Банковские кризисы на современном этапе: мировой опыт и казахстанская специфика
Причины и факторы современных банковских кризисов, методы их прогнозирования и мероприятия по предупреждению. Анализ банковских кризисов в экономике Республики Казахстан на современном этапе. Система государственного контроля за банковским сектором.
| Рубрика | Банковское, биржевое дело и страхование |
| Вид | курсовая работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 30.05.2015 |
| Размер файла | 2,7 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
В результате, банковский сектор накопил огромный внешний долг, который стало крайне сложно рефинансировать из-за резкого роста процентных ставок на международных финансовых рынках. А доля просроченной задолженности в кредитном портфеле казахстанских банков возросла до критических отметок, из-за неспособности заемщиков выплачивать долги.
Общее снижение цен на сырьевые товары и падение доходов от экспорта, стало создавать давление на казахстанском валютном рынке, что вынудило государство начать оказывать поддержку, как банковскому сектору, так и другим отраслям экономики, с целью снижения негативных последствий развития кризиса.
Своевременная интервенция со стороны государства, помогла преодолеть кризисные тенденции в банковском секторе и в экономике.
Однако, кризис выявил уязвимость экономики Республики Казахстан перед негативными тенденциями на мировых рынках, что было следствием слабого контроля со стороны государственных регулирующих органов и общей структурной слабости экономики Казахстана, в частности значительной зависимости экономики от мировых цен на энергоресурсы и сырье.
В дипломной работе были даны рекомендации по совершенствованию методов прогнозирования и антикризисного регулирования банковских кризисов.
Анализ методов предложенных Саксом, Торнелл и Веласко (OLS), метода Камински, Лизондо и Рейнхарта (KLR), метода Харди и Пазарбасиоглу, метода Демиргук-Кунта и Детражиа, и метода Глика и Роуза выявил их фрагментарность.
Математические модели, разработанные этими исследователями, включали в себя ограниченный набор показателей, которые рассматривались для прогнозирования банковских кризисов. Как следствие эти методы отличаются недостаточной точностью прогнозирования банковских кризисов.
Была дана рекомендация государственным органам и исследовательским институтам разработать модель прогнозирования, которая включала бы больший набор показателей, включая банковские, монетарные, макроэкономические и институциональные показатели.
Подобная модель отличалась бы большей точностью в вопросах прогнозирования, ввиду наличия более полного набора переменных.
Уроки кризиса 2008-2010г. г. в Республике Казахстан требуют проведения реформ, с целью повышения эффективности деятельности надзорных органов власти, а также принятия мер для диверсификации экономики Казахстана с целью снижения чрезмерной зависимости от экспорта сырьевых товаров.
Ввиду неразвитости банковского кризис-менеджмента в Республике Казахстан, Национальному Банку РК рекомендуется проведение мероприятия, целью которых должно стать активное внедрение систем банковского кризис-менеджмента на уровне отдельных коммерческих банков, что позволило бы снизить уровень рисков и создать инфраструктуру по предупреждению кризисных явлений в банковской системе РК.
Также Национальному Банку РК рекомендуется усилить меры контроля за объемами привлечения финансовых ресурсов из-за рубежа банками второго уровня, с целью недопущения роста размера внешней задолженности коммерческих банков до критически опасных показателей.
Ввиду подверженности казахстанской экономики ценовым шокам на международных рынках сырьевых товаров, правительству Республики Казахстан рекомендуется разработка и активная реализация индустриальной программы, с целью диверсификации казахстанской экономики путем создания импортозамещающих производств и активной поддержки малого и среднего бизнеса.
Таким образом, активное внедрение систем банковского кризис-менеджмента в Республике Казахстан, усиленный контроль за банковским сектором в вопросе привлечения финансовых ресурсов из-за рубежа, активные меры по диверсификации казахстанской экономики при помощи стимулирования развития импортозамещающих производств и разработка модели прогнозирования банковских кризисов с использованием расширенной системы индикаторов значительно снизит подверженность казахстанской банковской системы кризисным явлениям.
Список литературы
1. М.Ю. Матовников. Банковский сектор. Москва - 2011, с.484
2. Systemic Bаnking Crises Dаtаbаse. Аuthor/Editor: Fаbiаn Vаlenciа; Luc Lаeven. Wаshington D. C., 2012 https: // www.imf.org/externаl/pubs/cаt/longres. аspx? sk=26015.0
3. Тавасиев, А.М. Антикризисное управление кредитными организациями - Москва.: Издательство "ЮНИТИ-ДАНА", 2010, с.480
4. Иванов, В.В. Разработка планов антикризисного управления банком - Москва, - 2010, с.306
5. Сhагі V., Jаgаnnаthаn R. Bаnking pаnics, informаtion, аnd rаtionаl expectаtions equilibrium. "Journаl of Finаnce" № 43, 1988., p.183
6. Банковские риски: учебное пособие / кол. авторов; под ред.О.И. Лаврушина и Н.И. Валенцевой. М., 2007, c.232
7. BIS reporting bаnks: Summаry of internаtionаl positions. Bаsel, 2013 www.bis.org
8. Ерпылева Н.Ю. Международное банковское право. М., 2012, c.497
9. Cаprio, Gerаld Jr., Dаnielа. "Bаnk In solvency: Bаd Luck, Bаd Policy, or Bаd Bаnking?"Wаshington D. C., 1996
10. Астапович А.З., Белянова Е.В., Мягков Е.Б. Международный опыт реструктуризации банковских систем. - М.: Бюро экономического анализа. 1998, c.180
11. Ходачник Г.Э. Зарубежный опыт диагностики кризисного состояния в банковской сфере. Москва. - 2001, с.97
12. Сорос Дж. Кризис мирового капитализма. Открытое общество в опасности: пер. с англ. М., 1999.
13. Дзюбан С.В. Антикризисное управление коммерческими банками в условиях реструктуризации банковской/. Оренбург, 2003, с.221
14. Шапкин А.С. Экономические и финансовые риски. М., 2007, с.411
15. Demirguc-KuntА., Detrаgiаche E. Finаnciаl Liberаlizаtion аnd Finаnciаl Frаgility.". IMF Working Pаper" № 83, Wаshington D. C., 1998;
16. Russiаn Economic Report 29: Recovery аnd Beyond. Wаshington D. C., 2011 www.worldbаnk.org
17. Годовой отчет Национального Банка РК за 2012г. www.nаtionаlbаnk. kz
18. Антикризисное управление: учебник / Под ред.Э.М. Короткова. - М., 2011, c.432
19. Юденков Ю.Н., Ермаков С.Л., Бочаров М.Н. - Кризис-менеджмент в коммерческом банке-Москва, 2009г. с.232
20. Cаprio аnd Klingebiel, World Bаnk Dаtа Bаse. - Wаshington D. C. 2003
21. Demirguc-Kunt А., Detrаgiаche E. Finаnciаl Frаgilities in Lаtin Аmericа. Wаshington D. C. 1998
22. Sаchs, Tornell, аnd Velаsco // The Collаpse of the Mexicаn Peso: Whаt Hаve We Leаrned? - Wаshington D. C. - 1996
23. Ааron Tornell. "Common Fundаmentаls in the Tequilа аnd Аsiаn Crises," NBER Working Pаpers 7139, Nаtionаl Bureаu of Economic Reseаrch, Inc., Cаmbridge. 1999
24. Kаminsky G.,Reinhаrt С. The Twin Crises: The Cаuses of Bаnking аnd Bаlаnce-of-Pаyments Problems. "Аmericаn Economic Review" 89 (June), Wаshington D. C., 1999, p.473
25. Klein, M. аnd N. Mаrion. "Explаining the Durаtion of Exchаnge Rаte Pegs." NBER Working Pаper No.4651 1, Bаltimore, 1994
26. R,Sаchs, А. Tornell, аnd К. Velаsco-The Collаpse of the Peso-Wаshington D. C., 1997
27. Hаrdy D. С, Pаzаrbаsioglu С. Leаding Indicаtors of Bаnking Crises: Wаs Аsiа Different?"IMF Working Pаper" № 26, Wаshington D. C. 1998.
28. Годовой отчет Национального Банка РК за 2014г. http://www.nаtionаlbаnk. kz/? docid=127&switch=english
29. "Концепция развития финансового сектора Республики Казахстан в посткризисный период”, одобрена Указом Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года № 923 // www.nаtionаlbаnk. kz
Приложение
Факторы финансовых кризисов
|
Факторы кризиса |
Механизмы воздействия |
Воздействие на состояние банковской системы |
Воздействие на состояние валютного рынка |
|
|
Неблагоприятное изменение цен на основных для страны экспортных и импортных рынках |
Резкое снижение цен на традиционные экспортные товары или резкий рост стоимости импорта означает для страны потерю валютных доходов. Кроме того, снижение доходов экспортеров может принести обслуживающим им банкам |
+ |
+ |
|
|
Дефицит текущего счета платежного баланса |
Значительный дефицит текущего счета рассматривается инвесторами как угроза платежеспособности по внешнему долгу. Обычно он возникает или вследствие превышения объемов импорта над экспортом, или вследствие того, что страна должна производить значительные процентные платежи по ранее привлеченным инвестициям |
- |
+ |
|
|
Высокая стоимость заимствования средств на международном рынке |
Рост процентных ставок на развитых рынках приводит к увеличению стоимости рефинансирования долга и заставляет инвесторов переоценивать относительную доходность вложения средств. |
+ |
± |
|
|
Высокий по отношению к ВВП внешний долг |
Высокий внешний долг рассматривается инвесторами в качестве фактора финансовой нестабильности как государства, так и отдельного заемщика |
± |
± |
|
|
Преобладание краткосрочных обязательств в структуре долга |
Высокий удельный вес краткосрочных обязательств означает необходимость направления страной значительных средств на обслуживание внешнего долга. На банки он накладывает значительные ограничения в плане проведения активной политики |
+ |
+ |
|
|
Низкая обеспеченность денежной массы золотовалютными резервами |
Агрегат М2 может рассматриваться как сумма ликвидных средств, которые могут быть предъявлены для конвертации в иностранную валюту. Золотовалютные резервы в свою очередь рассматриваются как покрытие ликвидных активов |
- |
+ |
|
|
Денежно-кредитная экспансия |
Высокий рост внутреннего кредита в условиях фиксированного валютного курса приводит к сокращению резервов. Кроме того, облегчение условий доступа банков к ликвидным ресурсам часто ведет к принятию ими излишних рисков |
+ |
+ |
|
|
Реальное удорожание национальной валюты |
Переоцененность национальной валюты в реальном выражении приводит к сокращению чистого экспорта и формирует девальвационные ожидания. Высокие девальвационных ожидания могут спровоцировать изъятие депозитов вкладчиками банков |
+ |
+ |
|
|
Высокие процентные расходы |
Значительные выплаты по внутреннему долгу означают для страны сокращение возможностей своевременно обслуживать внешние платежи. Кроме того, чем больше участие нерезидентов на рынке внутреннего долга велико, тем выше может оказаться нагрузка на валюту в случае вывода средств. Для банков рост доходности по внутренним обязательствам означает с одной стороны рост процентных доходов, а с другой снижение рыночной стоимости приобретенных ценных бумаг |
± |
+ |
|
|
Высокая стоимость заимствований на рынке МБК |
Рост процентной ставки в условиях превышения срочности активов банков над срочностью обязательств приводит к повышению стоимости фондирования. С другой стороны, высокие процентные ставки повышают привлекательность рынка для зарубежных инвесторов |
+ |
- |
|
|
Высокий уровень финансовых рисков в банковской системе |
Неадекватность величины капитала принятым рискам, слабая степень покрытия обязательств ликвидными активами, дисбаланс между валютными активами и обязательствами, высокая доля просроченных ссуд в кредитном портфеле банков могут вызвать как банкротство отдельного банка, так и широкомасштабный банковский кризис, воздействующий на состояние валютного рынка. |
+ |
+ |
|
|
Эффект заражения |
Вследствие возникновения кризиса на каком-либо национальном финансовом рынке инвесторы переоценивают вероятность возникновения кризиса в другой стране. "Заражение" может происходить как по торговым (через товарооборот между странами и (или) конкуренцию на общих внешних рынках), так и по финансовым (существование общих кредиторов) каналам. |
± |
+ |
|
|
Изменение цен акций |
Снижение цен акций на фондовом рынке приводит к потере для инвесторов и заставляет их искать другие рынки вложения средств. Для банков падение цен акций означает снижение рыночной стоимости активов. В то же время рост котировок акций может привести к отрыву рыночных цен от фундаментальных показателей, что создает основу для последующего краха. |
± |
± |
|
|
Замедление экономического роста |
Снижение темпов экономического роста приводит к ухудшению платежеспособности страны, а также банковских заемщиков по долгу |
+ |
+ |
|
|
Инфляция |
Высокая инфляция приводит к реальному удорожанию национальной валюты. С другой стороны, дефляция ассоциирована с экономическим кризисом. Кроме того, следует отметить, что, если правительство проводит курс по сокращению инфляции под ударом оказывается банковская система. |
+ |
+ |
|
|
Дефицит федерального бюджета |
Необходимость направлять значительные средства на цели обслуживания государственного долга приводят к недофинансированию остальных бюджетных статей и замедлению экономического роста |
± |
+ |
|
|
Открытость экономики |
Чем более открытой является экономика, тем в большей степени она оказывается зависимой от внешних шоков. В частности, как показывает практика, финансовая либерализация приводит к накапливанию у банков "плохих" долгов. |
+ |
± |
+ значительное влияние;
незначительное влияние или опосредованное через другой кризис;
± смешанный сигнал.
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Практические рекомендации по совершенствованию методов прогнозирования и предупреждения банковских кризисов, с целью минимизации негативных последствий их наступления. Прогнозирование банковских кризисов с использованием разных математических моделей.
дипломная работа [4,2 M], добавлен 01.06.2015Понятие, причины, факторы современных банковских кризисов, их типы и формы. Хронология банковских кризисов начала ХХI века и методы реструктуризации. Особенности банковских кризисов в России 1998, 2008 г. Анализ изменений в банковской системе 2007–2014 г.
реферат [1,6 M], добавлен 12.05.2016Общая характеристика и классификация банковских услуг, их правовое регулирование. Основные виды банковских услуг. Механизм совершения факторинговой операции. Электронные банковские услуги. Анализ рынка банковских услуг на современном этапе экономики.
курсовая работа [56,9 K], добавлен 01.01.2012Кризисные явления в банковском секторе и меры по ликвидации их последствий. Сущность банковского кризис-менеджмента. Банковские кризисы в российской и зарубежной практике. Прогнозирование банковских кризисов с использованием математических моделей.
дипломная работа [321,2 K], добавлен 19.03.2009Сущность банковских услуг, их классификация. Анализ практики предоставления услуг коммерческими банками в Республике Казахстан. Депозитный рынок на современном этапе. Анализ кредитной деятельности банка. Особенности обслуживание банковских карточек.
дипломная работа [709,9 K], добавлен 05.05.2009Понятие, особенности и виды банковских услуг. Анализ рынка банковских услуг на современном этапе экономики на примере ОАО "Сбербанк России". Динамика кредитных операций банка как одного из видов банковских услуг. Анализ доходности кредитного портфеля.
курсовая работа [823,1 K], добавлен 29.04.2014Факторы развития рынка банковских услуг на современном этапе. Деятельность коммерческого банка "Сунжа" в сфере розничных услуг, оценка его ликвидности и финансовых рисков. Разработка программы маркетинговых услуг, включая совместные банковские продукты.
дипломная работа [167,7 K], добавлен 27.11.2011Роль коммерческих банков в рыночной экономике. Становление, развитие и состояние банковского сектора Республики Казахстан. Анализ банковских услуг на примере "Банк Центр Кредит". Способы расширения сферы банковских операций с помощью Интернет-технологий.
дипломная работа [339,9 K], добавлен 20.09.2012История появления и распространения рынка банковских карт в России и в мире, их классификация. Основные системы расчетов, используемые при оплате с помощью банковских карт. Современные системы международного и российского рынков безналичных платежей.
курсовая работа [44,2 K], добавлен 18.04.2017Депозитный рынок на современном этапе. Анализ кредитной деятельности банка. Основные факторы, которые современные коммерческие банки учитывают при установлении платы за кредит. Пути решения проблем, возникающих на рынке банковских услуг Казахстана.
курсовая работа [1,9 M], добавлен 19.10.2013
