Развитие теории мультипликатора и ее практическое значение для экономики России

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

РОСЖЕЛДОР

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Ростовский государственный университет путей сообщения» (РГУПС)

Кафедра «Экономика и менеджмент»

Дисциплина «Макроэкономика»

КУРСОВАЯ РАБОТА

на тему: Развитие теории мультипликатора и ее практическое значение для экономики России

Ростов-на-Дону 2013

Содержание

Введение

Глава 1. Теоретические основы развития теории мультипликатора

1.1 Сущность понятия «мультипликатор». Классификация мультипликаторов

1.2 Становление теории мультипликатора

Глава 2. Практическое значение теории мультипликатора для экономики России

2.1 Инвестиции и национальный доход в России

2.2 Концепция мультипликатора совокупных расходов

2.3 Роль инновационного мультипликатора в экономике России

Заключение

Список использованной литературы

Приложения

Введение

В современном экономическом сообществе все большее внимание уделяется проблемам макроэкономического государственного регулирования, то есть разработке целесообразных методов воздействия государства на функционирование национальной экономики. Вместе с тем, выработка эффективных управленческих решений и прогнозирование современной экономики требуют целостного подхода, учитывающего объективное единство и взаимосвязь всех элементов и аспектов воспроизводственного процесса. Наличие причинно-следственных связей в экономике обуславливает существование эффекта мультипликации, заключающегося в воздействии изменения одних параметров экономической системы на другие экономические показатели. Кроме того, что механизм мультипликатора сам по себе является одним из рычагов макроэкономического регулирования, его действие необходимо учитывать при применении других методов экономической политики.

Механизм мультипликации играет важную роль в использовании макроэкономических рычагов регулирования. Его действие в наибольшей степени проявляется в странах, характеризующихся высокими темпами экономического роста.

Экономика в России тесным образом связано со стратегией развития страны. Объективная необходимость определения приоритетных направлений социально-экономического развития России в новых условиях усиливает актуальность исследования проблемы оценки мультипликационных эффектов.

Теория мультипликатора в практическом смысле применяется мало. Это связано с недостаточной теоретической проработанности проблем оценки воздействия первоначальных импульсов на развитие экономических систем.

Анализ современной российской экономической литературы свидетельствует о том, что по тем или иным аспектам формирования теории мультипликаторов известны работы Е.В. Балацкого, Хлопониной Н.А., Избродиной С.Ю., Дондокова З.Б, Соколова Г.В. и др.

Цель нашей рабoты - изучить развитие теории мультипликатора и ее практическое значение для экономики России.

Задачи:

- рассмотреть сущность понятия «мультипликатор» и классификацию мультипликаторов;

- проанализировать становление теории мультипликатора;

- изучить взаимосвязь инвестиций и национального дохода в России;

- рассмотреть концепцию мультипликатора совокупных расходов;

- выявить роль инновационного мультипликатора в экономике России.

Работа состоит из введения, двух глав с подпунктами, заключения, списка литературы и приложений.

Глава 1. Теоретические основы развития теории мультипликатора

1.1 Сущность понятия «мультипликатор». Классификация мультипликаторов

Экономическое развитие многих стран связано с проблемой экономических колебаний - роста и спада производства, потребления и других макроэкономических агрегатов. Мировой экономический кризис в 1929-1933 гг. в США и других капиталистических странах, восстановление разрушенной после войны экономики, трансформация общества в бывших социалистических странах, экономическое развитие новых индустриальных стран - яркие примеры значительного спада производства или, напротив, ускоренного экономического развития. В связи с этим ключевыми вопросами, стоящими перед обществом и в первую очередь перед экономистами, являются следующие: как обеспечить стабильность экономического развития, как избежать или смягчить последствия экономического кризиса, какие рычаги воздействия может использовать государство для достижения этих целей, как можно измерить эффективность этих воздействий на экономику.

Одна из важных методологических проблем экономической теории заключается в том, чтобы определить, каким образом импульс, имеющий отношение к какой-либо совокупной величине (например, потреблению, инвестициям), распространяется на всю экономику и как это может ограничиваться некоторыми рамками. Исследование эффектов распространения и торможения экономического импульса или, другими словами, мультипликационных эффектов составляет предмет специальной теории мультипликатора.

В основе концепции мультипликатора лежит гипотеза о том, что рост одной переменной величины может привести к росту другой величины. В экономической литературе под мультипликатором понимают коэффициент роста зависимой переменной, определяемый ростом независимой переменной. Отметим, что мультипликационные эффекты характерны не только для экономических процессов, но и других сфер деятельности человека, например, образования и науки, когда полученные одним человеком или группой людей знания начинают распространяться среди более широкой публики. Вследствие этого термин «мультипликатор» имеет универсальное значение. Тем не менее, наибольшее распространение эта категория получила в экономических исследованиях.

В дословном переводе с английского языка слово «мультипликатор» (multiplier) означает «множитель». Таким образом, мультипликационные эффекты дословно означают множительные эффекты, возникающие при росте зависимой переменной, превышающем величину первоначального импульса. Действие механизма мультипликации аналогично кругам, расходящимся от брошенного в воду камня. Сначала возникает возмущающее воздействие, нарушающее сложившееся равновесие (первоначальный импульс), а затем происходит процесс распространения этого воздействия (удара, толчка, импульса) в соответствующей среде.

В механизме мультипликации можно выделить две составляющие: первая - механизм распространения, подразумевающий наличие взаимосвязи между элементами рассматриваемой экономической системы, и вторая - первоначальный импульс, приводящий в движение этот механизм. В определенной степени действие мультипликатора аналогично движению автомобиля - для того чтобы он поехал, необходим соответствующий импульс, в данном случае это действия водителя, который приводит в движение автомобиль. С другой стороны, без автомобиля человек не сможет столь быстро передвигаться, т.е. нужны условия для того, чтобы импульс распространился дальше. Таким образом, мультипликатор увеличивает воздействие импульса на экономическую систему подобно тому, как использование автомобиля ускоряет передвижение человека.

В действии мультипликационного эффекта можно выделить фазу прямого эффекта и косвенного эффекта, вызванного увеличением эндогенного показателя в результате первой фазы. Воздействие результатов функционирования какой-либо системы на характер ее дальнейшего функционирования носит название обратной связи. Для механизма действия мультипликатора характерно наличие положительной обратной связи, которая подразумевает, что возрастающие результаты процесса усиливают сам процесс. (Приложение 1)

Возникновение мультипликационных эффектов связано с тем, что экономика представляет собой сложную систему, элементы которой тесно взаимосвязаны между собой. Например, спад или подъем производства в какой-либо отрасли ведет к изменению объемов производства в других отраслях.

В экономической литературе понятие «мультипликатор» используется не в чистом виде, а в определенных словосочетаниях, например:

1. Мультипликатор автономных расходов - отношение изменения совокупного дохода к изменению любого компонента совокупных расходов.

2. Мультипликатор государственных расходов - показатель силы происходящих в производстве изменений, определяющих величину национального дохода в результате конкретной динамики госрасходов.

3. Налоговый мультипликатор - отражения изменений в экономике, вызванные динамикой налогов.

4. Денежный мультипликатор - числовой коэффициент, показывающий, во сколько раз возрастет, либо сократится денежное предложение в результате увеличения либо сокращения вкладов в кредитноденежную систему на одну денежную единицу. В основе действия денежного мультипликатора лежит процесс обязательного резервирования части средств, получаемых коммерческими банками в виде вкладов и депозитов, на специальных счетах в Центральном банке. Хлопонина Н.А.Классификация мультипликаторов и их взаимосвязи в региональной экономике.//Вестник Тихоокеанского государственного университета. - 2008. - № 2. - С.232

5. Инвестиционный мультипликатор - коэффициент, определяющий влияние инвестиций на увеличение суммарного дохода.

6. Мультипликатор сбалансированного бюджета - воздействие на национальный доход, вызванное изменениями в государственных расходах, которые были компенсированы эквивалентными изменениями в налогообложении. Мультипликатор сбалансированного бюджета редко открыто используется как инструмент фискальной политики, так как увеличение налогообложения повсюду является непопулярной мерой. Городецкий Д. Концепция бюджетной сбалансированности. // Экономист.- 2000. -№ 4.-С.82

7. Мультипликатор трансфертов - это коэффициент, который показывает, на сколько увеличится (сократится) совокупный доход при увеличении (сокращении) трансфертов на единицу.

8. Мультипликатор валового продукта - более тонкий способ анализа внешних связей, учитывающий влияние ввозимых в регион товаров и услуг.

9. Мультипликатор занятости - это коэффициент, показывающий, во сколько раз совокупная занятость превысит прирост первичной занятости в отраслях, где был осуществлен прирост объёмов инвестиций. Большее расширение совокупной занятости по сравнению с инвестиционными отраслями основано на том, что дополнительные работники, чьи рабочие места появились под влиянием дополнительных инвестиций, получают доход. Этот доход, в свою очередь, расходуется на рынке потребительских товаров и услуг, определяя тем самым дополнительный доход тех, кто производит эти товары.

10. Мультипликатор снижения промежуточного потребления и роста доли добавленной стоимости - зависимость между снижением добавленной стоимости в промежуточных переделах продукции (в базовых отраслях) и увеличением ее в продукции конечного потребления.

11. Мультипликатор затрат - прирост (снижение) промежуточного потребления от первоначального увеличения (снижения) цены продукции в первой фазе на единицу.

12. Мультипликатор внешней торговли - отношение прироста национального дохода, вызванного экспортом, к приросту самого экспорта. Первоначально экспортные доходы непосредственно увеличивают выпуск продукции, следовательно, и заработную плату в отраслях, выполняющих этот заказ.

13. Динамический мультипликатор - зависящий от времени мультипликатор, учитывающий постепенный рост расходов в ответ на рост доходов. Считается, что динамический мультипликатор исчерпывает свою силу через некоторый период.

14. Амортизационный мультипликатор характеризует один из предельных случаев воспроизводства - воспроизводство экономической системы в пределах размера собственных амортизационных отчислений.

15. Мультипликатор жилищных инвестиций - инвестирование нового жилищного строительства, обладающее свойством воздействия на склонность к потреблению в обществе в сторону его повышения.

Покупка жилья стимулирует рост желания потреблять товары, повышающие удовлетворенность от их потребления совместно с жильем (рост предельной склонности к потреблению). Этот рост может происходить и происходит не только за счет текущих доходов, но и за счет сбережений (резервов) или за счет кредита.

16. Залоговый мультипликатор отражает такое экономическое явление, как мультипликация автономного ипотечного финансового капитала (ипотечного долга). Его сущность состоит в превышении суммарной залоговой стоимости объекта недвижимости в результате многократного перезалога. Каждый последующий перезалог объекта недвижимости сопряжён с всё большими рисками и с всё большими финансовыми потерями, вызванными необходимостью страхования этих рисков. В связи с этим механизм мультипликации ипотечного долга не беспределен.

17. Средний мультипликатор спроса характеризует влияние, оказываемое на величину регионального выпуска эндогенными и экзогенными изменениями. Аналитические возможности этого мультипликатора зависят от того, насколько он стабилен для данного региона.

В современной экономической литературе вышеперечисленные мультипликаторы известны и в тех или иных вариантах используются для анализа макроэкономических процессов. Хлопонина Н.А.Классификация мультипликаторов и их взаимосвязи в региональной экономике.//Вестник Тихоокеанского государственного университета. - 2008. - № 2. - С.233

1.2 Становление теории мультипликатора

Эффекты распространения были замечены экономистами достаточно давно, хотя в целом многие из них (экономистов) имели довольно смутное представление о действии мультипликатора. Еще в начале XIX века английский экономист Лодердель отмечал, что последствия внезапного сокращения потребления определенных товаров (мяса, вина и пр.) не ограничиваются этими товарами, так как поскольку производители указанных товаров в силу снижения своего дохода имеют меньше возможностей тратить средства на удовлетворение своих потребностей, постольку спрос на другие товары должен будет по этой причине сокращаться, и размер сокращения в каждом случае превысит ту сумму, которая представляет отвлечение спроса, т.е. величину первоначального импульса. «...Именно этим правилом объясняется то, что крупное и внезапное изменение спроса на известный товар или группу товаров всегда порождало роковое уменьшение частных богатств».Лодердель М.Г. Исследование о природе и происхождении Общественного богатства.-1804.-С.88 Таким образом, Лодердель впервые указал на существование мультипликационных эффектов, описав в общем виде соответствующий механизм.

Термин «мультипликатор» впервые введен в 1931 г. английским экономистом Р.Ф. Каном Кан Р.Ф. Связь инвестиций домохозяйств и безработицы (The Relation of Home Investment to Unemployment), пер. с англ. - М.: ООО Вильямс, 1931, с.43-71. для обоснования организации общественных работ как средства выхода из экономической депрессии и сокращения безработицы. Он продемонстрировал, что государственные затраты на организацию общественных работ не только приводят к созданию рабочих мест, но и стимулируют увеличение потребительского спроса, тем самым способствуя росту производства и занятости в целом по экономике. Позже учитель Р.Ф. Кана, Дж.М. Кейнс Кейнс Дж. М.Средства процветания (The Means to Prosperity), 1933; Общая теория занятости, процента и денег (General Theory of Employment, Interest and Money), -М.: ТЕИС, 1936, с. 132-160., сформулировал теорию мультипликативных эффектов в экономике.

Отправным пунктом в теории мультипликатора Кейнса является роль эффективного спроса в депрессивной экономике.

Рост эффективного спроса означает, что вовлечение в производство дополнительных рабочих приводит к увеличению занятости, потребления и дохода. Эту сторону воздействия эффективного спроса Кейнс всячески подчеркивал. Он рассуждал так: первоначальное увеличение занятости, вызванное новыми инвестициями, приводит к дополнительному росту занятости, потребления и дохода в связи с необходимостью удовлетворения спроса дополнительных рабочих.

Излагая свою теорию мультипликатора, Кейнс рассматривал инвестиции как автономные или независимые от предыдущих доходов. Это как «манна с неба» -- внешние займы или средства государственного бюджета. При исследовании факторов, определявших размер национального дохода, Кейнс дал элементарное деление национального дохода на потребление (С) и инвестиции (I). Символами это выражается так: Y = С + I. Следовательно, весь доход распадался на две части: потребительские товары и капитальные блага. В этой связи Кейнс исследовал изменение национального дохода в зависимости от изменения размеров потребления и инвестиций.

Мультипликатор Кейнса -- это число, показывающее, во сколько раз суммарный прирост дохода превышает прирост инвестиционных расходов. Мультипликатор равен обратной величине МРS -- предельной склонности к сбережениям, т.е.

Мультипликатор = 1 / MPS

Все, что необходимо для вычисления мультипликатора, -это величина MPS. Поскольку МРС + МРS = 1, МРS = 1 - МРС. Соответственно, формулу мультипликатора можно записать следующим образом:

Мультипликатор = 1 / 1 - MPC

Значение мультипликатора состоит в следующем: относительно небольшое изменение в инвестиционных планах предпринимателей или планов сбережений домохозяйств может вызвать гораздо большие изменения в равновесном уровне дохода. Мультипликатор раскрывает колебания предпринимательской деятельности, вызванные изменениями в расходах.

Заметим, что чем больше МРС (меньше MPS), тем больше будет мультипликатор. Например, если МРС -- 3/4 и, соответственно, мультипликатор -- 4, то снижение запланированных инвестиций на сумму 10 млрд долл. повлечет за собой снижение равновесного уровня дохода на 40 млрд долл. Но если МРС -- только 2/3, а мультипликатор -- 3, то снижение инвестиций на ту же сумму в 10 млрд долл. приведет к падению дохода только на 30 млрд долл. Это наводит на мысль: большая величина МРС означает, что в цепочке последовательных циклов величина потребления растет, вследствие чего аккумулируется большое изменение в доходе. И наоборот, небольшая величина МРС (большая MPS) приводит к тому, что вынужденное потребление быстро сокращается, так что суммарное изменение в доходе является незначительным.

Явление мультипликатора основывается на двух фактах: 1) для экономики характерны повторяющиеся, непрерывные потоки расходов и доходов; 2) любое изменение дохода повлечет за собой изменения и в потреблении и в сбережениях в том же направлении, что и изменение дохода, при этом пропорциональность потребления и сбережений сохраняется при любом изменении дохода. Из этих двух фактов следует, что исходное изменение величины расходов порождает цепную реакцию, которая хотя и затухает с каждым последующим циклом, но приводит к многократному изменению дохода.

Процесс мультипликации дохода имеет предел. Это происходит в связи с тем, что какая-то часть дохода сберегается. Если допустить, что весь прирост дохода расходуется и ничего не сберегается, то в этом случае процесс наращивания дохода будет продолжаться беспрерывно. И обратное явление: если допустить, что весь прирост дохода идет на сбережение, то в этот момент мультиплицирующий процесс прекращается.

Предельная склонность к сбережению -- вот тот фактор, который устанавливает предел процессу мультипликации. Причина здесь в том, что замедление роста потребления приводит к сокращению объема инвестиций, которые выступают главным фактором процесса мультипликации дохода.

Итак, когда происходит прирост инвестиций, то доход возрастает на величину, которая в Н раз больше прироста инвестиций.

Мультипликатор -- это число, на которое должно быть помножено изменение в инвестициях, чтобы получить результирующее изменение дохода.

Наглядно это можно представить так: если для строительства какого-то объекта, например аэродрома, правительство ассигнует 1000 долл. на приобретение «незанятых ресурсов», то это приведет ко вторичному расширению национального дохода и производства в дополнение к первичным инвестициям. Это произойдет потому, что рабочие, занятые на этом строительстве, получают 1000 долларов добавочного дохода. Но если все они имеют предельную склонность к потреблению, равную 2/3, то они израсходуют 666,67 долл. (2/3 от 1000) на дополнительные потребительские товары. Производители этих товаров получают теперь 666,67 долл. дополнительного дохода. Если их предельная склонность к потреблению также равна 2/3, то они в свою очередь израсходуют 444,44 долл., или 2/3 от 666,67 долл. (или 2/3 от 2/3 1000 долл.). Так процесс будет продолжаться с каждым новым кругом расходов, равным 2/3 предыдущего круга.Итак, исходные инвестиции 1000 долл. вызовут мультиплицированную цепь новых потребительских расходов и в конечном итоге доход по сравнению с инвестициями увеличится до 3000 долл., или в 3 раза. Число 3 и является мультипликатором.

Таким образом, инвестиции оказывают мультиплицирующее действие на доход. Если происходит изменение инвестиций, то непременно произойдет изменение и национального дохода. Степень роста национального дохода будет зависеть от размера дополнительного потребления, порождаемого дополнительным доходом, т.е. от предельной склонности к потреблению.

Слово «предельный» используется в смысле дополнительный, так, например, «предельная эффективность капитала» определяется как дополнительная эффективность капитала; «предельная полезность» -- как дополнительная полезность, поэтому предельная склонность к потреблению есть дополнительная величина, которую население захочет израсходовать, если имеется дополнительный доллар дохода.

Кейнсианская модель мультипликатора была дополнена, в частности, предложенным Афтальоном и Дж. М.Кларком Кларк Дж. М. Экономика общественных работ (The Economics of Planning Public Works), пер. с англ. - М.: ООО Вильямс, 1935, с. 81-102. принципом акселерации. Их модель получила название модели мультипликатора-акселератора.

В дальнейшем теорию мультипликатора развивали Р. Харрод, Э. Хансен П. Саму- эльсон, Дж. Хикс и другие экономисты.

Теория мультипликатора Кейнса была рассмотрена с учетом фактора времени.

Теорию мультипликатора стали рассматривать не только относительно занятости и инвестиций, но и относительно ряда других экономических величин: денег, налогов, кредита, банковских вкладов, внешнеторговых операций и др., соответственно теория мультипликатора стала носить многообразный характер, и появилось много мультипликаторов, классификацию которых мы рассмотрели выше.

Теперь остановимся на каждом положении в отдельности.

Модель мультипликатора с учетом фактора времени, или динамическая модель

Мультипликатор Кейнса зависит только от предельной склонности к потреблению. По его рассуждению, достаточно знать предельную склонность к потреблению, чтобы определить величину мультипликатора. Причем предполагается, что предельная склонность к потреблению постоянна, поэтому Кейнс рассматривает мультипликатор как неизменную величину. Он исходит из того, что существует устойчивое соотношение между увеличением инвестиций и уровнем дохода. Скажем, если мультипликатор равен 3,5 (по расчетам Кейнса, сделанным для США), то это значит, что при любом малом приращении инвестиций соответствующее увеличение дохода будет в 3,5 раза.

Экономисты следующего поколения опровергают положение Кейнса, доказывая, что предельная склонность к потреблению и мультипликатор носят непостоянный и неоднородный характер. Это отмечается в работах Самуэльсона, Дьюзен-берри, Робертсона, Хаберлера и других.

В этой связи модель мультипликатора стали рассматривать как динамическую.

Для исследования динамической модели мультипликатора экономисты предложили применять метод «периодоанализа». Сущность периодоанализа заключается в следующем: определенный отрезок времени разбивается на отдельные последовательные периоды. Это необходимо по двум причинам: 1) потому, что первоначальные затраты, выполняющие роль мультипликатора, могут производиться не сразу, а в несколько приемов;

2) потому, что явление мультипликации также возникает не сразу, а через определенный период времени. Причем следует учесть, что изменения происходят только между периодами, но не в пределах периода.

В качестве такого периода подразумевается определенный промежуток времени, т.е. интервал или срок между изменением в потребительских расходах от изменений в доходах. Одно присутствие периода времени не делает модель динамической. Если в модели не предусмотрено развитие, то по своему характеру она является статической, независимо от того, какой период она охватывает. Динамическая модель подразумевает экономическую систему в развитии.

Чтобы наглядно представить себе влияние роста инвестиций на уровень национального дохода, рассмотрим графическое изображение моделей мультипликатора: статического и динамического. (Приложение 2)

Для статической модели предполагается, что затраты производятся единовременно при условии, что предельная склонность к потреблению равна 4/5, а первоначально затраты составляют 100 денежных единиц. Увеличение дохода происходит в убывающей геометрической прогрессии, и общий конечный эффект представляет собой сумму эффектов, вызванных к жизни первоначальными затратами. Если в примере первоначальные денежные затраты представляют собой 100 денежных единиц, а предельная склонность к потреблению -- 4/5, то общий прирост дохода будет равен 500 единицам.

Для динамической модели мы предполагаем, что расходы производятся в каждый период по 10 денежных единиц и что эти расходы продолжаются и далее. Предельная склонность к потреблению принимается за 4/5. Это означает, что текущее потребление в течение каждого периода равно 4/5 приращения дохода за предыдущий период.

Механизм действия динамического мультипликатора легко проследить на основе таблицы в приложении 3. Из таблицы можно увидеть, что прирост дохода достигает высшей точки на 7-м году, а затем начинает убывать.

При условии, что государственные расходы производятся в каждый период по 10 денежных единиц и что предельная склонность к потреблению равна 4/5, модель в табличной форме будет выглядеть следующим образом:

Таблица показывает, что в первый период, когда производятся первые затраты в размере 10 ед., явление мультипликации не наблюдается. Во второй период доход возрастает на 8 ед.; в третий период доход растет на 6,4 ед. и составляет уже 24,4 ед. и т.д. вплоть до 7-го года.

Следовательно, под действием мультипликации доход, а вместе с ним и занятость непрерывно возрастают на протяжении периода времени, когда происходит прирост потребления. С момента прекращения этих затрат прирост дохода прекращается.

Матричная форма оценки мультипликационных эффектов была представлена научному сообществу В. Леонтьевым в 30-х годах XX века. Разработанный им метод «затраты-выпуск» до сих пор является одним из основных инструментов анализа межотраслевых взаимосвязей, отражающим зависимости между объемом конечного спроса и структурой создаваемой продукции в отраслевом разрезе. В диссертации рассматривается последовательное развитие базовых положений скалярной и матричной концепции мультипликатора. Леонтьева А.А. Затраты-Выпуск. // Материалы четвертой межрегиональной научно-практической конференции «Проблемы развития предпринимательства» - Иркутск, Изд-во ИрГТУ, 2006. С. 10-12.

Значительный вклад в исследование мультипликационных эффектов внес замечательный русский экономист М.И. Туган-Барановский, который отметил особую роль в возникновении колебаний экономической активности отраслей, производящих элементы основного капитала (капиталообразующие отрасли). Экономический рост, по его мнению, обусловлен расширением инвестиций, в результате чего происходит рост спроса и, соответственно, производства потребительских товаров.

Базовая экономикоматематическая модель мультипликатора известна достаточно давно, и сама мультипликативная теория претерпела значительные эволюционные преобразования, будучи дополнена важнейшими экономическими параметрами.

Достоинством мультипликативных связей, имеющих место в экономике, являются сравнительно малые величины входных (экзогенных) переменных. Собственно, они и составляют инструменты государственной экономической политики. И, наоборот, результатом мультипликативных эффектов выступают значительные выходные величины экономических переменных, составляющие цели этой политики. Вместе с тем надо помнить, что мультипликативные связи действуют в обоих направлениях, а потому воздействия названных инструментов могут не приблизить, а отдалить нас от поставленных целей, будучи усиленными всё тем же мультипликатором.

Эффект мультипликации доходов (выпуска продукции) нельзя понимать как производственный эффект, при котором производство увеличивается в результате ввода в эксплуатацию нового оборудования. Генератором положительных мультипликативных эффектов являются автономные расходы, то есть не зависящие от текущего дохода. И неважно, с точки зрения валового выпуска, каким видом автономных расходов - инвестиционными, потребительскими или государственными - вызван этот прирост, важны их объём и величина предельной склонности к потреблению в обществе. Суть эффекта мультипликатора состоит в следующем: увеличение любого из компонентов автономных расходов приводит к увеличению национального дохода общества, причем на величину большую, чем первоначальные затраты.

Наиболее часто встречающийся в литературе способ расчета мультипликатора основан на сопоставлении статистических данных о том, насколько величина исследуемого экономического показателя изменяется в зависимости от динамики другого экономического показателя. Несмотря на простоту, метод носит скорее теоретический характер. Задачи оценки влияния объемов производства и капитальных вложений в рамках одной из отраслей на все народное хозяйство в целом возникают достаточно часто. Например, при определении приоритетных направлений государственной поддержки в условиях бюджетных ограничений, можно предположить, что практикующие экономисты-исследователи согласятся с тем, что задачу оценки макроэкономических последствий реализации мероприятий в области экономической политики желательно решать в рамках соответствующих модельных построений, рассматривающих экономику на разных уровнях агрегации. Явными преимуществами в данном случае обладают динамические модели, позволяющие не только определять основные показатели развития экономики, но и получить представление о том, за счет каких факторов и как будет формироваться траектория экономического развития. Джураев Ф.М., Джураев Ф.М. К вопросу о теории внешнеторгового мультипликатора.// Вестник Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики. 2012.-№4.- С. 102

Глава 2. Практическое значение теории мультипликатора для экономики России

2.1 Инвестиции и национальный доход в России

Впервые теория мультипликатора стала применяться во время Великого кризиса. С ее помощью пытались не допустить дальнейшего обострения экономического кризиса и катастрофического увеличения массовой безработицы. С помощью этой теории предлагалось правительствам решить ряд проблем: как преодолеть кризис, как сократить безработицу, и, самое главное, как спасти рыночную экономику.

Кейнс считал, что причиной, приведшей экономику к депрессии, была потеря людьми работы и невозможность удержаться на том уровне потребления, к которому они привыкли. Выход из этого положения он видел в том, чтобы государство взяло на себя заботу о безработных. Для этого он предлагал оказывать материальную помощь безработным: выплачивать пособия, организовывать общественные работы (благоустройство территорий, строительство плотин, дорог и т.п.), оплаченные из государственной казны.

Определенную часть полученных денег рабочие предъявят в виде спроса на рынке потребительских товаров (оставшуюся часть дохода сберегут), следовательно, у каких-то других хозяйственных агентов увеличится их денежный доход. Часть этого дохода производители потребительских товаров, в свою очередь, израсходуют на приобретение нужных им товаров, а другую часть превратят в сбережения и т.д. Возникнет цепная реакция.

Первоначальные инвестиции вызовут изменение совокупного спроса или, другими словами, используемого национального дохода на величину, большую, чем сами инвестиции. Эта величина - множитель - и есть мультипликатор.

В современной России изменение отношений государства и предприятий, приватизация, появление новых организационно-правовых форм предприятий, спад производства, инфляция, несовершенство налоговой системы отрицательно сказываются на инвестиционном процессе в стране.

Россия переживает инвестиционный кризис. Для его преодоления необходимы: рост частных сбережений как источника финансирования реальных инвестиций, снижение уровня ссудного процента, введение налоговых льгот для предприятий, инвестирующих свою прибыль в производство, облегчение доступа к долгосрочным кредитам, привлечение иностранного капитала и другие меры.

Свое дальнейшее развитие теория мультипликатора получила в принципе акселерации. Инвестиционный акселератор - коэффициент, показывающий зависимость изменения инвестиций от изменения дохода. Аналогично мультипликатору воздействие механизма акселерации двухсторонне, т.е. его действие может проявляться не только в приросте инвестиций, но и в их сокращении. Так, снижение объема продаж ведет к сокращению дохода и уменьшению инвестиций в n-ное количество раз, равное величине акселератора. Рост инвестиций на определенную величину может увеличить национальный доход на многократно большую величину вследствие эффекта мультипликатора. Возросший доход, в свою очередь, вызовет в будущем опережающий рост инвестиций вследствие действия акселератора. Эти производные инвестиции, являясь элементом совокупного спроса, порождают очередной мультипликационный эффект, который снова увеличит доход, побуждая тем самым предпринимателей к новым инвестициям. Но не будем забывать, что как и эффект мультипликатора может действовать «в обратную сторону», так и эффект акселератора- мультипликатора может вызывать многократно большее снижение инвестиций, нежели изменение дохода (реального ВВП). Таким образом, взаимодействие мультипликатора и акселератора порождает непрерывный и прогрессирующий рост выпуска продукции или дохода.

Если теоретически взаимодействие мультипликатора и акселератора допускает взрывоопасные колебания, то на практике взрывов не происходит, поскольку колебания дохода наталкиваются на определенные границы. Верхний предел роста национального дохода задается уровнем полной занятости. Ударившись об этот «потолок» рост реального дохода прекращается. Тогда производные инвестиции сокращаются до нуля, что в свою очередь, приводит к сокращению общего спроса и дохода. В своем падении национальный доход наталкивается на нижний предел, определяемый величиной амортизационных отчислений для простого восстановления основного капитала. Таким образом, когда национальный доход достигает верхней или нижней границы, он меняет движение на противоположное, что исключает как взрыв, так и полное затухание цикла.

Рост инвестиций должен соответствовать росту платежеспособного спроса, отражая тем самым чисто финансовый аспект функционирования экономики. При этом рост инвестиций происходит не мгновенно, а ступенчато, по мере произведения продукта и получения дохода. Если же произойдет экзогенное (внешнее) резкое увеличение инвестиций, то это автоматически поломает установившиеся связи в национальной экономике и величина мультипликатора изменится. В этой связи следует констатировать, что с точки зрения прогнозирования теория мультипликатора не имеет никакого значения. Балацкий Е.В. Комментарии к кейнсианской концепции мультипликатора.//Мировая экономика и международные отношения.-2000.-№11.-С. 61-64

Тем не менее, при соблюдении основных условий применения теории, мультипликатор и акселератор могут быть использованы, прежде всего как оценочные величины, характеризующие состояние экономики и помогающие обосновать государственную политику.

2.2 Концепция мультипликатора совокупных расходов

В последнее время на основе модели В. Леонтьева «затраты-выпуск» появились и другие подходы к анализу мультипликации. Все большее распространение в настоящее время получают модели, позволяющие подробно анализировать процессы мультипликации в рамках производственных, распределительных и перераспределительных отношений, а также подходы, более тщательно рассматривающие участие в процессе мультипликации сектора домашних хозяйств. С этой точки зрения среди существующих подходов можно выделить такие матричные инструменты, используемые в России, как матрица социальных счетов и мультипликатор совокупных расходов. Избродина С.Ю. Оценка мультипликационных эффектов в экономике России на основе матрицы совокупных расходов. // Актуальные вопросы современной науки. 2010. № 11.-С.188.

Матрица социальных счетов (МСС) - это квадратная матрица, в которой каждый участник экономических отношений имеет свою графу или строку. Платежи (расходы) отражаются в столбцах, а доходы - в строках. Суммы по соответствующим колонкам и строкам должны совпадать, то есть общий доход анализируемого сектора экономики должен быть равным общей сумме расходов этого сектора. Матрица социальных счетов является основой для построения модели мультипликатора, отражающей воздействие экзогенных параметров на развитие экономики. В нашей стране имеется сравнительно небольшой опыт построения матриц социальных счетов. Так, например, в 2000 г. З. Дондоковым на основе данных межотраслевого баланса России за 1995 год была разработана матрица социальных счетов, на основе которой был рассмотрен процесс оценки мультипликационных эффектов. Дондоков З.Б-Д. Мультипликационные эффекты в экономике. - Улан-Удэ: Издательство ВСГТУ, 2000. Вместе с тем, исследователи отмечают практические проблемы с получением данных, необходимых для заполнения матрицы конкретными цифрами.

Модификацией модели «затраты-выпуск», рассматривающей не только производственное, промежуточное, но и непроизводственное потребление, является мультипликатор совокупных расходов, предложенный З. Дондоковым. Этот мультипликатор основывается, как и мультипликатор межотраслевого баланса, на отраслевом подходе и имеет следующий вид:

W=(E-(A+C))^-1

где Е - единичная матрица;

А - технологическая матрица;

С - матрица потребления различных групп домашних хозяйств.

Элементы матрицы совокупных расходов показывают, насколько возрастут расходы продукции данной отрасли (производственные и непроизводственные), если затраты продукции возрастут на единицу. Мультипликатор совокупных расходов позволяет рассчитать, насколько вырастет объем валового выпуска в экономике, если учесть, что дополнительный спрос будет не только со стороны предприятий, но и со стороны рабочих, которые получат в рассматриваемой отрасли доход.

В связи с этим, особого внимания заслуживает матрица С = (Су), где C - расходы на потребление продукции данной отрасли, произведенные домашними хозяйствами, получившими доход в данной отрасли. Основой для вычисления мультипликатора совокупных затрат является модифицированная таблица «затраты-выпуск», в которой столбец конечного потребления, представленный в межотраслевом балансе, необходимо представить в форме уже упомянутой матрицы C с распределением домохозяйств по отраслям-источникам дохода.

При этом в качестве одного из достоинств метода следует отметить, что в матрице C можно выделить отечественную и импортную составляющие (матрицы Cz и Cd), так как часть потребительских товаров, потребляемых домашними хозяйствами, является продуктом производства отечественных производителей, в то время как оставшаяся часть из них относится к импортным товарам. Точно такое же распределение возможно и по технологической матрице А, что позволяет достаточно детально учесть «утечки» в виде импорта и оценить мультипликационные эффекты более точно. В таком случае мультипликатор совокупных расходов может быть представлен формулой:

W = (E - (Ad + Cd))^-1

где Аd - технологическая матрица потребления отечественной продукции;

Сd - матрица непроизводственного потребления отечественной продукции домохозяйствами.

Общий алгоритм расчета мультипликатора совокупных расходов можно представить в виде схемы (Приложение 4).

На рисунке приняты следующие обозначения: A - матрица прямых затрат, вычисляемая по данным таблиц «затраты-выпуск», Az, Cz - матрицы коэффициентов потребления импортной продукции в производстве и домашними хозяйствами соответственно; Ad, Cd - матрицы коэффициентов производственного и непроизводственного потребления отечественной продукции; Ad + Cd - матрица совокупного потребления отечественной продукции; W = (E - (Ad + Cd))^-1 - матрица коэффициентов совокупных расходов (мультипликатор совокупных расходов), коэффициенты которой W показывают прирост (уменьшение) валового производства продукции в данной отрасли при увеличении (уменьшении) производства в данной отрасли на единицу.

Таким образом, мультипликатор совокупных расходов позволяет определить, насколько вырастет выпуск в той или иной отрасли за счет инициации производственного и непроизводственного потребления отечественной продукции в случае роста спроса на продукцию этой отрасли.

На основе мультипликатора совокупных расходов можно рассчитывать мультипликатор занятости. Мультипликатор занятости представляет собой количественное соотношение между приростом независимой переменной, например, приростом инвестиций, и увеличением численности занятых. Для расчета мультипликатора используется коэффициент трудоемкости производства, представляющий собой отношение численности занятых L к объему производства X.

Такой коэффициент рассчитывается по каждой отрасли, и для нахождения мультипликатора занятости формируется множитель-вектор l = (lj), элементы которого показывают трудоемкость производства в данной отрасли. Тогда мультипликатор занятости рассчитывается по следующей формуле:

Кзан = l х W = 1х (Б-(Ad+Cd))^-1

В том случае, если производительность труда, обратная коэффициенту трудоемкости, не изменяется, данный показатель отражает прямой эффект в виде увеличения занятости от прироста спроса на продукцию отрасли. Избродина С.Ю. Оценка мультипликационных эффектов в экономике России на основе матрицы совокупных расходов. // Актуальные вопросы современной науки. 2010. № 11.-С. 192

2.3 Роль инновационного мультипликатора в экономике России

Теория мультипликатора применяется при внедрении в экономику различных инноваций. Причем аккумулирование начинается от менее зрелых фаз развития нововведений (с точки зрения их приспособления кмассовому тиражированию, приносящем, как известно, наибольшее увеличение ВНП или прибыли) и приближается к более зрелым. (Приложение 5) Соколов Г.В. Роль инновационного мультипликатора в экономике государства.//Экономика промышленности. - 2005.- № 5. -С. 120

Рассмотрим построение предложенного мультипликатора на примере управления инновационным процессом в промышленности.

На первом этапе устанавливаются масштабы эффекта мультипликации, выражаемые интенсивностью потоков освоенных или готовых к освоению научно-прикладных продуктов, для намеченных объемов промышленного развития.

Целесообразный масштаб эффекта мультипликации расположен в диапазоне от минимально допустимого его значения, обеспечивающего существующие темпы развития, до максимально возможного, обусловливаемого желаемыми темпами функционирования промышленности. Для определения его количественного значения удобно использовать специальный интегральный показатель - индекс инновационной активности Иа. Он включает в себя комбинацию следующих коэффициентов:

- темпы промышленного развития, % (Кт);

- количество предложенных научно-прикладных продуктов: заявок на изобретения, публичных демонстраций «ноу хау», логических алгоритмов и т.п.; в шт. на 100 тыс. населения (Кп);

- количество исследователей (генераторов идей) и разработчиков (трансформаторов идей в замыслы), в ед. на 100 тыс. населения (Ки);

- количество организаций (самостоятельных и подразделений НИОКР предприятий), создающих общие и специальные знания, в шт. на 1000 промышленных фирм (Ко);

- затраты на исследования и разработки, в процентах от ВНП (Кр);

- затраты на одного исследователя и разработчика, в руб. на человека (Кз);

- количество развиваемых научных направлений в сферах фундаментальных и прикладных исследований, в шт. (Кн).

Аналитический вид индекса инновационной активности нетрудно представить выражением:

Иа = Вт Кт + Вп Кп + Ви Ки + Во Ко + + Вр Кр + Вз Кз + Вн Кн,

где В - удельные веса входящих в индекс коэффициентов (К), которые для промышленности могут быть выбраны соответственно равными: 0,23; 0,08; 0,26; 0,1; 0,13; 0,05; 0,15.

Индекс Иа рассчитывается либо на весь исследуемый период, либо по годам этого периода, или же на конкретный момент времени. Вначале определяется его нормативное значение, характеризующее желаемый масштаб промышленной мощи; численные значения коэффициентов К, входящих в индекс, в этом случае прогнозируются в соответствии с имеющимися ресурсами и принятыми в развитых странах нормами. Затем подсчитывают величину индекса Иа, отражающую существующее положение в промышленности. Разница между нормативным и существующим индексами и дает требуемый масштаб эффекта мультипликации.

Второй этап предполагает структуризацию периода жизнедеятельности мультипликатора по фазам:

а)работы в резерв на пополнение научно-прикладного задела;

б)развитие до достижения необходимых масштабов эффекта мультипликации;

в)поддержание крейсерских темпов промышленного прогресса.

Последние две выполняются по отношению к первой последовательно, параллельно, последовательно-параллельно в зависимости от конкретных условий.

На завершающем этапе в первую очередь составляется программа выполнения фазы (а) с учетом необходимых опережений. В ней и должны быть предусмотрены активные упреждающие меры по предотвращению возможных структурных и циклических потрясений. Затем моделируется график запуска и останова фаз (б) и (в) работы мультипликатора со сроками и темпами, обеспечивающими нейтрализацию текущих проблем и динамичное развитие промышленности. При этом не следует упускать из виду факт, что для гибкого воздействия на ситуацию при реализации фаз (а) и (б) важно быстро организовать производство определенного количества товаров, работ, услуг.

Решению этой задачи благоприятствует создание в фазе (а) специального фонда быстрореализуемых наукоемких нововведений.

Представленный выше инновационный мультипликатор адаптирует (самонастраивает) хозяйственную систему к потребностям общества, прогрессирующим во времени, пространстве и по масштабам. Инновационный хозяйственный механизм, основанный на принципах мультипликации, обеспечивает эффективное регулирование циклического развития экономики.

Заключение

Рассмотрев теорию мультипликатора и ее практическое значение для экономики России, мы пришли к следующим выводам:

1. Экономика на сегодняшний момент - это сложная система, которая включает в себя связанные между собой элементы. При изменении одних показателей экономической системы изменяются другие. В этом и заключается суть механизма мультипликации в экономике.

Мультипликатор представляет собой число, показывающее, во сколько раз необходимо умножить происшедший однажды прирост инвестиций, чтобы рассчитать вызванный этим прирост совокупного объема производства. Допустим, например, что инвестиции возросли на 100 млн. долл. Если, благодаря этому, совокупный объем производства увеличится на 300 млн. долл., то говорят, что в данной экономике мультипликатор равен З. Метлицкий А.М., Демченко С.К. Эффект мультипликатора в экономике.// Фундаментальные исследования. -2004.- № 2.- С. 74 -75.

Значение мультипликатора состоит в следующем: относительно небольшое изменение в инвестиционных планах предпринимателей или планов сбережений домохозяйств может вызвать гораздо большие изменения в равновесном уровне дохода. Мультипликатор раскрывает колебания предпринимательской деятельности, вызванные изменениями в расходах.

Явление мультипликатора основывается на двух фактах: 1) для экономики характерны повторяющиеся, непрерывные потоки расходов и доходов; 2) любое изменение дохода повлечет за собой изменения и в потреблении и в сбережениях в том же направлении, что и изменение дохода, при этом пропорциональность потребления и сбережений сохраняется при любом изменении дохода. Из этих двух фактов следует, что исходное изменение величины расходов порождает цепную реакцию, которая хотя и затухает с каждым последующим циклом, но приводит к многократному изменению дохода.

2. Становление теории мультипликатора связано с работами Р.Кана и Дж.Кейнса в 30-х годах прошлого столетия. Именно Дж.Кейнс выявил зависимости и пропорции между совокупными хозяйственными величинами, связал воедино все составляющие мультипликационного процесса и заложил основы теории мультипликатора. Кроме того, несомненной заслугой Кейнса можно считать формальное отражение макровеличин и составление первой макроэкономической модели мультипликатора, которая имела скалярный вид.

Предложенный Кейнсом принципиальный подход к анализу экономики за прошедшие 60 лет претерпел значительные изменения и дополнения, но и по сей день теория совокупного спроса остается наилучшим учением, с помощью которого экономисты пытаются понять деловые циклы.

Теория мультипликатора используется для объяснения того, как определяется объем выпуска в коротком периоде. Слово «мультипликатор» появилось благодаря тому, что с помощью этой модели была обнаружена интересная закономерность: увеличение расходов (например, инвестиций) на 1 доллар приводит к увеличению ВВП больше, чем на 1 доллар. Эта модель показывает, как прирост инвестиций, государственных расходов или налогов, изменение сальдо торгового баланса влияют на объем производства и занятость в экономике с недоиспользованием ресурсов.

3. В России теория мультипликатора играет не последнюю роль. С помощью теории мультипликатора пытались не допустить дальнейшего обострения экономического кризиса и катастрофического увеличения массовой безработицы. С помощью этой теории предлагалось правительствам решить ряд проблем: как преодолеть кризис, как сократить безработицу, и, самое главное, как спасти рыночную экономику.

Мультипликатор вместе с акселератором выступают как оценочные величины, характеризующие состояние экономики и помогающие обосновать государственную политику.