Совершенствование технологии управления финансовыми рисками (на примере ОАО "Сиббизнесбанк")
Теоретические аспекты технологии управления финансовыми рисками. Специфические принципы и методы управления, совершенствование технологии управления финансовыми рисками на примере ОАО “Сиббизнесбанка”, экономическое обоснование предложенных мероприятий.
Рубрика | Банковское, биржевое дело и страхование |
Вид | дипломная работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 04.06.2010 |
Размер файла | 3,1 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Мой доклад окончен, спасибо за внимание!
Уважаемый председатель и члены государственной аттестационной комиссии!
На ваше рассмотрение представляется дипломная работа на тему: «Совершенствование технологии управления финансовыми рисками» (на примере: ОАО «Сиббизнесбанк»)
Целью дипломной работы является разработка эффективной технологии управления финансовым риском предприятия с целью его минимизации.
Реинжиниринг--это совокупность методов, позволяющих с помощью информационных технологий производить моделирование структур и процессов компании.
Управление рисками -- это сложный многоступенчатый процесс идентификации, оценки, управления, мониторинга и контроля за рисками.
Политики диверсификации состоит в предоставлении кредитов большому числу независимых друг от друга клиентов. Кроме того, производится распределение кредитов и ценных бумаг по срокам, а также по назначению кредитов, по виду обеспечения под различные виды активов, по способу установления ставки за кредит, по отраслям.
На результаты деятельности ОАО «СИББИЗНЕСБАНК» наибольшее влияние оказывают кредитный риск, операционный риск и стратегический риск. При этом размер потерь от влияния кредитного риска оценивается как удовлетворительный, от операционного риска - как средний, от стратегического риска - как средний.
Рассмотрим общую модель совершенствования системы риск-менеджмента в ОАО «Сиббизнесбанк».
На диограме виден экономический эффект от внедрение системы реинжениринга риск-менеджмента .
В результате внедрения реинженирингового подхода к управлению финансовыми рисками увеличилась Оплата труда персонала подразделения по управлению рисками, тыс. руб. на 1600 т.р., Затраты на обучение персонала, тыс. руб. остались не измены, Сумма упущенной выгоды по операциям с ценными бумагами и по валютным операциям знизилась на 1860 т.р., Соотношение суммы упущенной выгоды к затратам на содержание подразделения по управлению рисками уменьшился на 2,17
Рассмотрим процесс диверсификации финансовых ресурсов ОАО «Сибизнесбанк». Совокупный экономический эффект от проведения политики деверсификации кредитной линии и совершенствования анализа кредитоспособности заемщиков, рассмотрим Сумма убытка от невозврата кредитов снизится по плану на 0,7%, а экономический эффект выраженный в уменьшении долга заемщиков за счет проведения политики лимитирования и диверсификации кредитной линии, а также за счет проведения более совершенного анализа кредитоспособности заемщиков составит 11 302 тыс. руб. Рассмотрим совокупный экономический эффект от всех предложенных мероприятий по совершенствованию управления финансовыми рисками ОАО «Сибизнесбанк». Таким образом, совокупный экономический эффект от реализации предложенных мероприятий по совершенствованию управления финансовыми рисками ОАО «Сиббизнесбанк» составит 21 454 тыс. руб., а это 4,3 % от суммы совокупного дохода кредитной организации в отчетном периоде.
Мой доклад окончен, спасибо за внимание!
ПУБЛИКУЕМАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
Тыс. руб. |
|||||||
БАЛАНС |
01.01.2006 |
01.04.2006 |
01.07.2006 |
01.10.2006 |
01.01.2007 |
||
I |
АКТИВЫ |
||||||
1 |
Денежные средства |
49 112 |
62 423 |
76 399 |
81 681 |
104 621 |
|
2 |
Средства кредитных организаций в Центральном банке РФ |
354 643 |
135 893 |
142 255 |
305 285 |
430 444 |
|
2.1 |
Обязательные резервы |
22 867 |
22 778 |
24 603 |
26 747 |
35 014 |
|
3 |
Средства в кредитных организациях |
94 231 |
51 481 |
75 909 |
20 724 |
36 666 |
|
4 |
Чистые вложения в торговые ценные бумаги |
35 156 |
187 876 |
164 538 |
186 639 |
268 547 |
|
5 |
Чистая ссудная задолженность |
472 134 |
473 844 |
580 140 |
732 989 |
1 154 340 |
|
6 |
Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения |
446 911 |
302 863 |
296 026 |
292 735 |
288 548 |
|
7 |
Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы |
52 821 |
52 728 |
53 185 |
85 156 |
85 659 |
|
9 |
Требования по получению процентов |
3 083 |
2 784 |
3 429 |
3 778 |
4 258 |
|
10 |
Прочие активы |
8 674 |
23 347 |
18 029 |
16 165 |
25 185 |
|
11 |
Всего активов |
1 516 765 |
1 293 239 |
1 409 910 |
1 725 152 |
2 398 268 |
|
II |
ПАССИВЫ |
||||||
12 |
Кредиты Центрального банка Российской Федерации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Средства кредитных организаций |
162 304 |
1 |
40 810 |
0 |
10 000 |
|
14 |
Средства клиентов (некредитных организаций) |
1 257 446 |
1 198 852 |
1 237 433 |
1 575 767 |
2 173 955 |
|
14.1 |
Вклады физических лиц |
727 481 |
727 715 |
703 954 |
718 303 |
1 003 599 |
|
15 |
Выпущенные долговые обязательства |
11 565 |
10 973 |
1 387 |
22 071 |
84 053 |
|
16 |
Обязательства по уплате процентов |
16 460 |
13 897 |
14 156 |
17 868 |
17 033 |
|
17 |
Прочие обязательства |
5 721 |
2 728 |
9 450 |
6 400 |
2 783 |
|
18 |
Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон |
128 |
166 |
598 |
2 581 |
3 209 |
|
19 |
Всего обязательств |
1 453 624 |
1 226 617 |
1 303 834 |
1 624 687 |
2 291 033 |
|
III |
ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ |
||||||
20 |
Средства акционеров (участников) |
50 000 |
50 000 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
|
20.1 |
Зарегистрированные обыкновенные акции и доли |
50 000 |
50 000 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
|
20.2 |
Зарегистрированные привилегированные акции |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20.3 |
Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Эмиссионный доход |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Переоценка основных средств |
139 |
139 |
139 |
139 |
139 |
|
24 |
Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал) |
17 284 |
14 580 |
13 510 |
17 261 |
18 614 |
|
25 |
Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет) |
16 038 |
30 288 |
26 945 |
26 850 |
26 645 |
|
26 |
Прибыль к распределению (убыток) за отчетный период |
14 248 |
775 |
2 502 |
737 |
9 065 |
|
27 |
Всего источников собственных средств |
63 141 |
66 622 |
106 076 |
100 465 |
107 235 |
|
28 |
Всего пассивов |
1 516 765 |
1 293 239 |
1 409 910 |
1 725 152 |
2 398 268 |
|
IV |
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
||||||
29 |
Безотзывные обязательства кредитной организации |
9 091 |
281 824 |
320 049 |
310 000 |
312 135 |
|
30 |
Гарантии, выданные кредитной организацией |
6 550 |
13 534 |
6 443 |
9 856 |
9 856 |
ПУБЛИКУЕМАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
Тыс. руб. |
|||||||
Отчет о прибылях и убытках |
01.01.2006 |
01.04.2006 |
01.07.2006 |
01.10.2006 |
01.01.2007 |
||
Проценты полученные и аналогичные доходы от: |
|||||||
1 |
Размещения средств в кредитных организациях |
15 284 |
7 270 |
17 522 |
27 324 |
40 239 |
|
2 |
Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) |
63 143 |
18 152 |
39 518 |
64 034 |
94 790 |
|
3 |
Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Ценных бумаг с фиксированным доходом |
3 502 |
1261 |
2 252 |
3 309 |
3 420 |
|
5 |
Других источников |
694 |
211 |
391 |
545 |
691 |
|
6 |
Всего процентов полученных и аналогичных доходов |
82 623 |
26 894 |
59 683 |
95 212 |
139 140 |
|
Проценты уплаченные и аналогичные расходы по: |
|||||||
7 |
Привлеченным средствам кредитных организаций |
11 535 |
8 313 |
18 327 |
28 049 |
40 599 |
|
8 |
Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) |
76 921 |
24 043 |
43 471 |
60 603 |
85 234 |
|
9 |
Выпущенным долговым обязательствам |
445 |
155 |
624 |
638 |
660 |
|
10 |
Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов |
88 901 |
32 511 |
62 422 |
89 290 |
126 493 |
|
11 |
Чистые процентные и аналогичные доходы |
-6 278 |
-5 617 |
-2 739 |
5 922 |
12 647 |
|
12 |
Чистые доходы от операций с ценными бумагами |
32 185 |
14 130 |
16 730 |
36 567 |
55 941 |
|
13 |
Чистые доходы от операций с иностранной валютой |
8 357 |
3 406 |
15 005 |
18 276 |
32 938 |
|
14 |
Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Чистые доходы от переоценки иностранной валюты |
-217 |
-3 442 |
-10 119 |
-12 821 |
-16 941 |
|
16 |
Комиссионные доходы |
71 253 |
10 751 |
27 707 |
43 198 |
60 600 |
|
17 |
Комиссионные расходы |
2 670 |
592 |
1 482 |
2 625 |
3 593 |
|
18 |
Чистые доходы от разовых операций |
-68 |
-109 |
-155 |
56 |
176 |
|
19 |
Прочие чистые операционные доходы |
-7 452 |
1 830 |
8 491 |
7 152 |
2 299 |
|
20 |
Административно-управленческие расходы |
67 881 |
16 205 |
39 432 |
67 303 |
109 909 |
|
21 |
Резервы на возможные потери |
-2 155 |
-1 546 |
-6 182 |
-11 285 |
-10 494 |
|
22 |
Прибыль до налогообложения |
25 074 |
2 606 |
7 824 |
17 137 |
23 664 |
|
23 |
Начисленные налоги (включая налог на прибыль) |
10 940 |
1 831 |
5 322 |
16 400 |
14 599 |
|
24 |
Прибыль за отчетный период |
14 134 |
775 |
2 502 |
737 |
9 065 |
Тыс. руб. |
|||||||
Отчет о прибылях и убытках |
01.01.2006 |
01.04.2006 |
01.07.2006 |
01.10.2006 |
01.01.2007 |
||
Проценты полученные и аналогичные доходы от: |
|||||||
1 |
Размещения средств в кредитных организациях |
15 284 |
7 270 |
17 522 |
27 324 |
40 239 |
|
2 |
Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) |
63 143 |
18 152 |
39 518 |
64 034 |
94 790 |
|
3 |
Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Ценных бумаг с фиксированным доходом |
3 502 |
1261 |
2 252 |
3 309 |
3 420 |
|
5 |
Других источников |
694 |
211 |
391 |
545 |
691 |
|
6 |
Всего процентов полученных и аналогичных доходов |
82 623 |
26 894 |
59 683 |
95 212 |
139 140 |
|
Проценты уплаченные и аналогичные расходы по: |
|||||||
7 |
Привлеченным средствам кредитных организаций |
11 535 |
8 313 |
18 327 |
28 049 |
40 599 |
|
8 |
Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) |
76 921 |
24 043 |
43 471 |
60 603 |
85 234 |
|
9 |
Выпущенным долговым обязательствам |
445 |
155 |
624 |
638 |
660 |
|
10 |
Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов |
88 901 |
32 511 |
62 422 |
89 290 |
126 493 |
|
11 |
Чистые процентные и аналогичные доходы |
-6 278 |
-5 617 |
-2 739 |
5 922 |
12 647 |
|
12 |
Чистые доходы от операций с ценными бумагами |
32 185 |
14 130 |
16 730 |
36 567 |
55 941 |
|
13 |
Чистые доходы от операций с иностранной валютой |
8 357 |
3 406 |
15 005 |
18 276 |
32 938 |
|
14 |
Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Чистые доходы от переоценки иностранной валюты |
-217 |
-3 442 |
-10 119 |
-12 821 |
-16 941 |
|
16 |
Комиссионные доходы |
71 253 |
10 751 |
27 707 |
43 198 |
60 600 |
|
17 |
Комиссионные расходы |
2 670 |
592 |
1 482 |
2 625 |
3 593 |
|
18 |
Чистые доходы от разовых операций |
-68 |
-109 |
-155 |
56 |
176 |
|
19 |
Прочие чистые операционные доходы |
-7 452 |
1 830 |
8 491 |
7 152 |
2 299 |
|
20 |
Административно-управленческие расходы |
67 881 |
16 205 |
39 432 |
67 303 |
109 909 |
|
21 |
Резервы на возможные потери |
-2 155 |
-1 546 |
-6 182 |
-11 285 |
-10 494 |
|
22 |
Прибыль до налогообложения |
25 074 |
2 606 |
7 824 |
17 137 |
23 664 |
|
23 |
Начисленные налоги (включая налог на прибыль) |
10 940 |
1 831 |
5 322 |
16 400 |
14 599 |
|
24 |
Прибыль за отчетный период |
14 134 |
775 |
2 502 |
737 |
9 065 |
ДИНАМИКА ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Показатели, тыс. руб.* |
01.01.2006 |
01.04.2006 |
01.07.2006 |
01.10.2006 |
01.01.2007 |
Прирост за 2006г., % |
|
Валюта баланса (с учетом МФО) |
2 012 415 |
2 001 632 |
2 255 989 |
2 276 254 |
3 547 704 |
+76,29 |
|
Собственные средства (капитал) |
78 323 |
80 955 |
119 289 |
112 926 |
119 054 |
+52,00 |
|
Средства акционеров (участников) |
50 000 |
50 000 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
+80,00 |
|
Чистая ссудная задолженность |
472 134 |
473 844 |
580 140 |
732 989 |
1 154 340 |
+144,49 |
|
Чистые вложения в ценные бумаги |
482 067 |
490 739 |
460 564 |
479 374 |
557 095 |
+15,56 |
|
Средства клиентов |
1 257 446 |
1 198 852 |
1 237 433 |
1 575 767 |
2 173 955 |
+72,89 |
|
в т.ч. вклады физических лиц |
727 481 |
727 715 |
703 954 |
718 303 |
1 003 599 |
+37,95 |
|
Выпущенные долговые обязательства |
11 565 |
10 973 |
1 387 |
22 071 |
84 053 |
+626,79 |
|
Доходы |
246 384 |
78293 |
202 887 |
349769 |
488 306 |
х |
|
Расходы |
229 366 |
77132 |
199 234 |
339455 |
474 782 |
х |
|
Прибыль до налогообложения |
25 074 |
2 606 |
7 824 |
17 137 |
23 664 |
х |
|
Прибыль за отчетный период |
14 134 |
775 |
2 502 |
737 |
9 065 |
х |
Динамика основных финансовых показателей ОАО «СИББИЗНЕСБАНК» свидетельствует об устойчивой тенденции развития всех основных направлений бизнеса.
Сохраняются стабильно высокие темпы роста валюты баланса, собственных средств, доходов и прибыли Банка.
Основным фактором, влияющим на позитивную динамику развития, является последовательная политика менеджмента, направленная на поддержание основного конкурентного преимущества - высокого уровня предоставляемых услуг, а также взвешенный подход к оценке перспектив развития и рисков.
В своей работе Банк также руководствуется следующими принципами: относится к клиентам как к равноправным партнерам и оценивает свою работу ростом их благосостояния, стремится к построению долгосрочных отношений с клиентами, сотрудниками и деловыми партнерами.
Основополагающим принципом деятельности ОАО «СИББИЗНЕСБАНК» остается неукоснительное соблюдение действующего законодательства и нормативных документов Банка России. В отчетном году Банк своевременно и в полном объеме предоставлял отчетность, а также выполнял все нормативы, установленные для кредитных организаций.
ПЕРЧЕНЬ КРУПНЫХ СДЕЛОК, СОВЕРШЕННЫХ БАНКОМ В 2006 г.
Перечень совершенных Банком в 2006 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершении которых в соответствии с уставом Банка распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Банка, принявшего решение о её одобрении.
В 2006 году Банком крупные сделки не совершались.
ПЕРЧЕНЬ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
Перечень совершенных Банком в 2006 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц) и органа управления Банка, принявшего решение о её одобрении.
ФИО стороны по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность |
Основание, в силу которого соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке |
Наименование органа, одобрившего сделку |
Дата принятия решения, |
Характеристики сделки, в совершении которой имеется заинтересованность |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Рыбалко Марина Анатольевна |
Рыбалко Марина Анатольевна является членом Совета директоров и Председателем Правления ОАО СИББИЗНЕСБАНК |
Внеочередное Общее собрание акционеров |
06.10.2006 г. Протокол № 39 |
Приобретение 43 000 000 обыкновенных бездокументарных именных акций ОАО «СИББИЗНЕСБАНК», размещаемых в рамках дополнительного выпуска акций ОАО «СИББИЗНЕСБАНК». Договор купли-продажи акций 08 февраля 2007 года. |
СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА
Состав Совета директоров Банка, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Банка, имевших место в отчетном году и сведения о членах Совета директоров Банка, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Банка в течение 2006 года.
Сведения о членах Совета директоров:
Воробьева Наталья Михайловна - Председатель Совета директоров ОАО «СИББИЗНЕСБАНК».
Является акционером ОАО «СИББИЗНЕСБАНК» - 3 005 000 (три миллиона пять тысяч) штук обыкновенных бездокументарных акций.
Гражданка Российской Федерации, родилась 18 марта 1949 года в д. Гонобилово, Судогодского района, Владимирской области. Проживает в г. Сургуте Тюменской области.
Воробьева Наталья Михайловна успешно окончила Тюменский индустриальный институт им. Ленинского комсомола по специальности инженер-механик, Международный институт управления, бизнеса и права по специальности маркетинг -директор - консультант по рынку и ценам.
На протяжении 7 лет Воробьева Наталья Михайловна занимает должность директора Сургутского филиала ОАО «РЕСО-Гарантия».
Имеет достаточный опыт работы и обладает необходимыми знаниями и навыками для исполнения функций члена Совета директоров Банка.
Андреев Алексей Владимирович
Является акционером ОАО «СИББИЗНЕСБАНК» - 29 190 000 (двадцать девять миллионов сто девяносто тысяч) штук обыкновенных бездокументарных акций.
Гражданин Российской Федерации, родился 13 августа 1959 года в г. Москве. Проживает в г. Мегионе Тюменской области.
Андреев Алексей Владимирович является депутатом Думы Ханты-Мансийского автономного округа по единому пятимандатному избирательному округу. Успешно окончил Московский автомобильно-дорожный институт по специальности инженер - строитель, а также Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации.
Алексей Владимирович был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Имеет почетное звание «Заслуженный строитель Российской Федерации».
На протяжении 7 лет Алексей Владимирович занимает должность генерального директора Открытого акционерного общества «Хантымансийскдорстрой».
Имеет достаточный опыт работы и обладает необходимыми знаниями и навыками для исполнения функций члена Совета директоров Банка.
Макаров Александр Владимирович
Акционером ОАО «СИББИЗНЕСБАНК» не является.
Гражданин Российской Федерации, родился 28 ноября 1953 года в с. Любино Омской области. Проживает в г. Сургуте Тюменской области.
Александр Владимирович окончил Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «инженер путей сообщения». На строительстве транспортных объектов в Заполярье прошел путь от мастера до главного инженера строительного треста. Был в числе легендарных строителей Байкало-Амурской магистрали.
Александр Владимирович награжден золотой медалью французской Ассоциации содействия промышленности за большой вклад в области стратегического менеджмента, лауреат национальной премии Фонда «Лучшие менеджеры России» имени Петра Великого. В 2001 году Российская Академия Бизнеса присвоила Александру Владимировичу звание «Заслуженный предприниматель».
Макаров Александр Владимирович с 24 апреля 1997 года занимает должность Генерального директора в Закрытом акционерном обществе «СТГМ».
Имеет достаточный опыт работы и обладает необходимыми знаниями и навыками для исполнения функций члена Совета директоров Банка.
Подгорный Дмитрий Борисович
Является акционером ОАО «СИББИЗНЕСБАНК» - 1 840 000 (один миллион восемьсот сорок тысяч) штук обыкновенных бездокументарных акций.
Гражданин Российской Федерации, родился 12 февраля 1963 года в г. Омске, проживает в г. Сургуте Тюменской области.
Подгорный Дмитрий Борисович окончил Омский политехнический институт по специальности инженер-механик.
На протяжении 10 лет Дмитрий Борисович является учредителем и директором Закрытого акционерного общества Научно-производственного предприятия «Эхо».
Имеет достаточный опыт работы и обладает необходимыми знаниями и навыками для исполнения функций члена Совета директоров Банка.
Рыбалко Марина Анатольевна - с 27 августа 2003 года занимает должность Председателя Правления ОАО «СИББИЗНЕСБАНК».
Является акционером ОАО «СИББИЗНЕСБАНК» - 44 910 000 (сорок четыре миллиона девятьсот десять тысяч) штук обыкновенных бездокументарных акций.
Гражданка Российской Федерации, родилась 28 мая 1963 года в г. Сургуте Тюменской области, проживает в г. Сургуте Тюменской области.
Рыбалко Марина Анатольевна успешно окончила Тюменский государственный университет -1988 г. по специальности финансы и кредит, прошла курсы по повышению квалификации в Банковской школе «Мирбис» по программе «Международные банковские операции», а также в НТЦ АРБ по программе «Валютный и таможенно - банковский контроль в деятельности банка», имеет большой опыт работы в банковской сфере.
В 2004 году Рыбалко Марине Анатольевне был вручен диплом победителя российского конкурса «Менеджер года в банковской сфере» в номинации «Доверие и надежность».
В 2006 году в Сургутской торгово-промышленной палате на расширенном заседании Правления Председателю Правления ОАО «СИББИЗНЕСБАНК» был вручен общественный орден «За веру и верность».
Имеет достаточный опыт работы и обладает необходимыми знаниями и навыками для исполнения функций члена Совета директоров Банка.
Изменений в составе Совета Директоров ОАО «СИББИЗНЕСБАНК», имевших место в отчетном году, не происходило.
ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Банка и членах коллегиального исполнительного органа Банка, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Банка в течение 2006 года.
Сведения о членах Правления:
Рыбалко Марина Анатольевна - с 27 августа 2003 года занимает должность Председателя Правления ОАО «СИББИЗНЕСБАНК».
Является акционером ОАО «СИББИЗНЕСБАНК» - 44 910 000 (сорок четыре миллиона девятьсот десять тысяч) штук обыкновенных бездокументарных акций.
Гражданка Российской Федерации, родилась 28 мая 1963 года в г.Сургуте Тюменской области, проживает в городе Сургуте Тюменской области.
Рыбалко Марина Анатольевна успешно окончила Тюменский государственный университет -1988 г. по специальности финансы и кредит, прошла курсы по повышению квалификации в Банковской школе «Мирбис» по программе «Международные банковские операции», а также в НТЦ АРБ по программе «Валютный и таможенно - банковский контроль в деятельности банка», имеет большой опыт работы в банковской сфере.
В 2004 году Рыбалко Марине Анатольевне был вручен диплом победителя российского конкурса «Менеджер года в банковской сфере» в номинации «Доверие и надежность».
В 2006 году в Сургутской торгово-промышленной палате на расширенном заседании Правления Председателю Правления ОАО «СИББИЗНЕСБАНК» был вручен общественный орден «За веру и верность».
Имеет достаточный опыт работы и обладает необходимыми знаниями и навыками для исполнения функций Председателя Правления Банка.
Беляева Елена Владимировна - Заместитель Председателя Правления - Управляющий Московским филиалом ОАО «СИББИЗНЕСБАНК»
Является акционером ОАО «СИББИЗНЕСБАНК» - 795 000 (семьсот девяносто пять тысяч) штук обыкновенных бездокументарных акций.
Гражданка Российской Федерации, родилась 31 июля 1963 года в городе Москве, проживает в городе Москве.
Окончила Московский институт радиотехники, электроники и автоматики -1986 год, образование высшее, специальность по образованию - электронные вычислительные машины (инженер - системотехник), прошла курсы повышения квалификации: Учебный центр «Менатеп», «Операционная работа в Банке», «Менатеп», 1992 год; Центральный межведомственный институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов, «Новый план счетов», 1997 год; Учебный центр Межбанковского финансового дома, «Правила проведения безналичных расчетов кредитными организациями в Российской Федерации», 1998 год; Учебно-методический центр «Профессионал», «Тонкости бизнеса с платежными пластиковыми картами в РФ», 2003 год.
Имеет достаточный опыт работы и обладает необходимыми знаниями и навыками для исполнения функций члена Правления Банка.
Лебедев Алексей Петрович - Главный бухгалтер ОАО «СИББИЗНЕСБАНК».
Является акционером ОАО «СИББИЗНЕСБАНК» - 1 385 800 (один миллион триста восемьдесят пять тысяч восемьсот) штук обыкновенных бездокументарных акций.
Гражданин РФ, родился 04 ноября 1957 года в городе Москве, проживает в городе Сургуте.
Окончил Московский ордена Трудового красного Знамени институт управления имени Серго Орджоникидзе - 1980 год образование высшее, специальность по образованию - организация управления в энергетике ( инженер-экономист), прошел курсы повышения квалификации: Москва, Институт банковского дела Ассоциации Российских Банков, «Учет валютных операций в Банке», регистрационный номер - 195, 2003 год.
Имеет достаточный опыт работы и обладает необходимыми знаниями и навыками для исполнения функций члена Правления Банка.
Васильева Татьяна Владимировна - Начальник Операционного управления ОАО «СИББИЗНЕСБАНК».
Является акционером ОАО «СИББИЗНЕСБАНК» - 399 300 (триста девяносто девять тысяч триста) штук обыкновенных бездокументарных акций.
Гражданка Российской Федерации, родилась 30 марта 1964 г в с. М-Ремизенка Тоцкого района Оренбургской области, проживает в г.Сургуте Тюменской области.
Окончила Бузулукский сельско-хозяйственный техникум - 1984 год, Институт банковского дела Ассоциация Российских банков, образование высшее, специальность по образованию: техникум - Бухгалтерский учет в сельскохозяйственном производстве; институт - Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности в сельском хозяйстве, повышение квалификации: институт банковского дела, Ассоциация Российских банков, « Организация безналичных расчетов», 2003 год.
Имеет достаточный опыт работы и обладает необходимыми знаниями и навыками для исполнения функций члена Правления Банка.
Сивков Максим Викторович - Управляющий Тюменским филиалом ОАО «СИББИЗНЕСБАНК».
Является акционером ОАО «СИББИЗНЕСБАНК» - 3 184 000 (три миллиона сто восемьдесят четыре тысячи) штук обыкновенных бездокументарных акций.
Гражданин Российской Федерации, родился 16 января 1975 года в г. Ханты-Мансийске, проживает в городе Тюмени.
Окончил Тюменский государственный университет - 1997 г., образование высшее, специальность по образованию - менеджмент, повышение квалификации: Учебно-методический центр при Уральском государственном экономическом университете, 2002 год, квалификационный аттестат аудитора № 045678.
Имеет достаточный опыт работы и обладает необходимыми знаниями и навыками для исполнения функций члена Правления Банка.
Ершова Галина Николаевна - Заместитель Председателя Правления - Управляющий Тверским филиалом ОАО «СИББИЗНЕСБАНК»
Является акционером ОАО «СИББИЗНЕСБАНК» - 499 980 (четыреста девяносто девять тысяч девятьсот восемьдесят) штук обыкновенных бездокументарных акций.
Гражданка Российской Федерации, родилась 27 августа 1956 года, в д. Галкино Щербактинского района Павлодарской области, проживает в городе Твери.
Окончила Калининский государственный университет - 1990 год, образование высшее, специальность по образованию - бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности.
Имеет достаточный опыт работы и обладает необходимыми знаниями и навыками для исполнения функций члена Правления Банка.
Стерлягов Дмитрий Александрович - Директор Департамента оперативного управления ОАО «СИББИЗНЕСБАНК».
Является акционером ОАО «СИББИЗНЕСБАНК» - 1 790 000 (один миллион семьсот девяносто тысяч) обыкновенных бездокументарных акций.
Гражданин Российской Федерации, родился 19 мая 1980 года в городе Омске, проживает в городе Сургуте Тюменской области.
Окончил Омский государственный университет - 2002 г., образование высшее, специальность по образованию - экономическая теория, повышение квалификации: «IMI-консалтинг», Бизнес-курс С.В.Хайнинга, «Эффективно управлять в условиях рыночного реформирования», октябрь 2003 года; ЦБД АРБ Финансовый анализ банковской деятельности, январь 2004 года.
Имеет достаточный опыт работы и обладает необходимыми знаниями и навыками для исполнения функций члена Правления Банка.
СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ БАНКОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
ОАО «СИББИЗНЕСБАНК» считает, что основой эффективной деятельности и инвестиционной привлекательности Банка является доверие между всеми участниками корпоративного поведения, соответственно формирование эффективной системы корпоративного управления является одним из важных направлений организационного развития ОАО «СИББИЗНЕСБАНК».
Приоритетами корпоративного поведения для Банка являются обеспечение прав и законных интересов акционеров и клиентов, открытость информации и поддержание финансовой стабильности и прибыльности Банка.
В своей деятельности ОАО «СИББИЗНЕСБАНК» следует принципам Кодекса корпоративного поведения, разработанного Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг с учетом Принципов корпоративного управления Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), международной практики в сфере корпоративного поведения, а также опыта, накопленного в России со времени принятия Федерального закона «Об акционерных обществах.
Уставом и внутренними документами ОАО «СИББИЗНЕСБАНК» закреплены основные права акционеров Банка, способы их реализации и защиты в случае возникновения корпоративных конфликтов. В целях обеспечения акционерам надежных и эффективных способов учета прав собственности на акции, а также возможности свободного и быстрого отчуждения принадлежащих им акций Банком заключен договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг с Закрытым акционерным обществом «Сервис-Реестр», которое имеет безупречную репутацию профессионального регистратора и широкую филиальную сеть по России. Кроме того посредством заключения с Закрытым акционерным обществом «Сервис-Реестр» договора об оказании трансфер-агентских услуг Банк выполняет функции по приему от акционеров и передаче Регистратору информации и документов необходимых для проведения операций в реестре, а также функции по приему от Регистратора и передаче акционерам информации и документов, полученных от Регистратора.
Органы управления и сотрудники Банка считают одним из наиболее важных принципов корпоративного поведения - принцип равного отношения ко всем акционерам Банка вне зависимости от количества принадлежащих им акций и предпринимают все необходимые меры для обеспечения реализации прав акционеров, закрепленных Уставом и внутренними документами Банка.
С 2003 года в Банке имеется должностное лицо, отвечающее за соблюдение процедур по обеспечению прав акционеров (Помощник по корпоративному управлению), в должностных обязанностях
которого отражены рекомендации Кодекса корпоративного поведения.
Осознавая высокую ответственность перед акционерами, сотрудниками, партнерами и клиентами ОАО «СИББИЗНЕСБАНК» признает важность качественного и эффективного управления для успешного ведения бизнеса.
В целях реализации принципа эффективного управления в Банке функционирует следующая система органов управления:
Общее собрания акционеров |
Совет директоров |
Правление |
Председатель Правления |
Распределение полномочий между органами управления Банка, закрепленное в Уставе ОАО «СИББИЗНЕСБАНК», способствует оперативному и квалифицированному принятию решений, в том числе в отношении нетиповых (нестандартных) для Банка операций и других сделок.
Общее собрание акционеров, являясь высшим органом управления, функционирует в пределах компетенции, предусмотренной Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка. Порядок созыва и проведения Общих собраний акционеров, а также порядок принятия решений по вопросам повестки дня четко регламентирован в Уставе Банка и Положении об Общем собрании акционеров ОАО «СИББИЗНЕСБАНК». Утвержденный акционерами порядок созыва и проведения Общего собрания в полной мере позволяет реализовать принадлежащие акционерам права, надлежащим образом подготовиться к участию в собрании и к принятию обоснованных и взвешенных решений по вопросам повестки дня.
Совет директоров ОАО «СИББИЗНЕСБАНК» осуществляет общее руководство деятельностью Банка за исключением принятия решений по вопросам, отнесенным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка к компетенции Общего собрания акционеров.
Совет директоров осуществляет стратегическое управление деятельностью Банка и обеспечивает эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов посредством утверждения приоритетных направлений деятельности Банка, финансово-хозяйственных планов и процедур внутреннего контроля. Кроме того, в целях обеспечения эффективной деятельности исполнительных органов в соответствии с Уставом ОАО «СИББИЗНЕСБАНК» Совет директоров наделен полномочиями по избранию и досрочному прекращению полномочий исполнительных органов.
Состав Совета директоров, избранный акционерами в 2006 году, обеспечивает эффективное осуществление функций, возложенных на Совет директоров Банка. Члены Совета директоров соответствуют требованиям, предусмотренным Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», Уставом и Положением о Совете директоров ОАО «СИББИЗНЕСБАНК». Заседания Совета директоров проводятся регулярно в соответствии с периодичностью, установленной Положением о Совете директоров ОАО «СИББИЗНЕСБАНК». В отношении действующего состава Совета директоров отсутствуют факты неявки членов Совета директоров на заседания, а также факты предъявления участниками корпоративных отношений каких либо претензий к членам Совета директоров или к результатам работы Совета директоров в целом.
Оптимальная периодичность проведения заседаний Совета директоров, установленный порядок их созыва и проведения обеспечивает своевременное и обоснованное принятие решений по стратегически важным для Банка вопросам.
Правление Банка, являясь коллегиальным исполнительным органом, осуществляет текущее руководство деятельностью Банка и в своей деятельности подотчетно Совету директоров. В соответствии с Уставом и Положением о Правлении ОАО «СИББИЗНЕСБАНК» к компетенции Правления относиться решение наиболее сложных вопросов руководства текущей деятельностью Банка.
Положением о Правлении ОАО «СИББИЗНЕСБАНК» предусмотрены требования к лицам, претендующим на избрание в члены Правления. Все члены действующего состава Правления соответствуют указанным требованиям, согласованы Главным управлением Банка России по Тюменской области и являются руководителями служб и подразделений Банка, что способствует боле эффективной организации работы Правления и оперативному принятию решений по вопросам текущей деятельности.
Председатель Правления, являясь единоличным исполнительным органом Банка, руководит текущей деятельностью, действуя от имени Банка без доверенности. Председатель Правления в своей деятельности подотчетен Совету директоров Банка. Компетенция Председателя Правления определена Уставом и Положением о Правлении ОАО «СИББИЗНЕСБАНК».
При избрании Председателя Правления Банка учтены требования к лицам, претендующим на данную должность, установленные действующим законодательством, нормативными документами Банка России и внутренними документами Банка.
Органы управления Банка в течение отчетного периода неукоснительно следовали утвержденной Стратегии развития Банка, соблюдали установленные для них действующим законодательством, Уставом Банка и его внутренними документами пределы компетенции.
ОАО «СИББИЗНЕСБАНК» рассматривает эффективный контроль за своей деятельностью как один из важнейших принципов корпоративного поведения, позволяющий создать уверенность акционеров в правильности проводимой политики управления. Действующая в Банке система контроля (в том числе система внутреннего контроля) определена Уставом и внутренними документами Банка, в том числе Положением о Ревизионной комиссии ОАО «СИББИЗНЕСБАНК», Положением об организации системы внутреннего контроля в ОАО «СИББИЗНЕСБАНК», другими документами, регулирующими создание и функционирование системы внутреннего контроля.
Функции внутреннего контроля в Банке в порядке, предусмотренном в нормативных актах Банка России, осуществляет Департамент внутреннего контроля, который в своей деятельности подотчетен Совету директоров Банка.
Для проверки и подтверждения достоверности годовой финансовой отчетности, Банк ежегодно привлекает профессиональную аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Банком или его участниками (внешний аудит), имеющую лицензию на осуществление аудиторской деятельности.
Аудитор утверждается Общим собранием акционеров.
Аудиторская проверка Банка осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации на основе заключаемого с аудиторской организацией договора.
Для определения независимости аудиторской организации Банк использует критерии, установленные Федеральным законом «Об аудиторской деятельности». На годовом Общем собрании акционеров на протяжении уже трех лет аудитором Банка утверждалось Закрытое акционерное общество «Екатеринбургский Аудит-Центр», проводящее аудит как по Российским, так и по международным стандартам финансовой отчетности.
Немаловажную роль в своей деятельности ОАО «СИББИЗНЕСБАНК» отводит такому принципу корпоративного поведения как раскрытие полной и достоверной информации о Банке. Осознавая значимость раскрытия информации в целях оценки текущего финансового состояния и перспектив развития, Банк обеспечивает предоставление заинтересованным лицам своевременной, полной и достоверной информации о своей деятельности.
Основными принципами раскрытия информации являются регулярность и оперативность ее предоставления, доступность такой информации для большинства акционеров и иных заинтересованных лиц, достоверность и полнота ее содержания.
Следуя изложенным принципам, в 2006 году Банк осуществлял раскрытие информации о своей деятельности, предусмотренной действующим законодательском и нормативными документами Банка России, своевременно и в полнм объеме направляя соответствующие сведения уполномоченным государственным органам и в средствах массовой информации.
Подводя итоги деятельности Банка за 2006 год, можно сделать обоснованный вывод о соблюдении ОАО «СИББИЗНЕСБАНК» основных принципов Кодекса корпоративного поведения разработанного Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг. Кроме того, в настоящее время Банком разработан Кодекс корпоративного управления Открытого акционерного общества «СИБИРСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА», который находится на стадии согласования.
Положения Кодекса корпоративного управления ОАО «СИББИЗНЕСБАНК» разработаны на основе «Принципов корпоративного управления ОЭСР», рекомендаций «Кодекса корпоративного поведения», разработанного Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг, а также на рекомендациях по корпоративному управлению для кредитных организаций, выработанных Центральным Банком Российской Федерации.
Ориентировочная дата утверждения Кодекса корпоративного управления - второй квартал 2007 года. После утверждения Кодекса корпоративного управления Советом директоров, с ним можно будет ознакомиться в головном офисе Банка по адресу: Россия, Тюменская область, город Сургут, улица Маяковского, дом 16/1.
РЕЦЕНЗИЯ На дипломную работу
Специальность Финансы и кредит очного отделения
НОУ СИМЭБ «Планета»
На тему: «Совершенствование технологии управления финансовыми рисками» (на примере: ОАО «Сиббизнесбанк»)
Анализ содержания:
Проблемы и пути снижения финансового риска, рассматриваемые в данной работе чрезвычайно актуальны в современных условиях хозяйствования и подлежит изучению с целью применения полученных знаний, результатов проведенного анализа на практике.
Целью дипломной работы является разработка эффективной технологии управления финансовым риском предприятия с целью его минимизации.
Основными задачами системы управления рисками в организации является повышение финансовой устойчивости (т.к. основная опасность финансовых рисков заключается в неустойчивости денежных потоков во времени) и совершенствование механизмов управления.
Вывод:
При написании дипломной работы автором были использованы литературные и методические источники по теории и практике управления финансовыми рисками, нормативная документация и периодическая печать.
В первом разделе дипломной работы автором раскрыты теоретические аспекты управления финансовым риском, рассмотрены его виды. Во втором разделе дипломной работы представлена характеристика ОАО «Сиббизнесбанк», основные показатели финансово-хозяйственной деятельности, проведен анализ структуры активов и пассивов банка, размера депозитов, их динамики и структуры, произведена оценка степени финансового риска кредитной организации. Анализ выполнен грамотно, полно, верно выявлены резервы снижения финансового риска. В третьем разделе предложены мероприятия по снижению финансового риска, а именно:
1. Внедрение реинженирингового подхода по уравлению финансовми рисками.
2. Диверсификация портфеля ссуд и их лимитирование.
3. Проведение комплексного анализа потенциальных заемщиков и их ранжирование по степени надежности
4. Увеличение собственного капитала за счет эмиссии дополнительных акций.
5. Открытие новой депозитной линии для физических лиц с целью увеличения источников формирования кредитных ресурсов.
Дипломная работа выполнена на высоком теоретическом уровне, имеет важное практическое значение, но и имеет ряд недостатков, а именно, имеются недочеты в оформлении работы, недостаточно уделено внимания мероприятия по оптимизации рыночного риска и риска потери деловой репутации. Несмотря на имеющиеся недостатки, на взгляд рецензента, дипломная работа заслуживает отличной оценки.
Рецензист:
«22» мая 2008 г.
Таблица 1
Динамику финансовых показателей ОАО «СИББИЗНЕСБАНК»
за 2006-2007гг., тыс. руб.
Показатели |
2006 г. |
2007 г. |
Темп прироста, % |
|
Валюта баланса (с учетом МФО) |
2 012 415 |
3 547 704 |
+76,29 |
|
Собственные средства (капитал) |
78 323 |
119 054 |
+52,00 |
|
Средства акционеров (участников) |
50 000 |
90 000 |
+80,00 |
|
Чистая ссудная задолженность |
472 134 |
1 154 340 |
+144,49 |
|
Чистые вложения в ценные бумаги |
482 067 |
557 095 |
+15,56 |
|
Средства клиентов |
1 257 446 |
2 173 955 |
+72,89 |
|
в т.ч. вклады физических лиц |
727 481 |
1 003 599 |
+37,95 |
|
Выпущенные долговые обязательства |
11 565 |
84 053 |
+626,79 |
|
Доходы |
246 384 |
488 306 |
х |
|
Расходы |
229 366 |
474 782 |
х |
|
Прибыль до налогообложения |
25 074 |
23 664 |
х |
|
Прибыль за отчетный период |
14 134 |
9 065 |
х |
Рис.1. Динамика собственных средств ОАО «СИББИЗНЕСБАНК» за 2006-2007гг.
Рис. 2. Динамика валюты баланса ОАО «СИББИЗНЕСБАНК» за 2006-2007гг.
Таблица 2
Структура активов ОАО «СИББИЗНЕСБАНК» на 01.01.2008г.
Наименование |
На 01.01.08 |
||
Тыс. руб. |
% |
||
Денежные средства и счета в ЦБ РФ |
535 065 |
22,31 |
|
Средства в кредитных организациях |
36 666 |
1,53 |
|
Чистые вложения в торговые ценные бумаги |
268 547 |
11,20 |
|
Чистая ссудная задолженность |
1 154 340 |
48,13 |
|
Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения |
288 548 |
12,03 |
|
Основные средства |
85 659 |
3,57 |
|
Требования по получению процентов |
4 258 |
0,18 |
|
Прочие активы |
25 185 |
1,05 |
|
ИТОГО |
2 398 268 |
100 |
Рис. 3. Структура активов ОАО «СИББИЗНЕСБАНК» на 01.01.2008г.
Таблица 3
Структура пассивов ОАО «СИББИЗНЕСБАНК» на 01.01.2008г.
Наименование |
На 01.01.08 |
||
Тыс. руб. |
% |
||
Средства кредитных организаций |
10 000 |
0,42 |
|
Средства на расчетных счетах |
779 974 |
32,52 |
|
Депозиты юридических лиц |
390 382 |
16,28 |
|
Вклады физических лиц |
1 003 599 |
41,85 |
|
Собственные средства |
107 235 |
4,47 |
|
Выпущенные долговые обязательства |
84 053 |
3,50 |
|
Обязательства по уплате процентов |
17 033 |
0,71 |
|
Прочие обязательства |
5 992 |
0,25 |
|
ИТОГО |
2 398 268 |
100 |
Рис. 4. Структура пассивов ОАО «СИББИЗНЕСБАНК» на 01.01.2008г.
Таблица 4
Объем балансовой прибыли ОАО «СИББИЗНЕСБАНК» за 2006-2007гг (нарастающим итогом с начала года), тыс. руб.
Наименование |
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
|||||
2006 |
2007 |
2006 |
2007 |
2006 |
2007 |
2006 |
2007 |
||
Прибыль до налогообложения |
4 311 |
2 606 |
10 944 |
7 824 |
18 828 |
17 137 |
25 074 |
23 664 |
Рис.5. Динамика доходов ОАО «СИББИЗНЕСБАНК» за 2006-2007гг. по кварталам (нарастающим итогом с начала года), тыс. руб.
Таблица 5
Объем привлеченных депозитов ОАО «СИББИЗНЕСБАНК» за 2007 год
Наименование |
I квартал 2007г. |
II квартал 2007г. |
III квартал 2007г. |
IV квартал 2007г. |
ИТОГО: за год |
||||||
Тыс. руб. |
% |
Тыс. руб. |
% |
Тыс. руб. |
% |
Тыс. руб. |
% |
Тыс. руб. |
% |
||
Счета банковских карт |
141 714 |
21,21 |
187 579 |
28,11 |
220 635 |
27,30 |
279 167 |
16,95 |
829 095 |
21,87 |
|
Депозиты юридических лиц |
24 050 |
3,60 |
13 143 |
1,97 |
189 297 |
23,42 |
549 050 |
33,34 |
775 540 |
20,46 |
|
Вклады физических лиц |
502 372 |
75,19 |
466 532 |
69,92 |
398 296 |
49,28 |
818 772 |
49,71 |
2 185 945 |
57,67 |
|
ИТОГО |
668 136 |
100 |
667 254 |
100 |
808 228 |
100 |
1 646 989 |
100 |
3 790 607 |
100 |
Таблица 6
Объем кредитных вложений ОАО «СИББИЗНЕСБАНК» за 2006-2007гг
Наименование |
I квартал 2007г. |
II квартал 2007г. |
III квартал 2007г. |
IV квартал 2007г. |
ИТОГО: за год |
||||||
Тыс. руб. |
% |
Тыс. руб. |
% |
Тыс. руб. |
% |
Тыс. руб. |
% |
Тыс. руб. |
% |
||
Юридические лица |
75 362 |
32,21 |
120 895 |
22,98 |
153 833 |
26,47 |
172 435 |
29,24 |
522 525 |
27,06 |
|
Овердрафт юридических лиц |
97 269 |
41,58 |
226 518 |
43,05 |
290 122 |
49,92 |
299 343 |
50,76 |
913 252 |
47,29 |
|
Индивидуальные предприниматели |
21 582 |
9,23 |
53 989 |
10,26 |
34 649 |
5,96 |
37 156 |
6,30 |
148 841 |
7,63 |
|
Овердрафт индивидуальных предпринимателей |
10 484 |
4,48 |
7 055 |
1,34 |
10 251 |
1,76 |
9 614 |
1,63 |
35 939 |
1,94 |
|
Физические лица |
28 642 |
12,24 |
115 938 |
22,03 |
90 235 |
15,53 |
69 548 |
11,79 |
304 333 |
15,76 |
|
Овердрафт физических лиц |
603 |
0,26 |
1 806 |
0,34 |
2 034 |
0,36 |
1 678 |
0,28 |
6 121 |
0,32 |
|
ИТОГО |
233 942 |
100 |
526 201 |
100 |
581 124 |
100 |
589 774 |
100 |
1 931 011 |
100 |
Рис.6. Структура кредитного портфеля на 01.01.2008 г.
Таблица 7
Экспертная оценка вероятности и потенциального размера потерь от влияния финансовых рисков ОАО «СИББИЗНЕСБАНК»
Показатели |
Оценка вероятности потерь |
|||||||
Оценка экспертов |
Средняя оценка |
Оценка потенциального размера потерь |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Кредитный риск |
0,30 |
0,35 |
0,45 |
0,5 |
0,45 |
0,41 |
Удовлетворительный |
|
Операционный риск |
0,4 |
0,35 |
0,4 |
0,3 |
0,3 |
0,35 |
Средний |
|
Риск ликвидности |
0,2 |
0,1 |
0,1 |
0,2 |
0,1 |
0,14 |
Низкий |
|
Рыночный риск |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
0,25 |
0,2 |
0,19 |
Низкий |
|
Правовой риск |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,2 |
0,15 |
0,13 |
Низкий |
|
Риск потери деловой репутации |
0,2 |
0,15 |
0,2 |
0,1 |
0,2 |
0,17 |
Низкий |
|
Стратегический риск |
0,3 |
0,4 |
0,2 |
0,2 |
0,3 |
0,28 |
Средний |
Рис.7. Система совершенствования риск-менеджмента ОАО «Сиббизнесбанк»
Система риск-менеджмента ОАО «Сиббизнесбанк» |
Формализованные методы |
Неформализованные методы |
Моделирование риск-менеджмента в рамках реинжени-рингового подхода |
Проведение комплексного анализа потенциальных заемщиков и их ранжирование по степени надежности |
||
- повышение эффективности использования кадрового потенциала; - оптимизация организационной структуры; - повышение степени инновационности банка; - развитие связи с инфраструктурными организациями и другими участниками рынка банковских услуг |
|||
Лимитирование |
Диверсификация банковских ссуд |
Таблица 8
Расчет экономического эффекта от внедрения системы реинжениринга рис -менеджмента ОАО «Сиббизнесбанк»
Показатели |
Факт |
План |
Динамика |
||
+;- |
% |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. Оплата труда персонала подразделения по управлению рисками, тыс. руб. 2. Затраты на обучение персонала, тыс. руб. 3. Сумма упущенной выгоды по операциям с ценными бумагами и по валютным операциям 4. Соотношение суммы упущенной выгоды к затратам на содержание подразделения по управлению рисками |
1200 - 3 060 2,55 |
2800 350 1200 0,38 |
1600 350 -1860 -2,17 |
233 - 39,2 14,9 |
Экономический эффект от внедрения реинжениринга рис -менеджмента ОАО «Сиббизнесбанк»
Таблица 9
Расчет экономического эффекта от эмиссии акций и открытия новой депозитной линии в ОАО «Сиббизнесбанк»
Показатели |
Факт |
План |
Динамика |
||
+;- |
% |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. Собственные средства, тыс. руб. 2. Общая сумма вкладов, тыс. руб. 3. Коэффициент соотношения собственных и привлеченных средств |
119 054 2 173 955 5,4 |
189 054 2 350 000 8,2 |
70 000 176 045 2,8 |
158,7 108,0 151,8 |
2
Эмиссия акций на сумму 70 000 тыс. руб. |
Открытие новой депозитной линии (привлечение средств в размере 176 045 тыс. руб.) |
Увеличение активов ОАО «Сиббизнесбанк» на сумму 246 045 тыс. руб. |
Кредиты юридическим лицам на сумму 200 000 тыс. руб. |
Кредиты ИП на сумму 30 000 тыс. руб. |
Кредиты физическим лицам на сумму 16 045 тыс. руб. |
Ставка - 20% годовых |
Ставка - 22% годовых |
Ставка - 17,5% годовых |
Рис. 8. Схема процесса диверсификации кредитной линии ОАО «Сиббизнесбанк»
Таблица 10
Расчет экономического эффекта от проведения диверсификации
кредитной линии и совершенствования системы анализа
потенциальных заемщиков ОАО «Сиббизнесбанк»
Показатели |
Факт |
План |
Динамика |
||
+;- |
% |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. Кредитный портфель, тыс. руб. 2. Резерв на возможные потери по кредитам, тыс. руб. 3. Процент невозврата кредитов, % - за счет диверсификации кредитной линии, % - за счет совершенствования анализа кредитоспособности заемщиков,% 4. Сумма убытка, тыс. руб. |
1 931 011 11 572 1,6 - 1,6 30 896 |
2 177 056 43 541 0,9 0.5 0,4 19594 |
246 045 31 969 -0,7 0,5 -1,2 - 11 302 |
112,7 376,2 56,2 - 25,0 63,4 |
Таблица 11
Общий экономический эффект мероприятий по совершенствованию системы управления финансовыми рисками в ОАО «Сиббизнесбанк» в плановом периоде
Мероприятия |
Экономический эффект, тыс. руб. |
|
1. Внедрение реинженирингового подхода по управлению финансовыми рисками 2. Проведение диверсификации кредитной линии 3. Совершенствование анализа кредитоспособности заемщиков ИТОГО: |
1 860 10 875 8 719 21 454 |
Подобные документы
Сущность и понятие хеджирования, его виды и методы. Анализ показателей финансово–хозяйственной деятельности "Салона сотовой связи". Анализ рисков и методов управления ими. Разработка программы совершенствования системы управления финансовыми рисками.
дипломная работа [128,3 K], добавлен 31.03.2012Общая характеристика и анализ управления рисками в ВСП 8047/0386 ОАО "Сбербанк России". Методы управления финансовыми рисками в кредитной организации: диверсификация, страхование, хеджирование с помощью производных инструментов. Служба риск-менеджмента.
дипломная работа [812,3 K], добавлен 13.06.2015Теоретические подходы к управлению банковскими кредитными рисками. Подходы и особенности методов управления ими. Состояние и методы совершенствования управления кредитными рисками и оценка их эффективности в Домодедовском филиале банка "Возрождение".
дипломная работа [859,2 K], добавлен 29.04.2011Принципы банковских рисков и их характеристика. Проблемы и методы валютного и процентного рисков. Управление кредитными рисками, их анализ и оценка на примере АО "Казкоммерцбанк". Совершенствование управления банковскими рисками в Республике Казахстан.
курсовая работа [871,3 K], добавлен 22.02.2012Кредитные риски коммерческих банков и методы управления ими в банковской системе России. Анализ эффективности управления кредитными рисками на примере "МосКомПриватбанк". Основные пути совершенствования управления кредитными рисками банков России.
дипломная работа [2,2 M], добавлен 07.07.2010Деятельность коммерческих банков, как элементов кредитных отношений. Теоретические основы управления финансовыми ресурсами коммерческого банка. Характеристика финансовых ресурсов коммерческого банка. Анализ направления использования финансовых ресурсов.
дипломная работа [302,9 K], добавлен 03.11.2008Исследование особенностей управления кредитными рисками на основе методологии, предложенной Базельским комитетом. Анализ системы управления кредитными рисками в РБ. Проблемы управления кредитными рисками, их воздействие на стабильность банковской системы.
курсовая работа [1,3 M], добавлен 03.10.2014Проблемы управления рисками: повышения уровня профессиональных знаний, мониторинг использования банковских средств и внедрение системы менеджмента качества банковской сферы. Состояние потребительского кредитования и вкладов в инновационную деятельность.
реферат [59,0 K], добавлен 20.03.2011Проблемы управления рисками потребительского кредитования в коммерческом банке. Финансово-экономическая характеристика банка ЗАО "Банк ВТБ 24". Факторы кредитного риска. Исследование банковской политики управления рисками и оценка ее эффективности.
дипломная работа [170,8 K], добавлен 26.04.2014Характеристика банковских рисков и управления ими в системе рыночной экономики России: понятие, виды, степень риска. Особенности мониторинга, регулирования и способов управления банковскими рисками. Система управления рисками в АКБ ОАО "Банк Москвы".
курсовая работа [560,1 K], добавлен 16.02.2010