Коммерческие риски

- целостность, т.е. ориентация на общую оценку совокупности рисков и борьбу с негативными последствиями их реализации с учетом характера взаимосвязей между этими рисками;

- комплексность, т.е. необходимость учета сложности объекта управления (совокупности риска), включая взаимосвязь между рисками, всевозможные последствия проявления риска и особенности влияния предлагаемых процедур на риск (в том числе ситуаций, когда борьба с одними рисками порождает другие);

- способность системы к интеграции новых элементов, т.е. возможность гибкого реагирования всей системы на появление новых рисков, в том числе и порожденных самой системой управления риском.

Сложная система управления риском. Данное свойство подразумевает не только необходимость одновременного анализа большого числа рисков разной природы, т.е. значительную неоднородность совокупности рисков, но и особенности взаимозависимости между рисками, а так же возможность ее использования для решения проблем разного уровня. Кроме того, это свойство предполагает изучение характера и степени влияния большого числа факторов на развитие рисковой ситуации и возникновения неблагоприятных последствий. При таком исследовании необходимо учитывать следующие аспекты системы управления риском:

- многофункциональность и универсальность, т.е. способность бороться с рисками разной природы и различными последствиями их реализации;

- модульность, т.е. возможность использования различных сочетаний процедур управления риском в разных ситуациях, что позволяет учесть специфику конкретной ситуации и при необходимости настроить указанную систему на решение индивидуальных потребностей пользователей;

- многоуровневость, т.е. обеспечение подходящей иерархической структуры принятия решений, которое обеспечивает адекватное распределение полномочий и ответственности.

Высокая результативность системы управления риском. Это свойство отражает способность исследуемой совокупности мероприятий к снижению возможностей возникновения неблагоприятных событий и/ или к преодолению их последствий. Указанная система, очевидно, должна оперативно реагировать на изменение условий, т.е. должна обладать развитыми контурами обратной связи, а кроме того, генерировать и воплощать в жизнь действенные решения, ориентированные на достаточно быстрое достижение искомого результата (уменьшение экономических потерь). Для обеспечения подобных требований предполагается соответствие системы управления риском таким аспектом, как:

- гибкость и адаптивность, т.е. способность к приспособлению к стремительно изменяющимся условиям, высокая скорость реагирования, способность быстро справляться с неблагоприятными ситуациями;

- адекватность, т.е. соответствие реализуемых процедур управления риском конкретной ситуации, выражающиеся в способности оперативно выделять все ресурсы, необходимые для достижения поставленных целей;

- эффективность, т.е. способность преодолевать негативные последствия возникновения неблагоприятных ситуаций при минимальном объеме соответствующих ресурсов. В частности, система управления риском, должна обеспечивать чистый эффект: затраты на риск-менеджмент и размер возможного ущерба после выполнения процедур и методов управления риском должны быть меньше потенциального ущерба до проведения мер по защите фирмы от риска.

Таким образом, управление риском обладает всеми характеристиками относительно обособленной системы, что свидетельствует о возможности и необходимости его использования.

риск менеджмент экономический психологический

30. Связь управления риском с общим менеджментом фирмы

Управление риском не может быть обосновано от основной сферы деятельности фирмы- в конце концов, риск-менеджмент как раз и нужен для обслуживания последствий. Это, в частности, означает, что решение в области управления риском должны быть согласованы с решением о ведении бизнеса фирмы.

Такое согласование происходит на практике по-разному, но в целом можно выделить два основных подхода:

- проведение специфики мер по согласованию - в частности, регулярных совещаний и планерок с обсуждением проблем управления риском;

- сочетание решений по общему менеджменту с решениями по управлению рисками, т.е. создание такой системы, когда часть решений по управлению рисками принимают линейные менеджеры (например, относительно снижения производственных рисков за счет профилактики оборудования и других подобных мер).

Как правило, на практике будет иметь место определенное сочетание этих подходов.

Процедура подобного согласования чрезвычайно важна еще и потому, что принятие решений по управлению рисками зачастую предполагает наличие определенных специализированных профессиональных знаний. Так, выявление и анализ рисков, связанных с производством продукции, предполагает, что менеджер по управлению рисками должен быть хорошо знаком с самой технологией производства продукции. Если же она является сложной, менеджер должен принимать решение, лишь после его согласования со специалистами фирмы, а в ряде случаев- и с руководством фирмы. Последнее особенно необходимо в отношении рисков, связанных с возможными большими финансовыми потерями.

Кроме того, руководство и специалисты фирмы могут владеть дополнительной текущей информацией, так что ее оперативное уточнение позволит принять более адекватное решение. Так, уточнение с руководством вопроса об учете обязательств, имеющихся у других субъектов перед данной фирмой, может оказаться целесообразным, так как не все обязательства других субъектов перед данной фирмой могут быть выполнены безоговорочно.

31. Аутсорсинг управления риском

Иногда встречаются ситуации, когда выгоднее передать систему управления риском или ее отдельные функции (например, оценку риска или управление конкретными рисками) сторонним организациям - «в субподряд». Это явление носит название аутсорсинг управления риском. Часто такого рода услуги оказывают страховые компании и брокеры, а если речь идет только об управлении финансовыми рисками-то банки и другие финансовые компании.

Достоинства аутсорсинга управления риском:

- фирма избавляется от необходимости выполнения тех или иных сложных действий и процедур риск - менеджмента, для чего было бы необходимо нанимать высокооплачиваемых профессионалов;

- экономия на издержках, так как выполнение некоторых функций своими силами часто обходится дороже;

- обеспечение возможности фирмы сосредоточиться на основном бизнесе;

- получение преимуществ от комплексного обслуживания, включающего как систему управления риском, так и прочие услуги в области аутсорсинга (например, обслуживание локальной сети);

- разделение подверженности риску на части, обеспечивающие приемлемый уровень ущерба по каждой из них в отдельности.

Возрастающей популярности также способствует быстрый прогресс интернет - технологий, позволяющих эффективно организовать передачу и выполнение соответствующих функций. Кроме того, информационные технологии обеспечивают дополнительные преимущества в виде удаленного доступа и / или быстрой передачи больших массивов данных.

Однако даже в такой ситуации система управления риском должна соответствовать особенностям организационной структуры фирмы и специфике процесса принятия решений ее менеджментом. В противном случае предлагаемые меры по управлению риском будут восприниматься как нечто чуждое, не соответствующее реальным потребностям фирмы, и риск-менеджмент не будет эффективным. Это является основным недостатком аутсорсинга управления риском.

32. Цели системы управления риском, их характеристика. (то что курсивом не обязательно, напрямую к вопросу не относится)

Главной целью системы управления рисками является обеспечение успешного функционирования фирмы в условиях риска и неопределенности. Это означает, что даже в случае возникновения экономического ущерба реализация мер по управлению риском должна обеспечить фирме возможность продолжения операций, их стабильности и устойчивости соответствующих денежных потоков, поддержания прибыльности и роста фирмы, а также достижения прочих целей. Программа управления рисками, будучи встроенной в общую систему принятия управленческих решений, носит служебный, подчиненный характер по отношению к основной деятельности фирмы. Цели и задачи системы управления рисками должны быть согласованы с целями и миссией фирмы, а предлагаемые методы борьбы с рисками - адекватны бизнесу данной хозяйственной единицы.

Кроме главной цели, система управления риском имеет ряд вспомогательных целей. прежде всего к ним можно отнести следующие:

1. обеспечение эффективности операций. Достижение этой цели означает получение экономии на издержках с учетом возможного случайного ущерба, т.е. предполагает увеличение затрат на проведение мероприятий по управлению риском с целью определенной защиты от слишком больших потерь, хоть и возникающих с небольшой вероятностью;

2. установление подходящего уровня неопределенность в отношении возникновения возможного ущерба. Данная цель предполагает снижение риска до приемлемого уровня, если от него нельзя избавиться полностью;

3. законность действий. Важная цель, т.к. незаконные действия, возможно, защищая от одних рисков, будут провоцировать возникновение других, и такой подход будет противоречить каждой цели системы управления риском;

4. прочие цели. Состав и содержание подобных целей зависит от специфики защищаемого бизнеса и мероприятий по управлению рисками. Примером могут служить гуманитарные цели, т.е. соответствие предлагаемых мер общественной приемлемым этическим нормам.

33. Основная характеристика задач системы управления риском

Задачи системы управления риском конкретизируют поставленные цели. Они более тесно связанны со спецификой риска и методами управления. Задачи выявления возможных экономических рисков является исходным пунктом всей системы управления рисками, так как именно здесь определяется с чем сталкивается менеджер по рискам, какие действия он может предпринять и насколько они будут эффективны. На основе этого ставится задача выявления влияния экономических рисков на деятельность фирмы. Это обеспечивает информационную базу для дальнейшего процесса принятия решений.

34. Внешние ограничения системы управления риском

Внешние органичения связаны с вакторами на которые менеджеры фирмы не могут влиять. Такие ограничения, такие ограничения могут проявляться в следующих формах

· Законодательные ограничения-представлены законодательными и нормативными актами, отражающими методы макро и микро экономического регулирования. Соблюдение фирмами налогового и трудового законодательства является примером методов микроэкономического регулирования, а макроэкономическому регулированию относят к в частности требования по охране природы.

· Ограничения связанные с обязательствами контрагентов и обязательствами перед ними. примером таких обязательств могут быть выдача кредитов, долги дочерней компании данной фирмы и т.д. Наличие подобных обязательств может по разному влиять на потенциальные риск фирмы. Например они могут снижать потенциальный риск возникновения убытков данной фирмы в случае когда их имеет компания работающая на этом рынке эффективно и поэтому выполняющая свои обязательства. Но чужие обязательства перед этой фирмой могут усугублять риск возникновения убытков для неё, например если должником фирмы является компания неэффективно работающая на рынке.

· Конъюнктурные ограничения эти ограничения связанны с особенностями макроэкономических процессов. В частности риск потери финансовой устойчивости усиливается в определенных фазах бизнес-цикла, а именно в условиях рецессии спада, поэтому возможности снижения этого риска в такие периоды уменьшаются.

Внутренние ограничения связанны с особенностями функционирования фирм и принятием управленческих решений

35. Внутренние ограничения системы управления риском

Внутренние ограничения связанны с особенностями функционирования фирм и принятием управленческих решений.

· Институциональные ограничения - т.е. ограничения обусловленные спецификой функционирования различных подразделений фирмы и механизмами их взаимодействия, целями и традициями фирмы а также стилем управления.

· Бюджетные ограничения т.е. наличие пределов финансирования мероприятий по управлению риском.

· Информационные ограничения т.е. влияние на процесс принятия решений дефицита информации, который может проявляться как в объеме так и в составе доступных данных

36. Специфика управления портфелем рисков

В процессе своего функционирования фирма сталкивается не с одним риском. Это означает что управление риском должно обеспечивать единую систему эффективных мер по преодолению негативных последствий, т.е. полностью управлять портфелем рисков.

Существует два уровня рисков:

1. Производится анализ рисков по отдельности, что создает условия для понимания менеджером по управлению риском особенностей той или иной рисковой ситуации либо специфики неблагоприятных последствий её реализации. Подобный анализ даст возможность выбрать наиболее подходящие инструменты управления для каждого риска;

2. Изучение портфеля рисков, что позволяет установить общее влияние рисков на расмати ваемую фирму. Подобное комплексное представление о совокупности рисков называется портфелем риска, а его документальное выражение паспортом риска. Это обеспечивает единую точку зрения на риски соответствующей фирмы, а значит и определение особенностей её политики по управлению рисками.

37. Характеристика управления риском как динамического процесса

Управление риском не может рассматриваться как одномоментное решение или действие, пусть даже детально проработанное и обоснованное. В случае быстро изменяющихся условий функционирования бизнеса такая статистическая точка зрения противоречила бы принципу результативности. Поэтому управление риском представляет собой динамический процесс. Это означает, что сбор данных и анализ рисков, а также выработка, претворение в жизнь и пересмотр решений о реализации тех или иных методов управления рисками должны происходить постоянно и быть частью общей процедуры управления бизнесом. Оно должно соответствовать всем требованиям динамичности и гибкости, предъявляемым к принятию бизнес-решений.

Размещено на Allbest.ru