Статистична оцінка динамічних змін на депозитному ринку в Україні

Размещено на http://www.allbest.ru//

Размещено на http://www.allbest.ru//

Криворізький національний університет

Статистична оцінка динамічних змін на депозитному ринку в Україні

Ігнатова О.М.

Попрожук К.О.

Проведено дослідження сучасного стану та визначено пріоритети діяльності депозитного ринку в Україні. Розглянуто динаміку змін та тенденції розвитку депозитного ринку України в цілому та за окремими групами банків (4 групи) за рейтинговою оцінкою НБУ. Аналіз динамічних змін депозитного ринку в Україні досліджено за період з 01.01.2006 по 01.01.2015 року. Дослідження проведено за основними складовими залучених комерційними банками коштів, які поділено на складові депозитного та не депозитного характеру. На основі проведених досліджень визначено перспективи розвитку депозитного ринку України.

Ключові слова: депозитний ринок, Національний банк України, комерційний банк, банківська система, залучені кошти, депозитні залучення, не депозитні залучення.

динамічний депозитний ринок банк

Постановка проблеми. Стан депозитного ринку в Україні характеризує сформованість ресурсної бази для комерційного банку, є основою кредитної діяльності, що впливає на фінансові результати банку, а його дослідження дозволяє виявити наявні проблеми для подальшого їх усунення. Депозитна діяльність є одним із основних видів діяльності комерційних банків, без якої їх існування втрачає будь-який сенс. Саме тому, дослідження динаміки змін на депозитному ринку в Україні є необхідним та актуальним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження функціонування депозитного ринку в Україні є сферою наукових інтересів Витвицко- го М., Дмитрієвої О., Д'яконової І., Кириленка В., Коваль С., Мамонтова А., Олійника Д., Рисіна В. та інших дослідників.

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Питання, пов'язані з депозитним ринком України є недостатньо вивченими та дослідженими, що ускладнює процес аналізу динаміки змін на ньому. Саме тому, важливим є дослідження динаміки зміни обсягу залучених коштів комерційними банками в цілому та за основними складовими.

Мета статті. Метою статті є дослідження динаміки руху грошових коштів на депозитному ринку, з'ясування за допомогою статистичного методу групування яка саме група банків України за період з 01.01.2006 по 01.01.2015 року залучала найбільше або найменше коштів, а також розгляд динамічних змін на депозитному ринку в Україні через його складові, тобто групи банків.

Виклад основного матеріалу. За динамікою залучених комерційними банками України коштів за період з 01.01.2006 по 01.01.2015 роки по банківській системі в цілому та в розрізі груп комерційних банків України були проведені дослідження депозитного ринку (табл. 1).

Таблиця 1

Обсяг залучених комерційними банками коштів за групами банків України за період з 01.01.2006 по 01.01.2015 роки, млрд. грн.

В цілому по банківській системі у зазначений період спостерігалась тенденція до зростання загального обсягу залучених комерційними банками коштів. Обсяг залучених комерційними банками коштів зріс з 181,97 млрд. грн. у 2005 році до 1070,72 млрд. грн. у 2014 році. Відзначена тенденція є однозначно позитивною та свідчить про розвиток депозитного ринку України та збільшення його значення у фінансовій сфері країни. Найбільші темпи зростання зазначеного показника спостерігались у 2007-2008 роках, коли обсяг залучених комерційними банками коштів в цілому по банківській системі зросли з 506,36 млрд. грн. до 768,08 млрд. грн., тобто на 51,7% (рис. 1).

Рис. 1. Динаміка обсягів залучених коштів комерційними банками України по банківській системі України за період з 01.01.2006 по 01.01.2015 роки та прогноз на наступні 3 роки

Джерело: розроблено автором за даними [1]

Відповідно до побудованого тренду, у найближчі 3 роки спостерігатиметься збільшення обсягу залучених коштів комерційними банками, що відповідає тенденції цього показника за досліджуваний період.

При аналізі динаміки обсягу залучених комерційними банками України коштів за групами банків за рейтингом НБУ, варто відзначити, що за усіма групами банків за період з 2005 по 2012 роки спостерігалась тенденція до збільшення обсягів залучених коштів. В усі роки переважали залучені кошти за першою групою комерційних банків за рейтингом НБУ, до якої входять найбільші банки за розмірами активів. Найменші частки залучених коштів у зазначений період були у третьої та четвертої груп комерційних банків за рейтингом НБУ. Тобто, основну частину операцій із залучення коштів здійснюють комерційні банки, які Національний банк України відносить до першої групи за рейтингом розміру активів. Варто відзначити, що розрив у обсягах залучених комерційними банками України коштів за групами збільшується з кожним роком, що говорить про посилення ролі на депозитному ринку групи комерційних банків-лідерів (рис. 2).

Рис. 2. Динаміка обсягів залучених коштів комерційними банками України за групами банків України за період з 01.01.2006 по 01.01.2015 роки

Джерело: розроблено автором за даними [1]

Проаналізуємо динаміку зміни обсягів залучених комерційними банками коштів депозитного характеру. До залучень депозитного характеру належать кошти банків та кошти клієнтів, що поділяються на кошти фізичних осіб та кошти юридичних осіб.

Залучені комерційними банками України кошти інших банків в цілому по банківській системі у період з 2005 до 2008 року мали тенденцію до зростання від 32,01 млрд. грн. у 2005 році до 320,83 млрд. грн. у 2008 році. Починаючи з 2008 року спостерігалась тенденція до зменшення обсягу залучених комерційними банками України коштів інших банків по банківській системі в цілому. Зростання до 266,23 млрд. грн. відбулося у 2014 році. Згідно з побудованою нами лінією тренду - тенденція до зростання збережеться у 2015-2017 роках, а його темпи навіть прискоряться (рис. 3).

Рис. 3. Динаміка обсягів залучених коштів інших банків комерційними банками України по банківській системі України за період з 01.01.2006 по 01.01.2015 роки та прогноз на наступні 3 роки

Джерело: розроблено автором за даними [1]

В розрізі груп комерційних банків за рейтингом НБУ спостерігається аналогічна тенденція, що й за банківською системою в цілому. Тобто, з 2005 до 2008 року показники залучених коштів банків зростають, а починаючи з 2008 року - починають поступово зменшуватись (рис. 4).

Рис. 4. Динаміка обсягів залучених коштів інших банків комерційними банками України за групами банків України за період з 01.01.2006 по 01.01.2015 роки

Джерело: розроблено автором за даними [1]

Значно переважають обсяги залучених комерційними банками першої групи за рейтингом НБУ коштів інших банків. Значну частку за операціями із залучення коштів інших банків здійснюють комерційні банки, що належать до другої групи за рейтингом НБУ. Комерційні банки третьої та четвертої груп комерційних банків займають незначні частки у загальному обсязі залучених коштів інших банків в цілому по банківській системі.

Розглянемо структуру коштів клієнтів банків України за статистичними даними, як по банківській системі в цілому, так і по групах банків України за рейтинговою оцінкою НБУ.

Залучені банками України кошти клієнтів поділяються на «кошти юридичних осіб» та «кошти фізичних осіб». В динаміці залучених банками коштів клієнтів за період 2005-2012 років спостерігалась тенденція до зростання показника від 147,1 млрд. грн. у 2005 році до 791,02 млрд. грн. у 2012 році. У 2013-2014 роках відбулося незначне зменшення показника, така ж тенденція продовжуватиметься згідно з побудованим прогнозом у 2015-2017 роках (рис. 5).

Рис. 5. Динаміка обсягів залучених коштів клієнтів комерційними банками України по банківській системі України за період з 01.01.2006 по 01.01.2015 роки та прогноз на 3 роки

Джерело: розроблено автором за даними [1]

Щодо груп комерційних банків України, то спостерігається подібна тенденція, що й за банківською системою в цілому. Тобто, з 2005 до 2012 роки показники залучених коштів клієнтів зростають, а у 2013 році їх обсяг зменшився, знов збільшившись у 2014 році. (рис. 6).

Рис. 6. Динаміка обсягів залучених коштів клієнтів комерційними банками України за групами за період з 01.01.2006 по 01.01.2015 роки

Джерело: розроблено автором за даними [1]

Розглянемо динаміку зміни обсягів залучених комерційними банками коштів не депозитного характеру. До них відносять: боргові цінні папери, емітовані банком та інші залучені кошти.

Обсяги боргових цінних паперів, емітованих всіма банками банківської системи України не мали визначеної тенденції до зростання чи спадання. Найвищий показник спостерігався у 2007 році, коли цей показник склав 18,03 млрд. грн., а найменший у 2005 році склав 2,02 млрд. грн. Спрог- нозувати подальшу динаміку обсягу боргових цінних паперів досить складно, проте найбільш вірогідний варіант -- поступове зростання показника у 2014-2017 роках (рис. 7).

Рис. 7. Динаміка обсягів залучених боргових цінних паперів комерційними банками України по банківській системі України за період з 01.01.2006 по 01.01.2015 роки та прогноз на 3 роки

Джерело: розроблено автором за даними [1]

Щодо динаміки обсягу боргових цінних паперів, емітованих банками за групами банків України за рейтингом НБУ, то протягом 2005-2014 років значно переважали показники першої групи банків. У 2007-2009 роках значну частку також складали показники другої групи банків. Боргові цінні папери, емітовані третьою та четвертою групами банків становили зовсім незначну частину в загальній структурі (рис. 8).

Рис. 8. Динаміка обсягів залучених боргових цінних паперів комерційними банками України за групами банків України за період з 01.01.2006 по 01.01.2015 роки

Джерело: розроблено автором за даними [1]

Рис. 9. Динаміка обсягів інших залучень комерційними банками України по банківській системі України за період з 01.01.2006 по 01.01.2015 роки та прогноз на 3 роки

Джерело: розроблено автором за даними [1]

Ще однією складовою залучень не депозитного характеру є інші залучення. За банківською системою України в цілому спостерігалось поступове стабільне зростання обсягу інших залучень у 2005-2008 роках. У період 2008-2009 років відбулося значне зростання цього показника з 1,33 млрд. грн. до 47,5 млрд. грн. Все це говорить про стабільність банківської системи України та її здатність протистояти нестабільності в країні. З 2009 по 2012 роки спостерігалась тенденція до зниження обсягу інших залучень в цілому по банківській системі України. Починаючи з 2012 року обсяг інших залучень мав тенденцію до зростання, що спостерігатиметься згідно з прогнозом у 2015-2017 роках, але більш повільними темпами (рис. 9).

Щодо аналізу динаміки обсягу інших залучених коштів за групами банків України за рейтингом Національного банку України за обсягами активів, то значну частку в їх структурі займає перша група банків. Інші три групи банків за рейтингом НБУ мають незначні обсяги інших залучень (рис. 10).

Рис. 10. Динаміка обсягів інших залучених комерційними банками України за групами банків України за період з 01.01.2006 по 01.01.2015 роки

Джерело: розроблено автором за даними [1]

Висновки і пропозиції

Таким чином, розглянувши динаміку змін на валютному ринку України у період з 01.01.2006 по 01.01.2015 років, можна зазначити, що депозитний ринок України знаходиться на етапі свого становлення та поступового розвитку. З кожним роком збільшуються обсяги залучених коштів як депозитного, так і не депозитного характеру.

Проведення дослідження по банківській системі в цілому та окремо за групами банків, виділеними НБУ за розміром активів, дає змогу говорити про нерівномірність розвитку банківської системи України. За усіма розглянутими показниками найбільша частка залучених коштів припадає на першу групу банків за рейтингом НБУ, інші ж три групи мають зовсім незначні обсяги залучень. Отже, можна говорити, що банківська система України, як і депозитний ринок України, функціонують переважно на основі 15-20 найбільших банків країни.

Позитивним є те, що навіть у період фінансової кризи 2008-2009 років депозитний ринок України функціонував досить вдало та за деякими показниками навіть спостерігався приріст обсягу залучених банками коштів.

Згідно з прогнозами на наступні 3 роки, депозитний ринок в Україні буде мати позитивні тенденції розвитку та нарощуватиме обсяги залучених коштів комерційними банками України.

Для подальшого розвитку депозитного ринку України необхідно забезпечити підтримання стабільності функціонування банківської системи країни. Особливу увагу варто звернути на регулювання та контроль за діяльністю банків, для того, щоб зміцнити надійність банківської системи та підвищити рівень довіри до банків. Це призведе до зростання обсягу залучених банками коштів та розширення можливостей депозитного ринку України.

Список літератури

Статистична інформація Національного банку України [Електронний ресурс] // Національний банк України. - Режим доступу: http://www.bank.gov.ua

Размещено на Allbest.ru