Совершенствование управления кредитным портфелем коммерческого банка на примере ОАО "Россельхозбанк"
Понятие и этапы формирования кредитного портфеля, его структура и процесс управления. Классификация кредитные риски и их влияние на формирование портфеля коммерческого банка. Анализ кредитного портфеля банка. Механизм управления кредитным риском.
| Рубрика | Банковское, биржевое дело и страхование |
| Вид | дипломная работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 10.07.2015 |
| Размер файла | 1,0 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
13. Ларионова, И.В. Риск-менеджмент в коммерческом банке: Монография. - М.: КНОРУС, 2014. - 454 с.
14. Ларионова И.В. Управление активами и пассивами в коммерческом банке. - М.: Приора, 2011. - 272 с.
15. Маркова, В.Д., Стратегический менеджмент: Курс лекций. / В.Д. Маркова, С.А. Кузнецова - М.: ИНФРА-М, 2013. - 288 с.
16. Масленченков, Ю. С., Технология и организация работы банка: теория и практика. - М.: Дека, 2004. - 432 с.
17. Суханов М. Деньги, кредит, банки. - М.: Теис, 2008. - 284 с.
18. Багиров, А.Э. Организация эффективного управления рисками банковского розничного кредитования. / А. Э. Багиров // Финансы и кредит. 2008. - №22. - С. 27-35.
19. Бражников А.С. Понятие качества кредитного портфеля и критерии, его определяющие / А.С. Бражников, А.В. Малеева // Материалы 39 научно-технической конференции. Ставрополь: СевКавГТУ, том 2. Экономика, 2010. -- 181 с.
20. Вайсбек, Е.Н. Особенности оценки кредитного риска в практике коммерческих банков / Е.Н. Вайсбек // Финансы и кредит. 2014. - № 24(600). - С. 57 - 62.
21. Гаджиев, А.А. Оценка качества выданных коммерческими банками ссуд. / А.А. Гаджиев, Л.Г. Исаева, Г.С. Султанов // Финансы и кредит. 2009. - №44. - С. 25-28.
22. Комкина, О.Е. «О понятиях кредитного портфеля и кредитной политики коммерческого банка // Современные наукоемкие технологии. 2007. - №4. - С.6.
23. Пенюгалова, А.В. Кредитование малого бизнеса в современных коммерческих банках России / А.В. Пенюгалова, З.Х. Тупцокова // Финансы и кредит. 2014. - № 28(604), С. 2-10.
24. Пищулин, Е.А. Кредитные рейтинги: игра на повышение. / Е.А. Пищулин // Банковское дело. 2010. - №1. - С. 59-61.
25. Славянский А.В. Управление кредитным портфелем как один из элементов системы управления кредитным риском//Аудит и финансовый анализ - 2008. - №6 - С. 212 - 213.
26. Супрунович В. М. Современные тенденции развития банковского бизнеса России // Финансы и кредит. 2007. № 36. - С.25.
27. Терновская Е.П., Гребенник Т.В. Качество кредитного портфеля российских банков: особенности оценки и управления // Науковедение - 2014. - №3 - С. 1 - 13.
28. Терновская Е.П. Кредитная политика российских банков и ее влияние на реальный сектор экономики. // Монография. - М.: Социально-политическая мысль. 2014. - 213 с.
29. Официальный сайт Центрального Банка РФ. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.cbr.ru
30. Официальный сайт ОАО «Россельхозбанк» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.rshb.ru
31. Справочная правовая система «Консультант Плюс». [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/
32. Информационно-правовой портал «Гарант». [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.garant.ru
33. Информационный портал: банки, вклады, кредиты, ипотека, рейтинги банков России [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.banki.ru
34. Аудиторское заключение по годовому отчету ОАО «Россельхозбанк» за год, закончившийся 31 декабря 2013 года. [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.rshb.ru/investors/reports_year/
35. Аудиторское заключение по годовому отчету ОАО «Россельхозбанк» за год, закончившийся 31 декабря 2014 года. [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.rshb.ru/investors/reports_year/
ПРИЛОЖЕНИЕ А
Таблица А.1 Структура кредитного портфеля ОАО «Россельхозбанк» по категориям заемщиков на 01 января 2013 - 2015 гг.
|
Показатель |
На 01.01.2013, тыс. руб |
На 01.01.2014, тыс. руб. |
На 01.01.2015, тыс. руб. |
Изменения за 2014 г. по ср. с 2013 г. |
Изменения за 2015 г. по ср. с 2014 г. |
Изменения за 2015 г. по ср. с 2013г. |
|||||||
|
Абс.знач., тыс.руб. |
Уд.знач., % |
Абс.знач., тыс.руб. |
Уд.знач., % |
Абс.знач., тыс.руб. |
Уд.знач., % |
тыс.руб. |
% |
тыс.руб. |
% |
тыс.руб. |
% |
||
|
Кредиты юридическим лицам-резидентам и индивидуальным предпринимателям |
802 972 100 |
100,0 |
900 073 900 |
100,0 |
1 021 785 003 |
100,0 |
+ 97 101 800 |
+ 12,0 |
+ 121 711 103 |
+ 13,5 |
+ 218 812 903 |
+ 27,3 |
|
|
В т.ч. |
|||||||||||||
|
Добыча полезных ископаемых |
3 563 053 |
0,5 |
5 335 096 |
0,6 |
15 276 660 |
1,5 |
+ 1 772 043 |
+ 49, 7 |
+ 9 941 564 |
+ 186,3 |
+ 11 713 607 |
+ 328,8 |
|
|
Обрабатывающие производства |
137 003 073 |
17,1 |
156 773 391 |
17,4 |
188 131 294 |
18,4 |
+ 19 770 318 |
+ 14,4 |
+ 31 357 903 |
+ 20,0 |
+51 128 221 |
+ 37,3 |
|
|
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
1 071 091 |
0,1 |
1 177 000 |
0,1 |
2 177 844 |
0,2 |
+ 105 909 |
+ 9,9 |
+ 1 000 844 |
+ 85,0 |
+ 1 106 753 |
+ 103,3 |
|
|
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство |
425 734 004 |
53,0 |
469 914 702 |
52,2 |
524 223 568 |
51,3 |
+ 44 180 698 |
+ 10,4 |
+ 54 308 866 |
+ 11,6 |
+ 98 489 564 |
+ 23,1 |
|
|
Строительство |
36 220 067 |
4,5 |
37 562 680 |
4,2 |
40 508 775 |
4,0 |
+ 1 342 613 |
+ 3,7 |
+ 2 946 095 |
+ 7,8 |
+ 4 288 708 |
+ 11,8 |
|
|
Транспорт и связь |
14 049 478 |
1,7 |
18 398 824 |
2,0 |
22 587 911 |
2,2 |
+ 4 349 346 |
+ 31,0 |
+ 4 189 087 |
+ 22,8 |
+ 8 538 433 |
+ 60,8 |
|
|
Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования |
105 008 566 |
13,1 |
123 236 357 |
13,7 |
134 934 111 |
13,2 |
+ 18 227 791 |
+ 17,4 |
+ 11 697 754 |
+ 9,5 |
+ 29 925 545 |
+ 28,5 |
|
|
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг |
55 589 678 |
6,9 |
49 557 066 |
5,5 |
58 935 677 |
5,8 |
- 6 032 582 |
- 10,9 |
+ 6 378 611 |
+ 18,9 |
+ 3 345 999 |
+ 6,0 |
|
|
Прочие виды деятельности |
20 628 256 |
2,6 |
33 062 817 |
3,7 |
29 619 133 |
2,9 |
+ 12 434 561 |
+ 60,3 |
- 3 443 684 |
- 10,4 |
+ 8 990 897 |
+ 43,6 |
|
|
На завершение расчетов |
4 104 834 |
0,5 |
5 055 967 |
0,6 |
5 390 030 |
0,5 |
+ 951 133 |
+ 23,2 |
+ 343 063 |
+ 6,6 |
+ 1 285 196 |
+ 31,3 |
|
|
Кредиты физическим лицам |
146 454 159 |
100,0 |
197 951 177 |
100,0 |
247 260 909 |
100,0 |
+ 51 497 018 |
+ 35,2 |
+ 49 309 732 |
+ 24,9 |
+ 100 806 750 |
+ 68,8 |
|
|
В т.ч. |
|||||||||||||
|
Жилищные кредиты |
17 369 070 |
11,9 |
29 570 280 |
14,9 |
47 138 162 |
19,1 |
+ 12 201 210 |
+ 70,2 |
+ 17 567 882 |
+ 59,4 |
+ 29 770 092 |
+ 162,1 |
|
|
Автокредиты |
2 465 919 |
1,7 |
1 992 560 |
1,0 |
2 571 455 |
1,0 |
- 473 359 |
- 19,2 |
+ 578 895 |
+ 29,1 |
+ 105 536 |
+ 4,3 |
|
|
Иные потребительские кредиты |
126 619 170 |
86,4 |
166 388 337 |
84,1 |
197 551 292 |
79,9 |
+ 39 769 167 |
+ 31,4 |
+ 31 162 955 |
+ 18,7 |
+ 70 932 122 |
+ 56,0 |
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Таблица Б.1 Структура просроченной ссудной задолженности ОАО «Россельхозбанк» по категориям клиентов на 01 января 2013-2015 гг.
|
Показатель |
На 01.01.2013, тыс. руб |
На 01.01.2014, тыс. руб. |
На 01.01.2015, тыс. руб. |
Изменения за 2014 г. по ср. с 2013 г. |
Изменения за 2015 г. по ср. с 2014 г. |
Изменения за 2015 г. по ср. с 2013 г. |
|||||||
|
Абс.знач., тыс.руб. |
Уд.знач., % |
Абс.знач., тыс.руб. |
Уд.знач., % |
Абс.знач., тыс.руб. |
Уд.знач., % |
тыс.руб. |
% |
тыс.руб. |
% |
тыс.руб. |
% |
||
|
Кредитный портфель |
949 426 259 |
100,0 |
1 098 025 077 |
100,0 |
1 269 045 912 |
100,0 |
+ 148 778 548 |
+ 15,7 |
+ 171 020 835 |
+ 15,6 |
+ 319 619 653 |
+ 33,7 |
|
|
Просроченная задолженность |
66 459 838 |
7,0 |
98 822 257 |
9,0 |
97 716 535 |
7,7 |
+ 32 362 419 |
+ 48,7 |
- 1 105 722 |
- 1,1 |
+ 31 256 697 |
+ 47,0 |
|
|
В т.ч. |
|||||||||||||
|
Просроченная задолженность физических лиц |
1 727 956 |
2,6 |
2 569 379 |
2,6 |
4 592 677 |
4,7 |
+ 841 423 |
+ 48,7 |
+ 2 023 298 |
+ 78,7 |
+ 2 864 721 |
+ 165,8 |
|
|
Просроченная задолженность юридических лиц |
64 731 882 |
97,4 |
96 252 878 |
97,4 |
93 123 858 |
95,3 |
+ 31 520 996 |
+ 48,7 |
- 3 129 020 |
- 3,3 |
+ 28 391 976 |
+ 43,9 |
ПРИЛОЖЕНИЕ В
Таблица В.1 Коэффициенты, характеризующие доходность, ликвидность и «проблемность» кредитного портфеля ОАО «Россельхозбанк» на 01 января 2013 - 2015 гг.
|
Критерий оценки |
Показатели |
Расчет |
На 01.01.2013 |
На 01.01.2014 |
На 01.01.2015 |
Изменения за 2014 г. по сравнению с 2013 г. |
Изменения за 2015 г. по сравнению с 2014 г. |
Изменения за 2015 г. по сравнению с 2013 г. |
|
|
Доходность кредитного портфеля |
К1 |
К1 = (Пп - Пу)/ПЗ Пп - проценты полученные Пу - проценты уплаченные ПЗ - просроченная задолженность |
0,774 |
0,517 |
0,588 |
- 0,227 |
- 0,071 |
- 0,186 |
|
|
К2 |
К2 = (Пп - Пу)/УК Пп - проценты полученные Пу - проценты уплаченные УК - уставный капитал |
0,347 |
0,255 |
0,263 |
- 0,092 |
+ 0,008 |
- 0,084 |
||
|
К3 |
К3 = Пп/Спд Пп - проценты полученные Спд - ссуды, приносящие доход |
0,098 |
0,103 |
0,101 |
+ 0,005 |
- 0,002 |
+ 0,003 |
||
|
К4 |
К4 = (Пп - Пу)/Спд Пп - проценты полученные Пу - проценты уплаченные Спд - ссуды, приносящие доход |
0,042 |
0,037 |
0,036 |
- 0,005 |
- 0,001 |
- 0,006 |
||
|
Доходность кредитного портфеля |
К5 |
К5 = Снпд/А Снпд - ссуды, не приносящие доход А - активы |
0,006 |
0,0058 |
0,0048 |
- 0,0002 |
- 0,001 |
- 0,0552 |
|
|
Ликвидность кредитного портфеля |
К6 (Н6), % |
К6 = (Стз - РР)/К Стз - совокупная сумма требований к заемщику РР - расчетный резерв К - капитал |
18,4 |
12,5 |
14,9 |
- 5,9 |
+ 2,4 |
- 3,5 |
|
|
К7(Н7), % |
К7 = (Сккр - РР)/К Сккр - совокупная величина крупных кредитных рисков РР - расчетный резерв К - капитал |
70,9 |
69,1 |
74,9 |
- 1,8 |
+ 5,8 |
+ 4 |
||
|
«Проблемность» кредитного портфеля |
К8 (просроченная задолженность в активах банка),% |
К8 = ПЗ/А ПЗ - просроченная задолженность А - активы |
4,8 |
6,3 |
5,4 |
+ 1,5 |
+ 0,9 |
+ 0,6 |
|
|
К9 (проблемность кредитов),% |
К9 = ПЗ/КП ПЗ - просроченная задолженность КП - кредитный портфель |
7,0 |
9,0 |
7,7 |
+ 2,0 |
- 1,3 |
+ 0,7 |
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Управление качеством кредитного портфеля корпоративных клиентов банка как элемент системы контроля кредитного риска. Анализ и оценка кредитного портфеля коммерческого банка ОАО "Крайинвестбанк". Оптимизация формирования и управления кредитным портфелем.
дипломная работа [807,3 K], добавлен 26.10.2015Сущность и понятие кредитного портфеля коммерческого банка. Характеристика деятельности ОАО Сбербанк России, политика банка и уровень организации кредитного процесса. Основные этапы формирования и управления кредитным портфелем, анализ его качества.
курсовая работа [1,1 M], добавлен 17.04.2014Понятие, сущность и формирование кредитного портфеля коммерческого банка. Методы регулирования и управления кредитным риском. Диверсификация ссудного портфеля. Особенности cкоринговых моделей. Виды кредитования для физических и для юридических лиц.
дипломная работа [2,5 M], добавлен 14.11.2013Кредитная политика коммерческого банка. Стадии кредитного процесса и их характеристика. Методы управления кредитным риском. Оценка качества кредитного портфеля банка. Анализ кредитных операций и структуры кредитного портфеля на примере "Сбербанка России".
курсовая работа [729,7 K], добавлен 01.02.2014Сущность кредитного риска и факторы его определяющие. Последовательность этапов процесса управления кредитным риском. Методы определения кредитоспособности заемщика. Управление риском кредитного портфеля. Уровень ликвидности кредитного портфеля.
курсовая работа [292,7 K], добавлен 07.04.2012Нормативно-правовое регулирование кредитного риска и методы его оценка. Организация работы коммерческого банка по управлению кредитным риском. Возможности использования цифровизации банковской деятельности для качественного управления кредитным риском.
дипломная работа [1,6 M], добавлен 19.01.2021Рассмотрение сущности, критериев сегментации, рисков (кредитный, ликвидности, процентный) и управления качеством кредитного портфеля коммерческого банка, ознакомление с проблемами их диверсифицированности на примере Сберегательного банка России.
курсовая работа [79,5 K], добавлен 14.04.2010Анализ и оценка качества кредитного портфеля коммерческого банка ОАО "Социнвестбанк". Управлением кредитным портфелем, порядок использования резерва на потери по ссудам. Анализ влияния качества кредитного портфеля на выполнение нормативов ликвидности.
отчет по практике [83,9 K], добавлен 14.12.2012Анализ современного состояния кредитования в России. Экономическая и организационно-правовая характеристика ОАО АКБ "Союз". Исследование механизма управления риском кредитного портфеля коммерческого банка с целью разработки оптимальной кредитной политики.
дипломная работа [131,6 K], добавлен 21.03.2012Сущность, роль, классификация кредитных рисков коммерческого банка. Место и роль кредитного риска при управлении кредитным портфелем коммерческого банка. Анализ производственно-хозяйственной и финансовой деятельности коммерческого банка "БТА-Казань".
дипломная работа [141,6 K], добавлен 18.03.2011
