Разработка мер и рекомендаций по совершенствованию кредитной политики

152463

161625

174849

9162

6,0

13224

8,2

22386

14,7

Портфели ссуд 5 категории качества

385621

409211

394322

23590

6,1

-14889

-3,6

8701

2,3

Кредиты всего

8674135

8284270

10370273

-389865

-4,5

2086003

25,2

1696138

19,6

Из представленных в таблице 2.5 данных следует, что портфели ссуд 1 категории качества присутствуют во всем анализируемом периоде, что свидетельствует о том, что портфель банка в большей части стандартный. При этом в 2012 году по данной категории произошло увеличение на 24,6 % или на 1021662 млн. руб. Рост объема ссуд проблемной 4 категории составил 14,7 % или 22386 млн. руб.

Портфель нестандартных ссуд (2 категории) в 2012 году по отношению к 2010 году вырос на 19,5 % или на 639350 млн. руб. На 2,3 % выросла безнадежная ссудная задолженность физических лиц (5 категория) и на конец анализируемого периода составила 394322 млн. руб.

В таблице 2.6 представлена структура ссудного портфеля физических лиц ОАО «Сбербанк России» по категориям качества за 2010-2012 гг.

Таблица 2.6 Структура ссудного портфеля физических лиц ОАО «Сбербанк России» по категориям качества за 2010-2012 гг.

В составе ссудного портфеля по категориям качества за 2010-2012 гг. наибольшую долю составили портфели ссуд 1 категории, то есть сомнительные и проблемные кредиты - 49,9 %.

На рисунке представлена структура ссудного портфеля по категориям качества ОАО «Сбербанк России» за 2012 г.

Рис. 2.4 Структура ссудного портфеля по категориям качества ОАО «Сбербанк России» за 2012 г.

Наименьший удельный вес в составе ссудного портфеля составляют портфели 4 категории качества (проблемные). Но при этом наблюдается положительная динамика по данной категории.

Таким образом, в ссудном портфеле физических лиц преобладают стандартные ссуды, но при этом необходимо обратить внимание на рост проблемных ссуд (4 категории качества). Данное увеличение оказывает отрицательное влияние на финансовую устойчивость банка.

2.3 Анализ кредитного портфеля юридических лиц ОАО «Сбербанк России» за 2010-2012 гг.

Банк кредитует предприятия всех основных отраслей экономики, при этом наибольшая доля приходится на обрабатывающие производства. В целом наблюдается положительная динамика в сфере кредитования юридических лиц. Из них кредиты малому бизнесу за анализируемый период выданы на 27,2 % или на 238353 млн. руб. больше, чем в 2010 году. При этом

Банк использует две унифицированные централизованные технологии кредитования малого бизнеса: «Кредитная фабрика» - при оценке риска в момент обращения клиента за кредитом рейтинг присваивается сделке и «Кредитный конвейер» - долгосрочный рейтинг с учетом специфики данной категории клиентов присваивается клиенту. Динамика юридических лиц ОАО «Сбербанк России» по видам кредитования представлена в таблице 2.7.

Таблица 2.7 Динамика юридических лиц ОАО «Сбербанк России» по видам кредитования за 2010-2012 гг.

На основании таблицы 2. 7 следуют, что наибольшее увеличение по выданным кредитам юридическим лицам составляет - транспорт и связь. Так за анализируемый период по данному виду деятельности, составила 270231 млн.руб. или 59,2%. В целом наблюдается увеличение выданных кредитов юридическим лицам по всем категориям. Второе место по объемом кредитования занимает такой вид деятельности как добыча полезных ископаемых - увеличение составило 99350 млн. руб. или 42,4 %.

В таблице 2.8 представлена структура кредитования юридических лиц ОАО «Сбербанк России» за 2010-2012 гг.

Таблица 2.8 Структура кредитования юридических лиц ОАО «Сбербанк России» за 2010-2012 гг.

Из представленных в таблице 2.8 данных видно, что в кредитном портфеле юридических лиц наибольшую долю составляют кредиты юр. лицам по следующим видам деятельности: обрабатывающие производства - 23%, второе место занимает Оптовая и розничная торговля - 18,6%, наблюдается тенденция к увеличению выданных кредитов индивидуальным предпринимателям - на 0.6 % пункта.

На рисунке 2.5 представлена динамика кредитования юридических лиц по видам за 2010-2012 гг. ОАО «Сбербанк России».

Рис. 2.5 Динамика кредитования юридических лиц по видам за 2010-2012 гг. ОАО «Сбербанк России»

Заключение

Одним из мероприятий который рекомендуется внедрить в систему кредитования в условиях ОАО «Восточный экспресс банк» является использованием системы Risk- based pricing (RBP) - в переводе с английского «модель цены основанной на риске» - современный метод ценообразования на кредитный продукты банков, в основе которого лежит дифференцированных подход к определению стоимости кредита для каждого конкретного заёмщика исходя из уровня предлагаемого для него кредитного риска. При использовании данного подхода , банковский кредитный продукт, как правило предлагается с двумя возможными ставками: минимальной и максимальной, окончательное значение ставки процента, для контрактного клиента будит завесить от его платежеспособности, кредитной истории, наличии поручительства, наличия в собственности имущества и характеристик самого продукта кредита (срок, сумма). Risk- based pricing может существовать в формате компьютерной программы, действующей по аналогии с системой скорринга, когда при вводе анкетных данных система автоматически начисляет баллы и исходя из суммы определяется предполагаемая благонадежность заемщика. В результате самые надежные и обязательные заемщики платят за кредит меньше, чем, например те, кто пропускает платежи. Данный метод, достаточно популярный за рубежом, получил практическое применение на российском рынке относительно недавно, в первую очередь благодаря активному развитию массового розничного кредитования в основе которого лежит скоринговая кредитная модель, позволяющая определить вероятность дефолта отдельно взятого заемщика на основе анализа кредитного пульта в целом.

Размещено на Allbest.ur