76,3

29,80

164,09

Фондовый риск

37,8

45,2

7,4

119,58

62,8

17,60

138,94

Процентный риск

39,8

42,9

3,1

107,79

45,2

2,3

105,36

Валютный риск

17,4

11,9

-5,5

68,39

9,3

-2,60

78,15

Несмотря на то, что на начало 2009 года основу торгового портфеля составляют долговые обязательства (объем торговых вложений в долговые обязательства почти семикратно превышает вложения в акции), наибольший удельный вес в структуре рыночного риска приходился на фондовый риск в 2008 году 37,8 %, в 2009 году 45,2 %, в 2010 году 62,8 %. Процентный риск составил в 2008 году 39,8 %, в 2009 году 42,9 %, в 2010 году 45,2 %. Наименее значимым видом риска остается валютный риск, его удельный вес в структуре рыночного риска в 2009 году снизился с 17,4 до 11,9 %, хотя по абсолютному значению величина валютного риска банковского сектора осталась неизменной. В 2010 году валютный риск снизился с 11,9 до 9,3 %.

Риск ликвидности активов может быть оценен как сумма потери в стоимости при реализации активов в тот или иной срок.

В среднем за 2008-2010 гг. показатели ликвидности по банковскому сектору незначительно снизились: в 2009 году мгновенной ликвидности с 52,6 % в 2008 году до 50,3 %, в 2010 с 50,3 % в 2009 году до 49 %, рисунок 4.

Размещено на http://www.allbest.ru/

42

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис.4. Показатели ликвидности банковского сектора РФ, в 2008 - 2010 гг., %

Наименьшее значение показателя мгновенной ликвидности (47,2%) на конец 2009 года сложилось по группе крупных частных банков. Ниже, чем по банковскому сектору в целом, значение показателя мгновенной ликвидности было также у группы банков, контролируемых государством (50,4%). Среднее значение показателя текущей ликвидности 2009 году увеличилось с 78,3 % до 74 %. Текущая ликвидность в 2010 году увеличилась с 74 % до 82%. Среднее значение показателя долгосрочной ликвидности в 2009 году увеличилось с 66,1 % до 75,6 %. Долгосрочная ликвидность в 2010 году увеличилась с 75,6 % до 82 %. Его рост обусловлен тем, что темп прироста объемов долгосрочного (на срок свыше 1 года) кредитования превышал темпы прироста обязательств банковского сектора со сроком востребования свыше 1 года и темпы прироста капитализации банковского сектора.

Риск конкурентоспособности со стороны иностранных банков. Под конкурентоспособностью коммерческого банка следует понимать комплексный динамичный показатель сравнительного уровня развития критериев его деятельности, в том числе конкурентоспособности предоставляемых им услуг, отражающий, в конечном итоге, эффективность принятия управленческих решений его руководством.

В течение 2010 года иностранные банки стали активно наращивать свое присутствие на российском рынке, растет число знаковых сделок по приобретению ими стратегических пакетов акций в капитале крупнейших российских банков, одновременно продолжается отток наиболее привлекательных корпоративных заемщиков на зарубежные финансовые рынки. Возможность открытия резидентами счетов в иностранной валюте в банках, расположенных на территории иностранных государств, с одной стороны, позволит шире использовать современные банковские технологии и новые финансовые продукты, а с другой - будет способствовать повышению культуры банковского дела. Вместе с тем введение трансграничных банковских услуг потребует от российских банков существенного повышения конкурентоспособности. Уровни конкурентоспособности в банковской системе представлены в таблице 5.

Таблица 5.

Уровни конкурентоспособности в банковской системе РФ

Уровень	Объект	Факторы, определяющие конкурентоспособность
Микроуровень	Вид банковских продуктов и услуг	Качество банковского продукта, услуги, цены
	Банк в целом	Надежность и стабильность банка
Мезоуровень	Объединения банков (ассоциации, холдинги, группы)	Устойчивое улучшение показателей эффективности использования имеющихся финансовых ресурсов
Макроуровень	Национальная банковская система в целом	Общее состояние банковской системы, ее сбалансированность, инвестиционный климат, кредитная политика и т.п.

С ожидаемым вступлением России в ВТО проблема конкурентоспособности российской банковской системы должна обостриться, это может означать серьезный риск потери ее независимости. Уже сегодня банки с иностранным участием за счет конкурентных преимуществ привлекли на обслуживание подавляющее число зарубежных и отечественных фирм, традиционно ориентирующихся на сотрудничество с западными банками, а также часть экспортоориентированных отраслей. Контролируя потоки крупнейших российских производителей (в первую очередь экспортные), иностранные банки получают контроль над финансовыми потоками российской экономики уже не только по экспортным, но и по внутренним платежам.

Дочерние банки иностранных финансовых институтов в целом обладают рядом преимуществ по сравнению с российскими банками на целом ряде сегментов рынка (крупный и малый бизнес, потребительское кредитование) не только из-за более привлекательной стоимости финансовых ресурсов, находящихся в их распоряжении, но и наличия отработанных технологий по работе с данными группами клиентов. Вместе с тем, сложная структура управления и наличие длительной процедуры согласования с головными иностранными банками приводит к затруднениям в процессе принятия решений и временным потерям, что позволяет российским банкам в целом быть конкурентоспособными по этим параметрам.

Таким образом, банковская система России не только выросла количественно (активы за последние четыре с половиной года увеличились более чем в четыре раза: с 4145 млрд. рублей до 17030 млрд. рублей; кредиты экономике и населению за аналогичный период - впятеро: с 2148 млрд.рублей до 10827 млрд.рублей), но и преобразилась качественно. Прирост активов был обеспечен расширением кредитования нефинансовых организаций и физических лиц. Кредиты, предоставленные нефинансовым организациям в 2009 году по сравнению с 2008 годом увеличились на 2088,5 млрд. рублей, темп роста составил 53,9 %. В 2010 году кредиты, предоставленные нефинансовым организациям по сравнению с 2009 годом увеличились на 3080,0 млрд. рублей, темп роста составил 51,6 %. Операции по кредитованию нефинансовых организаций в 2010 году расширили 74% от числа действующих кредитных организаций. Прибыль действующих кредитных организаций за 2008 год составила 262,1 млрд. рублей, в 2009 год - 371,5 млрд. рублей, в 2010 год - 508,0 млрд. рублей. Темп прироста прибыли банковского сектора за 2008 год - 47,3%, за 2009 год составил 41,8 %, за 2010 год составил 36,7%.

За рассматриваемый период времени высокими темпами росла просроченная задолженность по кредитам физическим лицам. Ее удельный вес в общем объеме данных кредитов увеличился в 2009 году по сравнению с 2008 годом с 1,9 % до 2,6 %, в 2010 году по сравнению с 2009 годом с 2,8 % до 3,1 %.

Основной причиной нарастания кредитного риска банковского сектора являлись опережающие темпы роста просроченной задолженности по кредитам физическим лицам. Банковский сектор, наконец, стал выполнять функцию финансового посредника между капиталоизбыточными и капиталонедостаточными секторами хозяйства.

Вместе с тем, в развитии банковской системы РФ наблюдаются проблемы и диспропорции, основные из которых следующие:

Во-первых, на фоне бурного посткризисного роста всей экономики динамика банковского сектора незначительна: отношение его суммарных активов к ВВП увеличилось всего на 8 процентных пунктов: с 32 до 40%.

Во-вторых, наблюдаемый в 2008 - 2010 гг. кредитный бум является относительным по сравнению с потребностью предприятий в кредитных ресурсах, особенно в долгосрочных инвестиционных кредитах, четверть рынка которых обеспечено прямыми трансграничными кредитами иностранных банков.

В-третьих, банковская система продолжает нести серьезные системные риски. Это, прежде всего, риск ликвидности, порождаемый недостаточным развитием системы рефинансирования Банка России.

2.3 Меры по повышению конкурентоспособности российской банковской системы

В настоящее время актуальность повышения конкурентоспособности банковской системы России возрастает в связи с решением задач социального и экономического развития страны, с вовлечением России в международное сотрудничество при вступлении в ВТО. Успешное развитие возможно только в условиях функционирования надежной финансовой системы страны, основой которой должна стать высокая конкурентоспособность отечественной банковской системы.

С учётом необходимости сохранения политического и экономического суверенитета России, поставленные задачи по экономическому и социальному развитию страны могут быть решены только при высоком уровне конкурентоспособности национальной банковской системы России как «финансового локомотива» экономики.

Конкурентоспособность банковской системы - это универсальный инструмент и ключевое звено в решении задачи повышения конкурентоспособности России. От конкурентоспособности российской банковской системы зависит развитие национальной промышленности, в том числе, обрабатывающих и высокотехнологичных отраслей. Современная банковская система позволит решить проблему устаревших основных фондов российской промышленности. От уровня банковской системы, в том числе от развития потребительского и ипотечного кредитования, напрямую зависит благосостояние российских граждан. Кредитование стимулирует активный образ жизни и прививает ответственность за выполнение взятых на себя обязательств. Ершов М.Б. Банковская система и развитие российской экономики / М.Б. Ершов // Мировая экономика и международные отношения. - 2008. - № 3. - С.28-34.

Развитие конкурентоспособной банковской системы - это возможность вовлечения большего объема средств в легальный оборот, повышения уровня культуры ведения бизнеса и декриминализации рынка, включения в банковский оборот средств населения.

Стратегия развития банковского сектора Российской Федерации должна способствовать реализации основных направлений совершенствования банковской системы и укреплению российского банковского сектора. Низкие темпы экономического роста и макроэкономическая нестабильность требуют от Правительства Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации выработки новых решений, направленных на обеспечение поступательного развития банковского сектора на основе укрепления его устойчивости, повышения конкурентоспособности российских кредитных организаций, совершенствования банковского регулирования и надзора, усиления защиты интересов и укрепления доверия вкладчиков и других кредиторов банков. Нестеров В.П. Стратегия повышения конкурентоспособности банковской системы России. / Нестеров В.П. - М.: Ассоциация российских банков, 2008. - С. 82.

Приоритетом государственной социально-экономической политики является обеспечение высоких и устойчивых темпов экономического роста. Повышение роли банковского сектора в экономике является одной из важнейших задач государства. Динамика решения задач развития банковского сектора будет в значительной степени зависеть от состояния правовой среды, инвестиционного и делового климата, налоговых условий, совершенствования регулирования банковской деятельности и системы банковского надзора, эффективности функционирования системы страхования вкладов. Правительство Российской Федерации и Центральный банк Российской Федерации (Банк России) должны рассмотреть процессы реформирования банковского сектора в качестве важного компонента развития и укрепления рыночных основ функционирования экономики страны.

Под реформированием банковского сектора понимается комплекс мер, последовательно осуществляемых органами государственной власти, Банком России, кредитными организациями, их учредителями (участниками) и иными заинтересованными лицами с целью формирования развитого и эффективного банковского сектора, ориентированного на реальную экономику и на удовлетворение потребностей клиентов в качественных банковских услугах.). Вместе с тем остался нерешенным ряд задач. Банковский сектор в России остается относительно небольшим и пока не играет существенной роли в экономическом развитии. Высоки вмененные издержки ведения банковского бизнеса. Уровень защиты прав кредиторов, чьи требования обеспечены залогом, не соответствует международным нормам. Не в полной мере реализованы задачи совершенствования правовой базы развития конкуренции на рынке банковских услуг, повышения прозрачности процедур банкротства и ликвидации кредитных организаций. Основной целью развития банковского сектора на среднесрочную перспективу является повышение устойчивости банковской системы и эффективности функционирования банковского сектора. Реформирование банковского сектора будет способствовать реализации программы социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу, прежде всего преодолению сырьевой направленности российской экономики за счет ее ускоренной диверсификации и реализации конкурентных преимуществ.

Основными задачами развития банковского сектора являются: усиление защиты интересов вкладчиков и других кредиторов банков; повышение эффективности осуществляемой банковским сектором деятельности по аккумулированию денежных средств населения и организаций и их трансформации в кредиты и инвестиции; повышение конкурентоспособности российских кредитных организаций; предотвращение использования кредитных организаций для осуществления недобросовестной коммерческой деятельности и в противоправных целях (прежде всего таких, как финансирование терроризма и легализация доходов, полученных преступным путем); развитие конкурентной среды и обеспечение транспарентности в деятельности кредитных организаций; укрепление доверия к российскому банковскому сектору со стороны инвесторов, кредиторов и вкладчиков. Стратегической целью по развитию банковской системы России необходимо считать задачу эффективного позиционирования российского банковского сектора на международных финансовых рынках. Основными направлениями деятельности Правительства Российской Федерации и Банка России должны сводиться к следующему:

- совершенствование правового обеспечения банковской деятельности;

- формирование благоприятных условий для участия банков в финансовом посредничестве;

- повышение эффективности банковского регулирования и банковского надзора;

- развитие конкурентной среды и обеспечение транспарентности в деятельности кредитных организаций;

- укрепление рыночной дисциплины в банковской сфере и обеспечение равных условий конкуренции для всех кредитных организаций, включая банки, контролируемые государством;

- повышение требований к качеству корпоративного управления в кредитных организациях;

- развитие инфраструктуры банковского бизнеса.

В сфере правового обеспечения банковской деятельности необходимо в первую очередь создать правовые условия функционирования кредитных организаций в соответствии с международными нормами, определенными, в частности, в документе Базельского комитета по банковскому надзору "Основополагающие принципы эффективного банковского надзора", в том числе: укрепить права кредиторов, в первую очередь их права требования, обеспеченные залогом; обеспечить совершенствование правовых механизмов ликвидации кредитных организаций, у которых отозваны лицензии на совершение банковских операций; укрепить правовые механизмы конкуренции и предотвращения действий по ограничению свободы коммерческой деятельности в банковской сфере; упростить процедуры слияния и присоединения кредитных организаций; создать условия для формирования эффективной системы хранения и использования кредитных историй; продолжить работу по совершенствованию системы налогообложения банковской деятельности.

По вопросам, относящимся к сфере государственных финансов, Правительство Российской Федерации должно дополнительно уделить внимание налогообложению кредитных организаций и принять меры по совершенствованию управления банками, в капитале которых оно участвует, при соблюдении требований по развитию конкуренции на рынке банковских услуг.

Развитие банковского сектора и динамика количественных параметров зависят во многом от темпов развития российской экономики, включая такие ключевые показатели, как объем валового внутреннего продукта, динамика торгового и платежного баланса, уровень инфляции, валютный курс, рыночные процентные ставки, доля наличных и безналичных форм расчетов.

банковская система конкурентоспособность

Заключение

Банковская система России является одной из самых важных для развития экономики страны систем и при этом динамично развивается. Это обусловлено тем, что коммерческие банки функционируют в рыночной экономике не изолированно, а во взаимосвязи и взаимозависимости друг с другом.

Банковская система не изолирована от окружающей среды, напротив, она тесно взаимодействует с ней, представляет собой подсистему более общего образования, какой служит экономическая система. В банковскую систему Российской Федерации входят: Банк России, его учреждения, кредитные организации, включая дочерние банки иностранных и международных банков, их филиалы и представительства.

Банковская система РФ функционирует на основе следующих принципов: законность, стабильность и надежность банковской системы, гласность, самостоятельность и независимость кредитных организаций, сохранность банковской тайны.

Для совершенствования российской банковской системы требуют своего решения следующие проблемы:

- реструктуризация всей банковской системы страны с целью увеличения банковского капитала, повышения качественной базы обслуживания клиентов;

- рекапитализация банков и принципиальный поворот в из взаимоотношениях со сферой материального производства, что создаст прочную экономическую среду для развития банковского бизнеса на здоровой основе;

- повышение внимания банков к ограничению рыночных рисков;

- восстановление доверия к банковской системе всех слоев населения России.

Реализация этих и других мер позволит восстановить деятельность банковской системы и создать условия для активизации ее работы с реальным сектором экономики, повысить ответственность руководителей и собственников банков за результаты своей деятельности по управлению банком.

Банки являются неотъемлемым элементом современной экономической системы. Сущность банковского дела состоит в извлечении дохода из распоряжения временно свободными денежными средствами. Банки являются основой экономики, своеобразной кровеносной системой экономического общества. Без них не может существовать современное общество, так, как именно банки, являясь центром через которые осуществляются платежи, формируют нормальное функционирование предприятий, проведение платежей и расчетов.

Основные пути совершенствования и развития банковской системы РФ в период вступления России в ВТО:

1. Наращивание ресурсной базы банковской системы.

2.Рост рентабельности и повышение капитализации банков.

3. Поддержание банковской ликвидности. Рефинансирование и межбанковский рынок.

4. Совершенствование банковского надзора.

Национальная банковская система должна стать важнейшим инструментом реализации государственной политики ускоренного роста и модернизации экономики, центральным элементом всей национальной финансовой системы.

Список используемой литературы

1. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-I «О банках и банковской деятельности» (с последними изменениями и дополнениями) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1990. -№38.-Ст.3542.

2. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2002. -№28.-Ст.2895.

3. Бабичева Ю.А. Российские банки: Проблемы роста и регулирования. / Ю.А. Бабичева - М.: Экономика, 2008. - 278 с.

4. Лаврушина О.И. Банковское дело: учебник / под ред. О.И.Лаврушина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М., 2007. - 672 с.

5. Горелый В.И. Банковская система России: Учебное пособие. / В.И. Горелый, П.К. Бондарчук - М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2007.- 426 с.

6. Дробозина Л.А. Финансы. Денежное обращение. Кредит. / Л.А. Дробозина - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 329 с.

7. Дробышевский С.М. Анализ конкуренции в российском банковском секторе. / С.М. Дробышевский, С.А. Пащенко - М.: ИЭПП, 2008.-138 с.

8. Куренков Ю.В. Конкурентоспособность России в глобальной экономике. / Ю.В. Куренков - М.: Международные отношения, 2008.- 158с.

9. Нестеров В.П. Стратегия повышения конкурентоспособности банковской системы России. / Нестеров В.П. - М.: Ассоциация российских банков, 2008. - 259 с.

10. Шенаев В.Н. Денежная и кредитная система России. / В.Н. Шенаев - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 427с.

11. Бабаев С.С. Государственные банки как источники финансовых ресурсов предприятий: мировой опыт / С.С. Бабаев // Финансы. - 2009. - № 6. - С. 71-73.

12. Балимов Г.Д. Банковский надзор: каким ему быть? / Г.Д. Балимов // Деньги и кредит. - 2008. - № 4. - С. 7-19.

13. Безуглова Н.В. Банковская система России / Н.В. Безуглова // ЭКО. - 2009. - № 9. - С. 93-105.

14. Бекетов Н.В. Проблемы и перспективы развития российской банковской системы / Н.В. Бекетов. // Финансы и кредит. - 2008. - № 1. - С. 17-38.

15. Василешен Э. Центробанк и коммерческие банки в новой кредитной системе / Э. Василешен //Российский экономический журнал. - 2007. - №12. - С.18- 26.

16. Верников А.В. К вопросу о банковской системе в России / А.В. Верников // Деньги и кредит. - 2009. - № 10. - С.19-23.

17. Ершов М.Б. Банковская система и развитие российской экономики / М.Б. Ершов // Мировая экономика и международные отношения. - 2008. - № 3. - С.28-34.

18. Ефимова Л.Г. Понятие и структура банковской системы Российской Федерации / Л.Г. Ефимова // Банковское право. -2007. - № 2. - С. 36 - 42.

19. Кондратюк Е.А. Понятие банковских рисков и их классификация / Е.А. Кондратюк // Деньги и кредит. - 2007. - № 6. - С.43-50.

20. Официальный сайт Банка России. [электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.cbr.ru

Размещено на Allbest.ru