Анализ риска статистическим методом

Контрольная работа №1

ТЕМА: «Анализ риска статистическим методом».

ЦЕЛЬ: Изучить статистический метод анализа риска. Проанализировать и оценить уровень риска деятельности предприятия с помощью графика Лоуренца.

СОДЕРЖАНИЕ.

• ТОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 2
• Страновой риск. 2
• ЗАДАЧА. 5
• ЛИТЕРАТУРА. 10
• ТОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.
• Страновой риск.
• Страновой риск - это риск изменения текущих или будущих политических или экономических условий в странах. Многофакторное явление, характеризующееся тесным переплетением множества финансово-экономических и социально-политических переменных.

Страны с наименьшим уровнем риска:

1. Люксембург -- 100

2. Норвегия -- 98

3. Швейцария -- 98

4. Дания -- 95

5. США -- 94

6. Швеция -- 94

7. Финляндия -- 93

8. Ирландия -- 93

9. Нидерланды -- 93

10. Австрия -- 93

11. Великобритания -- 92

12. Канада -- 92

13. Бельгия -- 91

14. Германия -- 91

15. Франция -- 90

16. Австралия -- 90

17. Исландия -- 89

18. Япония -- 89

19. Сингапур -- 88

20. Испания -- 88

Таблица 1

20 самых рискованных стран

Указанные данные о надежности стран сходны с рейтингом недееспособности государств, также характеризующим (только более прозрачно) уровень странового риска. Рейтинг недееспособности государств (англ. Failed States Index) -- индекс, призванный оценить неспособность властей контролировать целостность территории, а также демографическую, политическую и экономическую ситуацию в стране. Разрабатывается американским Фондом мира и журналом «Foreign Policy».

Оценка производится по следующим параметрам:

· демографическое давление (определяется плотностью населения и наличием противоборствующих этнических групп);

· уровень эмиграции;

· уровень экономического неравенства;

· экономическая ситуация;

· криминализация государства;

· раздробленность в силовых структурах и элите;

· перемещение беженцев внутри страны;

· рост реваншистских настроений;

· количество предоставляемых государством услуг;

· приверженность исполнению законов и соблюдению прав человека;

· внешнее вмешательство (риски иностранного вмешательства в политические и военные конфликты, а также зависимость от внешнего финансирования).

В рейтинге 2006 года Россия находится на 43-ем месте. Самым недееспособным государством признан Судан (1-е место), а самым устойчивым -- Норвегия (последнее, 146-е место). Выше России из республик бывшего СССР находятся Узбекистан (23-е место), Киргизия (28-е место) и Таджикистан (42-е место). Китай находится на 57-м месте, Украина -- на 86-м, Казахстан -- на 88-м, а США -- на 128-м.

ЗАДАЧА.

1. Определить уровень риска с использованием графика Лоуренца.

2. Сравнить уровни риска деятельности предприятия в тех периодах, которые изучались.

3. Сделать выводы по полученным результатам относительно рискованности деятельности компаний.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ.

Для определения уровня риска Ур (риск возникает в следствие отсутствия, ограниченности или неопределенности информации относительно рискованной ситуации) были собраны такие статистические данные по результатам деятельности за несколько последних лет.

Статистика ущерба предприятия.

РАСЧЕТЫ.

1. Уровень риска определяется с использованием графика Лоуренца и зависит от удельного веса части возникновения убытков в каждой области риска. График Лоуренца представляет собой восходящий ранжирований ряд. Для его построения необходимо иметь кумулятивные итоги.

Для этого рассчитывается удельный вес убытков в определенной области риска относительно общей частоты возникновения ущерба (в процентах):

У_ді=f_i/f_общ*100%

Кумулятивный итог для i-той области отражает суммарные убытки во всех предыдущих областях (включая i-тую область). Рассчитывается по следующей формуле:

2. Чтобы построить график, нужен квадрат 100*100мм. На вертикальной оси отмечают кумулятивные итоги частот, на горизонтальной - количество областей.

3. Уровень риска определяется по формуле:

где ВС, АВ, АСС - длина соответствующих отрезков на графике Лоуренца, измеряется с помощью линейки, в мм.

График Лоуренца

ВЫВОД: Проанализировав график и показатели уровня риска можно сделать вывод, что деятельность предприятия в 2002 году наиболее рискованная в сравнении с другими годами. Кривая Лоуренца (2002) вогнутая и уровень риска составляет 62%. Наименее рискованная деятельность предприятия была в 2000 году (кривая более выпуклая и У_р200 = 37%).

\

Блок-схема алгоритма.

Описание блок-схемы.

f2, f3, f4, f5 - соответствующая область риска

fi% - процентное выражение удельного веса частоты возникновения убытка

ab,ac - длина соответствующей области риска на графике в миллиметрах

fобщ - Общая частота возникновения ущерба

К(і) - сумма убытков соответствующей области

і - номер области риска

Ур ^max - уровень максимального риска

ЛИТЕРАТУРА.

1. Устенко О.Л. Теория экономического риска: Монография. - К.: МАУП, 1997. - 164с. (с.61 - 65).

2. Гунин В.Н. и ДР. Управление инновациями: 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 7. - М.: ИНФРА-М, 2000. - 272с. (с.221 - 224).

3. Риски в современном бизнесе/П.Г.Грабовый и ДР. - М.: Издательство «Аланс», 1994. - 200с. (с.79 - 82).

4. Вітлинський В.В., Верченко П.І. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. - К.: КНЕУ, 2000. - 292с. (с.31 - 32, 46 - 52).