Анализ статистической оценки и учета инфляционных процессов в настоящее время

Анализ конкретных статистических методов для изучения инфляционных процессов. Исследование инфляционных процессов, протекающих в российской экономике. Разработка мер по преодолению инфляции и совершенствованию ее статистического учета и прогнозирования.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 11.03.2014
Размер файла 386,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Содержание

Введение

1. Инфляционные процессы как объект статистического изучения

1.1 Сущность инфляции и инфляционных процессов

1.2 Характеристика основных теорий инфляционных процессов

1.3 Статистические методы измерения и учета инфляционных процессов

2. Анализ статистической оценки и учета инфляционных процессов в настоящее время

3. Совершенствование статистического учета инфляционных процессов в экономике

3.1 Анализ новых методик расчета индекса инфляции

3.2 Антиинфляционная политика

Заключение

Список использованных источников

Введение

Инфляция - многомерный процесс, формирующийся в результате взаимодействия факторов, количество которых точно не известно. Поэтому, анализ инфляции остается одной из важных проблем. Специфика инфляционных процессов подразумевает применение не только традиционных статистических методов, но и специализированных приемов и методик.

Актуальность выбранной темы курсовой работы обусловлена тем, что инфляционные процессы разнообразны по проявлению и затрагивают многие стороны общественно-экономической жизни. Предприятия, как основные участники рынка, неизбежно оказываются подверженными влиянию инфляции. Оценка эффективности их деятельности может быть существенно искажена инфляционным фоном. Это связано с тем, что статистика показателей хозяйственной деятельности предприятий базируется на их отчетности, оперирующей фактическими данными за прошедшие периоды времени. Каждый из них может иметь свои особенности (колебания цен на рынке; инфляционные ожидания; общее состояние экономики региона и т.д.). Однако, оценка конечных результатов экономической деятельности, как правило, не учитывает этих искажающих факторов и, следовательно, не может рассматриваться как вполне достоверная.

На протяжении последних нескольких лет интерес к изучению и анализу инфляционных процессов, протекающих в нашей стране, постоянно усиливался. В последнее время большинство ученых в долгосрочной перспективе рассматривают инфляцию как негативный процесс, который приводит к снижению покупательной способности национальной денежной единицы, возникновению проблем в сфере государственного регулирования на макроэкономическом уровне, в частности, возникновению устойчивых инфляционных ожиданий у экономических субъектов, осложнениям в ходе проведения структурных преобразований в экономике в целом и в отдельных секторах экономики.

Кроме того, динамика инфляционных процессов в значительной степени определяет восприятие экономической и политической ситуации, складывающейся в стране, российскими и зарубежными экспертными организациями, в том числе международными рейтинговыми агентствами.

Необходимо совершенствовать методологию статистического анализа инфляционных процессов, учитывающую международный опыт и российскую специфику.

Цель курсовой работы состоит в статистическом измерении и оценке инфляционных процессов в Российской Федерации.

Для достижения цели исследования в работе были поставлены и решены следующие задачи:

- изучение понятий «инфляция» и «инфляционный процесс», определение соотношения этих понятий;

- анализ конкретных статистических методов для изучения инфляционных процессов;

- выявление основных проблем формирования и совершенствования системы показателей статистики инфляционных процессов;

- исследование инфляционных процессов, протекающих в российской экономике;

- выявление взаимосвязи между динамикой инфляционных процессов и экономическим развитием;

- разработка мер по преодолению инфляции и совершенствованию статистического учета инфляционных процессов и их прогнозирования.

В качестве объекта курсовой работы рассматривались инфляционные процессы, протекающие в экономике Российской Федерации.

Предметом работы является качественно-количественная характеристика и статистический анализ закономерностей и факторов инфляционных процессов, происходящих в российской экономике.

Теоретико-методологической основой исследования послужили научные труды отечественных и зарубежных ученых-экономистов, посвященные проблемам экономики, статистики и эконометрики.

Информационной базой исследования в настоящей курсовой работе явились статистические данные Федеральной службы государственной статистики, Министерства финансов и Центрального банка Российской Федерации.

Для решения поставленных в работе задач использовались методы корреляционного и регрессионного анализа, обработки панельных данных, нейронных сетей, а также табличные и графические методы представления статистических данных.

Курсовая работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников.

В первой главе рассмотрено понятие инфляции и инфляционных процессов, а также определено соотношение этих категорий с учетом фактора времени. Осуществлена классификация видов инфляции по причинам ее возникновения и формам проявления, описаны основные социально-экономические последствия инфляции. Выделены основные источники информации, на основе которых дается экономико-статистическая характеристика инфляционных процессов в Российской Федерации.

Во второй главе осуществлен анализ основных этапов процесса сбора ценовой информации, применяемых органами государственной статистики. Проведен отбор статистических методов, используемых для изучения инфляции. Рассмотрена действующая система показателей статистики инфляции и освещены основные теоретические и практические вопросы совершенствования данной системы показателей. В третьей главе рассмотрены основные методы борьбы с инфляцией в России в настоящее время и предложены новые методы статистического учета инфляционных процессов в России.

1. Инфляционные процессы как объект статистического изучения

1.1 Сущность инфляции и инфляционных процессов

инфляция российский экономика прогнозирование

В современном мире отсутствует единая точка зрения на сущность инфляции как социально-экономического феномена, ее природу, нередко даже сам термин трактуется различными авторами неоднозначно.

В настоящее время под инфляцией понимается повышение общего уровня цен и обесценение денег по отношению к товарам (услугам), иностранной валюте и золоту, вызванное нарушением равновесия между денежной массой и товарным покрытием.

В данном определении золото рассматривается как универсальное средство сбережения, а не как всеобщий меновой эквивалент. В условиях макроэкономической нестабильности (например, эскалации какого-либо локального вооруженного конфликта, существенных изменений в экономической политике стран «большой семерки», крупных террористических актов, религиозных волнений и т. д.) спрос на золото резко возрастает, и, наоборот, в условиях стабильного роста мировой экономики золото начинает дешеветь [2, с.87].

В целях практического анализа необходимо вводить понятия «инфляция» и «инфляционный процесс» с учетом фактора времени.

Инфляция означает повышение цен и тарифов во всех секторах экономики в течение определенного периода времени (от 1 года до 3 лет). Термин же «инфляционный процесс» используется для описания систематического роста цен на более длительных временных интервалах (от 3 лет и более). Инфляционные процессы возникают в условиях наличия структурных проблем в экономике, характеризуются большей степенью инерционности и приводят к формированию устойчивых инфляционных ожиданий у экономических субъектов. Таким образом, в долгосрочном периоде нельзя использовать эти термины как синонимы, однако на небольших временных интервалах (от 1 года до 3-4 лет) данные термины являются взаимозаменяемыми [5, с.52].

Причины роста цен и тарифов подразделяют на инфляционные и неинфляционные. К инфляционным причинам роста цен можно отнести те, которые действуют на протяжении достаточно длительного периода времени (более 1 года), объективны (например, определяются самой структурой современного рынка) и в силу своей природы не могут быть устранены за короткий отрезок времени.

Основные причины инфляционного повышения цен и тарифов на товары и услуги:

- несбалансированность государственных доходов и расходов;

- олигополистическая структура экономики;

- наличие инфляционных ожиданий у экономических субъектов;

- диспропорциональность и неустойчивость мировой экономики;

- усиление роли общественных организаций и политических движений, добивающихся увеличения заработной платы [16, с.240].

Неинфляционные причины роста цен отличаются кратковременностью действия, высоким уровнем субъективности и могут быть оперативно устранены за непродолжительный период времени (сезонные колебания спроса и предложения, девальвация и ревальвация денежной единицы, изменение конъюнктуры рынка, стихийные бедствия и т.п.).

На основе изучения работ российских и зарубежных ученых-статистиков разработана классификация видов инфляции по причинам ее возникновения и формам проявления (табл. 1).

Таблица 1 - Классификация видов инфляции [17, с.22]

Признак, положенный в основу группировки

Виды инфляции

1

2

Интенсивность государственного регулирования экономики

1) Открытая (явная) инфляция

2) Подавленная инфляция

Годовые темпы роста цен

1) Умеренная (ползучая) инфляция (до 10% в год)

2) Галопирующая инфляция (от 10% до 200%)

3) Гиперинфляция (свыше 200% в год)

Причины, способствующие возникновению инфляции

1) Инфляция спроса

2) Инфляция предложения

3) Структурная инфляция

Темпы роста цен по отдельным товарным группам

1) Сбалансированная инфляция

2) Несбалансированная инфляция

Предсказуемость повышения цен для экономических субъектов

1) Ожидаемая инфляция

2) Неожидаемая инфляция

Способность государства воздействовать на инфляцию

1) Контролируемая инфляция

2) Неуправляемая инфляция

Характер инфляционных импульсов

1) Импортируемая инфляция

2) Экспортируемая инфляция

Масштаб повышения цен

1) Национальная инфляция

2) Региональная инфляция

3) Мировая инфляция

Рост реального объема производства

1) Истинная инфляция

2) Мнимая инфляция

1.2 Характеристика основных теорий инфляционных процессов

Развитие теории инфляции проходило по нескольким основным направлениям. Количественная теория от Д. Юма, Д. Риккардо, Дж. Милля до И.Фишера опиралась на функцию денег как средства обращения, а инфляцию трактовала как денежное явление.

Монетаризм, как продолжение развития количественной теории денег, предполагал, что уровень цен определяет количеством денег в обращении, при этом вводит понятие временного лага между изменением денежной массы и изменением уровня цен.

Теория инфляции К.Маркса опирается на функции денег как меры стоимости и средства обращения. Именно при реализации функции денег как средства обращения возникает опасность инфляции, представляющее собой переполнение каналов денежного обращения избыточной денежной массой [3, с.116].

Дж. М. Кейнс не рассматривал инфляцию как часть теории денег, а исследовал ее через совокупный спрос и совокупное предложение. Он выделял умеренную инфляцию, которая приводит к увеличению совокупного спроса и истинную инфляцию, при которой увеличение совокупного спроса приводит к росту цен, выделял инфляцию спроса и инфляцию издержек как разные стороны одного инфляционного процесса. В ходе реформирования кейнсианства А. Филлипс указал на возможность выбора у общества между инфляцией и безработицей.

Представители теории «экономики предложения» причиной инфляции считали недостаточное рыночное предложение. Например, А. Лаффер признавал, что инфляция связана с увеличением денег в обращении, но предлагал не сокращать количество денег, а увеличивать (подтягивать) предложение [4, с.4].

Структуралистская концепция признает, что инфляцию вызывают различные структурные диспропорции экономики. Для борьбы же с инфляцией нужно стимулировать экономический рост, хотя структурная приспособляемость экономики - процесс длительный и многоплановый.

Основные теории и концепции инфляции представлены в таблице 2.

Таблица 2 - Основные теории и концепции инфляции [20, с.153]

Школа (течение)

Представители (авторы)

Сущность инфляции

Количественная теория

Д. Юм,

Д. Риккардо,

Дж. Л. Миль,

И. Фишер

Количественная теория опирается на функцию денег как средство обращения, а инфляция трактуется ими как денежное явление.

Монетаристская теория

М. Фридмен

Под инфляцией подразумевал устойчивый рост цен, выступающий везде и всегда как денежный феномен, вызванный избытком денег в обращении по отношению к выпуску продукции.

Марксистская теория

К. Маркс

Характеризует инфляцию как форму «скрытого (стихийного или преднамеренного) перелива капитала и, перераспределения общественного продукта и национального дохода между сферами воспроизводства и отраслями народного хозяйства, а также между классами и группами населения, осуществляемого через цены.

Кейнсианская теория

Дж. Кейнс

Дж. Кейнс не рассматривал инфляцию как часть теории денег, а исследовал ее через совокупный спрос и совокупное предложение. Он выделял умеренную инфляцию, которая приводит к увеличению совокупного спроса и истинную инфляцию, при которой увеличение совокупного спроса приводит к росту цен, выделял инфляцию спроса и инфляцию издержек как разные стороны одного инфляционного процесса.

Структуралистская концепция

Э. Шульц, О. Аукруст, Г. Эдгрен, К. Факсен, К. Однер

Структуралисты объясняют инфляцию как результат «реальной экономики». Сама же экономика имеет как минимум два сектора, причины роста цен лежат не в сфере обращения, а в сфере производства.

1.3 Статистические методы измерения и учета инфляционных процессов

На рисунке 1 приведена схема общих факторов, используемых при моделировании инфляционных процессов в отечественной и международной практике.

Рисунок 1 - Основные направления моделирования инфляционных процессов

Согласно рис. 1, базовые детерминанты инфляции, традиционно участвующие в моделировании ценовых процессов в экономике, можно определить следующим образом:

- разрыв валового внутреннего продукта (ВВП) - отклонение фактического ВВП от его потенциального уровня;

- монетарный разрыв - отклонение фактического денежного предложения от спроса на деньги;

- средние затраты на оплату труда - затраты на оплату труда наемных работников, разделенные на ВВП;

- регулируемые цены - цены на услуги в сфере ЖКХ;

- импортируемая инфляция - курс национальной валюты по отношению к валютам государств - торговых партнеров;

- инфляционные ожидания: адаптивные или рациональные ожидания хозяйствующих субъектов относительно будущего изменения уровня цен в экономике, а также отклонения текущего значения изменения потребительских цен от заданной цели по инфляции [10, с.12].

Необходимо отметить, что в качестве результирующего показателя в моделях инфляции могут применяться как фактическая потребительская инфляция, так и базовая инфляция, исключающая колебания цен на наиболее нестабильные составляющие потребительской корзины, а также административные цены. Кроме того, в качестве показателя инфляции может быть использован дефлятор ВВП или его компонентов, однако поскольку наряду с другими данными системы национальных счетов (СНС) указанный показатель публикуется статистическими органами с определенным лагом и зачастую пересматривается, оперирование им в статистических регрессионных моделях связано с объективными практическими трудностями.

Наряду с этим, рассмотренные выше показатели теоретически могут рассчитываться с помощью различных статистических методов и комбинироваться при моделировании инфляции в любых сочетаниях исходя из специфики функционирования указанных составляющих. На данном этапе исследования важно сделать вывод, что при анализе и моделировании инфляции необходимо принимать во внимание такие индикаторы, как издержки производителей товаров и услуг, инфляционные ожидания экономических агентов, особенности денежно-кредитной и бюджетной политики, долгосрочные циклические колебания в экономике, шоки совокупного предложения.

Наиболее распространенным методом измерения инфляции является индекс потребительских цен (Consumer Price Index, CPI), который рассчитывается по отношению к базовому периоду.

В России Федеральная служба государственной статистики публикует официальные индексы потребительских цен, которые характеризуют уровень инфляции. Кроме того, эти индексы используются как поправочные коэффициенты, например, при расчёте размера компенсаций, ущерба и тому подобное. Если изменить методику расчёта, то при тех же изменениях цен на потребительском рынке результаты могут существенно отличаться от официальных. В то же время, эти неофициальные результаты не могут учитываться в реальной практике, например, на них нельзя сослаться в суде. Наиболее спорным моментом является состав потребительской корзины как по наполненности, так и по изменяемости. Корзина может ориентироваться на реальную структуру потребления. Тогда со временем она должна меняться. Но любое изменение в составе корзины делает несопоставимыми предыдущие данные с текущими. Индекс инфляции искажается. С другой стороны, если не менять корзину, через некоторое время она перестанет соответствовать реальной структуре потребления. Она будет давать сопоставимые результаты, но не будет соответствовать реальным затратам и не будет отражать их реальную динамику [21, с.114].

Помимо индекса потребительских цен существует другие методы, которые позволяют рассчитать инфляцию. Как правило, используются несколько основных методов:

- Индекс цен производителей (Producer Price Index, PPI) - отражает себестоимость производства без учёта добавочной цены дистрибуции и налогов с продаж. Значение PPI опережает по времени данные CPI.

- Индекс расходов на проживание (Cost-of-living Index, COLI)- учитывает баланс повышения доходов и роста расходов.

- Индекс цены активов: акций, недвижимости, цены заёмного капитала и прочее. Обычно цены на активы растут быстрее цен потребительских товаров и стоимости денег. Поэтому владельцы активов вследствие инфляции только богатеют.

- Дефлятор ВВП (GDP Deflator) - рассчитывается как изменение в цене на группы одинаковых товаров.

- Паритет покупательной способности национальной валюты и изменение курса валют.

- Индекс Пааше - показывает отношение текущих потребительских расходов к расходам на приобретение такого же ассортиментного набора в ценах базисного периода [25].

2. Анализ статистической оценки и учета инфляционных процессов современной России

На рисунке представлены графики роста инфляции в течение 2009 - 2012 года. Если в первой половине 2010 года инфляция стабильно росла, то во второй половине рост почти совсем остановился, в то время как кривая инфляции за 2009 год ушла вверх. Таким образом, инфляция в России установила новый рекорд - в 2010 году она стала самой низкой с 1991 года. А в минувшем 2012 году индекс потребительских цен, увеличившись за декабрь месяц на 1,2%, оказалась ровно такая же, как и в 2011 году (смотрите график ниже).

Рисунок 2 - Сравнительный график инфляции за 2009 и 2010 гг. [24]

Рисунок 3 - Сравнительный график инфляции за 2010 и 2011 гг. [24]

Рисунок 4 - Сравнительный график инфляции за 2011 и 2012 гг. [24]

Официальная инфляция в России рассчитывается следующим образом. Берётся минимальный набор товаров и услуг, необходимый человеку для того, чтобы не умереть с голоду. Это социально значимые продукты: хлеб, молоко, крупы, масло, одежда, обувь и т.д. На эти товары отслеживают цены, смотрят, на сколько тот или иной товар подорожал. Вычисляют изменение цен на каждый товар, входящий в минимальный набор (например, за год), потом берут среднее значение. Это и есть уровень инфляции - некое усредненное увеличение цен товаров, входящих в минимальный набор.

Деньги из-за инфляции теряют свою главную ценность - покупательную способность. То есть инфляция потихоньку съедает наши деньги. Отсюда следует вывод, что хранить собственные сбережения дома или в другом месте, где они не работают - неразумно. Инфляция будет откусывать от вашего капитала сначала по маленькому кусочку, а с течением времени общий размер откусываемых кусков станет солидным.

Причины возникшей инфляции при переходе к рынку носили комплексный характер и проявлялись поэтапно по мере трансформации. Так либерализация цен выявила глубину скрытой инфляции (товарного дефицита), величины денежного навеса, степени патернализма государства, структурных, системных и других проблем в экономиках постсоциалистических стран. Сила инфляционного процесса также зависела от стартовых условий перехода к рынку, готовности экономик к рыночным преобразованиям.

По мере проведения реформ, практически все страны столкнулись с еще большей разбалансированностью экономики, которая касалась не только структурных проблем, а всей экономической и институциональной системы. Это является глубинной причиной высокой инфляции в переходных экономиках. Во всех странах, переходящих к рынку, наблюдались сильнейшее расстройство финансовой системы, обесценение национальной валюты, бегство капитала за рубеж, затянувшийся трансформационный спад. Значительная часть производственных структур оказались нежизнеспособными в переходных условиях. Неразвитость рыночных механизмов приводила к еще большему снижению конкурентоспособности многих видов продукции, что усиливает инфляцию издержек.

Затянувшийся трансформационный спад в виде стагфляции внес дополнительные факторы самоподдерживающейся инфляции. Сформировались устойчивые инфляционные ожидания и инфляционная психология. Подорвано доверие к национальной валюте, доллар из номинального якоря превратился в дополнительный инфляционный фактор. Резко упал коэффициент монетизации (его уровень в России до сих пор недостаточен). Высокая инфляция в сочетании со значительным сокращением расходов бюджета вызывала глубокое расслоение общества, что негативно сказалось на сбережениях и уровне платежеспособного спроса.

Снижение инфляции в переходных экономиках требует постоянного изменения ценовых пропорций, структурных сдвигов в пользу отраслей инвестиционного и потребительского комплексов.

Установлено, что темпы инфляции напрямую зависят от типа перехода к рынку - темпов и комплексности реформ и скорости подключения адекватных рынку институтов. В отсутствие полноценных рыночных институтов рост цен отражает низкую эффективность распределения ресурсов и экономической системы в целом. Так страны, выбравшие шоковую терапию (Польша, Чехия, Эстония, Латвия, Литва) и путь неинфляционного градуализма (Венгрия, Словакия) в первые годы реформ совершили большой скачок на пути либерализации экономики, обуздали инфляцию и сумели поддерживать ее на низком уровне. В странах инфляционного градуализма (Болгария, Румыния, Россия) - на первом этапе темпы инфляции упали ниже 40% в год, но не удержались на данном уровне. Эти страны пострадали от поздней и медленной стабилизации, не проведя достаточной корректировки фискальной сферы и сохранив значительные бюджетные дефициты.

При исследовании методов проведения антиинфляционной политики в постсоциалистических странах обнаруживается биполярный подход к денежно-кредитному регулированию. С одной стороны, странами Балтии и Болгарией использовалась жесткая модель регулирования на основе режима currency board (валютное управление). С другой стороны, Венгрия, Чехия и Польша применяли модель инфляционного таргетирования при плавающем курсе, устанавливая среднесрочные и годовые плановые показатели инфляции. Словакия и Румыния проводили антиинфляционную политику смешанного типа, в рамках которой центральные банки опираются на различные индикаторы, в том числе и на обменный курс, не декларируя обязательных конечных или промежуточных целевых ориентиров. В таблице 3 представлены уровни инфляции в Российской Федерации и Болгарии с 2000 по 2012 гг.

Таблица 3 - Инфляция в России и Болгарии в период с 2000 по 2012 год [24]

Год

Значения, %

Россия

Болгария

2000 г.

20,2

1,6

2001 г.

18,6

5,7

2002 г.

15,1

7

2003 г.

12

11,3

2004 г.

11,7

3,8

2005 г.

10,9

5,6

2006 г.

9

4

2007 г.

11,9

7,4

2008 г.

13,3

6,1

2009 г.

8,8

11,6

2010 г.

8,8

7,2

2011 г.

6

4,2

2012 г.

6,4

4,9

Это официальные данные Госкомстата. Кроме этого, есть ещё неофициальная статистика, где цифры, как правило, ещё выше.

Рисунок - Уровень инфляции в России и Болгарии

В экономике России, несмотря на ее стабилизацию, сохранился значительный инфляционный потенциал, который дает о себе знать при смягчении антиинфляционных мер, при внутренних и внешних шоках.

В последние годы до финансового кризиса российскую экономику нельзя было считать перегретой, так как в ней совокупное предложение не поспевало за совокупным спросом. Эластичность предложения в России была низка не потому, что были задействованы все ресурсы в экономике, а потому что был высок уровень монополизма и практически не было конкуренции. Исследования показывают, что модели инфляции для докризисного и посткризисного периодов в России имеют разный состав переменных, а их влияние на инфляцию различается как по интенсивности, так и по значимости.

В качестве базового подхода к моделированию инфляционных процессов необходимо выбирать монетарный подход, что позволяет проследить характер взаимосвязи между денежной массой и инфляцией. При высоком уровне темпов роста цен (в среднем около 122% в год за период) влияние предложения денег на рост цен значительно превышает влияние прочих факторов.

Исходное уравнение для эконометрического оценивания имеет вид:

In Pt = a1 + a2 In Mt +a3 In Yt + a4 In Et + a5 In Pt-1 + ut, (1)

где Р - уровень цен в экономике;

М - денежное предложение;

V - показатель уровня экономической активности;

Е - обменный курс рубля к доллару;

Рt-1 - инфляция прошлого периода;

ut - остатки [9, с.116].

По оценкам, в 2007 г. темпы роста внутреннего спроса были самыми высокими за последние годы и внесли наиболее существенный вклад в ускорение прироста спроса на деньги.

Другим важным фактором, определяющим спрос на деньги, остается динамика валютного курса рубля, в первую очередь относительно доллара США, который традиционно использовался в России в качестве альтернативного средства сбережения. Кроме того, следует отметить, что процесс формирования богатства в российской экономике, сопровождающийся ростом цен на активы, также является одним из факторов повышенного спроса на деньги. Таким образом, можно заключить, что в 2006-2007 гг. продолжилось начавшееся в конце 2005 г. ускорение темпов роста спроса на деньги.

Фактическая динамика денежной массы М2 в условиях масштабного притока/оттока капитала в значительной степени была обусловлена действиями правительства по поддержанию управляемого плавающего валютного курса и соответствующим изменением величины чистых иностранных активов. Особенно наглядно это проявилось в 2007 году.

Основную роль в воздействии на ключевые макроэкономические показатели при инфляционном таргетировании играют рыночные процентные ставки. Посредством применения собственного комплекса мер денежно-кредитной политики центральный банк добивается необходимой реакции рыночных процентных ставок и регулирует инфляцию в экономике.

В целом начиная с 2001 г. потребительская инфляция в России значительно стабилизировалась. Во многом указанное обстоятельство было продиктовано благоприятной динамикой валютного курса, вызванной ростом цен на энергоносители. Однако принимаемые Банком России меры по сдерживанию темпов укрепления национальной валюты посредством валютных интервенций предполагали изменение валютных резервов вследствие регулирования денежного предложения, что являлось при этом источником монетарных инфляционных рисков.

Избыточная денежная масса в российской экономике, таким образом, зачастую выступала фактором инфляционного давления. В 2002-2004 гг. потребительская инфляция снизилась до отметки 10% и в дальнейшем стабилизировалась в ее окрестностях (рис. 5). В результате влияния последствий мирового финансового и экономического кризиса, серьезно затронувшего экономическую активность в России начиная со второго полугодия 2008 г., инфляция опустилась в июне 2010 г. ниже отметки в 6%.

Дальнейшее повышение потребительских цен до уровня 8,8% по итогам 2010 г. во многом связано с кризисом продовольствия и периодом неурожая, наблюдавшегося летом 2010 года.

Рисунок 5 - Темп прироста потребительской инфляции в России (к соответствующему месяцу предыдущего года), % [25]

Сегодня, когда понятно действие основных фундаментальных факторов инфляции в России на качественном уровне, вызывает отдельный интерес методика анализа зависимости общего уровня цен от макроэкономических показателей и, в частности, монетарного фактора.

На рисунке 6 приведена динамика скользящих средних темпов прироста индекса потребительских цен (ИПЦ) и денежного агрегата М2, включающего в себя наличные деньги в обращении (вне банков) и остатки средств в национальной валюте на счетах нефинансовых организаций, финансовых (кроме кредитных) организаций и физических лиц, являющихся резидентами Российской Федерации, за период январь 2002 г. - январь 2011 года.

Представленная динамика скользящих средних темпов роста агрегата М2 и инфляции не позволяет четко выявить характер взаимосвязи между денежным предложением и ценовыми процессами в России. На рассматриваемом временном интервале прослеживалась определенная стабилизация динамики макро-экономических индикаторов после дефолта в августе 1998 года. При этом показатели в отдельные периоды времени характеризуются как сонаправленной, так и разнонаправленной динамикой.

Рисунок 6 - Скользящие средние темпов прироста денежного агрегата М2 и инфляции по ИПЦ, % [24]

Таким образом, взаимосвязь между монетарным фактором и инфляцией в России показывает, что изучение подобной зависимости в первом приближении путем визуального сопоставления динамики соответствующих временных рядов представляется недостаточным для глубокого понимания природы инфляции.

Серьезные трудности при статистическом моделировании социально-экономических процессов, в том числе при решении задач эмпирического исследования факторов инфляции в России, вызваны использованием при расчетах данных за прошедший период. Таким образом, обработанные в ходе эконометрического анализа статистические данные отражают ранее сложившиеся тенденции развития, которые не обязательно сохранятся в будущем периоде. Следует признать, что эконометрический анализ позволяет выявлять и количественно оценивать зависимость между экономическими переменными. Однако зачастую указанные связи оказываются неустойчивыми по причине многообразия и интенсивности информационных процессов в мировой хозяйственной системе.

Применительно к моделированию инфляции изложенная выше проблема во многом обусловлена монетарным фактором. В условиях мирового финансового и экономического кризиса монетарный фактор может значительно дестабилизировать ситуацию на финансовых рынках в целом и способствовать усугублению кризиса в экономике.

3. Совершенствование статистического учета инфляционных процессов в экономике

3.1 Анализ новых методик расчета индекса инфляции

В результате осуществленного анализа многими аналитиками выявлены отдельные недостатки методики сбора ценовой информации о ценах и тарифах, применяемой Федеральной службой государственной статистики РФ.

Во-первых, используемая методика не в полной мере учитывает ситуацию на потребительском рынке в регионах, где традиционно высока доля сельского населения (например, в Оренбургской, Тамбовской области). Фактически многие показатели рассчитываются только для городского населения.

Во-вторых, данная методика не предполагает регистрации цен и тарифов на товары и услуги, реализуемых на неорганизованных (стихийных) рынках.

В-третьих, набор товаров и услуг, применяемый для наблюдения за ценами и тарифами, слишком мал.

В целях устранения имеющихся недостатков необходимо:

1. Проводить регулярные выборочные обследования (ежемесячные или ежеквартальные), направленные на получение информации о ценах и тарифах на товары и услуги в сельской местности и на неорганизованных рынках.

2. На основе полученной информации рассчитывать основные показатели статистики инфляции, в частности индекс потребительских цен, с учетом долей городского и сельского населения по формуле средней арифметической взвешенной:

, (2)

где - индекс потребительских цен для всего населения страны (региона);

и - индексы потребительских цен, рассчитанные для городского и для сельского населения;

и - доли городского и сельского населения в общей численности населения в базисном периоде [11, с.87].

Использование долей городского и сельского населения в общей численности населения для расчета индекса потребительских цен базируется на предположении о том, что они приближены к долям потребления этих групп населения.

3. На основе данных проведенных выборочных исследований, определять индивидуальные индексы цен как для организованных, так и для неорганизованных рынков и их среднюю арифметическую:

, (3)

Где - индивидуальный индекс цен по конкретному товару (услуге);

и - индивидуальные индексы цен, рассчитанные на основе фактических данных соответственно для организованных и неорганизованных рынков;

и - доля реализации товара данного вида соответственно на организованных и неорганизованных рынках в базисном периоде [8, с.102].

4. Существенно расширить набор товаров и услуг, применяемый для наблюдения за ценами, приблизив его к международным стандартам.

Кроме выборочного метода, при проведении статистического исследования инфляции используются и другие общие статистические методы, причем наибольшее распространение получил индексный метод.

Общие статистические методы, недостаточно глубоко адаптированные к специфике инфляционных процессов, позволяют получить о них лишь самое общее представление, подчас не лишенное серьезных погрешностей. Так, индексный метод не позволяет учесть изменения ассортиментного ряда товаров, реализуемых на рынке; не учитывает улучшение или ухудшение качества товаров или услуг, потребляемых населением; практически не отражает отличия потребительских корзин различных слоев населения.

В настоящий момент система показателей статистики инфляционных процессов включает следующие основные обобщающие показатели: индекс потребительских цен, индекс цен производителей, дефлятор валового внутреннего продукта, индекс покупательной способности денежной единицы, «правило 70», на основе которого рассчитывается число лет, необходимое для увеличения цен в два раза, и норма инфляции.

Для описания инфляционных процессов, протекающих в Российской Федерации, без введения дополнительных ограничений могут быть использованы только первые четыре показателя.

Так, «правило 70», описывается формулой:

, (4)

где - число лет, необходимое для увеличения цен в два раза;

- годовой индекс потребительских цен, выраженный в процентах.

Данный показатель может быть применен в российских условиях только в условиях ползучей инфляции. В последние годы в России уровень инфляции находился в пределах 10-12% в год, при этом разница между теоретическим значением, равным 2, и расчетным соответствует ошибке 2,56-3,16%. При увеличении годового уровня инфляции до 30% ошибка увеличивается до 7,78%; если уровень инфляции возрастает до 100%, то ошибка достигает уже 18,77%.

Норма инфляции рассчитывается по формуле:

, (5)

где и - индексы цен смежных периодов [9, с.165].

Использование данной формулы некорректно по причине несопоставимости используемых показателей (индексов цен текущего и предыдущего периодов, имеющих разное содержание 1% прироста): она предполагает расчет разности общих индексов с различными базами сравнения. Проведение операций сложения и вычитания с данными индексами неправомерно, и данный показатель не может быть использован для описания инфляционных процессов.

В современной статистике инфляции не существует показателя, позволяющего охарактеризовать динамику инфляции в экономике в целом. Эту проблему предлагается решать при помощи агрегированного индекса инфляции, рассчитываемого на основе комбинации методик Н.Н. Райской, Я.В. Сергиенко, А.А. Френкеля и методики В.М. Рябцева. Первая методика использована для отбора факторов, включаемых в модель, а методика В.М. Рябцева - для расчета весов, применяемых для вычисления агрегированного индекса инфляции.

Методика расчета данного показателя включает следующие этапы:

1) первичный отбор факторов, включаемых в модель, проводимый на основе имеющейся в распоряжении исследователя статистической информации;

2) построение матрицы коэффициентов парной корреляции;

3) проверка значимости парных коэффициентов корреляции и проверка факторов на мультиколлинеарность;

4) исключение отдельных факторов из модели (в случае незначимости коэффициентов корреляции или мультиколлинеарности факторов) или пересмотр всей модели в целом;

5) нормирование факторов, включенных в модель;

6) расчет весов, присваиваемых каждому фактору, по методике В.М. Рябцева;

7) вычисление агрегированного индекса инфляции по формуле средней арифметической взвешенной:

, (6)

где - агрегированный индекс инфляции;

- индексы цен, рассчитываемые Федеральной службой государственной статистики, характеризующие динамику цен по непересекающимся группам товаров и услуг;

- веса соответствующих индексов [22, с.154].

Для расчета весов соответствующих индексов использована формула:

, (7)

где - коэффициент парной корреляции между показателями.

Одним из наиболее важных аспектов выявления специфики инфляционных процессов в Российской Федерации является исследование взаимосвязи между уровнем инфляции за определенный период времени (месяц, квартал, год) и суверенным кредитным рейтингом страны, представляющим собой обоснованное суждение рейтингового агентства о способности государства своевременно и в полном объеме обслуживать и погашать взятые на себя финансовые обязательства.

Так как один из исследуемых признаков является количественным (агрегированный индекс инфляции; результативный признак), а другой признак - качественным (кредитный рейтинг; факторный признак), то для изучения взаимосвязи между ними целесообразно использование непараметрических показателей тесноты связи, подразумевающих осуществление процедуры ранжирования признаков.

С целью учета мнений трех ведущих мировых рейтинговых агентств (Standard & Poor`s, Fitch Ratings и Moody`s) предложена шкала соответствия кредитных рейтингов, позволяющая перейти к количественному обозначению соответствующих подгрупп (ступеней) суверенных кредитных рейтингов и одновременно устранить несоответствия шкал, используемых различными рейтинговыми агентствами. Шкала соответствия кредитных рейтингов позволяет рассчитать средний суверенный кредитный рейтинг:

, (8)

где - средний суверенный кредитный рейтинг;

, и - значения суверенных рейтингов по версиям агентств Standard & Poor`s, Fitch Ratings и Moody`s соответственно.

Динамика среднего суверенного кредитного рейтинга РФ отражена на рис. 7.

Для оценки тесноты связи между изучаемыми признаками нами были использованы коэффициенты Спирмена () и Кендалла (), значения которых свидетельствуют о существовании статистически значимой отрицательной связи между средним суверенным рейтингом страны и агрегированным индексом инфляции.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рисунок 7 - Изменение среднего суверенного кредитного рейтинга

Результаты, полученные на основе использования непараметрических показателей тесноты связи, имеют вполне рациональное объяснение с экономической точки зрения. Учитывая, что суверенные кредитные рейтинги характеризуют степень надежности заемщика, логично сделать предположение о том, что в случае повышения рейтинга заемщика (в данном случае суверенного рейтинга), ему становится значительно проще привлекать денежные ресурсы на финансовом рынке (например, путем выпуска облигаций). Повышение кредитного рейтинга заемщика сопровождается увеличением его активности на долговом рынке, а привлеченные средства впоследствии направляются либо на рефинансирование полученных ранее кредитов, либо на реализацию новых инвестиционных проектов. В среднесрочной перспективе это стимулирует рост реальных объемов производства товаров и услуг, что существенно снижает вероятность возникновения дисбаланса между денежной и товарной массой и приводит к замедлению инфляционных процессов в национальной экономике.

Еще одним фактором, оказывающим существенное влияние на развитие инфляционных процессов, выступают инфляционные ожидания экономических субъектов, под которыми следует понимать их обобщенные представления об общей динамике инфляционных процессов в национальной экономике, а также прогнозируемые ими уровни инфляции.

В современной статистической теории и практике рассматриваются три основные теории инфляционных ожиданий:

- теория адаптивных инфляционных ожиданий;

- теория ретроспективных инфляционных ожиданий;

- теория рациональных инфляционных ожиданий.

Проведенные исследования показали, что эти теории не могут быть использованы для описания механизма формирования инфляционных ожиданий в Российской Федерации на современном этапе, поскольку они имеют ряд существенных недостатков.

В настоящее время в России имеют место искаженные инфляционные ожидания, которые наиболее точно описываются с помощью предложенной автором модифицированной модели адаптивных инфляционных ожиданий.

Модифицированная модель адаптивных инфляционных ожиданий предполагает следующее:

- при формировании инфляционных ожиданий экономические субъекты ориентируются на фактический уровень инфляции в последнем периоде, а не на инфляционные ожидания последнего периода, как предполагает классическая теория адаптивных инфляционных ожиданий;

- экономические субъекты, прогнозируя уровни инфляции, учитывают точность своих прогнозов за определенный период времени;

- формирование инфляционных ожиданий зависит от информационного поля, в котором находятся экономические субъекты.

Таким образом, сущность модифицированной теории инфляционных ожиданий может быть выражена следующей формулой:

, (9)

где - среднее расхождение между фактическим уровнем инфляции и

величиной инфляционных ожиданий;

- коэффициент ошибочности прогнозов;

- коэффициент информационного фона.

В данной модели предлагается определять по формуле:

, (10)

где - фактический уровень инфляции в i-ом году;

- инфляционные ожидания i-го года;

- количество лет.

Необходимость включения этого показателя в модель обосновывается тем, что позволяет оценить величину средней ошибки прогнозов уровней инфляции экономическими субъектами за определенный период времени.

Второй показатель, применяемый в модели, - коэффициент ошибочности прогнозов, представляет собой отношение количества периодов, в которых инфляционные ожидания экономических субъектов совпали с реальностью к общему количеству периодов. Данный показатель позволяет оценить долю ошибочных прогнозов экономических субъектов в общем количестве прогнозов и, соответственно, будет принимать значения от 0 до 1. Коэффициент ошибочности прогнозов предлагается определять по данным последних пяти периодов.

Третий показатель, включенный в модель, - коэффициент информационного фона, характеризует инфляционные ожидания малой выборки авторитетных экспертов.

Для расчета данного показателя предполагается сформировать малую выборку экспертов в области изучения инфляции и провести опрос относительно прогнозируемых ими уровней инфляции на один период вперед; затем на основе полученных оценок по формуле средней арифметической простой определяется значение консенсус - прогноза. Следующим этапом расчета коэффициента информационного фона является разделение экспертов на две группы: «пессимистов» (их прогноз выше консенсус - прогноза) и «оптимистов» (их прогноз ниже консенсус - прогноза).

Если прогноз эксперта совпадает с консенсус - прогнозом, то при расчете коэффициента информационного фона этот прогноз не учитывается. Таким образом, коэффициент информационного фона рассчитывается по формуле:

. (11)

Значение данного показателя заключается в том, что он в большей или меньшей степени отражает инфляционные настроения в обществе: в случае преобладания пессимистических настроений возможно увеличение спроса на отдельные виды товаров и услуг, что может дать дополнительный импульс инфляции, и наоборот.

Считается, что предложенная модель позволяет учитывать не только уровень ошибочности инфляционных ожиданий экономических субъектов в прошлом, но и преобладающий информационный фон, определяющий потребительское поведение экономических субъектов [19, с.139].

3.2 Антиинфляционная политика

К антиинфляционной политике в узком смысле слова можно отнести реагирование денежных властей на высокий уровень инфляции, то есть на допущенные неэффективные действия. В данном случае принимаются антиинфляционные планы. Поскольку инфляция характеризуется инерционностью, реакция цен на действия правительств требует определенного времени. Таким образом, достижение целей по снижению инфляции происходит, как правило, в среднесрочном периоде, поэтому меры «быстрого реагирования» редко дают результат в короткие сроки. Несомненно, регулирование денежного предложения путем изменения ставки рефинансирования, увеличения депозитов на счетах центральных банков или номинальное изменение курса валюты имеют продолжительный характер, а действия правительств в условиях утвержденных бюджетов на год естественным образом ограничены во времени.

В зависимости от особых причин инфляционного давления в каждом отдельном случае и в каждый отдельный момент в дополнение к ограничению денежной массы могут использоваться следующие меры:

- политика доходов;

- ограничительная денежно-кредитная политика;

- структурная политика.

Политика доходов представляет собой прямое соглашение между предпринимателями и работниками, когда повышение цен является следствием использования чрезмерных возможностей профсоюзов для достижения увеличения заработной платы, не обоснованного ростом производительности.

Ограничительная денежно-кредитная политика обычно рассматривается как один из важных компонентов антиинфляционного регулирования.

Возможны два варианта такой политики:

1. Непосредственное воздействие на величину денежной массы и кредитного оборота. Контроль за агрегатом МО, включающим наличную денежную массу и величину резервов, осуществляется практически во всех развитых странах.

2. Косвенное регулирование масштабов безналичного оборота денег. Для сокращения этого оборота применяются три инструмента:

а) увеличение нормы обязательных резервных требований к коммерческим банкам, то есть ограничение их пассивов;

б) увеличение учетной ставки центрального банка, или ставки рефинансирования. Поскольку эта ставка есть ни что иное, как процент, под который коммерческие банки могут взять кредит в Центробанке, она, как правило, является нижним пределом их собственного процента по кредитам. Рост учетной ставки приводит к удорожанию кредитов и снижению спроса на них, а значит, и сокращению активных операций банков;

с) операции на открытом рынке - купля-продажа государственных ценных бумаг. Центробанк изымает часть денег из обращения путем продажи ценных бумаг правительства. Осуществляя противоположные действия, Центробанк соответственно увеличивает размеры безналичного оборота денег [6, с.76].

Структурная политика направлена либо на общее повышение производительности, либо на перераспределение ресурсов в те секторы, которые образуют «узкие места» в экономике.

В практике проведения антиинфляционной политики в развитых странах сложились три основные системы таргетирования:

1. Для достижения относительной стабильности цен стоимость национальной валюты условно привязывается к иностранной валюте страны с низкими темпами инфляции. Преимущество - ясность данных показателей. На практике это означает обязательство центрального банка ограничить выпуск национальной валюты до уровня, сравнимого с показателями той страны, к валюте которой привязана национальная денежная единица. Недостатком является то, что страна, применяющая данный метод, утрачивает контроль за проведением национальной денежной политики, которая не может ни отражать особенности внутренней экономической политики, ни ограждать себя от негативных явлений, передающихся из страны.

2. Таргетирование денежных агрегатов - подход, использующийся в ряде развитых стран, в первую очередь в Германии, предусматривающий установление целевых ориентиров роста определенных показателей денежной массы. Преимущество заключается в том, что эти показатели поддаются непосредственному и быстрому контролю со стороны центрального банка. Метод эффективен только в тех странах, где можно оценить соотношение между избранным в качестве ориентира денежным агрегатом и целевым уровнем инфляции. В условиях резкого колебания скорости обращения денег контроль за тем или иным денежным агрегатом со стороны центрального банка не приведет к достижению конечной цели стабильности цен.

3. Таргетирование инфляции - установление целевых ориентиров изменения внутренних цен. Основано на признании факта, что динамика денежных агрегатов не всегда определяет реальные темпы инфляции, зависящие и от неденежных факторов. Этот метод, в отличие от первых двух, предоставляет центральному банку больше возможностей действовать в соответствии с нуждами экономики в краткосрочном плане. Конкретные действия, направленные на достижение целевого ориентира изменения темпа инфляции, могут принести эффект с некоторым лагом. Поэтому достичь поставленной цели при регулировании данным способом значительно труднее

Основные условия, желательные для введения режима таргетирования инфляции:

- Институциональная независимость: центральный банк должен обладать легальной автономией и не испытывать давления со стороны властей, которые могут привести к возникновению конфликтов с объявленной целью по инфляции;

- Высокая квалификация аналитиков и надежная статистика: для эффективного применения режима таргетирования инфляции ЦБ должен быть способен достоверно ее прогнозировать;

- Требования к структуре экономики: успешная реализация режима таргетирования инфляции требует, чтобы цены в стране были свободными, экономика не испытывала сильной зависимости от цен на экспортируемое сырье и колебаний обменного курса, а долларизация экономики была минимальной;

Для обеспечения стабильности финансовой системы при осуществлении таргетирования инфляции и эффективной работы трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики необходимы устойчивая банковская система и развитые финансовые рынки [15, с.33].

Заключение

Официально публикуемые статистические данные, не полностью отражают реальную инфляционную ситуацию и, полученные на их основе количественные оценки носят весьма приближенный характер. Причин здесь много и, прежде всего - макроэкономического характера. Как следствие - это и нежелание самих субъектов предпринимательства предоставлять статистическим органам достоверные данные, и ограниченность статистических методик, и погрешность экономико-статистических методов обработки и т.д.


Подобные документы

  • Понятие инфляции, структура инфляционных процессов в экономике. Типы виды и классификация инфляции. Основные экономические показатели инфляционных процессов в экономике России. Основные проблемы при регулировании инфляции. Пути решения выявленных проблем.

    курсовая работа [680,0 K], добавлен 14.11.2017

  • Сущность и источники понятия инфляции, механизмы ее развития. Методы и способы оценки инфляционных процессов в стране. Анализ особенностей развития инфляционных процессов в Республике Беларусь. Роль инфляции и ее влияние на национальную экономику страны.

    курсовая работа [1,6 M], добавлен 17.09.2010

  • Сущность, история появления, признаки и виды инфляции. Инфляционные причины повышения цен. Характеристика статистических показателей оценки инфляционных процессов. Статистический анализ инфляции в Кыргызстане. Этапы расчета индекса потребительских цен.

    курсовая работа [458,7 K], добавлен 06.05.2011

  • Сущность и формы проявления инфляции, классификация и характеризующие критерии. Анализ влияния инфляционных процессов в Республике Казахстан, оценка эффективности антиинфляционной политики, разработка мероприятий по совершенствованию управления.

    курсовая работа [64,2 K], добавлен 23.12.2013

  • Инфляция как экономическая категория, ее основные виды. Основные экономические концепции инфляции. Аналитическая оценка инфляционных процессов в мировом ракурсе. Экономическое исследование инфляции на территории Российской Федерации за 2010-2013 гг.

    курсовая работа [244,7 K], добавлен 11.12.2014

  • Характеристика сущности инфляционных процессов, изучение причин их возникновения и типов. Специфика проявления инфляции в современной России. Ретроспективный анализ инфляционных процессов в российской экономике. Антиинфляционная политика государства.

    курсовая работа [7,9 M], добавлен 11.09.2010

  • Сущность и виды инфляции, причины возникновения и последствия. Основные показатели социально-экономического развития Российской Федерации 2010-2011 гг., анализ инфляционных процессов и внутренних дисбалансов экономики России; антиинфляционная политика.

    курсовая работа [154,0 K], добавлен 07.03.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.