Экономические циклы

Несмотря на экономические, социальные, национальные, геополитические и другие особенности каждой из постсоциалистических стран, реакция их экономик на рыночные преобразования является совершенно нормальной, что свидетельствует о внутренней присущности рыночной саморегуляции современной экономической цивилизации.

Различия в реализации общих закономерностей обусловлены различиями в стартовой экономической ситуации: уровне развития, зависимости от международной торговли, степени продвинутости экономических реформ, в уровне несбалансированности экономики. Например, сельское хозяйство Польши состояло из множества мелких (слишком мелких, чтобы быть эффективными) хозяйств, в остальных - неэффективные огромные госхозы и кооперативы, Венгрия вводила регулируемый рынок с 1968 г., а Чехословакия имела жестко управляемую государственную экономику до 1989 г., но в обоих было меньше макроэкономических дисбалансов, чем в России и Польше. Таким образом, сложившаяся экономическая ситуация в каждой стране повлияла на особенности реализации общих закономерностей.

Апробированный в разных странах набор преобразований, усиливающих рыночный характер экономики, позволяет выделить экономические этапы переходного периода:

Создание политических и институциональных предпосылок;

Либерализация экономики;

Макроэкономическая (финансовая) стабилизация;

Приватизация;

Структурная перестройка.

Историческая последовательность этих этапов в России была следующей:

1991-93 гг. - развал административной системы, становление основ рыночной экономики;

1994-95 гг. - этап инфляционистской, протекционистской политики;

1996-97 гг. - достижение финансовой стабилизации, реструктуризация предприятий, остановка падения производства;

1998-99 гг. - финансовый кризис и его последствия.

По своему характеру, экономика переходного периода является смешанной, с преобладанием госсектора и коллективистских форм собственности. В ней присутствуют следующие сектора:

Государственный (в 1995 г. охватывал 50% основных фондов и производил треть ВВП, занимал 40% рабочей силы, в 1999 г. производство ВВП в госсекторе снизилось до 20%);

Частный (индивидуальный и совместный);

Корпоративный;

Мелкотоварный (челноки, уличная торговля, крестьянские хозяйства);

Теневой.

Наличие в рыночной экономике множества экономических субъектов, представляющих различные формы собственности и формы хозяйствования, объективно обусловливает смешанный характер переходной экономики, т.е. сосуществование и новых, и старых секторов, что отражает инерционность экономики.

3.3 Российская экономика в начале XXI века

После дефолта 1998 года начался подъем российской экономики. В 2000--2008 годах в экономике России отмечался рост ВВП (в 2000 -- 10 %, в 2001 -- 5,7 %, в 2002 -- 4,9 %, в 2003 -- 7,3 %, в 2004 -- 7,2 %, в 2005 -- 6,4 %, в 2006 -- 7,7 %, в 2007 -- 8,1 %, в 2008 -- 5,6 %), промышленного и сельскохозяйственного производства, строительства, реальных доходов населения. Происходило снижение численности населения, живущего ниже уровня бедности (с 29 % в 2000 году до 13 % в 2007). С 1999 по 2007 годы индекс производства обрабатывающих отраслей промышленности вырос на 77 %, в том числе производства машин и оборудования -- на 91 %, текстильного и швейного производства -- на 46 %, производства пищевых продуктов -- на 64 %. В 2009 году на фоне мирового экономического кризиса произошёл спад ВВП на 7,9 %.

На представленном графике изображена динамика ВВП в период после финансового кризиса 1998 года:

Источник: Международный валютный фонд http://www.imf.org

Россия прекратила внешние заимствования, начала успешно выплачивать огромные долги, которые раньше была не в состоянии погасить. В результате Россия стала одной из немногих стран, чей внешний долг намного меньше критического уровня.

Быстро росли золотовалютные ресурсы страны. По объему ЗВР Россия заняла третье место в мире, уступая лишь Китаю и Японии.

Во многом успехи российской экономики были связаны с высокими мировыми ценами на нефть и газ. В 2000-е годы спрос на них резко вырос, что постоянного толкало цены вверх. В течение всего десятилетия до 2008 года они неуклонно росли, устанавливая рекорд за рекордом.

В 2001 году проведена налоговая реформа. Введен 13-процентный подоходный налог, взимаемый с физических лиц. Это один из самых низких показателей в мире. Благодаря низкому подоходному налогу было практически покончено с выплатами «серых» зарплат - неучтенных доходов, не облагаемых налогами. Работники уже были заинтересованы в том, чтобы вся зарплата выдавалась не тайком в конвертах, а официально: с таким подоходным налогом не имело больше смысла рисковать, к тому же от размера зарплаты зависела будущая пенсия.

Снижен налог на прибыль предприятий и организаций, приняты законы о поддержке малого и среднего бизнеса. Эти меры не покончили с «теневой» экономикой, но по ней был нанесен ощутимый удар. Для многих предпринимателей он потерял смысл. Тысячи предприятий стали работать открыто, раскрыли свои реальные доходы, которые раньше незаконно скрывали из-за высоких налогов.

Приняты меры по ограничению власти естественных монополий - таких, как Газпром, РАО ЕЭС («Единые энергетические системы»), РЖД и др.

Все эти шаги позволили оздоровить экономику и поставить ее на путь полноценного развития.

С 2008 года в экономике страны начался спад, связанный с начавшимся мировым финансовым кризисом. Однако в отличие от западных стран, кризис не повлиял на основные параметры бюджета и на социальные программы государства. За счет прошлых накоплений от продажи нефти Россия смогла достаточно безболезненно для населения пережить финансовый кризис. А к 2011 году его последствия были практически преодолены.

Рост ВВП России в 2010-2011 годах составил 8,8 %. Но итогам 2011 года инвестиции в России достигли рекордного за последние 20 лет уровня в 370 млрд долларов за год. Таким образом каждый день в экономику России инвестируется более 1 миллиарда долларов. Темпы инфляции опустились до рекордно низкого уровня со времён распада СССР, за 2011 год индекс цен вырос только на 6,6 %. С 1 января 2012 года начало работу Единое экономическое пространство России, Белоруссии и Казахстана. 22 августа того же года Россия вступила во Всемирную торговую организацию.

В 2000-е годы в России был проведён ряд социально-экономических реформ: налоговая, земельная, пенсионная (2002), банковская (2001--2004), монетизация льгот (2005), реформы трудовых отношений, электроэнергетики и железнодорожного транспорта.

Однако несмотря на высокие темпы роста и безусловные успехи в экономике, Россия все еще существенно отстает от ведущих западных стран по основным экономическим показателям. А уровень жизни в стране является одним из самых низких в Европе. Реформы не изменили конъюнктуру экономики РФ. Главной статьей российского экспорта и главным источником поступлений в бюджет государства по-прежнему остаются нефть и газ. И падение мировых цен на энергоносители может обернуться для страны новым кризисом.

3.4 Прогноз развития экономики России

Существует несколько работ, посвященных анализу долговременного развития отечественной экономики с позиций длинного цикла, однако все они ограничиваются рассмотрением отдельных, в основном, натуральных показателей (производство угля и стали, оборот внешней торговли, строительство железных дорог) экономической системы, что связано с неоднородностью рассчитываемых индикаторов в дореволюционное (до 1917 года) и послереволюционное время, недостаточностью данных (известно, что для детального анализа необходимы статистические данные за 5 : 7 циклов, то есть за 200 - 350 лет, рассчитанные для каждого года), малой достоверностью имеющихся данных, особенно за период с 1929 по 1999 годы. Разработана хронология вовлечения отдельных стран в современный экономический рост, в соответствии с которой Россия подключилась к мировым циклическим колебаниям на подъеме третьей кондратьевской волны во временных рамках 1890-1905 гг.

Общий обзор экономического развития России свидетельствует о его подчиненности длинным циклическим колебаниям, характерным для экономики Запада. Особенно ярко это проявляется при проверке постулатов Н.Д.Кондратьева, один из которых связывает длительные волны экономического развития с социально-политическими изменениями в стране (например, цикличность реформ и контрреформ).

Основания для анализа экономического развития России с позиции циклов Н.Д.Кондратьева.

Большинство исследователей не рассматривают развитие России с позиции теории длинных циклов, так как во-первых, для анализа необходимы однородные и достоверные данные за 170-200 лет, как минимум, во-вторых, Россия только в XX веке сменила три различных экономических модели развития, в третьих, большинство экономистов считает, что экономика СССР (РСФСР) развивалась строго поступательно, под влиянием только среднесрочных экономических циклов, то есть, не была подвержена длинноволновым колебаниям.

По нашему мнению, исследование экономического развития России с позиций теории циклов Н.Д. Кондратьева необходимо и возможно по следующим соображениям:

- как и любая экономическая система, экономика России, СССР (РСФСР) является открытой системой, поэтому подвержена мировым тенденциям развития производства, одной из которых является мировой длинный цикл;

- одним из признаков рыночной экономики является преобладающая доля в ВВП промышленного производства, а доля промышленного производства в ВВП СССР (РСФСР) в разные годы колеблется от 55 до 85%;

- в связи с предыдущим положением, отмечается большая доля урбанизации населения (квалифицированная рабочая сила для промышленных предприятий), в России, СССР (РСФСР) доля городского населения в XX веке последовательно увеличивалась с 10-15% до 80-85% (по разным источникам);

- по разным оценкам, около 70-80% промышленного производства СССР (РСФСР) - это производство предприятий военно-промышленного комплекса, которые до сих пор являются высокотехнологичными, конкурентоспособными, требующими постоянных инноваций для поддержания качества продукции; именно на таких предприятиях внедрялись новейшие изобретения, открытия и разработки, интенсивность появления которых также диктуется (объясняется) фазами длинного цикла;

- исторический анализ различного рода <социальных потрясений>, реформ и контрреформ, войн и революций в России/СССР/РФ поразительно совпадает с фазами мирового длинного цикла, что лишний раз наводит на мысль о закономерном детерминированном их появлении.

Некоторые прогнозы экономического развития России.

Для анализа и прогнозирования экономического роста России был применен метод, который можно разделить на следующие этапы:

1) обработка исходных данных (статистические данные исследуются на достоверность и однородность; ряды данных преобразовываются к стационарному виду, для чего из них выделяют трендовую составляющую);

2) ряд исследуется на наличие в нем колебаний, для чего обычно применяют методы спектрального анализа, определяются преобладающие по мощности колебания (длинноволновые колебания преобладают по мощности во всех исследованных рядах статистических данных по разным странам, в том числе и по России);

3) обработанный ряд сглаживается (фильтруется) с целью удаления из него кратко- и среднесрочных колебаний;

4) ряд интерполируется по методу наименьших квадратов полиномом по методу Чебышева, выбор порядка кривой вычисляется в зависимости от длины ряда и результатов спектрального анализа;

5) интерполяционная кривая исследуется на экстремумы для периодизации длинных циклов;

6) интерполяционная кривая экстраполируется на промежуток времени, равный периоду длинного цикла;

7) экстраполированный ряд подвергается обратным преобразованиям для получения исходной размерности показателей.

Выбор кривой интерполирования является субъективным, поэтому разные исследователи по-разному их периодизируют. Это является, по нашему мнению, основной причиной, по которой длинные циклы не рассматривают при прогнозировании развития экономических систем. В качестве объективного критерия нами была предложена точность интерполирования, для чего рекомендуется увеличивать степень (порядок) полинома для большего приближения к исходной кривой, одновременно контролируя изменение остаточной дисперсии ряда. Но увеличение порядка полинома ведет к усложнению расчетов, а также, с повышением порядка полинома, возрастает погрешность округления. Если принять критерий в таком виде, то идеальный (конечный) этап интерполирования - это порядок кривой, равный длине исходного ряда. Предлагается модернизировать метод посредством добавления к критерию точности ограничивающего условия. При этом статистические ряды данных составляются таким образом, чтобы расстояние между узлами интерполяции было бы равномерным. Если рассмотреть общий вид кривых (полиномов), интерполирующих какой-то исходный ряд (табличный способ задания функции), видно, что с увеличением порядка полинома количество <волн> полинома увеличивается по формуле:

Эта формула делает возможным ограничить увеличение порядка полинома. После выполнения спектрального анализа исследователь имеет информацию о периоде колебаний, преобладающих по мощности. На основе этой информации можно вычислить максимальный необходимый порядок интерполирующего полинома по формуле:

Для доказательства этой формулы в таблице 1 приводятся значения остаточной дисперсии при интерполировании различных рядов значений макроиндикаторов экономического развития России полиномами Чебышева до 17 степени.

Таблица 1.

Остаточная дисперсия модели, построенной по методу Чебышева, в зависимости от порядка интерполирующего полинома.

Информационной базой для выводов явились:

- данные Госкомстата МВД,

- Госкомстата СССР, РФ,

- исследования экономического роста России (СССР) отечественных и зарубежных ученых,

- официальные публикации результатов исследований экономического роста международных экономических организаций (IMF, UN, OECD).

Были обработаны данные о динамике Валового Внутреннего Продукта (ВВП), Объема Промышленного Производства (ОПП), Индекса Потребительских Цен (ИПЦ). В результате обработки данных были получены следующие результаты.

График Объема Промышленного Производства России (см. рис. 2) имеет несколько хорошо различаемых участков: 1854-1896, 1897-1927, 1928-1949, 1950-2002.

Первая повышательная фаза наблюдается с 1854 по1885 годы, далее следует десятилетний спад до 1896 года. Вторая повышательная фаза длится с 1897 по 1917 год. С 1918 по 1927 наблюдается резкий спад, соответствующий революции, гражданской войне и периоду НЭПа. Далее наблюдается устойчивый рост до 1940 года. Следующий период длительного устойчивого роста наблюдается с 1949 по 1980 год. Для определения периода колебаний ОПП был проведен спектральный анализ ряда. Наибольший пик периодограммы соответствует преобладающим по "мощности" колебаниям показателя со средним периодом 70 лет, следовательно, в динамике ОПП России преобладают колебания со средним периодом 70 лет, что может служить доказательством наличия длинных циклов в ОПП России.

Результаты анализа, моделирования и прогнозирования ОПП России с 95%-ным доверительным интервалом представлены на рисунке 3. Как видно, в движении ОПП России можно выделить четыре основных цикла: 1854-1861-1885-1896; 1896-1901-1917-1927; 1927-1959-1980-2002; 2003-2018-2027-2032-2048.

При сопоставлении этих колебательных движений с мировой периодизацией длинных циклов отмечается достаточно хорошо улавливаемое совпадение не только границ циклов, но и их повышательных и понижательных фаз. Так, в мировых длинных циклах устанавливаются следующие границы трех последних циклов: 1838-1866-1873-1885; 1885-1903-1917-1929; 1929-1958-1975-1987. Ряд ОПП России был смоделирован и спрогнозирован с 95%-ной точностью. Прогноз (см. рис. 3) показывает, что длительный спад Объема Промышленного Производства России, наблюдавшийся с 1989 года будет продолжаться до 2001 года, далее, с 2002 по 2018 годы прогнозируется рост ОПП в среднем 4,7%+1,14% в год .

Далее, по тому же методу был проанализирован Валовой Внутренний Продукт России (см. рис. 4). Как и для оценки ОПП на рисунке приводится обработанный график остатков, сглаженный 9-летней скользящей средней и модель динамики ВВП России.

На графике ВВП России можно выделить следующие участки: участок спада (1880-1890), причем пересечение тренда сверху произошло в 1885 году; 1890-1909 годы - длительный подъем (график ВВП пересекает тренд снизу в 1906 году), сменившийся резким спадом до 1931 года. С 1931 по 1938 годы наблюдается короткий подъем (период индустриализации), но график не пересекает тренд. Подъем сменяется спадом до 1946 года (Великая отечественная война, перестройка и переориентировка промышленности на производство военной продукции плюс потеря разработанных источников сырья в военные годы). С 1946 года наблюдается длительный подъем до 1977 года, сменившийся резким спадом, длившимся до 1996 года. Далее, до 1997 года наблюдается увеличение ВВП. График позволяет периодизировать длинные циклы в динамике ВВП России так: :-1874-1890; 1890-1909-1917-1931; 1931-1954-1977-1996; 1996-2005-2019-2036-2047. К сожалению, автору не удалось отыскать достоверных данных о ВНП России за период до 1870 года, поэтому ряд ВВП на 20 лет короче ряда ОПП России. Однако, не смотря на это, и по этому графику можно сделать вывод о совпадении фаз и границ отечественного длинного цикла с мировыми. Наблюдается расхождение в среднем от 1 до 9 лет.

Прогноз показывает, что с вероятностью 95% ВВП России пройдет нижнюю точку длинного цикла в 2004-2005 году, то есть фазы прогнозируемого длинного цикла можно периодизировать так: 1996-2005-2019-2036-2047.

Спектральный анализ показал, что преобладающими "по мощности" колебаниями в динамике ВВП являются колебания с периодом 62 года. Что также подтверждает наличие длинных циклов в динамике ВНП России.

Рассмотрим динамику Индекса Потребительских Цен в России. Природа этого показателя такова, что ИПЦ подвержен колебаниям разной частоты, начиная с сезонных.

Согласно одному из постулатов Н.Д. Кондратьева цены должны быть в противофазе к ОПП и, как следствие, к динамике ВНП.

Необходимо отметить, что в динамике ИПЦ наблюдается резкий скачок гиперинфляции, начавшийся в 1991-1992 годах (см. рис. 6). За последующие несколько лет ИПЦ возрос почти в 100000 раз. ИПЦ растет, начиная с 1857 , до 1866 года, после чего наблюдается длительный спад до 1909-1924 годов. График пересекает тренд сверху в 1887 году. С 1922 по 1944 годы ИПЦ устойчиво растет, что можно объяснить спадом производства, хождением нескольких денежных единиц в обращении, а также, с 1928 года, отходом от золотого стандарта рубля. ИПЦ пересекает тренд снизу в 1933 году. С 1933 по 1985 годы наблюдается длительный спад потребительских цен в России, тренд пересекается сверху в 1954 году. Наконец, с 1985 по 1996 годы наблюдается скачок ИПЦ (гиперинфляция, обусловленная структурным кризисом в экономике, введением свободных цен, а также принудительной конвертацией рубля).

Результаты спектрального анализа динамики ИПЦ показывают, что в динамике ИПЦ преобладающими являются колебания с периодом 69 лет.

На рисунке 7 представлены результаты прогнозирования (экстраполяции модели) динамики ИПЦ России до 2050 года с 95%-ной точностью.

На рисунках 8 и 9 представлены модели Национального Дохода и Валовых Инвестиций в Промышленности России. Спектральный анализ показал, что для НД и ВИП характерны длинноволновые колебания с периодом, соответственно 58 и 54 года. Экстраполяция моделей на 50 лет с 95%-ной точностью также дает возможность периодизировать предстоящий длинный цикл в динамике этих показателей.

Выводы:

Из проведенного исследования видно, что существующая точка зрения об отсутствии длинных циклов в экономическом развитии России не соответствует полученным результатам. Все исследованные показатели, наоборот, демонстрируют длинноволновую динамику с периодом со средним периодом в 67 лет. Однако строгого математического доказательства гипотеза о российских длинных циклах не имеет, как не доказана длинноволновая динамика показателей экономического роста других стран. Однако мы полагаем, что в современных условиях в России целесообразно разрабатывать теорию длинных циклов, как одну из методологий, выявляющих наиболее общие закономерности изменения макроэкономических показателей развития национальной экономики, позволяющую строить более точные модели национального экономического роста и позволяющую решать как текущие, так и долговременные экономические задачи.

Применение предложенного метода при долгосрочном прогнозировании экономического роста России и других стран позволит повысить точность и достоверность прогнозов, что важно при принятии стратегических решений по управлению экономическими системами. Недостаточное внимание к теории длинных циклов в отечественной научной литературе, по нашему мнению, необоснованно, а ее методология решения практических задач прогнозирования макроэкономических параметров развития национальной экономики может быть востребована.

Заключение

Подводя итог, хотелось бы сказать, что теория циклов является инструментом долгосрочного прогнозирования экономики. Нет сомнений в том, что абсолютно точный долгосрочный прогноз с помощью теории цикличности сделать невозможно, но тем не менее возможен приближенный прогноз.

Для долгосрочного прогнозирования наиболее часто применяются волны Кондратьева, хотя они до сих пор не получили окончательного признания в мировой науке. Одни ученые строят расчеты, модели, прогнозы исходя из К-волн (во всем мире и особенно в России), а значительная часть экономистов, в том числе и самых известных, сомневаются в их существовании или вовсе их отрицают.

Необходимо отметить, что, несмотря на всю важность вскрытой Н. Д. Кондратьевым цикличности развития социума для задач прогнозирования, его модель всего лишь изучает поведение системы в зафиксированной (замкнутой) среде. Такие модели не всегда дают ответ на вопросы, связанные с природой самой системы, поведение которой изучается. При этом хорошо известно, что поведение системы является важным аспектом в её изучении. Однако не менее важны, а быть может даже наиболее важны аспекты экономической системы, связанные с её генезисом, структурные аспекты, аспекты взаимодополнения логики системы с её предметом и т. д. Именно они позволяют корректно ставить вопрос о причинах того или иного типа поведения экономической системы в зависимости, например, от внешней среды, в которой она функционирует. Циклы Кондратьева в этом смысле всего лишь последствие (результат) реакции системы на сложившуюся внешнюю среду.

Вопрос вскрытия природы процесса такого реагирования сегодня и вскрытия факторов, которые влияют на поведение экономических систем является актуальным. Актуальным в первую очередь для экономического прогнозирования. Прогнозирование - это составная часть системы государственного регулирования экономики, призванная выявить важнейшие проблемы и определить направления развития страны. Результаты прогнозных расчетов используются государственными органами для выработки и обоснования социально-экономической политики государства. Таким образом, мы видим, насколько важным является своевременный и достоверный прогноз для планирования и постановки долгосрочных экономических целей. Ведь основой для принятия управленческих любых решений является экономическое прогнозирование, призванное выявить общие перспективы и эволюции, тенденции организационно-структурного развития, обеспечить сбалансированность краткосрочных и долгосрочных программ.

Список литературы

Камаев В.Д. Экономическая теория: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений -- 10-е изд., перераб. и доп. Издательство: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС,2003 г.

Матвеева Т. Ю. Введение в макроэкономику: учебное пособие; ГУ-ВШЭ 5-изд., испр.-М.: Изд.дом ГУ ВШЭ,2007.

Райхлин Э. Основы экономической теории. Наука. 1997. 4.Шишкин А.Ф., Шишкина Н.В. Экономическая теория: учебник для вузов. В 2 т. Т. 2.Издательство: ВЛАДОС, 2010 г.

Никифоров, А.А. Макроэкономика: научные школы, концепции, экономическая политика: учеб. пособие / А.А. Никифоров, О.Н. Антипина, Н.А. Микалшевская; под общ. ред. д-ра экон. наук, проф. А.В. Сидоровича. - М.: Издательство «Дело и Сервис», 2008. - 534 с. - (Учебники Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова)

Тимошина Т.М. Экономическая история России: Учебное пособие / Под ред. проф. М.Н. Чепурина. -- 15'е изд., перераб. и доп. -- М.: ЗАО Юстицинформ, 2009. -- 424 с

Белокрылова, О. С. Теория переходной экономики : Учебное пособие для вузов по экономическим и социальным специальностям / О. С. Белокрылова . - Ростов-на-Дону : Феникс, 2002 . - 352 с. - (Учебники, учебные пособия)

Попов А.И. Экономическая теория. Учебник для вузов Изд-во ЛФЭИ, 2001.

Николаева И.П. Экономическая теория: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям - 2-е изд., перераб. и доп. - М:.ЮНИТИ-ДАНА, 2008. 527 с.

С. Губанов. Цикличность - форма кризисности. // Экономист, 2000 г., №1.

Иванова М.В. Экономическое развитие России и большие циклы мировой конъюктуры // Экономическое наследие Н.Д.Кондратьева и современность / Под ред. Л.Д.Широкорада, В.Т.Рязанова. СПб., 1994.

Кондратьев Н.Д. Большие циклы конъюктуры// Вопросы конъюктуры.- 1925.- Т1.- Вып.1.

Кондратьев Н.Д. Проблемы экономической динамики/ Редкол. Л.И.Абалкин (отв. ред.) и др.- М.: Экономика, 1989.- 526 с.- (Экон. наследие).

Размещено на Allbest.ru