведение базы поручений клиентов, с возможностью загрузки биржевых заявок по клиентским сделкам с биржи и возможностью автоматической генерации клиентских поручений по сделкам

2) Автоматическое оформление результатов операций - автоматическое открытие счетов бухгалтерского учета под сделку контрагента, ценную бумагу, формирование бухгалтерских документов по сделкам для банков и проводок во внутреннем учете для инвестиционных компаний в соответствии с законодательством

3) Ведение собственной и клиентской позиции по денежным средствам и ценным бумагам

4) Импорт из торговой системы информации о заключенных сделках и рыночных котировках ценных бумаг. В частности, обеспечивается электронное взаимодействие с наиболее значимыми российскими торговыми площадками: ММВБ, РТС

5) Квитовка заключенных сделок с заявками

6) Автоматизированный учет и оформление сделок с ценными бумагами, заключенных на организованном рынке ценных бумаг

7) Ведение собственных и клиентских портфелей

8) Автоматический расчет и удержание комиссионного вознаграждения с клиентов

9) Переоценка торгового портфеля банка по рыночной стоимости ценных бумаг, формирование бухгалтерских проводок по результатам переоценки

10) Расчет финансового результата по собственным операциям методами LIFO и FIFO, по методу средневзвешенной цены - для инвестиционных компаний

11) Определение финансового результата по операциям клиентов одним из следующих методов: LIFO и FIFO, по методу средневзвешенной цены - для инвестиционных компаний

12) Формирование основных видов отчетности:

- обязательная отчетность в соответствии с требованиями Банка России;

- обязательная отчетность в соответствии с требованиями ФКЦБ;

- внутренние отчеты, отражающие общую позицию по денежным

средствам и ценным бумагам в разбивке по портфелям и т.д.;

- отчетность для клиента (например, отчет брокера по операциям с

портфелем клиента, счета-фактуры и др.)

Учет сделок на внебиржевом рынке ценных бумаг

1) Ведение базы поручений клиентов, с возможностью загрузки биржевых заявок по клиентским сделкам с биржи и возможностью автоматической генерации клиентских поручений по сделкам

2) Автоматизированный учет и оформление сделок с ценными бумагами, заключенных на неорганизованном секторе рынка ценных бумаг (в том числе операций с акциями, валютными облигациями, ADR/GDR), автоматическое открытие счетов бухгалтерского учета под сделку, контрагента, ценную бумагу

3) Ведение собственной и клиентской позиции по денежным средствам и ценным бумагам

4) Квитовка заключенных сделок с заявками

5) Ведение собственных и клиентских портфелей

6) Автоматический расчет и удержание комиссионного вознаграждения с клиентов

7) Автоматизированное оформление сделок в бэк-офисе. При этом обеспечивается:

- информационная поддержка принятия решений на всех этапах

оформления сделок путем учета в системе и оперативного

предоставления информации о сделках, находящихся на различных

стадиях обработки;

- автоматическая подготовка всех документов, необходимых для

оформления сделок и обеспечения исполнения обязательств по ним;

- формирование внутренних депозитарных поручений для

последующей обработки средствами модуля депозитарного учета

системы, а также подготовка рублевых и валютных платежных

поручений для обработки в модуле расчетно-кассового обслуживания;

- контроль за исполнением сторонами обязательств по сделкам путем

автоматического построения платежных календарей на основании

данных об условиях сделок, учета реального движения денежных

средств и ценных бумаг и квитовки планируемых и реальных

движений.

8) Автоматическое оформление результатов операций - формирование бухгалтерских проводок для банков и проводок во внутреннем учете для инвестиционных компаний после заключения сделки и после осуществления расчетов по ней. Расчет финансового результата по собственным операциям методами LIFO и FIFO, по методу средневзвешенной цены - для инвестиционных компаний

9) Определение финансового результата по операциям клиентов одним из следующих методов: LIFO и FIFO, по методу средневзвешенной цены - для инвестиционных компаний.

10) Выполнение операций мены и займа ценных бумаг

11) Учет маржинальных требований (Margin Call) по сделкам РЕПО

12) Формирование основных видов отчетности

Автоматическое определение портфеля для квитовки сделок

1) Возможность настройки приоритетов различных категорий вложений в ценные бумаги для закрытия позиции при продаже

2) Возможность продажи одной сделкой бумаг, находящихся в разных портфелях, в том числе продажи одной сделкой бумаг, находящихся

на вложениях и приобретенных по сделкам обратного РЕПО без

прекращения признания.

Налоговый учет операций на финансовых рынках

Учет доходов и расходов с целью формирования налоговой отчетности:

- по налогу на прибыль организаций;

- по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ).

Интерфейc к системе ММВБ

1) Учет операций, совершаемых в торговой системе ММВБ в режиме реального времени на основе интеграции со шлюзом ММВБ

2) Автоматизированы:

- подготовка и отправка заявок на сделки (в том числе в режиме

переговорных сделок и на сделки РЕПО);

- возможность отмены неисполненных заявок;

- загрузка заявок (собственных и клиентов банка), поступивших в

торговую систему ММВБ из других систем;

- отслеживание состояний заявок в торговой системе ММВБ;

- загрузка сделок и связь с заявками;

- загрузка котировок;

- аудит основных событий работы со шлюзом ММВБ.

Время обработки любой операции приближается ко времени ее обработки биржевыми клиентскими терминалами

Интерфейс к системе электронного документооборота РТС - RTS Gate

1) Организация взаимодействия между участником торгов и Центром Электронных Договоров (ЦЭД) Российской Торговой Системы (РТС) на этапе заключения электронных договоров купли-продажи ценных бумаг

2) Импорт в режиме реального времени сделок, заключенных в РТС

3) Формирование и выгрузка в ЦЭД всех документов, необходимых для оформления договоров, прием и обработка ответных сообщений (подтверждений сделок, оферт, акцептов или отказов по договорам).

Маржинальное кредитование

1) Автоматизированный учет и оформление операций по кредитованию клиентов ценными бумагами и денежными средствами за счет субброкера путем заключения сделок РЕПО

2) Формирование необходимых документов и договоров.

Депозитарный учет

1) Автоматизация депозитарной деятельности в соответствии с требованиями ФСФР России, ПАРТАД, Банка России

2) Учет данных о депонентах и уполномоченных лицах (попечителях, распорядителях, операторах счетов депо и т.п.), организация плана счетов депо

3) Ведение справочника финансовых инструментов (эмиссионных и неэмиссионных ценных бумаг документарных и бездокументарных форм выпуска)

4) Учет дробного количества ценных бумаг (в десятичных дробях)

5) Организация открытого и закрытого способов хранения ценных бумаг

6) Автоматизация учета и обработки депозитарных операций.

7) Ведение журналов бухгалтерских (инвентарных), административных, информационных операций

8) Ведение журнала входящих и исходящих документов по депозитным операциям

9) Поддержка корпоративных действий эмитента: глобальных операций над выпусками ценных бумаг (дроблений, консолидации, конвертации, бонусов), начислений и выплат дивидендов, собраний акционеров. Оповещения клиентов о предстоящих корпоративных действиях эмитента и о результатах их проведения могут формироваться в виде сообщений S.W.I.F.T.

10) Расчет и учет комиссий с клиентов за депозитарное обслуживание, а также фактических расходов по операциям

11) Формирование основных видов отчетности

Подсистема сообщения S.W.I.F.T. по ценным бумагам

1) Операции с ОВГВЗ (Евробондами) на внебиржевом рынке Банка России: подготовка подтверждения контрагенту по сделке, формирование сообщений по сделке в расчетную систему (в том числе в международные - EuroClear, Clearstreaml и др.)

2) Автоматизация обработки поручений клиентов, работающих через сеть S.W.I.F.T. (кастодиальные поручения); обработка загруженных сообщений; автоматическое формирование кастодиальных поручений и исполнений по поставке / оплате на основе информации, содержащейся в этих сообщениях; сверка остатков по ценным бумагам с расчетными центрами формирование исходящих сообщений S.W.I.F.T по кастодиальным поручениям в расчетные системы; формирование сообщений S.W.I.F.T. при отмене поручения; формирование подтверждений исполнения поручений в виде сообщений S.W.I.F.T.

3) Взаимодействие с ДКК:

- поддержка интерфейса с ДКК через S.W.I.F.T.;

- в формате DCC Client.

4) Поддержка корпоративных действий эмитента (операции над выпусками, дивиденды, собрания акционеров), в рамках которой осуществляется формирование сообщений S.W.I.F.T. Формирование отчетности по счетам Депо в виде сообщений S.W.I.F.T.

5) Отмена сообщений S.W.I.F.T.

Вексельный учет

1) Поддержка операций выпуска собственных векселей, торговых операций с векселями сторонних эмитентов, предоставления вексельных кредитов, инкассовых и гарантийных операций

2) Ведение реестров (собственных векселей, векселей сторонних эмитентов и векселей, купленных по брокерским сделкам). Учет всех необходимых реквизитов векселей (включая записи об индоссаментах, авалях, акцептах), хранение отсканированных изображений векселей в системе

3) Автоматизированное оформление операций с векселями в бэк-офисе.

4) Автоматическое бухгалтерское оформление результатов операций: автоматическое открытие бухгалтерских счетов по векселям, формирование необходимых бухгалтерских проводок (балансовых, внебалансовых и депозитарных) для банков после заключения сделки, после осуществления расчетов по ней, а также на всех последующих стадиях жизненного цикла векселя вплоть до его погашения

5) Расчет процентов по процентным векселям

6) Формирование основных видов отчетности:

- внутренняя аналитическая отчетность;

- обязательная отчетность в соответствии с требованиями Банка России.

7) Организация внутреннего документооборота

Учет операций с фьючерсами и опционами

1) Импорт из торговых систем (ММВБ, РТС) информации о заключенных сделках, рыночных котировках, данных о гарантийном обеспечении

2) Дифференцированный ввод данных о фьючерсных и опционных сделках с расчетом основных параметров - суммы сделки, вариационной маржи

3) Ведение бухгалтерского учета согласно 302-П

4) Ведение собственной и клиентской позиции по денежным средствам и срочным контрактам в разрезе серии инструмента

5) Расчет финансового результата методами LIFO и FIFO

6) Автоматическое открытие счетов внутреннего учета

7) Автоматическое формирование учетных документов (для внутреннего учета - проводок) по сделкам текущего дня и по открытой позиции

- начисление / удержание вариационной маржи;

- удержание комиссии торговой системы и брокера (для клиентских

сделок);

- отражение операций покупки, продажи, исполнения фьючерсов и

опционов по счетам штучного учета;

- удержание гарантийного обеспечения по каждому клиенту;

- бухгалтерское оформление расчетов по итогам операций на ОРЦБ

8) Ввод поручений на зачисление / списание денежных средств по счету в торговой системе и брокерским счетам, а также автоматическое формирование проводок по ним

9) Формирование обязательной отчетности по данным внутреннего учета.

Учет операций банковского доверительного управления

Автоматизированный учет и оформление операций по передаче / возврату активов (денежные средства и ценные бумаги) в доверительное управление

Автоматизированный учет и оформление сделок с ценными бумагами, заключенных на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг в интересах учредителей доверительного управления

Импорт из торговой системы информации о заключенных сделках и рыночных котировках ценных бумаг. В частности, обеспечивается электронное взаимодействие с наиболее значимыми российскими торговыми площадками: ММВБ, МФБ, РТС

Автоматическое открытие всех необходимых лицевых счетов для учредителей управления

Ведение портфелей учредителей управления

Ведение позиции по денежным средствам и ценным бумагам

Автоматическое бухгалтерское оформление результатов операций - формирование бухгалтерских проводок по операциям (в соответствии с Положением Банка России №302-П)

Автоматический расчет и удержание комиссионного вознаграждения за управление активами и за успех управления с учредителей управления

Переоценка портфелей учредителей управления по рыночной стоимости ценных бумаг, формирование бухгалтерских проводок по результатам переоценки

Определение финансового результата по операциям учредителей управления методом LIFO или FIFO

Ведение внутреннего учета денежных средств, находящихся в доверительном управлении

Формирование внутренних отчетов, отражающих общую позицию по денежным средствам и ценным бумагам в разбивке по портфелям учредителей управления.

ОФБУ

1) Автоматизированный учет и оформление операций по передаче / возврату активов (денежные средства и ценные бумаги) в ОФБУ

2) Формирование клиентских и внутренних отчетов, отражающих структуру ОФБУ (реестр пайщиков ОФБУ и сертификат долевого участия в ОФБУ, отчет доверительного управляющего). Механизмы управления находящимися в ОФБУ активами полностью совпадают с механизмами, используемыми в модуле учета операций банковского доверительного управления

Бухгалтерия ПИФ

1) Учет информации о паевых инвестиционных фондах

2) Учет договорных отношений между участниками ПИФ

3) Ведение единого плана счетов внутреннего учета ценных бумаг и денежных средств, плана счетов внутреннего учета бухгалтерии управляющей компании паевого инвестиционного фонда

4) Учет активов и пассивов паевого инвестиционного фонда

5) Расчет комиссионного вознаграждения управляющей компании, специализированному депозитарию, специализированному регистратору, аудитору, прочим контрагентам

6) Загрузка данных из внешних систем

Межбанковские кредиты

1) Автоматизированный учет и оформление сделок, заключенных на межбанковском денежном рынке

2) Импорт заключенных сделок из различных фронт-офисных систем, в частности: Reuters Dealing 2000/3000, DealSputnik и других внешних систем

3) Автоматическая подготовка подтверждений в формате S.W.I.FT. МТ320, TELEX, FAX

4) Передача подготовленных платежных поручений в электронном виде для дальнейшего исполнения в модуль РКО

5) Автоматическая квитовка подтверждений в формате S.W.I.FT.

6) Автоматическое формирование обязательств по выдаче, возврату кредитов и процентам по ним. Формирование календаря платежей по процентам в случае периодической выплаты процентов

7) Возможность частичного и досрочного возврата основного долга и процентов

8) Подготовка рублевых и валютных платежных поручений

9) Автоматический или ручной неттинг сделок МБК со сделками, заключаемыми на других финансовых рынках

10) Автоматическая пролонгация сделок

11) Начисление процентов, расчет резервов под возможные потери по ссудам

12) Расчет лимитов по сделкам МБК

13) Формирование обязательной, внутренней и клиентской отчетности

Учет наличных конверсионных сделок, заключаемых на межбанковском валютном рынке

Бухгалтерское оформление наличных конверсионных сделок (today, tom, spoot)

Учет конверсионных сделок, заключаемых на валютной секции ММВБ

1) Автоматическая загрузка лотов по итогам торгов на валютной секции ММВБ

2) Автоматический расчет и удержание комиссионного вознаграждения с клиентов

3) Автоматический расчет по перечислению / получению от ММВБ

4) Формирование выписки по итогам торгов

Учет сделок на срочном валютном рынке (FORWARD, OPTION)

1) Бухгалтерское оформление срочных сделок, заключаемых на валютном рынке

2) Автоматическое формирование обязательств по комиссии по валютным опционам

3) Автоматический неттинг индексного форварда и закрывающей сделки SPOT

Интерфейс к системам Reuters Dealing 2000/3000

Загрузка в систему 5NT сделок МБК, FOREX, валютный SWAP, FORWARD в режиме реального времени

Учет клиентских конверсионных операций

1) Регистрация заявок клиентов на покупку/ продажу валюты

2) Осуществление операций «обязательная продажа», «покупка / продажа за счет средств банка», «покупка / продажа на бирже»

3) Автоматическое формирование пакета бухгалтерских документов по заявке клиента

4) Автоматический расчет комиссий за операции конверсии и оформление паспорта сделки с учетом тарифов банка для конкретного клиента

5) Загрузка заявок на конверсию по системе Банк-Клиент

Учет сделок купли-продажи драгоценных металлов

1) Ведение архива сделок. Регистрация и обработка сделок как с наличным (физическим), так и с безналичным металлом

2) Формирование требований и обязательств по поставке денежных средств и металла

3) Ведение справочников металлов и территорий. Справочник заполняется автоматически при вводе спецификации по сделке с физическим металлом

4) Автоматическое оформление взаимозачетов с контрагентами

5) Ведение реестра спецификаций для сделок с физическим металлом

6) Формирование отчетности

Учет депозитов в драгоценных металлах

1) Автоматизированный учет и оформление сделок по привлечению / размещению депозитов в драгоценных металлах, заключенных на межбанковском рынке

2) Импорт заключенных сделок из различных фронт-офисных систем, в частности: Reuters Dealing 2000/3000, DealSputnik и других внешних систем

3) Автоматическое формирование обязательств по выдаче, возврату кредитов и процентам по ним. Формирование календаря платежей по процентам в случае ежемесячной выплаты процентов

4) Подготовка рублевых и валютных платежных поручений

5) Контроль исполнения обязательств / требований как по металлам, так и по валюте

6) Автоматический или ручной неттинг со сделками, заключаемыми на других финансовых рынках

7) Учет операций пролонгации сделок

8) Возможность ведения позиционного учета металлических слитков

9) Формирование обязательной, внутренней и клиентской отчетности

Задача модуля

Решение задачи модуля

Управление платежной позицией

1) Управление мгновенной и среднесрочной ликвидностью на основе анализа денежных потоков

2) Ведение текущей и форвардной платежной позиции в разрезе валют

3) Online-мониторинг позиции по НОСТРО-счетам и торговым счетам на бирже

4) Планирование позиции с возможностью ввода прогнозируемых операций

5) Управление планируемыми денежными потоками из монитора позиции (изменение дат, сумм, счетов)

6) Ведение текущей и форвардной позиции по ценным бумагам в штуках и в денежном выражении по текущим рыночным котировкам и по форвардным курсам

Управление лимитами

1) Установка и контроль произвольного вида индивидуальных и групповых лимитов различного уровня (кредитные, структурные, позиционные лимиты)

2) Гибкая настройка лимитных политик банка и дерева установленных лимитов (лимиты на контрагентов, эмитентов, трейдеров)

3) Ведение истории изменений лимита

4) Online-мониторинг лимитов, включая контроль при совершении операций

5) Стандартный API к внешним системам

6) Единый интерфейс установки и контроля лимитов для всех модулей системы

7) Поддержка пользовательских алгоритмов расчета лимитов

НОСТРО-реконсиляция

1) Реконсиляция данных с корпоративными системами или с несколькими внешними системами

2) Квитовка входящих / исходящих платежей с обязательствами по сделкам на финансовых рынках

3) Квитовка входящих платежей с календарями платежей по кредитным сделкам

4) Квитовка сообщений S.W.I.F.T.

5) Контроль потоков данных

6) Автономность, платформонезависимость и может входить в состав различных интеграционных решений

Управление пулами

1) Ведение реестра договоров доверительного управления

2) Ведение реестра пулов доверительного управления

3) Ведение справочника инвестиционных деклараций

4) Проверка инвестиционных деклараций для пулов и учредителей управления при вводе заявки на совершение сделки

5) Операции с активами на биржевом рынке для пулов доверительного управления