Управление рисками в коммерческом банке на примере АКБ "Новокузнецкий муниципальный банк"
Понятие риска кредитной организации. Процесс управления кредитным риском в коммерческом банке. Анализ качества и рискованности кредитного портфеля и качества управления им. Сравнительный анализ методик выявления и оценки риска в коммерческом банке.
| Рубрика | Банковское, биржевое дело и страхование |
| Вид | дипломная работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 25.06.2013 |
| Размер файла | 953,6 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Таким образом, возникает необходимость внедрения мероприятий по совершенствованию процесса управления кредитным риском. Процесс управления в АКБ НМБ ОАО осуществляется в несколько этапов: оценка риска, управление риском, мониторинг качества кредитного портфеля. В части управления риском Банк придерживается консервативных подходов, применяет методы и процедуры, соответствующие требованиям регулирующих органов и с учетом результатов стресс-тестирования.
Для улучшения качества кредитного портфеля банк постоянно проводит мероприятия по следующим направлениям: реструктуризация ссуд, секьюритизация дефолтных кредитов (в частности ипотечного портфеля). Однако данные процедуры не решают проблемы появления просроченной задолженности. Поэтому наиболее важным направлением совершенствования системы управления кредитным риском в банке является его минимизация уже на этапе оценки. В качестве рекомендаций по совершенствованию управления кредитными рисками в АКБ НМБ ОАО были предложены мероприятия, диверсифицированные по двум направлениям:
1) минимизация кредитного риска, связанного с кредитованием юридических лиц;
2) минимизация кредитного риска, связанного с кредитованием физических лиц.
Так, для кредитования юридических лиц было предложено совершенствовать методику оценки кредитоспособности на основе внутренних рейтингов. Такая система позволит банку более гибко оценивать кредитный риск и формировать резервы, исходя из собственных расчетов. Эффект от внедрения системы может составить 39 961 тыс. руб. в первый год внедрения. Также возможно ужесточение требований к залогу, так как на сегодняшний день банк кредитует даже под 100% товаров в обороте. Эти условия предопределяют снижение процентной ставки по кредитам юридических лиц с 25% до 18%, что позволит банку привлечь больше добросовестных клиентов и получить дополнительную валовую прибыль в размере 56 250 тыс. руб. Расчетный эффект от внедрения мероприятий составил 96 211 тыс. руб.
В сфере кредитования физических лиц в банке действует всесторонняя система скоринговых карт, лимитов и учета риска при установлении ставки. Однако система предотвращения мошеннических операций недостаточно развита. Поэтому банку предложено подключиться к системе предотвращения мошенничества в розничном кредитовании - Fraud Prevention Servise (FPS). Введение системы позволит снизить банку просроченную задолженность в среднем на 8%. Эффект от внедрения системы составит 21 693 тыс. руб. за первый год внедрения.
Таким образом, предложенные мероприятия имеют совокупный экономический эффект - 117904 тыс. руб.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1 Зинкевич В.А. Инструментарий для управления кредитными рисками с учетом макроэкономических факторов [Текст]/В.А. Зинкевич. - М.: 2011. -320 с.
2 Лапуста М.Г. Риски [Текст]/М.Г. Лапуста. - М.: НОРМА, 2010-196 с.
3 Катвицкая М.Ю. Банковские заемные средства: условия предоставления, гарантии обеспечения возврата [Текст]/ М. Ю. Катвицкая - М.: Деловой двор, 2010.-423 с.
4 Лаврушин О.И. Банковский менеджмент: учебник [Текст]/ О. И. Лаврушин [и др.]. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: КНОРУС, 2011. - 560 с.
5 Лысенко Д. В. Как управлять рисками: Аудит и налогообложение [Текст]/Д.В. Лысенко.- М.: КНОРУС, - 2010. - 153 с.
6 Вешкин. Ю. Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка: учеб. пособие / Ю. Г. Вешкин, Г. Л. Агавян [Текст]/ - М.: Магистр, 2011. - 350 с.
7 Питер С. Роуз. Банковский менеджмент [Текст]/ С. Роуз Питер - М.: Дело Лтд, 2010-435 с.
8 Моисеев С. Рационирование кредита, или Кредитный паек для российской экономики: Банковское обозрение. [Текст]/ С. Моисеев - М.: 2011. - 86 с.
9 Малышева А.C. Минимизация кредитных рисков в рамках актуализации стратегии развития МСБ: Банковское кредитование [Текст]/ А.С. Малышева - М.: 2009. - 421 с.
10 Марьин С. Управление банковскими рисками: Экономика и жизнь[Текст]/ С. Марьин-М.: 2010.-478 с.
11 Антошина Г.В. Основные подходы к управлению кредитными рисками: Банковское кредитование [Текст]/ Г.В. Антошина -М.: 2010. - 241 с.
12 Горбачев А.С. Методика оценки кредитного риска заемщика: Банковское кредитование [Текст]/ А.С. Горбачев -М.: 2009. - 158 с.
13 Депутатова Е.И. Регулирование кредитного риска, сопутствующего инвестиционным проектам: Банковское кредитование [Текст]/ Е.И. Депутатова -М.: 2009. - 341с.
14 Качаева М.И. Оценка кредитного риска в коммерческом банке: Банковское кредитование [Текст]/ М.И. Качаева-М.: 2009. - № 1.
15 Положение ЦБР от 26 марта 2004 г. № 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» (с изменениями и дополнениями) // СПС Гарант, 2012.
16 Указание ЦБР от 23 декабря 2008 г. № 2156-У «Об особенностях оценки кредитного риска по выданным ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности» (с изменениями и дополнениями) // СПС Гарант, 2012.
17 Указание ЦБР от 11 декабря 2009 г. № 2359-У «О внесении изменения в пункт 3 Указания Банка России от 23 декабря 2008 года № 2156-У «Об особенностях оценки кредитного риска по выданным ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности» // СПС Гарант, 2012.
18 Качаева М.И. Оценка кредитного риска в коммерческом банке: Банковское кредитование [Текст]/ М.И. Качаева - М.: 2011. - 452с.
Электронные ресурсы
19 Справочно-правовая база «Консультант Плюс».
20 Тоцкий М.Н. Методологические основы управления кредитным риском в коммерческом банке [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.finrisk.ru/article/totskiy
21 Кредитные риски [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://creditrisk.ru/
22 Супрунович Е. Б. Риск-практикум. Управление кредитным риском [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://creditrisk.ru/
23 Подходы к организации стресс-тестирования в кредитных организациях [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/
24 Мустафин И.С. Займы финансового кооператива - альтернативный инструмент финансовой поддержки для малого предпринимательства [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www. Bankir.Ru
25 Обзор банковского сектора Российской Федерации (аналитические показатели) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://cbr.ru/
26 Бартон Д. и др. Восстановление финансовой системы: основные шаги [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.mckinsey.com/russianquarterly/articles/issue20/02_0408.aspx
Приложение А
Сравнение IRB и слабой методики оценки кредитоспособности
Рисунок А1 - Вид ROC-кривой для двух рейтинговых систем - слабой и рабочей
Рисунок А2 - Сравнение взаимосвязи вероятности дефолта (ожидаемых потерь) и рейтинга заемщика для двух систем
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Понятие операционного риска, факторы его возникновения, принципы и задачи управления. Сравнительный анализ методов расчета операционного риска в коммерческом банке. Контроль операционных рисков, способы их минимизации и российская практика оценки.
дипломная работа [209,6 K], добавлен 23.05.2012Содержание банковских рисков и их классификация. Факторы, влияющие на величину кредитного риска. Предварительная работа по управлению риском в коммерческом банке. Реализация кредитной политики. Содержание кредитоспособности и методика ее определения.
дипломная работа [1,2 M], добавлен 25.12.2013Виды банковских кредитов и принципы кредитования. Развитие банковского кредитования в России. Формирование кредитного портфеля в коммерческом банке и пути его совершенствования примере ОАО "Россельхозбанк". Методы оценки кредитоспособности заемщика.
дипломная работа [127,5 K], добавлен 22.03.2015Кредитные риски как разновидность банковских рисков. Анализ кредитоспособности заемщика. Разработка рекомендаций и мероприятий по управлению кредитным риском. Классификация банковского кредитного риска. Управление риском в системе "банк-клиент".
дипломная работа [152,5 K], добавлен 01.03.2011Методы управления персоналом в коммерческом банке. Анализ методов управления персоналом в коммерческом банке. Программа и планы по усовершенствованию существующих методов управления персоналом в коммерческом банке.
курсовая работа [36,6 K], добавлен 19.04.2004Сущность кредитного риска; способы его минимизации - диверсификация, лимитирование, страхование. Краткая характеристика деятельности ООО "ХКФ Банка", анализ его финансового состояния и определение методики, применяемой для оценки кредитного риска.
курсовая работа [737,1 K], добавлен 01.04.2011Понятие кредитного процесса в коммерческом банке, принципы его реализации и основные этапы организации. Опыт оценки кредитоспособности клиента российскими коммерческими банками. Управление проблемными кредитами. Рейтинговая оценка корпоративных заемщиков.
дипломная работа [998,3 K], добавлен 09.12.2013Сущность и виды кредита. Организация управления кредитованием в банке. Система организации и управления кредитным процессом в филиале банка. Анализ структуры, динамики и доходности кредитных операций. Персональный подход к организации кредитного процесса.
дипломная работа [191,4 K], добавлен 13.05.2012Система управления и методика анализа кредитного риска. Кредитная политика банка. Организационная структура и характеристика Муромцевского отделения № 2257 Сбербанка РФ. Обеспечение возврата банковских ссуд. Недостатки в управлении кредитным риском.
дипломная работа [108,7 K], добавлен 09.09.2010Понятие, цели и задачи оценки платежеспособности ссудозаемщика в коммерческом банке. Методы оценки риска и управление им. Расчет и оценка показателей кредитоспособности по методике ОАО "Банк А", "Банк Б". Алгоритм оценки финансового положения заемщика.
дипломная работа [168,8 K], добавлен 14.01.2016
