Рисунок 2 - Банковские вклады физических лиц и задолженность по кредитам на 01 января следующего года в сравнении с годовыми денежными доходами населения, %

Как мы видим, по итогам 2015 г. вследствие роста курса валют и снижения доверия к рублю доля валютных вкладов выросла до четверти объема всех вкладов и стала сопоставима с 10% денежных доходов населения. Валютная составляющая задолженности по потребительским кредитам, включая ипотечное кредитование, напротив, с 1,4% денежных доходов населения в 2011 г. снизилась до 0,5-0,6% в 2014-2016 гг. Общая задолженность россиян по кредитам и займам в 2014 г. была эквивалента 15% ВВП России, а по итогам 2015 г. составила 15,9% ВВП согласно его предварительной оценке. При этом задолженность населения по ипотеке выросла с 4% до 5% ВВП. На фоне других стран задолженность населения России по кредитам не выглядит катастрофической, тем более что наблюдается высокое разнообразие. В странах ОЭСР в 2012 г. этот показатель составлял от 9% денежных доходов населения в Мексике до 309% в Дании. В США он равен 122%, в Польше - 55%, в Чехии - 61%, в Венгрии - 76% денежных доходов населения. Однако в России за счет высоких ставок кредиты обходятся заемщикам дороже. Кроме того, когда каждый третий заемщик тратит на погашение кредитов более чем половину своих доходов, можно говорить о наличии перекредитованности населения.

В условиях снижения реальных располагаемых денежных доходов сможет ли население исправно платить по кредитам? С одной стороны, объем банковских вкладов населения в октябре 2016 г. в 2 раза превышал объем задолженности населения по кредитам на ту же дату. В январе 2013 г. превышение составляло в 1,8 раза, и пропорции изменились, в том числе за счет значительного роста курса валют. В валюте население держит 30% своих сбережений, а валютные кредиты составляют только 2,4% задолженности населения по кредитам. Однако относительное снижение объемов долгов населения к объему сбережений нельзя считать индикатором улучшения ситуации, так как сбережения есть у одних домашних хозяйств, а кредиты у других.

Наиболее проблемная сфера во время нестабильности валютного курса кредиты в валюте. Хотя задолженность по ним кажется не слишком значительной - 0,6% годовых денежных доходов населения, в условиях значительной волатильности валютного курса, снижения доходов населения и нестабильности занятости проблема невыплат может обостриться. Часть заемщиков рублевых и валютных кредитов уже оказались в сложной финансовой ситуации. В декабре-январе Центральный банк выступил с предложением рекомендательного характера о реструктуризации ипотечных жилищных ссуд, выданных в валюте, переводу её в рубли. Рядом банков такая процедура была проведена, и в целом ситуация пока не вызывает опасений. Тем не менее, точечно проблемы просроченных выплат по кредитам существуют, и импульсом к ускоренному разрешению «безнадежных» случаев стало вступление в силу закона о банкротстве физических лиц с 01 октября 2016 г. Также части заемщиков долгосрочных жилищных займов может потребоваться системная поддержка, аналогичная программе реструктуризации просроченной задолженности, реализованной Агентством по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) в 2011-2012 гг.

Основная тенденция сферы потребительского кредитования за последний год - это сжатие выдачи кредитов населению в полтора раза. За январь-сентябрь 2016 г. физическим лицам было выдано кредитов на 4,1 трлн. руб., тогда как в 2014-2015 гг. цифра за три квартала составляла 6,35 трлн. руб. Проецируя текущее положение на предыдущие годы, когда с 2012 по 2014 гг. объемы кредитования населения выросли вдвое, с 2,5 до 5,2 трлн. руб. выдачи за аналогичный 9-месячный период, можно предположить, что по итогам года объемы кредитов, выданных населению окажутся немного ниже уровня 2013 г., когда за девять месяцев было выдано 3,8 трлн. руб. кредитов, а годовой показатель достиг 5,4 трлн. руб. В четвертом квартале ежемесячный формат наблюдения относительно предыдущего года может дать не столь пессимистичный результат, так как в ноябре-декабре 2015 г. в связи с повышением ставок, ростом курса валют и переменами на потребительском рынке объемы выдачи уже сократились на 9-12%.

С точки зрения объемов, долгосрочности и залоговой обеспеченности кредитных обязательств отдельно следует рассмотреть ипотечные и жилищные кредиты. На протяжении 2012-2016 гг. данный вид займов отвечал за 25-30% объема задолженности населения по потребительским кредитам. Однако за последний год их доля в задолженности постепенно увеличилась до 35% на 01 октября 2016 г. Долгосрочность займов на жилье и снижение выдачи кредитов в последнее время будут способствовать тому, что их доля в совокупной задолженности населения по кредитам будет расти и дальше. Следует отметить, что задолженность по жилищным не ипотечным кредитам за последние пять лет снизилась с 4-5% до 1-1,5% объема задолженности населения по потребительским кредитам, выданным в рублях и иностранной валюте, соответственно.

Поэтому можно считать, что показатели ипотечного жилищного кредитования полностью раскрывают тему жилищного кредитования.

По федеральным округам есть значительные различия. Самая высокая доля ипотечных кредитов в совокупной задолженности населения по потребительским кредитам наблюдается в Уральском федеральном округе, на 5 п. п. выше среднего по Российской Федерации. Очень низкий вклад ипотеки в задолженность населения Южного Федерального округа, на 8 п. п. ниже, чем в среднем. Остальные регионы не слишком сильно отклоняются от общестрановых показателей по состоянию на 01 октября 2016 г. Примерно такая же дифференциация наблюдалась двумя годами ранее, только средние цифры были ниже.

Развитие ипотечного кредитования занимало одно из ключевых мест в жилищной политике, как один из драйверов жилищного строительства, и на протяжении последних лет наблюдался регулярный ежемесячный рост ипотеки (рис. 3). 2015 г. стал рекордным - более 1 млн. выданных населению ипотечных кредитов, составив к предыдущему году 122,7% по количеству и 130,2% по объему выданных кредитов.



Рисунок 3 - Количество выданных ипотечных кредитов в 2010-2016 гг., нарастающим итогом с начала года, штук в месяц

За первые три квартала 2016 г. количество выданных ипотечных кредитов составляет 65% от показателя предыдущего года, соответствуя уровню трехлетней давности 2013 г. При этом выдача жилищных кредитов в валюте по сути была свернута. Если за 2009 г. было выдано 2 тыс. кредитов в валюте, а в 2011-2012 гг. свыше 3 тыс. штук в год, то в 2013-2014 гг. их выдача сократилась до 2 тыс. штук. За 2015 год выдано только 807 жилищных кредитов в иностранной валюте, а за девять месяцев 2016 г. - всего 109 единиц. Следовательно, проблема обслуживания долгов по валютным жилищным займам, которые составляют почти половину задолженности населения по потребительским валютным займам, была заложена в годы относительной экономической стабильности.

В целях демпфирования влияния кризиса, поддержки строительной отрасли и платежеспособного спроса на объекты нового жилищного строительства в марте этого года была запущена программа субсидирования. Заемщику предлагается кредит на покупку жилья в новостройке под 12% годовых, а банку недополученные доходы возмещаются в виде субсидии (Постановление Правительства Российской Федерации №220 от 13.03.2015 с изменениями от 15.05.2015, внесенными Постановлением №470). Действие программы пока рассчитано на один год до 01 марта 2016 г., и может быть прекращено в случае снижения ключевой ставки Центрального банка до уровня 9,5 процентов и ниже. Согласно отчету Минфина, за апрель-сентябрь 2016 г. по программе было выдано 125,8 тыс. кредитов, что составляет 34% количества выданных ипотечных кредитов за время действия программы. Следовательно, каждый третий жилищный кредит сегодня опирается на государственную поддержку, и без программы субсидирования ситуация была бы еще хуже.

Задолженность по ипотечным жилищным кредитам рассчитывается на основании форм отчетности кредитных организаций о качестве активов. При непогашении в срок части (доли) ипотечного жилищного кредита в указанный по условиям договора срок, в составе задолженности с просроченными платежами отражается задолженность по этому кредиту в полном объеме, даже если значительная часть кредита уже погашена, и по максимальному сроку задержки платежей. Видно, что доля задолженности по пороченным ипотечным кредитам в 2016 г. растет, и по длительно задержанным платежам она вышла на уровень показателей 2012 г. (рис. 4).

Рисунок 4 - Доля просроченной на разные сроки задолженности по ипотечным кредитам и просроченной задолженности по всем потребительским кредитам в 2011-2016 гг., %

Доля просроченной задолженности по всем потребительским кредитам за 2015 г. выросла с 4,9% в первом квартале до 5,9% объема всей задолженности в рублях и в валюте по итогам года. За три квартала 2016 г. ухудшение ускорилось, и на 01 октября доля просроченной задолженности уже составляет 8% всей задолженности физических лиц по кредитам.

Тенденция имеет несколько объяснений.

Во-первых, в результате активного роста ипотечного кредитования в 2015 г. и увеличения объема задолженности населения по жилищным кредитам, выданным в рублях и в валюте, доля просроченной задолженности по данному виду кредитов за прошлый год даже снизилась относительно совокупного объема задолженности. В целом за 2015 г. вклад жилищных кредитов в просроченную задолженность сократился с 10% до 7,5% её объема, что свидетельствовало об их меньшей проблемности на фоне остального потребительского кредитования.

Во-вторых, рост доли просроченных платежей по жилищным кредитам, который мы наблюдаем в 2016 г., вносит значительный вклад в ухудшение показателей всего потребительского кредитования.

В-третьих, просроченные кредиты невыгодны самим банкам, так как они не только «портят статистику», но под них необходимо резервировать дополнительные средства. В связи с чем банки первое время стараются решать проблемы невыплат своими силами, предлагать заемщику реструктуризацию и другие инструменты, чтобы избежать роста плохих долгов. Однако в ряде случаев результат не достигается, и кредит признается просроченным чуть позже, чем с выплатами появились проблемы. Возможно, закон о банкротстве, в данной ситуации стал импульсом.

В-четвертых, и это, пожалуй, самый главный аргумент отложенного эффекта неплатежеспособности, к помощи в погашении задолженности по кредитам первое время привлекаются доходы и сбережения расширенных домашних хозяйств.

Помощь также может быть найдена среди друзей или знакомых.

Однако, как видно из обследований населения «Человек, семья, общество», только каждое десятое домохозяйство имеет сбережения, достаточные на год потребления, еще 20% семей могли бы прожить на свои сбережения несколько месяцев. Запасы остальных семей либо сравнимы с месячным потреблением, либо еще меньше. Даже у расширенных домашних хозяйств ресурсы заканчиваются, инфляция подстегивает рост расходов на текущее потребление, и выплаты по кредитам становятся невозможными, а в ряде случаев нецелесообразными, например, когда жилищный кредит был взят в валюте не очень давно, выплаты несоизмеримо возросли, а цена жилья упала. Интересные закономерности проявляются в региональном разрезе.

Сравнение показателей на 01 октября за последние годы показывает, что с 2011 г. по 2013-2014 гг. доля просроченной задолженности по потребительским кредитам снижалась с 7,4% до 4,4-4,5%, а за последние три года 2014-2016 гг. возросла до 8%, уже превысив показатель 2011 г. (рис. 5).

Самые масштабные проблемы невыплат характерны для Северо-Кавказского федерального округа, в котором 11% задолженности не погашено в срок. Также чуть выше средних показателей доля просроченной задолженности в Сибирском федеральном округе, 9,3%. Дальневосточный, Северо-Западный и Уральский федеральные округа, 6,7%, 6,8% и 7,1%, соответственно, представляются наиболее благополучными по своевременности погашения задолженности населения перед банками.

В 2014 г. между объемами просроченной задолженности по потребительским кредитам и долей ипотеки в потребительском кредитовании наблюдалась сильная отрицательная связь. Регионы с высокой долей кредитов, предоставленных населению под обеспечение жильем, демонстрировали низкую долю просроченной задолженности перед банками по потребительским кредитам. За два года доля ипотеки в кредитовании возросла, а также увеличилась доля просроченной задолженности по потребительским кредитам. Поменялись численные характеристики этой связи, однако тенденция отрицательной взаимосвязи сохраняется.

На уровне федеральных округов данную тенденцию иллюстрируют, с одной стороны, Северо-Кавказский и Сибирский округа с высокой долей просроченной задолженности и низкой долей ипотеки и, с другой стороны, и Уральский федеральный округ, лидирующий по доле ипотеки и демонстрирующий довольно низкую долю просроченных по потребительским кредитам платежей населения.

Итак, анализ социальных последствий кризиса 2015-2016 гг. приводит к следующим выводам. Достижения в сокращении официального уровня бедности в предшествующие кризису годы были обусловлены, главным образом, продолжавшимся в течение 7 лет экономическим ростом, благодаря которому устойчиво росли доходы населения в целом и доходы низкообеспеченных групп, в частности. Одновременно это означает, что прекращение экономического роста и переход экономики в рецессию автоматически приводит к росту бедности. Значительного «запаса прочности» сложившийся в последние годы тип социально-экономического развития не создал. Об этом говорит не столько глубина падения среднедушевых доходов населения, сколько высокая скорость реакции этого показателя на негативную макроэкономическую динамику. Успехи предыдущих лет не были прочными и мало зависели от политики регулирования доходов и социальной защиты населения.

В случае продолжения экономического кризиса значительных рисков роста бедности избежать не удастся. Согласно многокритериальной оценке в случае затяжнойрецессии почти 30% российских домохозяйств имеют высокие риски бедности и при неблагоприятных социально-экономических сценариях могут пополнить ряды бедных. Борьба с бедностью вновь займет прочное место в социально-экономической повестке российского государства.



Рисунок 5 - Доля просроченной задолженности по потребительским кредитам и доля задолженности по ипотеке в совокупной задолженности населения региона по потребительским кредитам на 01 октября 2011-2016 гг., %

ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРЯМОГО И КОСВЕННОГО БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ НУЖД ПАО «БАНК ВОЗРОЖДЕНИЕ»

3.1 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ НУЖД ПАО «БАНК ВОЗРОЖДЕНИЕ»

В настоящее время в нашей стране используется несколько основных методов оценки кредитоспособности физических лиц. При этом способы отличаются друг от друга набором показателей, используемых при оценке, подходами к приоритетности различных характеристик, трудозатратами на принятие решений. Большинство банков использует данные методы в совокупности для увеличения эффективности анализа кредитоспособности.

Банкам, действующим на рынке розничного кредитования, в том числе и ПАО «Банк Возрождение», необходимо искать пути минимизации рисков с помощью разработки собственной системы оценки кредитоспособности.

Основным вопросом, стоящим перед российскими банками при оценке кредитоспособности заемщика - физического лица, остается реальный уровень дохода заемщика и прогноз дохода на будущее. Возможно, решение данного вопроса следует искать в тщательном анализе кредитного риска, поскольку завышение заемщиком уровня своих доходов, а также возможность потери источника получения дохода приводят к проблемам с возвратностью кредита, что увеличивает кредитный риск банка. Однако самый лучший и одновременно самый сложный способ решения данной проблемы -- это общая стабилизация экономики в стране.

Среди основных причин потерь банков можно отметить, что на основании существующих моделей кредитоспособности заемщиков - физических лиц оценка выполняется с довольно большой погрешностью. Это происходит вследствие того, что данные модели базируются на экспертных знаниях кредитных инспекторов. Решением данной проблемы является распространение скоринговых моделей.

В настоящее время скоринг используется не только при оценке риска различных видов кредита, но и в других областях: в маркетинге (определении вероятности использования данного вида продукции фокус-группой), при работе с должниками (определение эффективных методов воздействия при задержке платежей клиентов банка), при выявлении мошенничества с кредитными карточками, определении вероятности перехода клиентов к конкуренту.

На сегодняшний день существует много методик кредитного скоринга. Одной из них является модель Дюрана. Основное содержание этой модели представляют группы факторов, позволяющие определить степень кредитного риска, а также коэффициенты для различных факторов, характеризующих кредитоспособность физического лица, например, следующее сочетание факторов и их значений:

1. Пол: женский 0.40, мужской 0

2. Возраст: 0.1 балл за каждый год свыше 20 лет, но не больше, чем0.30

3. Срок проживания в данной местности: 0.042 за каждый год, но не больше, чем 0.42

4. Профессия: 0.55 - за профессию с низким риском; 0 - за профессию с высоким риском; 0.16 - другие профессии

5. Финансовые показатели: наличие банковского счета - 0.45; наличие недвижимости - 0.35; наличие полиса по страхованию - 0.19

6. Работа: 0.21 - предприятия в общественной отрасли, 0 - другие

7. Занятость: 0.059 - за каждый год работы на данном предприятии

Данная методика используется в ПАО «Банк Возрождение»

В соответствии с моделью Дюрана оценивается порог, перейдя который, человек считается кредитоспособным, например, порог выбран равным 1.25, т. е. если набранная сумма баллов больше или равна 1.25, то потенциальному заемщику выдается кредит.

Недостатком скоринговой системы оценки кредитоспособности физических лиц является необходимость ее адаптации к конкретному банку. И система оценки кредитоспособности должна отвечать менталитету в экономике данного региона. Например, в США считается плюсом, если человек поменял много мест работы, что говорило о том, что он востребован. В России наоборот - данное обстоятельство говорит о том, что человек либо не может ужиться в организации, либо это малоценный специалист, а соответственно, повышается вероятность просрочки в платежах. Таким образом, адаптировать модель необходимо как для разных периодов времени, так и для разных стран и даже для разных регионов страны.

Непосредственный перенос западного опыта на российский кредитный рынок затруднен и нецелесообразен в силу следующих причин:

• Начальная стадия развития в России института кредитных бюро и соответственно, недостаточное накопление простых статистических моделей оценки риска, основанных на кредитных историях (информационная база станет достаточной через 2-3 года после начала функционирования кредитных бюро).

• Относительно низкий объем потребительского кредитования на российском рынке, по сравнению с экономически развитыми странами и, как следствие, недостаточность данных для адекватной работы стандартных западных скоринговых методов.

• Различное влияние на кредитоспособность заемщика характеристик, входящих в скоринговые модели в России и на Западе (время работы на текущем месте, профессиональный уровень и отрасль, в которой работает заемщик; возраст заемщика и др.)

• Быстро изменяющиеся в России социально-экономические и другие условия, влияющие на поведение заемщиков.

• Скоринговые модели необходимо разрабатывать на самых свежих данных, периодически проверять качество их работы, иметь возможность быстро и дешево модифицировать модель, чего не позволяют сделать закрытые западные системы, применяемые в некоторых российских банках.

Для адаптации скоринговой модели оценки кредитоспособности физических лиц необходимо определить набор факторов с весовыми коэффициентами и некий порог, преодолев который человек, обратившийся за кредитом, считается способным погасить испрашиваемую ссуду и проценты. Если полученная модель не в полной мере отвечает текущей действительности для банка, то финансовым результатом будет то, что в процентной ставке кредитования банка большую долю будет занимать часть, покрывающая риск неплатежей .

На наш взгляд, с развитием кредитования физических лиц, большинство банков будут разрабатывать свои собственные программы для оценки кредитоспособности заемщиков на основе балльной системы, так как эта система является наиболее наглядной, а компьютерная программа позволяет экономить труд и время кредитных работников. Также при наличии компьютерной программы на основе балльной системы оценка кредитоспособности потенциального заемщика не требует столь высокой квалификации кредитного работника, как при использовании метода экспертных оценок. Основным вопросом, стоящим перед российскими банками при оценке кредитоспособности заемщика - физического лица, остается реальный уровень дохода заемщика и прогноз дохода на будущее. Возможно, решение данного вопроса следует искать в тщательном анализе кредитного риска, поскольку завышение заемщиком уровня своих доходов, а также возможность потери источника получения дохода приводят к проблемам с возвратностью кредита, что увеличивает кредитный риск банка.

Исходя из вышеизложенного, далее необходимо будет предложить совершенствование методики оценки кредитоспособности физических лиц в ПАО «Банк Возрождение».

По нашему мнению, современная система, обеспечивающая эффективную оценку кредитоспособности заёмщика, должна решать следующие основные задачи:

• расчёт рисков дефолтов, убытков и досрочного погашения;

• анализ кредитных сделок с несколькими созаемщиками и поручителями;

• восстановление доходов по социально-демографическим характеристикам заёмщика;

• учёт множества источников дохода;

• восстановление реальных доходов по собственности заёмщика;

• учёт залогового качества основного и дополнительного обеспечения и его динамика во времени;

• генерация отчётов по результатам скоринга с обоснованием принятого решения о кредитоспособности.

С нашей точки зрения, скоринговый метод оценки кредитоспособности отвечает современным требованиям по скорости принятия решения и степени автоматизации, однако большее внимание следует уделить дальнейшему совершенствованию именно этого способа оценки кредитоспособности физических лиц. Для повышения эффективности скоринговой оценки кредитоспособности в банке ПАО «Банк Возрождение» считаем целесообразным предложить следующие мероприятия:

1. Не следует переходить на полностью автоматизированные программные продукты по принятию решений по потребительским кредитам. По нашему мнению, наибольшего эффекта можно добиться от полуавтоматизированных систем скоринга, в которых конечное решение принимает сотрудник банка. Однако в некоторых случаях (кредитование с помощью банковских карт с небольшими кредитными лимитами) использование полностью автоматизированных систем оправдано. В этом случае важную роль играет небольшая сумма кредита и массовость продукта.

2. Для разных видов потребительских кредитов необходимо применять разные скоринговые карты (либо при использовании одной скоринговой карты устанавливать разный порог отсечения), разработанные с учетом присущих различным кредитнымпродуктам видов кредитного риска и факторов кредитоспособности. Скоринговая карта, эффективно применяемая банком в экспресс- кредитовании может быть неприменимой в автокредитовании и т.д.

3. Обновление скоринговой модели должно происходить оперативно и отражать все социально-экономические изменения в регионе и в стране в целом, текущую кредитную политику банка, стратегию развития, уровень просроченной задолженности в портфеле банка. По нашему мнению, при отсутствии социально-экономических потрясений обновление данных должно происходить не менее чем два раза в год.

4. Использование выборки для построения скоринговой карты с учетом выданных и не выданных кредитов. При формировании скоринговой модели с учетом данных о выданных кредитах оценка кредитоспособности новых заемщиков может содержать в себе критические ошибки. Причиной является то, что при попадании в выборку только состоявшихся заемщиков, происходит ее искажение, так как новые соискатели кредита принадлежат к более широкой совокупности, чем та, из которой была взята обучающая выборка.

5. Скоринговая система должна оценивать вероятность дефолта по уже выданным кредитам, опираясь на возникновение просроченных платежей по кредитам, выданным на аналогичных условиях клиентам с одинаковым скоринговым баллом.

6. Формирование упрощенных условий получения кредита для клиентов с положительной кредитной историей, возможность установления для отдельных категорий заемщиков плавающей границы отсечения.

7. Скоринговая модель при принятии отрицательного решения по кредитному продукту должна просчитывать альтернативные варианты предоставления кредита (с условием предоставления обеспечения, снижение суммы кредита, предоставление другого кредитного продукта, подача заявки на кредит супругом или супругой). В аспекте кредитования по пластиковым картам в некоторых случаях после принятия отрицательного решения целесообразным является предложение клиенту дебетовой пластиковой карты.

8. В основу экономической работы, связанной со скорингом, целесообразно ставить систематическую проверку эффективности действующей балльной модели для корректировки шкалы оценок, которую следует производить по мере выявления неблагополучных ссуд. Итогом очередной проверки результативности отбора заемщиков может быть решение сместить акцент с одного оценочного показателя на другой, который в данное время, по мнению банка, является для определения кредитоспособности более весомым. И наоборот -отдельные оценочные показатели должны быть понижены в баллах или исключены из действующей модели.

9. Скоринговая система должна быть создана с учетом постоянного роста клиентской базы, расширения продуктовой линейки, экспансии кредитной организации в регионы, увеличения числа пользователей.

От применения экспертного метода оценки, несмотря на некоторые его недостатки, нельзя полностью отказаться. Этот метод может быть применен в сочетании со скоринговым способом оценки и реализован на предварительном и последующих этапах оценки кредитоспособности. На предварительном этапе необходимо учитывать субъективное мнение эксперта с целью визуального контроля и предотвращения мошенничества; на последующих этапах, особенно при предоставлении среднесрочных и долгосрочных кредитов, требуется расчет показателей и коэффициентов с участием эксперта. При пользовании заемщиком кредитными ресурсами необходимо контролировать поддержание кредитного риска на определенном заданном приемлемом для кредитной организации уровне.

Рассмотренные ранее методы экспертной оценки кредитоспособности, применяемые российскими банками, не всегда принимают во внимание такой фактор розничного кредитного риска, как призывной возраст заемщика. Такой фактор соответствует риску кредитования резидентов - студентов, молодых семей, граждан, имеющих созаемщика мужского пола. Таким образом, призывной возраст потенциального заемщика относится к первичным, качественным, текущим, объективным факторам кредитоспособности, которые существенно влияют на принятие решения о предоставлении ссуды. С целью предупреждения такого вида кредитного риска необходимо дополнить стандартный пакет документов потенциального заемщика для получения кредита лицами мужского пола призывного возраста (с 18 до 27 лет) следующими документами: военный билет с отметкой о том, что клиент выполнил свой гражданский долг либо справкой из военного комиссариата по месту регистрации потенциального заемщика о наличии отсрочки.

Андеррайтинг кредитов, который в настоящее время основывается на экспертном методе оценки, следует дополнить скорингом, что позволит повысить технологичность этого способа анализа и сократить время на оценку вероятности погашения ипотечной ссуды.

Высокий уровень конкуренции в области потребительского кредитования не оставляет банкам другого выбора, как постоянно повышать технологичность и качество своей работы. И использование передовых скоринговых технологий - необходимая составляющая успешного бизнеса в области потребительского кредитования.

На основе анализа существующих систем оценки кредитоспособности можно вывести следующую систему.

Первый элемент системы включает в себя оценку прежнего опыта работы с заемщиком, определение целей кредитования, нормативноправовую оценку предоставляемых документов и выбор метода анализа кредитоспособности. Предварительный анализ заемщика осуществляется путем определения соответствия либо несоответствия запрашиваемого кредита основным требованиям к заемщикам и условиям выдачи кредитов, принципам формирования кредитного портфеля банка и нормативно - правовым документам органов контроля и надзора, оценки предшествующего опыта кредитования данного заемщика, проверки наличия всех необходимых документов. Важной составляющей данного элемента является выбор конкретного метода оценки кредитоспособности в зависимости от кредитного продукта, категории заемщика и некоторых других факторов.

После предварительного анализа заемщика и условий сделки проводятся аналитические исследования, результаты которых непосредственно влияют на конечный итог всего процесса (элемент 2). Выводы, получаемые на основе проведения комплексной оценки кредитоспособности, анализа кредитных рисков и анализа обеспечения по кредиту дают возможность принять окончательное решение о выдаче запрашиваемого кредита заемщику. Предоставляемое обеспечение по кредиту, с одной стороны, дисциплинирует заемщика и настраивает его изначально на ответственные взаимоотношения с кредитором, с другой стороны, может послужить фактором, смягчающим негативные последствия невозврата кредитных ресурсов. Мотивированное суждение о целесообразности и безопасности выдачи кредита заемщику и определение условий его предоставления (элемент 3) включают в себя обобщение результатов анализа в элементе 2 и формулирование рекомендаций по условиям кредитной сделки. Мотивированное суждение представляет собой обоснование возможности, безопасности и целесообразности выдачи кредита заемщику и условий его предоставления, которое проводится на основе совокупности выводов в элементе 2. Это связано с тем, что невозможно, используя только лишь оценку кредитоспособности заемщика, делать окончательные выводы о безопасности предоставления кредитных средств. Обоснование безопасности включает в себя выявление возможных действий банка и заемщика вне рамок законодательства. Действия сотрудников банка выносящих мотивированное решение должны быть строго регламентированы внутренними методиками банка во избежание возможных злоупотреблений и мошеннических действий.

Отдельным элементом системы (элемент 4) является определение количественных параметров кредитной сделки - срока, суммы, процентной ставки. Что, в свою очередь, влияет на определение выгодности сделки для самого банка и в конечном итоге целесообразности кредитования. Также считаем необходимым в состав данного элемента включить оценку кредитных рисков, т.к. на сегодняшний день велика вероятность реализации кредитных рисков, которые могут не только повлечь дестабилизацию финансового положения кредитора, но и негативно сказаться на всей банковской отрасли и экономике страны в целом.

Таким образом, при принятии решения по кредиту необходимо иметь в виду, что не только оценка кредитоспособности заемщика является гарантией возврата кредитных средств, но и анализ кредитных рисков и обеспечения по кредиту необходимо принимать во внимание.

В системе анализа кредитоспособности используются различные виды анализа, т.е. нужно выделить в отдельные блоки текущий мониторинг (анализ) и ретроспективный анализ. Необходимость осуществления текущего мониторинга кредитоспособности заемщика (элемент 5) вызвана тем, что на его основе выявляются и корректируются отклонения от изначально заданных условий кредитной сделки, что позволяет быстро устранить негативные экономические последствия той или иной ситуации (например, возможно применение реструктуризации или выставления заключительного требования). Также необходим постоянный контроль качества обслуживания долга. В то же время результаты ретроспективного анализа (элемент 6) служат исходными данными для предварительного анализа. Задачами данного блока являются оценка результата взаимодействия с заемщиком, определение причин, оказавших негативное влияние на погашение кредита, формирование предложений по минимизации негативного влияния и внесение изменений в механизм кредитования и методики оценки кредитоспособности.

Необходимо отметить, что в различных странах и у разных банков имеются отличия в методике оценки: по набору методов исследования, объектам анализа, весу оценочных показателей. При всем разнообразии подходов можно выделить основную особенность - системный подход к при осуществлении оценки. При оценке кредитоспособности заемщика - физического лица банк старается получить полную информацию о финансовом положении потенциального заемщика в прошлом и в настоящий момент. Оценить возможность изменения финансового положения заемщика в будущем для банка непросто, поскольку уровень доходов заемщика может измениться в любой момент. Это является особенностью российской практики оценки кредитоспособности заемщика - физического лица, которая обусловлена недостаточной стабильностью экономики и, как следствие, нестабильной трудовой занятостью потенциальных заемщиков. Тем не менее, в России сложилась определенная практика оценки кредитоспособности заемщика - физического лица.

На протяжении последних лет банки идут к минимизации документооборота при выдаче кредита населению, поскольку поточный метод - единственный способ обеспечения доходности проекта. Идеальной моделью потребительского кредитования, по нашему мнению, является «кредитный конвейер», в рамках которого выдаются потребительские кредиты на идентичных условиях, параметры оценки клиентов стандартизированы, и минимизировано влияние человеческого фактора. Забракованные и нестандартные «заготовки» кредитных заявок отсеиваются. Цели такого конвейера, как и на любом производстве, самые что ни на есть простые: увеличение объемов производства и снижение издержек на единицу выпускаемой продукции (то есть на выдаваемый кредит). Кредитный конвейер позволяет банкам построить цепочку процессов управления кредитными сделками в соответствии с принятыми правилами, контролировать порядок и, самое главное, время обработки документов исполнителями. С этой точки зрения именно потребительское кредитование оказывается наиболее «неблагополучным» направлением - высокое число заявок необходимо обрабатывать в максимально короткое время. Конкуренция и сильная зависимость спроса от макроэкономической конъюнктуры также усугубляют ситуацию, предъявляя к системе поддержки кредитования требования максимальной гибкости при полном сохранении контроля. При этом, по нашему мнению, невозможно эффективное функционирование полностью автоматических систем принятия решений.

Анализ кредитоспособности является многофакторным, и многие нюансы просто невозможно прописать в программном обеспечении. По нашему мнению, в области оценки кредитоспособности будущее за полуавтоматизированными системами, в которых окончательное решение принимает сотрудник банка. Исходя из терминологии «кредитный конвейер», для безостановочной работы механизма необходим работник, обслуживающий его. В нашем случае речь идет о кредитном эксперте, вносящим какие-либо корректировки в процессе обработки заявки и принимающем итоговое решение о целесообразности кредитования.

По нашему мнению, модель кредитного конвейера является перспективной. Такая модель должна быть применена в ПАО «Банк Возрождение» и включать в себя:

1. Первичную классификацию заемщика и присвоение ему определенного статуса автоматизированной системой, проверку соответствия минимальным требованиям банка.

2. Обработку анкетных данных клиента автоматизированной системой и расчет кредитного рейтинга на основе скорингового балла.

3. Отсечение заявок с просроченными документами, снижение сроков кредита при приближении пенсионного возраста заемщика.

4. Формирование и отправку автоматизированной системой запросов в бюро кредитных историй, а также в Пенсионный фонд (на предмет отчислений средств от организации-работодателя заемщика, в данном случае также проводится анализ достоверности предоставленных данных о работодателе) и Федеральную миграционную службу (на предмет проверки действительности паспорта).

5. Проверку заемщика по внутренним стоп-листам (список неблагонадежных заемщиков, а также лиц, проведение операций с которыми признано сомнительным) банка и оценку кредитной истории в банке.

6. Расчет максимальной суммы кредита и предложение вариантов по увеличению или снижению срока кредитования.

7. Поиск действующих депозитных вкладов и банковских карт клиента.

8. Вынесение решения о выдаче кредита или решения об отказе в выдаче кредита ответственным сотрудником.

9. Выдачу кредита.

10. Сопровождение кредита (рассылка уведомлений, предупреждение просроченных платежей с помощью электронной почты и sms-сообщений).

11. Отправка данных о просроченных платежах сотрудникам, ответственным за взыскание проблемной задолженности.

12. Закрытие кредитного договора.

Автоматизированная система должна иметь функцию отказа по заявке в случаях несоответствия заемщика минимальным требованиям, оценки кредитной истории как плохой, нахождения заемщика в стоп-листах банка, расчета суммы кредита ниже минимально возможной по тарифам банка. На каждую операцию в рамках кредитного конвейера время строго регламентируется. Ускорение процесса принятия решений происходит за счет уменьшения функций сотрудников банка и снижения объемов ручной обработки. Иными словами формирование запросов в бюро кредитных историй, оценка финансового состояния заемщика, оценка его кредитной истории, проверка по стоп-листам и некоторые другие функции должна производить автоматизированная система. Также большая часть функций в области предупреждения просроченной задолженности ложится на автоматизированную систему.

В рамках кредитного конвейера клиенты банка должны иметь возможность заполнения анкет с помощью сети Интернет, а также по телефону. На основании полученных данных автоматизированная система производит оценку кредитоспособности, и предлагает предварительное решение, которое сообщается клиенту по телефону. После получения положительного решения клиент обращается в отделение банка с необходимым комплектом документов для оформления кредитного договора. В случае обнаружения кредитным инспектором разночтений в первоначальной заявке и предоставленных документах, в анкету вносятся изменения. Подлинность документов проверяется кредитным инспектором. Возможность удаленного предоставления анкетных данных в банк существенно ускоряет процесс обработки кредитных заявок.

Автоматизированная система создает определенный перечень проверок, которые осуществляет сотрудник, принимающий решение. Например, при наличии у заемщика хорошей кредитной истории в банке проверка существования работодателя заемщика, а так же телефонный звонок работодателю не проводятся.

Важным условием функционирования кредитного конвейера в рамках потребительского кредитования является строгая временная регламентированность всех этапов обработки заявок. Использование такой модели, по нашему мнению, позволит снизить объем ручной обработки кредитных заявок и ускорить процесс их рассмотрения. Построение кредитного конвейера возможно только на основе централизованной системы принятия решений, которая должна включать в себя процесс рассмотрения кредитных заявок, поступающих от всей филиальной сети банка. Это связано с тем, что для полноценного функционирования конвейера необходима поточность кредитных заявок, которую невозможно обеспечить в рамках одного филиала банка.

Принципиальным отличием предагаемого кредитного конвейера от стандартного процесса кредитования физических лиц является том, что банк изменяет процедуру выдачи кредита и методику оценки заемщика. Большинство процессов при организации кредитования должны быть автоматизированы. То, на что раньше сотрудники банка расходовали долгие часы, существующая полуавтоматическая система способна сделать за секунды. При использовании кредитного конвейера банк может снизить срок принятия решения до 1-2 дней и существенно ограничить пакет требуемых от заемщика документов. Если при стандартном процессе кредитования банк запрашивает в качестве второго документа загранпаспорт, водительское удостоверение или банковские карты сторонних банков, чтобы косвенно подтвердить и оценить материальное положение и социальную активность заемщика, то в рамках кредитного конвейера необходимость в этом отпадает. Для оценки действительного материального состояния можно использовать запросы в Пенсионный фонд. В ответе из Пенсионного фонда будут содержаться все организации, осуществлявшие отчисления, даты приема на работу и даты увольнения, а также размер отчислений. С помощью ответа из Пенсионного фонда проверяется организация-работодатель, периоды работы, а также официальный размер заработной платы. Также в рамках кредитного конвейера система автоматически делает запросы в бюро кредитных историй. С помощью ответов из бюро кредитных историй оценивается платежная дисциплина заемщика, а также действующая кредитная нагрузка. Практическим результатом внедрения кредитного конвейера является существенное снижение сроков рассмотрения кредитной заявки, а также установление строго формализованных причин, по которым принимается решение об отказе в кредитовании. В данном случае, по нашему мнению, к причинам отказа следует отнести:

1. плохую кредитную историю в банке (сторонних банках)

2. наличие судимости

3. отсутствие данных о месте работы в Пенсионном фонде

4. недействительный паспорт по данным Федеральной миграционной службы

Недостатки существующих способов оценки кредитоспособности потенциальных заемщиков при потребительском кредитовании порождают необходимость создания новой системы оценки.

Современная система оценки кредитоспособности должна состоять из следующих элементов: объекты и субъекты системы, технология оценки, методы оценки, кредитная политика банка. Объектом системы является кредитоспособность физических лиц - соискателей (потенциальных заемщиков, претендентов) на получение потребительского кредита. Субъектами являются различные структурные подразделения банка, сотрудники которых принимают участие в оценке кредитоспособности клиентов.

Воспользуемся методическими подходами к организации оценки кредитоспособности розничного заемщика на примере таких стандартизированных кредитных продуктов как экспресс-кредит, кредит на неотложные нужды, автокредит, ипотечный кредит и кредит по кредитной карте.

Например, кредит на неотложные нужды - это нецелевая банковская ссуда, среднесрочная, зачисляемая на счет до востребования, на дебетовую карточку или выдаваемая наличными, может быть обеспеченной и необеспеченной, это кредит, погашаемый с рассрочкой платежа и уплатой процентов на протяжении всего срока пользования кредитом, это разовая ссуда, средняя по размеру, с фиксированной процентной ставкой, платный, прямой кредит, по которому оценка кредитоспособности заемщика осуществляется методом экспертных оценок или скоринговый методом. Таким же образом можно охарактеризовать и другие виды ссуд.

Проведенный анализ особенностей различных кредитных продуктов позволяет сделать выводы о возможности применения одинаковых методов оценки кредитоспособности при предоставлении экспресс-кредитов и кредитов по кредитным картам. В связи с небольшим размером ссуд и короткими сроками кредитования целесообразно применять скоринговый метод оценки кредитоспособности, позволяющий принять решение в кратчайшие сроки. Скоринговые модели для оценки кредитоспособности по этим кредитам могут быть построены на основе одинаковых формализованных критериев в связи с идентичностью присущих им видов розничных кредитных рисков, факторов розничного кредитного риска и факторов кредитоспособности.

Ипотечная ссуда и автокредит сопровождаются одинаковыми видами розничного кредитного риска, но факторы кредитного риска различны. Оба кредита являются обеспеченными и долгосрочными. Оценка обеспечения по ипотечному кредиту сложнее, чем по автокредиту; ипотечный кредит подразумевает более длительный срок кредитования и на большую сумму, поэтому и в оценке кредитоспособности необходимо учитывать больше значащих факторов. Тем не менее, и в одном и другом случае возможно применение адаптированного кредитного скоринга на первом этапе оценки кредитоспособности и использование метода экспертных оценок на последующих этапах. Сочетание применения двух методов исключает их недостатки, но суммирует преимущества каждого из них.

Если кредит на неотложные нужды среднесрочный и обеспеченный, то выбор способа оценки кредитоспособности соответствует ипотечному и автокредиту. Если же кредит краткосрочный и необеспеченный, то выбор способа оценки соответствует экспресс-кредитам и кредитам по кредитной карте.

Таким образом, с помощью визуализации цепочки причинноследственных связей кредитных продуктов, видов кредитного риска, факторов розничного кредитного риска, факторов кредитоспособности можно унифицировать способы оценки кредитоспособности претендентов - физических лиц на различные виды потребительских кредитов.

Но в то же время, применяя одинаковые по сути методы оценки, необходимо дифференцировать составляющие этих методов путем адаптации существующих моделей к видам розничного кредитного риска, факторам кредитного риска и факторам кредитоспособности. Например, наличие детей, проживающих вместе с заемщиком, является минусом при автокредитовании, но плюсом при ипотечном кредитовании. Тест-анкета, которую заполняет заемщик перед получением кредита, должна содержать специфические для данных кредитных рисков вопросы, ответы на которые позволят кредитному сотруднику правильно произвести оценку. Вся необходимая информация о заемщике, которая может быть подтверждена документально, должна быть формально обоснованной.

Кредитные сотрудники должны быть ориентированы на выбор надежных клиентов, несущих наименьший риск, для их привилегированного обслуживания. Напротив, в отношении к клиентам, демонстрирующим негативное поведение (неплатежи, мошенничество), риск-менеждеры должны вырабатывать стратегии, позволяющие не только выявлять их, но и эффективно принимать меры для минимизации дальнейших потерь и компенсации уже имевших место расходов в кратчайшие сроки. Так, соискатель кредита с очень высоким или очень низким рейтингом может быть принят или отвергнут сразу же без получения дальнейшей информации о недвижимости, подтверждения доходов или проверки базового актива.

Информация по результатам анализа кредитоспособности с использованием скоринговой модели в сочетании с другими факторами, такими как потенциал дохода/прибыли для каждого уровня риска, могут использоваться для разработки новых стратегий отбора заявлений, которые будут максимизировать доход и минимизировать невозвращенный долг.

Примерами стратегий для кандидатов с высоким уровнем риска являются:

• отказ в предоставлении кредита или услуги, если уровень риска слишком высок;

• меньший стартовый кредитный лимит или максимальное значение кредита на кредитной карточке;

• увеличенная цена при оплате в рассрочку или требование залога при ипотеке или ссудах на автомобиль;

• увеличенная процентная ставка по ссуде.

Напротив, кандидатам с высоким рейтингом могут быть выданы большие кредиты по более выгодным процентным ставкам, могут быть предоставлены услуги более высокого разряда, например, золотые или платиновые карточки, или дополнительные продукты, предлагаемые компанией.

Указанные действия могут быть использованы на стадии подачи заявления на получение кредита. При проведении текущей оценки кредитоспособности результаты анализа можно использовать для уже имеющихся клиентов. В этом контексте данные о поведении клиентов в отношении кредитной организации могут использоваться для предсказания негативного поведения клиента.

На основании тех же ожиданий (уровни риска и прибыльности), к клиентам могут применяться различные действия, такие как:

• предложение новых продуктов и улучшение уже предоставляемых продуктов;

• повышение кредитного лимита;

• разрешение некоторым клиентам, использующим возобновляемый кредит, на превышение кредитного лимита;

• штрафы за потенциально мошеннические операции;

• предложение более выгодной цены за возобновление ссуды;

• решение, выдавать ли кредитную карту заново после истечения срока действия, или нет;

• более строгий сбор платежей с нарушителей или отправка данных о них в агентства сбора платежей;

• приостановка или лишение кредитных услуг;

• помещение под наблюдение ввиду потенциальных мошеннических действий.

Мотивация банковского персонала может повысить эффективность применяемых методов предупреждения кредитного риска. Она направлена на активизацию деятельности сотрудников банка и материальной заинтересованности в правильном решении о выдаче ссуды. Для этого необходимо осуществлять экономическое и моральное стимулирование сотрудников, создавать условия для их повседневной деятельности и профессионального развития. Каждый поступающий на работу сотрудник изначально мотивирован, заинтересован в получении заработной платы и нахождении сферы применения своих профессиональных возможностей, но также необходимо производить дополнительное стимулирование в зависимости от вклада каждого сотрудника в финансовые результаты.

Выплата заработной платы, а также обоснованная система ответственности за результаты принятия решения о выдаче кредита и премирование сотрудников банка, принявших правильные решения, являются причинами появления у сотрудника чувства удовлетворенности своей работой и высокой значимости в коллективе. Поскольку кредитные подразделения в банке приносят основную долю дохода, материальное стимулирование сотрудников кредитных отделов можно считать весомым фактором успеха в деятельности всего банка. Стимулирование кредитных сотрудников может выражаться в дополнительных бонусах от продажи высокодоходных продуктов; материальной мотивации новых сотрудников (находящихся на испытательном сроке); дополнительном стимулирование активных, ответственных сотрудников, практически обоснованные решения которых приносят банку прибыль и наоборот, взыскания с тех работников, которые систематически принимают необоснованные решения о предоставлении кредита. Применение предложений по мотивации создаст благоприятные условия для более тщательного отбора сотрудниками банка клиентов, так как их заработная плата будет напрямую зависеть от погашаемости кредита.