Главная База знаний "Allbest" Банковское, биржевое дело и страхование Розрахунок і порівняльний аналіз рейтингів банків

Розрахунок і порівняльний аналіз рейтингів банків

Балансова інформація досліджуваних комерційних банків. Ранжування банків за показниками: діяльності, доходності та достатності капіталу, структури активів та пасивів. Співвідношення статутного капіталу та капіталу-брутто. Підсумковий рейтинг банків.

Рубрика Банковское, биржевое дело и страхование
Вид контрольная работа
Язык украинский
Дата добавления 06.11.2011
Размер файла 35,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ

КАФЕДРА БАНКІВСЬКОЇ ТА БІРЖОВОЇ СПРАВИ

Контрольна робота

«Розрахунок і порівняльний аналіз рейтингів банків»

1. БАЛАНСОВА ІНФОРМАЦІЯ

Балансова інформація (в млн.. грн.) комерційного банку №3

Активи

Пасиви

Валюта, монети та банківські метали

0,139

Статутний капітал

2,200

Кошти на коррахунках в НБУ

0,520

Сплачений статутний капітал

2,000

Кошти на коррахунках в інших банках

0,020

Інші фонди та загальні резерви банку

0,356

Депозити в інших банках

0,014

Кошти до запитання:

Надані кредити:

інших банків

0

короткострокові

2,874

юридичних осіб

0,961

довгострокові

0

фізичних осіб

0,002

іншим банкам

0,660

Строкові депозити

Цінні папери у портфелі банку, всього

0,106

інших банків

0

в т.ч. на продаж

0,032

юридичних осіб

0,010

Основні кошти та капіталовкладення

0,256

фізичних осіб

0,482

Дебітори

0,004

Кредитори

0,061

Інші активи

2,074

Прибуток поточного року

0,542

Нерозподілений прибуток

0

Інші пасиви

2,053

Сукупні активи

6,667

Сукупні зобов'язання та капітал

6,667

Балансова інформація (в млн.. грн.) комерційного банку №4

Активи

Пасиви

Валюта, монети та банківські метали

0,033

Статутний капітал

2,350

Кошти на коррахунках в НБУ

0,400

Сплачений статутний капітал

1,900

Кошти на коррахунках в інших банках

0,030

Інші фонди та загальні резерви банку

0,774

Депозити в інших банках

0,026

Кошти до запитання:

Надані кредити:

інших банків

0,001

короткострокові

2,185

юридичних осіб

0,632

довгострокові

0

фізичних осіб

0,040

іншим банкам

0,228

Строкові депозити

Цінні папери у портфелі банку, всього

1,270

інших банків

0,153

в т.ч. на продаж

0,421

юридичних осіб

0,062

Основні кошти та капіталовкладення

1,428

фізичних осіб

0,241

Дебітори

0,269

Кредитори

0,122

Інші активи

1,234

Прибуток поточного року

1,087

Нерозподілений прибуток

0

Інші пасиви

1,641

Сукупні активи

7,103

Сукупні зобов'язання та капітал

7,103

Балансова інформація (в млн.. грн.) комерційного банку №5

Активи

Пасиви

Валюта, монети та банківські метали

0,056

Статутний капітал

8,130

Кошти на коррахунках в НБУ

0,803

Сплачений статутний капітал

7,500

Кошти на коррахунках в інших банках

0,107

Інші фонди та загальні резерви банку

3,056

Депозити в інших банках

0,122

Кошти до запитання:

Надані кредити:

інших банків

0,004

короткострокові

5,292

юридичних осіб

1,328

довгострокові

0

фізичних осіб

0,118

іншим банкам

0,025

Строкові депозити

Цінні папери у портфелі банку, всього

4,830

інших банків

0,720

в т.ч. на продаж

1,030

юридичних осіб

0,177

Основні кошти та капіталовкладення

4,308

фізичних осіб

0,256

Дебітори

1,550

Кредитори

0,352

Інші активи

2,079

Прибуток поточного року

1,663

Нерозподілений прибуток

0

Інші пасиви

3,368

Сукупні активи

19,172

Сукупні зобов'язання та капітал

19,172

2. РАНЖУВАННЯ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ ЗА ОСНОВНИМИ ПОКАЗНИКАМИ ДІЯЛЬНОСТІ (по групі 1)

Показник

Значення

Рейтинги показників по банках

Банк 3

Банк 4

Банк 5

Банк 3

Банк 4

Банк 5

Капітал банку (брутто-капітал)

3,098

4,211

12,849

3

2

1

Чистий капітал (нетто-капітал)

2,866

3,34

11,189

3

2

1

Статутний капітал

2,200

2,350

8,130

3

2

1

Активи

6,667

7,103

19,172

3

2

1

Надані кредити

3,534

2,413

5,317

2

3

1

Депозити юридичних осіб

0,971

0,694

1,505

2

3

1

Депозити фізичних осіб

0,484

0,281

0,374

1

3

2

Прибуток

0,542

1,087

1,663

3

2

1

Середній рейтинг

2,5

2,7

7,5

2,5

2,4

1,1

Загальний рейтинг по групі

3

2

1

3

2

1

Для комерційного банку № 3 капітал банку (брутто-капітал) дорівнює:

Кб = статутний капітал + інші фонди та загальні резерви банку + прибуток поточного року

Кб = 2,200 + 0,356 + 0,542 = 3,098(млн грн.)

Чистий капітал, або нето-капітал:

Кч = ОК + ДК - В, якщо ДК > ОК, то Кч = 2 * ОК - В.

ОК = 2,000+ 0,356= 2,356 (млн грн.)

ДК = 0,542 (млн грн.)

В = 0,032 (млн грн.)

Кч = 2,356 + 0,542 - 0,032= 2,866 (млн грн.)

Депозити юридичних осіб:

Дю= 0,961+ 0,010 = 0,971 (млн грн.)

Депозити фізичних осіб:

Дф = 0,002 + 0,482 = 0,484 (млн грн.)

Для комерційного банку № 4 капітал банку (брутто-капітал) дорівнює:

Кб = 2,350+ 0,774+ 1,087=4,211(млн грн.)

Чистий капітал, або нето-капітал:

ОК = 1,900+ 0,774= 2,674 (млн грн.)

ДК = 1,087 (млн грн.)

В = 0,421 (млн грн.)

Кч = 2,674+ 1,087- 0,421= 3,34 (млн грн.)

Депозити юридичних осіб:

Дю= 0,632+ 0,062 = 0,694 (млн грн.)

Депозити фізичних осіб:

Дф = 0,040 + 0,241= 0,281 (млн грн.)

Для комерційного банку № 5 капітал банку (брутто-капітал) дорівнює:

Кб = 8,130+ 3,056+ 1,663=12,849(млн грн.)

Чистий капітал, або нето-капітал:

ОК = 7,500 + 3,056=10,556 (млн грн.)

ДК = 1,663 (млн грн.)

В = 1,030 (млн грн.)

Кч = 10,556 + 1,663 - 1,030= 11,189 (млн грн.)

Депозити юридичних осіб:

Дю= 1,328+ 0,177 = 1,505 (млн грн.)

Депозити фізичних осіб:

Дф = 0,118 + 0,256 = 0,374 (млн грн.)

3. РАНЖУВАННЯ БАНКІВ ЗА ПОКАЗНИКАМИ ДОХОДНОСТІ ТА ДОСТАТНОСТІ КАПІТАЛУ (по групі 2)

Показник

Значення по банках

Рейтинги показників по банках

Банк 3

Банк 4

Банк 5

Банк 3

Банк 4

Банк 5

Прибутковість активів, %

8,13

15,30

8,67

3

1

2

Прибутковість статутного капіталу, %

27,1

57,21

22,17

2

1

3

Достатність капіталу (Кб) в структурі загальних пасивів

0,46

0,59

0,67

3

2

1

Співвідношення чистого капіталу і загальних активів

0,43

0,47

0,58

3

2

1

Коефіцієнт достатності капіталу

0,93

0,79

0,87

1

3

2

Співвідношення статутного капіталу і капіталу-брутто

0,71

0,56

0,63

3

1

2

Середній рейтинг

0,48

0,52

0,51

2,5

1,7

1,8

Загальний рейтинг по групі

3

1

2

3

1

2

1.

Мінімальне значення коефіцієнта - 0,75 %;

Для комерційного банку № 3 прибутковість активів дорівнює:

Для комерційного банку № 4 прибутковість активів дорівнює:

Для комерційного банку № 5 прибутковість активів дорівнює:

2.

Оптимальне значення показника - 10 ч20 %.

Для комерційного банку № 3 прибутковість статутного капіталу дорівнює:

Для комерційного банку № 4 прибутковість статутного капіталу дорівнює:

Для комерційного банку № 5 прибутковість статутного капіталу дорівнює:

Тобто, кошти власників банків використовуються ефективно.

3. Достатність капіталу банку (Кб) в структурі загальних пасивів:

Для комерційного банку № 3 достатність капіталу буде такою:

Для комерційного банку № 4 достатність капіталу буде такою:

Для комерційного банку № 5 достатність капіталу буде такою:

4. Співвідношення чистого капіталу (Кч) і загальних активів:

Для комерційного банку № 3 цей показник дорівнює:

Для комерційного банку № 4 цей показник дорівнює:

Для комерційного банку № 5 цей показник дорівнює:

5. Коефіцієнт достатності капіталу:

Комерційний банк № 3 це співвідношення дотримує в необхідному розмірі:

Комерційний банк № 4 це співвідношення також дотримує в необхідному розмірі:

Комерційний банк № 5 це співвідношення дотримує в необхідному розмірі:

6. Співвідношення статутного капіталу і капіталу-брутто (характеризує залежність банку від його засновників):

Цей показник для комерційного банку № 3 дорівнює:

Цей показник для комерційного банку № 4 дорівнює:

Цей показник для комерційного банку № 5 дорівнює:

Співвідношення статутного капіталу і капіталу-брутто для комерційних банків №3, №4, №5 виходять за рамки, що свідчить про залежність цих банків від його засновників. Комерційний банк №4 близький до необхідного розміру, але також залежний від його засновників.

4. РАНЖУВАННЯ БАНКІВ ЗА ПОКАЗНИКАМИ СТРУКТУРИ АКТИВІВ (по групі 3)

рейтинг банк капітал пасив

Показник

Значення по банках

Рейтинги показників по банках

Банк 3

Банк 4

Банк 5

Банк 3

Банк 4

Банк 5

сума

частка

сума

частка

сума

частка

Високоліквідні активи, у т.ч.

0,693

0,1039

0,489

0,0688

1,088

0,0567

1

2

3

готівкові кошти

0,139

0,0208

0,033

0,0046

0,056

0,0029

1

2

3

кошти на коррахунках

0,554

0,0831

0,456

0,0642

1,032

0,0538

1

2

3

Кредитно-інвестиційний портфель

3,64

0,5460

3,683

0,5185

10,147

0,5293

2

2

2

у т.ч.

надані кредити

3,534

0,5301

2,413

0,3397

5,317

0,2773

1

2

3

цінні папери в портфелі банку

0,106

0,0159

1,270

0,1788

4,830

0,2520

3

2

1

Основні кошти та капіталовкладення

0,256

0,0384

1,428

0,2011

4,308

0,2247

3

2

1

Дебіторська заборгованість

0,004

0,0006

0,269

0,0379

1,550

0,0808

1

2

3

Інші активи

2,074

0,3111

1,234

0,1737

2,079

0,1084

1

2

3

Загальні активи

6,667

1

7,103

1

19,172

1

3

2

1

Середній рейтинг

1,3

0,2

1,4

0,2

3,8

0,2

1,6

2

2,4

Загальний рейтинг

3

2

1

1

2

3

5. РАНЖУВАННЯ БАНКІВ ЗА ПОКАЗНИКАМИ СТРУКТУРИ ПАСИВІВ (по групі 4)

Показник

Значення по банках

Рейтинги показників по банках

Банк 3

Банк 4

Банк 5

Банк 3

Банк 4

Банк 5

сума

частка

сума

частка

сума

частка

Капітал банку, у т.ч.

3,098

0,465

4,211

0,593

12,849

0,670

3

2

1

статутний капітал

2,200

0,331

2,350

0,331

8,130

0,424

2

2

1

інші фонди та загальні резерви

0,356

0,053

0,774

0,109

3,056

0,159

3

2

1

прибуток

0,542

0,081

1,087

0,153

1,663

0,087

3

1

2

Зобов'язання, у т.ч.

3,569

0,535

2,892

0,407

6,323

0,330

3

2

1

залучені кошти

1,455

0,218

1,129

0,159

2,603

0,136

3

2

1

запозичені кошти

0,061

0,009

0,122

0,017

0,352

0,018

1

2

3

інші пасиви

2,053

0,308

1,641

0,231

3,368

0,176

3

2

1

Всього пасивів

6,667

1

7,103

1

19,172

1

3

2

1

Середній рейтинг

3,3

0,5

3,6

0,5

9,6

0,5

3

2

1

Загальний рейтинг

3

2

1

3

2

1

6. ПІДСУМКОВИЙ РЕЙТИНГ БАНКІВ

Показник

Рейтинги груп показників по банках

Банк 3

Банк 4

Банк 5

Основні показники діяльності банків

3

2

1

Показники доходності та достатності капіталу

3

1

2

Структура активів

1

2

3

Структура пасивів

3

2

1

Середній рейтинг

2,5

1,75

1,75

Підсумковий рейтинг банку

2

1

1

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Формування ресурсів комерційних банків

    Ресурси комерційних банків: зміст, значення, класифікація. Функції та класифікація власного капіталу. Мінімальний розмір статутного капіталу на момент реєстрації банку. Порядок формування статутного фонду. Залучені і запозичені кошти комерційних банків.

    реферат [42,6 K], добавлен 18.03.2014

  • Статистичне вивчення показників діяльності акціонерних банків (на прикладі вибірки банків України)

    Техніка обчислення основних показників діяльності акціонерних банків України. Сутність статутного капіталу та активів акціонерного комерційного банку. Аналіз кореляційної залежності між рентабельністю статутного капіталу та ринковим курсом акції банку.

    курсовая работа [3,8 M], добавлен 12.07.2010

  • Присутність іноземного банківського капіталу в Україні

    Порядок створення та реєстрації в Україні комерційних банків за участю іноземного капіталу. Шляхи розвитку іноземного банківського капіталу, перспективи його зростання з точки зору необхідності посилення функціональної ролі банків в економіці України.

    реферат [26,4 K], добавлен 04.09.2010

  • Банки та їх функції

    Особливості організації банківської справи та основних функцій комерційних банків. Поняття, призначення та класифікація комерційних банків. Походження та розвиток комерційних банків. Функції комерційних банків. Операції комерційних банків.

    курсовая работа [40,1 K], добавлен 10.04.2007

  • Взаємовідносини комерційних банків з НБУ

    Економічні, правові основи взаємовідносин комерційного банку з НБУ. Повноваження Центрального банку як регулятивно-наглядового органу. Кредитування (рефінансування) комерційних банків. Мінімальний розмір регулятивного капіталу діючих банків України.

    курсовая работа [30,0 K], добавлен 01.10.2011

  • Фінансовий аналіз діяльності комерційних банків

    Визначення та зміст головних напрямів, завдань і критеріїв фінансового аналізу діяльності банків. Показники, що використовуються в даному процесі. Сутність фінансових результатів діяльності комерційних банків, а також їх економічне обґрунтування.

    контрольная работа [2,3 M], добавлен 20.05.2019

  • Визначення рейтингової оцінки діяльності банків

    Сутність операцій комерційних банків, критерії оцінки їх діяльності як фінансово-кредитних установ. Система рейтингування банків в Україні. Розроблення методик визначення комплексного рейтингового оцінювання фінансово-кредитної діяльності банків.

    курсовая работа [193,1 K], добавлен 22.09.2010

  • Механізм інвестиційної діяльності комерційних банків в умовах ринкової трансформації економіки України

    Аналіз економічної сутності емісійної та інвестиційної діяльності банків. Вивчення стану інвестиційної діяльності на прикладі банку України. Розгляд методів інвестиційної політики комерційних банків з метою ефективного формування інвестиційного портфеля.

    дипломная работа [225,0 K], добавлен 22.05.2017

  • Регулювання діяльності комерційних банків в ринкових умовах

    Теоретичні основи та економічна сутність регулювання діяльності комерційних банків. Грошово-кредитне регулювання банків як основа діяльності банківської системи України. Підвищення рівня прибутковості банку внаслідок дій органів банківського нагляду.

    дипломная работа [151,1 K], добавлен 15.09.2010

  • Стратегічний аналіз кредитно-інвестиційної діяльності комерційних банків України

    Теоретико-методологічні основи формування інвестиційного потенціалу банківської системи України. Стратегічний аналіз кредитно-інвестиційної діяльності банків на прикладі ПАТ КБ "ПриватБанк". Забезпечення нормальних умов функціонування комерційних банків.

    статья [309,4 K], добавлен 07.02.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.

© 2000 — 2023, ООО «Олбест» Все права защищены