Ликвидность и платежеспособность банка
Потребность коммерческого банка в ликвидных средствах. Теория управления ликвидностью коммерческого банка. Управление активами. Управление надежностью коммерческого банка. Рекомендации по повышению ликвидности и платежеспособности банка.
| Рубрика | Банковское, биржевое дело и страхование |
| Вид | дипломная работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 06.05.2004 |
| Размер файла | 575,6 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
7.
Показатели, отражающие сроки погашения кредита разными категориями заемщиков.
Коэффициенты и показатели, характеризующие депозитную базу банка и собственный капитал
8.
Группировка всех депозитов по видам
Определяется удельный вес каждого вида депозитов (депозиты до востребования, срочные депозиты, сберегательные) в общей сумме депозитов
9
Группировка депозитов (сберега-тельных и срочных) по срокам. Позволяет определить какой суммой депозитов будет располагать банк через один год, через пять лет. Данные расчета используются вместе с показателями №8
Срочные и сберегательные депозиты разбиваются на группы: до 1 года, от 1 года до 5 лет, свыше 5 лет. Определяется итоговая сумма по каждой группе
10
Коэффициенты “рычага” отражают соотношение привлеченных средств и собственного капитала на определенную дату
Средние остатки по депозитам
Средний уровень собственного капитала
Средний остаток заемных средств
Средний уровень собственного капитала
11
Коэффициенты достаточности собственного капитала
Сумма активов подверженных риску
Собственный капитал
Рассчитываются на конец анализируемого периода. Коэффициент (собственный капитал к активам) ля большинства банков должен быть не ниже 7%, но для региональных банков может составлять и 5-6%
Собственный капитал
Активы
Таблица 7
Объем и период возможного использования кредитных ресурсов коммерческим банком по состоянию на (дата)
|
Сроки использования |
Остатки средств |
||
|
тыс. тенге |
% к итогу |
||
|
Возвращаемые по предъявлению |
3000 |
60 |
|
|
До одного года |
600 |
12 |
|
|
До двух лет |
300 |
6 |
|
|
До трех дет |
300 |
6 |
|
|
До пяти лет |
200 |
4 |
|
|
Свыше пяти лет |
100 |
2 |
|
|
Бессрочные |
500 |
10 |
|
|
И т о г о : |
5000 |
100 |
Таблица 8
Кредитные вложения коммерческого банка по состоянию на (дата)
|
Сроки погашения |
Остатки задолженности по ссудам |
||
|
тыс. тенге |
% к итогу |
||
|
До востребования и до одного месяца |
2000 |
43,5 |
|
|
До шести месяцев |
1000 |
21,7 |
|
|
До одного года |
600 |
13,0 |
|
|
До двух лет |
400 |
8,7 |
|
|
До трех лет |
200 |
4,4 |
|
|
До пяти лет |
100 |
2,2 |
|
|
Свыше пяти лет |
300 |
6,5 |
|
|
И т о г о : |
4600 |
100 |
Таблица 9
Коэффициенты ликвидности
|
Показатель |
Формула расчета |
Допуст. значение |
Критич. значение |
||
|
Коэффициент мгно-венной ликвидности или коэффициент текущей ликвидности |
ЛА/ОВ100% |
min 70 |
min 30 |
||
|
Коэффициент ликвид-ности по срочным обязательствам |
(ЛА-ОВ)/СрО100% |
min 25 |
min -50 |
||
|
Генеральный коэф-фициент ликвид-ности по срочным обяза-те-льствам |
(ЛА+КВ-ОВ)/СрО100% |
min 50 |
min 25 |
||
|
Коэффициент полной ликвидности или степенной коэффициент ликвидности |
Ликвидные активы Привлеченные средства или ЛА/СО |
||||
|
Показательный коэффициент ликвидности |
ЛА/ВБ |
||||
|
Кросс-коэффициент ликвидности |
СО/АР |
||||
|
Коэффициент краткосрочной ликвидности |
Активы со сроком менее года Собственные средства + Обязательства по депозитам + Кредиты менее года |
||||
|
Коэффициент среднесрочной ликвидности |
Активы со сроком более года Собственные средства + Обязательства по депозитам + Кредиты более года |
||||
|
Коэффициент ликвидности для ресурсов с ограниченной ликвидностью |
Задолженность по ссудам до 6 мес. * * 100% Привлеченные депозиты до 6 мес. |
||||
|
Коэффициент ликвидности для ресурсов с средней ликвидностью |
Задолженность по ссудам от 6 мес. до года * 100% Привлеченные депозиты от 6 мес. до года |
Таблица 10
Данные баланса Алматинского управление Туранбанка.
млн. тенге
|
Дата |
31.12.1996 г. |
01.02.1997 г. |
|
|
Обязательства до востребования |
94,871 |
68,811 |
|
|
Ликвидные активы |
28,047 |
1,507 |
|
|
Капитальные вложения |
54,139 |
11,768 |
|
|
Привлеченные средства (Суммарные обязательства) |
118,408 |
332,266 |
|
|
Валюта баланса |
496,920 |
384,811 |
|
|
Активы, работающие |
22,333 |
203,693 |
|
|
Обязательства по депозитам (Срочные обязательства) |
23,296 |
263,455 |
Таблица 11
Расчет коэффициентов ликвидности для Алматинского управления Туранбанка
|
Показатель |
Формула расчета |
Значение |
|||
|
Коэффициент мгно-венной ликвидности или коэффициент текущей ликвидности |
ЛА/ОВ |
29,56% |
2,19% |
||
|
Коэффициент ликвид-ности по срочным обязательствам |
(ЛА-ОВ)/СрО |
-286,85% |
-25,55% |
||
|
Генеральный коэф-фициент ликвид-ности по срочным обяза-те-льствам |
(ЛА+КВ-ОВ)/СрО |
-54,45% |
-21,08% |
||
|
Показательный коэффициент ликвидности |
ЛА/ВБ |
5,64% |
0,39% |
||
|
Коэффициент полной ликвидности или степенной коэффици-ент ликвидности |
Ликвидные активы Привлеченные средства или ЛА/СО |
23,69% |
0,45% |
Таблица 12
Выполнение пруденциальных нормативов Алматинским управлением Туранбанка.
|
Собственный капитал (К) |
Сумма |
Сформир. |
К1 = KI / (A-П) |
Сумма активов, |
Спец. |
К2 = K / (Aр-Пс) |
Сумма нал. денеж- |
Обязатель |
К4 = А1 / О |
||||||||||
|
KI |
KII |
K=KI+KII |
всех активов (А) |
провизии (П) |
факт. |
план не менее 0,04 |
откл. (+/-) |
взвешенных по степени риска (Ар) |
резервы(Пс) |
факт. |
план не менее 0,08 |
откл. (+/-) |
ных средств и быстрореал активов (А1) |
ства банка (О) |
факт. |
план не менее 0,2 |
откл. (+/-) |
||
|
01.08.96 |
-104062 |
18082 |
-104062 |
359848 |
537 |
-0,29 |
0,04 |
-0,33 |
295828 |
537 |
-0,35 |
0,08 |
-0,43 |
49724 |
244576 |
0,20 |
0,2 |
0 |
|
|
01.09.96 |
-104484 |
20698 |
-104484 |
337111 |
537 |
-0,31 |
0,04 |
-0,35 |
296931 |
537 |
-0,35 |
0,08 |
-0,43 |
28699 |
208556 |
0,14 |
0,2 |
-0,06 |
|
|
01.10.96 |
-119037 |
20698 |
-119037 |
404492 |
537 |
-0,29 |
0,04 |
-0,33 |
295517 |
537 |
-0,40 |
0,08 |
-0,48 |
44356 |
165877 |
0,27 |
0,2 |
0,07 |
|
|
01.11.96 |
-120505 |
20690 |
-120505 |
366434 |
537 |
-0,33 |
0,04 |
-0,37 |
287801 |
537 |
-0,42 |
0,08 |
-0,50 |
21740 |
128740 |
0,17 |
0,2 |
-0,03 |
|
|
01.12.96 |
-126147 |
20690 |
-126147 |
353679 |
537 |
-0,36 |
0,04 |
-0,40 |
272164 |
537 |
-0,46 |
0,08 |
-0,54 |
24092 |
83526 |
0,29 |
0,2 |
0,09 |
Таблица 13
Собственный капитал банка
тыс. тенге
|
Наименования статей |
№ счета |
1.08.96 |
1.09.96 |
1.10.96 |
1.11.96 |
1.12.96 |
||
|
Капитал первого уров-ня |
-104062 |
-101967 |
-119037 |
-120505 |
-126147 |
|||
|
Уставный фонд |
010п |
13628 |
14910 |
15036 |
15035 |
15035 |
||
|
Резервный фонд |
011п |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Спец.фонд |
012п |
883 |
804 |
825 |
820 |
820 |
||
|
Фонд накопления и потребления |
016п |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Фонд, направляемый на производственное развитие |
018п |
11252 |
10882 |
11141 |
11141 |
11141 |
||
|
Прибыль и убытки прошлого года |
981 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Выкупленные акции |
034а |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Нематериальные активы |
925а |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Превышение расходов над доходами |
96а-97п |
0 |
1375 |
1847 |
3314 |
4194 |
||
|
Несформированные провизии |
128942 |
128901 |
143367 |
143367 |
148129 |
|||
|
Участие банка в собственном капитале |
066а, 069а, 191а |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Износ МБП |
883 |
804 |
825 |
820 |
820 |
Таблица 14
Задолженность по кредитам по Алматинскому управлению Туранбанка
тыс. тенге
|
01.01.96 |
01.04.96 |
01.07.96 |
01.10.96 |
01.11.96 |
01.12.96 |
||
|
Кредиты |
268820 |
273961 |
241415 |
226141 |
220854 |
207862 |
|
|
-краткосрочные |
258186 |
264371 |
232558 |
217779 |
212724 |
199800 |
|
|
-срочные |
174105 |
146997 |
121267 |
92234 |
35730 |
27604 |
|
|
-просроченные |
84081 |
117374 |
111291 |
125545 |
176994 |
172196 |
|
|
-долгосрочные |
10634 |
9590 |
8857 |
8362 |
8130 |
8062 |
|
|
-срочные |
10634 |
9590 |
8857 |
8362 |
8130 |
8062 |
|
|
-просроченные |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Просроченные проценты |
175783 |
198993 |
2423 |
5256 |
30471 |
31573 |
Таблица 15
Остатки на расчетных и текущих счетах клиентов
тыс. тенге.
|
Дата |
Остатки на расчетных и текущих счетах клиентов |
Вклады |
Депозиты |
|
|
01.01.1996 |
203570 |
81546 |
7651 |
|
|
01.04.1996 |
654511 |
163737 |
47517 |
|
|
01.07.1996 |
172215 |
85681 |
13537 |
|
|
01.10.1996 |
167565 |
68334 |
15265 |
|
|
01.11.1996 |
111413 |
48154 |
8915 |
|
|
01.12.1996 |
49146 |
41030 |
14265 |
Таблица 16
Данные о резервных требованиях по Алматинскому управлению Туранбанка.
тыс. тенге.
Таблица 17
Состояние активных и пассивных счетов
тыс. тенге
|
Счета |
01.01.96 |
01.04.96 |
01.07.96 |
01.10.96 |
01.11.96 |
01.12.96 |
|
|
Активные счета |
206097 |
302046 |
194790 |
215994 |
210149 |
212456 |
|
|
034 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
97,98 |
0 |
58605 |
0 |
1847 |
3314 |
4194 |
|
|
92 |
60445 |
83052 |
44060 |
43956 |
43892 |
43892 |
|
|
93 |
1869 |
1869 |
1869 |
2947 |
2947 |
2947 |
|
|
910 |
10634 |
9590 |
8857 |
8362 |
8130 |
8062 |
|
|
940 |
3544 |
3283 |
2427 |
2357 |
2317 |
2323 |
|
|
904 |
37898 |
45671 |
31923 |
13158 |
6182 |
2909 |
|
|
066, 069, 191, 192, 193 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Несформированные провизии |
91707 |
99976 |
105654 |
143367 |
143367 |
148129 |
|
|
Пассивные счета |
104248 |
150781 |
42886 |
55675 |
55924 |
56487 |
|
|
Итог I раздела |
79387 |
112393 |
42886 |
55675 |
55924 |
56487 |
|
|
336 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
96 |
24861 |
38388 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Недостаток (-) |
-101849 |
-151265 |
-151904 |
-160319 |
-154225 |
-155969 |
Таблица 18
О состоянии и использовании кредитных ресурсов, выполнении экономических нормативов и мероприятий по оздоровлении деятельности Управления
млн. тенге
Таблица 19
Источники кредитных ресурсов
млн. тенге
Таблица 20
Расчет нормативов по Алматинскому управлению Туранбанка
тыс. тенге
|
Собственный капитал (К) |
Сумма |
Сформир. |
К1 = KI / (A-П) |
Сумма активов, |
Спец. |
К2 = K / (Aр-Пс) |
Сумма нал. денежных |
Обязатель |
К4 = А1 / О |
||||||||||
|
KI |
KII |
K=KI+KII |
всех активов (А) |
провизии (П) |
факт. |
план не менее 0,04 |
откл. (+/-) |
взвешенных по степени риска (Ар) |
резервы(Пс) |
факт. |
план не менее 0,08 |
откл. (+/-) |
средств и быстрореал активов (А1) |
ства банка (О) |
факт. |
план не менее 0,2 |
откл. (+/-) |
||
|
01.08.96 |
-104062 |
18082 |
-104062 |
359848 |
293 |
-0,29 |
0,04 |
-0,33 |
295828 |
293 |
-0,35 |
0,08 |
-0,43 |
49724 |
194744 |
0,26 |
0,2 |
0,06 |
|
|
01.09.96 |
-104484 |
20698 |
-104484 |
337111 |
537 |
-0,31 |
0,04 |
-0,35 |
296931 |
295 |
-0,35 |
0,08 |
-0,43 |
28699 |
208556 |
0,14 |
0,2 |
-0,06 |
|
|
01.10.96 |
-119037 |
20698 |
-119037 |
404492 |
537 |
-0,29 |
0,04 |
-0,33 |
295517 |
537 |
-0,40 |
0,08 |
-0,48 |
44356 |
165877 |
0,27 |
0,2 |
0,07 |
|
|
01.11.96 |
-120505 |
20690 |
-120505 |
366434 |
537 |
-0,33 |
0,04 |
-0,37 |
287801 |
537 |
-0,42 |
0,08 |
-0,50 |
21740 |
128740 |
0,17 |
0,2 |
-0,03 |
|
|
01.12.96 |
-126147 |
20690 |
-126147 |
353679 |
537 |
-0,36 |
0,04 |
-0,40 |
272164 |
537 |
-0,46 |
0,08 |
-0,54 |
24092 |
83526 |
0,29 |
0,2 |
0,09 |
Таблица 21
Выполнение среднемесячных резервных требований
|
Дата |
Среднемесячные резервные требования (РТср) |
Среднемесячные резервные активы (РАср) |
Отклонения (РАср - РТср) (выпол.(+)/невыпол(-) |
|
|
01.08.96 |
43190,4 |
34080,3 |
-9110,1 |
|
|
01.09.96 |
39042,0 |
30538,4 |
-8503,6 |
|
|
01.10.96 |
35996,9 |
28826,2 |
-7170,7 |
|
|
01.11.96 |
35996,9 |
28826,2 |
-7170,7 |
Таблица 26
|
Альфа-Банк |
||
|
Название |
тыс. тенге |
|
|
Капитал |
158 352 |
|
|
Работающие активы |
711 178 |
|
|
Ликвидные активы |
421 291 |
|
|
Обязательства до востребования |
422 115 |
|
|
Суммарные обязательства банка |
1 025 069 |
|
|
Защищенный капитал |
25 462 |
|
|
Уставный фонд |
80 115 |
|
|
Генеральный коэффициент надежности |
22,266% |
|
|
Коэффициент мгновенной ликвидности |
99,805% |
|
|
Кросс-коэффициент |
144,137% |
|
|
Генеральный коэффициент ликвидности |
43,583% |
|
|
Коэффициент защищенности капитала |
16,079% |
|
|
Коэффициент фондовой капитализации прибыли |
197,656% |
|
|
Итоговый балл надежности |
45,421 |
Таблица 27
|
Сеним-Банк |
||
|
Название |
тыс. тенге |
|
|
Капитал |
90 321 |
|
|
Работающие активы |
86 317 |
|
|
Ликвидные активы |
79 598 |
|
|
Обязательства до востребования |
88 470 |
|
|
Суммарные обязательства банка |
92 470 |
|
|
Защищенный капитал |
7 853 |
|
|
Уставный фонд |
72 000 |
|
|
Генеральный коэффициент надежности |
104,639% |
|
|
Коэффициент мгновенной ликвидности |
89,972% |
|
|
Кросс-коэффициент |
107,128% |
|
|
Генеральный коэффициент ликвидности |
94,572% |
|
|
Коэффициент защищенности капитала |
8,695% |
|
|
Коэффициент фондовой капитализации прибыли |
125,446% |
|
|
Итоговый балл надежности |
85,364 |
Таблица 28
|
Казпочтабанк |
||
|
Название |
тыс. тенге |
|
|
Капитал |
196 628 |
|
|
Работающие активы |
807 510 |
|
|
Ликвидные активы |
180 535 |
|
|
Обязательства до востребования |
516 326 |
|
|
Суммарные обязательства банка |
1 067 752 |
|
|
Защищенный капитал |
110 429 |
|
|
Уставный фонд |
160 001 |
|
|
Генеральный коэффициент надежности |
24,350% |
|
|
Коэффициент мгновенной ликвидности |
34,965% |
|
|
Кросс-коэффициент |
132,228% |
|
|
Генеральный коэффициент ликвидности |
27,250% |
|
|
Коэффициент защищенности капитала |
56,161% |
|
|
Коэффициент фондовой капитализации прибыли |
122,892% |
|
|
Итоговый балл надежности |
31,302 |
Таблица 29
|
KZI Bank |
||
|
Название |
тыс. тенге |
|
|
Капитал |
212 147 |
|
|
Работающие активы |
281 889 |
|
|
Ликвидные активы |
984 069 |
|
|
Обязательства до востребования |
1 049 350 |
|
|
Суммарные обязательства банка |
1 111 351 |
|
|
Защищенный капитал |
41 182 |
|
|
Уставный фонд |
72 000 |
|
|
Генеральный коэффициент надежности |
75,259% |
|
|
Коэффициент мгновенной ликвидности |
93,779% |
|
|
Кросс-коэффициент |
394,251% |
|
|
Генеральный коэффициент ликвидности |
92,253% |
|
|
Коэффициент защищенности капитала |
19,412% |
|
|
Коэффициент фондовой капитализации прибыли |
294,649% |
|
|
Итоговый балл надежности |
85,483 |
Таблица 30
|
Казкоммерц-Газпромбанк |
||
|
Название |
тыс. тенге |
|
|
Капитал |
163 570 |
|
|
Работающие активы |
99 059 |
|
|
Ликвидные активы |
36 554 |
|
|
Обязательства до востребования |
11 654 |
|
|
Суммарные обязательства банка |
31 511 |
|
|
Защищенный капитал |
16 541 |
|
|
Уставный фонд |
95 000 |
|
|
Генеральный коэффициент надежности |
165,124% |
|
|
Коэффициент мгновенной ликвидности |
313,661% |
|
|
Кросс-коэффициент |
31,810% |
|
|
Генеральный коэффициент ликвидности |
168,497% |
|
|
Коэффициент защищенности капитала |
10,112% |
|
|
Коэффициент фондовой капитализации прибыли |
172,179% |
|
|
Итоговый балл надежности |
166,748 |
Таблица 31
|
АБН АМРО Банк |
||
|
Название |
тыс. тенге |
|
|
Капитал |
1 027 717 |
|
|
Работающие активы |
2 038 270 |
|
|
Ликвидные активы |
2 230 643 |
|
|
Обязательства до востребования |
2 446 603 |
|
|
Суммарные обязательства банка |
3 655 288 |
|
|
Защищенный капитал |
199 911 |
|
|
Уставный фонд |
603 500 |
|
|
Генеральный коэффициент надежности |
50,421% |
|
|
Коэффициент мгновенной ликвидности |
91,173% |
|
|
Кросс-коэффициент |
179,333% |
|
|
Генеральный коэффициент ликвидности |
66,494% |
|
|
Коэффициент защищенности капитала |
19,452% |
|
|
Коэффициент фондовой капитализации прибыли |
170,293% |
|
|
Итоговый балл надежности |
60,687 |
Таблица 32
|
Турецко-Казахстанский международный банк |
||
|
Название |
тыс. тенге |
|
|
Капитал |
110 008 |
|
|
Работающие активы |
89 984 |
|
|
Ликвидные активы |
245 711 |
|
|
Обязательства до востребования |
160 542 |
|
|
Суммарные обязательства банка |
239 219 |
|
|
Защищенный капитал |
12 287 |
|
|
Уставный фонд |
67 350 |
|
|
Генеральный коэффициент надежности |
122,253% |
|
|
Коэффициент мгновенной ликвидности |
153,051% |
|
|
Кросс-коэффициент |
265,846% |
|
|
Генеральный коэффициент ликвидности |
107,850% |
|
|
Коэффициент защищенности капитала |
11,169% |
|
|
Коэффициент фондовой капитализации прибыли |
163,338% |
|
|
Итоговый балл надежности |
113,944 |
Таблица 33
|
Банк Китая в Казахстане |
||
|
Название |
тыс. тенге |
|
|
Капитал |
558 150 |
|
|
Работающие активы |
432 204 |
|
|
Ликвидные активы |
1 022 483 |
|
|
Обязательства до востребования |
657 210 |
|
|
Суммарные обязательства банка |
968 534 |
|
|
Защищенный капитал |
47 737 |
|
|
Уставный фонд |
259 682 |
|
|
Генеральный коэффициент надежности |
129,140% |
|
|
Коэффициент мгновенной ликвидности |
155,579% |
|
|
Кросс-коэффициент |
224,092% |
|
|
Генеральный коэффициент ликвидности |
110,499% |
|
|
Коэффициент защищенности капитала |
8,553% |
|
|
Коэффициент фондовой капитализации прибыли |
214,936% |
|
|
Итоговый балл надежности |
117,284 |
Таблица 34
|
TexaKaBank |
||
|
Название |
тыс. тенге |
|
|
Капитал |
229 391 |
|
|
Работающие активы |
612 926 |
|
|
Ликвидные активы |
460 693 |
|
|
Обязательства до востребования |
749 110 |
|
|
Суммарные обязательства банка |
1 147 509 |
|
|
Защищенный капитал |
68 889 |
|
|
Уставный фонд |
94 500 |
|
|
Генеральный коэффициент надежности |
37,426% |
|
|
Коэффициент мгновенной ликвидности |
61,499% |
|
|
Кросс-коэффициент |
187,218% |
|
|
Генеральный коэффициент ликвидности |
46,151% |
|
|
Коэффициент защищенности капитала |
30,031% |
|
|
Коэффициент фондовой капитализации прибыли |
242,742% |
|
|
Итоговый балл надежности |
47,852 |
Таблица 35
|
Lariba Bank |
||
|
Название |
тыс. тенге |
|
|
Капитал |
130 037 |
|
|
Работающие активы |
110 836 |
|
|
Ликвидные активы |
40 016 |
|
|
Обязательства до востребования |
55 215 |
|
|
Суммарные обязательства банка |
58 641 |
|
|
Защищенный капитал |
33 089 |
|
|
Уставный фонд |
100 000 |
|
|
Генеральный коэффициент надежности |
117,324% |
|
|
Коэффициент мгновенной ликвидности |
72,473% |
|
|
Кросс-коэффициент |
52,908% |
|
|
Генеральный коэффициент ликвидности |
124,665% |
|
|
Коэффициент защищенности капитала |
25,446% |
|
|
Коэффициент фондовой капитализации прибыли |
130,037% |
|
|
Итоговый балл надежности |
91,193 |
Таблица 36
|
Алматинский Торгово-Финансовый Банк |
||
|
Название |
тыс. тенге |
|
|
Капитал |
147 567 |
|
|
Работающие активы |
400 790 |
|
|
Ликвидные активы |
674 028 |
|
|
Обязательства до востребования |
819 195 |
|
|
Суммарные обязательства банка |
1 005 506 |
|
|
Защищенный капитал |
61 057 |
|
|
Уставный фонд |
110 000 |
|
|
Генеральный коэффициент надежности |
36,819% |
|
|
Коэффициент мгновенной ликвидности |
82,279% |
|
|
Кросс-коэффициент |
250,881% |
|
|
Генеральный коэффициент ликвидности |
73,106% |
|
|
Коэффициент защищенности капитала |
41,376% |
|
|
Коэффициент фондовой капитализации прибыли |
134,152% |
|
|
Итоговый балл надежности |
56,658 |
Таблица 37
|
Казкоммерцбанк |
||
|
Название |
тыс. тенге |
|
|
Капитал |
3 326 025 |
|
|
Работающие активы |
13 920 065 |
|
|
Ликвидные активы |
3 966 447 |
|
|
Обязательства до востребования |
9 533 485 |
|
|
Суммарные обязательства банка |
16 823 555 |
|
|
Защищенный капитал |
739 824 |
|
|
Уставный фонд |
2 030 500 |
|
|
Генеральный коэффициент надежности |
23,894% |
|
|
Коэффициент мгновенной ликвидности |
41,605% |
|
|
Кросс-коэффициент |
120,858% |
|
|
Генеральный коэффициент ликвидности |
27,974% |
|
|
Коэффициент защищенности капитала |
22,243% |
|
|
Коэффициент фондовой капитализации прибыли |
163,803% |
|
|
Итоговый балл надежности |
31,140 |
Таблица 38
|
ЦелинЭнергоБанк |
||
|
Название |
тыс. тенге |
|
|
Капитал |
40 650 |
|
|
Работающие активы |
39 598 |
|
|
Ликвидные активы |
20 480 |
|
|
Обязательства до востребования |
27 746 |
|
|
Суммарные обязательства банка |
36 032 |
|
|
Защищенный капитал |
3 498 |
|
|
Уставный фонд |
36 740 |
|
|
Генеральный коэффициент надежности |
102,657% |
|
|
Коэффициент мгновенной ликвидности |
73,812% |
|
|
Кросс-коэффициент |
90,994% |
|
|
Генеральный коэффициент ликвидности |
66,546% |
|
|
Коэффициент защищенности капитала |
8,605% |
|
|
Коэффициент фондовой капитализации прибыли |
110,642% |
|
|
Итоговый балл надежности |
76,247 |
Таблица 39
|
Темирбанк |
||
|
Название |
тыс. тенге |
|
|
Капитал |
916 430 |
|
|
Работающие активы |
831 169 |
|
|
Ликвидные активы |
1 555 392 |
|
|
Обязательства до востребования |
1 392 949 |
|
|
Суммарные обязательства банка |
1 882 512 |
|
|
Защищенный капитал |
286 690 |
|
|
Уставный фонд |
250 000 |
|
|
Генеральный коэффициент надежности |
110,258% |
|
|
Коэффициент мгновенной ликвидности |
111,662% |
|
|
Кросс-коэффициент |
226,490% |
|
|
Генеральный коэффициент ликвидности |
97,852% |
|
|
Коэффициент защищенности капитала |
31,283% |
|
|
Коэффициент фондовой капитализации прибыли |
366,572% |
|
|
Итоговый балл надежности |
101,850 |
Рис. №1. Соотношение риска и прибыли
Рис. №2. Управление активами с помощью модели общего фонда средств.
Рис. №3. Управление активами с помощью модели распределения активов
Рис. №5. Факторы, влияющие на ликвидность и платежеспособность банка.
Подобные документы
Понятие ликвидности коммерческого банка и определяющие ее факторы. Управление активами и пассивами коммерческого банка, его задачи. Сущность и основные способы управления ликвидностью коммерческого банка. Оценка ликвидности банковской системы России.
курсовая работа [136,5 K], добавлен 12.12.2010Термин и понятие "ликвидность". Потребность коммерческого банка в ликвидных средствах. Анализ ликвидности коммерческого банка на примере ОАО "Ханты-Мансийский банк". Рекомендации по улучшению управлением ликвидностью в ОАО "Ханты-Мансийский банк".
курсовая работа [271,5 K], добавлен 28.04.2011Теоретические и методические основы управлением ликвидностью и платежеспособностью коммерческого банка. Характеристика деятельности банка ОАО "Российский Сельскохозяйственный банк". Исследование рекомендаций по управлению активами и пассивами банка.
курсовая работа [1,8 M], добавлен 11.03.2014Характеристика коммерческого банка ФК "УРАЛСИБ". Положения работы банка. Анализ банковской ликвидности. Возможности повышения качества управления ликвидностью. Банкротство - следствие неправильной политики в области управления ликвидностью и доходностью.
курсовая работа [87,9 K], добавлен 21.02.2010Организационно-экономическая характеристика и управление ликвидностью коммерческого банка. Структура его собственных и привлеченных средств. Мероприятия, способствующие росту ликвидности и платежеспособности банковского учреждения и их эффективность.
дипломная работа [258,3 K], добавлен 14.06.2013Основные факторы, влияющие на ликвидность коммерческого банка. Анализ методов управления ликвидностью: централизованный и децентрализованный подходы. Стресс-тестирование рисков ликвидности. Рекомендации по совершенствованию управления ликвидностью.
дипломная работа [2,1 M], добавлен 12.03.2014Понятие ликвидности и факторы, определяющие её уровень. Методы управления и нормативное регулирование показателей ликвидности. Анализ и оценка ликвидности на примере Алтайского коммерческого банка. Мероприятия по улучшению состояния ликвидности банка.
курсовая работа [50,5 K], добавлен 31.05.2010Сущность и понятие ликвидности, баланс коммерческого банка, классификация активов и пассивов баланса с точки зрения ликвидности. Нормативно-правовая база, регулирующая ликвидность кредитной организации. Управление ликвидностью в кризисных условиях.
курсовая работа [85,2 K], добавлен 12.12.2010Понятие ликвидности коммерческого банка: характеристика рисков, методы управления. Нормативное регулирование показателей ликвидности: мировой опыт и казахстанская практика. Анализ управления ликвидностью коммерческого банка на примере КФ АО "Темирбанк".
дипломная работа [1,6 M], добавлен 19.06.2015Понятие платежеспособности банка исходя из различных теорий. Основные направления анализа ликвидности баланса и платежеспособности банка. Исследование структуры и динамики доходов и расходов коммерческого банка. Определение эффективности работы банка.
курсовая работа [51,5 K], добавлен 28.07.2015
