- предоставление информации о кредитах другим модулям Системы.

Схема бизнес-процессов в части предоставления продуктов следующая:

- регистрация заявок клиентов на предоставление Продуктов (заявка содержит подробную информацию о клиенте);

- уточнение данных клиента;

- предварительная проверка заявок на полноту и достаточность предоставленной информации;

- проверка на наличие информации о клиенте в "черном списке";

- проведение расчета кредитного рейтинга клиента на основании зарегистрированной заявки;

- выполнение проверки информации на внешние условия;

- утверждение заявки кредитным инспектором;

- при необходимости согласование условий предоставления Продукта с клиентом;

- формирование пакета документов для подписания клиентом;

- регистрация клиента в Системе;

В разных странах набор характеристик, описывающих заемщиков, и их относительный вес в оценке кредитного риска различаются, как различны экономические условия жизни и национальный менталитет. Поэтому нельзя автоматически переносить модель из одной страны в другую. В российских условиях параметры одного региона не переносимы на ситуацию другого региона, на его уровни зарплат и рисков. Более того, не дает эффекта даже перенос скоринговой модели из одного банка в другой, поскольку клиентская база каждого банка имеет свои особенности.

Предлагается разработка и внедрение системы скоринга, позволяющей оценивать кредитный риск заемщика и всего кредитного портфеля на основании уникальной модели, адаптивной к данным. Модель скоринга физических лиц может базироваться на анкетных данных заемщиков, экспертных знаниях менеджмента банка, численных оценках, полученных на статистике "плохих" и "хороших" кредитов, численных оценках, построенных на объективной региональной и отраслевой информации.

В результате работы модели по оценке конкретного заемщика формируется кредитный портрет потенциального заемщика, позволяющий производить:

- процедуру разделения потенциальных заемщиков на "плохих", которым не может быть выдан кредит, и "хороших", которым кредит может быть выдан;

- расчет индивидуальных параметров кредитной сделки для конкретного заемщика (лимит, процент, срок, график погашения кредита);

- расчет риска и управление кредитным портфелем по всем ссудам, выдаваемым частным лицам.

Методология решения базируется на анализе специфики деятельности банка. При этом учитываются как группы клиентов (отраслевая и региональная принадлежность и др.), так и кредитные продукты банка для физических лиц. Исходя из потребностей банка в развитии бизнеса и имеющихся данных, могут быть построены скоринговые модели, основанные на экспертных знаниях банковского менеджмента, на статистических данных, на учете макроэкономических данных о социально-экономическом развитии конкретных регионов и отраслей. Наиболее мощными по точности оценки кредитного риска являются модели, использующие комплексный подход, т.е. учет всех данных и экспертных знаний менеджмента банка.

Ключевые преимущества от внедрения скоринговой системы:

Сокращение сроков принятия решения о предоставлении кредита. Увеличение числа и скорости обработки заявок за счет минимизации документооборота при выдаче кредита частным клиентам, как важнейший способ обеспечения доходности ритейлового кредитования.

Эффективная оценка и постоянный контроль уровня рисков конкретного заемщика.

Снижение влияния субъективных факторов при принятии решения о предоставлении кредита. Обеспечение объективности в оценке заявок кредитными инспекторами во всех филиалах и отделениях банка.

Оценка и управление риском портфеля кредитов частным лицам банка в целом, включая его отделения. Учет, при определении параметров новых кредитов, уровня доходности и риска кредитного портфеля.

Реализация единого подхода при оценке заемщиков для различных типов кредитных продуктов банка (экспресс-кредиты, кредитные карты, потребительские кредиты, автокредитование, ипотечные кредиты).

Адаптация параметров кредита под возможности конкретного заемщика (кастомизация кредитного продукта).

Резкое расширение, за счет кастомизации кредитных продуктов, состава и численности кредитуемых лиц.

Сокращение численности банковского персонала, экономия за счет использования персонала более низкой квалификации.

Контроль всех шагов рассмотрения заявки.

Возможность вносить коррективы в методологию оценки централизованно и немедленно вводить их в действие во всех отделениях банка.

Для построения скоринговой системы могут быть использоваться следующие типы данных:

Макроэкономические данные, представляющие собой статистическую информацию по социально-экономическому развитию для тех регионов, в которых имеются отделения (представительства, филиалы) банка, или в которых банк планирует их открыть.

Статистические данные предприятий регионов с тем, чтобы включить в модель скоринга информацию о принадлежности заемщика к определенному сектору экономики для повышения точности оценки.

Анкетные данные по всем имеющимся заемщикам банка в разрезе возвратов и невозвратов долга, а также по просроченным выплатам процентов и основной суммы долга. Состав анкетных данных, необходимых для работы модели, определяется после предварительного анализа.

Экспертные знания банковского менеджмента по каждому из типов кредитных продуктов банка.

В качестве иллюстрации на рисунке 1 приведен пример бизнес-процесса работы банка по кредитной заявке - от первого контакта с клиентом до принятия банком предварительного решения о предоставлении кредита на определенную сумму (до выбора заемщиком квартиры). Видно, что тут основную роль в снижении рисков до минимума играет согласованная работа всех сотрудников банка в соответствии с утвержденной схемой принятия решения.



Рисунок 3. Пример бизнес-процесса принятия решения о предоставлении ипотечного кредита (до выбора квартиры заемщиком). Общая схема (для примера) и технология формирования заключения аналитиком банка

Проведем расчет эффективности внедрения системы кредитного скоринга. Экономический эффект от внедрения системы кредитного скоринга можно рассчитать по формуле:

Э = Д-З,

где Д - доход от внедрения системы;

З - затраты банка на внедрение системы.

Стоимость внедрения системы кредитного скоринга составляет около 1000 тыс. руб.

Известно, что скоринговые системы сокращают риск невыплат по кредитам на 15-40%. В расчет возьмем среднюю величину - 27,5 %. Согласно стратегическим планам Урал ФД на 2016 год, потребительский кредитный портфель банка составит 9634000 тыс. руб. Если предположить, что доля просроченных и безнадежных ссуд в кредитном портфеле банка составит 3 % (без внедрения скоринговой системы), то в 2016 году величина просроченных и безнадежных ссуд банка составит:

9634000* 3% = 289020 тыс. руб.

С внедрением скоринговой системы доля просроченных и безнадежных ссуд банка составит 0.825% или 79480.5 тыс. руб., т.е. составит:

То есть эффективность внедрения системы кредитного скоринга составляет:

289020 - 79480.5 = 209539.5 тыс. руб.

209539.5 - 1000 = 208539.5 тыс. руб. в год.

Таким образом, система скоринга позволит резко увеличить объем продаж кредитных продуктов банка путем сокращения сроков проверки кредитной заявки и индивидуальной настройки параметров кредита под каждого заемщика. Система скоринга обеспечивает быструю и объективную оценку уровня рисков выдаваемых кредитов и принятие таких решений по ссудам, которые минимизируют кредитные риски портфеля.

Заключение

Акционерный коммерческий банк ОАО АКБ "Урал ФД" - многопрофильный частный финансовый институт. ОАО АКБ "Урал ФД" последовательно реализует стратегию создания универсального финансового института и обслуживает все категории клиентов.

Банк предоставляет широкий набор банковских услуг для частных лиц. Среди них кредитование на различные цели, хранение вкладов, оформление банковских карт, осуществление денежных переводов.

ОАО АКБ "Урал ФД" предоставляет возможность работать с вашим банковским счетом дистанционно по телефону или интернету.

Контроль кредитной деятельности и эффективное управление рисками является той основой, на которой базируется финансовое благополучие и устойчивость этого банка. Это действительно сердцевина всего банковского бизнеса, обеспечивающая его надежность в глазах кредиторов и клиентов. Поэтому очень важно грамотно организовать работу специалистов, занимающихся кредитной политикой и разработкой контрольных процедур и механизмов в банке.

Основная цель кредитной политики ОАО АКБ "Урал ФД" - формирование кредитного портфеля, позволяющего поддерживать качество активов на приемлемом уровне, обеспечивающего целевой уровень доходности, направленного на минимизацию кредитных рисков.

Несмотря на возросшую конкуренцию, ОАО АКБ "Урал ФД" сохраняет свои позиции, предлагая клиентам новые услуги, и остается одним из крупнейших и динамично развивающихся универсальных банков в регионе.

В ОАО АКБ "Урал ФД", как показал анализ, разработана достаточно эффективная система управления кредитными рисками (о чем свидетельствует низкий уровень просроченных ссуд в кредитном портфеле банка). Однако в данной системе есть и свои недостатки. При оценке кредитоспособности заемщика в учет принимаются, как правило, достоверность предоставленных Заемщиком сведений, а также величина доходов Заемщика.

В курсовой работе предлагается внедрение такой системы кредитования как кредитный скоринг.

Внедрение данной технологии особенно актуально для ОАО АКБ "Урал ФД" в связи с тем, что одной из приоритетных сфер деятельности банка является расширение клиентского кредитования. Увеличение объема кредитного портфеля планируется как за счет расширения лимитов кредитования основных заемщиков, так и за счет привлечения новых клиентов. банк кредитный задолженность ссудный

Внедрение данной системы позволит банку более эффективно функционировать на рынке потребительского кредитования.

С учетом утвержденной стратегии ОАО АКБ "Урал ФД" на 2016 год, перед банком стоят амбициозные задачи по развитию и диверсификации кредитных операций. Это предъявляет высокие требования к параллельному укреплению и совершенствованию контрольных процедур, их унификации во всех структурах банка, созданию механизмов консолидированного мониторинга рисков. В этой связи, а также при участии сторонних консультантов руководство намерено активно адаптировать нормативную и методологическую базу ОАО АКБ "Урал ФД" к новым требованиям рынка и стратегическим приоритетам развития. Одновременно предстоит серьезная работа по контролю за реализацией кредитной политики на уровне банковской группы, по организации необходимого обмена управленческой информацией для консолидированного анализа рисков, в том числе по крупным заемщикам, по клиентам с негативной кредитной историей.

Список литературы

1. Панова Г.С. Кредитная политика коммерческого банка. М.: ИКЦ "ДИС", 007.464 с.

2. Моисеев Б.С. Деньги и кредит. О методике стресс - тестирования банка 2008. - №9. - С.55-63.

3. Колпакова Г.М. Финансы. Денежное обращение и кредит: Учебное пособие - М.: Финансы и статистика. 2008.

4. Лаврушина О.И. Банковские риски учебное пособие. - М.: КНОРУС, 2008. - 232 с.

5. Лаврушина О.И. Деньги, кредит, банки: учебник 7-е изд., стер. - М.: КНОРУС, 2008. - 560 с.

6. Шустов В.В. Конкуренция банков и рынок клиентуры // Деньги и кредит, 2007, №7.

7. Петрова В.И. Финансы и статистика. Комплексный анализ финансовой деятельности банка 2007. - 560 с.

8. http://www.uralfd.ru/ официальный сайт ОАО АКБ "Урал ФД"

9. http://analizbankov.ru/ портал банковского аналитика

10. http://www.uralfd.ru/about/accountancy/promezhutochnaya-bukhgalterskaya-finansovaya-otchetnost/ Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность

Размещено на Allbest.ru