Автоматизация анализа рисков кредитования в коммерческом банке

5,6

174

2,4

5,2

Кредиты и авансы клиентам, заложенные по договорам "репо"

463,1

-

-

610,3

-

-

Финансирование текущей деятельности

439,3

-

-

610,3

-

-

Проектное финансирование и прочее

23,8

-

-

Кредиты физическим лицам

1 678,60

7,6

8,3

1 656,10

5,4

7,5

Ипотечные кредиты

757

-

0,7

829,8

0,1

0,3

Потребительские кредиты и прочее

719,9

5,6

6,8

650,5

2,2

5,8

Кредитные карты

86,6

2

0,8

90,5

2,2

1,1

Кредиты на покупку автомобиля

112,3

-

-

82

0,9

0,3

Договоры обратного "репо"

2,8

-

-

3,3

-

-

Итого кредиты и авансы клиентам, включая заложенные по договорам "репо"

7 428,10

420

226,7

7 917,40

714,4

285,5

По состоянию на 31 декабря 2015 года просроченные кредиты в целом увеличились на 32,7 миллиарда рублей, по сравнению с картиной в 2014 году. Значительное изменение суммы просроченных кредитов, пришлось на кредиты юридическим лицам, в 2015 году они увеличились до отметки в 304,2 миллиардов рублей, это на 31,5 миллиардов рублей больше, чем в предыдущем году. В 2015 году количество просрочек по всем видам кредитов в сроки от 91 дня до 180 дней и от 181 дня до 1 года, резко возросло, по сравнению с 2014 годом, а вот просрочки в срок от 1 до 30 дней претерпели значительный спад (табл. 2.12).



Таблица 2.12 - Анализ просроченных, но не обесцененных кредитов и авансов клиентам (до вычета резерва) по срокам, прошедшим от даты задержки платежа, по классам по состоянию на 31 декабря 2015 года

	От 1 до 30 дней	От 31 до 60 дней	От 61 до 90 дней	От 91 до 180 дней	От 181 дня до 1 года	Свыше 1 года	Итого
Кредиты юридическим лицам	41,3	8,9	6,9	105,8	107,0	34,3	304,2
Финансирование текущей деятельности	31,9	4,8	1,8	14,2	74,3	25,7	152,7
Проектное финансирование и прочее	2,3	0,1	0,2	88,4	23,8	8,6	123,4
Финансовая аренда	7,1	4,0	4,9	3,2	8,9	-	28,1
Кредиты физическим лицам	42,8	8,0	3,3	3,8	3,0	2,3	63,2
Ипотечные кредиты	12,6	2,4	1,6	2,8	2,9	2,2	24,5
Потребительские кредиты и прочее	22,8	4,3	1,1	0,6	0,1	0,1	29,0
Кредитные карты	4,4	0,5	0,1	0,1	-	-	5,1
Кредиты на покупку автомобиля	3,0	0,8	0.5	0,3	-	-	4,6
Итого просроченные, но не обесцененные кредиты и авансы клиентам	84,1	16,9	10,2	109,6	110,0	36,6	367,4

Таким образом, в 2015 году проблема роста задолженностей по кредитам физических и юридических лиц остро стоит перед банком ОАО «ВТБ».

Основная проблема оценки кредитоспособности физических лиц в ОАО «ВТБ» заключается в большой трудоемкости работы по оценке кредитоспособности заемщиков. Несмотря на внедрение различных средств автоматизации в банке, процесс оценивания кредитоспособности все еще является слабо автоматизированным, поэтому в нем занято большое число сотрудников. Это вызывает, во-первых, большие расходы на оплату труда.

Во-вторых, если используется ручная обработка документации, зачастую имеют место ошибки, арифметические в том числе.

Одной из специализаций банка являются дорогостоящие кредиты - автокредиты и ипотека, а стоимость отдельных моделей автомобилей сегодня приравнивается к цене квартиры. Поэтому при оценке потенциального заемщика на получение данных видов ссуд, значимым является проведение более детальной проверки, чем существующий в банке скоринг.

Скоринг является математической моделью, позволяющей на базе кредитной истории уже имеющихся клиентов определять банку степень вероятности того, что конкретный клиент сможет вернуть кредит в обозначенный срок. Это модель достаточно неплохо справляется с поставленной перед ней задачей, но все же ее анализ рисков является несколько поверхностным.

Недостатком данной методики является ее трудоемкость, так как сам процесс не является автоматизированным. Целесообразным шагом для банка станет автоматизация процесса оценки кредитоспособности заемщиков на базе технологии андеррайтинга.

Таким образом, возникает необходимость в усилении систем оценки рисков кредитования за счет внедрения автоматизированных систем, которые способны более полно и эффективно анализировать кредитные риски банка, облегчая и повышая качество работы сотрудников, и за счет этого повышая доходность банка и снижая объем просроченных задолженностей.

Как было сказано ранее, одна из специализаций банка - это дорогостоящие кредиты - автокредиты и ипотека, а стоимость отдельных моделей автомобилей сегодня приравнивается к цене квартиры. Поэтому при оценке потенциального заемщика на получение данных видов ссуд, значимым является проведение более детально проверки, чем скоринг. Таким образом, для оценки кредитоспособности потенциальных заемщиков на получение кредитов на крупные суммы, в банке «ВТБ» предлагается внедрить методику андеррайтинга.

Самым важным преимуществом андеррайтинга можно признать оценку платежеспособности клиента с точки зрения его возможностей по своевременному погашению кредита. В банке «ВТБ», несмотря на жесткость требований к доходам и имущественному положению, существует возможность роста просроченной ссудной задолженности по автокредитам и ипотеке, как наиболее дорогостоящих и рискованных видов приобретений из предлагаемых к кредитованию банком.

Чтобы оценить достоверность сведений, предоставленных заемщиком, банк «ВТБ» должен прибегнуть к консолидации информации о трудовой занятости, о получении заемщиком его доходов, о его расходах. Лишь после этого нужно делать вывод - способен ли он погасить кредит. Одновременно необходимо подготовить заключение, в котором стоит указать, считается ли закладываемое имущество достаточным для обеспечения для предоставления кредита.

Используемая на текущем этапе в «ВТБ» технология по оценке заемщиков - физических лиц при их кредитовании должна быть модернизирована следующим образом: в предлагаемой к применению «ВТБ» системе андеррайтинга заемщиков должны быть два аналитических блока: блок анализа данных и блок принятия решений.

Для обработки большого объема информации и анализа кредитоспособности клиентов, банку требуется современное программное обеспечение, позволяющего обрабатывать большие массивы данных.

Программное обеспечение должно иметь также следующие характеристики:

высокая степень безопасности;

надежность и проверенность временем на примере других финансовых систем и банков;

русификация (справка на русском языке, поддержка российских форматов записи дат, десятичных чисел, поддержка ввода информации на русском языке (кириллица), online-поиск данных в кириллическом формате);

региональность (возможность работы в разных географических регионах и часовых поясах (с учетом технологических перерывов и т.д.);

версионность (возможность одновременной работы с разными версиями (основной и пилотной) прикладного ПО, возможность настройки привязки конкретных пользователей к пилотной версии, либо возможность установки пилотной версии прикладного ПО и настроек для одного или нескольких узлов кластера с временной привязкой конкретных пользователей к данным узлам кластера).

Кроме того, система должна иметь:

средства установки обновлений прикладного ПО в пакетном режиме для обеспечения возможности интеграции с используемой в Банке системой контроля версий и автоматизации тиражирования в случае нецентрализованных ИС. Она должна позволять выполнять установку обновлений прикладного ПО без перезапуска ИС (допускаются редкие исключения). Желательно, чтобы Система позволяла проводить установку обновлений прикладного ПО во время активной работы пользователей. Она должна быть возможность импорта настроек и справочников в пакетном режиме. А также, желательно, чтобы существовала возможность возврата к предыдущим версиям Системы, используя систему контроля версий (CA AllFusion Harvest).

поддержка нескольких контуров системы (тестирование, разработка, предпродуктивная, продуктивная). Наличие механизма репликации настроек и доработок со среды на среду;

распределение уровней доступа к системе, в части разработки и копирования доработок в продуктивную среду;

инструментарий разработчика должен давать возможность быстрого создания несложных форм и последовательностей форм с минимальным написанием программного кода, возможность разработки сложных интерфейсных и интеграционных решений, возможность разрабатывать и подключать собственные модули и библиотеки (расширение функциональности, интеграция);

подробно документированное публичное API, описание методик и рекомендаций "наилучших практик" (best practices);

наличие инструментария диагностики ошибочных ситуаций, трассировки процессов;

наличие встроенного инструмента технологической самодиагностики в системе (автоматическое регрессионное тестирование).

2.3 Разработка проекта внедрения программного обеспечения для автоматизации анализа рисков кредитования и прогноз его эффективности

Оптимальным решением, удовлетворяющим все указанные выше требования, станет программное решение Diasoft FA#, предназначенное для комплексной автоматизации процесса выдачи и обслуживания кредитов, а также для управления взаимоотношениями с за?мщиками и партн?рами банка.

Diasoft FA# (Diasoft Financial Architecture) - это комплексная система автоматизации деятельности финансовых институтов. Система имеет компонентную структуру и состоит из 56 компонентов, автоматизирующих следующие области бизнеса: розничный банкинг, корпоративный банкинг, депозитарный учет, деятельность управляющих и инвестиционных компаний, банковские операции на фондовом и денежном рынках.

Решение автоматизирует рабочие места оператора по работе с клиентами, специалиста кредитного бэк-офиса банка, обеспечивает взаимодействие со смежными рабочими местами (операционист-кассир, операционист по пластиковым картам) по комплексному обслуживанию физических лиц.

Выдача кредита физическим лицам может осуществляться как наличными денежными средствами, так и безналичным путем - путем перечисления средств на другой банковский счет или в другой банк.

Положительной стороной предложенной методики является возможность для банка вырабатывать к каждому потенциальному заемщику индивидуальный подход, в рамках которого произойдет учет всего необходимого количества характеристик.

Данная система имеет ряд преимуществ, таких как:

Компонентность

Компоненты Diasoft FA# могут быть выпущены, установлены и заменены автономно, независимо друг от друга. Каждый из таких компонентов является полноценным сервис-провайдером в терминах сервис- ориентированной архитектуры.

Использование принципов SOA в построении ИТ-архитектуры дает ряд преимуществ:

Повышение качества работы программного продукта и уменьшение регресса (за счет поставки независимых прикладных модулей и тестирования межмодульных API).

Оперативную и качественную реализацию и доставку доработок (за счет сокращения сроков релиз-цикла и выхода новых версий модулей).

Гибкое управление аппаратными ресурсами (за счет развертывания высоконагруженных модулей на отдельных базах и, в результате, снижения нагрузки на систему в целом).

Интеграция с внешними системами

Diasoft FA# предоставляет широкие возможности по интеграции с информационными системами сторонних поставщиков для обеспечения работы в составе комплексных ИТ-решений.

Поддержка локальной специфики.

Работа в различных часовых поясах. Система поддерживает возможность работы в различных часовых поясах в рамках одной инсталляции.

Работа с несколькими валютами. Система обеспечивает полную поддержку мультивалютности. Операции в системе могут быть выполнены в разных валютах (в том числе поддерживается использование различных валют в рамках одной операции). Поддерживается механизм переоценки остатков по валютным счетам. Поддерживается расчет приведенных к заданной валюте сумм операций/остатков.

Мультиязычность. Система обеспечивает возможность поддержки в интерфейсе двух любых языков, на практике поддерживается русский и английский языки. В ходе работ по развитию системы была реализована возможность поддержки UNICODE (в частности, таким образом, была продемонстрирована поддержка туркменского языка).

Внедрение выбранного программного обеспечения происходит в 6 основных этапов.

Этап 1:Диагностика

Начало этапа ознаменовывается подготовительной деятельностью, основной целью которой является формирование команды для диагностики. С момента собрания и инструктирования команды, первостепенной задачей становится высокоуровневый анализ бизнес-требований.

Банк имеет бизнес-процессы, которые предполагают высокие риски из- за наличия большой доли неопределенности. Таким процессам требуется более детальный бизнес-анализ. Задачами при детальном анализе на этапе

диагностики становятся получение достаточной информации для того, чтобы точно определить рамки проекта и объем предполагаемых работ.

После завершения анализа бизнес-процессов, проектная команда имеет достаточно информации для того, чтобы провести высокоуровневое определение границ и рамок проекта.

Отдельную часть процесса внедрения системы следует посвятить инфраструктуре. Определение задач инфраструктурного анализа происходит на диагностическом этапе, но их выполнение может быть перенесено на такие этапы, как анализ или дизайн.

Финальным набором задач в планировании проекта является определение ресурсов, времени и бюджета для развертывания решения.

Завершение этапа диагностики предусматривает оценку бизнес- требований, объема и рамок проекта, а также плана проекта, и исходя из этой оценки определить, что является более рациональным в этом случае - быстрое или полное внедрение Diasoft FA#.

Этап 2: Анализ

Начало этап анализа характеризуется действиями, направленными на формализованное создание проектной команды, и со стороны консультанта, и со стороны самого банка. Внимание следует уделять совещанию по теме запуска проекта (Kick Off Meeting), на котором представляют участников проектной команды и согласовываются ожидания и взгляды на этапы проведения проекта.

Следующей по важности задачей после того, как была проведена kickoff-встреча, является ознакомление ключевых пользователей с Diasoft FA#. Тренинг должны нацеливать на пользователей, непосредственно участвующих в детальном анализе, а также на ключевых пользователей из бизнес-единиц банка, которые вовлечены в проект.

Далее идет запуск ряда параллельных операций, набор которых формируется из объема проекта и доступных на данный момент ресурсов.

Вначале проектная команда продолжает детальный анализ бизнес-процессов, который уже был начат на диагностическом этапе.

Сразу, после завершения анализа разрывов, проводится ревизия требований к инфраструктуре, целью которой является проверка того, что ни одно новое требование не окажет влияние на предложенную инфраструктуру.

Проведение анализа и планирования миграции данных также присутствует в стадии анализа. Проектной командой идентифицируются существующие источники информации и оценивается то, что требуется при миграции данных.

При завершении анализа всех требований, собранную информацию агрегируют и на ее основе создают документ, под названием

«Функциональные требования». Банком проверяется этот документ, и он его одобряет и подписывает.

Этап 3: Дизайн

Основа следующего этапа под названием дизайн закладывается на этапе анализа и регламентируется порожденными на ней артефактами, в частности, результатом анализа бизнес-процессов и планом миграции данных. Целями данного этапа являются (но не ограничиваются этим):

Создание или обновление целостного дизайн решения и соответствующих документов, требующихся для соответствия решения функциональным требованиям.

Создание верхнеуровневой спецификации для того, чтобы модифицировать систему, настраивать обработки, для специфичных отчетов и интеграций, которые определены в документе «Функциональные требования».

Создание детального описания требований для преобразования данных в соответствии с ходом анализа и планированием миграции данных на этом этапе.

Получение одобрения от банка на верхнеуровний план миграции данных и спецификацию дизайна решения, перед тем, как создавать детальную спецификацию дизайна и проводить финальные оценки.

Создание детальной спецификации дизайна решения, исходя из верхнеуровневой структуры дизайна, которую одобрил клиент.

Проведение и представление для банка окончательных оценок разработки, создания модификаций, настройки, интеграции и миграции данных.

Получение утвержденного банком дизайн решения, спецификации модификаций системы, дизайна миграции данных и оценок всех названных операций.

Этап 4: Разработка

Начало этапа разработки содержит в себе планирование просмотра требований к разработке, расстановки приоритетов и распределения ресурсов. После настраивают среду для разработок и тестирования, а в плане тестирования, работу над которым начали на этапе дизайна, окончательно прорабатывается план, необходимый на каждый настраиваемый процесс.

Данные операции при разработке протекают параллельно и зависят от того, какими ресурсами распоряжается проектная команда. К примеру, есть возможность параллельной разработки дополнительной функциональности системы, способов интеграции и миграции данных. Операции разработки содержат тестирование разработанных модулей. Кроме этого, есть необходимость в функциональном тестировании, которое проведет команда консультантов. Идеально, если тестирование проводится не разработчиками, а кем-либо еще, и четко по согласованному ранее плану тестирования.

После того, как завершится цикл по разработке любых дополнительных функциональностей, подготавливают как техническую, так и пользовательскую документацию на эти функциональности, также включая дополнительные тренинги, созданные для пользователей. Банком начинается

тестирование процессов в зависимости от критериев, сформулированных на этапе дизайна. Таким тестированием подтверждается корректность настроек функциональностей, интеграций и миграций данных.

Циклы разработки и тестирования не завершаются, пока результаты тестирования не станут соответствовать ранее определенным критериям тестирования, и не будут удовлетворять сам банк. Данный этап проекта важен такими процессами, как управление объемом и рамками проекта и управление изменениями.

Проведение реализации отдельных функций, интеграций и миграций данных может быть перенесено на другие этапы разработки исходя из таких критериев, как масштаб, сложность и доступность ресурсов.

Этап 5: Развертывание

Этап развертывания характеризуется объединением всех усилий проектной команды и направление их на успешность передачи банку решения Diasoft FA#.

Рамки данного этапа подразумевают некоторые важнейшие задачи, которые необходимо выполнить для того, чтобы успешно достичь цели. Этап содержит в себе все необходимые операции, которые связаны с процессами тестирования (в том числе нагрузочного), тренингов пользователей и окончательного перехода на новую рабочую среду.

Этап 6: Эксплуатация

После того, как запуск системы и подписание акта приемки этапа развертывания прошли успешно, есть возможность запуска двух параллельных групп задач.

Первый набор задач заключается в различных завершающих операциях проекта, связанных с конечной передачей знаний от проектной команды к банку. Важным пунктом является прохождение по всем открытым операциям и получение согласия от банка для их закрытия. Характерно для закрытия проекта то, что осуществляется поставка оставшейся документации,

опциональных дополнительных тренингов пользователей и финальной передачи знаний.

Для второго набора задач характерно осуществление важных «пост- запускных» операций, подразумевающих присутствие участников проектной команды в банке на период определенного времени, цель которого удостовериться в корректно функционирующей рабочей среде, и оказание помощи, если возникнут непредвиденные ситуации. Это является потенциально объемным набором задач, которыми необходимо управлять, и они имеют фиксированную дату для завершения.

На данном этапе взаимодействие с банком происходит в рамках предварительно согласованной поддержки продукта (с подписанием соответствующего контракта).

Экономическая эффективность предлагаемых решений определяется соотношением между суммарными затратами на реализацию и финансовыми результатами, выраженными в виде прироста полезных результатов деятельности предприятия, увеличения его потенциала.

В 2015-м году, как показал анализ, банк имел 565,9 млрд.руб. обесцененных кредитов юридических лиц и 12 млрд.руб. обесцененных кредитов физических лиц. Очевидно, что, в первую очередь, предлагаемое решение будет воздейтстовать на количество и объем таких кредитов с целью их сокращения.

Внедрение новых методов оценки кредитоспособности заемщиков позволит, в первую очередь, снизить объем просроченной задолженности и сократить объем безнадежной задолженности. Экспертным методом, по опыту внедрения подобных решений в финансовых организациях, планируется сокращение сомнительных и убыточных кредитов юридических лиц минимум на 7,4%, кредитов физических лиц - на 9% (таблица 2.13).

Таблица 2.13 - Прогнозирование обесцененных кредитов, (млрд. руб.)

	Обесцененные 2015 г.	Прогноз	В 2015 году динамика, %	В Прогнозном году динамика, %
	Сомнительные	Убыточные	Сомнительные	Убыточные	Сомнительные	Убыточные	Сомнительные	Убыточные
Кредиты юридическим лицам	217,6	348,3	201,5	322,5	27,03	1,43	-7,41	-7,41
Кредиты физическим лицам	0,7	11,3	0,6	10,3	-41,67	-8,87	-9,09	-9,09

Как показано в таблице, в прогнозный период ожидается снижение сомнительных кредитов юридических лиц до 201,5 млрд.руб. , а кредитов физических лиц до 0,6 млрд.руб. Также ожидается снижение убыточных кредитов юридических лиц до 322,5 млрд. руб., а кредитов физических лиц до 10,3 млрд.руб.

Наглядно планируемая динамика представлена на рисунках 2.1 и 2.2.



Размещено на http://www.allbest.ru/

Рисунок 2.1 - Прогнозируемые кредиты юридическим лицам, (млрд. руб.)

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рисунок 2.2 - Прогнозируемые кредиты физическим лицам, (млрд. руб.)

На представленных диаграммах очевидно снижение объема сомнительных и убыточных кредитов, как по отношению к значениям 2015-го, так и в сравнении со значениями 2014-го года.

Также предлагаемое решение будет способствовать росту благополучных кредитов, не требующих контроля, что обеспечит также сокращение затрат банка на персонал, осуществляющий управление данными кредитами (таблица 2.14).

Таблица 2.14 - Прогнозируемые не обесцененные кредиты, (млрд. руб.)

	2014 год	2015 год	Прогноз
	Благополучные	Требующие контроля	Субстандарнтые	Благополучные	Требующие контроля	Субстандарнт ые	Благо получные	Треб ующие контроля	Субстандарнт ые
Кредиты лицам	юридическим	5 286	412	218	5 651	709	278	6 107	398	133
Кредиты лицам	физическим	1 679	7,6	8,3	1 656	5,4	7,5	1 666	2,7	0,7

Если не учитывать в данном анализе показателей годовой динамики, ожидаемой в прогнозном году. А принять значения равными 2015 году, можно предположить перераспределение различных категорий кредитов по степени благополучности внутри общего объема кредитов в сторону увеличения более благополучных и сокращения субстандартных и требующих контроля. Наглядно планируемая динамика представлена на рисунках 2.3 и 2.4.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рисунок 2.3 - План и факт динамики кредитов по критерию благополучности (юридические лица), (млрд. руб.)

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рисунок 2.4 - План и факт динамики кредитов по критерию благополучности (физические лица), (млрд. руб.)

банк управление информационный система

В связи с ожидаемыми положительными результатами предлагаемого решения, произойдет также рост прибыли. В частности, этому будет способствовать:

Увеличение объема процентов по кредитам в связи с сокращением числа обесцененных кредитов - в прогнозном году будет выведено из обесцененных кредитов на общую сумму 43 млрд. руб., что при средней процентной ставке 24% годовых увеличит прибыль банка на 10,3 млрд. руб. в год.

Сокращение затрат на персонал, в связи с автоматизацией ручного труда - предполагается перепрофилирование минимум 300 штатных единиц, осуществлявших ранее обработку и анализ документации заемщиков банка (функционал которых будет перераспределен на иные операции банка, что позволит избежать увольнений), при средней заработной плате 30 000 руб., это даст экономию 0,108 млрд. руб.

Таким образом, произойдет сокращение затрат банка, что позволит увеличить прибыль (таблица 2.16).



Таблица 2.15 - Прогнозируемая динамика прибыли банка (млрд. руб.)

	2014 г.	2015 г.	Прогноз	Изменение 2015 г. от 2014 г.	Изменение на прогноз от 2015 г.
Чистые процентные доходы	347,3	289,1	299,42	-16,76	3,57
Расходы на содержание персонала и административные расходы	-222,6	-221,9	-221,792	-0,31	-0,05
Чистый(убыток)/ прибыль	0,8	1,7	12,13	112,50	613,54

Как можно увидеть по таблице, произойдет значительное увеличение объема прибыли, благодаря росту процентных доходов и сокращению расходов на персонал.

Наглядно динамика роста прибыли представлена на рисунке 2.5.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рисунок 2.5 - Прогнозируемая динамика чистой прибыли банка (млрд. руб.)

Ожидаемые расходы на внедрение предлагаемого программного решения составят 1,2 млрд. руб.

Учитывая рост прибыли банка, благодаря предлагаемому решению, на 10,43 млрд. руб. позволяет говорить о полной окупаемости понесенных расходов: 10,42/1,2 = 8,69.

Таким образом, основываясь на результатах проведенного анализа, можно утверждать, что предлагаемый проект имеет высокую экономическую эффективность для банка «ВТБ» и его реализация обоснована.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Кредитные операции играют важную роль в развитии банков и обеспечивают благосостояние физических лиц, а также являются крайне значимыми для эффективности функционирования экономики страны в целом. Поэтому, когда банк рассматривает заявки граждан на получение кредита, он всегда учитывает возможность клиента отвечать по своим обязательствам.

Основной способ снижения рисков кредитования - это внимательное и детальное обследование потенциальных заемщиков. Когда банк готовит решение о кредитовании заемщика, сотрудник кредитного отдела подвергает анализу его доходы и имущественное положение. Цель проведения такого исследования - это получение основных информативных параметров, которые позволяют оценить, насколько платежеспособен и кредитоспособен потенциальный заемщик. Кредитоспособность заемщика может зависеть от многих факторов. Каждый такой фактор риска необходимо точно оценить и рассчитать.

Вопросы объективной оценки кредитоспособности заемщиков и разработка направления улучшения различных методик очень актуальны в условии современного финансового кризиса. Кризис привел к снижению ликвидности и неплатежеспособности заемщиков. В таких условиях адекватная оценка кредитоспособности заемщика и, в зависимости от этого, правильная цена кредитного продукта являются одной из основ для эффективности кредитования. В настоящее время банки достаточно требовательно относятся к источникам и стабильности доходов потенциальных заемщиков.

Каждый день сотрудник отдела кредитования коммерческих банков проводят множество расчетов кредитоспособности заемщика, на основе которых делают заключения о целесообразности выдачи кредита. Но из-за недостаточно эффективного подхода к оценке кредитоспособности заемщика российские банки несут значительные потери из-за непредвиденных неплатежей, казалось бы, достаточно стабильных клиентов.

Объектом исследования в данной работе стал банк «ВТБ». Основная проблема оценки кредитоспособности физических лиц в ОАО «ВТБ» заключается в большой трудоемкости работы по оценке кредитоспособности заемщиков.

Несмотря на внедрение различных средств автоматизации в банке, процесс оценивания кредитоспособности все еще является слабо автоматизированным, поэтому в нем занято большое число сотрудников.

Это вызывает, во-первых, большие расходы на оплату труда.

Во-вторых, если используется ручная обработка документации, зачастую имеют место ошибки, арифметические в том числе.

Анализ методики оценки кредитоспособности заемщиков позволил определить, что банком используется скоринговый метод.

Однако, данный метод не учитывает качественных показателей, а также не включает в процесс согласования возможности выдачи кредита экономические службы и подразделение по управлению рисками в банке.

Таким образом, для оценки кредитоспособности потенциальных заемщиков на получение кредитов на крупные суммы, в «ВТБ» предлагается внедрить методику андеррайтинг с использованием программнного комплекса Diasoft FA# (Diasoft Financial Architecture).

Данное программное обеспечение предназначено для комплексной автоматизации процесса выдачи и обслуживания кредитов, а также для управления взаимоотношениями с за?мщиками и партн?рами банка.

Ожидаемым эффектом от предложенных решений станет снижение просроченной задолженности, повышение процентных доходов банка и сокращение банковских рисков в целом, поскольку банковские риски находятся в тесной взаимосвязи друг с другом.

Результатом внедрения предлагаемого решения станет рост прибыли банка. Таким образом, ожидается рост эффективности деятельности банка по направлению кредитования физических и юридических лиц.

Выполненный в работе расчет показал полную окупаемость расходов, необходимых на внедрение предложенного решения.



СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алешин, Л.И. Информационные технологии: Учебное пособие / Л.И. Алешин. - М.: Маркет ДС, 2011. - 384 c.

2. Банковские риски: учебник / коллектив авторов ; под ред. О.И. Лаврушина, Н.И. Валенцевой. -- 3-е изд., перераб. и доп. -- М.: КНОРУС, 2016. -- 292 с.

3. Банковское право Российской Федерации: учеб. пособие / отв. ред. Е. Ю. Грачева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2013. - 399 с.

4. Букин С. Безопасность банковской деятельности: Учебное пособие. -- СПб.: Питер, 2011 г. 288 с.

5. Волков, А.А. Управление рисками в коммерческом банке: Практическое руководство / А.А. Волков. - М.: Омега-Л, 2013. - 256 c.

6. Гвоздева В.А. Информатика, автоматизированные информационные технологии и системы.- М.: ФОРУМ, 2013. -337 с.

7. Голенда Л., Громов В. Информационные технологии банка/ Л. Голенда, В. Громов, - М.: Юрайт, 2013. - 305c.

8. Горелая, Н. В. Организация кредитования в коммерческом банке

9. : учеб. пособие / Н. В. Горелая. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2012. - 207 с.

10. Грюнинг Х., Брайович Б. Анализ банковских рисков. Система оценки корпоративного управления и управления финансовым риском. - М.: Весь Мир, 2013. - 296с.

11. Жуков, Е.Ф. Банковское дело учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям и специальности «Финансы и кредит» / Е.Ф. Жуков и др.; под ред. Е. Ф. Жукова, Н. Д. Эриашвили. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 687 с

12. Исаев Г.Н. Информационные технологии: учебное пособие/ Г.Н. Исаев Омега-Л 2012 г.- 464 с.

13. Каурова Н.Н. закономерности поведения системных рисков в кредитных сетях // Финансы и кредит. - 2011. - 348 c.

14. Каурова Н. Н. Основные принципы построения инновационной финансовой стратегии России// Финансы и кредит. - 2012. - 335 c.

15. Каурова Н.Н. тенденции и перспективы розничного бизнеса коммерческих банков в России: Банковский ритейл.-2011, - 165 c.

16. Киреев, В. Л. Банковское дело: учебник / В. Л. Киреев, О. Л. Козлова. - М: КНОРУС, 2012. - 239 с

17. Ковал?в, П.П. Банковский риск-менеджмент // П.П. Ковал?в. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 320 с.

18. Костерина, Т. М. Банковское дело: учеб. для бакалавров / Т. М. Костерина ; Моск. гос. ун-т экономики, статистики и информатики. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2013. - 332 с.

19. Костюченко Н.С. Анализ кредитных рисков. Часть 2. Проблемная задолженность/ Н.С. Костюченко -М.: Скифия, 2012,- 368 с.

20. Лаврушин О.И. Банковское дело: современная система кредитования: учеб. пособие. М.: КНОРУС, 2011. - 305 c.

21. Леонович, Т.И. Управление рисками в банковской деятельности: Учебный комплекс / Т.И. Леонович. - Минск: Дикта, Мисанта, 2012. - 136 c.

22. Официальный сайт программы «Diasoft». Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.diasoft.ru/ Дата обращения 20.04.2016

23. Официальный сайт банка «ВТБ». Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.vtb.ru/ Дата обращения 10.04.2016

24. Панова Г. С. Инновации в банковском бизнесе искусство банковских технологий // Современные банковские технологии: теоретические основы / под. ред. Н.Ф. Карпычевой. М.: Финансы и статистика, 2011. - 231 c.

25. Тен В.В. Модели и инструменты управления доходностью банка.

26. - М.: Анкил, 2013. - 290с.

27. Указание оперативного характера ЦБ РФ от 23 июня 2004 г. № 70-Т «О типичных банковских рисках».

28. Хлебников А. А. Информационные технологии: учебник для студентов вузов. - М.: КНОРУС, 2014. - 356 с.

29. Черников, Б.В. Информационные технологии управления: Учебник / Б.В. Черников. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 368 c.

30. Шаталов А.Н. Оценка кредитоспособности заемщиков в банковском риск- менеджменте: учеб. пособие. М.: КНОРУС, 2012. - 245 c.

31. Широнина Е. М., Носова С. А. Роль информационных технологий в управлении банковскими рисками // Молодой ученый. - 2012.

32. Щербакова Г.Н. Анализ и оценка банковской деятельности (на основе отчетности, составленной по российским и международным стандартам). - М.: Вершина, 2013. - 310с.

Размещено на Allbest.ru