Роль банков на финансовом рынке

Теоретические основы деятельности коммерческих банков в Республике Казахстан. Характеристика банковской системы, направления ее развития. Роль национального банка на финансовом рынке. Анализ деятельности коммерческих банков и перспективы развития.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 24.10.2014
Размер файла 979,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

38

Размещено на http://www.allbest.ru/

Введение

Актуальность. Банки, работая на финансовых рынках, выполняют разнообразные функции и вступают в сложные взаимоотношения между собой и другими субъектами финансовых рынков. В связи с этим необходимо применение системного подхода к рассмотрению вопросов курса «финансы». В нем, соответственно такому подходу денежно-кредитные функции банков раскрываются как имеющие прямую и обратную связи с процессом общественного воспроизводства, дается анализ взаимодействия структурных элементов банковской деятельности и системы банков.

Сегодня, в условиях развитых товарных и финансовых рынков, структура банковской системы резко усложняется. Появились новые виды финансовых учреждений, новые кредитные инструменты и методы обслуживания клиентуры. Практика банковского дела за рубежом представляет большой интерес для складывающейся в РК и других странах СНГ новой хозяйственной системы. Создание устойчивой, гибкой и эффективной банковской инфраструктуры - одна из важнейших (и в тоже время чрезвычайно сложных) задач экономической реформы в РК при формировании финансового рынка страны. Недостаточно объявить о создании новых кредитных институтов, сменив название банка и присвоить ему статус "акционерного общества". Коренным образом должна измениться вся система отношений внутри банковского сектора, характер управления и контроля со стороны Национального банка, а также нового ведомства Агентства по надзору и контролю за финансовым рынком принципы взаимоотношений банков и их клиентов, расчеты с государственным бюджетом и т.д. Но и это не все. Необходимо изменить психологию банкира, воспитать нового банковского работника - хорошо образованного, думающего, инициативного, свободного от догм и готового идти на обдуманный и взвешенный риск, работая на финансовых рынках. В рамках сказанного выше необходимо отметить высокую степень актуальности и практической значимости данной темы работы

Вопросы совершенствования банковской деятельности на финансовых рынках находятся сегодня в центре экономической, политической и социальной жизни республики. В этой связи, считаю проблему финансовой деятельности банков на рынке страны актуальной и практически значимой.

Цель настоящей работы: анализ сущности и роли услуг финансовых институтов (банков) на рынках Казахстана.

Задачи работы:

1.рассмотреть основных участников финансовой деятельности и роль банковских институтов на финансовых рынках.

2. определить основные особенности финансового рынка Казахстана, положение крупных банковских институтов и их аффилированных лиц.

3. рассмотреть перспективы развития финансового рынка Казахстана в соответствии с программой реформирования банковской системы РК и программы 2030.

Гипотеза работы заключается в том, чтобы доказать утверждение: банки Казахстана являются ключевыми субъектами финансового рынка страны на современном этапе и в рамках своей финансовой деятельности выполняют присущие финансовым институтам функции.

Структура работы. Данная работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованной литературы. Во введение обосновывается актуальность темы, ее практическая значимость, ставятся цели и задачи, обосновывается гипотеза работы. Основная часть состоит из трех глав. Глава первая рассматривает теоретические основы деятельности банков на финансовых рынках, в частности, роль и значение деятельности финансовых институтов (банков) на рынках и влияние банков на финансовый рынок Казахстана. Глава вторая позволяет провести анализ роли банков РК на фондовом, межбанковском, страховом и пенсионном финансовых рынках Казахстана. В главе третей рассматриваются перспективы развития банковской деятельности по материалам ведущих банков страны. В заключении делаются выводы по проведенной работе.

1. Теоретические основы деятельности коммерческих банков в Республике Казахстан

1.1 Понятие и виды банков в банковской системе

Банки, как коммерческие предприятия, возникли в связи с потребностями воспроизводства, кругооборота промышленного и торгового капитала. Разложение натурального хозяйства, рост торговли и товарного обмена резко повысили значение денежных расчетов и кредита. Переход к наемному труду в широких масштабах приводил к тому, что все большая часть доходов выплачивалась в денежной форме. Возник регулярный денежный оборот, организацию и техническое обслуживание которого банки взяли на себя. Банки сосредотачивают у себя огромные массы ссудного капитала путем привлечения свободных денежных средств фирм и правительственных учреждений, сбережений и доходов населения и предоставляют их в ссуду. По мере укрепления банков и превращения их в самостоятельную отрасль предпринимательства они выступают как совокупный кредитор

Банки - это предприятия, присущие любой нормально функционирующей экономической формации, занимающиеся кредитованием и финансированием промышленности и торговли за счет денежных капиталов, привлеченных в виде вкладов и путем выпуска собственных акций и облигаций.

В переходный период (от жесткой административной системы управления экономикой к рыночному хозяйству) банковская система должна решать не только свои "внутренние" проблемы, но и способствовать реформированию экономики в целом.

Во-первых, она должна обеспечивать экономически оправданное (в кратко- и долгосрочном планах) распределение финансовых ресурсов, стимулировать, а не подавлять конкурентные отношения, приватизацию, перестройку, ценообразования и ценовых пропорций.

Во-вторых, банковский сектор должен поддерживать в достаточно стабильном состоянии денежно-кредитную систему, в том числе создавая препятствие бесконтрольному наращиванию дефицита бюджета и раскручиванию гиперинфляционных процессов. Одно из необходимых (но иногда и недостаточных) условий для этого - независимость Национального банка во взаимоотношениях с Правительством.

В-третьих, банки должны создавать условия для открытия экономики, обеспечивая обслуживание международного движения товаров, прямых и "портфельных" инвестиций, рабочей силы, способствовать переходу к конвертированности национальной валюты.

В-четвертых, банкирство, согласно назначению, должно не только обеспечивать финансовую дисциплину, но и учить клиентуру (население, предприятия, государство) считать деньги, что в результате приводит к умению экономически мыслить, развивая предприимчивость у субъектов национальной экономики.

Предпосылки жизненного функционирования банковской системы. Так, общеизвестно, что, в отличии от товаропроизводительного сектора экономики, банковская сфера является более мобильной по своей природе. Расходы и время на создание нового продукта в ней значительно меньше, чем, например, в промышленности, где решающую роль играют качество и структура основного капитала, сложности в изменении технологий, сформированные корпоративные связи. В этом видится один из аргументов в пользу опережающего темпов реформирования кредитно-финансовой системы, банковского сектора и, как следствие, использование его в качестве "локомотива" трансформирования экономики. Расширение предложения услуг клиентуре (как предприятиям, так и населению) со стороны финансовых институтов должно способствовать формированию денежного рынка и рынка капиталов, облегчению приватизации, оптимизации системы распределения и использования ресурсов, изменению ценовых пропорций в экономике.

Очевидно, что более динамичный и направленный ход реформ в денежно-банковской сфере позволял бы всей экономике преодолевать переходный период менее болезненно. Инфляционные следствия дефицита бюджета, иждивенческое отношение государственных предприятий к кредитным ресурсам могли бы быть менее драматичными, если бы заранее, до либерализации цен, осуществился переход взаимоотношений между Национальным банком и Правительством на качественно новые начала - оформление кредитов Правительству ценными бумагами, проведение более определенной структурной политики.

Устойчивость банковской системы зависит от общих условий макроэкономического равновесия между накоплением и инвестиционным спросом и от механизма перелива капиталов, обеспечивающих целостность хозяйственной системы.

Главной проблемой банковской системы РК в ближайшее время остается преодоление инфляции и стабилизация национальной денежной единицы - тенге. Очевидно, что в таких условиях исключительно монетарными факторами преодолеть инфляцию невозможно, то есть стабилизация денежной системы невозможна без стабилизации экономики, а последнее зависит от стабильной национальной валюты.

Банковская система - совокупность различных видов банков и кредитных учреждений, действующих в рамках общего денежно-кредитного механизма. Включает Центральный банк, сеть коммерческих банков и других кредитно-расчетных центров. Центральный банк (НБ РК) проводит государственную эмиссионную и валютную политику, является ядром резервной системы. Коммерческие банки осуществляют все виды банковских операций.

Банковская система РК - одна из важнейших и неотъемлемых структур рыночной экономики. Развитие банков, товарного производства и обращения шло параллельно и тесно переплеталось. При этом банки, проводя денежные расчеты, кредитуя хозяйство, выступая посредниками в перераспределении капиталов, существенно повышают общую эффективность производства, способствуют росту производительности общественного труда.

Современная банковская система - это важнейшая сфера национального хозяйства любого развитого государства. Созданный в период рыночной ориентации Нацбанк практически по всем параметрам соответствует мировым требованиям к центральному банку страны в рыночной экономике, выполняет главную задачу по обеспечению регулирования деятельности банков, способствующих достижению лучшего экономического развития страны и ее интеграции в мировую экономику. В банковской системе Республики Казахстан НБ РК (НБ РК) определён как главный банк страны и кредитор последней инстанции. Он находится в государственной собственности и на него возложены функции общего регулирования деятельности каждого коммерческого банка в рамках единой денежно - банковской системы страны. Национальный банк призван приводить их деятельность в соответствие с общей экономической стратегией и выступает ключевым агентом государственной денежно-банковской политики, при этом со стороны НБ РК используются в первую очередь экономические методы управления и только в отдельных случаях административные.

При рыночной экономики не так уж много факторов могут сравниться по своей значимости со стабильной и активно функционирующей структурой коммерческих банков и эффективной системой управления финансовыми и кредитно-денежными отношениями. Банковская система в экономике, связанной рыночными отношениями, исполняет три главные роли:

1. Развитая структура коммерческих банков управляет системой платежей. В развитых рыночных отношениях большинство коммерческих сделок производится путем перераспределения средств между различными банковскими вкладами посредством чеков или электронных переводов. При системе государственного социализма и монополии государственного банка, РК не испытывала необходимости в эффективно действующей платежной системе. Производство и товарообмен между предприятиями определялись государственным планом, устанавливавшим выпуск продукции по фиксированным ценам. В экономике, связанной рыночными отношениями, платежная система обеспечивает выполнение предприятиями и частными лицами обязательств друг перед другом посредством отлажено работающей банковской системы.

2. Наряду с другими финансовыми посредниками, банки направляют сбережения населения к фирмам и деловым предприятиям. Эффективность осуществления процесса инвестирования средств в значительной степени зависит от способности банковской системы предоставлять кредиты именно тем заемщикам, которые найдут способы их оптимального использования. Это особенно важно в связи с тем, что рынки нашей страны до конца еще не заняты и имеется много неиспользованных ресурсов. Отлаженная банковская эмиссия банковской системы помогает нашим предпринимателям осваивать новые рынки без привлечения иностранного капитала.

3. Коммерческие банки, действуя в соответствии с кредитно-денежной политикой Национального Банка Республики Казахстан, регулируют количество денег, находящихся в обращении. Стабильный и умеренный рост денежной массы, при соответствующем росте объема производства, обеспечивает постоянство уровня цен. Лишь в этом случае рыночные отношения воздействуют на экономическую систему самым эффективным и выгодным образом. Задача кредитно-денежной политики сводится еще и к обеспечению, по возможности, полной занятости (в идеале на свободном рынке должен быть какой-то резерв рабочей силы) и роста реального объема производства. Недостаточная организация банковской системы и контроль могут исказить результаты проведения кредитно-денежной политики.

Банковская системе РК состоит из трех групп кредитно-финансовых институтов: Национальный банк РК; коммерческие банки. Кроме банковских учреждений в банковской системе РК существуют небанковские учреждения, к которым относятся парабанковские учреждения (ломбарды, ипотечные компании, страховые организации и пр.)

1.2 Характеристика деятельности банковской системы Республики Казахстан

Банковская система играет исключительно важную роль в рыночной экономике. Она выполняет множество разнообразных кредитных, страховых, посреднических и иных операций. При этом банки, проводя денежные расчеты, кредитуя хозяйство, выступая посредниками в перераспределении капиталов, существенно повышают общую эффективность производства, способствуют росту производительности общественного труда.

Этот процесс создания новых обязательств и новых требований составляет основу финансового посредничество, как движению и перемещению финансовых ресурсов. Аккумулирования денежные капиталы из разных источников, банки создают общий обезличенный "пул" денежных средств, превращают их в действующий капитал и могут удовлетворить требования на кредит на самых различных условиях. Наряду с другими финансовыми посредниками, банки направляют сбережения населения к фирмам и деловым предприятиям. Эффективность осуществления процесса инвестирования средств в значительной степени зависит от способности банковской системы предоставлять кредиты именно тем заемщикам, которые найдут способы их оптимального использования. Это особенно важно в связи с тем, что рынки нашей страны до конца еще не заняты и имеется много неиспользованных ресурсов.

Таким образом, накопление денежного капитала играет важную роль в рыночной экономике. Непосредственно самому процессу накопления денежного капитала предшествует этап его производства. После того как денежный капитал создан или произведен, его необходимо разделить на часть которая вновь направляется в производство, и ту часть, которая временно высвобождается. Последняя, как правило, и представляет собой сводные денежные средства предприятий и корпораций, аккумулируемые на рынке ссудных капиталов кредитно-финансовыми институтами и рынком ценных бумаг.

Развитие посреднической деятельности на рыке ценных бумаг основывало на то, что постепенно сроки кредитов удлинялись; часть банковских ресурсов начала использоваться для вложений в основной капитал, ценные бумаги и т.д.

Итак, сегодня во всем мире инвестиционные операции коммерческих банков связанны в основном с куплей-продажей ценных бумаг Правительства.

Приведем пример США, после кризиса 1929-1933 гг. в США и ряде других стран коммерческим банкам запрещено участвовать в выпуске и покупке ценных бумаг частных предприятий небанковского сектора.

Этот запрет в настоящее время преодолевается путем открытия банком трастовых отделов и учреждения трастовых компаний, управляющих имуществом клиентов по доверенности (в США 2/3 этого имущества представлено ценными бумагами корпораций).

Сегодня во всем мире, работая на финансовых рынках банки разделились по типу деятельности на инвестиционные и остальные. Инвестиционные банки (в Великобритании - эмиссионные дома, во Франции - деловые банки) - это специализируются на эмиссионно-учредительных операциях.

По поручению предприятий о государства, нуждающихся в долгосрочных вложениях и прибегающих к выпуску акций и облигаций, инвестиционные банки берут на себя определение размера, условий, срока эмиссии, выбор типа ценных бумаг, а также обязанности о их размещению и организации вторичного обращения. Учреждения этого типа гарантируют покупку выпущенных ценных бумаг, приобретая и продавая их за свой счет или организуя для этого банковские синдикаты, предоставляют покупателям акций и облигаций ссуды. Хотя доля инвестиционных банков в активах кредитной системы сравнительно невелика, они благодаря их информированности и учредительским связям играют в экономике важнейшую роль.

Несмотря на значительные достижения, уровень кредитоспособности банков Казахстана по-прежнему сдерживается слабой прозрачностью структуры собственности, ограниченной диверсификацией деятельности, относительно нереструктурированным корпоративным сектором, высокой степенью концентрации ссуд по отраслям и отдельным заемщикам и значительной долей кредитования в иностранной валюте. Все эти факторы в сочетании с быстрым ростом ссуд подвергают банки угрозе экономической нестабильности, волатильности процентных ставок и валютного курса. Озабоченность вызывает и усиливающаяся экспансия банков Казахстана на другие рынки стран СНГ с более высоким уровнем рисков, главным образом в Россию.

Инвесторов привлекает огромный потенциал расширения, отличающий молодые банковские сектора многих развивающихся стран. Более половины банковских активов во многих странах - Польше, Чешской Республике, Венгрии, Болгарии, Эстонии, Литве - уже контролируются иностранными банками. Приток прямых инвестиций, как правило, усиливает получающие их банковские сектора, повышая кредитное качество дочерних банков за счет увеличения капитала и приобретения необходимого опыта в областях клиентской работы, корпоративного управления, анализа рисков и внутренних управленческих систем. Однако массовое появление иностранных инвесторов неизбежно приведет к ужесточению конкуренции и снижению норм рентабельности. Конкурентоспособность казахстанских банков во многом будет зависеть от устойчивости их рыночных позиций, а именно наличия диверсифицированного и устойчивого банковского бизнеса с широкой клиентурой, особенно среди частных лиц и предприятий среднего и мелкого бизнеса, опирающегося на необходимую инфраструктуру и технологии, а также сильный менеджмент. Значительные достижения в нормативно-правовой базе и ее растущая эффективность должны защитить банки от проблем, которые могут возникнуть в их работе в условиях, которые все еще остаются ненадежными.

Учитывая тот факт, что иностранные заимствования составляют значительную часть заимствований организаций, иностранные инвесторы могут не испытывать достаточного доверия к возможностям банков Казахстана привлекать финансирование. Кроме того, результатом этих заимствований является концентрация обязательств по срокам выплат, что может повлиять на управление ликвидностью банками.

Внутренняя рейтинговая система позволяет банкам использовать систематический подход к установлению процентных ставок по кредитам и оценивать уровень риска при распределении капитала.

2.Организация деятельности банков на финансовом рынке РК

2.1 Национальный банк в банковской системе РК на финансовом рынке РК

Вступление казахстанской экономики на путь рыночных преобразований предопределяло ее развитие в русле общемировых тенденций. Поэтому, формируя современное денежно-кредитное регулирование экономики в целом и в частности кредитное дело, коммерческие банки и Национальный Банк РК (НБ РК) должны опираться на опыт и знания, существующие в мире. Однако, в нынешних условиях достижение западной экономической теории не могут полностью удовлетворить потребности казахстанской кредитно-денежной системы, как субъекта переходной экономики, они применимы лишь в той в той части, которая отвечает специфике нашей экономики.

Для регулирования экономики ими используются следующие методы денежно-кредитной политики: общие, которые оказывают влияние на рынок ссудных капиталов в целом; селективные предназначенные для регулирования конкретных видов кредитования отдельных отраслей и крупных фирм.

На современном этапе НБ РК использует все вышеперечисленные инструменты денежно-кредитного регулирования. И особенно приятно заметить тот факт, что главными методами, применяемыми НБ РК, стали экономические. История показывает, что в период экономических кризисов и потрясений государство берет на себя большую часть регулирующих функций, чем в обычное время. Так было, например, в послевоенной Германии и Японии. Возрастает степень ответственности государства за проведение политики, направленной на формирование общества и экономики, опирающейся на повышение доходов своих граждан, защиту их собственности].

Таким образом, очевидно, что использование административного воздействия со стороны центрального банка по отношению к коммерческим банкам в системе денежно-кредитной политики (ДКП) не должно носить систематического характера, а применяться в порядке исключительно вынужденных мер.

Для того, чтобы дать оценку и провести анализ функций, осуществляемых Нацбанком РК, стоит отметить, что НБ РК в разные периоды выполнял разный набор функций. Если обратиться к ранним этапам развития банковской системы РК, то в рамках Указа Президента имеющего силу закона «О Нацбанке», а далее Закона РК «О Национальном банке РК» НБ РК имел следующие функции:

-- разработка и проведение политики государства в области денежного обращения, кредита, организации банковских расчетов и валютных отношений, способствующих достижению целей экономического развития Казахстана и его интеграция в мировую экономику;

-- содействие обеспечению стабильной денежной, кредитной и банковской системы;

-- защита интересов кредиторов и вкладчиков банков, а также клиентов организаций, осуществляющих операции по купле, продаже и обмену иностранной валюты путем принятия актов, регулирующих деятельность банковских и иных организаций, и осуществления контроля за их исполнением.

Полномочия и права Национального Банка Казахстана Национальный Банк Казахстана были выражены в следующих операциях:

- проводит государственную денежно-кредитную политику в Республике Казахстан путем регулирования объема денежной массы в обращении, является единственным эмитентом банкнот и монет на территории Республики Казахстан;

- участвует в обслуживании внутреннего и внешнего долга Республики Казахстан, гарантом которых является Правительство Республики Казахстан;

- выдает разрешения на открытие банков, дочерних банков на территории Республики Казахстан и дает согласие на открытие филиалов и представительств банков как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами, а также выдает лицензии на осуществление банковских операций;

- в установленном им порядке проводит обязательную экспертизу проспектов эмиссии ценных бумаг банка и казахстанских тенге;

- осуществляет валютное регулирование и валютный контроль в Республике Казахстан и вправе проводить все виды валютных операций;

- издает обязательные для исполнения всеми банками, а также организациями, осуществляющими операции по купле, продаже и обмену иностранной валюты, и их клиентами нормативные акты по вопросам банковской деятельности, учета, расчетов, осуществления валютных операций в пределах полномочий, определенных законодательством, а также осуществляет надзор за их соблюдением;

- устанавливает перечень, формы, сроки представления бухгалтерской, статистической и иной отчетности банками, а также организациями, осуществляющими операции по купле, продаже и обмену иностранной валюты, для обеспечения контрольных и надзорных функций;

- в целях упорядочения расчетов вправе устанавливать по согласованию с Правительством Республики Казахстан очередность платежей с расчетных, текущих, бюджетных и иных счетов, осуществляемых банками и всеми хозяйствующими субъектами, если иное не предусмотрено законодательными актами;

- вправе участвовать в создании и деятельности организаций, способствующих осуществлению Национальным Банком Казахстана возложенных на него функций;

- устанавливает правила учета, хранения, перевозки и инкассации наличных банкнот и монет, участвует в обеспечении перевозки, хранении и инкассации банкнот и монет, создает резервные государственные фонды банкнот и монет; и пр.

В 1 квартале 2012 года инфляция сложилась на уровне 3,7% (в 1 квартале 2011 года - 2,9%), по итогам марта 2012 года годовая инфляция составила 8,6% (в декабре 2011 года -7,8%). Формирование инфляционных процессов в Казахстане в январе-марте 2012 года происходило на фоне минимального влияния со стороны монетарных факторов. Так, рост денежной массы в 1 квартале 2012 года составил 4,4%, денежная база расширилась на 9,2%.

Основными факторами роста инфляции в январе-марте 2012 года послужили нестабильная ситуация на мировых товарных рынках, сопровождающаяся ростом цен, в том числе на основные позиции казахстанского экспорта, стабильный рост доходов населения, нарастание инфляционных ожиданий ввиду повышения пенсий и пособий из бюджета с 1 января 2012 года. Кроме того, сохранению инфляционного давления в экономике также способствует увеличение деловой активности в экономике. Механизм минимальных резервных требований, а также их нормативы в 2012 году не изменились. Нормативы минимальных резервных требований к банкам составляли 1,5% по внутренним обязательствам и 2,5% по иным обязательствам. Денежно-кредитная политика будет адекватна складывающимся макроэкономическим условиям. Денежное предложение в экономике будет сохраняться на уровне, соответствующем росту экономики.

Рисунок 1 - Инфляция в 2012 году

В целом данный уровень соответствует инфляционным тенденциям апреля-июня, которые характерны для предыдущих лет. Данные ожидания связаны с тем, что, главным образом, формирование инфляции в ближайшее время будет происходить под воздействием фактора сезонности. Ожидается снижение цен на отдельные виды товаров и услуг (яйца, молочная продукция, горюче-смазочные материалы). Не исключается некоторое замедление темпов роста цен на плодоовощную продукцию, мясную продукцию, услуги жилищно-коммунальной сферы. По итогам июня 2012 года годовая инфляция была на уровне 8,5-8,7%. По итогам 2012 года инфляция в годовом выражении составила 8,6% (в декабре 2010 года - 7,8%). Продовольственные товары стали дороже на 12,6% (10,1%), непродовольственные товары - на 5,3% (5,5%), платные услуги - на 6,7% (6,8%).

Рисунок 2 - Динамика годовой инфляции и ее составляющих (% к соответствующему месяцу предыдущего года)

В годовом выражении наибольший прирост цен пришелся на фрукты и овощи, на масла и жиры, на табачные изделия, на сахар, на мясные и молочные продукты, на хлебопродукты и крупяные изделия, на дизельное топливо и бензин, на газ сжиженный, на медикаменты, моющие и чистящие средства, на электроэнергию, на холодную и горячую воду, на канализацию, на услуги образования, на амбулаторные услуги, на транспортные услуги.

В 1 квартале 2011 года спрос на готовую продукцию предприятий незначительно снизился: об этом свидетельствует диффузионный индекс спроса на готовую продукцию, который составил 49,6 (в 4 квартале 2010 года - 50,9). Снижение показателя произошло за счет уменьшения доли предприятий, спрос на продукцию которых увеличился, до 21,8% (в 4 квартале 2010 года - 23,7%). Снижение произошло во всех отраслях кроме отраслей «производство и распределение электроэнергии, газа и воды», «транспорт и связь» и «добывающая промышленность», в которых спрос увеличился, хотя и с меньшими темпами по сравнению с предыдущим кварталом. Наибольшее снижение спроса отмечено в гостиничном и ресторанном бизнесе.

Биржевой курс на конец периода составил 145,70 тенге за доллар. C начала года в номинальном выражении тенге укрепился к доллару США на 1,2%.

Рисунок 3 - Динамика номинального обменного курса тенге к доллару США

В январе, феврале, марте 2011 года курс тенге укрепился по отношению к доллару США на 0,4%, 0,6%, 0,2% соответственно. Так как объемы сделок с евро и российскими рублями на биржевом сегменте внутреннего валютного рынка остаются незначительными, курс тенге по отношению к данным валютам рассчитывается на основе кросс-курса к доллару США. Соответственно, динамика курса тенге к евро и российскому рублю определялась динамикой курса тенге к доллару США, положением единой европейской валюты на международном финансовом рынке и политикой Центрального Банка России относительно обменного курса российского рубля к корзине валют. В целом, за 1 квартал 2011 года официальный курс тенге к евро ослаб на 5,2%, к российскому рублю ослаб на 5,4%.

В 2011 году численность занятых в экономике составила, по предварительным данным, 8,1 млн. человек, уменьшившись на 0,1% по отношению к предыдущему периоду (рост к 2010 году составил 1,3%). При этом численность наемных работников достигла 5,5 млн. человек (рост на 0,1%), самостоятельно занятых - 2,7 млн. человек (снижение на 0,5%). В структуре наемных работников в государственных и негосударственных организациях работали 4,5 млн. человек (82,0% от всех работающих по найму), у физических лиц - 0,7 млн. человек (12,1%), в крестьянских (фермерских) хозяйствах - 0,3 млн. человек (5,9%). Самый высокий размер заработной платы в денежном выражении в январе и феврале 2011 года сложился в финансовой и страховой деятельности и составил 158610 и 167258 тенге, соответственно.

В 1 квартале 2011 года годовая динамика наличных денег в обращении демонстрировала довольно внушительные темпы роста, в то время как приросты денежной массы и узкой денежной базы были умеренными. Изменение денежной базы было незначительным.

Рисунок 4 - Динамика денежных агрегатов (% к соответствующему месяцу предыдущего года)

Денежная база за 1 квартал 2011 года расширилась на 9,2% и составила на конец марта 2011 года 2810,2 млрд. тенге. Узкая денежная база расширилась на 9,7% до 2351,4 млрд. тенге. В марте 2011 года по сравнению с мартом 2010 года денежная база расширилась на 2,7%. Чистые международные резервы Национального Банка в марте 2011 года по сравнению с соответствующим периодом 2010 года выросли на 30,3% до 34,6 млрд. долл. США. В их структуре, несмотря на операции по обслуживанию внешнего долга Правительства и снижение остатков на корреспондентских счетах банков второго уровня в иностранной валюте в Национальном Банке, увеличились чистые валютные запасы в результате покупки валюты на внутреннем валютном рынке и поступления валюты на счета Правительства в Национальном Банке. Кроме того, произошел рост активов в золоте.

В марте 2012 года по сравнению с мартом 2011 года чистые внутренние активы Национального Банка сократились, главным образом, за счет значительного увеличения обязательств перед банками по краткосрочным нотам. Объем наличных денег в обращении за 1 квартал 2012 года снизился на 4,5% до 1097,1 млрд. тенге. Снижение наличных денег в обращении объясняется фактором сезонности, что связано с традиционным в начале года сокращением нетто-выдач по заработной плате, нетто-поступлений от реализации товаров, услуг и работ. При этом действие указанных факторов было частично нейтрализовано зафиксированным по итогам 1 квартала 2012 года ростом нетто-поступлений от продажи валюты и нетто-поступлений от займов физическим и юридическим лицам. В марте 2012 года по сравнению с мартом 2011 года наличные деньги в обращении увеличились на 22,1%. За 1 квартале 2012 года по сравнению с 1 кварталом 2011 года выдачи наличных денег из касс банков выросли на 23,6% до 2,9 трлн. тенге, поступления в кассы банков - на 23,9% до 2,8 трлн. тенге.

Внешние активы банков в марте 2012 года занимали 17,7% от общего объема активов или 18,6 млрд. долл. США. По сравнению с декабрем 2011 года они снизились на 10,4%. В структуре внешних активов в марте 2012 года кредиты, предоставленные нерезидентам, составили 55,2% (в декабре 2011 года - 49,6%), депозиты, размещенные у нерезидентов - 19,7% (в декабре 2011 года - 28,5%), ценные бумаги нерезидентов - 5,9% (в декабре 2011 года - 4,8%), прочие счета к получению - 19,2% (в декабре 2011 года - 17,2%). На долю внутренних активов в марте 2012 года приходилось 82,3% или 12,7 трлн. тенге, в том числе внутренние активы в национальной валюте составили 70,2% или 8,9 трлн. тенге, в иностранной валюте - 29,8% или 3,8 трлн. тенге (график). За январь - март 2012 года внутренние активы выросли на 5,6%, в том числе в национальной валюте выросли на 8,7%, в иностранной валюте снизились на 1,2%. В 1 квартале 2012 года общая сумма обязательств банков, рассчитанная в соответствии с монетарным обзором, увеличилась на 3,4% и на конец марта составила 10,8 трлн. Тенге. Средневзвешенная ставка по 1-дневным операциям в секторе автоматического РЕПО в 1 квартале 2012 года уменьшилась и составила 0,20% (в 4 квартале 2011 года - 0,28%). При этом максимальный ее уровень составлял 0,39%, а минимальный - 0,06%. Колебания ставки по 7-дневным операциям РЕПО в 1 квартале проходили в диапазоне от 0,26% до 0,66% (средневзвешенная ставка составила 0,37%), по 14-дневным операциям РЕПО - от 0,30% до 1,20% (средневзвешенная ставка составила 0,66%), по 28-дневным операциям РЕПО - от 0,87% до 1,20% (средневзвешенная ставка составила 1,12%). Объемы сделок в секторе автоматического РЕПО в 1 квартале 2012 года уменьшился на 26,9% по сравнению с предыдущим кварталом. При этом по сравнению с 4 кварталом 2011 года объем 28-дневным операциям РЕПО увеличился.

В 1 квартале 2012 года ситуация на денежном рынке характеризовалась понижательной тенденцией процентных ставок. В среднем в 1 квартале 2012 года уровень ставок находился ближе к нижней границе коридора ставок Национального Банка. Средневзвешенная ставка по межбанковским депозитам сроком до 30 дней повысилась с 0,59% в 4 квартале 2011 года до 0,61% в 1 квартале 2012 года. Средневзвешенная ставка по межбанковским операциям РЕПО сроком 7 дней снизилась с 0,41% до 0,37%, соответственно.

Ситуация на внутреннем валютном рынке формировалась в условиях превышения предложения иностранной валюты над спросом. В 1 квартале 2012 года общий объем торгов на валютном сегменте Казахстанской Фондовой Биржи и на межбанковском валютном рынке составил 28,9 млрд. долл. США, увеличившись (на 2,0%) по сравнению с 4 кварталом 2011 года.

1.3 Анализ развития деятельности коммерческих банков РК на отдельных финансовых рынках

Банки участвуют на валютном рынке, в рамках этого НБ РК осуществляет контроль над совершением валютных операций кредитными организациями и валютными биржами. Контроль над совершением валютных операций резидентами и нерезидентами, не являющимися кредитными организациями или валютными биржами, осуществляют в пределах своей компетенции органы исполнительной власти, являющиеся органами валютного регулирования, и агенты валютного регулирования. При этом по оценкам НБРК, на конец сентября 2011 г. реальный обменный курс тенге остается несколько недооцененным по сравнению со своим равновесным значением. Равновесный обменный курс, в соответствии с существующими теоретическими и эмпирическими исследованиями, является важным индикатором-предвестником экономических дисбалансов. В частности, устойчивая реальная недооценка курса может привести к перегреву экономики, оказывая давление на внутренние цены и искажая распределение между торгуемыми и неторгуемыми секторами. И наоборот, длительная переоценка курса отражается в неустойчивости макроэкономических условий страны, делая ее уязвимой к спекулятивным атакам и валютному кризису. С учетом международного опыта для оценки равновесного реального обменного курса (RER) тенге и его смещения была оценена модель векторной авторегрессии с коррекцией ошибок (VECM). Так, согласно полученным результатам 1%-ное увеличение государственных расходов (GREAL) и условий торговли (TOT) приводят к укреплению равновесного реального обменного курса на 0,14% и 0,21% соответственно, а 1%-ное повышение уровня чистых внешних активов (NFA_PROD) приводит к его ослаблению на 0,03%.

RER = 3,07 + 0,21TOT - 0,03NFA_PROD + 0,14GREAL (1)

Результаты полученной модели показывают, что в сентябре 2011 г. РЭОК оставался недооцененным в пределах 6% по сравнению со своим равновесным значением. При этом наибольшее отклонение индекса РЭОК от равновесного реального обменного курса было достигнуто в мае (недооценка на 9%).

Рисунок 6 - Отклонение индекса реального эффективного обменного курса

Как показывает рисунок с июля по сентябрь 2011 г. наблюдалось сближение фактического и равновесного значений РЭОК.

В целом, ситуация на внутреннем валютном рынке и поведение его участников остается в значительной мере зависимой от внешнеэкономической конъюнктуры и курсовой политики, проводимой НБРК. При этом основными факторами, определявшими спрос и предложение иностранной валюты со стороны субъектов экономик в 2011 г., являлись внешнеэкономическая активность казахстанских предприятий, а также неопределенность экономических ожиданий в отношении экономик США и ЕС. Волатильность на внешних рынках стимулировала девальвационные ожидания во второй половине года. Вместе с тем с учетом операций как по покупке, так и по продаже НБРК иностранной валюты в 2011 г., валютная политика по результатам года была нейтральной, о чем свидетельствуют данные рисунков, представленных ниже.

Рисунок 7- Объёмы покупки иностранной валюты банками

Итак, относительно благоприятная конъюнктура на мировых рынках сырья и высокий уровень внешнеэкономической активности казахстанских предприятий обусловил некоторый рост совокупного оборота валютного рынка в 2011 г. При этом НБРК в целях стерилизации избыточного предложения иностранной валюты был вынужден проводить значительные интервенции по ее покупке на КФБ в первые пять месяцев года. В дальнейшем ситуация изменилась - наметился рост спроса на иностранную валюту со стороны банков и корпоративного сектора.

Рисунок 8 - Объёмы продажи иностранной валюты банками

Рост спроса и сопутствующее ему спекулятивное давление на курс национальной валюты были обусловлены ухудшающимся состоянием финансовых рынков Европы вследствие усугубления долгового кризиса в отношении нескольких стран-членов Еврозоны, относительной волатильностью курса евро к доллару США.

Рисунок 9 - Объёмы чистой покупки иностранной валюты банками

Кроме того, повышение лимита по государственному долгу США в конце июля на фоне нестабильности экономик Еврозоны стали причиной роста спроса на доллар США в августе. В этих условиях с целью компенсации давления на курс национальной валюты НБРК был вынужден проводить масштабные интервенции по продаже иностранной валюты с июня по октябрь.

В настоящее время при отсутствии доступа к источникам внешних заимствований и сохранении высокого уровня внешней задолженности, большинство казахстанских банков было вынуждено сильно сократить свою целевую активность, оптимизировать направления деятельности по привлечению внешних займов, что вызвало сокращение кредитования экономики и населения с соответствующими последствиями. Сокращение объемов внешнего фондирования негативно повлияло на способность банков предоставлять новые кредиты заемщикам и способствовало снижению темпов кредитования экономики.

По итогам 9-ти месяцев 2011 г. наибольший рост кредитного портфеля продемонстрировали банки с долей иностранного участия в капитале в размере более 50%, банки, прошедшие реструктуризацию обязательств, а также средние и небольшие банки: темп прироста по данным группам банков составил 17,2%, 18% и 37,3%, соответственно (рисунок 10).

Рисунок 10 - Динамика темпов роста ссудного портфеля в разрезе групп банков

Среди источников кредитных средств банков с иностранным участием превалируют средства Мирового банка, а главным образом, МБРР. Сегодня денежные средства ЕБРР используются многими предприятиями.

Одним из основных факторов, определяющих степень кредитной активности банков, остается качество кредитного портфеля. Низкое качество кредитного портфеля крупных банков оказывает дестимулирующее действие на их кредитную политику. Лишь небольшие банки сумели улучшить качество своих кредитных портфелей: по результатам 9 месяцев 2011 г. доля займов сомнительных 5-й категории и безнадежных займов в ссудном портфеле этих банков составила 16,2% против 20,3% на конец 2010 г. .

Как показывает опыт 2009-2011 гг., банки с превалирующим (50% и более) иностранным участием в уставном капитале демонстрируют наиболее стабильную активность на рынке кредитования во многом в силу более высокого качества имеющегося кредитного портфеля, а также наличия более стабильного источника фондирования от материнских банков (рисунок 11).

Рисунок 11 - Динамика доли займов сомнительных 5-й категории и безнадежных займов в ссудном портфеле в разрезе групп банков

На современном этапе важно отметить, что наряду с банками второго уровня Национальный Банк Республики Казахстан представляет, в пределах своей компетенции, интересы Республики Казахстан в международных банках и иных финансово-кредитных организациях.

Проблема внешнего заимствования банков значительно обострилась с наступлением мирового финансового кризиса. Как известно, банковская система Казахстана столкнулась с большими проблемами: кризисом ликвидности, угрозой дефолта по внешним заимствованиям, потерей доверия общественности и инвесторов. Внешняя задолженность системообразующих банков на начало кризиса (2007 г.) достигала половины их пассивов. В экономических публикациях, посвященных проблемам внешних займов, зачастую банки обвиняют в необоснованном привлечении средств иностранных кредиторов. По нашему мнению, проблема внешних заимствований Казахстана заключалась не столько в ошибках привлечения внешних займов, сколько в их неэффективном использовании.

Таблица 1 - Динамика валового внешнего долга банков Казахстана

Показатели

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

на 01.04.2010

Всего внешние долги банков -млн.долл.

3519,3

7681,5

15316,3

33323,4

45946,2

39221,1

30073,9

26203,2

Темп роста -%

250,6

218,3

199,4

217,6

137,9

85,3

76,7

87,1

Краткосрочные займы -млн.долл.

1354,7

2290,2

6297,2

7465,5

6102,8

3093,3

3938,4

3488,4

Удельный вес в общей сумме - %

38,5

29,8

41,1

22,4

13,3

7,9

13

13,3

Долгосрочные займы -млн.долл.

2164,6

5391,3

9019,1

25857,9

39843,4

36127,8

26135,5

22714,8

Удельный вес в общей сумме - %

61,5

70,2

58,9

77,6

86,7

92,1

87

86,7

Примечание - Составлено автором по данным Национального банка РК

Изучив и обобщив мнения различных отечественных и зарубежных специалистов, можно выделить следующие причины неэффективности внешних заимствований:

- слабо диверсифицированная экономика страны и ослабленная диверсификация кредитных портфелей банков;

- отсутствие должного контроля за использованием внешних займов со стороны государственных органов;

- нерациональная структура займов;

- ухудшение качества ссудного портфеля банков;

- спекулятивное финансирование экономики, заключающееся в перепродаже дешевых кредитов западных финансовых институтов по спекулятивным ставкам заемщикам, которые априори не были в состоянии их вернуть с выплатой необоснованных процентных ставок и обращались к новым заимствованиям для рефинансирования предыдущих;

- неравномерное распределение привлеченных средств в экономику Казахстана;

- большая доля вложений в рискованные сектора экономики: строительный сектор, рынок недвижимости, торговли.

Преодолевая трудности, связанные с кризисом, коммерческие банки были вынуждены активно применять методы реструктуризации кредитов. Так, в 2009 г. было реструктуризировано порядка 12% банковских займов, 13.7% займов населения и 12.3% корпоративных займов. Снижение доходности банковского бизнеса привело к формированию отрицательного капитала в целом по системе.

Показатели, приведенные ниже, свидетельствуют о росте положительного влияния банковского посредничества на национальную экономику. В первом квартале 2012 года была выдана 1 лицензия на осуществление деятельности по управлению пенсионными активами (АО "НПФ "Атамекен" ДО АО "Нурбанк"). Кроме того прекращено действие 3 лицензий на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг, в том числе: 1 лицензия на осуществление брокерской и дилерской деятельности с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя и 2 лицензии на управление инвестиционным портфелем).

Таблица 2 - Количество банков как участников РЦБ

1.04.2011 года

1.07.2011года

1.04.2012года

1.10.2012года

1.01.2013года

Банки

24

24

24

24

24

из них I категории

22

22

22

22

22

небанковские организации

53

52

49

46

46

из них I категории

44

42

41

39

39

участники РФЦА

6

5

5

5

5

Регистраторы

11

11

10

10

10

Кастодианы

11

11

10

10

10

На отчетную дату общее количество акционерных обществ с действующими выпусками акций составило 2 169. В первом квартале 2012 года зарегистрировано (в том числе внесенных изменений в проспекты выпусков) 153 выпуска акций, утверждено 178 отчетов об итогах выпуска и размещения акций, а также аннулировано 9 выпусков акций.

Как видно из таблицы посредническая деятельность банков существенно растет из года в год. Банковские операции с ценными бумагами бывают фондовыми, коммерческими, эмиссионными, торговыми, доверительными, залоговыми, гарантийными.

Движение бумажных свидетельств (ценных бумаг) о совершении той или иной финансовой сделки -- продажа акций или предоставление займа -- образует рынок ценных бумаг. Основу последнего составляет биржа -- особый экономический институт, организующий оборот ценных бумаг, ранее проданных владельцам или инвесторам. Биржа олицетворяет собой так называемый вторичный рынок, на котором в ходе постоянной купли-продажи ценных бумаг происходит перераспределение финансовых ресурсов в масштабах народного хозяйства, растет ликвидность самих ценных бумаг, создаются условия для их дополнительного выпуска. Выпуск новых ценных бумаг уже существующих акционерных обществ, банков и компаний, а также вновь созданных образований происходит в рамках так называемого первичного рынка и обычно определяется как первичное размещение ценных бумаг. Курсы обращающихся на рынке акций и других финансовых инструментов падают, снижается интерес и к самим ценным бумагам. Вообще инвестиционные операции банков республики находятся на начальных этапах развития.

В течение последнего года в Казахстане очень активно развивается рынок долговых обязательств. Это связано с накоплением пенсионными фондами значительных активов и возможностью их размещения среди хороших, первоклассных эмитентов.

Эмиссия евробондов, без преувеличения, является выдающимся событием как для нашего банка, так и для всей казахстанской финансовой системы. Ведь после экономического кризиса, при достаточно сложной нынешней ситуации на фондовых рынках практически ни один эмитент из стран СНГ не смог выпустить такие облигации. Хотя были попытки сделать это и со стороны казахстанских эмитентов, других банков в этом и прошлом году, но они закончились неудачно.

1.4 Перспективы развития коммерческих банков в Республике Казахстан на финансовом рынке

В рамках перспективы участия банков на рынке важно, прежде всего отметить, что в 2013 году денежно-кредитная политика будет способствовать сохранению стабильности финансового рынка. Дальнейшее развитие финансового рынка в соответствии с Концепцией развития финансового сектора Республики Казахстан на предстоящие три года будет проводиться в направлении приближения всех его сегментов к международным стандартам. Будет продолжено формирование устойчивой и эффективно функционирующей финансовой системы, удовлетворяющей потребностям реального сектора экономики. Таким образом, о наличии перспектив в развитии ДКП свидетельствуют указанные выше в работе показатели работы финансового рынка, дающие основание говорить о результативности работы НБ РК в деле дальнейшего реформирования экономики и денежной системы страны при выходе их кризиса.

Для эффективного управления внешним долгом в оперативном режиме и координации усилий других государственных органов в этой области целесообразно создание единого исполнительного органа - Долгового агентства. Создание Долгового агентства будет способствовать: преодолению несогласованности действий и целей ведомств, реализующих внешнедолговую политику Казахстана; централизации учета долговых обязательств, который в значительной мере разобщен, созданию единой базы данных государственных, квазигосударственных, банковских, частных внешних заимствований страны; усилению финансового контроля и комплексной методики его проведения, как в период использования, так и в период погашения внешних заимствований; определению структуры портфеля заимствований с минимальными характеристиками финансовых рисков и фондирования на базе мониторинга существующих внешних заимствований различных секторов экономики и прогнозных данных; планированию, анализу, прогнозу, мониторингу, оценке валового внешнего долга по секторам экономики и пр.

Свою роль в стабилизации положения банков сыграло укрепление республиканской экономики после кризиса, на фоне которого повысился интерес кредитных организаций к обслуживанию реального сектора. Восстановив и улучшив докризисные показатели, банки постоянно увеличивают объемы кредитования реального, сектора экономики.

Будущее банковского сообщества я вижу в существовании универсальных банков - крупных и средних, сохранивших финансовую устойчивость после кризиса и ориентированных на развитие экономики и социальной сферы республики.

Что касается собственной Концепции развития банковского сектора республики, то в НБ РК не считают целесообразным разработку отдельного плана развития в отдельно взятой области. Сегодня НБ РК проводится большая работа по, реформированию банковской системы. В настоящее время обозначены три варианта развития, наиболее приемлемым мне кажется третий - 'конкурентный', который должен обеспечить комплексное развитие банковского сектора и реального сектора экономики путем стимулирования процессов конкуренции банковского капитала, поощрения средь банков и здоровой конкуренции между ними.

Развитие банков страны должно идти по пути общего развития всей казахстанской банковской системы с обязательным учетом местных особенностей развития экономики. В этой связи нужно поднять роль банков и других кредитных учреждений в мероприятиях по стабилизации экономики. Для этого следует провести реформирование банковской системы с тем, чтобы целью банков было не извлечение максимальной прибыли в своих корыстных интересах, а обслуживание предприятий и населения за минимальную плату.


Подобные документы

  • Сущность коммерческих банков, нормативно-правовое регулирование их деятельности на современном этапе, функции и роль в развитии экономики. Анализ роли коммерческих банков в развитии экономики Рязанской области, перспективы развития данной сферы.

    курсовая работа [50,0 K], добавлен 21.06.2013

  • Понятие ценных бумаг и их виды. Основные принципы инвестиционный и профессиональной деятельности банков. Выпуск депозитных и сберегательных сертификатов. Проблемы и перспективы выпуска и обращения ценных бумаг коммерческих банков в Республике Беларусь.

    курсовая работа [37,5 K], добавлен 02.12.2013

  • Сущность, функции и роль коммерческих банков, их организационная структура, пассивные и активные операции. Виды коммерческих банков Российской Федерации. Анализ структуры баланса, ликвидность и основные направления совершенствования деятельности банков.

    дипломная работа [70,3 K], добавлен 28.10.2013

  • Роль коммерческих банков как участников налоговых отношений, элементы, принципы и основные этапы данного процесса. Типы налоговых обязательств. Анализ эффективности и направления совершенствования налогового регулирования банковской деятельности.

    дипломная работа [105,1 K], добавлен 15.06.2014

  • Сущность коммерческих банков как посредников финансовых ресурсов. Элементы, принципы и процесс налогообложения банков. Налогообложение коммерческого банка на основании финансовой отчетности. Незаконные методы налоговой оптимизации в банковской системе.

    дипломная работа [130,0 K], добавлен 29.01.2014

  • Виды финансовых операций коммерческих банков. Законодательные основы финансовых операций. Характеристика финансовых операций индекс банка. Организационно-экономическая характеристика финансового учреждения. Совершенствование финансовой деятельности.

    дипломная работа [136,1 K], добавлен 02.01.2009

  • Свободный резерв коммерческих банков. Расчеты векселями, виды и характеристика векселей, используемых в расчетах. Преимущества и недостатки хранения денежной наличности с помощью ликвидности и доходности. Гарантийные операции коммерческих банков.

    контрольная работа [234,0 K], добавлен 06.05.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.