Оптимизация инвестиционного портфеля
Принципы формирования инвестиционного портфеля. Современная теория портфеля (модель Марковица). Модель оценки капитальных вложений (модель Шарпа). Характеристика позиции фирмы на рынке. Разработка инвестиционной стратегии на примере ООО "Восток–Запад".
| Рубрика | Финансы, деньги и налоги |
| Вид | курсовая работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 24.08.2016 |
| Размер файла | 128,9 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
- снижение кооперационных рисков при сотрудничестве с постоянным кругом поставщиков основных материалов и готовых изделий, заключение долгосрочных договоров с учетом оптимальных партий закупок;
- привлечение дополнительных финансовых ресурсов путем заключения договоров, предусматривающих поэтапную оплату производимой продукции, работ, услуг;
Стратегия: предотвращение наиболее существенных угроз и укрепление слабых позиций внутренней среды предприятия. Экономические методы реализации стратегии:
- снижение конечной себестоимости продукции, работ, услуг за счет отраслевой локализации отдельных специализированных производств;
- сокращение расходов
на содержание непроизводственной сферы;
- проведение конкурсных тендеров;
- снижение производственных затрат путем договорных отношений на сокращение цен поставщиков с большим объемом закупки.
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Денежные потоки проекта в последующие годы реализации
|
Показатель / период (мес.) |
Квартал |
Год |
||||||
|
5 |
6 |
7 |
8 |
3 |
4 |
5 |
||
|
Приток |
1528,00 |
1528,00 |
1528,00 |
1528,00 |
6405,00 |
6724,00 |
6890,00 |
|
|
- выручка |
1528,00 |
1528,00 |
1528,00 |
1528,00 |
6405,00 |
6724,00 |
6890,00 |
|
|
Отток |
1435,07 |
1432,16 |
1429,24 |
1426,34 |
5713,00 |
6000,00 |
6148,00 |
|
|
- капитальные вложения |
||||||||
|
- текущие затраты |
1362,90 |
1362,90 |
1362,90 |
1362,90 |
5713,00 |
6000,00 |
6148,00 |
|
|
- погашение кредита |
72,17 |
69,26 |
66,34 |
63,44 |
||||
|
Чистый денежный поток (ЧДП) |
92,93 |
95,84 |
98,76 |
101,66 |
692,00 |
724,00 |
742,00 |
|
|
Кумулятивный денежный поток (КДП) |
-85,64 |
10,21 |
108,97 |
210,64 |
902,64 |
1626,64 |
2368,64 |
|
|
Дисконтированный чистый денежный поток (ДЧДП) |
72,81 |
71,52 |
70,19 |
68,81 |
400,46 |
349,15 |
298,19 |
|
|
NPV |
-138,94 |
-67,42 |
2,77 |
71,58 |
472,04 |
821,19 |
1119,39 |
Размещено на Allbest.ur
Подобные документы
Определение инвестиционного портфеля и этапы его формирования, количественно-качественные характеристики. Стратегии управления портфелем, его доходность и риск по нему. Модель У. Шарпа как модель формирования оптимального инвестиционного портфеля.
контрольная работа [380,4 K], добавлен 17.10.2016Портфельное инвестирование. Основные принципы формирования портфеля инвестиций. Характеристика основных видов ценных бумаг и оценка их доходности. Акции, облигации. Методики формирования оптимальной структуры портфеля. Модель Марковица, Блека.
курсовая работа [81,3 K], добавлен 17.05.2006Понятие и принципы формирования инвестиционного портфеля предприятия. Оценка инвестиционного портфеля по критерию риска. Анализ инвестиционного портфеля фирмы ООО "МеталлПрофиль+". Пути оптимизации инвестирования и системы управления капиталом фирмы.
курсовая работа [1001,0 K], добавлен 15.12.2014Понятие инвестиционного портфеля, цели его формирования. Суть теории портфельных инвестиций. Формирование портфельных инвестиций. Теоретическое и практическое обоснования выбора портфеля на примере модели Г. Марковица, основные принципы этой теории.
курсовая работа [38,5 K], добавлен 04.10.2010Состояние инвестиционного рынка и его сегментов. Основные свойства портфеля ценных бумаг. Принципы формирования инвестиционного портфеля в зависимости от ожидаемой нормы прибыли. Расчет индекса доходности. Вклад Марковица в современную теорию портфеля.
контрольная работа [447,6 K], добавлен 17.03.2015Общие положения о формировании портфеля ценных бумаг. Основные базовые модели формирования портфеля ценных бумаг: модель Марковица, модель оценки стоимости активов, индексная модель Шарпа. Рыночный портфель и проблемы портфельного инвестирования в России.
курсовая работа [171,9 K], добавлен 14.07.2011Характеристики риска при анализе инвестиционных проектов. Оценка единичного и рыночного рисков. Статистические критерии риска. Сущность теории портфеля Г. Марковица и модель оценки доходов финансовых активов. Метод оптимизации инвестиционного портфеля.
курсовая работа [608,2 K], добавлен 21.11.2011Суть теории портфельных инвестиций. Модель оценки доходности финансовых активов. Основные постулаты и принципы теории. Практическое применение и значимость теории. Математическая модель формирования оптимального портфеля ценных бумаг.
контрольная работа [23,7 K], добавлен 28.02.2006Сущность инвестиционного портфеля и методы его оценки. Теория оценки портфеля по критерию риска. Соотношение риска и доходности. Отбор объектов инвестирования по критерию доходности. Описание инвестиционного портфеля "Капитал", пути его оптимизации.
курсовая работа [610,5 K], добавлен 12.11.2009Основные задачи инвестиционного портфеля. Принципы формирования инвестиционного портфеля. Основные принципы построения классического консервативного портфеля. Виды рисков по В.В. Бочарову. Принцип достаточной ликвидности, диверсификация вложений.
презентация [127,0 K], добавлен 23.05.2017
