Получаем следующие коэффициенты уравнения и коэф-т R:

Степени свободы:

График полиномиальной регрессии Y от X:



Рис.5. Результаты регрессии

Y - общая сумма выданных кредитов

X - число одновременно выдаваемых кредитов

Y= 1302+2,744x+0,000462x-0,00000004601x

Заключение

Результатом данного курсового проекта является имитационная модель работы кредитной системы коммерческого банка. Модель реализована на языке программирования высокого уровня Си++.

Программа является рабочей. Выдает на экран вероятностные и статистические характеристики работы процесса выдачи кредитов в соответствии с постановкой задачи.

На основании проделанной работы, можно сделать следующие выводы:

1. Математическая модель системы массового обслуживания, созданная нами, адекватна реальному объекту;

2. Проведенные исследования показали эффективность нашей модели при определении необходимых нам параметров по сравнению с ручным способом моделирования и расчетов параметров;

3. Созданная модель имеет достаточную, для таких моделей, степень универсальности, т.к. диапазон входных параметров системы можно легко и быстро изменить.

Используя методы имитационного моделирования можно построить любую необходимую нам модель и сделать некоторые выводы о её эффективности и других характеристиках. Следовательно, принципы имитационного моделирования необходимы в целях изучения и оценки эффективности какого-либо процесса или явления.

Список использованной литературы

1. Методические указания к выполнению курсового проекта по дисциплине «Имитационное моделирование экономических процессов». - Махачкала, ГОУ ВПО ДГТУ, 2008, 51 стр.

2. Емельянов А.А. и др. - Имитационное моделирование экономических процессов (2002)

3. Советов Б.Я., Яковлев С.А. - Моделирование систем. (3-е изд.)(М.,Высш.шк.2001.343с.)

4. Соболь И.М. «Численные методы Монте-Карло».-М.Наука,1973.

5. Емельянов А.А., Власова Е.А., «Имитационное моделирование экономических процессов» - М. Финансы и статистика,2002.

Приложение 1

#include <iostream.h>

#include <iomanip.h>

#include <conio.h>

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <math.h>

#define C (125*125*125*125*5ul)

#define N 5

#define H 20.0

#define Cmax 100

#define RIN ceil(exponential(1.0/7.0))

#define RON discrete ()

#define N1 uniform (100000,10000000)

float Rand(void)

{

static unsigned long int u=C;

u=u*C;

return u/float(0xfffffffful);

}

float exponential(float lambda)

{

return -log(Rand())/lambda;

}

unsigned int discrete()

{

int i=0, A[8]={90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 365};

float x, k, B[8]={0.05, 0.1, 0.2, 0.2, 0.2, 0.05, 0.05, 0.15};

x=Rand();

k=B[0];

while (k<x)

{

i++;

k+=B[i];

}

return A[i];

}

float uniform (float a, float b)

{

return Rand()*(b-a)+a;

}

void main()

{

clrscr();

int i, t, T_Kred, tin, ton[Cmax], Otk=0, Kred=0;

double Sum_Kred=0, Sred_Vel, Mec_Doxod=0, Ob_Doxod=0, Sum;

for(i=0;i<Cmax;i++) ton[i]=-1;

tin=RIN;

for(t=0;t<(N*365);t++)

{

for(i=0;i<Cmax;i++)

if(ton[i]==t)

{

ton[i]=-1;

Kred++;

}

if(tin==t)

{

i=0;

while((ton[i]!=-1) && (i<Cmax)) i++;

if(i<Cmax)

{

T_Kred=RON;

ton[i]=t+T_Kred;

Sum=N1;

Sum_Kred+=Sum;

Ob_Doxod+=Sum*T_Kred/365*H/100.0;

}

else Otk++;

tin=t+RIN;

}

}

Sred_Vel=Sum_Kred/(N*365);

Mec_Doxod=Ob_Doxod/(N*12);

cout<<' '<<"Kolichestvo kreditov= "<<Kred<<endl;

cout<<' '<<"Kolichestvo otkazov= "<<Otk<<endl;

cout<<' '<<"Summa kreditov= "<<Sum_Kred/1000000<<" mln.rub."<<endl;

cout<<' '<<"Srednaya dnevnaya velichina kredita= "<<Sred_Vel/1000000<<" mln.rub."<<endl;

cout<<' '<<"Summarniy dohod= "<<Ob_Doxod/1000000<<" mln.rub."<<endl;

cout<<' '<<"Srednemesachniy dohod= "<<Mec_Doxod/1000000<<" mln.rub."<<endl;

getch();

}

Приложение 2

#include <iostream.h>

#include <iomanip.h>

#include <conio.h>

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <math.h>

#define C (125*125*125*125*5ul)

#define N 5

#define H 20.0

#define Cmax 10000

#define RIN exponential(20.0)

#define RON gauss(365,30)

#define N1 gauss(30000,4)

#define VACANCY (-1)

float Rand(void)

{

static unsigned long int u=C;

u=u*C;

return u/float(0xfffffffful);

}

float NextTime(float tv, float ta[], unsigned int size)

{

float t=tv;

for (unsigned int i=0;i<size;i++) if (ta[i]>=0 && ta[i]<t)

t=ta[i];

return t;

}

float exponential(float lambda)

{

return -log(Rand())/lambda;

}

unsigned int discrete()

{

int i=0, A[8]={90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 365};

float x, k, B[8]={0.05, 0.1, 0.2, 0.2, 0.2, 0.05, 0.05, 0.15};

x=Rand();

k=B[0];

while (k<x)

{

i++;

k+=B[i];

}

return A[i];

}

float uniform (float a, float b)

{

return Rand()*(b-a)+a;

}

float gauss(float mean, float sigma)

{

return sqrt(-2*log(Rand()))*sin(2*M_PI*Rand())*sigma+mean;

}

void main()

{

clrscr();

unsigned long int i, T_Kred, Otk=0, Kred=0;

float t, tin, ton[Cmax];

double Sum_Kred=0, Sred_Vel, Mec_Doxod=0, Ob_Doxod=0, Sum;

for(i=0;i<Cmax;i++) ton[i]=VACANCY;

tin=RIN;

for(t=tin;t<(N*365);t=NextTime(tin,ton,Cmax))

{

for(i=0;i<Cmax;i++)

if(ton[i]==t)

{

ton[i]=VACANCY;

Kred++;

}

if(tin==t)

{

i=0;

while((ton[i]!=VACANCY) && (i<Cmax)) i++;

if(i<Cmax)

{

T_Kred=RON;

ton[i]=t+T_Kred;

Sum=N1;

Sum_Kred+=Sum;

Ob_Doxod+=Sum*T_Kred/365*H/100.0;

}

else Otk++;

tin=t+RIN;

}

}

Sred_Vel=Sum_Kred/(N*365);

Mec_Doxod=Ob_Doxod/(N*12);

cout<<' '<<"Kolichestvo kreditov= "<<Kred<<endl;

cout<<' '<<"Kolichestvo otkazov= "<<Otk<<endl;

cout<<' '<<"Summa kreditov= "<<Sum_Kred/1000000<<" mln.rub."<<endl;

cout<<' '<<"Srednaya dnevnaya velichina kredita= "<<Sred_Vel/1000000<<" mln.rub."<<endl;

cout<<' '<<"Summarniy dohod= "<<Ob_Doxod/1000000<<" mln.rub."<<endl;

cout<<' '<<"Srednemesachniy dohod= "<<Mec_Doxod/1000000<<" mln.rub."<<endl;

cout<<' '<<"Pribilnost= "<<(Ob_Doxod/Sum_Kred)*100<<"%"<<endl;

getch();

}

Размещено на Allbest.ru