Денежное обращение и кредит

3

Аннотация

Данная курсовая работа разрабатывалась с целью анализа денежного обращения и кредита в РФ. Актуальность рассматриваемой проблемы определила выбор темы курсовой работы.

Исходя из необходимых методик, был проведен анализ состояния общего объема денежной массы, структуры предоставляемых кредитов; проанализирована структура денежной массы. Корреляционно-регрессивным методом была выявлена взаимосвязь между количеством кредитных организаций и уровнем процентной ставки по кредитам.

В данной курсовой работе рассчитывались темпы прироста объема денежной массы, рассматривалось предоставление кредита физическим лицам по Приволжскому Федеральному округу РФ за январь 2007г. на однородность. Изучение межрегиональной вариации уровня финансовых результатов кредитных организаций проведен в виде сравнения уровня финансовых результатов по различным регионам РФ.

Для изучения денежного обращения и кредита были использованы данные из Российского статистического ежегодника, из официального издания Государственного комитета по статистике Российской Федерации «Финансы», а также данные сайта www.gks.ru . Всего было использовано 11 источников.

Содержание

Введение…………………………………………………………………...5

1.Теоретические основы изучения денежного обращения и кредита.

1.1 Предмет и задачи статистики денежного обращения и кредита.....6

1.2 Категории, классификации и система статистических показателей денежного обращения ………………………………………………………….7

1.3 Категории, классификация и система статистических показателей кредита……………………………………………………………………………11

2. Экономико-статистический анализ денежного обращения и кредита за 1999-2007 года.

2.1 Анализ денежного обращения и кредита

2.1.1 Анализ общего объема денежной массы.…………………………14

2.1.2 Анализ структурной деформации денежных масс.........................17

2.1.3 Анализ структуры предоставляемых кредитов ………………….20

2.2 Изучение межрегиональных финансовых результатов деятельности кредитных организаций.………………………………………………………...23

2.3 Анализ взаимосвязи количества кредитных организаций и уровнем процентной ставки по кредитам………………………………………………26

Заключение…………………………………………………………........33

Список литературы…………………………………………………........35

Приложения.……………………………………………………………..36

Введение

В данной курсовой работе рассматривается денежное обращение и кредит.

В данной курсовой работе мы рассмотрим форму и специфику денежного обращения и кредита, их классификацию, формы и виды.

Денежное обращение -- это движение денег в наличной и безналичной формах, обслуживающее реализацию товаров, а также нетоварные платежи и расчеты в хозяйстве Объективной основой денежного обращения является товарное производство, при котором товарный мир разделяется на товар и деньги, порождая противоречия между ними . С углублением общественного разделения труда и формированием общенациональных и мировых рынков при капитализме денежное обращение получает дальнейшее развитие. Оно обслуживает кругооборот и оборот капиталов, опосредствует обращение и обмен всего совокупного общественного продукта, включая доходы различных классов. С помощью денег в наличной и безналичной формах осуществляется процесс обращения товаров, а также движение ссудного и фиктивного капиталов.

Денежное обращение подразделяется на две сферы наличную и безналичную. Налично-денежное обращение -- это движение наличных денег. Средством обращения и платежа в данном случае являются реальные денежные знаки, передаваемые одним субъектом рынка другому за товары, работу или услуги или в других предусмотренных законодательством случаях Оно обслуживается банкнотами, разменной монетой и бумажными деньгами (казначейскими билетами) В промышленно развитых странах банковские билеты, выпускаемые центральным банком, составляют подавляющую часть налично-денежного обращения. Незначительная часть выпуска денег (около 10%) приходится на казначейства, которые эмитируют в основном монеты и мелкокупюрные бумажно-денежные знаки -- казначейские билеты.

Теоретические основы изучения денежного обращения и кредита.

1.1 Предмет и задачи статистики денежного обращения и кредита.

Предметом изучения статистики денежного обращения и кредита является количественная характеристика массовых явлений в сфере денежного обращения и кредитных отношений.

Денежное обращение -- это движение денег во внутреннем обороте в наличной и безналичной формах в процессе обращения товаров, оказания услуг и совершения различных платежей. Денежное обращение охватывает движение не только товаров и услуг, но и ссудного и фиктивного капитала. Значительная часть платежного оборота в странах с рыночной экономикой приходится на финансовые операции, т. е. на сделки с различными видами ценных бумаг, ссудные операции, налоговые платежи и прочие финансовые сделки. Большая часть денежного оборота осуществляется в безналичной форме, что связано с резким увеличением платежно-расчетных операций.

Кредит -- предоставление на основе возвратности и возмездности финансовых ресурсов одним хозяйствующим субъектом другому.

Денежно-кредитное регулирование -- система мероприятий государства, направленная на стабилизацию денежного обращения, валютной системы, улучшение функционирования кредитной системы. Путем изменения денежной массы кредитных ресурсов государство воздействует на экономику. Центральный банк при денежно-кредитном регулировании использует такие приемы как регулирование учетной ставки, изменение нормы обязательных резервов банков, проведение операций с государственными ценными бумагами.

Задачами статистики денежного обращения и кредита являются:

· определение размеров денежной массы и ее структуры;

· отображение денежного обращения и оценка факторов, влияющих на обесценение денег;

· характеристика кредитной политики.

1.2 Категории, классификации и система статистических показателей денежного обращения.

Система статистических показателей, характеризующих денежное обращение, основывается на категориях, связанных с функциями денег, определениями денежной массы и ее структуры.

Деньги выполняют функции меры стоимости, средства обращения, средства платежа, средства накопление и сбережения. Во внешнеэкономических отношениях деньги функционируют как мировые деньги.

В соответствии с указанными функциями система показателей денежного обращения включает следующие показатели:

· денежная масса и ее структура;

· обеспеченность денежными знаками обращения национальной экономики и покупательная способность денежной единицы (национальной валюты);

· показатели, отражающие операции на счетах, с депозитами, золотым запасом государства;

· показатели, отражающие операции с валютой в международных экономических отношениях.

В процессе обращения товаров, оказания услуг и совершения различных платежей осуществляется движение денег во внутреннем обороте в наличной и безналичной формах. Всю денежную массу можно представить как совокупный денежный агрегат (М3), включающий в качестве составных частей денежные агрегаты М0, M1, M2. При построении этих агрегатов каждая последующая величина возрастает на предыдущую.

М3 --денежная масса в обороте, измеряемая совокупным объемом покупательных и платежных средств, обслуживающих хозяйственный оборот и принадлежащих частным лицам, предприятиям и государству (кроме центрального правительства).

Переход от денежного агрегата М0 к денежному агрегату М3 на примере стандартов МВФ показан в табл. 1.1.

Таблица 1.1

В России исчисляется четыре показателя. В российской практике категория «совокупная денежная масса» (денежный агрегат М3) как сумма всех наличных и безналичных средств в обращении достаточно близка к международным стандартам, хотя имеются некоторые отличия в понимании совокупной денежной массы, и особенно в трактовке ее составляющих -- денежных агрегатов М1 и М2. Так, в соответствии с международными рекомендациями в денежном агрегате M1 помимо М0 учитываются только вклады до востребования, а в России -- не только вклады до востребования, но и срочные вклады населения и предприятий в коммерческих банках, а также средства на расчетных, текущих и специальных счетах предприятий, населения и местных бюджетов. Напротив, в международных рекомендациях денежный агрегат М2 по сравнению с денежным агрегатом M1 расширяется за счет сертификатов и находящихся в продаже ценных бумаг, тогда как в российской практике сертификаты и облигации госзайма включаются в денежный агрегат МЗ.

В состав совокупной денежной массы, рассчитываемой Банком России, входят следующие показатели:

1. Денежный агрегат М0 --наличные деньги в обращении, т. е. не включая наличные деньги, держателем которых является банковская система.

2. Средства на расчетных, текущих и специальных счетах предприятий, населения и местных бюджетов.

3. Депозиты населения и предприятий в коммерческих банках.

4. Депозиты населения до востребования в сберегательных банках.

5. Средства Госстраха. Денежный агрегат M1 = (М0 + п.2 + п.3 + п.4 + п.5).

6. Срочные депозиты населения в сберегательных банках. Денежный агрегат М2 = (M1 + п.6).

7. Сертификаты и облигации госзайма. Денежный агрегат М3 = (М2 + п.7).

Самостоятельным компонентом денежной массы является показатель денежной базы. Денежная база включает денежный агрегат М0 (наличные деньги в обращении), денежные средства в кассах банков, обязательные резервы коммерческих банков в Центральном банке и их средства на корреспондентских счетах в Центральном банке. Для контроля за динамикой денежной массы, анализа возможности коммерческих банков расширять объемы кредитных вложений в экономику используется показатель «денежный мультипликатор».

Денежный мультипликатор -- это коэффициент, характеризующий увеличение денежной массы в обороте в результате роста банковских резервов. Он рассчитывается по формуле:

M2/H=(C+D)/(C+K) = (C/D + 1)/(C/D+R/D),

где М2 -- денежная масса в обращении;

Н -- денежная база; С -- наличные деньги; D -- депозиты;

R -- обязательные резервы коммерческих банков.

В соответствии с экономическим законом денежного обращения в каждый данный период количество денежных единиц, необходимых для общения, определяется по формуле:

Ц -- сумма цен товаров, подлежащих реализации;

В -- сумма цен товаров, платежи по которым выходят за рамки данного периода; П -- сумма цен товаров, проданных в прошлые периоды,

сроки платежей по которым наступили; ВП -- сумма взаимопогашаемых платежей; Со -- скорость оборота денежной единицы (сколько раз в году

оборачивается рубль).

К важным показателям статистики денежного обращения относит показатель, характеризующий изменение покупательной способности рубля (I_пср), который определяется как обратная величина индекса потребительских цен (I_п.ц). В самом общем виде этот показатель можно определить по формуле:

где Q₁ -- объем товаров и услуг, потребляемых населением и включаемых в их денежные расходы в текущем периоде;

Р_0,Р₁ --цена на товары и услуги, потребляемые населением соответственно в базисном и текущем периоде.

1.3 Категории, классификация и система статистических показателей кредита.

Кредит является средством межотраслевого и межрегионального перераспределения денежного капитала. Цель кредитной политики -- воздействие на экономическую конъюнктуру с помощью кредита. В условиях рыночной экономики кредитная политика направлена либо на стимулирование кредита (кредитная экспансия), либо на его ограничение (кредитная рестрикция). При регулировании кредитования Центральный банк, который, как правило, проводит кредитную политику, использует такой прием, как изменение объема кредитов и уровня процентных ставок, рынка ссудного капитала.

При кредитных сделках заключается договор займа, или ссуды. В современных условиях все ссуды оформляются в виде денежного кредита, кредитные отношения являются частью всех денежных отношений. Для денежной ссуды в отличие от всех других форм денежных отношений характерно возвратное движение средств.

Кредит охватывает движение капитала и постоянное движение различных общественных фондов. Благодаря кредиту в хозяйстве эффективно используются средства, высвобождаемые в ходе работы предприятий, процессе выполнения государственного бюджета, а также сбережения от дельных граждан и ресурсы банков.

· В состав ресурсов для кредитования (ссудного фонда) входят: денежные резервы предприятий и организаций, высвобождающиеся в процессе кругооборота капитала;

· денежные резервы, выступающие в виде специальных фондов, а также фонд амортизационных отчислений, используемые для капиталогосударственный денежный резерв, состоящий из текущих денежных курсов бюджета;

· денежные накопления населения, аккумулируемые банками; эмиссия денежных знаков, осуществляемая в результате роста оборота личных денег.

К наиболее важным показателям отечественной статистики банковского кредита относятся:

· общий размер кредитования банками отраслей экономики и населения с выделением краткосрочного и долгосрочного кредитования;

· доля краткосрочных и долгосрочных кредитов в общей сумме кредитных вложений;

· просроченная задолженность предприятий и хозяйственных организаций по ссудам банков.

Общий размер кредитования банками отраслей экономики и населения определяется за вычетом погашенной суммы кредита (возврата денежных средств) банку, т. е. в виде остатка ссуд на определенный момент времени (года, квартала, месяца).

Представление об эффективности государственных кредитных операций

дает показатель, характеризующий процентное отношение суммы превышения поступлений над расходами по системе государственного кредита:

где П_г.кр -- поступления по системе государственного кредита;

Р_г.кр -- расходы по системе государственного кредита.

Одной из форм банковского кредита является потребительский кредит, который выдается населению для приобретения товаров длительного пользования (автомобили, мебельные гарнитуры, электронная и сложная бытовая техника), а также для уплаты услуг долговременного характера. Срок кредита --несколько лет. Он предоставляется торговыми компаниями, коммерческими и сберегательными банками, страховыми и финансовыми компаниями. Потребительский кредит широко распространен в западных странах, особенно в США. В этих странах от 10 до 205 ежегодных доходов населения расходуется на покрытие долга по потребительскому кредиту. В странах СНГ кредит может применяться при продаже товаров с рассрочкой платежа, индивидуальном и кооперативном жилищном строительстве, развитии фермерства.

Межбанковский и межхозяйственный кредит -- относительно новые формы кредита. Межбанковский кредит -- кредит, который предоставляется банками друг другу, когда у одних возникают свободные ресурсы, а других их недостает. При межхозяйственном кредите субъектами кредитных отношений являются различные предприятия и организации, предоставляющие средства взаймы друг другу. Он имеет сходство с коммерческим кредитом, однако в отличие от последнего подразумевает предоставление денежных средств взаймы.

Кредит международный -- это движение ссудного капитала в сфере международных экономических отношений, связанное с предоставлением валютных и товарных ресурсов на условиях возвратности, срочности и уплаты процента. В качестве кредитора или заемщика выступают частные компании, банки и другие кредитно-финансовые институты, правительство, государственные учреждения, международные и региональные валютно-кредитные и финансовые организации.

2.1. Анализ денежного обращения и кредита.

2.1.1. Анализ общего объема денежной массы.

Для анализа денежного обращения и кредита были использованы данные из Российского статистического ежегодника, из официального издания Государственного комитета по статистике Российской Федерации «Финансы», а также данные сайта www.gks.ru.

В таблице представлена исходная информация для анализа объема денежной массы за период 1999-2005 гг. Данная информация представлена в приложении А.

Таблица 2.1.1-Исходные данные о динамике объема денежной массы за 1999-2005 гг.

Период, годы	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Денежная масса М2	220,8	714,6	1154,4	1612,6	2134,5	3212,7	4363,3
В том числе: Наличные деньги М0	80,8	266,1	418,9	583,8	763,2	1147,0	1534,8
Безналичные средства	140,0	448,4	735,5	1028,8	1371,2	2065,6	2828,5

Графическое представление общего объема денежной массы представлено на рисунке 2.1.1

Рисунок 2.1.1-Динамика общего объема денежной массы за 1999-2005 гг.

Рассчитаем абсолютные приросты, темпы роста и темпы прироста объема денежной массы за указанный период по следующим формулам:

, , ,,

Таблица 2.1.2-Показатели динамики общего объема денежной массы за 1999-2005 гг.

Показатель	xi
Период
1999	220,8	?	?	?	?	?
2000	714,6	493,8	3,24	2,24	3,24	2,24
2001	1154,4	493,8	1,62	0,62	5,23	4,23
2002	1612,6	458,2	1,39	0,39	7,31	6,31
2003	2134,5	521,9	1,32	0,32	9,67	8,67
2004	3212,7	1078,2	1,51	0,51	14,56	13,56
2005	4363,3	1150,6	1,36	0,36	19,76	18,76

Анализируя табл.2.1.2 и рисунок 2.1.1 можно сделать обобщающие выводы. Минимальный объем денежной массы за рассматриваемый период приходится на 1999 год, что можно связать с экономическим кризисом 1998 года. Начиная 1999 года объем денежной массы неуклонно растет, о чем показывает темп прироста денежной массы 224% (или 493,8 млрд.руб.). Также с того года наблюдается тенденция по увеличению объема денежной массы, что можно связывать с оздоровлением экономики РФ в целом. Относительно базисного темпа прироста можно отметить, что по сравнению с 1999 годом общий объем денежной массы возрастает с каждым годом в несколько раз.

Проверим статистическую совокупность, состоящую из отдельных показателей по кредитам в рублях, предоставленным кредитными организациями физическим лицам и индивидуальным предпринимателям по Приволжскому Федеральному округу РФ за январь 2007г. на однородность. Данная информация представлена в приложении Б.

Таблица 2.1.3-Расчеты для вычисления обобщающих показателей и показателей вариации

Регион	Объем выданных кредитов физическим лицам, тыс.руб xi		2
Республика Башкортостан	46174441	9056803	82025680580000
Республика Татарстан	53343121	16225483	263266298600000
Удмуртская Республика	18844084	-18273553	333922739200000
Пермский край	38989528	1871891	3503975916000
Кировская область	11803664	-25313973	640797229000000
Самарская область	92607725	55490088	3079149866000000
Саратовская область	24403157	20685520	427890737700000
Ульяновская область	10775382	-26342255	693914398500000
Итого	296941102	0	5524470000000000

Средняя арифметическая:

Дисперсия представляет собой средний квадрат отклонений индивидуальных значений признака от их средней величины. Вычисляется по формуле:

Среднеквадратическое отклонение- это обобщенная характеристика размеров вариации признака в совокупности. Выражается в тех же единицах, что и признак:

Коэффициент вариации- относительный показатель вариации. Дает характеристику однородности совокупности. Совокупность считается однородной, если коэффициент вариации не превышает 33%.

Однородность единиц статистической совокупности формируется под воздействием определенных причин и условий. Социально-экономическое положение регионов в России характеризуется глубочайшей дифференциацией и разнообразием ситуаций. Это обусловлено уровнем экономического развития регионов, ходом становления рыночных отношений, малого бизнеса и т.д. Для каждого региона складывается свой специфический, соответствующий их социально- экономическому развитию уровень предоставления кредита. Таким образом, можно утверждать, что изучаемая совокупность уровня предоставления кредита в январе 2007г. является однородной, так как коэффициент вариации V_?=22,4% < 33%. Связана такая однородность с общим экономическим уровнем Приволжского Федерального округа.

2.1.2 Анализ структурной деформации денежных масс.

Данные для исследования взяты из Российского статистического ежегодника 2006.

Структурный анализ денежных масс проводится с помощью относительного показателя структуры по годам.

Рассчитанные показатели структуры представлены в таблице 2.1.4

Таблица 2.1.4- Структура денежной массы 1999-2005гг

Годы	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Всего,%	100	100	100	100	100	100	100
Наличные деньги,%	36,5	37,2	36,3	36,2	35,7	35,7	35,2
Безналичные средства,%	63,5	62,8	63,7	63,8	64,3	64,3	64,8

Рисунок 2.1.2- Структура денежной массы за 1999-2005гг.

В ситуации экономической нестабильности наличные деньги практически исключаются из сбережений, а следовательно, уменьшаются потенциальные ресурсы банковской системы, общий инвестиционный потенциал. При условиях, определяющих завышенную ценность наличных денег по сравнению с безналичными (возможность ухода от налогообложения, высокая ликвидность и скорость оборота относительно других форм активов, защита от непредсказуемых мер воздействия со стороны государства, банков и др.), снизилась привлекательность безналичных расчетов, что также вело к сокращению ресурсов банковской системы. К отрицательным последствиям можно отнести и уменьшение регулирующих возможностей ЦБ РФ, его способности осуществлять контроль за межрегиональной миграцией денежных средств, состоянием платежно-расчетной системы.

Ухудшение функциональной структуры денежной массы заключалось в сокращении объемов сбережений в национальной валюте, сдвиге в сторону краткосрочных средств.

2.1.3. Анализ зависимости объема кредита от срока погашения, предоставляемых кредитов.

Проверим соответствие эмпирического распределения объема предоставляемых кредитов за 2006 год нормальному распределению на основе критерия согласия Пирсона. Данная информация представлена в приложении В.

Таблица 2.1.5- Предоставленные кредиты

Кредиты, предоставленные в рублях	Объем кредита млн.руб 2006 г.
Всего	4 220 325
из них по срокам погашения до 30	245 457
31-90	247 377
91-180	362 185
181-365	966 959
365-1095	792 270
Свыше 1095	303 460

Выдвинем нулевую гипотезу о том, что изучаемая совокупность распределена нормально.

Для этого вычислим теоретические частоты и величину критерия

Пирсона

Критерий согласия Пирсона определяется выражением:

,

где n_i - эмпирические (наблюдаемые) частоты,

- теоретические (выравнивающие) частоты, рассчитываются

по формуле:

, ,

где x_i - середина интервала,

h -ширина интервала.

Сначала найдем величины средней арифметической и среднеквадратического отклонения для исходного интервального вариационного ряда.

Таблица 2.1.6-Расчеты для вычисления обобщающих показателей и показателей вариации

xi	ni	xi* ni		S
15	245 457	3681855	9622896228	245457
30	247 377	7421310	10497690370	492834
45	362 185	16298325	13212870990	855019
90	966 959	87026310	20611698040	1821978
365	792 270	289178550	13184165070	2614248
1640	303460	497674400	617944398300	2917708
Итого	2917708	901280750	68507371900

Средняя величина:

Среднеквадратическое отклонение:

Далее вычислим ,для этого составим таблицу для проведения промежуточных расчетов.

Таблица 2.1.7- Расчеты для вычисления

хi	ni	ui	?(ui)
15	245 457	-0,86	0,2756	5035,8	11477906
30	247 377	-0,82	0,2850	10496	5346094
45	362 185	-0,78	0,2943	23804	4810187
90	966 959	-0,67	0,3187	141468	4816887
365	792 270	-0,009	0,3989	572473	84374
1640	303460	3,17	0,0042	2619784	2048014
Итого	2917708				=2858346

Исходя из данных, получаем =2858346

По таблице «Критические точки распределения Пирсона » при заданном уровне значимости ? и числе степеней свободы ? находим .

Примем уровень значимости ?=0,05. Число степеней свободы:

?=s-k-1,

где s- число групп;

k- число параметров распределения.

?=6-2-1=3

Тогда =7,81

Сравнивая экспериментальное и критическое значения критерия Пирсона, получаем что<. Из этого следует вывод, что изучаемая совокупность распределена ненормально.

Таким образом, рассматриваемая совокупность объема предоставляемых кредитов на 2006 год не подчиняется нормальному закону распределения.

Для исходных данных рассчитаем моду и медиану по следующим формулам:

где х₀-нижняя граница модального интервала;

h₀- величина модального интервала;

f_M0- частота модального интервала;

f_M0-1-частота интервала, предшествующего предыдущему;

f_M0+1- частота интервала, следующего за модальным.

где х_Ме- нижняя граница медианного интервала;

h_Ме- величина медианного интервала;

f_Mе- частота медианного интервала;

S_Me-1- накопленная частота интервала, предшествующего медианному.

Модой распределения называется такая величина изучаемого признака, которая в данной совокупности встречается наиболее часто. Из этого следует, что в совокупности предоставления кредита самым распространенным является срок погашения 307 дней.

Медиана- величина изучаемого признака, которая находится в середине упорядоченного ряда. Таким образом, 50% объема кредита погашается менее чем за 237 дней, а другие 50% - более чем за 237 дней.

2.2. Изучение межрегиональных финансовых результатов деятельности кредитных организаций.

Изучение межрегиональной вариации финансовых результатов деятельности кредитных организаций проведем в виде сравнения финансовых результатов по различным регионам РФ. В качестве таких регионов было выбрано три: Приволжский округ, Сибирский округ, Северо-западный округ. Исходная информация представлена в таблице 2.2.1. Данная информация представлена в приложении Г.

Таблица 2.2.1-Исходные данные по регионам РФ за 2003-2007 гг.

Период	Северо-западный округ	Приволжский округ	Сибирский округ
2003	971,1	2074,1	546,1
2004	2658,8	4789,3	894,2
2005	4 844,7	5 830,0	1 378,8
2006	12753,1	7 479,2	2 972,0
2007	19 861,5	11 675,8	5 711,4

Проведем анализ зависимости финансовых результатов от месторасположения региона, т.e. анализ того, как зависит прибыль от региона, в котором она образуется. Для этого рассчитаем межгрупповую, внутригрупповую дисперсии по регионам и общую дисперсию по правилу сложения дисперсий.

Таблица 2.2.2- Расчетные данные

Период	Северо-западный округ	Приволжский округ	Сибирский округ
	X1i			X2i			X3i
2003	971,1	-7246,8	525146660	2074,1	-4295,6	18452179,3	546,1	-1754	3077919,4
2004	2658,8	-5559	30902481	4789,3	-1580,4	2497664	894,2	-1406	1977679
2005	4 844,7	-3373,1	11377803,6	5 830,0	-539,7	291276,1	1 378,8	-922,5	851006,3
2006	12753,1	4535,3	2056894	7 479,2	1109,5	1230990,2	2 972,0	671,5	450912,3
2007	19 861,5	611643,7	135575749	11 675	5306,1	28154697	5 711,4	3410,9	11634238
Итого	41089,2	0	705059588	31848,4	0	50626806	11502,5	0	17991755

Вычислим средние арифметические величины по каждой группе:

; ;

Внутригрупповые дисперсии по каждой группе:

; ;

Средняя из внутригрупповых дисперсий:

Вычислим межгрупповую дисперсию. Для этого предварительно определим общую среднюю как среднюю взвешенную из групповых средних:

Межгрупповая дисперсия:

Общая дисперсия по правилу сложения дисперсий:

Эмпирическое корреляционное отношение:

Величина корреляционного отношения, равная 0,32, отражает несущественную связь между группировочным и результативным признаками, т.е это говорит о том, что финансовый результат, т.е прибыль кредитных организаций не зависит от того, в каком регионе она образуется.

Вариация значений признака в каждой группе значительна и составляет:

в первой группе: при х₁=8217,8;

во второй группе: при х₂=6369,7;

в третьей группе: при х₃=2300,5.

Вариация значений признака между группами составляет при .

На основе проведенного анализа было установлено, что прибыль кредитных организаций не зависит от географического расположения, численности проживающих в регионе и от его экономического уровня. Из проведенного анализа видно, что в Приволжском округе прибыль в 2007 году увеличилась, по сравнению с предыдущим, в 1,56 раза. Такой же рост наблюдается и в других регионах страны. Что связано с приходом новой власти и оздоровлением экономики РФ в целом.

Полученные показатели можно свести в одну таблицу.

Таблица 2.2.3-Обобщающая таблица статистических расчетов

Показатель
Значение	5629,3	51578543	6109811	57688354	0,32
Краткая характеристика	Общая средняя, как средняя взвешенная из групповых средних	Средняя из внутригрупповых дисперсий отражает случайную вариацию, т.е часть вариации, происходящую под влиянием неучтенных факторов и не зависящую от признака-фактора.	Межгрупповая дисперсия характеризует систематическую вариацию, т.е различия в величине изучаемого признака, возникающего под влиянием признака-фактора, положенного в основание группировки	Общая дисперсия измеряет вариации признака во всей совокупности под влиянием всех факторов, обусловивших эту вариацию	Эмпирическое корелляционное отношение

2.3 Анализ взаимосвязи количества кредитных организаций и уровнем процентной ставки по кредиту.

Предположим, что количество кредитных организаций зависит от уровня процентной ставки по кредиту. Проверим это предположение с помощью корреляционно-регрессивного анализа (КРА).

Информацию для исследования находим на сайте www.gks.ru. Приложении Д.

Таблица 2.3.1-Исходные данные

Период	Кол-во кредитных организаций xi	Уровень процентной ставки yi	X*Y	X2	Y2
1999	2483	18,5	45935,5	6165289	342,25
2000	2316	13,4	31034,4	5363856	179,56
2001	2126	13,5	28701	4519876	182,25
2002	2003	13,9	27841,7	4012009	193,21
2003	1828	9,8	17914,4	3341584	96,04
2004	1668	12,5	20850	2782224	156,25
2005	1518	10,4	15787,2	2304324	108,16
?	13942	92	188064,2	28489162	1257,72

Введем обозначения: x_i- кол-во кредитных организаций , y_i - уровень процентной ставки по кредиту.

1.Оценка тесноты связи между признаками.

1.1. Предположим, что изучаемые признаки связаны линейной зависимостью. Рассчитаем линейный коэффициент корреляции по формуле:

Найдем среднее значение:

Среднеквадратическое отклонение:

Коэффициент линейной корреляции равный 0,82 свидетельствует о наличии сильной прямой связи.

1.2 Оценка существенности коэффициента корреляции. Для начала необходимо найти расчетное значение t- критерия Стьюдента:

По таблице критических точек распределения Стьюдента найдем t_кр при уровне значимости а =0,05 и v числе степеней свободы:

v=n-k-1 =7-1-1=5

t_кр= 2,57. Так как t _асч > t_кр (3,19>2,57). Поэтому, линейный коэффициент считается значимым, а связь между х и у - существенной.

2. Построение уравнения регрессии.

Этап построения регрессионного уравнения состоит в идентификации (оценке) его параметров, оценке из значимости и оценке значимости уравнения в целом.

2.1. Идентификация регрессии. Построим линейную однофакторную регрессионную модель вид . Для оценки неизвестных параметров a₀ ,a_j используется метод наименьших квадратов, заключающийся в минимизации суммы квадратов отклонений теоретических значений зависимой переменной от наблюдаемых (эмпирических).

Система нормальных уравнений для нахождения параметров a₀ ,ai имеет вид:

Решением системы являются значения параметров:

а₀ =-0,195 ; a_j = 0,007.

Уравнение регрессии:

= -0,195 + 0,007х

Совокупный коэффициент детерминации:

стандартная ошибка 4,28 0,002

t-критерий -0,903 0,342

2.2. Проверка значимости параметров регрессии.

а =0,05, v=5. 0,33, t_кр =2,57. Так как t_расч < t_кр (0,33<2,57), то параметр а₀ не является значимым. 7,1,так как t_расч > t_кp (7,1>2,57), то параметр a_j является значимым.

2.3. Проверка значимости уравнения регрессии в целом.

а=0,05, v₁=k=l, v₂=n-k-1= 5.

По таблице критических значений критерия Фишера найдем F_кp = 6,61. Так как F_расч <F_кp (6,1<6,61), то для уровня значимости а =0,05 и числе степеней свободы v₁=l, v₂=5 построенное уравнение регрессии является значимым.

Таким образом, судя по регрессионному коэффициенту a_j = 0,007, можно утверждать, что с увеличением количества кредитных организаций на 1 тыс. уровень процентной ставки в среднем увеличивается на 0,007 % в год.

Коэффициент детерминации R² показывает, что 67% вариации признака «Уровень процентной ставки» обусловлено вариацией признака «Количество кредитных организаций», а остальные 33 % вариации связано с воздействием неучтенных в модели факторов.

3. Оценка качества регрессионного уравнения.

Оценка качества производится с использованием анализа остаточной компоненты.

Распределение остаточной компоненты подчиняется нормальному закону распределения, и автокорреляция в остатках отсутствует. Это свидетельствует об адекватности построенной регрессии.

4. Использование регрессионной модели для принятия управленческих решений (анализа, прогнозирования и т.д.)

Вычислим прогнозное значение уровня процентной ставки для количества кредитных организаций х = 1000 . При уровне значимости ?=0,05:

точечное значение прогноза у_р^*=6,50123;

интервальное значение прогноза у_р^* [0,81067;12,19179].

Т.е. с доверительной вероятностью р=1-?=1-0,05=0,95 можно предполагать, что прогнозное значение уровня процентной ставки будет находиться в интервале [0,81067;12,19179].

Вывод: Таким образом, в результате проведения корреляционно-регрессионного анализа показано, что между количеством кредитных организаций и уровнем процентной ставки по кредиту существует сильная связь. Изучаемые признаки связаны сильной линейной корреляционной зависимостью. Найдены параметры этой зависимости. Проведена комплексная оценка значимости, как параметров регрессионного уравнения, так и регрессии в целом. Выявлена значимость параметров. Показана адекватность построенного уравнения регрессии. Следовательно, регрессионная модель зависимости количества кредитных организаций и уровня процентной ставки может быть использована для принятия управленческих решений.

Заключение

В данной курсовой работе мы сделали следующие выводы : кредитный рынок -- это экономическое пространство, где организуются отношения, обусловленные движением свободных денег между заемщиками и кредиторами на условиях возвратности и платности. Также сделали вывод о том что денежное обращение и кредит связаны между собой, во-первых, в силу того, что при их проведении деньги выполняют функцию средства платежа (погашения долгов).Во-вторых, разрыв во времени между началом и окончанием платежа придает последнему кредитный характер, а проводимая при этом платежная операция является, по сути, и кредитной, опосредующей кредитные отношения с организациями, оказывающими платежные услуги, как правило, банками.

При этом могут иметь место кредитные отношения между:

Центральным банком и коммерческими банками;

коммерческими банками;

коммерческими банками и обслуживаемыми ими юридическими и физическими лицами;

российскими и зарубежными банками.

Например, перечисление средств со счета согласно поручению плательщика означает уменьшение ему долга со стороны банковской системы и увеличение -- получателю средств.

Централизованные кредиты являются, по существу, государственными дотациями. Во многих случаях заемщик и банк рассматривают такие кредиты как безвозмездную помощь.

Использование централизованных кредитов Банка России не требует со стороны коммерческих банков деятельности по привлечению ресурсов и оценке эффективности и расчетов сроков возврата. С помощью централизованных кредитов, полученных от Центрального банка России, коммерческие банки распределяют деньги по отраслям, регионам и отдельным предприятиям. Их распределение отражает, скорее, способности заемщиков добиваться для себя преимуществ и их политическое влияние, а не экономическую целесообразность расходования денег.

Коммерческие банки получают кредит от Центрального банка на регулярно проводимых аукционах. При необходимости они имеют возможность получить в Центральном банке переучетный (вексельный) или же ломбардный кредит. Порядок проведения кредитных аукционов и получения в банке соответствующих ссуд рассмотрен в предыдущей главе.

Таким образом кредитные отношения между коммерческими банками образуют межбанковский кредитный рынок. Это наиболее развитая и ликвидная часть финансового рынка.



6.Общая теория статистики. Основы курса. Авров А.П.- Университет Туран, 1998 г.

7. Практикум по общей теории статистики. М.Р. Ефимова, О.И. Ганченко, Е.В. Петрова. Москва. Финансы и статистика. 1999 г.
8. Практикум по статистике / Под ред. В.М. Симчеры -М.: ЗАО "Финстатинформ", 1999.-259с.

9. Практикум по теории статистики / Под ред. Р. А. Шмойловой. - М.: Финансы и статистика, 1998. - 416с.

10. Российский статистический ежегодник: Стат. сб. / Госкомстат России. -М., 1999.-621с.

11. Россия в цифрах: Крат. Стат. сб. / Госкомстат России. - М., 2003.-386с

ПРИЛОЖЕНИЕ А. СТРУКТУРА ДЕНЕЖНОЙ МАССЫ¹⁾
(на начало года; млрд. рублей)

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Денежная масса М2 (национальное определение)	220,8	714,6	1154,4	1612,6	2134,5	3212,7	4363,3	6045,6	8995,8
в том числе:
наличные деньги М0	80,8	266,1	418,9	583,8	763,2	1147,0	1534,8	2009,2	2785,2
безналичные средства	140,0	448,4	735,5	1028,8	1371,2	2065,6	2828,5	4036,3	6210,6

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Отдельные показатели по кредитам в рублях, предоставленным кредитными организациями физическим лицам и индивидуальным предпринимателям¹ 01.01.2007

	Объем выданных кредитов физическим лицам, тыс.руб.	в том числе:
		Объем выданных кредитов физическим лицам на покупку жилья, тыс.руб.	средневзве- шенный срок креди- тования, мес.	средневзве- шенная процентная ставка, %	из них:	Объем выданных кредитов индиви- дуальным предпри- нимателям, тыс.руб.
					Объем выданных ипотечных жилищных кредитов физическим лицам, тыс.руб.	средневзве- шенный срок креди- тования, мес.	средневзве- шенная процентная ставка, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЕГО ПО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1 982 084 989	248 408 945	174	14	179 611 916	182	14	426 544 599
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	402 139 158	61 819 639	178	14	44 409 459	182	14	96 432 534
Республика Башкортостан	46 174 441	10 950 662	172	14	9 669 188	179	13	6 537 750
Республика Марий Эл	4 180 582	921 844	154	15	584 121	169	14	1 348 452
Республика Мордовия	6 122 399	940 159	189	14	462 213	222	13	960 151
Республика Татарстан (Татарстан)	53 343 121	7 889 566	165	14	5 449 874	169	13	10 942 613
Удмуртская Республика	18 844 084	5 052 323	167	14	3 732 415	161	14	8 994 971
Чувашская Республика - Чувашия	17 788 383	3 311 362	199	14	2 209 492	200	13	3 068 730
Пермский край	38 989 528	6 933 937	180	14	5 005 872	188	14	16 962 264
Кировская область	11 803 664	2 734 210	192	14	1 865 352	192	13	4 880 571
Нижегородская область	41 940 351	6 301 381	187	15	2 915 267	193	14	21 851 010
Оренбургская область	26 047 754	3 518 255	191	13	2 519 216	187	13	6 720 261
Пензенская область	9 118 587	1 015 552	188	14	588 293	184	13	4 689 207
Самарская область	92 607 725	8 174 605	176	14	6 710 373	179	14	1 736 832
Саратовская область	24 403 157	2 663 564	190	14	1 997 099	199	14	5 492 762
Ульяновская область	10 775 382	1 412 219	178	15	700 684	174	14	2 246 960

ПРИЛОЖЕНИЕ В.Данные об объемах предоставленных кредитов

	2006 год
	01.01	01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12
Кредиты, предоставленные в рублях, - всего	4 220 325	4 236 530	4 361 521	4 556 495	4 693 296	4 790 922	5 083 872	5 253 294	5 461 75	5 698 502	5 861 761	6 136 496
из них по срокам погашения:
до 30 дней	245 457	239 817	273 375	274 295	264 955	261 615	322 959	274 388	274 248	331 076	295 222	319 919
от 31 до 90 дней	247 377	262 227	262 464	263 412	263 482	267 294	262 997	332 007	283 884	304 546	313 286	345 848
от 91  до 180 дней	362 185	367 516	367 764	368 906	373 965	380 110	391 366	418 714	425 803	432 986	437 508	454 588
от 181 дня до 1 года	966 959	984 039	1 005 202	1 057 041	1 117 712	1 168 222	1 189 795	1 218 403	1 280 001	1 317 027	1 363 950	1 398 905
от 1 года до 3 лет	792 270	788 725	795 947	834 500	850 451	838 424	882 090	906 074	951 886	970 467	992 869	1 034 524
свыше 3 лет	303 460	307 696	316 868	336 800	356 779	373 362	409 662	430 981	465 881	477 906	502 488	523 800
банкам	239 128	211 887	235 415	257 181	249 104	221 207	266 176	236 784	250 384	258 667	269 703	292 512
физическим лицам	178 218	176 660	184 730	195 025	205 708	220 912	236 362	254 366	271 150	284 357	292 948	301 401
предприятиям и организациям	1 225 991	1 206 366	1 197 891	1 199 084	1 211 425	1 246 129	1 314 106	1 348 587	1 355 865	1 366 219	1 397 514	1 416 159

ПРИЛОЖЕНИЕ Г.Финансовые результаты деятельности кредитных организаций

Приволжский округ

Дата Общий объем прибыли (+)/убытков (-), полученных действующими кредитными организациями, млн. руб. Объем прибыли кредитных организаций, имевших прибыль, млн. руб. Удельный вес действующих кредитных организаций, имевших прибыль, % Объем убытков кредитных организаций, имевших убытки, млн. руб. Удельный вес действующих кредитных организаций, имевших убытки, % Использовано прибыли, млн. руб. 01.01.2007 11 675,8 11 675,8 100,0 0,0 0,0 3 049,6 01.04.2007 3 595,8 3 598,7 99,3 2,9 0,7 727,2 01.07.2007 7 314,7 7 361,6 99,3 46,9 0,7 1 770,2
Дата Общий объем прибыли (+)/убытков (-), полученных действующими кредитными организациями, млн. руб. Объем прибыли кредитных организаций, имевших прибыль, млн. руб. Удельный вес действующих кредитных организаций, имевших прибыль, % Объем убытков кредитных организаций, имевших убытки, млн. руб. Удельный вес действующих кредитных организаций, имевших убытки, % Использовано прибыли, млн. руб. 01.01.2006 7 479,2 7 494,2 97,9 15,0 2,1 2 165,5 01.04.2006 2 756,0 2 761,5 97,9 5,4 2,1 434,8 01.07.2006 5 412,4 5 421,0 98,6 8,6 1,4 1 251,3 01.10.2006 8 508,6 8 514,3 98,6 5,7 1,4 2 033,3 01.01.2007 11 675,8 11 675,8 100,0 0,0 0,0 3 049,6 Дата Общий объем прибыли (+)/убытков (-), полученных действующими кредитными организациями, млн. руб. Объем прибыли кредитных организаций, имевших прибыль, млн. руб. Удельный вес действующих кредитных организаций, имевших прибыль, % Объем убытков кредитных организаций, имевших убытки, млн. руб. Удельный вес действующих кредитных организаций, имевших убытки, % Использовано прибыли, млн. руб. 01.07.2005 5 830,0 5 834,3 99,3 4,3 0,7 1 405,0 01.10.2005 5 705,5 5 711,7 98,0 6,2 2,0 1 570,0 01.01.2006 7 479,2 7 494,2 97,9 15,0 2,1 2 165,5

Сибирский округ Финансовые результаты деятельности кредитных организаций Дата Общий объем прибыли (+)/убытков (-), полученных действующими кредитными организациями, млн. руб. Объем прибыли кредитных организаций, имевших прибыль, млн. руб. Удельный вес действующих кредитных организаций, имевших прибыль, % Объем убытков кредитных организаций, имевших убытки, млн. руб. Удельный вес действующих кредитных организаций, имевших убытки, % Использовано прибыли, млн. руб. 01.01.2007 5 711,4 5 711,4 100,0 0,0 0,0 1 257,5 01.04.2007 1 369,8 1 369,8 100,0 0,0 0,0 294,0 01.07.2007 3 157,8 3 158,4 98,5 0,6 1,5 578,0
Дата Общий объем прибыли (+)/убытков (-), полученных действующими кредитными организациями, млн. руб. Объем прибыли кредитных организаций, имевших прибыль, млн. руб. Удельный вес действующих кредитных организаций, имевших прибыль, % Объем убытков кредитных организаций, имевших убытки, млн. руб. Удельный вес действующих кредитных организаций, имевших убытки, % Использовано прибыли, млн. руб. 01.01.2006 2 972,0 2 972,0 100,0 0,0 0,0 816,5 01.04.2006 991,7 1 010,3 95,8 18,6 4,2 160,1 01.07.2006 2 109,5 2 143,7 97,1 34,2 2,9 433,6 01.10.2006 3 413,3 3 413,6 98,6 0,3 1,4 856,9 01.01.2007 5 711,4 5 711,4 100,0 0,0 0,0 1 257,5 Дата Общий объем прибыли (+)/убытков (-), полученных действующими кредитными организациями, млн. руб. Объем прибыли кредитных организаций, имевших прибыль, млн. руб. Удельный вес действующих кредитных организаций, имевших прибыль, % Объем убытков кредитных организаций, имевших убытки, млн. руб. Удельный вес действующих кредитных организаций, имевших убытки, % Использовано прибыли, млн. руб. 01.07.2005 1 378,8 1 378,8 100 0 0 332,8 01.10.2005 2 217,2 2 217,2 100 0 0 564,8 01.01.2006 2 972,0 2 972,0 100 0 0 816,5

Северо-Западный округ
Финансовые результаты деятельности кредитных организаций

Дата Общий объем прибыли (+)/убытков (-), полученных действующими кредитными организациями, млн. руб. Объем прибыли кредитных организаций, имевших прибыль, млн. руб. Удельный вес действующих кредитных организаций, имевших прибыль, % Объем убытков кредитных организаций, имевших убытки, млн. руб. Удельный вес действующих кредитных организаций, имевших убытки, % Использовано прибыли, млн. руб. 01.01.2007 19 861,5 19 862,2 98,8 0,7 1,3 4 950,7 01.04.2007 7 491,0 7 501,0 98,8 10,0 1,3 1 131,4 01.07.2007 13 406,0 13 412,6 98,8 6,6 1,2 3 830,3
Дата Общий объем прибыли (+)/убытков (-), полученных действующими кредитными организациями, млн. руб. Объем прибыли кредитных организаций, имевших прибыль, млн. руб. Удельный вес действующих кредитных организаций, имевших прибыль, % Объем убытков кредитных организаций, имевших убытки, млн. руб. Удельный вес действующих кредитных организаций, имевших убытки, % Использовано прибыли, млн. руб. 01.01.2007 19 861,5 19 862,2 98,8 0,7 1,3 4 950,7 01.04.2007 7 491,0 7 501,0 98,8 10,0 1,3 1 131,4 01.07.2007 13 406,0 13 412,6 98,8 6,6 1,2 3 830,3 Дата Общий объем прибыли (+)/убытков (-), полученных действующими кредитными организациями, млн. руб. Объем прибыли кредитных организаций, имевших прибыль, млн. руб. Удельный вес действующих кредитных организаций, имевших прибыль, % Объем убытков кредитных организаций, имевших убытки, млн. руб. Удельный вес действующих кредитных организаций, имевших убытки, % Использовано прибыли, млн. руб. 01.07.2005 4 844,7 4 846,7 98,8 1,9 1,2 1 187,7 01.10.2005 9 163,6 9 163,6 100,0 0,0 0,0 1 801,1 01.01.2006 10 594,3 10 594,3 100,0 0,0 0,0 2 644,8

ПРИЛОЖЕНИЕ Д. КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
(на начало года)

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Число кредитных организаций, зарегистрированных Банком России	2483	2126	2003	1828	1668	1518	1409	1345
в том числе имеющих право на    осуществление банковских    операций	1476	1311	1319	1329	1329	1299	1253	1189
Число филиалов действующих кредитных организаций на территории Российской Федерации	2453	3793	3433	3326	3219	3238	3295	3281