Национальные особенности кредитного скоринга

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КРЕДИТНОГО СКОРИНГА

1.1 Понятие кредитного скоринга. История развития

1.2 Особенности системы кредитного скоринга в России

1.3 Скоринговые системы как средство минимизации кредитного риска

ГЛАВА 2. СИСТЕМА КРЕДИТНОГО СКОРИНГА НА ПРИМЕРЕ ЗАО «ВТБ 24»

2.1 Характеристика ЗАО «ВТБ 24»

2.2 Применение скоринговой системы в ЗАО «ВТБ 24»

2.3 Разработка скоринговых карт как инструмента оценки уровня риска

ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ СКОРИНГОВОЙ СИСТЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

3.1 Основные проблемы при внедрении скоринговых систем

3.2 Совершенствование банком скоринговой системы в условиях финансового кризиса

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ



ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КРЕДИТНОГО СКОРИНГА

1.1 Понятие кредитного скоринга. История развития

Повышение доходности кредитных операций непосредственно связано с качеством оценки кредитного риска. В зависимости от классификации клиента по группам риска банк принимает решение, стоит ли выдавать кредит или нет, какой лимит кредитования и проценты следует устанавливать. Для оценки кредитного риска производится анализ кредитоспособности заемщика, под которой в российской банковской практике понимается способность юридического или физического лица полностью и в срок рассчитаться по своим долговым обязательствам. В западной банковской практике кредитоспособность трактуется как желание, соединенное с возможностью своевременно погасить выданное обязательство. Далее будет использоваться термин «кредитоспособность» именно в этом значении. В соответствии с таким определением основная задача скоринга заключается не только в том, чтобы выяснить, в состоянии клиент выплатить кредит или нет, но и степень надежности и обязательности клиента. Иными словами, скоринг оценивает насколько клиент «достоин» кредита. [10, с.98]

Скоринг представляет собой математическую или статистическую модель, с помощью которой на основе кредитной истории «прошлых» клиентов банк пытается определить, насколько велика вероятность, что конкретный потенциальный заемщик вернет кредит в срок. Скоринг, по существу, является методом классификации всей интересующей нас популяции на различные группы, когда нам неизвестна характеристика, которая разделяет эти группы (вернет клиент кредит или нет), на зато известны другие характеристики, связанные с интересующей нас.

В статистике идеи классификации популяции на группы были разработаны Фишером в 1936 г. на примере растений. В 1941 г. Дэвид Дюран впервые применил данную методику к классификации кредитов на «плохие» и «хорошие». По времени это совпало со Второй мировой войной, когда почти все кредитные аналитики были призваны на фронт, и банки столкнулись с необходимостью срочной замены этих специалистов. Банки заставили своих аналитиков перед уходом написать свод правил, которыми следовало руководствоваться при принятии решения о выдаче кредита, чтобы анализ мог проводиться неспециалистами. Это и был как бы прообраз будущих экспертных систем.

В начале 50-х гг. в Сан-Франциско образовалась первая консалтинговая фирма в области скоринга - Fair Issac, которая до сих пор является лидером среди разработчиков скоринговых систем. Но широкое применение скоринга началось с распространением кредитных карточек. При том количестве людей, которые ежедневно обращались за кредитными карточками, банкам ничего другого не оставалось, как автоматизировать процесс принятия решений по выдаче кредита. Однако очень скоро они оценили не только быстроту обработки заявлений на выдачу кредита, но и качество оценки риска. По данным некоторых исследований, после внедрения скоринг-систем уровень безнадежного долга сокращался до 50%.

В 1974 г. в США был принят Закон о предоставлении равных возможностей на получение кредита, который запрещал отказывать в выдаче кредита на основании следующих характеристик: раса, цвет кожи, национальное происхождение, возраст, пол, семейное положение, религия, получение социальных пособий, отстаивание прав потребителей. В Великобритании законодательство допускает использование информации о возрасте и семейном положении, но зато запрещает принимать во внимание какие-либо физические увечья и недостатки (инвалидность). Для кредитных организаций использование скоринговых систем стало доказательством исполнения этих антидискриминационных законов - у компьютера нет предубеждений.

Помимо установления принципов равноправия в области кредитования, кредитное законодательство США, как и Закон о потребительском кредите, принятый в Великобритании в том же 1974 г., имели важное значение для формирования службы кредитных бюро. В таких бюро записывается кредитная история всех людей, когда-либо обращавшихся за ссудой в любую кредитную организацию страны.

В кредитных бюро содержатся следующие виды данных:

l социально-демографические характеристики;

l судебные решения (в случае передачи дел о востребовании задолженности по кредиту в суд);

l информация о банкротствах;

l данные об индивидуальных заемщиках, получаемые от кредитных организаций по принципу «ты - мне, я - тебе», т. е. банк может получать информацию о клиентах других банков, только если сам поставляет аналогичную информацию.

Объем и характер информации, хранящейся в бюро, строго регулируется законодательством каждой страны. В нашей стране Федеральный закон «О кредитных историях» вступил в силу с 1 июня 2005 года (за исключением части третьей статьи пятой данного закона). Часть третья статьи пятой ФЗ «О кредитных историях» вступила в силу с 1 сентября 2005 года, в соответствии с которой «кредитные организации обязаны представлять всю имеющуюся информацию», определенную статьей четвертой названного Федерального закона, «в отношении всех заемщиков, давших согласие на ее представление, … хотя бы в одно бюро кредитных историй, включенное в государственный реестр бюро кредитных историй». Содержание кредитных историй, порядок их предоставления, хранение и защита содержащейся в них информации регламентируются данным Федеральным законом.

Значение кредитных бюро чрезвычайно велико. Во-первых, их существование позволяет кредитным организациям выдавать ссуды клиентам, которые ранее в этой организации не обслуживались. Во-вторых, добросовестный заемщик получает доступ к более дешевым кредитным ресурсам за счет более эффективной, быстрой и менее дорогостоящей процедуры оценки связанного с ним риска. В-третьих, дисциплина возврата кредитных средств повышается. Кроме того, общепризнанной является ценность предыдущей кредитной истории для прогнозирования вероятности дефолта, то есть благодаря кредитным бюро кредитные организации имеют возможность гораздо более точно прогнозировать и составлять менее рискованные кредитные портфели. [20]

Таким образом, в настоящее время скоринг становится все более популярным не только при оценке риска при различных видах кредита, но и в других областях: в маркетинге (для определения вероятности, что именно эта группа клиентов будет пользоваться этим видом продукции), при работе с должниками (если клиент задерживается с очередным платежом, какой метод воздействия будет наиболее эффективным), при выявлении мошенничества с кредитными карточками, при определении вероятности, что клиент может перебежать к конкуренту и так далее.

1.2 Особенности системы кредитного скоринга в России

Прежде чем рассматривать особенности скоринговых систем в России, необходимо определиться с тем, какие именно типы скоринга наиболее актуальны для отечественных банков.

Application-скоринг - оценка кредитоспособности заемщиков для получения кредита.

Вопрос оценки кредитозаемщика на стадии получения кредита стоит для отечественных банков крайне остро. Правда, большинство отечественных банков предпочитают официально утверждать, что проблемные кредиты не превышают 5% кредитных портфелей. Однако есть и другая информация, куда менее оптимистичного характера. В приватных беседах представители банков, активно работающих на рынке кредитования физических лиц, не раз говорили, что доля невозвратов уже достигла 15% и продолжает расти. Таким образом, можно смело утверждать, что Application-скоринг наиболее актуальный тип скоринга для России.

Collection-скоринг - определение приоритетных дел и направлений работы в отношении заемщиков, состояние кредитного счета которых классифицировано как «неудовлетворительное».

В последнее время отечественные банки все чаще и чаще говорят о необходимости использования Collection-скоринга в повседневной работе. Использование этого типа скоринга позволяет вести планомерную работу с просроченной задолженностью до момента ее передачи в коллекторское агентство. Опыт показывает, что значительную часть задолженности в ходе этой работы удается ликвидировать. Например, согласно результатам ряда исследований около 40% всех неплатежей приходиться на забывчивых заемщиков, которые без всякого умысла забывают внести платеж по кредиту и «исправляются» после первых напоминаний.

Behavioral-скоринг (поведенческий скоринг) - оценка динамики состояния кредитного счета заемщика.

Используемые для этой задачи вероятностные скоринговые модели позволяют спрогнозировать изменение платежеспособности заемщика, определить оптимальные лимиты по кредитной карте и т.д. Например, на основании поведения заемщика за предыдущие пять месяцев можно спрогнозировать его поведение в последующие два месяца. В России этот тип скоринга практически не применяется, причем не столько в силу отсутствия необходимости, сколько из-за отсутствия скоринговых систем, способных на это.

Fraud-скоринг - оценка вероятности мошенничества потенциального заемщика.

Этот тип скоринга, как правило, используется в связке с Application и Behavioral-скорингом для более детального анализа заемщиков. Его актуальность для российского рынка достаточно велика. По данным ряда отечественных банков откровенное мошенничество составляет до 10% от всех неплатежей, и этот показатель с каждым годом продолжает медленно, но неуклонно увеличиваться.

Таким образом, получается, что более всего для российского рынка актуальны Application-скоринг и Collection-скоринг. Что касается Behavioral и Fraud скоринга, то об их необходимости только сейчас начали задумываться крупнейшие игроки розничного рынка. Следовательно, одной из основных особенностей систем кредитного скоринга, адаптированных для отечественных банков является максимально полная поддержка Application-скоринг и Collection-скоринг. [29]

Построение системы кредитного скоринга осуществляется в несколько этапов:

1 Этап: Построение скоринговых моделей

В первую очередь следует остановиться на компоненте скоринговой системы, предназначенном для построения скоринговых моделей. Основные его функции это анализ, группировка и предварительная обработка данных, необходимых для разработки скоринговой модели, а также анализа кредитного портфеля.

Кроме того, данный компонент должен давать возможность определять ключевые факторы, которые влияют на кредитоспособность клиента. Разработка скоринговой модели с помощью этого компонента и дальнейшая оценка ее работы должна быть полностью автоматизирована. В компоненте для построения скоринговых моделей должен быть предусмотрен экспорт моделей на сервер принятия решений и возможность анализа клиентской базы с разделением ее на однородные группы по индикаторам риска или другими факторам.

В том случае, если в скоринговой системе нет компонента для разработки моделей, то банк, установивший такую систему окажется в зависимости у скоринг-вендора. Каждый раз при внедрении нового кредитного продукта или при необходимости корректировки уже имеющихся моделей придется обращаться к вендору. Стоимость эксплуатации системы в этом случае значительно возрастет, да и оперативность реагирования на изменения рыночной ситуации будет оставлять желать лучшего. В отдельных случаях модель экспортируется в виде программного кода, во фронт-офисное решение банка. Такой подход вряд ли можно назвать рациональным. Во-первых, банку придется постоянно держать штат высококлассных IT специалистов, а во-вторых, риск-менеджмент, как и в предыдущем случае, потеряет возможность быстро реагировать на колебания рынка, в плане изменения, корректировки и быстрого запуска модели в работу.

2 Этап: Построение стратегий принятий решений

Компонент, предназначенный для построения стратегий принятий решений, позволяет риск - менеджменту банка без помощи скоринг-вендора или IT отдела задавать и изменять бизнес-процессы. Данный компонент должен быть достаточно мощным, что бы дать возможность риск-менеджменту банка оперировать набором скоринговых инструментов, включая скоринговые модели, а также выстраивать с их помощью сколь угодно сложные многоуровневые процессы принятия кредитных решений. Однако при этом он должен обладать гибкостью и удобным пользовательским интерфейсом.

Для качественной отладки стратегии должен быть реализован механизм изучения качества работы стратеги без загрузки её на сервер принятия решений. Кроме того, в компоненте для построения стратегий должен быть предусмотрен автоматический анализ ошибок и нелогичностей связей, что даст возможность значительно экономить время при создании и отладки новой стратегии.

3 Этап: Выбор сервера принятия решений

Главный компонент любой системы кредитного скоринга - это сервер принятия решений. По сути, этот компонент является механизмом получения, обработки, хранения и передачи данных. Основные требования, выдвигаемые к серверу принятия решения это его быстродействие и гибкость в настройках.

4 Этап: Построение скоринговой отчетности

Компонент построения отчетности должен вести постоянный мониторинг скоринговой системы и давать возможность отслеживать влияние внешних и внутренних факторов на адекватность и стабильность скоринговой модели. Изучая работу системы кредитного скоринга, появляется возможность оперативно анализировать изменения в клиентской базе, а так же своевременно актуализировать скоринговые модели. Кроме того, используя компонент построения отчетности можно осуществлять контроль над субъективными решениями сотрудников, которые отвечают за выдачу кредитов.

5.Этап: Организация рабочих мест кредитных специалистов

Рабочие места кредитных специалистов становятся необходимыми в случае, если у банка нет собственного мощного фронт-офисного решения. Как правило, набор рабочих мест, который должен присутствовать в этом случае, выглядит так: рабочее место кредитного инспектора, рабочее место кредитного эксперта, рабочее место сотрудника экономической безопасности и рабочее место кредитного аналитика. Этот компонент позволяет кредитным специалистам работать с системой, однако не заменяет банку полноценный фронт-офис.

Безусловно, далеко не каждому отечественному банку могут понадобиться все перечисленные выше компоненты. Но если рассматриваемая система кредитного скоринга не обладает этими компонентами, то банку стоит задуматься над профессионализмом скоринг-вендора.

Еще одна немаловажная проблема, которая возникает у банка при выборе скоринговой системы, связана с необходимостью определиться какое программное обеспечение использовать: специализированное или аналитическое?

Специализированное скоринговое решение разработано и используется исключительно для кредитного скоринга. В него включены инструменты, предназначенные именно для этой цели. Например, инструмент для построения моделей, специализированные отчеты, диаграммы, различные методы построения моделей, алгоритмы оценки/ сравнения моделей и т.п.

Универсальное аналитическое программное обеспечение - это типовые математические и статистические пакеты, с помощью которых, также, можно делать многие вещи из того, что предлагает специализированная скоринговая система. Но, разница в использовании этих двух вариантов заключается в функциональности и целенаправленности каждого из них.

Например, чтобы построить кривые финансовой эффективности на кредитном портфеле в универсальном статистическом программном обеспечении, потребуется создание всего алгоритма анализа и вычисления для каждой записи портфеля. Кроме того, придется провести работу по созданию графического представления результатов. Получить аналогичные результаты в полноценной системе кредитного скоринга можно нажатием нескольких кнопок.

Система кредитного скоринга ориентирована на бизнес-пользователя и оперирует, в основном, бизнес-понятиями. Риск-менеджерам и кредитным аналитикам для работы с ней требуется лишь базовое понимание основ математики. В то время как универсальное программное обеспечение ориентировано на математиков с очень серьезным уровнем теоретической подготовки и опытом практической работы с соответствующими пакетами.

Универсальное аналитическое программное обеспечение, как правило, стоит значительно дешевле, чем специализированная скоринговая система. Но это единственный его «плюс». А если задуматься о том, сколько времени придется потратить риск-менеджерам на освоение аналитического пакета, то экономия получается весьма сомнительной.

Ключевые преимущества от внедрения скоринговой системы:

· Сокращение сроков принятия решения о предоставлении кредита. Увеличение числа и скорости обработки заявок за счет минимизации документооборота при выдаче кредита частным клиентам, как важнейший способ обеспечения доходности ритейлового кредитования.

· Эффективная оценка и постоянный контроль уровня рисков конкретного заемщика.

· Снижение влияния субъективных факторов при принятии решения о предоставлении кредита. Обеспечение объективности в оценке заявок кредитными инспекторами во всех филиалах и отделениях банка.

· Оценка и управление риском портфеля кредитов частным лицам банка в целом, включая его отделения. Учет, при определении параметров новых кредитов, уровня доходности и риска кредитного портфеля.

· Реализация единого подхода при оценке заемщиков для различных типов кредитных продуктов банка (экспресс-кредиты, кредитные карты, потребительские кредиты, автокредитование, ипотечные кредиты).

· Адаптация параметров кредита под возможности конкретного заемщика (кастомизация кредитного продукта).

· Резкое расширение, за счет кастомизации кредитных продуктов, состава и численности кредитуемых лиц.

· Сокращение численности банковского персонала, экономия за счет использования персонала более низкой квалификации.

· Контроль всех шагов рассмотрения заявки.

· Возможность вносить коррективы в методологию оценки централизованно и немедленно вводить их в действие во всех отделениях банка.

· Скоринговая система вашего банка будет настроена на условия страны, регионов, интересующих ваш банк, на вашу клиентскую базу.

6 Этап: Выбор скоринг-вендора

Выбор поставщика системы кредитного скоринга, не менее ответственный процесс, чем выбор самой системы. Здесь необходимо обратить внимание на два момента: профессионализм компании-поставщика, то есть глубокое понимание сути скоринга, и его политика взаимодействия с клиентом.

Сегодня на рынок выходят компании, которые в большей степени занимаются автоматизацией и вообще банковским программным обеспечением. И так как на данный момент рынок требует, они позиционируют себя как поставщиков скоринга. Однако в большинстве случаев под таким скорингом понимается элементарная бальная оценка, да и то не всегда. В этой ситуации говорить о методологии скоринга, специализированных инструментах, анализе портфеля и т. п. не приходится. Подобные системы не дают эффективных инструментов управления кредитной политикой, да и вообще, по большому счету, не являются системами кредитного скоринга.

Конечно, обвинить в непрофессионализме крупные транснациональные компании, которые занимаются разработкой скоринговых систем с середины XX века невозможно. Зато у них есть ряд других, достаточно серьезных недостатков, которые значительно усложняют практическую работу по внедрению и дальнейшей эксплуатации скоринговой системы в конкретно взятом банке.

На мировом рынке скоринговых систем сегодня сложилась такая ситуация, что многие банки устали от работы с крупными корпорациями. Европейские и американские банки оказались заложниками компаний-разработчиков, получив при этом все прелести работы с тяжелым бюрократическим механизмом. Запрос по смене чего-то выполнится через месяц, внедрение занимает полтора - два года и т п. и т.д. Все это происходит долго, проект может затягиваться, могут неожиданно привлекаться дополнительные финансовые и людские ресурсы. [26]

Таким образом, начиная работать с корпорацией-гигантом, банки получают сложности не столько скоринговые, сколько интеграционные. Можно с уверенностью говорить, что в самое ближайшее время те отечественные банки, осознают проблему и начнут искать выход из создавшегося положения. Однако вряд ли у них это получиться, скоринговые системы западных компаний стоят, отнюдь не дешево, и никакому банку не захочется потерять сумму около полумиллиона долларов.

Кроме того, даже крупные российские банки по западным меркам отнюдь не велики. Скоринг-вендорам выгодно, чтобы проекты были большие и долгосрочные. И в этом ключе заказы отечественных банков в глазах транснациональных корпораций находятся отнюдь не на первом месте. Таким образом, получается, что делать какую-нибудь адаптацию под клиента, оказывать какие-нибудь эксклюзивные услуги, крупные западные скоринг-вендоры не настроены. Они просто предоставляют банкам хорошее скоринговое решение: в меру отлаженное в восточной Европе и, значительно лучше отлаженное, в западной. Чем-то оно может подходить, а чем-то и нет.

Задача крупных компаний-производителей - захватить рынок, поставить свои решения в как можно большем количестве отечественных банков и привязать их к себе на несколько лет. Их основной доход связан не столько с продажей самого программного обеспечения, сколько с лицензионной политикой, которая предусматривает постоянное платное обновление лицензии.

Еще один момент, на котором стоит остановиться, связан с тем, что некоторые крупнейшие корпорации работают в России через национальные многопрофильные компании, выполняющие исключительно представительскую функцию. Сотрудники таких компаний, как правило, не обладают глубокими знаниями в кредитном скоринге. Будет ли проведена грамотная интеграция системы в таких условиях - можно только гадать. [28]

Таким образом, все вышесказанное касается большинства западных компаний, но отнюдь не всех. Часть из них пошла по другому пути развития. С клиентами этих компаний общаются исключительно региональные филиалы. Благодаря этому каждый банк-клиент работает напрямую, не с огромной бюрократической машиной, а с ближайшим представительством, которое оперативно реагирует на все запросы заказчика и в тоже время обладает всей полнотой теоретических знаний наработанных компанией в целом. К сожалению, на сегодняшний день таких скоринг-вендоров крайне мало.

1.3 Скоринговые системы как средство минимизации кредитного риска

кредитный скоринг риск оценка

Продолжающийся бурный рост рынка кредитования физических лиц неизбежно влечет за собой принятие дополнительных кредитных рисков как на отдельное кредитное учреждение, так и на банковскую систему в целом. Это связано с двумя основными факторами:

l вовлечением в процесс розничного кредитования в качестве заемщиков нового контингента физических лиц и, как следствие, увеличением общего количества действующих кредитных договоров;

l ростом среднего объема розничного кредита.

Экстенсивное развитие розничного кредитования проходит в условиях жесткой продуктовой и ценовой конкуренции основных участников рынка, что неизбежно ведет к снижению доходности данного направления банковского бизнеса. В этой ситуации качество управления кредитными рисками в розничном кредитовании становится не просто важным вопросом, а одним из конкурентных преимуществ/недостатков для кредитных учреждений, развивающих данный вид кредитования.

Конкурентная борьба идет не просто за доли расширяющегося рынка (в отличие, например, от торговли), а за «высококачественные» доли рынка, то есть за кредитоспособных заемщиков.

Методы покрытия кредитных рисков, связанные с созданием сложной для восприятия потенциального заемщика системы комиссий (за рассмотрение заявки, за открытие ссудного счета, за ведение и обслуживание ссудного счета и т.д.), себя практически исчерпали. Не случайно в последнее время и Банк России, и Федеральная антимонопольная служба уделяют пристальное внимание вопросам раскрытия коммерческими банками информации о реальных затратах потенциальных заемщиков по потребительским кредитам. Причем это относится не только к экспресс-кредитам или овердрафтному кредитованию держателей банковских карт, но и к другим видам розничного кредитования, в частности предусматривающим использование залогов или поручительств в качестве обеспечения. Причина в том, что затраты и потери банков в связи с обращением взыскания на предмет залога достаточно велики. В значительной степени это может относиться и к поручительствам - например, к поручительствам физических лиц, когда заемщик и поручители проживают в средних и небольших городах и работают на одном из градообразующих предприятий. По сути, выдача кредита (даже при наличии обеспечения) целесообразна при высокой доле уверенности в кредитоспособности потенциального заемщика. Именно задаче выбора кредитоспособных заемщиков в основном служат скоринговые системы. [18, c. 109-110]

Английский глагол «score» имеет среди своих значений следующие: подсчитывать очки, вести счет; как существительное «score», в частности, означает количество набранных очков, оценку. [27, c. 223 ]

Скоринговая система - это алгоритм или методика, позволяющие на основе данных о потенциальном заемщике оценить его кредитоспособность. По существу система призвана дать категоризированную оценку степени кредитного риска по потенциальному заемщику. В простейшем и наиболее значимом для практики случае эта оценка бинарна: «выдать кредит» (или «заемщик кредитоспособен») либо «отказать в выдаче кредита» (или «заемщик некредитоспособен»). Величина кредитного лимита в скоринговых системах второстепенна. Как правило, основой расчета кредитного лимита служит оценка уровня доходов заемщика при условии его кредитоспособности. В качестве данных о потенциальном заемщике выступает доступная кредитору информация, как содержащаяся в представляемых заемщиком документах, так и получаемая «со слов» самого заемщика. Зачастую эти два вида данных имеют непустое пересечение: например, данные о доходах, указываемые заемщиком в анкете, подтверждаются соответствующими справками и документами об уровне этих доходов. Фрагмент примерного (возможного) перечня данных для скоринга может иметь следующий вид:

l уровень среднемесячного дохода за последние 6 месяцев;

l стаж работы на последнем месте работы;

l возраст;

l семейное положение;

l количество лиц, находящихся на иждивении;

l образование;

l должностной статус;

l наличие в собственности недвижимости и др.

Каждый вид используемой в скоринге информации обычно называют характеристикой или фактором (например, стаж работы на последнем рабочем месте; семейное положение и т.п.). Некоторые характеристики потенциального заемщика (возраст) имеют числовой характер, некоторые (образование) - дискретный нечисловой (категоризированный). Очевидно, что в скоринге целесообразно использовать наиболее существенные, важные для правильного принятия решения относительно оценки кредитоспособности характеристики. Их выбор ограничен наличием информации о заемщике и степенью ее документального подтверждения. Тем не менее в анкетах и представляемых заемщиком документах содержится достаточно данных для организации первоначальных работ по скорингу. Определение конкретной системы факторов для скоринга может быть сделано как на основе экспертных оценок кредитных работников, так и с использованием статистических методов.

Статистические методы эффективны при наличии достаточного по объему массива данных (значения факторов и результат погашения кредита - погашен или не погашен в срок). Если данных нет или их объем незначителен, то скоринг на основе экспертных оценок - разумное решение, во всяком случае, это лучше, чем отсутствие скоринга вообще. [13, c.40]

Несмотря на начало работы по формированию в России системы Бюро кредитных историй (БКИ), скоринговые системы не теряют своей актуальности. Это обусловлено двумя обстоятельствами:

1) расширением рынка розничного кредитования за счет вовлечения в процесс физических лиц, не бравших ранее кредиты в банках и не имеющих кредитных историй;

2) ограниченными возможностями БКИ по оценке кредитоспособности потенциальных заемщиков: кредитные отчеты БКИ содержат основную часть кредитной истории, то есть точно определенный перечень информации о фактически имевшем место исполнении/неисполнении потенциальным заемщиком (субъектом кредитной истории) обязательств по ранее выданным ему кредитам и займам. Сама по себе эта информация чрезвычайно важна: потенциальному заемщику с негативной кредитной историей новый кредит, скорее всего, не будет выдан. Однако выдача кредита заемщику с положительной кредитной историей не может проходить в «автоматическом режиме» - в любом случае необходима квалификация заемщика, оценка его кредитоспособности. Факты положительной кредитной истории заемщика и момент обращения за новым кредитом могут быть сильно разнесены во времени; в уровне доходов, обязательствах, собственности, условиях жизни заемщика, а, следовательно, и в его кредитоспособности могли произойти серьезные изменения. [12, c.30]

Таким образом, чтобы снизить кредитный риск и уменьшить время для принятия решения о выдаче кредита, банкам необходимо использовать систему кредитного скоринга не как отдельно функционирующую систему, а работать во взаимосвязи с Бюро кредитных историй.



ГЛАВА 2. СИСТЕМА КРЕДИТНОГО СКОРИНГА НА ПРИМЕРЕ БЛАГОВЕЩЕНСКОГО ФИЛИАЛА ВТБ 24

2.1 Характеристика ЗАО «ВТБ 24»

История Банка ВТБ - это история становления флагмана отечественной банковской индустрии. ВТБ сегодня принадлежит ключевая роль в инвестиционном кредитовании экономики и развитии розничного рынка банковских услуг в России.

Банк внешней торговли (Внешторгбанк) был учрежден в октябре 1990 года при участии Государственного банка РСФСР и Министерства финансов РСФСР для обслуживания внешнеэкономических операций России и содействия интеграции страны в мировое хозяйство. Генеральная лицензия № 1000 на право совершения всех видов банковских операций в российских рублях и иностранной валюте была выдана ВТБ 2 января 1991 года. Основными направлениями деятельности Банка стали обслуживание и кредитование участников внешнеэкономической деятельности, международные расчеты, межбанковские операции и торговля драгоценными металлами.

ВТБ быстро сумел занять прочные позиции на российском рынке банковских услуг, добиться международного признания и заслужить репутацию одного из самых надежных и финансово устойчивых банков страны.

ВТБ изначально свойственны: глобальный характер операций, высокое качество обслуживания, внимательное отношение к клиентам, широчайший выбор продуктов и услуг, передовые банковские технологии.

В 1990-е годы ВТБ успешно развивался как крупный специализированный Банк, ориентированный на работу с корпоративными клиентами, преимущественно российскими предприятиями-экспортерами. Уникальный опыт в области проведения международных расчетов и широкая корреспондентская сеть, позволяли Банку обслуживать до трети всего внешнеторгового оборота России.

Сохранение ВТБ полной платежеспособности в ходе финансового кризиса 1998 года способствовало дальнейшему укреплению рыночных позиций Банка. ВТБ смог избежать участи многих обанкротившихся крупных кредитных организаций.

С приходом в ВТБ в 2002 году новой команды топ-менеджеров во главе с действующим президентом-председателем правления А.Л.Костиным начался один из наиболее ярких этапов в истории Банка.

Новое руководство ВТБ поставило стратегическую задачу - превратить Банк в универсальный кредитный институт европейского уровня, работающий во всех ключевых сегментах банковского рынка России, включая розничный бизнес и инвестиционно-банковские услуги.

Последовательно реализуя указанную задачу, Банк активизировал работу с населением и добился существенного увеличения объемов инвестиционного кредитования экономики. ВТБ были запущены сразу две масштабные целевые программы - финансирование малого бизнеса и развитие ипотеки в России, - заложившие долговременную основу его лидерства на российском рынке розничных банковских услуг.

Менее чем за пять лет из узкоспециализированного Банка с небольшой филиальной сетью ВТБ превратился в один из крупнейших, системообразующих кредитных институтов страны общефедерального значения (по темпам роста бизнеса, существенно опережавшим другие крупные российские банки). [30]

Уже к концу 2006 года Банку удалось удвоить свою долю в активах российской банковской системы, доведя ее до 9%, и охватить своей филиальной сетью практически всю территорию страны. Сегодня ВТБ прочно занимает в России второе место по размеру активов, капитала, ресурсной базы, объемам кредитования предприятий и населения, величине чистой прибыли.

ВТБ является одним из лидеров национального банковского сектора и занимает прочные конкурентные позиции на всех сегментах рынка банковских услуг. Главным акционером ВТБ с долей в 77,5% является Правительство РФ. В ходе проведенного в мае 2007 года IPO среди российских и международных инвесторов было размещено 22,5% акций ВТБ. Общий объем средств, привлеченных в рамках дополнительной эмиссий акций, составил около $8 млрд., что сделало IPO ВТБ крупнейшим публичным размещением акций в мире в 2007 году. Кроме того, оно стало самым «народным IPO» в России за всю историю национального фондового рынка, по его итогам акционерами ВТБ стали более 120 тыс. россиян.

Рыночная капитализация ВТБ, акции которого обращаются на ММВБ и РТС, а также на Лондонской фондовой бирже в форме Глобальных депозитарных расписок, по итогам размещения акций превысила $35,5 млрд. Размер уставного капитала ВТБ составляет 67,2 млрд. рублей.

Размер собственных средств ВТБ по состоянию на 1 октября 2008 года составил 363 млрд. рублей, чистых активов - 1982 млрд. рублей.

ВТБ - один из ведущих кредиторов российской экономики. Кредитные вложения ВТБ в нефинансовый сектор на 1 октября 2008 года составили 1101 млрд. рублей. Наибольший удельный вес занимают кредитные вложения в предприятия топливно-энергетического комплекса, машиностроения и торговли, в том числе внешней. [8, 24]

ВТБ имеет наивысший для российских банков рейтинг международных рейтинговых агентств Moody`s Investors Service, Standard & Poor`s и Fitch. Российские рейтинговые агентства традиционно относят ВТБ к высшей группе надежности.

Диверсифицируя свою деятельность, Группа ВТБ постоянно расширяет круг проводимых на российском рынке операций и предоставляет клиентам широкий комплекс услуг, принятых в международной банковской практике

ВТБ является ведущим банком России в области обслуживания внешнеторговых расчетов. Активно развивается сотрудничество ВТБ с Европейским банком реконструкции и развития, совместно с которым реализуется и разрабатывается ряд совместных проектов. ВТБ стал первым после кризиса 1998 года российским банком, участвующим в программе ЕБРР по содействию деятельности в области внешней торговли (Trade Facilitation Program) и до настоящего времени является одним из активных ее участников.

ВТБ использует обширный спектр финансовых инструментов при привлечении несвязанных ресурсов на международных рынках для фондирования растущего объема активных операций, а также для целей корпоративного развития. Банк придерживается стратегии диверсификации источников фондирования по географии, валютам, инструментам и типам инвесторов. ВТБ привлекает ресурсы в форме синдицированных кредитов, еврооблигаций, локальных долговых инструментов Schuldscheindarlehen, а также в других формах.

Так, в мае 2008 года ВТБ разместил однотраншевый выпуск еврооблигаций в объеме 2 млрд. долларов США, рекордном за всю историю Банка. На момент размещения этот выпуск также стал самым крупным однотраншевым заимствованием на международном рынке капиталов, осуществленным финансовым учреждением СНГ, Центральной и Восточной Европы. Еврооблигации были выпущены с фиксированной ставкой на срок 10 лет с опционом «пут» через 5 лет, ставка купона составила 6,.875% годовых.

ВТБ располагает одной из наиболее разветвленных среди российских банков корреспондентских сетей - свыше 1800 банков-корреспондентов в более чем 100 странах ближнего и дальнего зарубежья. Постоянно развивается межбанковское сотрудничество с ведущими финансовыми учреждениями стран - основных торговых партнеров России. На сегодняшний день соглашения о сотрудничестве подписаны с кредитными учреждениями Алжира, Бразилии, Вьетнама, Грузии, Израиля, Индии, Казахстана, Китая, Малайзии, Польши, Украины и других стран.

ВТБ по-прежнему занимает одно из ведущих мест среди российских банков в сфере проведения операций с драгоценными металлами. В апреле 1998 г. ВТБ первым из коммерческих банков получил генеральные лицензии на экспорт аффинированного золота и серебра. Таким образом, ВТБ, ранее в течение многих лет экспортировавший золото только по поручениям Правительства РФ, получил дополнительную возможность реализовывать на международных рынках собственный металл, закупаемый им на внутрироссийском рынке, а также золото российских клиентов по их поручениям.

В рамках сотрудничества с российскими золотодобывающими предприятиями ВТБ осуществляет кредитование с целью их подготовки к сезону добычи. При этом ВТБ стремится обслуживать золотодобывающие предприятия на местах через филиалы, которые банк имеет в таких важнейших центрах золотодобывающих регионов, как Магадан, Хабаровск, Благовещенск, Красноярск и ряде других.

Банк - активный участник как международного, так и внутреннего валютного рынка России.

ВТБ проводит операции со всеми видами государственных и корпоративных ценных бумаг и является одним из крупнейших клиентских депозитариев в России.

Для выполнения стратегических задач по превращению в универсальный банк европейского уровня и укрепления конкурентных позиций на российском рынке банковских услуг ВТБ уделяет большое внимание развитию комплекса розничного обслуживания. В этих целях в августе 2005 года начал свою работу специализированный дочерний банк ВТБ, осуществляющий обслуживание населения и предприятий малого бизнеса под брендом ВТБ 24.

В рамках дочернего банка, предлагающего полный спектр розничных услуг, продолжена реализация важнейших и социально значимых программ ВТБ - ипотечного жилищного кредитования и поддержки малого бизнеса. Эти программы - последовательное воплощение в масштабах всей России политики ВТБ по содействию росту национальной экономики путем развития частного предпринимательства и выполнения задач по становлению широкомасштабной системы долгосрочного ипотечного жилищного кредитования.

В стратегических планах Банка и возглавляемой им группы ВТБ - превращение в безусловного лидера банковской розницы в России, занятие ведущих позиций на отечественном рынке инвестиционно-банковских услуг, дальнейшее расширение деятельности за рубежом, прежде всего в странах СНГ. Банк планирует существенно увеличить объемы лизинговых и страховых операций, более активно работать в сфере управления активами, брокерской деятельности, негосударственного пенсионного обеспечения и в ряде других сегментов финансового рынка России.

Реализация намеченных планов позволит ВТБ к концу 2010 года увеличить количество своих консолидированных активов до 150 млрд долларов и по размеру капитала войти уже в число 50 крупнейших банков мира.

В ближайшем будущем ВТБ намерен в соответствии с избранной стратегией развития не только упрочить лидерство во всех основных сегментах российского рынка банковских услуг, но и стать первым и единственным в мире финансово-банковским институтом, предоставляющим банковские услуги практически на всём постсоветском пространстве. К концу 2010 года свыше полутора тысяч отделений ВТБ смогут предложить клиентам Банка весь комплекс финансовых услуг более чем в 20 странах мира. [30]

2.2 Применение скоринговой системы в ЗАО «ВТБ 24»

Использование Microsoft Office Excel для кредитного скоринга условно можно назвать типовым подходом к скорингу физических лиц. Он используется во многих, если не сказать в большинстве, российских банках. Стандартная процедура оценки заемщика выглядит так: сотрудник банка, опираясь на свои знания и опыт, вручную расставляет баллы, ориентируясь, как правило, исключительно на кредитную заявку. При этом одни факторы, указанные в заявке, увеличивают количество баллов, а другие уменьшают. Если после подсчета у заемщика набирается необходимое, строго определенное для каждого кредитного продукта количество баллов, он получает кредит.

На первый взгляд все очень просто. Но в этом случае заемщик обречен на томительное ожидание и зависимость от настроения и внимательности кредитного эксперта, работающего с его заявкой.

Система кредитного скоринга, функционирующая непосредственно в ЗАО «ВТБ24» - это сложная компьютерная программа, позволяющая проводить оценку заемщика и дальнейшую работу с ним в автоматическом режиме, при этом преимущества, которые получает заемщик, очевидны.

Во-первых, оценка кредитной заявки осуществляется практически мгновенно. Некоторые системы способны осуществлять скоринг со скоростью до 200 заявок в секунду. Конечно, это не значит, что кредит выдадут за одну двухсотую секунды. Все равно информация будет проверяться людьми, ведь многие бизнес-процессы, идущие в банке при кредитовании физических лиц, практически невозможно автоматизировать. Но принять решение за 2-3 минуты в потребительском кредитовании, где суммы невелики и играет роль скорость, реально.

Во-вторых, система кредитного скоринга не зависит от настроения и опыта кредитного эксперта. Она принимает решение беспристрастно, ориентируясь исключительно на математические правила. Конечно, в ипотечном и автокредитовании система кредитного скоринга выступает лишь как советник, основное решение будет принимать все-таки кредитный эксперт. Но если его решение будет отличаться от выводов скоринговой системы, ему придется давать объяснения своему руководству, и, следовательно, у благонамеренного заемщика шансов получить кредит значительно больше.

И, в-третьих, Банк не выставляет заоблачные проценты, потому как они ему просто не нужны, ведь скоринговая система позволяет значительно снизить риск невозврата кредита. Следовательно, нет нужды покрывать его за счет добросовестных клиентов. [26]

Кроме того, не так давно Центральный банк Российской Федерации внес изменения в положение N 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности». Теперь Банку выгоднее рассказать клиенту правду о том, какие именно проценты ему придется выплачивать по тому или иному кредиту. [5]

Конечно, скоринговая система не дает ответа, стоит ли выдавать ссуду. Банк должен сам выбрать точку отсечения - минимальный балл, при котором можно выдавать кредит. Хорошая скоринговая модель отсеивает до 90% неплатежеспособных клиентов, однако при этом мешает в получении кредита 10% качественных заемщиков. Это соотношение зависит от того, какой уровень рисков банк готов принять. Введение скоринга помогает ВТБ24 снизить процент невозвратов и при этом увеличить количество кредитов. Таким образом, Банк может поднять доходность своего кредитного портфеля.

Однако чтобы скоринговые системы заработали действительно эффективно, ВТБ24 необходимо обмениваться информацией. Пока Банк не стремится участвовать в Бюро кредитных историй. Таким образом, он не только не защищает себя от недобросовестной конкуренции, но и значительно сужает возможности по противодействию мошенникам. Из статистики известно, что прогнозная модель тем точнее, чем больше наблюдений использовалось для ее построения. Исследуя корреляции только на основе своих кредитных историй, банки будут получать большие погрешности.

Проблема ВТБ24 состоит еще и в том, что он не используют поведенческий и коллекторский скоринг (ограничиваясь применением аппликационного), а также не учитывает в своей модели региональные особенности заемщиков. Так что уровень невозвратов по розничным кредитам снизится только тогда, когда Банк начнет обмениваться информацией о кредитных историях масштабно и системно.

Методика оценки кредитного риска позволяет, оценив набор признаков, характеризующих заемщика, сказать, стоит ли выдавать ему кредит. В связи со значительным ростом кредитных Банка и разворачивающейся битвой за еще один источник денег - кошельки сограждан - в связи с ростом потребительского кредитования понимание внутреннего механизма этого метода крайне важно.

Итак, для создания эффективной системы скоринга в банке ВТБ24 (как для юридических, так и для физических лиц) необходимо несколько ингредиентов:

1) во-первых, необходимо, чтобы заемщик характеризовался количеством описывающих его признаков большем или равном 2;

2) во-вторых, необходимо иметь группу аналогичных заемщиков, которая делится на две части - «хорошие» и «плохие», т.е. кредитоспособные и нет.

Причем, вторая группа должна содержать заемщиков, которые реально не погасили задолженность перед кредитной организацией. Первая группа содержит благополучных заемщиков, которые вовремя и в полном объеме выполнили свои обязательства. Существует еще и третий ингредиент - принципиальная возможность построения на этой совокупности заемщиков при имеющихся у них характеристиках и используемом наборе признаков скоринговой системы. [22]

Необходимо так же отметить, что в условиях развития рынка потребительского кредитования Группа ВТБ в лице ЗАО «ВТБ24» внедряет скоринговые информационные системы. Как правило, запуск скоринговой системы в Банке предваряется внедрением системы удаленного обслуживания, связывающей при помощи удаленных веб-технологий автоматизированные рабочие места операторов и лиц, участвующих в принятии решения по заемщику. Однако вне зависимости от того, производится обработка заявки в электронном виде, или в бумажном, с привлечением скоринга или нет, контекстная диаграмма обработки заявки будет выглядеть одинаково (рис. 1).

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Характер бизнес-процессов в банке при обработке кредитной заявки всегда является сквозным, т.к. анкета заемщика проходит согласование и верификацию в нескольких функциональных подразделениях: кредитный отдел, служба безопасности и т.д.

С внедрением скоринговой системы добавляется еще одно звено - автоматическая оценка кредитоспособности. Становится критичным время прохождения заявки через все подразделения, а минимальное время рассмотрения заявки - одно из важных конкурентных преимуществ на рынке потребительского кредитования. Поэтому проектированию бизнес-процессов обработки заявки нужно уделить особое внимание.

Анализ процессов документооборота заявок заемщиков в российских банках позволяет говорить о том, что наиболее распространенными ошибками при проектировании бизнес-процессов являются следующие:

1. Предварительная проверка анкеты заемщика на удовлетворение простейшим требованиям (так называемый прескоринг) производится на этапе применения скоринговой модели. Это приводит к тому, что анкета проходит через цепочку служб, и только на этапе оценки риска выясняется несоблюдение первичных требований (возраст заемщика не соответствует требованию кредитного продукта, не внесены какие-либо пункты анкеты и т.п.).

2. Этап верификации заемщика службой безопасности осуществляется перед оценкой риска. В результате служба безопасности загружена лишней работой - проверяются заемщики, которые изначально не проходят по скорингу.

3. В кредитном отделе подтверждаются все заявки. При экспресс-кредитовании это делать нецелесообразно, поскольку скоринговая модель берет на себя функцию оценки кредитоспособности.

В целях эффективной работы ВТБ24 на рис. 2 приведена диаграмма бизнес-функций кредитно-скоринговой системы.

Рисунок 2- Разработанная модель бизнес-процесса обработки кредитной заявки

Приведенная схема обработки заявки свободна от приведенных выше недостатков. Для этого разработчиками Банка был введен дополнительный этап - прескоринг, который осуществляется сразу после ввода анкеты в систему удаленного обслуживания. Прескоринг проводится на решающем сервере вызовом специальной программной процедуры. Это позволит оператору быстро получать обратный ответ в случае неудачного прохождения прескоринга. Этап рассмотрения в кредитном отделе в некоторых случаях можно опустить, если параметр скоринг-модели (рейтинг, балл, достоверность правила и т.п.) для конкретного клиента выше априори заданных величин. Иными словами, кредитный отдел подтверждает только заявки, находящиеся на границах скоринговых классификаций. Эта модель позволит повысить качество обработки кредитной заявки и снизить риск невозврата кредитов.

Несомненно, любая скоринговая модель имеет свой жизненный цикл, и актуализация скоринг-моделей является важной задачей. Использование самообучающихся и интеллектуальных алгоритмов в скоринге предполагает пополнение кредитной истории, представляющей собой соответствие установленному графику погашений. В скоринге для решения задачи классификации необходимо устанавливать правила перехода от графика погашений к классу заемщика по качеству обслуживания долга. Несмотря на то, что существуют строго формализованные методики ЦБ РФ по классификации заемщиков по качеству обслуживания долга, они являются общими, предназначены для регулярной отчетности и формирования банковских резервов, поэтому мало подходят для построения и переобучения скоринговых моделей.

Причины этой проблемы лежат в неопределенности и нечеткости понятий, характеризующих ссудную задолженность. Неопределенность связана с тем, что на этапе погашений неизвестен исход: будет погашен кредит или нет. Нечеткость выражают понятия «большая просрочка», «плохое финансовое состояние» и т.д. Каждая кредитная организация имеет свое видение на понятие «хороший» заемщик.

Кроме того, может использоваться такой фактор как сумма кредита: чем она больше, тем жестче требования к отсутствию просрочек, и наоборот. [23, c.13]

Итак, полноценная система кредитного скоринга позволяет Банку оптимизировать схему документооборота внутри подразделений банка, сократить время на обработку кредитной заявки и, как следствие, принятие решение на выдачу кредита, а так же снизить уровень невозвратов за счет введения дополнительного этапа в системе.