Использование метода динамического программирования для решения экономических задач

Многошаговые процессы в динамических задачах. Принцип оптимальности и рекуррентные соотношения. Метод динамического программирования. Задачи оптимального распределения средств на расширение производства и планирования производственной программы.

Рубрика Экономико-математическое моделирование
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 30.12.2010
Размер файла 129,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Итак, максимальный дополнительный доход на трех предприятиях при распределении между ними 60 тыс. ден. ед. составляет 47 тыс. ден. ед. и будет получен, если первому предприятию средств не выделять, второму - 40 тыс. ден. ед., а третьему - 20 тыс. ден. ед.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Одним из условий применимости метода динамического программирования является возможность разбиения процесса оптимизации решения на ряд однотипных шагов (этапов), каждый из которых планируется отдельно, но с учетом состояния системы на начало этапа и последствий принятого решения. Однако из этого правила есть исключение. Среди всех шагов существует один, который может планироваться без оглядки на будущее. Это последний шаг. Он может быть изучен и спланирован сам по себе наилучшим образом, поскольку за ним нет больше этапов. Отсюда получаем одну из специфических особенностей динамического программирования: всю вычислительную процедуру программирования целесообразно разворачивать от конца к началу.

В процессе оптимизации управления методом динамического программирования многошаговый процесс проходится дважды. Первый раз - от конца к началу, в результате чего находятся условно-оптимальные управления и условно-оптимальное значение функции цели для каждого шага, в том числе оптимальное управление для первого шага и оптимальное значение функции цели для всего процесса. Второй раз - от начала к концу, в результате чего находятся уже оптимальные управления на каждом шаге с точки зрения всего процесса. Первый этап сложнее и длительнее второго, на втором остается лишь отобрать рекомендации, полученные на первом. Следует отметить, что понятия «конец» и «начало» можно поменять местами и разворачивать процесс оптимизации в другом направлении. С какого конца начать - диктуется удобством выбора этапов и возможных состояний на их начало.

Из качественного анализа идеи поэтапной оптимизации используют принципы, лежащие в основе динамического программирования: принцип оптимальности и принцип погружения.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Кузнецов, А. В. Высшая математика. Математическое программирование А. В. Кузнецов, В. А. Сакович, Н.И. Холод. - Минск: Вышэйшая школа, 1994. - 237 с.

2. Габасов Р.Л. Методы оптимизации / Р. Л. Габанов, М.И Кирилова. - Минск: Наука, 1981. - 129 с.

3. Кузнецов А.В. Руководство к решению задач по математическому программированию / А. В. Кузнецов, Н.И. Холод, Л.С. Костевич. - Минск: Вышэйшая школа, 2001. - 240 с.

4. Карманов В.Г. Математическое программирование / В. Г. Карманов. - Минск: Наука, 1986. - 74 с.


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.