Главная База знаний "Allbest" Банковское, биржевое дело и страхование Исследование эффективности и динамики развития системы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в РФ

Исследование эффективности и динамики развития системы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в РФ

Динамика развития и состояния сегмента обязательного страхования автогражданской ответственности владельцев транспортных средств. Анализ актуальности используемой тарифной системы и коэффициентов расчета страховой премии с учетом текущего состояния.

Рубрика Банковское, биржевое дело и страхование
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 16.05.2012
Размер файла 2,9 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Страница:

Размещено на http://www.allbest.ru/

3

Размещено на http://www.allbest.ru/

Содержание

Введение

1 Общие аспекты системы ОСАГО

1.1 Зарубежный опыт

1.2 ОСАГО в России

1.3 Внедрение системы прямого возмещения убытков

2.Постановка задачи построения оптимальной модели ОСАГО

2.1 Выявление основных проблем системы ОСАГО

2.2 Основные подходы к оптимизации системы ОСАГО

3.Выбор оптимальной модели системы ОСАГО

3.1 Выявление убыточных сегментов системы ОСАГО

3.2 Оценка актуальности действующей системы тарификации

3.3 Рейтинговые модели тарификации

Заключение

Список использованных источников

Введение

Задачей исследования является изучение динамики развития и общего состояния сегмента Обязательного страхования автогражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО), а также анализ актуальности используемой тарифной системы и коэффициентов расчета страховой премии с учетом текущего состояния.

В современных условиях страховую политику государства можно рассматривать как многоцелевой финансовый инструмент, способный обеспечить развитие национальных систем путем принятия соответствующих законов и осуществление контроля за их выполнением, а также обеспечить достижение различных экономических и социальных целей.

Одним из элементов системы благосостояния в государстве является страхование. Функционирование добровольных видов страхования в государстве позволяет его гражданам в соответствии с их индивидуальном отношением к риску выбирать защиту своего состояния (собственность, здоровье, пенсии и т.п.). Тем самым снижается уровень неопределенности, что положительно влияет и на общественное благосостояние. Обязательное страхование, в отличие от других видов страхования, имеет своей целью защиту материального положения значительного числа лиц и в конечном итоге поддержания стабильности государства.

Однако при введении любого вида обязательного страхования с платежами, ложащимися на рядовых граждан, необходимо соблюсти баланс между уровнем убыточности страховых компаний по этому виду страхования и социальной стабильностью, связанной с дополнительными расходами граждан. Ни одна система, прежде всего в таком сложном деле, как страхование гражданской ответственности, ни в одной стране мира не вводилась с одобрением со стороны тех лиц, которым необходимо оплачивать страховые взносы. Тем не менее, именно существующие положительные примеры работы страховых компаний должны показывать реализацию закона и его социальную направленность на практике.

Во всем мире убыточность (отношение выплат к собранным страховым премиям по данному виду страхования) по договорам ОСАГО одна из самых высоких по сравнению с другими видами страхования, ее размер (с учетом расходов на ведение дела) в Европе превышает, либо близок к 100%'. Например, в Швейцарии - 98,1%, во Франции - 111,4%, в Италии - 113,1%, в Германии - 117,8%, в Англии - 122,7%. Это подтверждает, что данный вид страхования не приносит высокой прибыли Страховщикам, но позволяет, перераспределив денежные средства, возместить ущерб пострадавшим в ДТП.

В России утверждение проекта закона об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств в Государственной Думе начинается еще с 1996 года, и только 25 апреля 2002 года этот законопроект был подписан Президентом РФ. При этом вступление в силу закона было намечено на 1 июля 2003г., а административное наказание за неисполнение закона - на 1 января 2004г. Базовая тарифная ставка для легковых автомобилей физических лиц не превышает 1 % от стоимости большинства легковых автомобилей, производимых на территории Российской Федерации. Но так как указанный закон является одним из самых «социально нагруженных» законов, то с самого начала его действия велись дискуссии о необоснованно завышенном размере страхового тарифа и недостаточном лимите ответственности.

6 лет, прошедшие с момента вступления в силу закона об обязательном страховании автогражданской ответственности, дали достаточное количество статистических данных, позволяющих проанализировать степень полезности как самого страхования ГО, так и используемых в расчете страховых тарифов коэффициентов.

Первый раздел содержит теоретическое описание различных систем страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, в том числе зарубежный опыт, а также описание действующей системы ОСАГО в Российской федерации.

Второй раздел включает описание основных проблем исследуемого объекта: характеристика используемых коэффициентов, методику расчета страхового тарифа, а также походы к решению поставленной задачи.

Третий раздел включает подготовку и систематизацию исходных данных для анализа, проведение расчетов с помощью математических методов, построение экономико-математических моделей, конечные результаты, их анализ возможных вариантов дальнейшего развития системы.

1. Общие аспекты системы ОСАГО

1.1 Зарубежный опыт

До 1 июля 2003 года Россия была одной из четырех стран мира и одной из двух стран Европы, где не действовала система ОСАГО. Страхование ответственности начало развиваться в 30-е годы XX века в связи с резким увеличением количества жертв автомобильных аварий на дорогах США и Европы. В настоящее время такое страхование ведется почти во всех странах мира. В СССР введение добровольного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств было введено лишь в 1991 году. «Зеленая карта» была создана в Европе в 50-х годах для содействия беспрепятственному передвижению средств автотранспорта через границы, а также для получения возмещения пострадавшими в ДТП с участием въехавших в страну автомобилей. К настоящему времени число участников системы увеличилось с 13 до 44 стран. В "Зеленую карту" входят практически все европейские, а также ряд средиземноморских и североафриканских стран. Международная система "Зеленой карты" появилась в 1953 году, после того как большинство европейских стран приняли законы об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Первые полисы обязательных автостраховок были зеленого цвета - отсюда и название. Впоследствии оно стало применяться в системе международных договоров о взаимном признании полиса обязательного страхования автогражданки. В настоящее время "Зеленая карта" является обязательным условием для въезда иностранных граждан на автомобилях на территорию стран, входящих в эту систему. А теперь немного о ценах на «автогражданку». Так, в Германии владелец автомобиля гольф-класса, который в течение трех лет не попадал в ДТП, платит за полис 1000-1200 евро в год. На более дорогие автомобили страховка стоит от 3700 евро в год. В Италии расходы на полис ОСАГО зависят не только от класса машины, мощности двигателя, опыта водителя, но даже от его пола - женщинам предоставляются скидки, поскольку считается, что они ездят более аккуратно.

Сегодня обязательное страхование гражданской ответственности действует на территории 45 штатов США. В пяти штатах наличие такой страховки необязательно - в остальных же законодательство штата требует от водителя наличия хотя бы минимального страхового пакета. Стоит он в зависимости от места проживания водителя от $500 до $1000 в год. Однако условия страхования, в частности минимальная сумма страхового покрытия и величина страхового взноса, сильно разнятся от штата к штату. В одном штате владелец автомобиля даже не сможет его зарегистрировать без обязательной страховки, в другом - с вас никто и не потребует предъявить страховой полис до первой аварии или правонарушения. Тарифы на автострахование в США неподконтрольны государству и чаще всего определяются самими страховыми компаниями. Сумма годового взноса исчисляется по сложной схеме баллов и бонусов, учитывающей стоимость автомобиля, а также страховую историю водителя за прошедший год. Основные параметры страхового покрытия, которое обеспечивает страховой полис в США, определяются тремя цифрами - величина максимального возмещения физического и морального вреда на каждого пострадавшего, сумма выплат всем пострадавшим в результате аварии и сумма на возмещение материального ущерба. В зависимости от штата минимальные суммы страхового возмещения могут варьироваться от $10 тыс./20 тыс./5 тыс. в Миссисипи до $50 тыс./100 тыс./25 тыс. в штате Мэн. Тарифы страхования АГО, как правило, устанавливаются на государственном уровне. Более того, в большинстве стран страхование автогражданской ответственности осуществляется только одной госкомпанией. В Восточной Европе к определению лимита ответственности каждая страна подошла по-своему. В Чехии, Словакии и Венгрии установлено обязательное неограниченное покрытие, то есть полис страхования автогражданской ответственности там всегда и полностью покрывает причиненный третьим лицам ущерб. В Польше, Хорватии и Словении минимальное покрытие сопоставимо с реальной стоимостью послеаварийного ремонта автомобиля и ценой медицинских услуг. А вот в Латвии и в Украине установленный уровень минимального покрытия крайне низок и не обеспечивает потерпевшим надлежащего возмещения. Покрытия убытков частных лиц в странах "Зеленой карты" не ограничены в Бельгии, Франции, Ирландии, Люксембурге, Соединенном Королевстве, Финляндии, Норвегии. В других странах эти покрытия очень неоднородны: более $36 млн - в Швеции, более $10 млн - в Дании, около $2 млн - в Швейцарии, $1 млн - в Нидерландах, $880 тыс.- в Италии, $580 тыс. - в Германии, $113 тыс. - в Испании. Везде покрытие распространяется на ущерб, причиненный перевозимым пассажирам, включая членов семьи ответственного страхователя. Покрытия имущественного ущерба не ограничены только в Бельгии и Люксембурге. В других странах лимиты также очень разбросаны. Начиная с $36 млн - в Швеции до $32 тыс. - в Испании. Между ними находятся: Дания и Швейцария - около $2 млн, Австрия - $900 тыс., Франция - $511 тыс., Соединенное Королевство - $370 тыс, Германия - $231 тыс. Во многих странах (например, Бельгия, Ирландия, Соединенное Королевство, Испания и Финляндия) не существует особого предписания по определению ответственности автомобилиста. Ответственность водителя определяется положениями Уголовного кодекса и основывается на принципе виновности, которая должна быть доказана истцом. Напротив, во многих других странах принято специальное предписание, которое освобождает пострадавшего от необходимости доказывать вину водителя.

Система на основе предполагаемой вины - в Италии; с объективной ответственностью - в Австрии, Дании, Франции, Греции, Норвегии, Швеции; в известных случаях, в пределах лимита сумм в некоторых странах (Германия) и только для телесных повреждений (в Испании и Финляндии). Почти все рынки в системе "Зеленой карты" организовали систему "скидки/надбавки" к премии за плохое прохождение полиса, которая позволяет повышать или сокращать премию в зависимости от заявленных страхователем дорожных аварий (система «бонус-малус»). Максимальные коэффициенты повышения сильно варьируют в зависимости от стран (с +65% до +250%), так же, как и коэффициенты сокращения, которые колеблются от -20% до -75%. Во всех странах государство или социальные органы взимают таксу с премии страхования обязательной гражданской ответственности по разным процентным ставкам (которые могут достигать 50%, как, например, в Дании). Везде, кроме Соединенного Королевства, третьи лица, получившие телесные повреждения, располагают правом прямого действия против страховщика ответчика. В принципе страхователь должен как можно раньше заявить о дорожной аварии своему страховщику. Заявление должно быть сделано в течение 3 дней в Италии, 5 дней - во Франции, 7 дней - в Испании и 8 дней - в Бельгии. В Бельгии - на базе взятых страховщиками обязательств, во Франции - через действующее законодательство, страховщик обязательной гражданской ответственности должен сделать лицам, пострадавшим в авариях и получившим телесные повреждения, предложение о возмещении убытков или предварительную оплату убытков в течение трех месяцев после дорожной аварии. Уместно заметить, что даже в странах, где такие обязательства в законодательстве или договоре не оговариваются, сроки ликвидации большинства убытков относительно коротки. Так, в Германии в 75% случаев (имущественных убытков или/и телесных повреждений) возмещение происходит в течение двух месяцев со дня дорожной катастрофы, и в 85% случаев - в течение 6 месяцев.

В некоторых странах (Бельгия, Италия, Нидерланды, Соединенное Королевство и др.) профессиональные союзы страховщиков создали органы примирения OMBUDSMAN, чтобы попытаться урегулировать споры, которые могут возникнуть между страхователями и третьими лицами, пострадавшими в результате аварии. В общем, дорожные происшествия редко являются причиной обращения в суд с иском к страховщику, во всяком случае, из-за имущественного ущерба, который в подавляющем большинстве случаев улаживается мирным путем.

В некоторых странах "Зеленой карты" (например, Бельгии, Нидерландах, Соединенном Королевстве) страховые агенты являются основными распределителями страхования автомобилей. В Германии, Австрии, Испании, Италии, Швейцарии действуют преимущественно страховые агенты, связанные со страховыми компаниями. Во Франции страхование автомобилей распределяется или через связанных со страховыми обществами представителей, или непосредственно через страховые общества, "без посредников". В странах северной Европы, кроме связанных со страховыми обществами представителей, страхование автомобилей продается непосредственно через страховщика или через продавцов автомобильного транспорта (в Норвегии и Швеции), а также через страховых агентов, роль которых возрастает в Дании и Финляндии. Наконец, следует подчеркнуть значимость новых способов продажи (прямая продажа по телефону), которые получают все большее распространение вместе с новыми формами управления автомобильным страхованием, оптимально используя возможности самой современной технологии в области информатики. Сама идея обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев появилась еще в советские времена - в далеком 1924 году, но тогда дальше разговоров дело не пошло. Вспомнили об "автогражданке" и в 60-е, когда подобные законы стали приниматься в Европе, однако побоялись действовать так же, как "на загнивающем капиталистическом Западе". Как свидетельствуют данные ООН, на автомобильных дорогах мира ежегодно гибнет около 300 тыс. человек и около 7,5 млн. получают увечья. Из них более 30 тысяч погибших - россияне.

1.2 ОСАГО в России

На сегодняшний день страховщики ОСАГО в РФ покрывают 90% всего автопарка страны (для сравнения в США данная цифра составляет 75%). Ежегодный прирост по данным ФССН составляет 8-10%.

Таблица 1 - Динамика основных показателей по ОСАГО в 2006-09 гг.

Показатель

Год

2006

2007

2008

2009 (прогноз)

Страховая брутто-премия, начисленная в отчетном периоде

57,11

57,51

57,91

58,31

Отчисления от страховой брутто-премии в резервы компенсационных выплат (резерв гарантий и резерв текущих компенсационных выплат) за отчетный период

1,71

1,73

1,74

1,75

Страховые выплаты, произведенные за отчетный период

в том числе

31,04

41,88

52,91

65,76

по страховым случаям текущего квартала

27,00

34,27

42,32

51,60

Резервы убытков на конец отчетного периода

в том числе

17,55

24,26

31,36

38,77

по страховым случаям текущего квартала

11,28

14,32

17,69

21,56

Резерв незаработанной премии на конец отчетного периода

22,73

22,89

23,05

23,21

Расходы по ведению страховых операций

11,42

11,50

11,58

11,66

Изменение РНП, РЗУ, РПНУ за отчетный период

7,41

6,87

7,26

7,57

Итого - доходы

57,11

57,51

57,91

58,31

Итого - расходы

47,54

61,06

72,69

85,76

Финансовый результат (превышение доходов над расходами или расходов над доходами)

9,57

-3,55

-14,79

-27,45

Коэффициент состоявшихся убытков, %

67,30

84,79

104,00

125,92

При этом с каждым годом отмечается значительное превышение динамики роста страховых выплат над страховыми премиями. Это очевидно может говорить о несоответствии используемой системы страховой премии текущей ситуации или об отсутствии системы мотивации водителей к безаварийной езде.

Рисунок 1 - Общий коэффициент выплат

Рисунок 2 - Поквартальная динамика средней выплаты и средней премии

За первый год действия системы ОСАГО коэффициент выплат вырос с 2% до 47%.

Необходимо также отметить очень высокий уровень концентрации данного сегмента страхового рынка. Первая пятерка компаний - лидеров сектора - контролирует половину всего рынка. Первая двадцатка компаний охватила 77% рынка по собранной премии и 81% - по количеству страхователей. Подавляющая часть компаний - московские сетевые страховщики, целенаправленно готовившиеся к введению данного вида страхования.

Таблица 2 - Распределение рынка ОСАГО по компаниям.

Обязательное страхование автогражданской ответственности принято во многих странах мира. При этом существует множество механизмов расчета стоимости страхового полиса. Почти все схемы расчета тарифных групп (кластеров значений признаков, водители внутри которых платят одинаковые суммы за полис) сводятся к тому, чтобы обеспечить в каждой из них примерно одинаковую аварийность и размер выплат.

Однако, несмотря на это, в каждом тарифном классе наблюдается ощутимая разница в качестве вождения. Следовательно, необходимо учесть индивидуальные качества каждого водителя, такие как агрессивность на дороге, знание правил, отношение к алкоголю. В самом деле, по данным исследований, в большинстве стран эти признаки выделяются как самые главные.

Если рассматривать состояние сегмента по ЮФО, то ситуация следующая:

Общий коэффициент убыточности по действующим договорам ОСАГО за период 01.01.2008-31.12.2008 составил 79,7%. Коэффициент убыточности с учетом комиссии за аналогичный период равен 98,7%:

Рисунок 3 - Поквартальная динамика начисленной и заработанной премии

Рисунок 4 - Динамика коэффициента убыточности

Большую часть портфеля ОСАГО занимает сегмент легковых автомобилей физических лиц. В данном сегменте преобладают транспортные средства с мощностью от 70 до 100 л.с. отечественного производства, традиционно, имеющие высокие показатели коэффициента убыточности. В следующей таблице приведены поквартальные коэффициента убыточности за 2007-2008 гг. по данным филиалам:

На следующих графиках изображены доли компаний в заработанной премии портфеля ОСАГО, а также коэффициент убыточности с учетом коэффициента выплат за период с 01.01.2008-31.12.2008.

Рисунок 5 - Структура портфеля ОСАГО по крупным регионам ЮФО

Рисунок 6 - Коэффициент убыточности с учетом коэффициента выплат

Динамика изменения структуры портфеля ОСАГО в разрезе типов страхователей, и динамика коэффициента убыточности по действующим договорам за соответствующие периоды приведены ниже:

Рисунок 7 - Динамика структуры портфеля в разрезе типов страхователей

Рисунок 8 - Динамика коэффициента убыточности по типам Страхователей

Как видно из первого графика, в последних периодах наблюдается тенденция к росту доли физических лиц. Коэффициент убыточности по действующим договорам физ. лиц за период 01.01.2008-31.12.2008 составил 86,3%. Коэффициент убыточности по действующим договорам юр. лиц за аналогичный период равен 53,1%.

На следующих графиках изображены динамика структуры портфеля ОСАГО в разрезе типов транспортных средств, а также динамика коэффициента убыточности:

Рисунок 9 - Динамика коэффициента убыточности по типам Страхователей

Рисунок 10 - Динамика коэффициента убыточности по типу ТС

Большую часть портфеля занимает сегмент «Легковые автомобили физ. лиц», его доля составляет в последнем периоде 72,4%. Доля сегмента «Легковые автомобили юр. лиц» уменьшилась по сравнению 01.07.2006-30.06.2007 на 1,1%. Необходимо отметить рост коэффициента убыточности в сегменте легковых автомобилей обусловленный, в основном, повышенной частотой наступления страхового события в данном сегменте.

Далее приведена динамика структуры портфеля ОСАГО в разрезе коэффициентов мощности ТС, а также динамика коэффициента убыточности по действующим договорам за плавающий год с шагом в один квартал:

Рисунок 11 - Динамика коэффициента убыточности по мощности ТС

Рисунок 12 - Динамика коэффициента убыточности по мощности с разбивкой

На следующих графиках изображены динамика структуры портфеля ОСАГО в разрезе коэффициентов территории преимущественного использования транспортных средств, а также динамика коэффициента убыточности по действующим договорам за плавающий год с шагом в один квартал:

Рисунок 13 - Динамика коэффициента убыточности по территории использования

Рисунок 14 - Динамика коэффициента убыточности по территории

использования с разбивкой

Наибольшие значения коэффициент убыточности соответствуют транспортным средствам с территорией преимущественного использования Кт = 0.5. Кроме того, наблюдается существенный рост коэффициента убыточности в сегменте транспортных средств с территорией преимущественного использования КТ = 1,3 (Краснодар).

1.3 Внедрение системы Прямого Возмещения Убытков (ПВУ)

Одной из альтернатив решения проблемы убыточности в системе ОСАГО является система Прямого Возмещения Убытков (ПВУ). Данная система отличается от классической прежде всего тем, что при наступлении страхового события потерпевший обращается не в компанию виновника ДТП, а в свою компанию, где был приобретен полис ОСАГО.

Рисунок 15 - Классическая схема возмещения в ОСАГО

Рисунок 16 - Схема прямого урегулирования в ОСАГО

Таким образом, основным аспектом функционирования системы ПВУ является система взаиморасчетов между страховыми компаниями - участниками системы. За основу данной системы взята французская модель, которая подразумевает фиксированную оплату за урегулирование каждого убытка прямым страховщиком в размере постоянно контролируемого показателя средней выплаты по каждому региону. Таким образом это позволяет сглаживать возможные превышения затрат фактический с суммой, полученной при взаиморасчетах в системе ПВУ.

Практически данная система осуществляется с помощью специально созданного на базе Российского Союза Страховщиков Клирингового (Расчетного) центра.

Рисунок 17 - Общая схема ПВУ.

Однако в результате введения данной системы вскроются наиболее острые проблемы для Страховщиков. Так ПВУ приедет к росту показателя средней выплаты, что впоследствии не сможет не отразиться на общей убыточности сегмента, что в свою очередь приведет к еще большему обесцениванию системы тарификации ОСАГО. Кроме того, сама структура системы предполагает вероятность возникновения как дебиторской, так и кредиторской задолженности, что может неоднозначно сказаться на экономических показателях Страховщиков.

2. Постановка задачи построения оптимальной модели ОСАГО

2.1 Выявление основных проблем системы ОСАГО

Специфика и сложность в управлении рисками в сфере обязательного страхования заключается в тесном взаимоотношении социальных (уровень жизни, охват большого количества людей и т.д.) и индивидуальных (отношение к риску, аварийность) факторов. Этим обусловлен интерес к актуарным расчетам взносов и лимитов ответственности, построению моделей, сбору статистики, анализу социального положения населения и законодательных изменений в рамках обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, определяющих тенденцию процесса развития страхования транспортных средств.

Основная задача этих расчетов - моделирование и анализ размера взносов и лимитов ответственности в зависимости от индивидуальной полезности. Современными авторами практически не рассматриваются вопросы, касающиеся методов комплексной оценки функционирования системы страхования гражданской ответственности автовладельцев с учетом ее влияния на общественное благосостояние.

В связи с изложенным разработка проблемы моделирования системы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств является актуальной и научно значимой.

Анализируя общую динамику развития сегмента ОСАГО, можно сделать вывод о непропорциональном увеличении страховых выплат и страховых премий, собираемых Страховыми Компаниями. В частности очевидно, что если прирост по сборам в среднем составляет 9,65 % в год, то по убыткам эта цифра составляет 101, 8%. Конечно, надо отметить, что с годами убыточность сглаживается (если на второй год действия ОСАГО рост убытков составил 181,6%, то на следующий год этот показатель составил всего 22%), но все же тенденция к ускоренному росту очевидна. Если такая динамика сохранится, то сегмент ОСАГО станет убыточным уже в следующем году.

Рисунок 18 - Динамика премий и выплат в 2003-08 гг.

Рисунок 19 - Динамика премий и выплат в 2003-08 гг.

В решении проблемы рентабельности сегмента для страховщиков видится два основных пути:

а) корректировка действующей системы тарификации;

б) внедрение новой модели страхования ОСАГО;

Система расчета страховой премии в России на сегодняшний день такова: все транспортные средства изначально разбиты на группы в зависимости от типа ТС, цели использования (личная, такси и т.д.), а также в зависимости от того, физическому или юридическому лицу принадлежит ТС. Для каждой группы рассчитана базовая ставка, которая складывается из анализа статистики по убыточности каждой группы. При этом существуют так называемые поправочные коэффициенты, которые учитываю более индивидуальные особенности - территорию использования ТС (крупный город, средний город, небольшой город, поселок), возраст и стаж водителя, мощность двигателя ТС, период использования ТС (от 3 до 12 месяцев), а также факт наличия у водителя ДТП по его вине (убыточность) - система «Бонус-Малус». Данная система представляет собой поправочный коэффициент аварийности к базовой ставке ОСАГО, то есть влечет за собой удорожание полиса ОСАГО при наступлении страховых случаев (малус), и скидки за безаварийную езду (бонус). Таким образом система учета аварийности является основным коэффициентом при данной системе расчета стоимости полиса. Так, при наступлении одного страхового случая полис ОСАГО «дорожает» на 55%, а сразу нескольких - в 2,4 раза. Однако на практике мы сталкиваемся с тем, что в силу отсутствия единой базы учета страховые компании не в состоянии контролировать наступление страховых случаев и учет их при смене водителем страховщика. Чаще всего водители просто умалчивают о наличии страховых случаев и покупают новый полис ОСАГО в другой СК за те же деньги. Таким образом, страховые компании не в состоянии учитывать данные дополнительные риски, в связи с чем несут значительные потери при сборах страховых премий.

2.2 Основные подходы к оптимизации системы ОСАГО

Использование модели мотивации водителя к безаварийной езде - система «бонус-малус» (далее - СБМ).

По определению, компания использует СБМ, если:

Полисы, принадлежащие данной тарифной группе могут быть разделены на конечное число классов, которые обозначаются через Сi или же просто i (i=1...s), так, чтобы размер годовой премии зависел только от номера класса.

Класс, к которому относится полис в текущий период страхования (обычной один год), определяется исключительно классом, в котором он находился в предыдущий период и числом страховых случаев, зарегистрированных в данный период.

Такая система определяется тремя элементами:

Премиальной шкалой b = (b1....bn)

Начальным классом Ci0

Переходными правилами, которые определяют условия перехода из одного класса в другой, при условии, что число страховых случаев известно.

Эти правила можно ввести в виде преобразований Tk таких, что Tk(i)=j, если полис переходит из класса Сi в класс Cj, при условии, что зарегистрировано k страховых случаев. Преобразование Tk можно представить в виде матрицы Tk=(tij(k)), где tij(k)=1, если Tk(i)=j и tij(k)=0 в противном случае.

Вероятность перехода из класса Сi в класс Cj для страхователя характеризуется некоторым параметром L, например, частотой страховых случаев и имеет вид:

(1)

Здесь Pk(L) есть вероятность того, что водитель с частотой L повинен в k страховых случаях в течение года. Очевидно, что Pij(L) не меньше нуля и что Матрица является переходной матрицей для цепи Маркова.

(2)

(3)

Цепью Маркова называется случайный процесс, развитие которого целиком определяется его значением в настоящий момент и не зависит от знания значения процесса в предыдущие моменты времени. При этом, если считать, что мастерство водителя не улучшается, цепь можно считать еще и однородной.

Коэффициенты «бонус-малус» в зависимости от наличия или отсутствия страховых выплат в предыдущие периоды

Таблица 3 - Таблица переходов системы «бонус-малус».

Класс на начало годового срока страхования

Значение коэффициента (КБМ)

Класс на окончание годового срока страхования, после N страховых выплат

0

1

2

3

4+

М

2,45

0

М

М

М

М

0

2,30

1

М

М

М

М

1

1,55

2

М

М

М

М

2

1,40

3

1

М

М

М

3

1,00

4

1

М

М

М

4

0,95

5

2

1

М

М

5

0,90

6

3

1

М

М

6

0,85

7

4

2

М

М

7

0,80

8

4

2

М

М

8

0,75

9

5

2

М

М

9

0,70

10

5

2

1

М

10

0,65

11

6

3

1

М

11

0,60

12

6

3

1

М

12

0,55

13

6

3

1

М

13

0,50

13

7

3

1

М

Примечания:

1. При заключении договора обязательного страхования владельцу транспортного средства присваивается класс в зависимости от количества произведенных страховщиком страховых выплат при наступлении страховых случаев.

2. В зависимости от числа страховых выплат при наступлении страховых случаев, произошедших в период действия предыдущих договоров обязательного страхования, при заключении с владельцем транспортного средства договора обязательного страхования на новый срок применяется повышающий коэффициент КБМ с присвоением более низкого класса, вплоть до самого низкого. При отсутствии страховых выплат в период действия предыдущих договоров обязательного страхования применяется понижающий коэффициент с присвоением более высокого класса.

3. Коэффициент КБМ, применяется при заключении или продлении договора обязательного страхования со сроком действия 1 год. При этом учитывается общее количество страховых выплат, произошедших в течение срока действия предыдущего договора обязательного страхования со сроком действия 1 год.

4. Произведенные страховщиком страховые выплаты по одному страховому случаю рассматриваются как одна страховая выплата.

5. При отсутствии ранее заключенных и начавших действие договоров обязательного страхования владельцу транспортного средства присваивается класс 3, применяется КБМ -

6. Если в страховом полисе указано более одного допущенного к управлению транспортным средством лица, к расчету страховой премии принимается максимальный коэффициент КБМ, определенный в отношении каждого водителя, допущенного к управлению транспортным средством.

В случае, если договор обязательного страхования заключен без ограничения лиц, допущенных к управлению транспортным средством, коэффициент КБМ рассчитывается для собственника такого транспортного средства с учетом всех произведенных страховых выплат за период действия предыдущего договора обязательного страхования.

7. Если договор обязательного страхования был досрочно прекращен, то при последующем его заключении при отсутствии страховых выплат по такому договору класс принимается равным классу на начало срока действия досрочно прекращенного договора обязательного страхования. При наличии страховых выплат по страховым случаям, произошедшим в период действия досрочно прекращенного договора обязательного страхования, класс изменяется в зависимости от количества страховых выплат, произведенных страховщиком в указанный период.

3. Выбор оптимальной модели системы ОСАГО

3.1 Выявление убыточных сегментов системы ОСАГО

Для получения информации о стоимости договоров при пролонгации, а соответственно и эффективности работы системы мотивации водителя к безубыточности мною для изучения была использована выборка договоров ОСАГО, заключенных одной из страховых компаний. В моем распоряжении было 1500 полисов. Все они были разбиты на классы по сроку действия. Так как система бонус-малус применима только для договоров длительностью один год, то из исследования были исключены транзитные полисы и полисы сроком от 6 до 10 месяцев. Оставшиеся 1029 полисов были распределены на ценовые группы:

Рисунок 20 - Распределение страховых договоров ОСАГО по цене

На графике видно, что основную массу договоров составляют те, которые были заключены без использования «малуса». Доля договоров с примененным повышающим коэффициентом незначительна. При этом очевидно смещение графика в обратную сторону, то есть к более дешевым, заключенным с применением скидок. Это подтверждает рассуждения о бессилии страховщиков в борьбе с недобросовестными страхователями. Данная ситуация впоследствии приводит к потере страховщиками значительной части страховой премии, что впоследствии приводит замедлению сборов. При этом у страхователей исчезает дополнительный экономический стимул к безаварийности, что в свою очередь может привести к росту количества и размера выплат. В совокупности эти два аспекта оказывают наиболее значительное влияние на сегодняшний рынок ОСАГО. При этом данная система полностью теряет эффективность при отсутствии единой информационной базы данных на всех страхователей.

3.2 Оценка актуальности действующей системы тарификации

Оценка премий, которые страхователь выплачивает страховщику для обеспечения страховой защиты, осуществляется с помощью моделей оценки коэффициентов тарификационной системы. Однако основная масса актуарной литературы фокусирует свое внимание на оценке моделей частоты и объема требований как составляющих объема ущерба. Недостаток этого подхода заключается в том, что. Во-первых, не учитывается корреляция признаков, влияющих на характеристики ущерба, и, во-вторых, не учитывается распределение совокупного ущерба по группам договоров.

Некоторые специалисты предлагают использовать обобщенную линейную модель, но модели этого типа позволяют получить эффективную оценку лишь для распределений экспоненциального семейства.

В рисковом страховании тариф состоит из двух частей: базовая часть тарифа состоит из последовательности критериев риска, которые определяют структуру портфеля. Эти характеристики обычно соответствуют структуре традиционной статистики риска, когда группы формируются в соответствии с основным критерием. Эта структура может быть представлена в виде линейной комбинации фиктивных переменных. Кроме того, премии зависят от системы дополнительных надбавок и скидок, которые обычно отражают более индивидуальные критерии риска, такие как возраст и стаж в автомобильном страховании. Для оценки коэффициентов тарификационной системы ОСАГО предлагается использование обобщенной рейтинговой модели, позволяющей не ограничивать семейства распределений и соответствует традиционно сложившейся структуре страхового тарифа в отраслях рискового страхования.

Для решения поставленной задачи были получены данные по выплатам одной из страховых компаний, содержащие информацию о месте наступления страхового случая, половой принадлежности виновников ДТП, типе ТС (иномарка/отечественная, мощность ТС, грузовой/легковой).

Анализ полученных данных осуществлялся с помощью программных средств Statistica 6.0, а также Microsoft Excel. Для начала был проведен анализ зависимости размера страховой выплаты от каждого фактора в отдельности и при одновременном действии нескольких факторов.

а) Территория использования ТС

Таблица 4 - Коэффициент убыточности по территории использования ТС

Территория использования ТС

Выплаты, млн. руб.

КУ, %

0,5

6 850 238

94,1

0,8

188 225

63,2

1

13 391 961

63,8

1,3

26 163 230

97,7

1,6

54 414

219,5

Москва

287 524

51,2

Рис.21 - Расчет зависимости средней выплаты от территории использования ТС

Из представленных расчетов видно, что ДТП в городе происходят в 1,7 раза чаще, чем за его пределами. В то же время поправочный коэффициент, установленный государством для Ростова-на-Дону, составляет 1,3 (т.е. заложено превышение в 3 раза)

б) Гендерный аспект

Таблица 5 - Коэффициент убыточности по половой принадлежности

Половая принадлежность водителя

Выплаты, млн. руб.

КУ, %

Мужчины

36 137 552

32,9

Женщины

15 487 521

29,6

Рис.22 - Расчет зависимости средней выплаты от половой принадлежности

Из представленного расчета видно, что коэффициент убыточности по половому признаку практически одинаковым как у мужчин, так и у женщин, при том, что мужчины становятся виновниками ДТП в среднем в 2 раза чаще. Это объясняется тем, что общая доля водителей мужчин составляет 70% от общего количества участников дорожного движения.

в) Мощность ТС

Таблица 6 - Коэффициент убыточности по мощности

Мощность ТС, л.с.

Убыточность, руб.

КУ, %

до 50

577 284,06

36,2

50-70

7 482 706,55

120,9

70-100

35 545 977,85

84,9

100-120

9 911 563,56

85,7

120-150

12 335 889,25

67,5

свыше 150

8 126 435,32

72,6

Рис.23 - Расчет зависимости средней выплаты от мощности ТС

Один из наиболее некорелируемых поправочных коэффициентов - коэффициент мощности ТС. Из исследования данных следует, что ТС с более мощными двигателями попадают в ДТП не реже малолитражек. При этом по закону при мощности ТС более 100 л.с. стоимость полиса ОСАГО повышается на 30%, более 120 л.с. - на 50 %, более 150 л.с. - на 70%. При этом по статистике наиболее убыточным сегментом по мощности являются автомобили с объемом двигателя до 1500 см3 (т.е. мощность до 70 л.с.).

С одной стороны это можно объяснить тем фактом, что данные ТС являются наиболее продаваемыми и распространенными.

г) Тип ТС

Таблица 7-Коэффициент убыточности по типам ТС

Тип ТС

Выплаты, млн. руб.

КУ

Тракторы, мотоциклы

106 744

32,1

Троллейбусы

105 236

102,3

Легковые (физлица)

7 429 504

90,1

Грузовые (грузоподъемностью до 10 т)

874 332

73,3

Легковые (юрлица)

850 822

36,4

Такси

118 614

182,6

Грузовые (грузоподъемностью более 10 т)

341 430

60,8

Рис.24 - Расчет зависимости средней выплаты от типа ТС

Из полученных результатов следует, что наиболее убыточными являются троллейбусы и такси. При этом следует учитывать разное количество заключенных договоров по различным видам ТС, а также убыточность данных договоров на общем количестве проданных полисов. Так по сегменту легковых ТС КУ составляет 90,1%, в то время как по грузовым - 73,3%.

Рис.25 - Зависимость средней выплаты от рассматриваемых факторов

Рис.26 - Матрица парных корреляций

3.3 Рейтинговые модели тарификации

Данные выводы подтверждаются результатами исследования возможности применения рейтинговой модели в системе тарификации ОСАГО

Обобщенная рейтинговая модель имеет вид:

yt = (б0 + б1Xt,1 + б2Xt,2 + … + бkXt,k)exp {в1Z t,1 + … + в1Z t,1}, (4)

где yt - оценка премии для t-й группы договоров;

б0, …, бk - коэффициенты переменных основного критерия классификации.

X1, …, Xk - индикаторные переменные основного критерия классификации.

{ в1, …, вk} - коэффициенты переменных индивидуальных критериев риска.

{ Z1, …, Zk} - переменные индивидуальных критериев риска.

k - количество дихотомических переменных основного критерия классификации.

1 - коэффициенты переменных индивидуальных критериев риска.

Описание метода.

Оценка модели данного вида получена с помощью метода максимального правдоподобия. Данный метод позволяет получить по крайней мере асимптотически несмещенные и эффективные оценки параметров распределения, которые имеют нормальный закон распределения. В основе ММП лежит понятие функции правдоподобия выборки.

Пусть имеем случайную величину Y, которая имеет функцию плотности вероятностей Py(t, a1,a2,…,ak) и случайную выборку наблюдений за поведением этой величины Y(y1,y2,…,yn). Тогда функцией правдоподобия выборки Y(y1,y2,…,yn) называется функция L, зависящая от аргументов а={a1,a2,…,ak}, а от элементов выборки как от параметров и определяется равенством:

L(a1,a2,…,ak, y1,y2,…,yn)=Py(y1, a) Py(y2, a)…Py(yn, a) (5)

Основные свойства функции правдоподобия.

1. Правая часть равенства имеет смысл значения закона распределения выборки при случайных значениях аргументов t1=y1, t2=y2,…, tn=yn.

Следовательно, функция правдоподобия L также случайная величина при любых значениях аргументов а={a1,a2,…,ak}.

2. Все значения функции правдоподобия L больше или равны 0.

Эти свойства являются следствием свойств выборки.

В силу отсутствия полной статистической информации по критерию возраста и стажа, а также фактически недействующей по описанным выше причинам системы «Бонус-малус» существует возможность построения тарификационной системы «усеченного» вида. В силу отсутствия разбиения ТС по мощности были построены две модели: в первую модель вошли легковые автомобили физических и юридических лиц, а также такси, а во вторую модель - все остальные категории ТС.

Таблица 8 - Максимум логарифма функции правдоподобия для различных распределений (1-я модель)

Таблица 9 - Максимум логарифма функции правдоподобия для различных распределений (2-я модель)

Первая модель имеет вид:

yt = (б0+б1Xt,1+б2Xt,2) exp {вT1ZT t,1 + … + вT6ZT t,6 + вM1ZM t,1 + … + вM5ZM t,5}, (6)

где б0, б1, б2- коэффициенты при фиктивных переменных типа ТС.

X1, X2 - переменные типа ТС.

вT1, …, вT6 - коэффициенты при фиктивных переменных территории преимущественного использования ТС

ZT t,1, …, ZT t,6 - фиктивные переменные территории преимущественного использования ТС

вM1, …, вM5 - коэффициенты при фиктивных переменных мощности ТС

ZM t,1, …, ZM t,5 - фиктивные переменные мощности ТС

Вторая модель имеет вид:

yt = (б0+б1Xt,1+б2Xt,2 + … + б0Xt,9) exp {вT1ZT t,1 + … + вT6ZT t,6}, (7)

где б0, …, б9- коэффициенты при фиктивных переменных типа ТС.

X1, …, X9 - фиктивные переменные типа ТС.

вT1, …, вT6 - коэффициенты при фиктивных переменных территории преимущественного использования ТС

ZT t,1, …, ZT t,6 - фиктивные переменные территории преимущественного использования ТС

В качестве распределения совокупного ущерба внутри каждой группы договоров было выбрано нормальное распределение, так как в этом случае выше максимальное значение функции правдоподобия. Для оценки адекватности коэффициентов обобщенной рейтинговой модели была рассчитана сумма квадратов отклонений необходимой страховой премии от страховой премии полученным оценкам коэффициентов тарификационной системы.

Таблица 10 - расчет средней страховой премии

Результаты расчетов подтверждают вывод о том, что оценки на базе обобщенной рейтинговой модели лучше соответствуют исходным данным.

Существующие базовые тарифы и коэффициенты и оценки модели представлены в таблицах.

Таблица 11 - Базовый тариф по типу ТС

Оценки коэффициентов тарификационной системы отличаются от предлагаемых в законе меньшей базовой тарифной ставкой почти по всем категориям ТС, но большей величиной поправочных коэффициентов. Такие значения коэффициентов более адекватны исходным данным, поскольку даже в рамках одного территориального коэффициента мощности необходимая страховая премия отличается в несколько раз.

Таблица 12 - Коэффициент по территории использования ТС

Таблица 13 - Коэффициент по мощности ТС

Таким образом, использование рейтинговой модели для оценки коэффициентов тарификационных систем при перспективе перехода на свободную схему формирования тарифов ОСАГО позволяет более полно учитывать как региональную специфику ущерба, так и специфику портфеля страховщика.

Необходимость корректировки тарифов системы ОСАГО также подтверждается результатами исследования Независимого актуарного информационно-аналитического центра (НАИЦ).

Для прогнозирования основных показателей системы ОСАГО и анализа ее финансовой устойчивости при различных вариантах системы тарификации была разработана актуарная имитационная модель и проведено моделирование в период до 2009 год при различных сценарных значениях страховых тарифов:

а) Страховые тарифы, установленные Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2005 г. № 739;

б) Скорректированные страховые тарифы с учетом сохранения стабилизационного резерва к концу 2009 года на уровне 2006 года;

в) Страховые тарифы, рассчитанные по обобщенной линейной модели, скорректированные с учетом сохранения стабилизационного резерва к концу 2009 года на уровне 2006 года;

При разработке алгоритмов, составляющих методическую основу модели, ставилась задача максимального уровня детализации расчетных показателей с учетом специфики имеющейся статистической информации. Информационной базой для настоящего исследования являлись данные: форма №2-С за период с 2003 по 2005 год, форма № 8-страховщик за период с 2003 по 2005 год, данные статистических форм Российского союза автостраховщиков (РСА) за период с июля 2003 год по март 2006 года, агрегированные данные РСА для расчета тарифов за период с 1 июля 2003 года по 30 июня 2006 года.

Результаты расчетов по сценарию 1 приведены в таблице.

Таблица 14 - Доходы и расходы системы ОСАГО (сценарий 1), млрд. рублей

Показатель

Год прогноза

2006

2007

2008

2009

Страховая брутто-премия, начисленная в отчетном периоде

57,11

57,51

57,91

58,31

Отчисления от страховой брутто-премии в резервы компенсационных выплат (резерв гарантий и резерв текущих компенсационных выплат) за отчетный период

1,71

1,73

1,74

1,75

Страховые выплаты, произведенные за отчетный период

31,04

41,88

52,91

65,76

в том числе по страховым случаям текущего квартала

27,00

34,27

42,32

51,60

Резервы убытков на конец отчетного периода

17,55

24,26

31,36

38,77

в том числе по страховым случаям текущего квартала

11,28

14,32

17,69

21,56

Резерв незаработанной премии на конец отчетного периода

22,73

22,89

23,05

23,21

Расходы по ведению страховых операций

11,42

11,50

11,58

11,66

Изменение РНП, РЗУ, РПНУ за отчетный период

7,41

6,87

7,26

7,57

Итого - доходы

57,11

57,51

57,91

58,31

Итого - расходы

47,54

61,06

72,69

85,76

Финансовый результат (превышение доходов над расходами или расходов над доходами)

9,57

-3,55

-14,79

-27,45

Коэффициент состоявшихся убытков, %

67,30

84,79

104,00

125,92

Анализ результатов моделирования показывает, что в указанный период страховая брутто-премия практически не изменяется, несмотря на заложенный в сценарии годовой рост числа проданных полисов на уровне 6%. Это связано с тем, что система бонус-малус «работает» на понижение премии, которое нивелирует рост рынка.

Более чем 2-кратный рост страховых выплат обусловлен инфляционными процессами и ожидаемым ростом частоты наступления страховых случаев с 4,97% в 2006 году до 6,08% в 2009 году. Указанные процессы приводят к почти 2-кратному росту коэффициента убыточности с 67,30% в 2006 году до 125,92% в 2009 году. Следует отметить, коэффициент убыточности превышает критическое значение (77%) уже в 2007 году, что приводит к превышению расходов над доходами системы ОСАГО, а следовательно, и к расходованию средств стабилизационного резерва (более подробно рассмотрено далее).

Таким образом, сохранение прежней системы тарификации в конце 2009 года приведет к убытку системы ОСАГО в размере 27,45 млрд рублей, что достигнет почти половины собранной в этом году премии.

Перейдем к обсуждению проблемы исчерпания стабилизационного резерва. На рис. 1 приведены результаты прогноза размера стабилизационного резерва в указанный период. Видно, что стабилизационный резерв подвержен значительным колебаниям: по итогам 2006 года ожидается его почти 2-кратный рост, а в последующие годы сокращение средств стабилизационного резерва будет происходить по зависимости параболического типа. При этом полное исчерпание стабилизационного резерва произойдет в первой половине 2008 года, то есть страховые компании будут работать себе в убыток и резко возрастет вероятность их разорения.

Рисунок 27 - Стабилизационный резерв, млрд. руб

Понятно, что изложенный сценарий развития рынка ОСАГО (сценарий 1) недопустим как с точки зрения страховщика, так и с точки зрения страхователя, поэтому необходимость повышения страхового тарифа очевидна. Требуется определить величину и сроки повышения.

Для ответа на этот вопрос предположим, что новые тарифы вступят в действие с 1 января 2007 года. Повышение страхового тарифа может быть обусловлено различными критериями. Разумным представляется следующий критерий.

В соответствии с действующим законодательством в период до 1 июля 2006 года на рынке ОСАГО формировался резерв выравнивания убытков (РВУ), который по состоянию на 31 декабря 2005 года составил 10,8 млрд рублей, а после 1 июля 2006 года был переведен в стабилизационный резерв. Учитывая то, что РВУ прекратили формировать, что означает признание его объема достаточным, в качестве критерия корректировки страхового тарифа можно использовать условие сохранения в конце 2009 года значения стабилизационного резерва на достигнутом уровне в ценах 2006 года или в номинальном исчислении - 16,13 млрд. рублей.

Проведенные расчеты показывают, что для выполнения указанного критерия базовый страховой тариф, указанный в Постановлении Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2005 г. № 739 необходимо повысить на 47% (сценарий 2). Ожидаемые финансовые результаты развития рынка ОСАГО при таком сценарии приведены в табл. 2, а динамика изменения стабилизационного резерва - на рис. 1.

Таблица 15 - Результаты расчетов по сценарию 2

Показатель

Год прогноза

2006

2007

2008

2009

Итого - доходы

57,11

84,53

85,13

85,72

Итого - расходы

47,54

78,03

79,03

92,14

Финансовый результат

(превышение доходов над расходами или расходов над доходами)

Страница:


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.

© 2000 — 2023, ООО «Олбест» Все права защищены