Критерии классификации

Виды банковских рисков

Уровень риска

Риски на макроуровне отношений

Риски на микроуровне отношений

Характер банковского продукта, услуг и операций

Риск по забалансовым операциям

Кредитный риск

Расчетный риск

Валютный риск

Операционный риск и др.

Степень обеспечения устойчивого развития банка

Риск несбалансированной ликвидности

Процентный риск

Риск потери доходности

Риск потери конкурентоспособности

Риск капитальной базы

Риск-менеджмент

Факторы, образующие риск

Внешние риски (политические, экономические, демографические, социальные, географические, прочие)

Внутренние риски (в основной и вспомогательной деятельности, связанные с активами или пассивами банка, с качеством управления и реализацией финансовых услуг)

Сфера и масштаб действия риска

Риск, исходящий от страны

Риск, связанный с деятельностью определенного типа банка

Риск, связанный с деятельностью центров финансовой ответственности

Риск, исходящий от банковских операций, в том числе:

от группы операций определенного вида (совокупный риск);

от отдельных операций с определенным клиентом (индивидуальный риск)

Время возникновения

Ретроспективные риски

Текущие риски

Перспективные риски

Степень зависимости риска от банка

Риск, зависимый от деятельности банка

Риск, не зависимый от деятельности банка

Вид банка

Риск специализированного банка

Риск отраслевого банка

Величина риска

Низкие риски

Умеренные риски

Полные риски

Состав клиентской базы

Риск, исходящий от крупных, средних и мелких клиентов

Риск, исходящий от отраслевой структуры клиентов

Характер учет операций

Риск по балансовым операциям

Риск по внебалансовым операциям

Краткое описание фактора риска

Группа факторов

Средний рейтинг

Вероятность радикальных изменений в составе правительства или в проводимой ими политики

Политические

1,2

Политика экспроприации (безвозмездного изъятия собственности из рук владельцев)

Политические

1,3

Политика национализации (изъятия собственности из рук владельцев с выплатой им компенсации)

Политические

1,3

Отношение собственности к иностранным инвестициям

Политические

1,3

Местное законодательство, регулирующее право собственности

Политические

1,3

Конвертируемость национальной валюты

Финансовые

1,3

Ограничительные меры по отношению к движению товаров и капиталов

Политические

1,3

Государственное вмешательство в управление предприятием

Политические

1,4

Регулирование цен

Финансовые

1,4

Реальные темпы экономического роста

Экономические

1,5

Распространенность отрицательного отношения к частной собственности

Политические

1,7

Возможности по обеспечению принудительного соблюдения договоров

Политические

1,8

Наличие и стоимость местной рабочей силы

Экономические

1,8

Взаимоотношения со страной, в которой зарегистрирована материнская компания

Политические

1,9

Качество государственного управления в принимающей стране

Политические

1,9

Масштабы экономики

Экономические

1,9

Стабильность национальной валюты

Финансовые

1,9

Ставки налогообложения

Финансовые

1,9

Взаимоотношения с соседними государствами

Политические

2,0

Способность последовательно проводить непопулярную экономическую политику

Политические

2,0

Уровень инфляции

Финансовые

2,0

Возможности привлечения финансирования в стране осуществления инвестиции

Финансовые

2,0

Местные национальные условия

Политические

2,0

Влиятельность профсоюзов и их отношение к иностранным инвестициям

Политические

2,0

Политика протекционизма по отношению к местным компаниям

Политические

2,0

Социально-культурные факторы

Политические

2,1

Отношения к бывшим гражданам

Политические

2,1

Внешний долг

Финансовые

2,1

Зависимость доступа к источникам энергии

Экономические

2,1

Бюрократизм

Политические

2,2

Платежный баланс страны

Экономические

2,2

Стоимость фондов в стране осуществления инвестиций

Финансовые

2,3

Доход на душу населения

Экономические

2,4

Отношение резервов к импорту

Экономические

2,5

Экономический норматив

Норма

Фактическое значение

01.07.09

01.01.10

01.01.11

01.07.12

1

2

3

4

5

6

Н 1, %

min 10 %

17,30

13,00

11,70

11,22

Н 2, %

min 15 %

34,38

50,80

26,70

26,12

Н 3 , %

min 50 %

73,60

91,00

73,00

76,63

Н 4, %

max 120%

34,33

56,80

69,50

108,03

Н 5, %

min 20 %

35,81

28,90

27,70

28,28

Н 6, %

max 25%

23,70

23,70

23,70

23,70

Н 7, %

max 800%

164,52

170,90

178,10

173,74

Н 9, %

max 20%

0

0

1,6

1,3

Н 9.1,%

max 50 %

0

0

1,6

1,3

Н 10 , %

max 2 %

0,2

0,2

0,3

0,3

Н 10.1, %

max 3 %

1,16

2,30

2,7

2,65

Н 11,1, %

max 400%

0

4,4

0,9

0

Н 12 %

max 25 %

1

0

0

0

Н 13, %

max 100%

-

62,90

67,00

67,00

Н 14, %

min 10 %

0

0

0

0

Собственные средства (капитал) банка, рассчитанный по методике ЦБ РФ (Положение ЦБ РФ №215-П), тыс. руб.

360 853

370 981

421 414

497 697

Активы, взвешенные с учетом риска, тыс. руб.

1 913 409

2 695 166

3 509 471

4 154 815

1. Предварительная оценка

1.1. Консультация

1.2. Собеседование

Отказ, рекомендация

Результат оценки

2. Прием заявления на кредит

Сбор и обработка информации

3. Анализ кредитоспособности заемщика

3.1. Анализ действительности и целесообразности кредитуемой

3.2. Анализ платежеспособности клиента

3.3. Анализ обеспечения

Отказ, рекомендация

4. Принятие решения Кредитным Комитетом

5. Оформление и предоставление кредита

5.1. Мониторинг и обслуживание кредита

5.2. Мониторинг и обслуживание проблемного кредита

6. Закрытие кредитной сделки

Название группы

Характеристика группы

Хорошее

Комплексный анализ деятельности заемщика, проведенный в соответствии с «Методическими указаниями по сбору необходимой информации и проведению оценки финансового состояния потенциального заемщика - предприятия малого и среднего бизнеса», а также иные имеющиеся о нем сведения свидетельствуют о:

соответствии заемщика требованиям программы кредитования; стабильности бизнеса, положительной величине чистых активов, платежеспособности, рентабельности, отсутствии каких-либо негативные явлений (тенденции), способных повлиять на финансовую устойчивость заемщика в перспективе.

Среднее

Комплексный анализ деятельности заемщика, проведенный в соответствии с «Методическими указаниями по сбору необходимой информации и проведению оценки финансового состояния потенциального заемщика - предприятия малого и среднего бизнеса», и (или) иные сведения о нем свидетельствуют об отсутствии прямых угроз текущему финансовому положению при наличии в деятельности заемщика негативных явлений (тенденций), которые в обозримой перспективе (год или менее) могут привести к появлению финансовых трудностей, если заемщиком не будут приняты меры, позволяющие улучшить ситуацию.

Плохое

Финансовое состояние заемщика оценивается как плохое, если

заемщик признан несостоятельным (банкротом) в соответствии с законодательством; заемщик является устойчиво неплатежеспособным; если анализ деятельности заемщика и (или) иные сведения о нем свидетельствуют об угрожающих негативных явлениях (тенденциях), вероятным результатом которых могут явиться несостоятельность (банкротство) либо устойчивая неплатежеспособность заемщика.

К угрожающим негативным явлениям (тенденциям) в деятельности заемщика могут относиться:

- убыточная деятельность (за исключением случаев, когда данное явление является спецификой деятельности заемщика (например, при сезонном характере деятельности),

- отрицательная величина либо существенное сокращение чистых активов (в случае, когда по итогам проведенного анализа сделан вывод, что это может оказать негативное влияние на возможности заемщика по обслуживанию ссудной задолженности),

- существенное незапланированное падение объемов производства,

- существенный рост кредиторской и (или) дебиторской задолженности (за исключением случаев, когда это связано с расширением деятельности), другие явления.

Опыт работы заемщика или группы, в которую входит заемщик, по основной деятельности не менее 6 месяцев

Все финансовые показатели соответствуют нормативным значениям, установленным по программе кредитования

Все или большая часть ключевых финансовых показателей соответствуют оптимальным значениям (отклонения составляют не более 30 %), установленным для заемщиков данной отрасли (значения финансовых показателей в разбивке по отраслям прилагаются)

Динамика значений оцениваемых финансовых показателей положительная или стабильная

Отсутствие на последнюю отчетную дату просроченной задолженности по платежам в бюджеты всех уровней длительностью более 5 рабочих дней и в сумме, препятствующей своевременному и в полном объеме исполнению заемщиком своих обязательств по обслуживанию кредита Банка (за исключением случаев, когда задолженность реструктурирована)

Отсутствие просроченной задолженности по выплате заработной платы сотрудникам заемщика на последнюю отчетную дату

Отсутствие на момент проведения анализа текущей картотеки расчетных документов, не оплаченных в срок, к счетам, открытым в Банке, длительностью более 5 рабочих дней и в сумме, препятствующей своевременному и в полном объеме исполнению заемщиком своих обязательств по обслуживанию кредита Банка

Отсутствие на момент проведения анализа ограничений прав на распоряжение денежными средствами, имеющимися на счетах, открытых в Банке (наложение арестов или прекращение операций по счетам на основании исполнительных документов судов и других государственных органов) на срок более 5 рабочих дней и в сумме, препятствующей своевременному и в полном объеме исполнению заемщиком своих обязательств по обслуживанию кредита Банка

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности на последнюю отчетную дату в размере, равном или превышающем 25% от стоимости чистых активов, за исключением задолженности перед компаниями, входящими в одну с заемщиком группу, либо за исключением случаев, когда это связано со спецификой деятельности заемщика.

Отсутствие просроченной задолженности по кредитам и займам на последнюю отчетную дату

Динамика величины стоимости имущества/активов компании положительная или стабильная, за исключением случаев, когда колебания данных показателей связаны со спецификой деятельности заемщика

Безубыточная деятельность на последние 2 отчетные даты (если только она не связана с сезонностью или не согласована с Банком (например, на первых этапах реализации инвестиционных проектов или соответствует специфике деятельности компании))

Положительная величина чистых активов

Динамика величины чистых активов положительная/стабильная, за исключением случаев, когда снижение стоимости чистых активов связано со спецификой деятельности заемщика

Отсутствие просроченной дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату в размере, равном или превышающем 25% от стоимости чистых активов, за исключением задолженности компаний, входящих в одну с заемщиком группу/холдинг, либо за исключением случаев, когда это связано со спецификой деятельности заемщика.

Стабильная доля дебиторской/кредиторской задолженности в валюте баланса, за исключением случаев, когда значительное увеличение доли дебиторской/кредиторской задолженности связано с расширением деятельности заемщика, с сезонным фактором, либо условиями расчетов по крупным контрактам заемщика

Стабильная доля готовой продукции в валюте баланса, за исключением случаев, когда значительное увеличение ее доли связано с расширением деятельности заемщика, с сезонным фактором, либо условиями расчетов по крупным контрактам заемщика

Стабильная доля запасов в валюте баланса, за исключением случаев, когда значительное увеличение их доли связано с расширением деятельности заемщика, с сезонным фактором, либо условиями расчетов по крупным контрактам заемщика

Отсутствие неисполненных обязательств перед Банком в течение последнего года либо случаев прекращения заемщиком обязательств по иным договорам с Банком предоставлением взамен исполнения обязательства отступного в форме имущества, которое не реализовано Банком в течение 180 календарных дней или более.

Отсутствие информации о находящихся в производстве имущественных исках со стороны третьих лиц, которые могут оказать влияние на ухудшение финансового состояния заемщика в ближайшей перспективе (на сумму, превышающую 10% от стоимости имущества)

Все или большая часть финансовых показателей и/или все ключевые финансовые показатели имеют отклонения в сторону ухудшения от их нормативных значений, установленных по программе кредитования

Заемщик признан несостоятельным (банкротом) в соответствии с законодательством

Наличие просроченной кредиторской задолженности (за исключением задолженности перед компаниями, входящими в одну с заемщиком группу) в сумме, превышающей 50% от суммы текущих активов, в случаях, когда это не связано со спецификой деятельности заемщика

Наличие просроченной задолженности по кредитам в сумме, превышающей 50% от суммы текущих активов

Убыточная деятельность более чем на 4 последние отчетные даты, в случаях, когда это не является спецификой деятельности, не связано с сезонностью или не согласовано с Банком

Отрицательная величина чистых активов, если это не связано со спецификой деятельности компании

Существенное (более чем на 25%) снижение стоимости чистых активов более, чем на 2 последние отчетные даты, если это не связано со спецификой деятельности компании

Наличие текущей картотеки неоплаченных расчетных документов к счетам, открытым в Банке, в течение 90 календарных дней и более и в сумме, препятствующей своевременному и в полном объеме исполнению заемщиком своих обязательств по обслуживанию кредита Банка.

Ограничение прав на распоряжение денежными средствами, имеющимися на счетах, открытых в Банке (наложение арестов или прекращение операций по счетам на основании исполнительных документов судов и других государственных органов) в течение 90 календарных дней и более и в сумме, препятствующей своевременному и в полном объеме исполнению заемщиком своих обязательств по обслуживанию кредита Банка.

Наличие просроченной задолженности по выплате заработной платы сотрудникам более чем на 4 отчетные даты

Наличие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней более, чем на 4 последние отчетные даты, за исключением случаев, когда эта задолженность реструктурирована или имеется в сумме, не препятствующей своевременному и в полном объеме исполнению заемщиком своих обязательств по обслуживанию кредита Банка.

Существенное (свыше 50%) снижение валюты баланса более чем на 2 последние отчетные даты в случаях, когда это не связано со спецификой деятельности

Существенный (более чем на 50%) рост дебиторской/кредиторской задолженности более чем на 2 отчетные даты в случаях, когда это не связано с расширением деятельности компании, с сезонным фактором, либо условиями расчетов по крупным контрактам заемщика

Получение Банком информации о возбуждении против компании исков о признании банкротом или имущественных исках со стороны третьих лиц на сумму, превышающую 50 % от стоимости имущества

Получение Банком информации о ликвидации компании

Номер кредитного договора

Характеристика

Оценка

Номер кредитного договора

Оценка по финансовому состоянию

Оценка по качеству обслуживания долга

Категория качества ссуды

№ п/п

Факторы риска

Удельный вес

Фактическое присутствие фактора риска (0/1)

Результирующая строка

I

Дополнительные факторы кредитного риска, влияние которых оценивается Банком в сроки, предусмотренные п. 2.2.6. Методики:

1

Неполная информация о финансовом состоянии заемщика при проведении оценки финансового состояния в сроки, предусмотренные п. 2.2.6. Методики:

1.1

Отсутствие в Банке Формы №1 и Формы №2 бухгалтерской отчетности заемщика (за исключением заемщиков-нерезидентов).

50%

1.2

Отсутствие в Банке информации о наличии/отсутствии просроченной задолженности заемщика перед бюджетом и внебюджетными фондами (за исключением предприятий ВПК, по которым такая информация носит конфиденциальный характер).*

15%

2

Наличие по состоянию на последнюю отчетную дату просроченной задолженности заемщика перед бюджетом в размере более 5% от валюты баланса заемщика (за исключением случаев, когда такая задолженность находится в процессе реструктуризации).*

15%

3

Опыт сотрудничества с заемщиком/ Холдингом, в который входит заемщик менее 6 месяцев (в части РКО и/или прочих операций)

5%

4

Отсутствие у Банка права безакцептного списания денежных средств со счетов заемщика в Банке или в других обслуживающих кредитных организациях

10%

II

Дополнительные факторы кредитного риска, влияние которых оценивается Банком в сроки, предусмотренные п. 2.2.6 Методики, и по мере получения соответствующей информации:

5

Наличие в распоряжении Банка (в т.ч. из средств массовой информации) сведений о негативных тенденциях функционирования рынка, на котором работает заемщик (законодательные ограничения/резкое падение цен и т.п.)

5%

6

Наличие в распоряжении Банка информации о смене собственника заемщика (кроме случаев, когда новый собственник имеет опыт работы в соответствующем сегменте рынка и подтверждает готовность заемщика выполнить ранее принятые на себя обязательства перед Банком по обслуживанию долга)

5%

7

Наличие в распоряжении Банка информации об образовавшемся конфликте интересов акционеров/органов управления заемщика, который может оказать негативное влияние на возврат кредита заемщиком

5%

8

Наличие в распоряжении Банка информации о реорганизации заемщика в случае, если в результате реорганизации стоимость имущества/активов заемщика сократится на 30% и более (кроме случаев, когда Банк заблаговременно при установлении лимита кредитного риска на заемщика был уведомлен о его предстоящей реорганизации)

5%

Номер кредитного договора

Категория качества ссуды

Расчетный % отчислений в РВПС

Номер кредитного договора

Номер договора обеспечения

Вид обеспечения

Стоимость обеспечения, учитываемая при расчете резерва (без учета коэффициента категории обеспечения)

Категория качества обеспечения

№ категории

Название категории

Процент формирования резерва

Описание

Дополнительные факторы кредитного риска

Примечание

По сути

По величине резерва/

категории

I

Стандартные

0%

I (высшая) категория качества (стандартные ссуды) - отсутствие кредитного риска (вероятность финансовых потерь вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств по ссуде равна нулю);

II

Нестандартные

1%-20%

II категория качества (нестандартные ссуды) - умеренный кредитный риск (вероятность финансовых потерь вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств по ссуде обусловливает ее обесценение в размере от одного до 20 процентов);

По заемщику в течение периода более одного квартала отсутствует финансовая информация

20 % или >20 % (III)

III

Сомнительные

21%-50%

III категория качества (сомнительные ссуды) - значительный кредитный риск (вероятность финансовых потерь вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств по ссуде обусловливает ее обесценение в размере от 21 до 50 процентов);

По заемщику финансовая информация отсутствует в течение периода более двух кварталов,

ссуды, предоставленные юридическим лицам, кроме кредитных организаций, сроком до востребования (включая векселя по предъявлении), которые находятся на балансе кредитной организации свыше 20 календарных дней;

ссуды, договоры о предоставлении которых, предусматривают возможность освобождения от уплаты процентов;

ссуды, договоры о предоставлении которых, предусматривают возможность снижения процентной ставки до уровня ниже:

по ссудам в российских рублях - менее двух пятых ставки рефинансирования Банка России;

по ссудам в иностранной валюте - менее ставки ЛИБОР на сопоставимый срок;

ссуды, предоставленные юридическим лицам (кроме юридических лиц, которые эмитируют (выпускают) ценные бумаги и предоставляют поручительства (гарантии), относящиеся к обеспечению I и II категории качества) по ставке процента, составляющей по состоянию на дату заключения договора:

- по ссудам в российских рублях - менее двух пятых ставки рефинансирования Банка России;

- по ссудам в иностранной валюте - менее ставки ЛИБОР на сопоставимый срок.

Учтенные векселя, если совокупная величина обязательств векселедателя превышает 25 процентов чистых активов (собственных средств (капитала) векселедателя (совокупная величина обязательств векселедателя определяется как задолженность векселедателя либо солидарно обязанного лица по учтенным кредитной организацией векселям, а также по иным предоставленным векселедателю ссудам);

ссуды, предоставленные связанным с кредитной организацией лицам, - при отсутствии информации о финансовом положении заемщика в течение периода более одного квартала;

ссуды, предоставленные кредитной организацией заемщикам прямо или косвенно и направленные этими заемщиками на погашение обязательств других заемщиков перед данной кредитной организацией;

ссуды, предоставленные кредитной организацией заемщикам для приобретения у кредитной организации имущества, полученного ею в результате прекращения обязательств заемщиков по ранее предоставленным ссудам предоставлением отступного;

ссуды, предоставленные юридическим лицам, использованные заемщиком на приобретение и погашение векселей, за исключением векселей 1-й и 2-й категории качества обеспечения;

ссуды, предоставленные юридическим лицам (кроме кредитных организаций) и использованные на предоставление займов третьим лицам и погашение обязательств по возврату денежных средств, привлеченных заемщиком от третьих лиц, за исключением ссуд, предоставленных ломбардам, потребительским кооперативам, фондам поддержки малого предпринимательства, иным финансовым организациям, и использованных заемщиком на предоставление займов субъектам малого предпринимательства и физическим лицам;

ссуды, предоставленные юридическим лицам и использованные на приобретение и погашение эмиссионных ценных бумаг, за исключением залога ценных бумаг 1-й или 2-й категорий качества обеспечения;

ссуды, предоставленные юридическим лицам и использованные на осуществление вложений в уставные капиталы других юридических лиц;

возникшие в результате прекращения ранее существовавших обязательств заемщика новацией или отступным (в случае, когда предметом отступного являются векселя других лиц либо права (требования) по ссудам, предоставленным заемщиком должникам - третьим лицам), за исключением случаев, когда качество обслуживания ссуды, возникающей в результате новации или прекращения ранее существовавшего обязательства отступным, и финансовое положение заемщика по указанной ссуде на протяжении последнего завершенного и текущего года обоснованно оцениваются как хорошие;

50 % или >50 % (IV)

К ссудам, определенным настоящим подпунктом, не относится ссуда, договор о предоставлении которой предусматривает, что проценты выплачиваются по ставке, указанной в настоящем подпункте, однако третье лицо компенсирует разницу между ставкой процента, предусмотренной договором о предоставлении ссуды, и ставкой процента, выше уровня, предусмотренного настоящим подпунктом. Также не относятся ссуды, процентные ставки по которым определяются расчетным путем в соответствии с действующими в Банке методиками, в том числе при предоставлении кредитов на приобретение векселей Банка.

Если кредитная организация классифицирует ссуды, указанные в подпунктах 3.14.1 и 3.14.2 настоящего Положения, в более высокую категорию качества, чем III категория качества, то она обязана направить в территориальное учреждение Банка России обоснование такой классификации

IV

Проблемные

51%-100%

IV категория качества (проблемные ссуды) - высокий кредитный риск (вероятность финансовых потерь вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств по ссуде обусловливает ее обесценение в размере от 51 процента до 100 процентов);

V

Безнадежные

100%

V (низшая) категория качества (безнадежные ссуды) - отсутствует вероятность возврата ссуды в силу неспособности или отказа заемщика выполнять обязательства по ссуде, что обусловливает полное (в размере 100 процентов) обесценение ссуды.

№ п/п

Факторы риска

Удельный вес

Фактическое присутствие фактора риска (0/1)

Результирующая строка

I.

Дополнительные факторы кредитного риска, влияние которых оценивается Банком в сроки, предусмотренные п. 2.2.6. Методики:

1

Неполная информация о финансовом состоянии заемщика при проведении оценки финансового состояния в сроки, предусмотренные п. 2.2.6. Методики:

1.1

- Для заемщиков, применяющих общую систему налогообложения, - отсутствие в Банке бухгалтерского баланса (форма 1) и отчета о прибылях и убытках (форма 2) заемщика;

- Для индивидуальных предпринимателей и организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения - отсутствие в Банке налоговых деклараций об уплате налога на доходы;

- Для заемщиков - юридических лиц, применяющих систему налогообложения в виде уплаты единого налога на вмененный доход - отсутствие в Банке бухгалтерского баланса (форма 1) и отчета о прибылях и убытках (форма 2) заемщика и налоговой декларации об уплате ЕНВД;

- Для заемщиков - индивидуальных предпринимателей, применяющих систему налогообложения в виде уплаты единого налога на вмененный доход - отсутствие в Банке налоговых деклараций об уплате ЕНВД.

30%

1.2

Отсутствие в Банке управленческой отчетности или иной управленческой информации заемщика, характеризующей его финансовое состояние на последнюю отчетную дату и/или подтверждающей/детализирующей данные официальной бухгалтерской отчетности (формы №№ 1 и 2).

30%

1.3.

Отсутствие в Банке информации о наличии/отсутствии просроченной задолженности заемщика перед бюджетом и внебюджетными фондами.*

15%

2.

Наличие по состоянию на последнюю отчетную дату просроченной задолженности заемщика перед бюджетом в размере более 5% от валюты управленческого баланса заемщика, подтвержденного Банком (за исключением случаев, когда такая задолженность находится в процессе реструктуризации).*

15 %

3.

Наличие по состоянию на последнюю отчетную дату просроченной задолженности заемщика по кредитам и займам перед другими банками/кредиторами в размере более 5% от валюты управленческого баланса заемщика, подтвержденного Банком.

10%

4.

Отсутствие у заемщика счетов в Банке и права безактцептного списания денежных средств со счетов заемщика в Банке

5%

II.

Дополнительные факторы кредитного риска, влияние которых оценивается Банком в сроки, предусмотренные п. 2.2.6. Методики, и по мере получения соответствующей информации:

5.

Наличие в распоряжении Банка информации о смене собственников заемщика с долей участия в уставном капитале 50% и более (за исключением заемщиков - ИП)

5%

6.

Наличие в распоряжении Банка информации о реорганизации заемщика в случае, если в результате реорганизации стоимость имущества/активов заемщика сократится на 30% и более (кроме случаев, когда Банк заблаговременно при установлении лимита кредитного риска на заемщика был уведомлен о его предстоящей реорганизации)

5%

Категория

Коэффициент категории качества, для определения суммы обеспечения, учитываемой при расчете РВПС

Обеспечение

1

1

1.1. Залог*:

котируемые ценные бумаги государств, имеющих инвестиционный рейтинг не ниже "ВВВ" по классификации рейтингового агентства S&P (Standard & Poor's) или рейтинг не ниже аналогичного по классификациям "Fitch Ratings", "Moody's", а также ценные бумаги центральных банков этих государств;

облигации Банка России,

ценные бумаги, эмитированные Министерством финансов Российской Федерации,

векселя Министерства финансов Российской Федерации,

котируемые ценные бумаги, эмитированные юридическими лицами, имеющими инвестиционный рейтинг не ниже "ВВВ" по классификации рейтингового агентства S&P (Standard & Poor's) или рейтинг не ниже аналогичного по классификациям "Fitch Ratings", "Moody's",

собственные долговые ценные бумаги кредитной организации, срок предъявления которых к платежу превышает срок погашения обязательств заемщика по ссуде, и (или) собственные долговые ценные бумаги кредитной организации, независимо от срока предъявления их к платежу, если указанные бумаги находятся в закладе в кредитной организации,

векселя, авалированные и (или) акцептованные указанными в настоящем приложении субъектами, в части суммы, обеспеченной авалем (акцептом),

аффинированные драгоценные металлы в слитках (золото, серебро, платина и палладий);

ценные бумаги, эмитированные субъектами Российской Федерации, имеющими инвестиционный рейтинг не ниже «ВВВ» по классификации рейтингового агентства S&P (Standard & Poor's) или рейтинг не ниже аналогичного по классификациям “Fitch Ratings”, “Moody's”;

1.2. Поручительства и гарантии:

размещенный в Банке гарантийный депозит (вклад) юридического лица, которое имеет перед Банком неисполненные денежные обязательства либо обязательства, возникшие (которые могут возникнуть) в результате исполнения Банком принятого на себя условного обязательства кредитного характера (далее - основные обязательства), а также размещенный в Банке депозит (вклад) юридического лица, которое имеет перед Банком по договору поручительства либо в силу банковской гарантии обязательства по обеспечению надлежащего исполнения основных обязательств, если одновременно выполняются следующие условия:

§ отсутствуют препятствия для прекращения обязательств путем зачета требований по гарантийному депозиту (вкладу), включая отсутствие в договоре депозита (вклада) условия о возможности досрочного возврата (востребования) депозита (вклада);

§ срок возврата депозита (вклада) юридического лица-заемщика/поручителя/гаранта наступает не ранее наступления срока исполнения его обязательства перед Банком и не позднее 30 календарных дней после наступления указанного срока,

Гарантия Российской Федерации,

Банковская гарантия Банка России, поручительства (гарантии) правительств и банковские гарантии центральных банков стран, входящих в группу развитых стран,

Поручительства (гарантии) юридических лиц, если указанные юридические лица имеют инвестиционный рейтинг не ниже "ВВВ" по классификации рейтингового агентства S&P (Standard & Poor's) или рейтинг не ниже аналогичного по классификациям "Fitch Ratings", "Moody's";

поручительства (гарантии) субъектов Российской Федерации, имеющих инвестиционный рейтинг не ниже «ВВВ» по классификации рейтингового агентства S&P (Standard & Poor's) или рейтинг не ниже аналогичного по классификациям “Fitch Ratings”, “Moddy's”.

2

0,5

2.1. Залог*:

залог ценных бумаг эмитентов ценных бумаг, прошедших процедуру листинга и допущенных к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг Российской Федерации или стран, входящих в группу развитых стран,

залог паев паевых инвестиционных фондов, прошедших процедуру листинга и допущенных к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг Российской Федерации или стран, входящих в группу развитых стран,

залог ценных бумаг, эмитированных субъектами Российской Федерации, имеющими рейтинг не ниже «ССС» по классификации рейтингового агентства S & P (Standard & Poor's) или рейтинг не ниже аналогичного по классификациям “Fitch Ratings”, “Moody's”,

залог ценных бумаг, эмитированных (выпущенных) юридическими лицами, имеющими рейтинг не ниже "ССС" по классификации рейтингового агентства S&P (Standard & Poor's) или рейтинг не ниже аналогичного по классификациям "Fitch Ratings", "Moody's",

залог ценных бумаг, эмитированных (выпущенных) кредитными организациями Российской Федерации и банками стран, входящих в группу развитых стран,

залог векселей, авалированных и (или) акцептованных юридическими лицами, если указанные юридические лица имеют инвестиционный рейтинг не ниже "ВВВ" по классификации S&P (Standard & Poor's) или рейтинг не ниже аналогичного по классификациям "Fitch Ratings", "Moody's", в части суммы, обеспеченной авалем (акцептом),

залог ценных бумаг, эмитированных юридическими лицами, если рентабельность капитала указанных юридических лиц за последний год составляет не менее 5 процентов - в размере до 50 процентов подтвержденной аудиторской проверкой величины капитала (чистых активов) этих юридических лиц,

залог вещей при наличии устойчивого рынка указанных предметов залога и (или) иных достаточных оснований считать, что соответствующий предмет залога может быть реализован в срок, не превышающий 180 календарных дней с момента возникновения основания для обращения взыскания на залог при условии, что вся юридическая документация в отношении залоговых прав кредитной организации оформлена таким образом, что в ней не содержится условий, препятствующих реализации залоговых прав и (или) предмета залога. Наличие (отсутствие) договора страхования предмета залога, принятого в качестве обеспечения ссуды, может рассматриваться как дополнительный фактор при оценке качества обеспечения по ссуде,

- залог имущественных прав (требований) на недвижимое имущество при наличии достаточных оснований считать, что соответствующие права могут быть реализован в срок, не превышающий 180 календарных дней со дня возникновения основания для обращения взыскания на предмет залога, при условии, что юридическая документация в отношении залоговых прав кредитной организации оформлена таким образом, что в ней не содержится условий, препятствующих реализации залоговых прав.

2.2. Поручительство и гарантии:

гарантии (банковские гарантии) и поручительства (применительно к векселям - авали и (или) акцепты) лиц, имеющих рейтинг не ниже "ССС" по классификации рейтингового агентства S&P (Standard & Poor's) или рейтинг не ниже аналогичного по классификациям "Fitch Ratings", "Moody's", а также юридических лиц, если рентабельность капитала указанных юридических лиц за последний год составляет не менее 5 процентов - в пределах 50 процентов от чистых активов (собственных средств (капитала) гаранта (поручителя), подтвержденных аудиторской проверкой за последний отчетный год, при условии, что финансовое положение гаранта (поручителя) оценивается как хорошее в соответствии с требованиями Положения Банка России №254-П, либо в пределах 50 процентов собственных доходов, если гарантом является исполнительный орган власти субъекта РФ или муниципального образования, при условии, что финансовое состояние гаранта оценивается как хорошее в соответствии с требованиями настоящей Методики.

поручительства (гарантии) субъектов Российской Федерации, имеющих рейтинг не ниже «ССС» по классификации рейтингового агентства S & P (Standard & Poor's) или рейтинг не ниже аналогичного по классификациям “Fitch Ratings”, “Moody's”.

Нефинансовые параметры

норматив

факт

выполнение

Срок работы предприятия

Минимум 6 месяцев

Да

+

Вид деятельности

Соответствует Программе

Да

+

Регистрация бизнеса Заемщика

По месту нахождения филиала

Да

+

Регистрация учредителей с долей более 50 процентов

Временная/постоянная

Да

+

Возраст лиц, подписывающих документы по сделке

Соответствует Программе

Да

+

Разрешительная документация

В наличии

Да

+

Просроченная задолженность по финансовым обязательствам

Отсутствует

Да

+

Картотека к текущим счетам

Отсутствует

Да

+

Задолженность перед бюджетом и фондами

Отсутствует

Да

+

Выполнение требований по обеспечению

Соответствует Программе

Да

+

Положительное заключение СЭБ

В наличии

Да

+

Крупное имущество в собственности учредителей

В наличии

Да

+