Совершенствование управления кредитным портфелем коммерческого банка на примере ОАО "Россельхозбанк"

Понятие и этапы формирования кредитного портфеля, его структура и процесс управления. Классификация кредитные риски и их влияние на формирование портфеля коммерческого банка. Анализ кредитного портфеля банка. Механизм управления кредитным риском.

Рубрика Банковское, биржевое дело и страхование
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 10.07.2015
Размер файла 1,0 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

13. Ларионова, И.В. Риск-менеджмент в коммерческом банке: Монография. - М.: КНОРУС, 2014. - 454 с.

14. Ларионова И.В. Управление активами и пассивами в коммерческом банке. - М.: Приора, 2011. - 272 с.

15. Маркова, В.Д., Стратегический менеджмент: Курс лекций. / В.Д. Маркова, С.А. Кузнецова - М.: ИНФРА-М, 2013. - 288 с.

16. Масленченков, Ю. С., Технология и организация работы банка: теория и практика. - М.: Дека, 2004. - 432 с.

17. Суханов М. Деньги, кредит, банки. - М.: Теис, 2008. - 284 с.

18. Багиров, А.Э. Организация эффективного управления рисками банковского розничного кредитования. / А. Э. Багиров // Финансы и кредит. 2008. - №22. - С. 27-35.

19. Бражников А.С. Понятие качества кредитного портфеля и критерии, его определяющие / А.С. Бражников, А.В. Малеева // Материалы 39 научно-технической конференции. Ставрополь: СевКавГТУ, том 2. Экономика, 2010. -- 181 с.

20. Вайсбек, Е.Н. Особенности оценки кредитного риска в практике коммерческих банков / Е.Н. Вайсбек // Финансы и кредит. 2014. - № 24(600). - С. 57 - 62.

21. Гаджиев, А.А. Оценка качества выданных коммерческими банками ссуд. / А.А. Гаджиев, Л.Г. Исаева, Г.С. Султанов // Финансы и кредит. 2009. - №44. - С. 25-28.

22. Комкина, О.Е. «О понятиях кредитного портфеля и кредитной политики коммерческого банка // Современные наукоемкие технологии. 2007. - №4. - С.6.

23. Пенюгалова, А.В. Кредитование малого бизнеса в современных коммерческих банках России / А.В. Пенюгалова, З.Х. Тупцокова // Финансы и кредит. 2014. - № 28(604), С. 2-10.

24. Пищулин, Е.А. Кредитные рейтинги: игра на повышение. / Е.А. Пищулин // Банковское дело. 2010. - №1. - С. 59-61.

25. Славянский А.В. Управление кредитным портфелем как один из элементов системы управления кредитным риском//Аудит и финансовый анализ - 2008. - №6 - С. 212 - 213.

26. Супрунович В. М. Современные тенденции развития банковского бизнеса России // Финансы и кредит. 2007. № 36. - С.25.

27. Терновская Е.П., Гребенник Т.В. Качество кредитного портфеля российских банков: особенности оценки и управления // Науковедение - 2014. - №3 - С. 1 - 13.

28. Терновская Е.П. Кредитная политика российских банков и ее влияние на реальный сектор экономики. // Монография. - М.: Социально-политическая мысль. 2014. - 213 с.

29. Официальный сайт Центрального Банка РФ. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.cbr.ru

30. Официальный сайт ОАО «Россельхозбанк» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.rshb.ru

31. Справочная правовая система «Консультант Плюс». [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/

32. Информационно-правовой портал «Гарант». [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.garant.ru

33. Информационный портал: банки, вклады, кредиты, ипотека, рейтинги банков России [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.banki.ru

34. Аудиторское заключение по годовому отчету ОАО «Россельхозбанк» за год, закончившийся 31 декабря 2013 года. [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.rshb.ru/investors/reports_year/

35. Аудиторское заключение по годовому отчету ОАО «Россельхозбанк» за год, закончившийся 31 декабря 2014 года. [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.rshb.ru/investors/reports_year/

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Таблица А.1 Структура кредитного портфеля ОАО «Россельхозбанк» по категориям заемщиков на 01 января 2013 - 2015 гг.

Показатель

На 01.01.2013, тыс. руб

На 01.01.2014, тыс. руб.

На 01.01.2015, тыс. руб.

Изменения за 2014 г. по ср. с 2013 г.

Изменения за 2015 г. по ср. с 2014 г.

Изменения за 2015 г. по ср. с 2013г.

Абс.знач.,

тыс.руб.

Уд.знач.,

%

Абс.знач.,

тыс.руб.

Уд.знач.,

%

Абс.знач.,

тыс.руб.

Уд.знач.,

%

тыс.руб.

%

тыс.руб.

%

тыс.руб.

%

Кредиты юридическим лицам-резидентам и индивидуальным предпринимателям

802 972 100

100,0

900 073 900

100,0

1 021 785 003

100,0

+ 97 101 800

+ 12,0

+ 121 711 103

+ 13,5

+ 218 812 903

+ 27,3

В т.ч.

Добыча полезных ископаемых

3 563 053

0,5

5 335 096

0,6

15 276 660

1,5

+ 1 772 043

+ 49, 7

+ 9 941 564

+ 186,3

+ 11 713 607

+ 328,8

Обрабатывающие производства

137 003 073

17,1

156 773 391

17,4

188 131 294

18,4

+ 19 770 318

+ 14,4

+ 31 357 903

+ 20,0

+51 128 221

+ 37,3

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

1 071 091

0,1

1 177 000

0,1

2 177 844

0,2

+ 105 909

+ 9,9

+ 1 000 844

+ 85,0

+ 1 106 753

+ 103,3

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

425 734 004

53,0

469 914 702

52,2

524 223 568

51,3

+ 44 180 698

+ 10,4

+ 54 308 866

+ 11,6

+ 98 489 564

+ 23,1

Строительство

36 220 067

4,5

37 562 680

4,2

40 508 775

4,0

+ 1 342 613

+ 3,7

+ 2 946 095

+ 7,8

+ 4 288 708

+ 11,8

Транспорт и связь

14 049 478

1,7

18 398 824

2,0

22 587 911

2,2

+ 4 349 346

+ 31,0

+ 4 189 087

+ 22,8

+ 8 538 433

+ 60,8

Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования

105 008 566

13,1

123 236 357

13,7

134 934 111

13,2

+ 18 227 791

+ 17,4

+ 11 697 754

+ 9,5

+ 29 925 545

+ 28,5

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг

55 589 678

6,9

49 557 066

5,5

58 935 677

5,8

- 6 032 582

- 10,9

+ 6 378 611

+ 18,9

+ 3 345 999

+ 6,0

Прочие виды деятельности

20 628 256

2,6

33 062 817

3,7

29 619 133

2,9

+ 12 434 561

+ 60,3

- 3 443 684

- 10,4

+ 8 990 897

+ 43,6

На завершение расчетов

4 104 834

0,5

5 055 967

0,6

5 390 030

0,5

+ 951 133

+ 23,2

+ 343 063

+ 6,6

+ 1 285 196

+ 31,3

Кредиты физическим лицам

146 454 159

100,0

197 951 177

100,0

247 260 909

100,0

+ 51 497 018

+ 35,2

+ 49 309 732

+ 24,9

+ 100 806 750

+ 68,8

В т.ч.

Жилищные кредиты

17 369 070

11,9

29 570 280

14,9

47 138 162

19,1

+ 12 201 210

+ 70,2

+ 17 567 882

+ 59,4

+ 29 770 092

+ 162,1

Автокредиты

2 465 919

1,7

1 992 560

1,0

2 571 455

1,0

- 473 359

- 19,2

+ 578 895

+ 29,1

+ 105 536

+ 4,3

Иные потребительские кредиты

126 619 170

86,4

166 388 337

84,1

197 551 292

79,9

+ 39 769 167

+ 31,4

+ 31 162 955

+ 18,7

+ 70 932 122

+ 56,0

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Таблица Б.1 Структура просроченной ссудной задолженности ОАО «Россельхозбанк» по категориям клиентов на 01 января 2013-2015 гг.

Показатель

На 01.01.2013, тыс. руб

На 01.01.2014, тыс. руб.

На 01.01.2015, тыс. руб.

Изменения за 2014 г. по ср. с 2013 г.

Изменения за 2015 г. по ср. с 2014 г.

Изменения за 2015 г. по ср. с 2013 г.

Абс.знач.,

тыс.руб.

Уд.знач.,

%

Абс.знач.,

тыс.руб.

Уд.знач.,

%

Абс.знач.,

тыс.руб.

Уд.знач.,

%

тыс.руб.

%

тыс.руб.

%

тыс.руб.

%

Кредитный портфель

949 426 259

100,0

1 098 025 077

100,0

1 269 045 912

100,0

+ 148 778 548

+ 15,7

+ 171 020 835

+ 15,6

+ 319 619 653

+ 33,7

Просроченная задолженность

66 459 838

7,0

98 822 257

9,0

97 716 535

7,7

+ 32 362 419

+ 48,7

- 1 105 722

- 1,1

+ 31 256 697

+ 47,0

В т.ч.

Просроченная задолженность физических лиц

1 727 956

2,6

2 569 379

2,6

4 592 677

4,7

+ 841 423

+ 48,7

+ 2 023 298

+ 78,7

+ 2 864 721

+ 165,8

Просроченная задолженность юридических лиц

64 731 882

97,4

96 252 878

97,4

93 123 858

95,3

+ 31 520 996

+ 48,7

- 3 129 020

- 3,3

+ 28 391 976

+ 43,9

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Таблица В.1 Коэффициенты, характеризующие доходность, ликвидность и «проблемность» кредитного портфеля ОАО «Россельхозбанк» на 01 января 2013 - 2015 гг.

Критерий оценки

Показатели

Расчет

На 01.01.2013

На 01.01.2014

На 01.01.2015

Изменения за 2014 г. по сравнению с 2013 г.

Изменения за 2015 г. по сравнению с 2014 г.

Изменения за 2015 г. по сравнению с 2013 г.

Доходность кредитного портфеля

К1

К1 = (Пп - Пу)/ПЗ

Пп - проценты полученные

Пу - проценты уплаченные

ПЗ - просроченная задолженность

0,774

0,517

0,588

- 0,227

- 0,071

- 0,186

К2

К2 = (Пп - Пу)/УК

Пп - проценты полученные

Пу - проценты уплаченные

УК - уставный капитал

0,347

0,255

0,263

- 0,092

+ 0,008

- 0,084

К3

К3 = Пп/Спд

Пп - проценты полученные

Спд - ссуды, приносящие доход

0,098

0,103

0,101

+ 0,005

- 0,002

+ 0,003

К4

К4 = (Пп - Пу)/Спд

Пп - проценты полученные

Пу - проценты уплаченные

Спд - ссуды, приносящие доход

0,042

0,037

0,036

- 0,005

- 0,001

- 0,006

Доходность кредитного портфеля

К5

К5 = Снпд/А

Снпд - ссуды, не приносящие доход

А - активы

0,006

0,0058

0,0048

- 0,0002

- 0,001

- 0,0552

Ликвидность кредитного портфеля

К6 (Н6), %

К6 = (Стз - РР)/К

Стз - совокупная сумма требований к заемщику

РР - расчетный резерв

К - капитал

18,4

12,5

14,9

- 5,9

+ 2,4

- 3,5

К7(Н7), %

К7 = (Сккр - РР)/К

Сккр - совокупная величина крупных кредитных рисков

РР - расчетный резерв

К - капитал

70,9

69,1

74,9

- 1,8

+ 5,8

+ 4

«Проблемность» кредитного портфеля

К8 (просроченная задолженность в активах банка),%

К8 = ПЗ/А

ПЗ - просроченная задолженность

А - активы

4,8

6,3

5,4

+ 1,5

+ 0,9

+ 0,6

К9 (проблемность кредитов),%

К9 = ПЗ/КП

ПЗ - просроченная задолженность

КП - кредитный портфель

7,0

9,0

7,7

+ 2,0

- 1,3

+ 0,7

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.