Кредитование населения на потребительские цели на примере коммерческих банков города Новосибирска

Оценка целевого назначения кредита производится независимо от вида кредита. Даже если по условиям банка кредит носит нецелевой характер, необходимо выяснить у заемщика, на какие цели буду использованы полученные у банка денежные средства. По целевым кредитам надо составить четкое и однозначное представление о его целевом назначении, например, автомобиль какой марки будет приобретен за счет кредита, в каком салоне, на каких условиях и т.п. Андеррайтер должен оценить цель кредита с точки зрения ее соответствия возможностям заемщика с учетом его возраста, статуса, сферы деятельности, перспектив карьерного роста, размера кредита и т.п., а так же составить представление о дальнейшем использовании имущества, приобретенного с помощью кредита. Например, если заемщик 25 лет, рядовой служащий фирмы, не имеющий автомобиля, намеривается за счет банковского кредита приобрести новый автомобиль класса «премиум», то это свидетельствует о повышенных рисках данной сделки, несмотря на стабильную кредитоспособность заемщика.

Возможность кредитования андеррайтер оценивает на основании изучения так называемых стоп-факторов, сигнализирующих о невозможности выдачи кредита данному заемщику. Информация о стоп - факторах предоставляется службой безопасности банка. При отсутствии стоп-факторов и с учетом дополнительной информации о заемщике (например, наличие кредитов в других банках) андеррайтер принимает решение о целесообразности кредитования данного заемщика. Основной вопрос, на который должен ответить андеррайтер при принятии данного решения: будет ли возвращен кредит данным заемщиком в указанной сумме и своевременно.

Оценка качества предлагаемого обеспечения производится в том случае, если рейтинг кредитоспособности заемщика, присвоенный ему по результатам проведенной оценки, является недостаточно высоким. Обеспечение дает возможность предоставить дополнительные гарантии возврата кредита. Его основными формами при потребительском кредитовании являются залог принадлежащего заемщику имущества и поручительства третьих лиц. Наиболее приемлемой формой обеспечения возврата потребительских кредитов является залог личного имущества, так как согласие заемщика заложить свое собственное имущество свидетельствует о его желании и готовности возвратить кредит. Оценка имущества, передаваемого банку в залог, производится, как правило, специалистами-оценщиками. Залоговая стоимость определяется с учетом поправочных коэффициентов на риски, срочность продажи и т.п.

Если в качестве дополнительного обеспечения принимается поручительство, то в роли поручителей обычно выступают родственники заемщика. Связано это с тем, что родственники лучше других (например, коллег) осведомлены о материальном положении заемщика и его желании обслуживать долги. Платежеспособность поручителей оценивается по тем же методикам, что и самих заемщиков.

Расчет максимально возможной суммы кредита (лимита) банки проводят по специальным методикам, основанным на оценке кредитоспособности заемщика. Размер кредита, который банк считает невозможным предоставить данному заемщику в данных обстоятельствах, а также условия его предоставления зависят от степени риска, который этот банк готов взять на себя в настоящее время.

При расчете лимита учитываются: размер получаемого дохода, наличие имущества, а также уровень риска кредитования данного заемщика, отражающий стабильность доходов заемщика (кредитный рейтинг).

Источниками получения дохода, которые учитываются банками при расчете максимально допустимой суммы кредита, являются:

- заработная плата по основному месту работы, включая доход за сверхурочную работу и премии;

- доход от работы за неполный рабочий день и по совместительству;

- пенсионные выплаты - при условии подтверждения ее получения;

- доход от предпринимательской деятельности физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.

Помимо анализа структуры и величины доходов потенциального заемщика при расчете лимита учитываются его текущие расходы (подоходный налог, взносы, алименты, компенсация ущерба, выплаты в погашение стоимости приобретенных в рассрочку товаров и др.), и расходы, связанные с обслуживанием имущества и других активов, такие как:

- расходы, в том числе налоги, связанные с имеющимся в собственности жильем и иной недвижимостью; с автомобилем и иным имуществом;

- постоянные и обязательные расходы, производимые в связи с договорами накопительного страхования, с обслуживанием других кредитов, с выполнением поручительства за физических лиц и т.д.

Превышение среднемесячных совокупных доходов заемщика над его расходами показывает, насколько финансовое положение потенциального заемщика будет реагировать на возможное снижение доходов и увеличение расходов и соответственно как изменится его способность своевременно погашать платежи по кредиту. Это имеет ключевое значение при определении максимальной суммы кредита заемщику.

Простейшая методика расчета максимально возможной суммы кредита (СК) основана на применении поправочных коэффициентов (К) к величине среднемесячного чистого (за вычетом всех расходов) дохода заемщика за последние шесть или 12 месяцев (Дч):

СК = Дч х К х t, (1)

Где t - срок кредитования (в мес.);

К - поправочный коэффициент, значение которого зависит от размера среднемесячного чистого дохода.

В более сложных методиках для расчета максимально возможной суммы кредита используют показатели, характеризующие нагрузку на доходы заемщика расходов по обслуживанию кредита. Например, показатель PTI (PAYMENT ТО INCOME) (платеж к доходу) - отношение суммы ежемесячных платежей по кредиту заемщика к совокупному чистому доходу за тот же период. Значение коэффициента PTI устанавливается на уровне 20 - 60%.

Некоторые банки в качестве критерия определения максимальной суммы кредита принимают показатель достаточности денежных средств заемщика на текущее потребление после уплаты всех обязательных ежемесячных платежей, включая платежи по запрашиваемому кредиту. Предполагается, что остаток денежных средств после уплаты обязательных платежей не должен быть меньше прожиточного минимума, устанавливаемого для данного региона на одного человека, исходя из количества членов семьи.

Завершающим этапом процедуры андеррайтинга является формирование заключения о целесообразности выдачи кредита. Это заключение будет служить основанием для санкционирования выдачи кредита уполномоченным лицом банка (кредитным менеджером, начальником кредитного отдела, директором филиала и т.п.). Поэтому оно должно содержать максимально полную информацию по заемщику и условиям кредита, а также включать обоснование решения андеррайтера. В заключении должны быть отражены:

1) персональные данные потенциального заемщика, его супруга(ги) и поручителей: ФИО, возраст, паспортные данные, адрес постоянной регистрации и фактическое место жительства, семейное положение и состав семьи (несовершеннолетние дети и иждивенцы);

2) данные о положении потенциального заемщика, его супруга(ги) и поручителей на рынке труда: образование, специальность, квалификация, профессиональные аттестаты и сертификаты; общий стаж работы, в том числе в данной сфере, описание трудовой деятельности с указанием причин увольнения и (или) перерыва в стаже; информация о текущем месте работы и дополнительных местах работы, период работы в данной компании, краткое описание должностных обязанностей, возможные перспективы дальнейшего карьерного роста;

3) данные о доходах потенциального заемщика и поручителя-супруга(ги): среднемесячный чистый доход и среднемесячный совокупный доход семьи; характеристика получаемого дохода - источник (заработная плата по основному месту работы, доходы от работы по совместительству и т.п., проценты по депозитам, дивиденды по ценным бумагам, пенсионные выплаты, арендный доход, доход от участия в предпринимательской деятельности; наличие или отсутствие значимого социального пакета, а также оплаты работодателями расходов заемщика на питание, мобильную связь, служебный автомобиль, фитнес - клуб, дополнительное образование, аренду жилья и проч.);

4) данные о ежемесячных расходах потенциального заемщика, его супруга(ги) и поручителей: обязательные расходы, расхода на текущее содержание; дополнительные расходы (арендные платежи, оплата образования, дополнительное медицинское и др. виды страхования, отдых, развлечения); будущие расходы (налог на имущество, страхование недвижимости, платежи по кредиту, другие возможные регулярные выплаты, связанные с эксплуатацией жилья);

5) данные об имуществе и активах и их оценочная стоимость (вклады, ценные бумаги, паи инвестиционных фондов, недвижимое имущество, земельный участок, автомобили и проч.);

6) кредитная история потенциального заемщика, его супруга(ги) и поручителей: качество кредитной истории (положительная, отрицательная, отсутствие), наличие долговых обязательств, в том числе погашенных в срок;

7) оценка целевого назначения кредита (приобретение товаров длительного пользования, ремонт жилья, образование заемщика или его детей, повышение квалификации, приобретение автомобиля с продажей существующего автомобиля члену семьи, строительство дачного дома и т.д.);

8) описание обеспечения и его оценка (квартира, жилой дом, автомобиль, ценные бумаги и пр.), методика оценки, привлечение профессиональных оценщиков;

9) условия кредитования: сумма кредита, срок, ставка, величина и источник первоначального взноса (при требовании отдельных программ кредитования), основное и дополнительное обеспечении кредита (стоимость залога, местонахождение, поручители, их платежеспособность).

В заключении должно отразиться особое мнение андеррайтера о целесообразности предоставления кредита потенциальному заемщику и его готовность взять на себя ответственность за свое решение.

Правильно организованная процедура андеррайтинга способна обеспечить существенное снижение рисков кредитования индивидуальных заемщиков, во-первых, за счет широкого охвата факторов, характеризующих потенциального заемщика (социальные, демографические, финансовые), во-вторых, за счет профессионализма андеррайтеров, которые специализируются на оценке кредитоспособности целевых групп заемщиков, в-третьих, за счет снижения «морального» риска, поскольку андеррайтер не вступает в непосредственное общение с клиентом. Процедуры андеррайтинга обеспечивают стандартизацию процессов кредитования, унификацию требований к заемщикам, постоянное совершенствование методик оценки кредитоспособности и кредитных продуктов. Кроме того, разделение функций по продаже продуктов и оценке кредитоспособности приводит к сокращению издержек, поскольку заниматься продвижением и продажей кредитных продуктов могут менее квалифицированные, а, следовательно, имеющие более низкий уровень заработной платы работники, в то время как квалифицированные андеррайтеры заняты исключительно аналитической работой.

Скоринговые системы оценки кредитоспособности заемщика, основанные на технологии математико-статистического моделирования, получают развитие в связи с распространением экспресс - кредитования [10, с. 206].

Кредитный скоринг - это специальная процедура быстрого определения рейтинга заемщика в зависимости от уровня его кредитоспособности, использующая математико-статистический инструментарий оценки вероятности будущей неплатежеспособности потенциального заемщика. Существует и другое толкование кредитного скоринга как автоматизированного бизнес-процесса принятия решения по кредитованию. При таком подходе под скоринговой системой понимается автоматизированная система, обеспечивающая маршрутизацию кредитных заявок и стандартизацию процедуры выдачи кредита [10, с. 206]. Скоринг используется, главным образом, при кредитовании физических лиц. В основе скоринга лежит математическая модель, которая соотносит параметры данного заемщика - физического лица с уровнем кредитного риска, определенного по кредитным историям прошлых клиентов. Иными словами, скоринговые системы позволяют банкам по данным о возвратах кредитов прошлыми клиентами определить, насколько велика вероятность, что настоящий заемщик, обратившийся за кредитом, вернет его в срок.

Применяемые в системах скоринга модели довольно разнообразны. Это могут быть: линейная регрессия, логическая регрессия, линейное программирование, дерево классификации, нейронные сети, генетический алгоритм, метод ближайших соседей и др. Каждая из моделей использует свой набор факторов, характеризующих риск, связанный с кредитованием заемщиков, итогом же является определение некоего порогового значения, отталкиваясь от которого все заемщики разделяются на «плохих» и «хороших». Пороговое значение в каждой модели скоринга свое, оно может изменяться в зависимости от внешних факторов и кредитной политики банка, использующего скоринг. Смысл кредитного скоринга заключается в том, что по каждому потенциальному заемщику вычисляется присущий именно ему уровень кредитного риска, своего рода индивидуальный «кредитный рейтинг». Сравнение значения индивидуального кредитного рейтинга конкретного заемщика с пороговым значением помогает решить вопрос: можно ли выдать кредит конкретному заемщику или нет.

Величина кредитного лимита в скоринговых системах рассчитывается исходя из уровня доходов заемщика при условии его кредитоспособности. Для этого используются коэффициенты минимально и максимально допустимого размера платежей в погашение ссуды отношению к доходам заемщика. Например, если коэффициент минимально допустимого размера задолженности составляет 20%, а коэффициент максимально допустимого размера 70%, то это означает, что минимальный размер платежей в погашение суды может составлять 20% от располагаемого дохода, а максимальный размер - не более 70% от располагаемого дохода.

В упрощенном виде сама скоринговая модель представляет собой взвешенную сумму определенных характеристик. В результате получается интегральный показатель (score); чем он выше, тем выше надежность клиента. Используя интегральный показатель, банк может упорядочить своих клиентов по степени возрастания кредитоспособности.

Большинство скоринговых моделей предполагает присвоение определенных баллов каждому фактору, характеризующему риск кредитования данного заемщика. В широко известной модели кредитного скоринга Д. Дюрана выделены семь групп факторов кредитного риска, и по каждому фактору определены баллы в зависимости от значения данного фактора у конкретного заемщика:

1) возраст - 0,1 балл за каждый год свыше 20 лет (максимум - 0,30);

2) пол - женский (0,40), мужской (0);

3) срок проживания - 0,042 за каждый год в данной местности (максимально - 0,42);

4) профессия - 0,55 - за профессию с низким риском, 0 - за профессию с высоким риском 0,16 - другие профессии;

5) работа - 0,21 - предприятия в общественной отрасли, 0 другие;

6) занятость - 0,059 - за каждый год работы на данном предприятии;

7) финансовые показатели - наличие банковского счета - 0,45, наличие недвижимости - 0,35, наличие полиса по страхованию - 0,19.

В модели Дюрана граница выдачи кредита (пороговое значение) определена на уровне 1,25. Это означает, что если набранная сумма баллов менее 1,25, заемщик признается некредитоспособным и ему отказывают в выдаче кредита, а если более, то он считается кредитоспособным и может получить в банке кредит.

Банк использует скоринговые системы для того, чтобы обосновать решение о возможности кредитования данного клиента, исходя из того, как в прошлом клиенты этого возраста, этой же профессии с таким же уровнем образования и с таким же числом иждивенцев возвращали кредиты. Исходной посылкой скоринга является выявление факторов, определяющих надежность клиента, основываясь на прошлом опыте кредитования. Чтобы иметь возможность сравнивать клиентов с совершенно разными признаками и принимать решения о кредитовании на основе формализованных критериев, непосредственно связанных с вероятностью невозврата кредита, строят математическую модель, которая позволяет оценить, какая информация является существенной, а какой можно пренебречь.

Для построения модели сначала производится выборка клиентов банка, о которых уже известно, как они обслуживали и возвращали взятые кредиты (иногда такая выборка называется «обучающей»). Выборка может варьироваться от нескольких тысяч до сотни тысяч клиентов, она подразделяется на две группы: «хорошие» и «плохие» риски. Это оправдано в том смысле, что банк при принятии решения о кредитовании на первом этапе выбирает из двух вариантов: давать кредит или не давать. «Хороший»/«плохой» - это именно те термины, которые используются кредитными аналитиками.

Различные скоринговые модели отличаются друг от друга числом показателей, применяемых в качестве факторов определения общего рейтинга заемщика, различными подходами к ранжированию оценке этих факторов. Состав показателей (факторов) может быть универсальным для разных стран и банков, это зависит от особенностей заемщиков - физических лиц и от намерений конкретного банка-кредитора. Различны также и используемые модели, как по глубине, так и по сложности. Некоторые банки, например, учитывают, что те заемщики, которые подвержены высокому риску, должны платить за кредит больше, чем более надежные заемщики.

Но в любом случае скоринговая модель, по сути, представляет собой классификационную задачу, где исходя из имеющейся информации, необходимо получить функцию, наиболее точно разделяющую выборку клиентов на «плохих» и «хороших». Для решения подобных задач в последнее время стали использовать технологии интеллектуального анализа данных Data Mining (деревья решений). Сущность этого метода описана, например, в статье В.О. Ли «Об оценке кредитоспособности заемщика».

В экономически развитых странах накоплен большой положительный опыт использования скоринга. Среди преимуществ скоринговых систем западные банкиры указывают в первую очередь снижение уровня невозврата кредита. Отмечается также быстрота и беспристрастность в принятии решений, возможность эффективного управления единым портфелем, отсутствие необходимости длительного обучения персонала.

Во многих российских банках скоринг в том или ином виде уже внедрен. Но поскольку ни одна скоринговая система не является универсальной и должна учитывать особенности, присущие данному банку, его клиентуре, то наиболее актуальной в настоящее время является проблема перенастройки скориговых моделей при изменении кредитной политики банка. По мнению экспертов настройка параметров скоринга в российских условиях должна обновляться не реже одного раза в полгода.

На начальном этапе внедрения скоринга, когда необходимые информационные технологии были недостаточно развиты или недоступны, а массовые исторические данные по возвратам кредитов отсутствовали, российские банки вынуждены были заказывать разработку скоринговых систем зарубежным фирмам, специализирующимся на подобных услугах. И до сих пор большинство крупных российских банков предпочитают использовать хорошо апробированные международным банковским сообществом скоринговые системы, адаптируя их к российской действительности. Однако западные скоринговые системы слабо учитывают специфику российского рынка розничного кредитования, кроме того, услуги по их внедрению достаточно дорогие, а потребность в периодическом пересчете скоринговых моделей в соответствии с изменяющимися условиями розничного кредитования дополнительно увеличивает затраты банков. Поэтому в настоящее время некоторые российские банки уже самостоятельно разрабатывают системы кредитного скоринга, используя новейшие научные достижения в области прикладной математики. Достоинство российских скоринговых систем в том, что скоринговые модели основаны на актуальных данных и могут быстро перенастраиваться при изменении кредитной политики банка. Способность скоринговой системы адаптироваться в связи с развитием бизнеса, оперировать значительными массивами данных и поддерживать работу в разных регионах, особенно важна именно для российских банков, работающих на быстро растущих рынках розничного кредитования и стремящихся к региональной экспансии.

Скоринговая система должна быстро и оперативно анализировать большие объемы поступающей исторической информации, выполнять корректировку математической модели, производящей скоринг, подстраивая ее под постоянно меняющиеся условия рынка. Система должна гибко реагировать на различные сегменты потребителей, на типы банковских продуктов и учитывать организационную структуру банка. Она должна быть пригодна для «встраивания» в систему оперативной работы с клиентом и обеспечивать автоматизацию всего бизнес-процесса розничного кредитования.

Интерес к скорингу со стороны банков будет нарастать. С расширением работы кредитных бюро информация по заемщикам будет постепенно накапливаться, и банки смогут использовать ее в своих скоринговых системах. Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) внедряет так называемый поведенческий скоринг, который анализирует поведение заемщика в прошлом и на основании этой информации делает прогноз на будущее. Оценка «благонадежности» заемщика, проводимая НБКИ, может быть интегрирована в банковские системы кредитного скоринга, что позволит повысить качество расчета риска при кредитовании [10, с. 206].

По мере расширения использования скоринговых систем их качество будет возрастать при одновременном уменьшении стоимости, что обусловлено ростом конкуренции на рынке данных услуг. В данной ситуации преимущество получают те скоринговые системы, в которых скоринг - модели строятся на базе данных конкретного банка, а не используют заимствованные модели [10, с. 198].

И третьей методикой, широко используемой коммерческими банками России является методика СБ РФ, согласно которой платёжеспособность заёмщика определяется следующим образом [11, с. 178]:

Р = Дч x К x Т, (2)

где Дч - среднемесячный доход (чистый) за 6 месяцев за вычетом всех обязательных платежей (подоходный налог, взносы, алименты, компенсация ущерба, погашение задолженности и уплата процентов по другим кредитам, сумма обязательств по предоставленным поручительствам, выплаты в погашение стоимости приобретённых в рассрочку товаров и др.);

К - коэффициент, зависящий от величины Дч:

К=0,3 при Дч в эквиваленте до 500 долларов США;

К=0,4 при Дч в эквиваленте от 501 до 1 тысячи долларов США;

К=0,5 при Дч в эквиваленте свыше 2 тысяч долларов США;

Т - срок кредитования (в месяцах).

Доход в долларовом эквиваленте определяется следующим образом:

Дч = Доход в рублях / Курс доллара США, установленный ЦБ РФ на

момент обращения заявителя в банк.

Величина Дч может быть скорректирована в сторону уменьшения (с соответствующими пояснениями в заключении кредитного инспектора).

При предоставлении кредита в рублях платёжеспособность рассчитывается в рублях, при предоставлении кредита в иностранной валюте - в долларах США.

Максимальный размер предоставляемого кредита (S) рассчитывается в два этапа:

1. Определяется максимальный размер кредита на основе платёжеспособности клиента.

2. Полученная величина корректируется с учётом предоставленного обеспечения возврата кредита, информации, предоставленной в заключениях других подразделений банка, остатка задолженности по ранее полученным кредитам.

Методика оценки платёжеспособности заёмщиков является более сложной, так как основана на расчётах и обычно используется при выдаче кредитов на неотложные потребительские нужды - приобретение чего-либо, ремонт, плата за обучение и т.д.

При этом используются документы с места работы о доходах и удержаниях, анкетные данные. Определяется среднемесячный доход, соответственно скорректированный, с учётом срока кредита. Учитываются так называемые влияющие факторы: обеспечение кредита, остатки задолженности по ранее полученным кредитам. Оценка платёжеспособности требует рассмотрения достаточно большого числа документов (до 15 наименований) [11, с. 178].

Таким образом, широко используемыми методиками в настоящее время являются:

- скоринговые методики;

- методика СБ РФ.

Эти методики существенно различаются между собой. Каждая из них имеет свои плюсы и минусы.

потребительский кредит риск кредитоспособность

2.2 Условия предоставления потребительского кредита в банках России

Для рассмотрения условий предоставления потребительского кредита возьмем десять крупнейших банков России.

По данным сайта rating.rbc.ru или РБК.Рейтинг в 1 квартале 2009 г. список крупнейших банков России выглядит следующим образом [9]:

1. ОАО «Сберегательный Банк России».

2. ОАО «ВТБ».

3. ОАО «Газпромбанк».

4. ОАО «Россельхозбанк».

5. ОАО «Банк Москвы».

6. ОАО «Альфа-Банк».

7. ЗАО «ВТБ 24».

8. ЗАО «Райффайзенбанк».

9. ЗАО «Юникредит Банк».

10. ОАО «Росбанк».

Таким образом, используя вышеприведенный список крупнейших банков России рассмотрим условия предоставления потребительских кредитов.



Таблица 1

Условия предоставления автокредитов коммерческими банками России по состоянию на 01.10.2009 г.

№ п/п	Банк	%-ая ставка, годовых	Срок кредитов	Размер кредитов	Первоначаль-ный взнос	Валюта кредитов
1	СберБанк	Рубли РФ: 15-17%	от 3 месяцев до 5 лет	от 15 тыс. до 5 млн. рублей, но не более 85% стоимости ТС	-	Рубли РФ
2	Газпромбанк	Рубли РФ: 15-20%	от 3 месяцев до 5 лет	от 3 тыс. до 30 тыс. долларов США или эквивалент в рублях, но не более 85% стоимости ТС	-	Рубли РФ, Доллары США
		Доллары США: 13-15%
3	Россельхоз-банк	Рубли РФ: 8,33%	до 3 лет	до 510 тыс. рублей РФ, но не более 85% стоимости ТС	-	Рубли РФ
4	Банк Москвы	Рубли РФ: 20,3%	от 6 месяцев до 4 лет	от 50 тыс. до 3 млн. рублей РФ либо эквивалент в долларах США/ЕВРО	от 35% стоимости автомобиля	Рубли РФ, Доллары США, ЕВРО
		Доллары США: 15,3%
		ЕВРО: 15,3%
5	Альфа-Банк	Рубли РФ: 26 - 28%	от 2 до 6 лет	Рубли РФ - от 112 тыс. до 5,6 млн.	от 10 до 25% стоимости автомобиля	Рубли РФ, Доллары США
		Доллары США: 21-22%		Доллары США - от 4 до 200 тыс.
6	ВТБ 24	Рубли РФ: 19-24%	от 1 года до 5 лет	от 100 тыс. до 5 млн. рублей РФ или эквивалент в долларах США / ЕВРО	от 15 до 50% от стоимости автомобиля	Рубли РФ, Доллары США, ЕВРО
		Доллары США: 18-24%
		ЕВРО: 18 - 24%
7	Райффайзен	Рубли РФ: 18 - 22%	от 1 года до 5 лет	Рубли РФ - до 3 млн.	20 - 40% от стоимости авто	Рубли РФ, Доллары США, ЕВРО
		Доллары США: 14-16%		Доллары США - до 100 тыс.
		ЕВРО: 14 - 17%		ЕВРО - до 75 тыс.
8	Юникредит-банк	Рубли РФ: 18,5-21%	до 5 лет	Рубли РФ - от 85 тыс. до 4 млн.	30 - 40% стоимости авто	Рубли РФ, Доллары США, ЕВРО
		Доллары США: 14-18%		Доллары США - от 2400 до 114 тыс.
		ЕВРО: 14 - 18%		ЕВРО - от 1800 до 88 тыс.
9	Росбанк	Рубли РФ: 20,5-28,5%	от 6 месяцев до 5 лет	Рубли РФ - от 60 тыс. до 3 млн.	от 10 до 50% от стоимости автомобиля	Рубли РФ, Доллары США, ЕВРО
		Доллары США: 12,5-17,5%		Доллары США - от 2 до 100 тыс.
		ЕВРО: 12,5-17,5%		ЕВРО - от 2 до 100 тыс.

Из табл. 1 можно сделать вывод о том, что процентная ставка по кредитам, выдаваемым в рублях, различается незначительно и составляет от 15 до 24% годовых. Однако в Росбанке она составляет 20,5-28,5% годовых, В Альфа-Банке: 26-28% годовых. В Россельхозбанке: 8,33% годовых. В долларах США и ЕВРО, процентные ставки составляют: 13-24% годовых. Есть и исключения, например в Росбанке процентные ставки по кредитам, выдаваемым в долларах США и ЕВРО значительно ниже рублевых ставок, а в ВТБ 24 практически не отличаются от рублевых. Срок кредитования так же различается незначительно: от 3 мес. до 5 лет. А вот размеры кредитов имеют значительные различия. Например, минимальный размер кредита может составлять от 15 до 112 тысяч рублей, а максимальный от 510 тыс. до 5,6 млн. рулей. Первоначальный взнос варьируется от 10 до 50%. Кредиты предоставляются как в рублях, так и в иностранной валюте - доллары США, ЕВРО.

Таким образом СБ РФ является наиболее предпочтительным банком т.к. процентная ставка не слишком высока, с учетом предлагаемых сроков и размеров кредитов.

Из табл. 2 можно сделать вывод о том, что процентные ставки по ипотечным, жилищным кредитам составляют: в рублях - от 13,25 до 24,8% годовых, в долларах США - от 9,6 до 19% годовых, в ЕВРО - от 9,6 до 15,3% годовых. В целом процентные ставки в банках имеют значительные различия.



Таблица 2

Условия предоставления ипотечных, жилищных кредитов коммерческими банками России по состоянию на 01.10.2009 г.

№ п/п	Банк	%-ая ставка, годовых	Срок кредитов	Размер кредитов	Первоначаль-ный взнос	Валюта кредитов
1	СберБанк	13,25-16%	10-30 лет	70 - 85% стомости кредитуемого объекта недвижимости	15-30% стомости кредитуемого объекта недв.	Рубли РФ
2	Газпромбанк	Рубли РФ: 16-19%	15-25 лет	30 - 70% от стоимости недвижимости	-	Рубли РФ, Доллары США
		Доллары США: 12-13%
3	Россельхоз-банк	16%	до 25 лет		-	Рубли РФ
4	Банк Москвы	определяется в индивидуальном порядке	от 3 до 30 лет	от 170 тыс. рублей до 60% от оценочной стоимости жилого помещения	40% от оценочной стомости дома, квартиры	Рубли РФ, Доллары США, ЕВРО
5	Альфа-Банк	Рубли РФ: 20,6-24,8%	5-25 лет	от 500 тыс. рублей до 12 млн. рублей или эквивалент в долларах США	30-40% от оценочной стоимости дома, кварт.	Рубли РФ, Доллары США
		Доллары США: 14,4-19%
6	ВТБ 24	Рубли РФ: 13,1-18,6%	до 50 лет	от 10 тыс. долларов США или от 300 тыс. рублей	30-40% стоимости приобрет. недвижимости	Рубли РФ, Доллары США, ЕВРО
		Доллары США: 9,6-15,3%
		ЕВРО: 9,6-15,3%
7	Райффайзен	20%	от 1 года до 20 лет	от 30 до 90% от стоимости приобретаемой квартиры, недвижимости	-	Рубли РФ
8	Юникредит-банк	Рубли РФ: 20,75-22,25%	от 1 года до 20 лет	до 85% стоимсти жилья	30% стоимости квартиры, недвижимости	Рубли РФ, Доллары США, ЕВРО
		Доллары США: 11,25-12,75%
		ЕВРО: 11,25-12,75%

Сроки кредитования так же имеют значительные различия. Они составляют интервал от 1 года до 20 лет, от 5 до 50 лет. Первоначальный взнос в рассмотренных банках составляет от 30 до 90%. СБ РФ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Райффайзен, Юникредитбанк определяют первоначальный взнос как процент от стоимости недвижимости, Альфа-Банк, ВТБ 24 определяют первоначальный взнос в денежной форме, Банк Москвы определяет первоначальный взнос как в процентном отношении от стоимости недвижимости так и в денежной форме. Рассматриваемые банки выдают кредиты в основном и в рублях РФ и в иностранной валюте.

Таким образом, СБ РФ является наиболее предпочтительным банком т.к. процентная ставка не высока. Предлагаемые сроки и размеры кредитов достаточно разнообразны.

Таблица 3

Условия предоставления нецелевых кредитов, выдаваемых под различное обеспечение физическим лицам коммерческими банками России по состоянию на 01.10.2009 г.

№п/п	Банк	%-ая ставка, годовых	Срок кредитов	Размер кредитов	Первонач. взнос	Валюта кредитов
1	СберБанк	14-22	от 3 мес. до 5 лет	от 15 до 750 тыс. руб.	-	Рубли РФ
2	Газпромбанк	15-17	от 3 мес. до 5 лет	от 15 до 850 тыс. руб.	-	Рубли РФ
3	Россельхоз-банк	16	от 3 мес. до 5 лет	от 10 до 300 тыс. руб.	-	Рубли РФ
4	Банк Москвы	Рубли РФ: 18,5-24,5	от 6 мес. до 5 лет	от 70 тыс. до 3 млн. руб.	-	Рубли РФ
5	Альфа-Банк	14-19	от 3 мес. до 3 лет	от 4 до 581 тыс. рублей	-	Рубли РФ
6	ВТБ 24	22-25	от 6 мес. до 5 лет	от 50 тыс. до 3 млн. рублей	-	Рубли РФ
7	Райффайзен	22,9	от 1 года до 3 лет	от 31 до 450 тыс. руб.	-	Рубли РФ
8	Юникредит-банк	22,9-26,9	от 1 года до 3 лет	до 600 тыс. рублей	-	Рубли РФ
9	Росбанк	27-29,9	до 5 лет	от 10 до 500 тыс. рублей	-	Рубли РФ

Из табл. 3 можно сделать вывод о том, что процентная ставка по нецелевым кредитам, выдаваемым коммерческими банками физическим лицам под различное обеспечение, варьируется в интервале от 14 до 29,9% годовых и значительно различается в рассматриваемых банках. Срок кредитов во всех банках практически не различается и находится в интервале от 3 мес. до 5 лет. Размер кредитов во всех банках практически одинаков и составляет от 10 до 850 тыс. рублей, однако в Банке Москвы и в ВТБ 24 максимальный размер кредитов составляет 3 млн. рублей. Во всех банках кредиты выдаются только в рублях РФ.

Таким образом СБ РФ является наиболее предпочтительным банком, потому что процентная ставка находится на достаточно низком уровне. Сроки и размеры кредитов согласованны наилучшим образом. Похожая ситуация наблюдается в Газпромбанке, однако процентная ставка в этом банке немного выше чем в СБ РФ. А так же похожая ситуация наблюдается в Альфа-Банке, однако сроки и размеры кредитов заметно меньше.

СБ РФ является наиболее выгодным банком на российском рынке потребительских кредитов. По всем рассматриваемым критериям в большинстве случаев он имеет значительное преимущество.

2.3 Риски потребительского кредитования

Банковские риски входят в систему экономических рисков и поэтому сложны по своей природе. Находясь в системе, они испытывают на себе влияние других экономических рисков, одновременно являясь специфическими, самостоятельными рисками.

Термин «риск» в толковых словарях русского языка определяется как «возможная опасность, действие наудачу в надежде на счастливый исход», т.е. в основе риска лежит неуверенность в будущем. Выделяются два традиционных определения риска. Первое основано на неопределенности результата рискованных действий (например: я не знаю, как будет меняться процент). Второе определение риска основывается на самом воздействии на риск. Отсюда риск - это негативные отклонения от поставленной цели (например: жду, что кредит будет возвращен, а его не возвращают) [11, с. 414].

Банковские риски охватывают все стороны деятельности банков. Существуют различные подходы к классификации банковских рисков.

Традиционная классификация предусматривает выделение внешних и внутренних рисков. Внешние риски делятся на две группы: I группа - риски ликвидности; II группа - риски успеха [11, с. 414].

Риски ликвидности включают:

- риск пролонгации, когда вклады отзываются до их срока (депозитный риск);

- риск не возвращенного в срок кредита (кредитный риск);

- риск новых, непланируемых кредитов;

- риски по новым видам деятельности: факторинговые, лизинговые, рыночные и др.;

- прочие риски.

К рискам успеха относятся:

- отраслевой риск;

- страновой риск;

- процентный риск;

- валютный риск;

- прочие риски.

Основным риском ликвидности является кредитный риск. Следует, однако, иметь в виду, что в последние годы банками активно проводятся инвестиционные операции с ценными бумагами, а поэтому увеличивается значение рыночного риска.

Внутренние риски обусловлены технико-организационной сферой деятельности банков и их организационной структурой. Эти риски не связаны с чисто денежными факторами и имеют персональное, вещественно-техническое и организационное значение. Выделяют три вида внутренних рисков [11, с. 414]:

1) риски персонального вида (риски сотрудников), т.е. кадровые риски. Различаются количественные и качественные риски персонального вида. Под количественными рисками понимаются все риски, связанные с поиском и включением сотрудников в работу. Качественные риски связаны с профессиональным уровнем и чертами характера;

2) риски материально-технического вида, связанные с материально-технической базой банков, ее уровнем;

3) структурно-процессуальные риски представлены взаимодействием рисков первого и второго вида. Среди них выделяются особые риски:

- риск, связанный с применением машин в банковской деятельности. Клиенты, как правило, предпочитают «живой контакт». Чтобы не потерять клиентов, должен быть найден оптимум между индивидуальным обслуживанием клиентов и рационализацией банковской деятельности;

- риск, связанный с психологической подготовкой кадров, их компетентностью;

- организационный риск. Чтобы избежать этого риска, необходимы умелое распределение ответственности банковских кадров, их правильная расстановка. Каждый сотрудник четко должен знать свои обязанности и нести за них ответственность, в том числе и материальную. Поэтому нужны современные организационные банковские структуры и понимание всеми работниками банка его политики [11, с. 414].

Традиционно кредитный риск определяется как риск невозврата кредита должником в соответствии со сроками и условиями кредитного договора. Однако сферой его возникновения являются не только ссуды, но и другое инвестирование или передача средств банком в соответствии с действующими или предполагаемыми соглашениями. Отсюда кредитный риск состоит в потенциальной неспособности какого-либо должника банка выполнить условия договора или действовать в соответствии с заключенным соглашением.

Коммерческие банки проводят большую работу по предотвращению кредитного риска. Самым ответственным этапом является этап выдачи кредита, т.е. когда имеет место скрытая фаза риска. Банк должен выяснить для себя следующее: во-первых, насколько он (банк) хорошо знает репутацию заемщика с точки зрения его возможностей; во-вторых, является ли цель кредита приемлемой для банка, т.е. банк должен определить, как изменится его кредитный портфель с новыми кредитами. Приведет ли это к дальнейшей диверсификации (разнообразию) кредитного портфеля, а отсюда и к снижению кредитного риска банка или наоборот - новый заем будет способствовать концентрации кредитного портфеля на какой-то одной отрасли или на одних сроках платежей, что увеличит его риск [11, с. 415].

При оценке кредитного риска на предварительном этапе нужно пользоваться определенными критериями. Выделяются пять основных критериев оценки риска [11, с. 415]:

- репутация, т.е. выяснение взаимоотношений заемщика - банковского клиента с кредиторами (поставщиками). Оценка данного состояния может производиться как на основе письменной информации, представленной заемщиком, так и устной беседы, и исходя из рекомендаций, представленных заемщиком;

- возможности, т.е. выяснение платежеспособности заемщика за последний период (или несколько лет) в зависимости от объема предстоящей кредитной сделки;

- капитал. Наличие собственного капитала и согласие заемщика использовать его в какой-то части, в случае необходимости, на погашение кредита;

- условия. Выяснение текущего состояния экономики (региональной, в масштабах страны), но особенно отраслевой, где работает и получает доходы заемщик;

- залог - это одно из надежных обеспечений кредита. Иногда оно дает возможность преодолеть слабость других критериев оценки кредитного риска [11, с. 415]

Регулирование кредитного риска можно проводить: во-первых, на макроуровне (в целом по стране с позиции Банка России как органа надзора за банковской деятельностью) и микроуровне, т.е. самостоятельные действия коммерческого банка по регулированию риска [11, с. 418].

К методам регулирования риска кредитования на микроуровне можно отнести: диверсификацию (разнообразие) кредитного портфеля банка; предварительный анализ кредитоспособности клиента - заемщика; страхование кредита, привлечение достаточного обеспечения и др. На основе имеющейся информации о величине риска банки разрабатывают собственные методы управления кредитным риском. Среди них можно отметить следующие: разработку регламента процедур принятия решения о выдаче кредита; создание дополнительных резервов на случай непогашения кредитов (причем резервы создаются не только обязательные, но и добровольные); принятие решения о допустимых уровнях рисков, использование плавающих процентных ставок, продолжение работы с клиентом и после выдачи кредита [11, с. 418].

Среди микроэкономических факторов большую роль играет уровень кредитного потенциала коммерческого банка, зависящий от общей величины, мобилизованных в банке средств, структуры и стабильности депозитов, уровня обязательных резервов в Банке России, общей суммы и структуры обязательств банка. Факторами, оказывающими прямое влияние на возникновение риска невозврата кредита, являются степень риска отдельных видов ссуд, качество кредитного портфеля банка в целом, ценовая политика банка и степень управления кредитным риском в банке [11, с. 419].

Ф. Дельпаль, президент банка «БНП Париба Восток», генеральный директор российского подразделения Cetelem отмечает, что в секторе потребительского кредитования возрастает уровень кредитных рисков, связанных с изменением платежеспособности клиентов. Поэтому банки вынуждены пересматривать свою рисковую политику. Так, если раньше соотношение «плохих» и «хороших» заемщиков при наличии отлаженной системы риск - менеджмента было прогнозируемо, и выплаты «хороших» клиентов отчасти компенсировали риски, связанные с потенциальными неплательщиками, то сейчас даже подтвердившие свою платежеспособность клиенты могут оказаться в рядах должников [14].

Для снижения данного риска банки вынуждены более тщательно подходить к выбору клиентов, ужесточая правила оценки заемщиков (например, увеличивая список необходимых для получения кредита документов). Таким образом, увеличивается «уровень отсечения» клиентов, что ведет к снижению уровня одобрения кредитных заявок и, неминуемо, к снижению объемов кредитования. В то же время ужесточение кредитной политики и рост процентных ставок по кредитам способствуют формированию более осторожной кредитной политики со стороны банков. С этой точки зрения финансовый кризис должен оказать и положительное влияние на формирование качественных банковских портфелей по кредитам физическим лицам»[14].

Таким образом, на современном этапе сложились следующие основные риски потребительского кредитования:

- риск потери платежеспособности заемщиков, которым уже предоставлен кредит;

- риск неверной оценки платежеспособности потенциальных заемщиков;

- риск мошенничества недобросовестных граждан.



3. АНАЛИЗ КРЕДИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ

3.1 Оценка кредитоспособности заемщика - физического лица по методикам коммерческих банков

Банки не могут выдавать кредиты любым желающим, соблюдая принцип диверсификации. Они проводят оценку кредитоспособности потенциального заемщика с целью предотвращения выдачи кредитов не кредитоспособным гражданам. В данном параграфе предполагается оценить кредитоспособность заемщика - физического лица по трем методикам:

1. Андеррайтинг

2. Скоринг

3. Методика СБ РФ

При оценке кредитоспособности по методике андеррайтинга банки предлагают заявителям сразу же вместе с заявкой предоставить минимальный пакет документов:

1) заверенная надлежащим образом копия паспорта (какие именно страницы требуются, сотрудники банка обычно уточняют в рабочем порядке);

2) документы, подтверждающие основные и дополнительные доходы заемщика, например справка по общепринятой ф. 2-НДФЛ либо по форме работодателя или банка и, к примеру, справка о размере пенсии (для граждан, имеющих право на пенсию, но продолжающих работать);

3) заверенная надлежащим образом копия трудовой книжки или подлинные договоры на выполнение определенной работы (например, для лиц, работающих у предпринимателей без образования юридического лица).

В ряде случаев банки могут принять к рассмотрению в качестве документов, подтверждающих доходы потенциального заемщика, не только соответствующие справки, но и, к примеру:

1) документы, подтверждающие наличие у заемщика транспортного средства (легкового автомобиля): свидетельство о регистрации, технический паспорт и даже водительские права;

2) документы, подтверждающие факт совершения заемщиком (в течение последних 6-12 месяцев) туристической поездки за рубеж: визовые отметки в загранпаспорте, оплаченная путевка, копии документов, подтверждающих расходы во время пребывания за рубежом;

3) выписки с текущих счетов заемщика в других банках.

В дополнение к перечисленным документам банк вправе запросить у потенциального заемщика и другие необходимые для проведения процедуры андеррайтинга документы, состав которых в каждом конкретном случае определяется индивидуально. Как правило, банк предоставляет заявителю письменные гарантии о неразглашении предоставленных сведений в обмен на согласие заявителя с проведением проверки достоверности этих сведений в соответствии с правилами банка.

Таким образом, уже к моменту подачи заявки потенциальному заемщику следует иметь в своем распоряжении минимальный комплект документов, информацию о котором он может получить на этапе изучения кредитных предложений. Остальные документы (в случае необходимости) заемщик подает до истечения указанного банком срока и в надлежащем виде.

Продолжительность процедуры андеррайтинга во многом определяется размером запрашиваемого заемщиком кредита и сроком его предоставления. Например, при продаже в кредит сравнительно недорогих товаров, торговая организация, как посредник кредитора, может ограничиться получением от заемщика паспортных данных и устного заявления о размере заработной платы, тогда весь андеррайтинг сведется к звонку в банковский офис, и после проверки сообщенных заемщиком сведений практически мгновенно банк выносит решение о возможности предоставления кредита.

Иначе обстоит дело с получением крупного потребительского кредита - жилищного или ипотечного кредита. Здесь риск банка существенно возрастает и соответственно процедура андеррайтинга проводится более тщательно, что, естественно, отражается и на ее сроках - в подобных случаях они могут исчисляться неделями.

При принятии решения о крупных потребительских кредитах банки используют схему полного (или глубокого) андеррайтинга. Определяющее значение для принятия банком решения о предоставлении потребительского кредита имеет наличие у потенциального заемщика надежного - т.е. стабильного и вместе с тем достаточного (для беспроблемного погашения кредита) - источника доходов, под которым, как правило, подразумевается заработная плата по основному месту работы. Кроме того, при проведении андеррайтинга банк принимает в расчет (дополнительно к доходу заемщика по основному месту работы) иные виды легальных доходов. К ним относятся:

1) доходы, получаемые по другому месту работы (например, по совместительству), если срок трудового договора (гражданско-правового договора) превышает один год, при условии подтверждения указанных доходов и произведенных удержании соответствующей справкой (ф. 2-НДФЛ);

2) доходы, получаемые от занятий частной практикой, либо иные источники доходов, разрешенные законодательством, подтвержденные налоговой декларацией (ф. 3-НДФЛ) с отметкой налогового органа;

3) доход супруги(а) потенциального заемщика по одному (основному) месту работы;

4) получаемая потенциальным заемщиком пенсия, назначенная ему по возрасту или за выслугу лет.

Важным обстоятельством является наличие у потенциального заемщика недвижимости или дорогостоящего имущества, которое не только косвенно указывают на высокий уровень платежеспособности, но и могут быть приняты банком в качестве одного из видов обеспечения обязательств по кредиту. В то же время, следует иметь ввиду что кроме платежеспособности потенциального заемщика соответствующему изучению подлежат и иные обстоятельства, влияющие на принятие банком решения о предоставлении (отказе в предоставлении) потребительского кредита.

При наличии соответствующих оснований банк может обратиться в организацию, предоставившую потенциальному заемщику тот или иной документ, с запросом, для того, чтобы прояснить обстоятельства, по тем или иным причинам представляющиеся неясными. Подобные запросы чаще всего касаются проверки достоверности указанных потенциальным заемщиком источников дохода. Особое внимание при проверке в этом случае обращается на:

- легальность источника дохода;

- соответствие сведений о размерах (суммах) денежных поступлений, указанных потенциальным заемщиком, сведениям, полученным на этот счет банком самостоятельно;

- регулярность денежных поступлений.

На основе результатов проверки банк:

1) уточняет у потенциального заемщика отдельные сведения (например, по телефону или электронной почте);

2) в необходимых случаях - обращается к потенциальному заемщику с просьбой о предоставлении дополнительных документов;

3) производит комплексный анализ имеющихся в распоряжении потенциального заемщика денежных и иных материальных активов (сбережений, акций, недвижимости, дорогостоящего имущества и т. п.);

4) выполняет расчет условного коэффициента платежеспособности потенциального заемщика:

5) анализирует кредитную историю потенциального заемщика (т. е, обстоятельства погашения им ранее полученных кредитов, в том числе в других банках);

6) исследует предмет кредита - если к этому времени потенциальный заемщик уже определился с его выбором, а кредит имеет целевой характер.

Непосредственно перед принятием решения банком производятся:

- комплексный анализ факторов риска, связанных с предоставлением на предварительно определенных условиях потребительского кредита данному заемщику;

- комплексный анализ компенсирующих факторов (т.е. факторов, нейтрализующих или существенно снижающих влияние факторов риска).

На основании полученных по итогам процедуры андеррайтинга результатов банк принимает решение о выдаче (отказе в выдаче) потребительского кредита. О принятом решении безотлагательно сообщается потенциальному заемщику - например, в форме телефонного звонка, а если требуется, то и письменным уведомлением. В подобном уведомлении, как правило, указываются:

- максимальный размер потребительского кредита, который может быть предоставлен заемщику (с учетом размера его среднемесячного дохода и иных обстоятельств, выявленных в ходе андеррайтинга);

- размер годовой процентной ставки по кредиту;

- срок погашения кредита;

- способ погашения кредита - аннуитетный (т. е. предусматривающий возврат кредита и процентов по нему равными долями), регрессивный (т. е. предусматривающий постепенное снижение общего размера платежей в счет погашения кредита), с плавающей (т. е. изменяемой по усмотрению банка) ставкой и т, п.;

- перечень документов, требуемых для заключения кредитного договора, и порядок их представления;

- предполагаемая дата заключения кредитного договора.

При информировании потенциального заемщика по телефону сотрудник банка, как правило, ограничивается только сообщением о том, что решение о предоставлении кредита принято, а для обсуждения деталей (и последующего заключения кредитного договора) приглашает заемщика в офис (дата и время такой встречи устанавливаются сторонами по взаимному согласию). Кроме того, заемщику могут быть сообщены те или иные краткие рекомендации по подготовке к этой встрече. В случае отказа в предоставлении потребительского кредита потенциальному заемщику возвращаются ранее переданные им документы. Наиболее распространенной причиной отказа является признание потенциального заемщика недостаточно платежеспособным.

Оценку кредитоспособности заемщика - физического лица по скоринговой методике банк проводит в отношении молодого человека - студента, в возрасте 20 лет. Место рождения и срок проживания в г. Новосибирске - 20 лет. Имеет стаж постоянной работы монтажником пластиковых окон - 3 года. Имеет вклад до востребования в СБ СБ РФ в размере 10 000 рублей и полис по страхованию.