Прогнозирование изменения цены акций
Основные общепринятые стратегии. Факторы комбинированной модели. Формула и коэффициент прогнозирования. Регрессии комбинированной модели. Итоговый вид комбинированной торговой модели. Проверка коэффициентов прогнозирования, стратегии минимизации рисков.
| Рубрика | Экономика и экономическая теория |
| Вид | курсовая работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 27.04.2016 |
| Размер файла | 2,0 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
24. Masoliver Jaume. A dynamical model describing stock market price distributions // Physica. -2000. -№283.
25. Qian Bo. Hurst exponent and financial market predictability // University of Georgia Working paper. -2009. -№1.
26. Reboredo J., Matias J. Nonlinearity on forecasting of high-frequency stock returns // Springer Science+Business Media. -2011.
27. Robert Christian. A new approach for the dynamics of ultra high-frequency data: the model with uncertainty zones // Ecole Polytechnique Working Paper. -2009.
28. Tisserand Marc. Exponential of Levy processes as a stock price // Humboldt University Working Paper. -2006. -№7.
29. Wang B.H., Hui P.M. The distribution and scaling of fluctuations for Hang Seng index in Hong Kong stock market // The European physical Journal. -2001.
30. Ganapathy Vidyamurthy. Pairs Trading: Quantitative Methods and Analysis (Wiley Finance) -2010.
Приложения
Приложение 1
Приложение 2
Лист верификации авторства
Подтверждаю, что данная работа выполнена мною совершенно самостоятельно.
Студент группы № ____________________________________
(Ф.И.О.)
Работа проверена через систему antiplagiat.ru. Выявленный процент заимствований - ______ % текста.
Проверил ________________________________
(должность, звание, Ф.И.О.)
Дата
Приложение 3
Правительство Российской Федерации
Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики
_____________________________________________________________
факультет/отделение/подразделение
_____________________________________________________________
кафедра
Отзыв научного руководителя на БАКАЛАВРСКУЮ работу
Студента(ки)_________________________________________________ ,
Фамилия, имя, отчество
_______ курса, факультета _____________________________________
на тему: «____________________________________________________
___________________________________________________________»
Научный руководитель _____ ________________/подпись/___________
Дата
Приложение 4
ОТЗЫВ РЕЦЕНЗЕНТА
бакалаврской работы /магистерской диссертации
Студента ___________________________________ Курса __________
Руководитель________________________________________________
(Ф.И.О., ученая степень и (или) ученое звание)
Тема _______________________________________________________
________________________________ Подпись __________
(Должность, Ф.И.О. рецензента)
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Понятие банкротства, его основные причины и необходимость прогнозирования. Отечественные и зарубежные модели экспресс-прогнозирования возможности наступления банкротства. Сущность модели О.П. Зайцевой и расчет вероятности наступления банкротства.
курсовая работа [98,7 K], добавлен 30.09.2009Теоретичские основы работы фондовой биржи. Общетеоретические основы множественного корреляционно-регрессионного метода анализа. Оценка качества модели множественной регрессии. Апробирование модели для прогнозирования фондового индекса РТС на 2014 год.
курсовая работа [1,8 M], добавлен 10.05.2015Временные ряды и прогнозирование. Сетевой анализ и планирование проектов. Модели кривых роста. Статистические критерии сезонности: дисперсионный, автокорреляционный, гармонический. Модели, которые используются для прогнозирования сезонных процессов.
контрольная работа [285,1 K], добавлен 15.07.2010Обзор математических моделей финансовых пирамид. Анализ модели динамики финансовых пузырей Чернавского. Обзор модели долгосрочного социально-экономического прогнозирования. Оценка приоритета простых моделей. Вывод математической модели макроэкономики.
курсовая работа [1,7 M], добавлен 27.11.2017Составление матрицы парных коэффициентов корреляции. Построение уравнения регрессии, характеризующего зависимость цены от всех факторов. Проведение регрессионного анализа с помощью пакета SPSS. Экономическая интерпретация коэффициентов модели регрессии.
лабораторная работа [2,5 M], добавлен 27.09.2012Уровень жизни населения как объект прогнозирования, современные подходы и критерии его оценки, используемые методы и модели. Анализ динамики экономических показателей населения РФ и этапы их прогнозирования, экономическое обоснование и значение.
контрольная работа [63,3 K], добавлен 15.04.2015Особенности и значение прогнозирования риска банкротства предприятия, формула расчета определения его вероятности. Сущность модели вероятности риска Таффлера, платежеспособности Спрингейта. Расчет пятифакторной модели Альтмана для акционерных обществ.
контрольная работа [24,1 K], добавлен 14.11.2010Прогнозирование является исходной предпосылкой для проектирования вообще и финансового в частности. Инвестиционный проект в данном контексте можно рассматривать как прогнозную модель денежных потоков. Аддитивные и мультипликативные модели прогнозирования.
реферат [82,3 K], добавлен 25.02.2010Понятие, сущность, значение, основные виды, показатели доходности акций и способы их расчета. Методика корреляционного и регрессионного анализа. Методы прогнозирования в рядах динамики. Прогнозирование стоимости акций ОАО ГМК "Норильский никель".
курсовая работа [648,8 K], добавлен 27.11.2012Составление матрицы парных коэффициентов корреляции переменных. Построение линейного уравнения регрессии, характеризирующее зависимость цены от факторов. Оценка статистической значимости параметров в регрессионной модели с помощью t-критерия Стьюдента.
лабораторная работа [1,6 M], добавлен 13.04.2010
