контрольная работа Теория портфеля Г.Марковица и модель оценки доходности финансовых активов
Суть теории портфельных инвестиций. Модель оценки доходности финансовых активов. Основные постулаты и принципы теории. Практическое применение и значимость теории. Математическая модель формирования оптимального портфеля ценных бумаг.
Нажав на кнопку "Скачать архив", вы скачаете нужный вам файл совершенно бесплатно.
Перед скачиванием данного файла вспомните о тех хороших рефератах, контрольных, курсовых, дипломных работах, статьях и других документах, которые лежат невостребованными в вашем компьютере. Это ваш труд, он должен участвовать в развитии общества и приносить пользу людям. Найдите эти работы и отправьте в базу знаний.
Мы и все студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будем вам очень благодарны.
Чтобы скачать архив с документом, в поле, расположенное ниже, впишите пятизначное число и нажмите кнопку "Скачать архив"
| Рубрика | Финансы, деньги и налоги |
| Вид | контрольная работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 28.02.2006 |
| Размер файла | 23,7 K |
Подобные документы
Общее понятие и теории инвестиционного портфеля. Сущность портфельных рисков, пути их диверсификации. Модель оценки доходности финансовых активов (САРМ): основные предпосылки и особенности построения. Бета-коэффициенты ликвидных Российских акций.
контрольная работа [270,6 K], добавлен 16.02.2011Понятие инвестиционного портфеля, цели его формирования. Суть теории портфельных инвестиций. Формирование портфельных инвестиций. Теоретическое и практическое обоснования выбора портфеля на примере модели Г. Марковица, основные принципы этой теории.
курсовая работа [38,5 K], добавлен 04.10.2010Рассмотрение понятий и форм финансовых инвестиций. Исследование понятия портфеля ценных бумаг и его классификации. Рассмотрение методов оценки риска и доходности финансовых активов. Формирование портфеля ценных бумаг, оценка его доходности и риска.
дипломная работа [4,9 M], добавлен 03.05.2018Общие положения о формировании портфеля ценных бумаг. Основные базовые модели формирования портфеля ценных бумаг: модель Марковица, модель оценки стоимости активов, индексная модель Шарпа. Рыночный портфель и проблемы портфельного инвестирования в России.
курсовая работа [171,9 K], добавлен 14.07.2011Характеристики риска при анализе инвестиционных проектов. Оценка единичного и рыночного рисков. Статистические критерии риска. Сущность теории портфеля Г. Марковица и модель оценки доходов финансовых активов. Метод оптимизации инвестиционного портфеля.
курсовая работа [608,2 K], добавлен 21.11.2011Портфельное инвестирование. Основные принципы формирования портфеля инвестиций. Характеристика основных видов ценных бумаг и оценка их доходности. Акции, облигации. Методики формирования оптимальной структуры портфеля. Модель Марковица, Блека.
курсовая работа [81,3 K], добавлен 17.05.2006Управление риском. Стандартное отклонение портфеля. Коэффициент корреляции. Кривые безразличия. Теорема об эффективном множестве. Графическое решение задачи выбора индивидуального оптимального портфеля. Математическая модель Марковица. Модель CAРM.
курсовая работа [366,8 K], добавлен 18.01.2016Понятие и формы финансовых инвестиций. Классификация портфеля ценных бумаг и методы его оптимального формирования для разных типов инвесторов, стратегии управления. Оценка риска и доходности финансовых активов. Формализация процесса инвестирования в ЦБ.
дипломная работа [2,2 M], добавлен 16.05.2017Принципы формирования инвестиционного портфеля. Современная теория портфеля (модель Марковица). Модель оценки капитальных вложений (модель Шарпа). Характеристика позиции фирмы на рынке. Разработка инвестиционной стратегии на примере ООО "Восток–Запад".
курсовая работа [128,9 K], добавлен 24.08.2016Понятие портфеля ценных бумаг, его виды и основные принципы формирования. Модель ценообразования на основной капитал: применение парного регрессионного анализа. Вывод линейной зависимости между риском и прибылью. Составление оптимального портфеля.
дипломная работа [339,5 K], добавлен 19.05.2013
